国泰沪深 300指数证券投资基金
2009年半年度报告
2009年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇〇九年八月二十八日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份 有限公司根据 本基金 合 同 规定 ， 于 2009年 8月 21
日复核了 本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保 证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资 有风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本报告中 财务 资料 未 经 审计 。
本报告 期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止 。
1.2 目录
内容 页 码
§ 1
重 要提示 及 目录 ...............................................................1
§ 2
基金 简介 .....................................................................1
§ 3
主要财务 指 标 和基金 净值表现 ...................................................3
§ 4
管理人报告 ...................................................................4
§ 5
托管人报告 ...................................................................7
§ 6
半年度 财务 会 计 报告 （未 经 审计） ...............................................8
§ 7
投资 组合 报告 .................................................................24
§ 8
基金份 额持有 人 信息 ...........................................................36
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ...........................................................36
§ 10 重大事 件揭 示 .................................................................36
§ 11 备查文件 目录 .................................................................39
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名称 国泰沪深 300指数证券投资基金
基金 简 称 国泰沪深 300指数
交易 代码 020011
基金 运作 方 式 契约型 开放式
基金 合 同 生效 日 2007年 11月 11日
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报告 期 末 基金份 额 总 额 8,905,122,188.63份
基金 合 同存 续 期 不 定期
2.2 基金产品说明
投资 目标 本基金 运用 以完 全 复 制为 目标 的指数 化 投资 方 法， 通 过 严格 的投资
约束 和数 量化 风险 控制手段 ， 力争控制 本基金的 净值 增 长 率与 业绩
衡量 基准之 间 的 日 平均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%，实 现 对沪深 300指数
的 有 效跟踪 。
投资 策 略 本基金 为 以完 全 复 制为 目标 的指数基金， 按照成 份股在沪深 300指
数中的基准 权 重 构建 指数 化 投资 组合 。 当预 期 成 份股发 生调 整和 成
份股发 生 配 股、 增 发、分 红 等 行 为时 ，以及 因 基金的 申购 和 赎回 对
本基金 跟踪 标 的指数的 效果可能 带 来 影响时 ，基金管理人会对投资
组合 进 行 适当调 整，以 便 实 现 对 跟踪 误 差 的 有 效控制 。
业绩 比较 基准 90%× 沪深 300指数 收益率 +10%× 银行同 业 存 款收益率 。
风险 收益特征 本基金 属 于 中 高 风险 的证券投资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理 有限公司 中国银行股份 有限公司
姓名 李峰 宁敏
联系电话 021-38561600转 010-66594977 信息 披露负 责人
电子 邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
注册地址
上 海市浦东 新 区峨山路 91弄
98号 201A
北京西城区 复 兴门 内大 街 1号
办 公 地址
上 海市世纪 大 道 100号 上 海
环球 金 融 中 心 39楼
北京西城区 复 兴门 内大 街 1号
邮政编 码 200120 100818
法 定代表 人 陈 勇胜 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选 定 的 信息 披露 报 纸 名称 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、 《 证券 时 报 》
登 载基金半年度报告 正 文 的管理人 互 联 网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备 置地点 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
2.5 其他相关资料
项 目 注册登 记 机 构
名称 国泰基金管理 有限公司 登 记 注册 中 心
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办 公 地址 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位： 人 民币元
3.1.1 期 间 数 据 和指 标
报告 期（ 2009年 1月 1日
-2009年 6月 30日）
本 期 已实 现 收益 -591,341,286.63
本 期利润 2,036,762,008.46
加 权平均 基金份 额 本 期利润 0.2575
本 期 加 权平均 净值利润 率 50.36%
本 期 基金份 额净值 增 长 率 69.60%
3.1.2 期 末 数 据 和指 标
报告 期（ 2009年 1月 1日
-2009年 6月 30日）
期 末可 供 分 配利润 -553,996,382.88
期 末可 供 分 配 基金份 额利润 -0.0622
期 末 基金资 产净值 5,667,330,266.43
期 末 基金份 额净值 0.636
3.1.3 累 计期 末 指 标
报告 期（ 2009年 1月 1日
-2009年 6月 30日）
基金份 额 累 计净值 增 长 率 -36.33%
注： 1.本 期 已实 现 收益 指基金本 期利息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值变 动
收益 ） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收益 加 上本 期公 允价 值变 动收
益 。
2.所述基金 业绩 指 标 不 包括 持有 人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值 增 长 率 ①
份 额净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较
基准 收益
率 ③
业绩 比较 基 准 收益率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
过 去 一 个 月
14.18% 1.14% 13.20% 1.10% 0.98% 0.04%
过 去 三个 月
25.20% 1.46% 23.46% 1.40% 1.74% 0.06%
过 去六 个 月
69.60% 1.84% 65.21% 1.77% 4.39% 0.07%
过 去 一 年
12.77% 2.42% 12.91% 2.31% -0.14% 0.11%
自 基金 合 同 生效 起至 今
-36.33% 2.42% -33.21% 2.43% -3.12% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
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收益率变动的比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
累 计 份 额净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益率 的 历史走势 对 比 图
（ 2007年 11月 11日至 2009年 6月 30日）
注： 本基金的 合 同 生效 日 为 2007年 11月 11日 ，本基金在 六 个 月 建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置
比 例符 合合 同 约 定 。
§ 4
管理人报 告
4.1 基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理 有限公司 成 立 于 1998年 3月 5日 ， 是 经中国证 监 会证 监 基字
[1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理 公司 之 一 。 公司 注册 资本 为 1.1
亿 元 人 民币 ， 公司 注册地 为 上 海 ，并在 北京 和深 圳设 有 分 公司 。
截 至 2009年 6月 30日 ，本基金管理人 共 管理 3只封闭 式 证券投资基金 ： 金泰
证券投资基金、金 鑫 证券投资基金、金 盛 证券投资基金，以及 11只 开放式 证券 投资基金 ： 国泰金 鹰 增 长证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金，分别 为 国泰金 龙 行 业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙债 券证券投资基
金 ） 、国泰金 马稳健 回 报证券投资基金、国泰 货 币市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金 （ 二 期） 、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基
金、国泰金 鼎 价 值 精 选 混 合 型 证券投资基金 （ 由金 鼎 证券投资基金 转型 而
来） 、国泰金 牛创 新 成 长股 票 型 证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金 （ 由国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转型 而 来） 、国泰 双 利 债 券证券投资 基金、国泰 区位 优 势 股 票 型 证券投资基金。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得
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全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目前 受 托管理 全 国 社 保基 金 多 个投资 组合 。 2007年 11月 19日 ，本基金管理人 获得企 业 年金投资管理人资
格 。 2008年 2月 24日 ，本基金管理人 成为 首批获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务
（ 专 户 理 财） 的基金 公司 之 一 ，并 于 3月 24日 经中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者（ QDII） 资 格 ， 成为 目前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ” 的基金 公司 之 一 ，
囊 括 了公募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理简介
任本基金的基金经理 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年 限 说明
刘翔
本基金的 基金经理
2009-03-12 - 4
硕士研究 生 。 曾就职
于 中国 海 员 对 外技术
服 务公司 深 圳 分 公 司 、 Sprint AAA公
司 、 美 国 通 用 电 气 公
司 、深 圳 中 兴 通 讯 股 份 有限公司 ， 2005年 8
月至 2007年 7月 在 标 准
普尔 信息 服 务公司 任 资深分 析师 ， 2007年 7
月至 2007年 12月 在 招
商 基金管理 有限公司
任 高 级 信用 分 析师 。 2007年 12月 加 盟 国泰
基金管理 有限公司 ， 任 高 级 策 略 分 析师 ， 2009年 3月起 任国泰沪 深 300指数的基金经 理。
黄刚
本基金的 基金经理
2007-11-11 2009-4-1 16
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 上 海 社 会 科学院 、 上 海 金 属交易 所、上
海 期 货 交易 所， 2000
年 5月 加 盟 国泰基金管 理 有限公司 ， 曾 任 研 究 开 发 部 经理、 市 场 部 经理，国泰金 鹰 增 长股 票 的 共 同基金经
理、国泰金泰 封闭 基 金经理、 社 保 组合 的 投资经理， 2004年 11
月至 2007年 11月 担任
理 财 部副 总 监 ， 2007
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年 3月至 2008年 5月 担
任国泰金 鹏蓝筹 的基
金经理， 2007年 11月
至 2009年 3月 任国泰沪 深 300指数的基金经 理。
注： 1、 此处 的任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司作出决定 并 公 告 披露 之 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报 告 期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、
《 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见 》 等有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金 合 同和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大 限 度保 护 投资人 合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上 为 持有 人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额持有 人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和基金 合 同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市 场 和不 当 关 联交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基 金资 产 、投资 组合 与 公司 资 产 之 间严格 分 开 、 公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投资人 的 合 法 权益 。
4.3 管理人 对 报 告 期 内 公 平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公 平交易制度 的 执 行情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券投资基金管理 公司公 平交易制 度 指导意 见 》 的 相关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行 有 效控制 ，确保 公 平 对 待 所管理的所 有 基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输送 行 为 。
4.3.2 本 投 资 组 合与其他 投 资 风格 相 似 的 投 资 组 合 之间 的业绩比较
本基金 与 本基金管理人 旗下 的其 他 投资 组合 的投资 风 格 不同。
4.3.3 异常交易 行 为 的 专项 说明
本报告 期 内， 未 发 现 本基金 有 可能 导 致 不 公 平交易 和 利 益 输送 的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报 告 期 内 基金的 投 资 策略 和业绩表现的说明
2009年上半年， 随着 A股 市 场从 底 部 的 反弹 ，本基金 单位 净值 也随 市 场 反弹
而 大 幅 上 涨 。在 此 期 间 ， 我们将 本基金的股 票 资 产 仓位 控制 在 接近 基金 合 同 规定 的中上 水 平 附近 。在 交易 策 略 上， 全 面 跟踪 沪深 300指数，分 时段平均交易 ， 尽
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量 减 少 交易 冲击 成 本。报告 期 内，本基金 组合 跟踪效果 如下 ：
（ 1）日 跟踪 偏 差 TD稳 定 在 -0.26%至 0.30%之 间 ；
（ 2） 年 化跟踪 误 差 TE大 部 分 时间 稳 定 在 0.17% - 0.18%。
TD和 TE变 化 相 对 稳 定 ， 表明 本基金所 采 用 的 跟踪交易 技术稳 定 可 靠 。
本报告 期 内，本基金 单位 净值 从 0.375元 上 涨 至 0.636元 ， 增 长 69.60%； 比较 基准 则 增 长 65.21%。
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济 在经 历 2008年 四季 度的 “ 休克 ” 式 下降 后 ， 2009年 一 季 度 各相 经 济 指 标 纷纷触底反弹 。 随着 政 府 经 济刺激 政 策 的 开 始 发 挥 作用 ，二 季 度 各 项 宏观 数 据 呈 现 环 比 改善 的 趋 势 。 这使 得 股 市 的 系 统 性 风险 降 低 ， 而 充裕 的 流 动 性和对 通 胀 的 预 期 不 断推 动 A股 市 场 的上 涨 。 我们 认 为 A股 市 场 下 半年 总 体 上 将延 续 上 升态 势 ， 向好 的上 市 公司 中 期业绩 也将 有利于 化 解估 值 压 力 。 但 在 市 场 经 历 了 8个 月 的中 级 反弹 后 ，沪深 300指数 从 1606的 前期 最 低点 已上 涨 超 过 100%。 一 旦 政 府 的
政 策开 始改 变 或 流 动 性 减弱 超预 期 ， 则 股指 持 续 上 涨 动力 将 会 有 所 减弱 。
截 至 2009年 6月 30日 ，沪深 300的 市 值 占 全 部 A股 总 市 值 的 77%， 我们坚 信 沪深 指数 300成 分股 是 中国经 济 中 最 有 价 值 的 核 心 资 产 ， 而 这些 股 票 的长 期 增 长 空 间 是 不 言 而 喻 的。基 于 长 期 投资、 价 值 投资的理 念 ，投资 者应 积极 利用 沪深 300指
数基金 这 一 优 秀 的资 产配 置 工具 ， 充 分 把握 中国经 济 增 长的 机 会。
最 后 ， 根据 市 场 一 致 预 期 ，沪深 300指数 09年 动 态 市 盈 率 相 当 于 23倍左右 ，
而 PB中 值 水 平为 3.6倍 ， 虽然 高 于 国 际 成 熟 市 场 的 估 值 水 平 ， 但 仍 处 于 A股 估 值 的 历史 合 理 区 间 。
4.6 管理人 对 报 告 期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告 期 内，本基金管理人长 设 的 估 值 委 员 会 按照 相关 法律法 规规定 ，并 依 据 相关 制 度及 流程 ，对基金 估 值 相关 工 作 进 行 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的 公 允 与 合 理。 公司 估 值 委 员 会由 主 管 运 营 副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业 分 析 、会 计核 算 等 证 券基金行 业 从 业 经 验 及 专 业 能力 。基金经理 如 认 为 估 值有 被歪曲 或 有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向估 值 委 员 会报告并 提出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲
突 ， 一 切 以投资 者利 益 最 大 化为 最 高 准 则 。
4.7 管理人 对 报 告 期 内 基金 利润分配 情况的说明
本基金本报告 期 末 无 可 供 分 配利润 ，本基金 遵守 了 基金 合 同和 相关 法律法 规 的 规定 。
§ 5
托管人报 告
5.1报 告 期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
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本报告 期 内，中国银行股份 有限公司（ 以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在对国泰沪深 300指数证券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵守 《 证券投
资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同和托管 协 议 的 有 关 规定 ，不存在 损
害 基金份 额持有 人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报 告 期 内 本基金 投 资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况
的说明
本报告 期 内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同和托管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要 的 监 督 ，对基
金资 产净值 的 计 算 、基金份 额 申购赎回 价 格 的 计 算 以及基金 费 用开 支 等 方 面 进
行 了 认 真 地 复核 ， 未 发 现 本基金管理人存在 损害 基金份 额持有 人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人 对 本 半 年 度 报 告 中财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 收益 分 配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注： 财
务 会 计 报告中的 “ 金 融 工具 风险 及管理 ”部 分 未 在托管人 复核 范 围 内 ） 、投资
组合 报告中的数 据核 对 无 误。
§ 6
半 年 度 财务会计报 告（未经审 计 ）
6.1 资产 负债 表
会 计主 体 ： 国泰沪深 300指数证券投资基金
报告 截 止日 ： 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
资 产 附注号
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
资 产：
银行存 款
382,086,336.44 200,495,070.56
结 算 备 付 金
2,192,045.93 315,541.01
存 出 保证金
651,853.58 473,300.22
交易 性金 融 资 产 6.4.7.1
5,397,740,174.77 2,445,722,684.37
其中 ： 股 票 投资
5,357,215,473.77 2,445,722,684.37
债 券投资
40,524,701.00 -
资 产 支 持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.2 - -
买 入 返售 金 融 资 产 6.4.7.3 - -
应 收 证券 清算 款
8,930,483.41
6,887,837.30
应 收 利息 6.4.7.4
1,090,458.04
38,596.46
应 收 股 利
1,129,218.33
-
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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应 收申购款
36,564,654.96
2,937,095.83
其 他 资 产 6.4.7.5 - -
资 产 总 计
5,830,385,225.46 2,656,870,125.75
负债 和 所 有 者权 益 附注号
本期 末
2009年 6月 30日
上 年 度末
2008年 12月 31日
负 债 :
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负 债
- -
衍 生 金 融 负 债
6.4.7.2 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
39,000,000.00 -
应 付 证券 清算 款
- 5,907,541.90
应 付 赎回款
117,271,252.94
8,500,037.82
应 付 管理人报 酬
2,092,832.44 1,211,306.74
应 付 托管 费
418,566.52 242,261.34
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用
6.4.7.6 1,468,505.46 462,968.06
应 交 税 费
652,003.80 652,003.80
应 付 利润
- -
应 付 利息
6,128.55 -
其 他 负 债
6.4.7.7 2,145,669.32 1,360,806.64
负 债 合计
163,054,959.03 18,336,926.30
所 有 者权 益 :
实 收 基金
6.4.7.8 6,221,326,649.31 4,912,499,527.34
未 分 配利润
6.4.7.9 -553,996,382.88 -2,273,966,327.89
所 有者 权益 合计
5,667,330,266.43 2,638,533,199.45
负 债 及所 有者 权益总 计
5,830,385,225.46 2,656,870,125.75
注： 报告 截 止日 2009年 6月 30日 ，基金份 额净值 0.636元 ，基金份 额 总 额
8,905,122,188.63份。
6.2 利润 表
会 计主 体 ： 国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日 至
2009年 6月 30日
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至
2008年 6月 30日
一、 收 入
2,052,964,150.78 -2,843,854,479.52
1.利息 收 入
1,116,649.75 4,552,115.22
其中 ： 存 款 利息 收 入 6.4.7.10 1,095,745.37 4,552,115.22
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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债 券 利息 收 入
20,904.38 -
资 产 支 持 证券 利息 收 入
- -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
- -
其 他 利息 收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
-578,944,767.55 -36,070,005.20
其中 ： 股 票 投资 收益 6.4.7.11 -609,469,396.51 -64,085,621.89
债 券投资 收益
- -
资 产 支 持 证券投资 收益
- -
衍 生 工具 收益
- -
股 利 收益 6.4.7.12 30,524,628.96 28,015,616.69
3.公 允价 值变 动收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
6.4.7.13 2,628,103,295.09 -2,813,188,324.53
4.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 6.4.7.14 2,688,973.49 851,734.99
二 、费用（ 以 “ -”号填列）
-16,202,142.32 -40,398,528.14
1.管理人报 酬
-9,900,231.88 -12,990,586.96
2.托管 费
-1,980,046.44 -2,598,117.41
3.销售 服 务 费
- -
4.交易 费 用 6.4.7.15 -4,093,040.60 -24,552,378.64
5.利息 支 出
-6,128.55 -
其中 ： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出
-6,128.55 -
6.其 他费 用 6.4.7.16 -222,694.85 -257,445.13
三、利润总 额 （亏损总 额以 “ -”号填 列）
2,036,762,008.46 -2,884,253,007.66
6.3 所 有 者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会 计主 体 ： 国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单位： 人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 6月 30日 项
目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权益 （ 基金 净 值）
4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
二、本 期 经 营活 动 产 生 的基金 净值变 动 数 （ 本 期利润）
- 2,036,762,008.46 2,036,762,008.46
三、本 期 基金份 额 交易 产 生 的
基金 净值变 动 数 （净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
1,308,827,121.97 -316,792,063.45 992,035,058.52
其中 ： 1.基金 申购款 4,306,500,884.27 -1,042,623,912.62 3,263,876,971.65
2.基金 赎回款 （ 以 “ -
” 号 填 列 ）
-2,997,673,762.30 725,831,849.17 -2,271,841,913.13
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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四 、本 期 向 基金份 额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值变 动
（净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有者 权益 （ 基金 净 值）
6,221,326,649.31 -553,996,382.88 5,667,330,266.43
上 年 度可 比期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 6月 30日 项
目
实 收基金 未分配利润 所 有 者权 益合计
一 、 期 初 所 有者 权益 （ 基金 净 值）
4,462,299,429.09 1,942,388,156.226,404,687,585.31
二、本 期 经 营活 动 产 生 的基金 净值变 动 数 （ 本 期利润）
- -2,884,253,007.66-2,884,253,007.66
三、本 期 基金份 额 交易 产 生 的
基金 净值变 动 数 （净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
223,618,219.65 41,407,251.50 265,025,471.15
其中 ： 1.基金 申购款 897,700,601.46 48,695,174.49 946,395,775.95
2.基金 赎回款 （ 以 “ -
” 号 填 列 ）
-674,082,381.81 -7,287,922.99 -681,370,304.80
四 、本 期 向 基金份 额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值变 动
（净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有者 权益 （ 基金 净 值）
4,685,917,648.74 -900,457,599.943,785,460,048.80
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本情况
国泰沪深 300指数证券投资基金 (以 下 简 称 “ 本基金 ” )根据原 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金基金份 额持有 人大会 审 议 通 过 的 《关 于 修 改 〈 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金基金 合 同 〉 中国泰金 象 保本基金 相关 转型 条 款 的 议案 》 ，并 经中国证 监 会证 监 基金字 [2007]第 307号《关 于核 准国泰金 象 保本 增 值 证券投资
基金基金份 额持有 人大会 决 议 的 批 复 》 ，由 原 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基 金在保本 期 满 后 转型 而 来 。 自 2007年 11月 11日起 ， 《 国泰沪深 300指数证券投资
基金基金 合 同 》正 式 生效 。本基金的基金管理人 为 国泰基金管理 有限公司 ，基金 托管人 为 中国银行股份 有限公司 。
根据 《 国泰沪深 300指数证券投资基金 招募说明书 》 和 《关 于原 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金基金份 额 拆 分 比 例 的 公 告 》 ，本基金 于 2007年 12月 18日 进 行
了 基金份 额 拆 分， 拆 分 比 例 为 1: 1.431547301，并 于 2007年 12月 19日 进 行 了 份 额
变更 登 记。
本基金 于合 同 生效 后 自 2007年 11月 16日至 2007年 12月 14日止期 间进 行 集 中 申购 ， 共 募 集 净有 效 集 中 申购 资金 5,938,412,579.14元 。 根据 《 国泰沪深 300指数证券
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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投资基金 招募说明书 》 的 规定 ，本基金 集 中 申购 期 内 募 集 的 净有 效 集 中 申购 资金 连同 申购 资金 产 生 的 利息 收 入 3,606,042.98元 在本基金 集 中 申购 期 结 束 后 于 2007
年 12月 19日 按 上述 拆 分 后 的基金份 额净值 1.000元 折算 为 基金份 额 ， 划 入 基金份
额持有者 账 户 。
根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰沪深 300指数证券投资基金基
金 合 同 》 的 有 关 规定 ， 自 2007年 11月 11日起 ，本基金的投资 范 围 为 具 有 良 好流 动 性的金 融 工具 ， 包括 沪深 300指数的 成 份股及其 备 选 成 份股、 新 股 (一 级 市 场 初次 发行或 增 发 )等 ，股 票 资 产 投资 比 例 不 低 于 基金资 产 的 90%，投资 于 沪深 300指数
成 份股和 备 选 成 份股的资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80%，其中 备 选 成 份股投资 比 例 不
高 于 15%，投资 于现 金或 者 到 期日 在 一 年以内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净值
5%。本基金 转型 后 的 业绩 比较 基准 变更 为 ： 90% X 沪深 300指数 收益率 +10% X 银
行同 业 存 款收益率 。
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司于 2009年 8月 24日 批 准
报 出 。
6.4.2 会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用 指 南 、 企 业 会 计 准 则
解 释 以及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会基金 部 通 知
[2009]4号关 于 发 布 《 证券投资基金 信息 披露 XBRL模板 第 3号 <年度报告和半年
度报告 >（ 试 行 ） 》 等 问题 的 通 知 、中国证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的
《 证券投资基金会 计核 算 业务 指 引 》 、 《 国泰沪深 300指数证券投资基金基金 合
同 》 和中国证 监 会 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 的 有 关 规定 编 制 。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有关 规 定 的 声 明
本基金 2009年半年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地 反 映 了
本基金 2009年 6月 30日 的 财务 状 况 以及 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日止期 间 的 经 营 成果 和基金 净值变 动 情况等有 关 信息 。
6.4.4 本报 告 期 所 采 用 的会计 政 策、 会计 估 计与 最近 一 期年 度 报 告 相 一 致 的说明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最近 一期 年度报告 相 一 致 。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告 期 不存在重大会 计 差 错 。
6.4.6 税 项
根据财 政 部 、国 家税 务 总 局 财 税 [2002]128号《关 于开放式 证券投资基金 有 关 税
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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收 问题 的 通 知 》 、 财 税 [2004]78号《关 于 证券投资基金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财
税 [2005]102号《关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主要 税 项 列 示 如下 ：
（ a） 以发行基金 方 式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收 范 围 ，不 征收 营 业 税 。
（ b） 基金 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 暂免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
（ c） 对基金 取 得 的 企 业 债 券 利息 收 入 ，由发行 债 券的 企 业 在 向 基金 派 发 利息 时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。对基金 取 得 的股 票 的股
息 、 红 利 收 入 ，由上 市 公司 在 向 基金 派 发股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应
纳税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所
得 税 。
（ d） 基金 卖 出 股 票 按 0.1%的 税 率 缴纳 股 票 交易 印花税 ， 买 入 股 票 不 征收 股 票 交易 印花税 。
6.4.7 重要财务报表 项 目的说明
6.4.7.1 交易 性 金 融 资产
单位： 人 民币元
本 期 末
2009年 6月 30日 项 目
成 本 公 允价 值 估 值 增 值
股 票 6,025,205,112.01 5,357,215,473.77 -667,989,638.24
交易 所 市 场 40,484,371.60 40,524,701.00 40,329.40
银行 间 市 场 - - - 债 券
合计 40,484,371.60 40,524,701.00 40,329.40
资 产 支 持 证券 - - -
其 他 - - -
合计 6,065,689,483.61 5,397,740,174.77 -667,949,308.84
6.4.7.2 衍 生金 融 资产 /负债
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未持有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。
6.4.7.3 买 入 返售 金 融 资产
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未持有 买 入 返售 金 融 资 产 。
6.4.7.4 应 收 利 息
单位： 人 民币元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 14页
应 收 活 期 存 款 利息 58,811.27
应 收 定期 存 款 利息 -
应 收 其 他 存 款 利息 -
应 收 结 算 备 付 金 利息 690.48
应 收 债 券 利息 1,022,392.71
应 收 买 入 返售 证券 利息 -
应 收申购款 利息 8,520.02
其 他 43.56
合计 1,090,458.04
6.4.7.5 其他资产
截 至 2009年 6月 30日止 ，其 他 资 产 余 额 为 零 。
6.4.7.6 应付 交易费用
单位： 人 民币元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
交易 所 市 场 应 付 交易 费 用 1,468,505.46
银行 间 市 场 应 付 交易 费 用 -
合计 1,468,505.46
6.4.7.7 其他 负债
单位： 人 民币元
项 目
本 期 末
2009年 6月 30日
应 付 券 商 席 位 保证金 250,000.00
预 提 费 用 213,232.48
应 付 赎回 费 1,682,436.84
合计 2,145,669.32
6.4.7.8 实 收基金
金 额 单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日 项 目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上年度 末 7,032,099,561.45 4,912,499,527.34
本 期 申购 6,164,682,502.21 4,306,500,884.27
本 期 赎回 -4,291,659,875.03 -2,997,673,762.30
本 期 末 8,905,122,188.63 6,221,326,649.31
6.4.7.9 未分配利润
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 15页
单位： 人 民币元
项 目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润合计
上年度 末 1,475,878,123.51 -3,749,844,451.40 -2,273,966,327.89
本 期利润 -591,341,286.63 2,628,103,295.09 2,036,762,008.46
本 期 基金份 额 交易 产 生 的
变 动 数 282,324,849.40 -599,116,912.85 -316,792,063.45
其中 ： 基金 申购款 916,325,508.80 -1,958,949,421.42 -1,042,623,912.62
基金 赎回款 -634,000,659.40 1,359,832,508.57 725,831,849.17
本 期 已分 配利润 - - -
本 期 末 1,166,861,686.28 -1,720,858,069.16 -553,996,382.88
6.4.7.10 存款 利 息收 入
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
活 期 存 款 利息 收 入 1,037,902.49
定期 存 款 利息 收 入 -
其 他 存 款 利息 收 入 -
结 算 备 付 金 利息 收 入 14,349.84
其 他 43,493.04
合计 1,095,745.37
6.4.7.11 股 票 投 资收益
6.4.7.11.1 股 票 投 资收益 ——买卖 股 票差价 收 入
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
卖 出 股 票 成交 金 额 1,030,377,985.16
卖 出 股 票 成 本 总 额 -1,639,847,381.67
买卖 股 票 差 价 收 入 -609,469,396.51
6.4.7.12 股 利 收益
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
股 票 投资 产 生 的股 利 收益 30,524,628.96
基金投资 产 生 的股 利 收益 -
合计 30,524,628.96
6.4.7.13 公 允价 值变动收益
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 16页
单位： 人 民币元
项 目 名称
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
1.交易 性金 融 资 产 2,628,103,295.09
—— 股 票 投资 2,628,062,965.69
—— 债 券投资 40,329.40
—— 资 产 支 持 证券投资 -
2.衍 生 工具 -
—— 权 证投资 -
3.其 他 -
合计 2,628,103,295.09
6.4.7.14 其他收 入
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
基金 赎回 费 收 入 （ 1） 2,128,300.17
基金 转 换 费 收 入 （ 2） 560,673.32
合计 2,688,973.49
注： （ 1） 本基金的 赎回 费 率按 持有期 间 递 减 ， 赎回 费 总 额 的 25%归 入 基金资 产 。
（ 2） 基金之 间 的 转 换 费 由 转 出 和 转 入 基金的 申购 费 补 差 和 转 出 基金的 赎回 费 两 部 分 构成 ，
其中 赎回 费 部 分的 25%归 入 转 出 基金的基金资 产 。
6.4.7.15 交易费用
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
交易 所 市 场 交易 费 用 4,093,040.60
银行 间 市 场 交易 费 用 -
合计 4,093,040.60
6.4.7.16 其他 费用
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
信息 披露 费 158,684.51
审计 费 用 54,547.97
债 券托管 账 户服 务 费 9,000.00
银行 手续 费 462.37
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 17页
合计 222,694.85
6.4.8 或 有 事项、 资产 负债 表日 后 事项 的说明
于 2009年 6月 30日 ，本基金 无 需 要 在 财务 报 表 附 注 中 披露 的重大或 有 事 项 及资 产 负 债 表日 后 事 项 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本报 告 期 存在控 制 关 系 或 其他重 大 利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的情况
本报告 期 和本基金存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联方 未 发 生 变 化 。
6.4.9.2 本报 告 期与基金 发 生关 联 交易 的 各 关 联 方
关 联方名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理 有限公司 (“ 国泰基金 ” ) 基金管理人、 注册登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行股份 有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
注： 下 述 关 联交易均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
6.4.10 本报 告 期及 上 年 度可 比期 间 的关 联 方 交易
6.4.10.1 通过 关 联 方 交易 单元进 行的 交易
6.4.10.1.1 股 票 交易
本报告 期 内，本基金管理人 未 通 过 关 联方 席 位 进 行股 票 交易 （ 2008年 1月 1日至 2008
年 6月 30日 ： 同 ） 。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期 内，本基金管理人 未 通 过 关 联方 席 位 进 行 权 证 交易 （ 2008年 1月 1日至 2008
年 6月 30日 ： 同 ） 。
6.4.10.1.3 应支付 关 联 方的 佣 金
本报告 期 内，本基金管理人 无 应 支付 关 联方 席 位 佣 金 （ 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30
日 ： 同 ） 。
6.4.10.2 关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的管理 费 9,900,231.88 12,990,586.96
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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其中 ： 当 期 已 支付 7,807,399.44 11,266,179.06
期 末 未 支付 2,092,832.44 1,724,407.90
注 : 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 0.5%的年 费
率 计提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.5% / 当 年 天 数。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位： 人 民币元
项 目
本 期
2009年 1月 1日至
2009年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2008年 1月 1日至
2008年 6月 30日
当 期应 支付 的托管 费 1,980,046.44 2,598,117.41
其中 ： 当 期 已 支付 1,561,479.92 2,253,235.83
期 末 未 支付 418,566.52 344,881.58
注 : 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前一日 基金资 产净值 0.1%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式 为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.1% / 当 年 天 数。
6.4.10.3 与关 联 方 进 行银行 间 同业 市场 的 债券 (含回购 )交易
本报告 期 内，本基金管理人 无 与 关 联方进 行银行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回购 )交易 （ 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日 ： 同 ） 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本基金的情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金管理人 运用 固 有资金 投 资本基金的情况
本报告 期 内，本基金管理人 未运用 固 有 资金投资本基金 (2008年 1月 1日至 2008年 6月 30
日 ： 同 )。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除 基金管理人 之 外 的其他关 联 方 投 资本基金的情况
除 基金管理人之 外 的其 他关 联方 本报告 期 末 即 2009年 6月 30日未持有 本基金 (2008年
12月 31日 ： 同 )。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位： 人 民币元
本 期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
关 联方
名称
期 末 余 额 当 期利息 收 入 期 末 余 额 当 期利息 收 入
中国银行 382,086,336.44 1,037,902.49 342,150,613.60 4,462,224.11
注： 本基金的银行存 款 由基金托管人中国银行保管， 按 银行同 业利 率 计息 。
6.4.10.6 本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券 的情况
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 19页
本报告 期 内，本基金在承 销 期 内 未 买 入关 联方 所承 销 证券 (2008年 1月 1日至 2008年 6
月 30日 ： 同 )。
6.4.11 利润分配 情况
本报告 期 内，本基金 未 实 施 利润 分 配 。
6.4.12 期 末（ 2009年 6月 30日 ） 本基金 持 有的 流通受 限 证券
6.4.12.1 因认购新 发 /增 发证券 而于 期 末 持 有的 流通受 限 证券
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 未持有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限 制 的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时停牌 股 票
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 持有 以 下 因 将 公 布 的重大事 项可能 产 生 重大 影响 而 被暂 时 停 牌 的股 票 ， 这些 股 票 将 在重 要信息 披露 完 成 后 或所 公 布 事 项 的重大 影响 消 除后 并经 交易 所 批 准 后 复 牌 ：
金 额 单位： 人 民币元
股 票
代码
股 票
名称
停 牌
日期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单价
复 牌 日期 复 牌 开
盘 单价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
600115 ST东 航 09/06/08 资 产 重 组 5.33 09/07/13 5.60 641,346 8,525,638.49 3,418,374.18
600591 *ST上 航 09/06/08 资 产 重 组 5.92 09/07/13 6.22 509,611 5,662,436.26 3,016,897.12
000792 盐湖钾肥 09/06/26 资 产 重 组 55.14 09/07/27 60.65 540,956 38,567,668.08 29,828,313.84
6.4.12.3 期 末债券 正回购 交易 中 作为 抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
截 至 2009年 6月 30日止 ，本基金 无 银行 间 市 场债 券 正 回购 余 额 ， 因 此 没 有作 为 抵
押 的 债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报告 期 末 2009年 6月 30日止 ，基金 从 事证券 交易 所 债 券 正 回购交易 形 成 的
卖 出 回购 证券 款 余 额 39,000,000.00元 ， 于 2009年 7月 2日 到 期 。 该类 交易 要 求 本
基金在 回购 期 内 持有 的在 新 质押 式 回购 下 转 入 质押库 的 债 券， 按 证券 交易 所 规定 的 比 例 折算 为 标 准券 后 ，不 低 于 债 券 回购交易 的 余 额 。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风 险 管理 政 策 和 组 织架构
本基金在 日 常 经 营活 动 中 面 临 的 与 这些 金 融 工具 相关 的 风险主要 包括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市 场 风险 。本基金的基金管理人 从 事 风险 管理的 主要目标 是 争 取 将 以上 风险 控制 在 限定 的 范 围 之内， 使 本基金在 风险 和 收益 之 间 取 得 最 佳 的 平衡 以
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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实 现 “ 与 市 场 的同 步 增 长， 获 取 中国经 济 增 长的长 期 稳 定 回 报 ” 的 风险 收益 目
标 。
本基金管理人 奉 行 全 员 与全 程 结 合 、 风 控与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董事会 主 要 负 责 公司 的 风险 管理 战 略 和 控制 政 策 、 协 调 突 发重大 风险等 事 项 。在 公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措 施 ； 在 业务 操 作 层 面 ， 一 线 业务 部 门 负 责对 各 自业务 领域 风险 的管 控 ， 公司 具 体 的 风险 管理 职 责由 稽 核 监 察 部 负 责， 组 织 、 协 调 并 与 各 业务 部 门 一 道 ， 共 同完 成 对法律 风险 、投资 风险 、 操 作风险 、 合规风险等风险 类 别的管理，并 定期 向 公司 专 门 的 风险 管理 委 员 会报告 公司风险 状 况 。 稽 核 监 察 部 由 督 察 长分管， 配 置 有 法 律、 风 控 、 审计 、 信息 披露 等 方 面 专 业 人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融 工具 的 风险 管理 方 法 主要 是 通 过定 性分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风险产 生 的 可能 损 失 。 从 定 性分 析 的 角 度 出 发， 判 断 风险 损 失 的 严 重 程 度和 出现 同 类 风险 损 失 的 频 度。 而从 定 量 分 析 的 角 度 出 发， 根据 本基 金的投资 目标 ， 结 合 基金资 产 所 运用 金 融 工具 特征通 过 特 定 的 风险 量化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量化 报告，确 定风险 损 失 的 限 度和 相 应 置 信 程 度，及 时可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通 过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范 围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险 是 指基金在 交易 过 程 中 因交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所投资 证券之发行人 出现 违 约 、 拒绝 支付到 期 本 息等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收益 变 化 的 风险 。
本 公司 在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分的 评 估 。本基金的银行存 款
存 放 在本基金的托管行中国银行， 因 而 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不重大。 本基金在 交易 所 进 行的 交易均 以中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司 为交易 对 手 完
成 证券 交收 和 款项 清算 ， 因 此 违 约 风险 可能 性 很 小； 在银行 间 同 业 市 场 进 行 交
易 前 均 对 交易 对 手进 行 信用 评 估 并对证券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控制 相 应 的 信用 风险 。
本基金的基金管理人 建 立 了信用风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用等 级 评 估
来 控制 证券发行人的 信用风险 ， 且 通 过 分 散 化 投资以分 散 信用风险 。本基金 均
投资 于 具 有 良 好 信用等 级 的证券， 且 投资 于一 家 公司 发行的证券 市 值 不 超 过 基
金资 产净值 的 10%， 且 本基金 与 由本基金的基金管理人管理的其 他 基金 共 同 持 有一 家 公司 发行的证券不 得 超 过 该 证券的 10%。
6.4.13.3 流 动 性 风 险
流 动 性 风险 是 指基金所 持 金 融 工具 变现 的 难 易 程 度。本基金的 流 动 性 风险一 方
面 来自于 基金份 额持有 人 可 随 时 要 求 赎回 其 持有 的基金份 额 ， 另 一 方 面 来自于 投资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变现 困难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市 场
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出现 剧烈波 动 的 情况 下 以 合 理的 价 格 变现 。
针 对 兑 付 赎回 资金的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金的 申购赎 回 情况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ，保 持 基金投资 组合 中的 可 用现 金 头寸
与 之 相 匹 配 。本基金的基金管理人在基金 合 同中 设 计了 巨 额 赎回 条 款 ， 约 定 在
非 常 情况 下 赎回申 请 的 处 理 方 式 ， 控制因 开放 申购赎回 模 式 带 来 的 流 动 性 风
险 ， 有 效 保 障 基金 持有 人 利 益 。
针 对投资 品种 变现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通 过 独立的 风险 管理 部
门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ，对 流 动 性指 标 进 行 持 续 的 监 测 和分 析 ， 包括 组合持 仓
集 中度指 标 、 组合 在 短 时间 内 变现 能力 的 综 合 指 标 、 组合 中 变现 能力较差 的投 资 品种比 例 以及 流 通 受 限 制 的投资 品种比 例 等 。本基金所 持 大 部 分证券在证券 交易 所上 市 ，其 余 亦 可 在银行 间 同 业 市 场 交易 ， 因 此 除 6.4.12中 列 示 的 部 分基
金资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情况 外 ，其 余 均能 及 时 变现 。 此外 ，本 基金 可通 过 卖 出 回购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其上 限一 般
不 超 过 基金 持有 的 债 券投资的 公 允价 值 。
本基金所 持有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约约 定 到 期日 均为 一 个 月 以内 且 不 计息 ， 可
赎回 基金份 额净值 (所 有者 权益 )无 固 定 到 期日 且 不 计息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未
折 现 的 合 约 到 期现 金 流 量 。
6.4.13.4 市场风 险
市 场 风险 是 指基金所 持 金 融 工具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流 量因 所 处 市 场 各 类 价
格因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 适 用于 本基金的 包括 利 率 风险 和其 他价 格 风
险 。
6.4.13.4.1 利 率 风 险
利 率 风险 是 指金 融 工具 的 公 允价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率敏 感 性金 融 工具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下降 的 风
险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工具 还 面 临每 个 付 息期 间 结 束 根据 市 场 利 率 重 新定 价
时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险 。
本基金 持有 的大 部 分金 融 资 产 和金 融 负 债 不 计息 ， 因 此 本基金的 收 入 及经 营活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度上独立 于 市 场 利 率 变 化 。本基金 持有 的 利 率敏 感 性资 产主要 为 银行存 款 、 结 算 备 付 金及 债 券投资 等 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
下 表 统 计了 本基金 面 临 的 利 率 风险 敞口 。 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负 债 的 公 允价 值 ，并 按照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日 或 到 期日 孰早 者 予 以分 类 。
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单位： 人 民币元
本 期 末
2009年 6月 30日
6个 月 以内 6个 月 -1年 1-5年 不 计息 合计
资 产
银行存 款 382,086,336.44 - - - 382,086,336.44
结 算 备 付 金 2,192,045.93 - - - 2,192,045.93
存 出 保证金 138,549.12 - - 513,304.46 651,853.58
交易 性金 融 资 产 40,524,701.00 - - 5,357,215,473.77 5,397,740,174.77
应 收 证券 清算 款 - - - 8,930,483.41 8,930,483.41
应 收 利息 - - - 1,090,458.04 1,090,458.04
应 收 股 利 - - - 1,129,218.33 1,129,218.33
应 收申购款 - - - 36,564,654.96 36,564,654.96
资 产 总 计 424,941,632.49 - - 5,405,443,592.975,830,385,225.46
负 债
卖 出 回购 金 融 资 产 款 - - - 39,000,000.00 39,000,000.00
应 付 赎回款 - - - 117,271,252.94 117,271,252.94
应 付 管理人报 酬 - - - 2,092,832.44 2,092,832.44
应 付 托管 费 - - - 418,566.52 418,566.52
应 付 交易 费 用 - - - 1,468,505.46 1,468,505.46
应 付 利息 - - - 6,128.55 6,128.55
应 交 税 费
652,003.80 652,003.80
其 他 负 债 - - - 2,145,669.32 2,145,669.32
负 债 总 计 - - - 163,054,959.03 163,054,959.03
利 率敏 感 度 缺口 424,941,632.49 - - 5,242,388,633.94 5,667,330,266.43
上年度 末
2008年 12月 31日
6个 月 以内 6个 月 -1年 1-5年 不 计息 合计
资 产
银行存 款 200,495,070.56 - - - 200,495,070.56
结 算 备 付 金 315,541.01 - - - 315,541.01
存 出 保证金 138,549.12 - - 334,751.10 473,300.22
交易 性金 融 资 产 - - - 2,445,722,684.372,445,722,684.37
应 收 证券 清算 款 - - - 6,887,837.30 6,887,837.30
应 收 利息 - - - 38,596.46 38,596.46
应 收申购款 - - - 2,937,095.83 2,937,095.83
资 产 总 计 200,949,160.69 - - 2,455,920,965.06 2,656,870,125.75
负 债
应 付 赎回款 - - - 8,500,037.82 8,500,037.82
应 付 证券 清算 款 - - - 5,907,541.90 5,907,541.90
应 付 管理人报 酬 - - - 1,211,306.74 1,211,306.74
应 付 托管 费 - - - 242,261.34 242,261.34
应 付 交易 费 用 - - - 462,968.06 462,968.06
应 交 税 费 - - - 652,003.80 652,003.80
其 他 负 债 - - - 1,360,806.64 1,360,806.64
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 23页
负 债 总 计 - - - 18,336,926.30 18,336,926.30
利 率敏 感 度 缺口 200,949,160.69 - - 2,437,584,038.762,638,533,199.45
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的 敏感性 分 析
于 2009年 6月 30日 ，本基金 持有 的 交易 性 债 券投资 公 允价 值 占 基金资 产净值 的 比 例 为 0.72%(2008年 12月 31日 ： 无 )， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本基金资 产净值 无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 其他 价 格风 险
其 他价 格 风险 是 指基金所 持 金 融 工具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流 量因 除市 场 利 率
和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要 投资 于 证
券 交易 所上 市 或银行 间 同 业 市 场 交易 的股 票 和 债 券，所 面 临 的其 他价 格 风险来 源 于 单 个证券发行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可能 来 源 于 证券 市
场 整 体 波 动 的 影响 。
本基金 为 以完 全 复 制为 目标 的 被 动型 指数基金， 按照成 份股在沪深 300指数中
的基准 权 重 构建 指数 化 投资 组合 。 当预 期 成 份股发 生调 整和 成 份股发 生 配 股、 增 发、分 红 等 行 为时 ，以及 因 基金的 申购 和 赎回 对本基金 跟踪 标 的指数的 效果 可能 带 来 影响时 ，基金管理人会对投资 组合 进 行 适当调 整，以 便 实 现 对 跟踪 误
差 的 有 效控制 。
此外 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金所 持有 的证券 价 格 实 施 监 控 ， 定期运 用 多 种 定 量方 法对基金 进 行 风险 度 量 ， 包括 VaR(Value at Risk)指 标等来 测 试 本 基金 面 临 的 潜 在 价 格 风险 ，及 时可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。
6.4.13.4.2.1 其他 价 格风 险敞口
本基金投资 组合 中股 票 资 产 投资 比 例 不 低 于 基金资 产 的 90%， 现 金或 者 到 期日
在 一 年以内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净值 5%。 于 2009年 6月 30日 ，本基金 面 临 的整 体 其 他价 格 风险 列 示 如下 ：
金 额 单位： 人 民币元
本 期 末
2009年 6月 30日
上年度 末
2008年 12月 31日
项 目
公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例 （ %）
公 允价 值
占 基金资 产净值 比
例 （ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投资 5,357,215,473.77 94.53 2,445,722,684.37 92.69
衍 生 金 融 资 产 － 权 证投资 - - - -
其 他 - - - -
合计 5,357,215,473.77 94.53 2,445,722,684.37 92.69
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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6.4.13.4.2.2 其他 价 格风 险 的 敏感性 分 析
假 设
除 业绩 比较 基准 (6.4.1)以 外 的其 他市 场 变 量 保 持 不 变
对资 产 负 债 表日 基金资 产净值 的
影响 金 额（ 单位： 人 民币 万 元 ）
相关 风险变 量 的 变 动
本 期 末 （ 2009年 6月
30日）
上年度 末 （ 2008年
12月 31日）
1.业绩 比较 基准 (6.4.1)上 升 5% 增 加 约 26,535 增 加 约 12,005
分
析
2.业绩 比较 基准 (6.4.1)下降 5% 下降 约 26,535 下降 约 12,005
6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会计报表 需 要说明的其他 事项
无 。
§ 7 投 资 组 合报 告
7.1 期 末 基金资产 组 合情况
金 额 单位： 人 民币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权益 投资 5,357,215,473.77 91.88
其中 ： 股 票 5,357,215,473.77 91.88
2 固 定 收益 投资 40,524,701.00 0.70
其中 ： 债 券 40,524,701.00 0.70
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 384,278,382.37 6.59
6 其 他 资 产 48,366,668.32 0.83
7 合计 5,830,385,225.46 100.00
7.2 期 末 按 行业 分 类 的股 票 投 资 组 合
7.2.1 指数 投 资 部 分
金 额 单位： 人 民币元
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 25页
代码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值
比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 23,867,888.04 0.42
B 采 掘 业 643,216,752.21 11.35
C 制 造 业 1,371,892,866.40 24.21
C0 食 品 、 饮 料
194,255,862.84 3.43
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 32,989,303.64 0.58
C2
木材 、 家具 116,580.31 0.00
C3
造 纸 、 印 刷 21,247,353.66 0.37
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 123,799,801.63 2.18
C5
电子 25,238,866.82 0.45
C6
金 属 、 非 金 属 499,986,505.75 8.82
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 358,428,842.39 6.32
C8
医药 、 生 物 制品 85,558,076.28 1.51
C99
其 他 制 造 业 30,271,673.08 0.53
D 电力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 195,663,160.04 3.45
E 建 筑 业 128,296,881.38 2.26
F 交通 运 输 、 仓 储 业 295,063,879.45 5.21
G 信息 技术 业 154,287,630.26 2.72
H 批 发和 零售 贸 易 169,566,957.17 2.99
I 金 融 、保 险业 1,719,130,142.40 30.33
J 房 地 产业 425,025,476.73 7.50
K 社 会 服 务业 86,512,128.87 1.53
L 传 播 与文化 产业 14,527,082.07 0.26
M 综 合 类 130,164,628.75 2.30
合计 5,357,215,473.77 94.53
7.2.2 积极 投 资 部 分
本基金本报告 期 末 未持有 积极 投资股 票 。
7.3期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所 有股 票 投 资明 细
7.3.1指数 投 资 部 分
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例 （ %）
1 600036 招 商 银行 9,827,472 220,233,647.52 3.89
2 600016 民 生 银行 22,066,492 174,766,616.64 3.08
3 601318 中国 平 安 3,400,880 168,207,524.80 2.97
4 601328 交通 银行 18,054,349 162,669,684.49 2.87
5 600030 中 信 证券 5,462,540 154,371,380.40 2.72
6 601166 兴 业 银行 4,074,508 151,204,991.88 2.67
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 26页
7 600000 浦 发银行 6,428,684 147,988,305.68 2.61
8 000002 万
科 Ａ 11,490,909 146,509,089.75 2.59
9 601088 中国 神 华 3,877,602 115,979,075.82 2.05
10 601398 工 商 银行 18,312,682 99,254,736.44 1.75
11 601169 北京 银行 5,203,654 84,611,414.04 1.49
12 000001 深发 展 Ａ 3,560,476 77,689,586.32 1.37
13 600050 中国 联通 9,877,174 67,757,413.64 1.20
14 601857 中国 石油 4,636,459 67,135,926.32 1.18
15 600519 贵州茅台 435,784 64,500,389.84 1.14
16 601939 建 设 银行 10,420,982 62,838,521.46 1.11
17 600900 长 江 电力 4,469,455 61,589,089.90 1.09
18 600028 中国 石 化 4,862,555 51,834,836.30 0.91
19 002024 苏 宁电 器 3,204,529 51,496,781.03 0.91
20 601628 中国人 寿 1,761,261 48,522,740.55 0.86
21 601006 大 秦铁 路 4,575,337 48,452,818.83 0.85
22 000983 西山 煤 电 1,522,379 45,519,132.10 0.80
23 600019 宝 钢 股份 6,390,831 44,991,450.24 0.79
24 600048 保 利 地 产 1,598,826 44,591,257.14 0.79
25 000858 五 粮 液 2,246,894 44,331,218.62 0.78
26 600383 金 地 集 团 2,719,414 43,836,953.68 0.77
27 601601 中国 太 保 1,832,219 41,005,061.22 0.72
28 601390 中国中 铁 5,999,694 40,737,922.26 0.72
29 601186 中国 铁 建 3,584,270 36,882,138.30 0.65
30 601919 中国 远洋 2,647,691 35,929,166.87 0.63
31 600739 辽 宁成 大 1,068,213 35,379,214.56 0.62
32 600001 邯郸 钢 铁 6,103,584 33,996,962.88 0.60
33 000402 金 融 街 2,407,312 33,124,613.12 0.58
34 000651 格力电 器 1,525,984 31,893,065.60 0.56
35 000069 华 侨 城 Ａ 1,513,622 31,634,699.80 0.56
36 600089 特 变 电 工 1,698,124 30,634,156.96 0.54
37 000792 盐湖钾肥 540,956 29,828,313.84 0.53
38 000024 招 商 地 产 937,161 29,754,861.75 0.53
39 600489 中金 黄 金 448,737 29,562,793.56 0.52
40 600015 华 夏 银行 2,344,069 29,371,184.57 0.52
41 000898 鞍 钢 股份 2,217,789 29,252,636.91 0.52
42 600005 武 钢 股份 3,672,101 28,936,155.88 0.51
43 000629 攀 钢钢 钒 3,536,320 28,891,734.40 0.51
44 600018 上 港 集 团 4,988,399 28,583,526.27 0.50
45 000063 中 兴 通 讯 1,011,334 28,418,485.40 0.50
46 000623 吉 林 敖 东 696,460 28,185,736.20 0.50
47 601009 南 京 银行 1,534,036 27,597,307.64 0.49
48 601600 中国 铝 业 2,265,257 27,568,177.69 0.49
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 27页
49 601898 中 煤 能 源 2,192,394 27,054,141.96 0.48
50 600585 海 螺 水 泥 616,537 25,980,869.18 0.46
51 000825 太 钢 不 锈 3,360,785 25,810,828.80 0.46
52 601899 紫 金 矿 业 2,497,549 25,474,999.80 0.45
53 600550 天 威 保 变 701,868 25,042,650.24 0.44
54 601666 平 煤 股份 855,901 24,744,097.91 0.44
55 600011 华 能 国 际 2,959,613 23,558,519.48 0.42
56 600104 上 海 汽车 1,511,670 22,599,466.50 0.40
57 600547 山东 黄 金 372,823 22,406,662.30 0.40
58 601699 潞安 环 能 566,608 22,375,349.92 0.39
59 000568 泸州老窖 775,531 22,257,739.70 0.39
60 600795 国 电电力 3,180,701 22,169,485.97 0.39
61 601168 西 部 矿 业 1,396,211 21,278,255.64 0.38
62 600320 振 华 重 工 2,023,749 21,046,989.60 0.37
63 600832 东 方 明 珠 1,855,202 20,277,357.86 0.36
64 000157 中 联 重 科 883,489 19,728,309.37 0.35
65 600325 华 发股份 863,836 19,514,055.24 0.34
66 600348 国 阳 新 能 642,200 19,497,192.00 0.34
67 000937 金 牛 能 源 493,285 19,090,129.50 0.34
68 000060 中金 岭 南 882,873 18,972,940.77 0.33
69 002142 宁 波 银行 1,465,175 18,842,150.50 0.33
70 600031 三 一 重 工 648,523 18,658,006.71 0.33
71 600649 城 投 控 股 1,350,168 18,618,816.72 0.33
72 601001 大同 煤 业 499,151 18,159,113.38 0.32
73 601958 金 钼 股份 1,104,662 17,840,291.30 0.31
74 600583 海 油 工 程 1,503,705 17,788,830.15 0.31
75 600177 雅戈 尔 1,283,932 17,705,422.28 0.31
76 600009 上 海机 场 1,130,071 17,357,890.56 0.31
77 601333 广 深 铁 路 3,355,610 17,147,167.10 0.30
78 600635 大 众 公用 1,436,712 16,823,897.52 0.30
79 600895 张江 高 科 1,079,268 16,717,861.32 0.30
80 600415 小 商 品 城 404,715 16,649,975.10 0.29
81 000839 中 信 国 安 1,119,368 16,499,484.32 0.29
82 600642 申能 股份 1,668,404 16,450,463.44 0.29
83 601998 中 信 银行 2,693,445 16,079,866.65 0.28
84 000630 铜陵 有 色 757,692 15,903,955.08 0.28
85 600123 兰 花 科创 447,895 15,797,256.65 0.28
86 000878 云 南 铜 业 730,343 15,760,801.94 0.28
87 600309 烟台 万 华 982,279 15,490,539.83 0.27
88 000527 美 的 电 器 1,078,974 15,429,328.20 0.27
89 600675 中 华 企 业 928,062 14,811,869.52 0.26
90 000425 徐 工 科技 439,101 14,481,550.98 0.26
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 28页
91 000800 一 汽轿车 929,868 14,357,161.92 0.25
92 600997 开 滦 股份 759,474 14,194,569.06 0.25
93 600881 亚 泰 集 团 1,733,866 13,749,557.38 0.24
94 600808 马 钢 股份 2,830,804 13,701,091.36 0.24
95 601111 中国国 航 1,848,668 12,977,649.36 0.23
96 000895 双 汇 发 展 360,329 12,971,844.00 0.23
97 000009 中国 宝安 1,090,948 12,938,643.28 0.23
98 600362 江 西 铜 业 384,008 12,929,549.36 0.23
99 000338 潍柴 动力 353,904 12,892,722.72 0.23
100 600875 东 方电 气 330,205 12,844,974.50 0.23
101 600196 复 星医药 879,289 12,740,897.61 0.22
102 000768 西 飞 国 际 1,180,751 12,610,420.68 0.22
103 600655 豫园 商 城 724,535 12,519,964.80 0.22
104 600663 陆 家 嘴 485,437 12,402,915.35 0.22
105 600690 青岛 海 尔 930,548 12,339,066.48 0.22
106 601588 北 辰 实 业 2,040,208 12,302,454.24 0.22
107 600029 南 方 航 空 2,267,849 12,291,741.58 0.22
108 601866 中 海 集 运 2,784,934 12,281,558.94 0.22
109 600010 包钢 股份 3,057,877 12,109,192.92 0.21
110 000031 中 粮 地 产 1,080,434 12,036,034.76 0.21
111 600717 天 津 港 985,179 11,950,221.27 0.21
112 600153 建 发股份 867,477 11,736,963.81 0.21
113 600068 葛洲坝 962,921 11,709,119.36 0.21
114 000046 泛 海 建 设 582,454 11,590,834.60 0.20
115 600331 宏 达 股份 722,288 11,477,156.32 0.20
116 000933 神 火 股份 567,246 11,344,920.00 0.20
117 601808 中 海 油 服 694,299 11,240,700.81 0.20
118 600100 同 方 股份 710,810 11,188,149.40 0.20
119 600741 华 域 汽车 1,380,009 11,178,072.90 0.20
120 600188 兖 州煤 业 714,366 11,144,109.60 0.20
121 600208 新 湖 中 宝 986,914 11,004,091.10 0.19
122 600111 包钢 稀土 564,254 10,935,242.52 0.19
123 000100 TCL 集 团 2,768,816 10,604,565.28 0.19
124 600694 大 商 股份 322,157 10,563,528.03 0.19
125 600748 上实发 展 610,129 10,543,029.12 0.19
126 600811 东 方 集 团 1,230,705 10,448,685.45 0.18
127 000686 东北 证券 343,714 10,338,917.12 0.18
128 600631 百 联 股份 787,059 10,278,990.54 0.18
129 600598 北 大 荒 805,908 10,259,208.84 0.18
130 600664 哈 药 股份 732,952 10,232,009.92 0.18
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 29页
131 600528 中 铁 二 局 857,307 10,047,638.04 0.18
132 600150 中国 船舶 156,310 9,919,432.60 0.18
133 600500 中 化 国 际 830,298 9,863,940.24 0.17
134 600026 中 海 发 展 763,633 9,858,502.03 0.17
135 600611 大 众 交通 706,421 9,480,169.82 0.17
136 000932 华 菱 钢 铁 1,274,419 9,443,444.79 0.17
137 600660 福耀玻璃 1,150,123 9,442,509.83 0.17
138 000718 苏 宁 环球 647,667 9,339,358.14 0.16
139 000959 首 钢 股份 1,540,405 9,273,238.10 0.16
140 600058 五 矿 发 展 502,018 9,181,909.22 0.16
141 600688 S上 石 化 1,100,355 9,165,957.15 0.16
142 600220 江苏阳 光 1,477,981 9,104,362.96 0.16
143 601872 招 商 轮船 1,584,891 9,081,425.43 0.16
144 600643 爱 建 股份 693,736 8,997,755.92 0.16
145 000652 泰 达 股份 1,203,951 8,993,513.97 0.16
146 600497 驰 宏 锌锗 453,412 8,973,023.48 0.16
147 600596 新 安 股份 241,378 8,926,158.44 0.16
148 000039 中 集集 团 896,589 8,813,469.87 0.16
149 000423 东 阿阿 胶 490,826 8,805,418.44 0.16
150 000538 云 南 白 药 251,536 8,803,760.00 0.16
151 000667 名 流 置 业 1,290,752 8,777,113.60 0.15
152 600601 方 正 科技 2,037,130 8,739,287.70 0.15
153 600256 广 汇 股份 567,747 8,731,948.86 0.15
154 000897 津滨 发 展 1,577,198 8,721,904.94 0.15
155 000027 深 圳 能 源 780,724 8,712,879.84 0.15
156 600037 歌 华 有 线 753,802 8,676,261.02 0.15
157 000729 燕 京 啤酒 570,854 8,648,438.10 0.15
158 000960 锡 业 股份 372,898 8,457,326.64 0.15
159 600108 亚 盛 集 团 1,676,568 8,382,840.00 0.15
160 600600 青岛啤酒 308,159 8,193,947.81 0.14
161 600428 中 远 航 运 783,712 8,127,093.44 0.14
162 600812 华 北 制 药 959,080 8,065,862.80 0.14
163 000488 晨鸣 纸 业 1,043,250 8,033,025.00 0.14
164 600653 申 华 控 股 1,711,548 7,838,889.84 0.14
165 600432 吉 恩镍 业 347,478 7,835,628.90 0.14
166 600096 云 天 化 349,149 7,806,971.64 0.14
167 000401 冀 东水 泥 561,597 7,750,038.60 0.14
168 600886 国投 电力 741,160 7,730,298.80 0.14
169 600638 新 黄 浦 554,151 7,686,074.37 0.14
170 000969 安 泰 科技 308,931 7,593,523.98 0.13
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 30页
171 600266 北京城 建 444,708 7,568,930.16 0.13
172 000680 山 推 股份 682,378 7,512,981.78 0.13
173 002128 露 天 煤 业 280,513 7,495,307.36 0.13
174 600269 赣粤 高 速 684,444 7,487,817.36 0.13
175 600839 四 川 长 虹 1,572,994 7,408,801.74 0.13
176 600859 王 府 井 276,491 7,332,541.32 0.13
177 000422 湖 北 宜 化 638,569 7,311,615.05 0.13
178 000783 长 江 证券 416,427 7,291,636.77 0.13
179 600170 上 海 建 工 431,349 7,246,663.20 0.13
180 000012 南
玻 Ａ 462,179 7,242,344.93 0.13
181 600143 金发 科技 811,306 7,220,623.40 0.13
182 600820 隧 道 股份 602,838 7,167,743.82 0.13
183 000778 新 兴 铸 管 839,453 7,143,745.03 0.13
184 600737 中 粮 屯河 585,113 7,103,271.82 0.13
185 000725 京东 方 Ａ 1,394,092 7,068,046.44 0.12
186 601918 国投 新 集 426,592 7,034,502.08 0.12
187 600132 重 庆啤酒 355,461 7,023,909.36 0.12
188 600674 川 投 能 源 377,571 7,000,166.34 0.12
189 600879 火箭 股份 506,338 6,952,020.74 0.12
190 000758 中 色 股份 434,088 6,936,726.24 0.12
191 000528 柳
工 416,656 6,933,155.84 0.12
192 600271 航天 信息 434,406 6,902,711.34 0.12
193 000690 宝 新 能 源 802,742 6,831,334.42 0.12
194 600779 水 井坊 411,317 6,803,183.18 0.12
195 600022 济 南 钢 铁 1,491,155 6,784,755.25 0.12
196 600008 首创 股份 1,035,213 6,780,645.15 0.12
197 000717 韶 钢 松 山 1,397,232 6,706,713.60 0.12
198 000625 长 安汽车 802,691 6,533,904.74 0.12
199 600125 铁 龙 物 流 828,238 6,526,515.44 0.12
200 000968 煤 气 化 357,607 6,379,708.88 0.11
201 600219 南 山 铝 业 616,286 6,316,931.50 0.11
202 000807 云铝 股份 728,653 6,222,696.62 0.11
203 600307 酒 钢 宏 兴 456,654 6,205,927.86 0.11
204 000301 东 方 市 场 1,021,408 6,179,518.40 0.11
205 601991 大 唐 发 电 760,951 6,171,312.61 0.11
206 600158 中 体 产业 651,486 6,163,057.56 0.11
207 000089 深 圳 机 场 785,859 6,066,831.48 0.11
208 600508 上 海 能 源 332,421 6,053,386.41 0.11
209 600835 上 海机 电 474,397 6,024,841.90 0.11
210 600110 中 科 英 华 842,510 6,023,946.50 0.11
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 31页
211 000061 农 产 品 527,446 6,002,335.48 0.11
212 000917 电 广 传 媒 380,665 5,850,821.05 0.10
213 600549 厦 门 钨 业 314,462 5,833,270.10 0.10
214 600456 宝 钛 股份 254,547 5,829,126.30 0.10
215 000900 现代 投资 318,449 5,824,432.21 0.10
216 000021 长 城 开 发 519,642 5,819,990.40 0.10
217 600087 长 航 油 运 932,183 5,770,212.77 0.10
218 600027 华 电 国 际 1,087,392 5,676,186.24 0.10
219 600210 紫江 企 业 1,007,150 5,650,111.50 0.10
220 600804 鹏 博 士 686,095 5,646,561.85 0.10
221 002001 新 和 成 161,631 5,624,758.80 0.10
222 600236 桂冠 电力 701,625 5,556,870.00 0.10
223 600426 华 鲁恒 升 337,769 5,532,656.22 0.10
224 600588 用 友软 件 281,345 5,342,741.55 0.09
225 600117 西 宁特 钢 525,676 5,335,611.40 0.09
226 600109 国金证券 237,338 5,290,264.02 0.09
227 600066 宇 通 客 车 428,373 5,251,852.98 0.09
228 600251 冠 农 股份 210,380 5,225,839.20 0.09
229 600418 江 淮 汽车 892,483 5,221,025.55 0.09
230 600004 白 云 机 场 538,568 5,154,095.76 0.09
231 002202 金 风 科技 170,638 5,139,616.56 0.09
232 600616 金 枫酒 业 296,878 5,121,145.50 0.09
233 600085 同 仁堂 304,991 5,078,100.15 0.09
234 600569 安阳 钢 铁 1,137,855 5,052,076.20 0.09
235 002155 辰 州矿 业 255,418 4,852,942.00 0.09
236 000793 华 闻 传 媒 970,260 4,744,571.40 0.08
237 600033 福 建高 速 704,132 4,717,684.40 0.08
238 600282 南 钢 股份 817,770 4,636,755.90 0.08
239 600376 首 开 股份 216,606 4,583,382.96 0.08
240 600770 综 艺 股份 329,445 4,579,285.50 0.08
241 000951 中国重 汽 191,410 4,574,699.00 0.08
242 600837 海 通 证券 274,611 4,517,350.95 0.08
243 000876 新 希 望 439,164 4,510,214.28 0.08
244 000822 山东海 化 633,393 4,490,756.37 0.08
245 600183 生益 科技 663,735 4,480,211.25 0.08
246 600350 山东 高 速 791,730 4,449,522.60 0.08
247 600006 东 风 汽车 930,556 4,392,224.32 0.08
248 600316 洪都 航 空 204,860 4,384,004.00 0.08
249 600151 航天 机 电 353,809 4,358,926.88 0.08
250 600685 广 船 国 际 194,050 4,321,493.50 0.08
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 32页
251 000612 焦 作 万 方 331,085 4,307,415.85 0.08
252 600221 海 南 航 空 778,945 4,182,934.65 0.07
253 600809 山西 汾酒 158,969 4,182,474.39 0.07
254 600639 浦东 金 桥 281,566 4,153,098.50 0.07
255 600595 中 孚 实 业 383,018 3,983,387.20 0.07
256 000927 一 汽夏 利 564,407 3,945,204.93 0.07
257 600308 华 泰股份 360,798 3,874,970.52 0.07
258 600017 日 照 港 599,705 3,820,120.85 0.07
259 000912 泸 天 化 345,271 3,670,230.73 0.06
260 600118 中国 卫 星 206,467 3,619,366.51 0.06
261 000059 辽 通化 工 426,723 3,601,542.12 0.06
262 600299 蓝 星 新 材 311,100 3,586,983.00 0.06
263 600102 莱 钢 股份 325,567 3,584,492.67 0.06
264 000559 万 向 钱潮 486,068 3,523,993.00 0.06
265 600270 外 运 发 展 434,241 3,473,928.00 0.06
266 600115 ST东 航 641,346 3,418,374.18 0.06
267 600380 健 康 元 503,686 3,248,774.70 0.06
268 600591 *ST上 航 509,611 3,016,897.12 0.05
269 000543 皖 能电力 360,936 2,865,831.84 0.05
270 000728 国 元 证券 148,518 2,729,760.84 0.05
271 600597 光 明 乳 业 373,667 2,626,879.01 0.05
272 600874 创 业 环 保 380,845 2,445,024.90 0.04
273 601005 重 庆 钢 铁 423,346 2,226,799.96 0.04
274 600548 深 高 速 340,537 2,002,357.56 0.04
275 600887 *ST伊 利 74,433 1,102,352.73 0.02
276 600020 中 原 高 速 109,381 445,180.67 0.01
277 600062 双 鹤 药 业 16,577 397,516.46 0.01
278 600098 广州 控 股 60,073 390,474.50 0.01
279 600863 内 蒙 华 电 71,826 366,312.60 0.01
280 000539 粤 电力 Ａ 38,705 272,483.20 0.00
281 002152 广 电 运 通 6,828 175,479.60 0.00
282 002097 山 河 智 能 9,238 161,665.00 0.00
283 600747 大连 控 股 26,552 157,453.36 0.00
284 000088 盐 田 港 16,855 124,221.35 0.00
285 600978 宜 华 木 业 21,629 116,580.31 0.00
286 000503 海 虹 控 股 15,288 105,640.08 0.00
287 600007 中国国 贸 8,807 102,161.20 0.00
288 000829 天 音 控 股 14,412 89,642.64 0.00
289 600961 株冶 集 团 6,460 87,145.40 0.00
290 600780 通 宝 能 源 13,811 83,004.11 0.00
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 33页
291 600021 上 海 电力 16,280 82,702.40 0.00
292 601003 柳 钢 股份 13,848 81,426.24 0.00
293 002146 荣 盛 发 展 4,619 75,890.17 0.00
294 000755 山西 三 维 8,424 65,538.72 0.00
295 600761 安 徽 合 力 6,304 64,237.76 0.00
296 000767 漳泽 电力 13,385 59,295.55 0.00
297 000709 唐 钢 股份 146 1,141.72 0.00
298 600357 承 德 钒 钛 111 933.51 0.00
7.3.2 积极 投 资 部 分
本基金本报告 期 末 未持有 积极 投资股 票 。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ %）
1 601328 交通 银行 103,536,431.78 3.92
2 600036 招 商 银行 54,833,118.63 2.08
3 600016 民 生 银行 54,652,773.77 2.07
4 600030 中 信 证券 54,372,847.33 2.06
5 601318 中国 平 安 52,553,285.20 1.99
6 601169 北京 银行 47,483,048.99 1.80
7 600000 浦 发银行 40,650,110.89 1.54
8 601398 工 商 银行 36,764,610.43 1.39
9 000002 万
科 Ａ 34,726,449.37 1.32
10 601088 中国 神 华 34,517,934.94 1.31
11 601166 兴 业 银行 34,059,005.90 1.29
12 601186 中国 铁 建 26,565,106.25 1.01
13 000001 深发 展 Ａ 25,713,890.83 0.97
14 600001 邯郸 钢 铁 22,578,996.22 0.86
15 600050 中国 联通 20,215,742.71 0.77
16 002024 苏 宁电 器 19,326,970.03 0.73
17 601857 中国 石油 19,053,940.10 0.72
18 600519 贵州茅台 18,932,757.30 0.72
19 000623 吉 林 敖 东 18,583,353.74 0.70
20 601899 紫 金 矿 业 17,494,043.80 0.66
注： 买 入 金 额 按 买 入 成交 金 额（ 成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累计 卖 出金额 超 出期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额 单位： 人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ %）
1 600030 中 信 证券 31,526,919.84 1.19
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 34页
2 601318 中国 平 安 31,025,487.34 1.18
3 600036 招 商 银行 28,430,221.97 1.08
4 600000 浦 发银行 24,970,392.54 0.95
5 601088 中国 神 华 21,322,987.49 0.81
6 601166 兴 业 银行 17,783,716.13 0.67
7 600016 民 生 银行 17,327,268.36 0.66
8 601328 交通 银行 16,379,772.22 0.62
9 000002 万
科 Ａ 16,238,250.37 0.62
10 600887 *ST伊 利 15,518,140.48 0.59
11 000709 唐 钢 股份 15,417,431.26 0.58
12 000792 盐湖钾肥 12,594,383.33 0.48
13 600050 中国 联通 12,230,440.98 0.46
14 600519 贵州茅台 11,456,024.87 0.43
15 601857 中国 石油 11,264,925.98 0.43
16 000001 深发 展 Ａ 11,066,583.33 0.42
17 000651 格力电 器 10,645,744.72 0.40
18 600028 中国 石 化 10,588,633.13 0.40
19 601398 工 商 银行 10,292,838.19 0.39
20 601628 中国人 寿 9,648,760.21 0.37
注： 卖 出 金 额 按 卖 出 成交 金 额（ 成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额
单位： 人 民币元
买 入 股 票 成 本 （ 成交 ） 总 额 1,923,277,205.38
卖 出 股 票 收 入 （ 成交 ） 总 额 1,030,377,985.16
注： 买 入 股 票 成 本、 卖 出 股 票 收 入 均按 买卖 成交 金 额（ 成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑
相关 交易 费 用 。
7.5 期 末 按 债券 品 种 分 类 的 债券投 资 组 合
金 额 单位： 人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 40,524,701.00 0.72
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其中 ：政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 - -
7 其 他 - -
8 合计 40,524,701.00 0.72
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 名 的 前五名 债券投 资明 细
金 额 单位： 人 民币元
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 35页
序 号 债 券 代码 债 券 名称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 009908 99国 债 ⑻ 402,430 40,524,701.00 0.72
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所 有资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告 期 末 未持有 资 产 支 持 证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 名 的 前五名 权证投 资明 细
本基金本报告 期 末 未持有 权 证。
7.9 投 资 组 合报 告附注
7.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调查 或在 报告 编 制 日前一 年 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投资 于 超 出 基金 合 同 规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
7.9.3 其他资产 构 成
单位： 人 民币元
序 号 名称 金 额
1 存 出 保证金 651,853.58
2 应 收 证券 清算 款 8,930,483.41
3 应 收 股 利 1,129,218.33
4 应 收 利息 1,090,458.04
5 应 收申购款 36,564,654.96
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 48,366,668.32
7.9.4 期 末 持 有的 处 于 转 股期的 可 转换 债券 明 细
本基金本报告 期 末 未持有 处 于 转 股 期 的 可转 换 债 券。
7.9.5 期 末 指数 投 资 或 积极 投 资 前五名 股 票 中 存在流通受 限情况的说明
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
第 36页
本基金本报告 期 末 指数投资或 积极 投资 前 五 名 股 票 中不存在 流 通 受 限情况 。
§ 8 基金份额 持 有人信息
8.1 期 末 基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结 构
份 额 单位 ： 份
持有 人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持有 人 户
数 (户 )
户 均 持有 的 基金份 额
持有 份 额
占 总 份 额
比 例
持有 份 额
占 总 份 额
比 例
246,602 36,111.31 1,412,346,821.04 15.86% 7,492,775,367.59 84.14%
8.2 期 末 基金管理人的 从 业人 员 持 有本 开放 式基金的情况
项 目 持有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额 比 例
基金管理 公司 所 有 从 业 人 员 持有 本 开放式 基金 6,824,293.08 0.08%
§ 9 开放 式基金份额变动
单位： 份
基金 合 同 生效 日（ 2007年 11月 11日） 基金份 额 总 额
347,989,794.67
报告 期期 初 基金份 额 总 额 7,032,099,561.45
报告 期期 间 基金 总申购 份 额
6,164,682,502.21
报告 期期 间 基金 总赎回 份 额
4,291,659,875.03
报告 期期 间 基金 拆 分 变 动 份 额 -
报告 期期 末 基金份 额 总 额 8,905,122,188.63
§ 10 重 大 事 件揭 示
10.1 基金份额 持 有人 大 会 决议
报告 期 内，本基金 无 基金份 额持有 人大会 决 议 。
10.2 基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重 大 人 事 变动
报告 期 内基金管理人重大人事 变 动 如下 ：
2009年 1月 17日 ，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、 《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的 公 告 》 ，经本基金管理人
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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第 四 届 董事会第 九 次 会 议 审 议 通 过 ，同意 聘 任 初 伟斌先 生 担任 公司 副 总 经理。 初 伟
斌先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号 文 ） 。
报告 期 内，基金托管人的基金托管 部 门 无 重大人事 变 动 。
10.3 涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告 期 内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4 基金 投 资 策略 的 改 变
报告 期 内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行 审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告 期 内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。
10.6 管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员 受 稽查 或 处罚 等 情况
报告 期 内，基金管理人、托管人 机 构 及 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 。
10.7 基金 租 用证券 公司 交易 单元 的有关情况
金 额 单位： 人 民币元
股 票 交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金
券 商 名称
交易
单元
数 量
成交 金 额
占 当 期 股 票 成交总 额 的
比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总量 的 比 例
备 注
申 银 万 国证券股份 有限公司 1 1,241,196,351.77
42.02% 1,055,013.12 42.49%
中国银 河 证券 有限 责任 公司 1 738,873,542.26
25.02% 600,340.77 24.18%
安 信 证券股份 有限公司 1 973,585,296.51
32.96% 827,546.19 33.33%
合计 3 2,953,655,190.54 100.00% 2,482,900.08 100.00%
债 券 交易 债 券 回购交易 权 证 交易
券 商 名称
成交 金 额
占 当 期 债 券
成交总 额 的
比 例
成交 金 额
占 当 期 债 券 回购成交总
额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期 权
证 成交总
额 的 比 例
申 银 万 国证券股份 有限公司 40,484,371.60 100% 39,000,000.00 100% - -
中国银 河 证券 有限 责任 公司 - - - - - -
安 信 证券股份 有限公司 - - - - - -
合计 40,484,371.60 100% 39,000,000.00 100% - -
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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注： 基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好；
(2) 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务 指 标 显 示公司 经 营状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为 规 范 ，在 最近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定期提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济
面 分 析 、行 业 发 展 趋 势 及证券 市 场 走 向 、个股分 析 的 研究 报告以及 丰富 全 面 的 信息 服
务 ； 能 根据 基金投资的 特 定要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商
标 准的，由 公司 研究部 提出 席 位 券 商 的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ） ，经 公司 批
准。
10.8 其他重 大 事 件
序 号
公 告事 项 法 定 披露方 式 法 定 披露 日期
1
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 恢 复 旗下 基金 持
有 的 邯郸 钢 铁 等 股 票 市价 估 值 方 法的 公 告 》 ，本 基金管理人 与 托管银行 协商 一 致 ， 自 2008年 12月
30日起 对本基金所 持有 的 邯郸 钢 铁 股 票 及承 德 钒 钛 股 票 恢 复 按 市价 估 值 法 进 行 估 值 ， 自 2008年 12
月 31日起 对本基金所 持有 的 唐 钢 股份股 票 恢 复 按 市价 估 值 法 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、
《 上 海 证券报 》 、
《 证券 时 报 》
2009年 1月 4日
2
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 恢 复 旗下 基金 持
有 的 盐湖钾肥 股 票 市价 估 值 方 法的 公 告 》 ，本基 金管理人 与 托管银行 协商 一 致 ， 自 2009年 1月 5日
起 对本基金所 持有 的 盐湖钾肥 股 票 恢 复 按 市价 估
值 法 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、
《 上 海 证券报 》 、
《 证券 时 报 》
2009年 1月 7日
3
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 深 圳 分 公司 成 立 公 告 》 ， 根据 中国证券 监 督 管理 委 员 会 《关 于核 准国泰基金管理 公司 设 立深 圳 分 公司 的 批 复 》
（ 证 监 许 可 [2009]31号 ） ，本基金管理人深 圳 分 公司 已在深 圳 市 工 商 行 政 管理 局 办 理完 成 工 商 注 册登 记， 取 得 营 业 执 照 。
《 中国证券报 》 、
《 上 海 证券报 》 、
《 证券 时 报 》
2009年 2月 18日
4
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 增 聘 基金经 理的 公 告 》 ， 增 聘 刘翔 先 生 担任本基金的基金经 理， 与 黄刚 先 生 共 同管理本基金。
《 中国证券报 》 、
《 上 海 证券报 》 、
《 证券 时 报 》
2009年 3月 12日
5
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 关 于 基金经理 离
任的 公 告 》 ， 黄刚 先 生 不 再 担任本基金的基金经 理， 现 任基金经理 刘翔 先 生 继 续 担任本基金的基 金经理。
《 中国证券报 》 、
《 上 海 证券报 》 、
《 证券 时 报 》
2009年 4月 1日
6
刊 登 了 《 国泰基金管理 有限公司 恢 复 旗下 基金 持
有 的长 江 电力 股 票 市价 估 值 方 法的 公 告 》 ，本基 金管理人 与 托管银行 协商 一 致 ， 自 2009年 5月 18
日起 对本基金所 持有 的长 江 电力 股 票 恢 复 按 市价 《 中国证券报 》 、
《 上 海 证券报 》 、
《 证券 时 报 》
2009年 5月 19日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年半年度报告
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估 值 法 进 行 估 值 。
§ 11 备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、 关 于核 准国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金基金份 额持有 人大会 决 议 的 批 复
2、 国泰沪深 300指数证券投资基金基金 合 同
3、 国泰沪深 300指数证券投资基金托管 协 议
4、 国泰沪深 300指数证券投资基金半年度报告、年度报告
5、 报告 期 内 披露 的 各 项 公 告
6、 国泰基金管理 有限公司 营 业 执 照 和 公司 章 程
11.2 存 放地点
本基金管理人国泰基金管理 有限公司 办 公 地点 —— 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环 球 金 融 中 心 39楼 。
11.3 查阅 方式
可 咨询 本基金管理人， 部 分 备查文件可 在本基金管理人 公司 网 站 上 查 阅 。
客户服 务 中 心 电话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电话 ：（ 021） 38569000
公司 网址： http://www.gtfund.com
