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富国天时货币市场基金
2009 年半年度报告
2009年 06月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2009年 08月 27 日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年 1月 1日起至2009年 6月 30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................................................................................2
1.1 重要提示.................................................................................................................................2
1.2 目录.........................................................................................................................................3
§2 基金简介.........................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .........................................................9
4.3 管理人对公平交易的专项说明...........................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................10
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明...............................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................11
§5 托管人报告...................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................11
6.1 资产负债表...........................................................................................................................11
6.2 利润表...................................................................................................................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.......................................................................................13
6.4 报表附注...............................................................................................................................14
§7 投资组合报告...............................................................................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................27
7.2 债券回购融资情况...............................................................................................................28
7.3 基金投资组合平均剩余期限...............................................................................................28
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................29
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .......................29
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .......29
7.8 投资组合报告附注...............................................................................................................30
§8 基金份额持有人信息...................................................................................................................30
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................30
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................................................31
§9 开放式基金份额变动...................................................................................................................31
4
§10 重大事件揭示...............................................................................................................................31
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................31
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................31
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................32
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................32
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................32
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................32
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................33
10.8 其他重大事件...................................................................................................................34
§11 备查文件目录...............................................................................................................................34
11.1 备查文件目录.......................................................................................................................34
11.2 存放地点...............................................................................................................................34
11.3 查阅方式...............................................................................................................................34
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国天时货币市场基金
基金简称 富国天时货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年06 月05日
报告期末基金份额总额 1,602,494,538.89份
下属两级基金的基金简称 富国天时货币A级 富国天时货币B级
下属两级基金的交易代码 100025 100028
报告期末下属两级基金的份额总额 829,110,620.52份 773,383,918.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO
Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，
应用“富国FIPS－MMF系统 （Fixed Income Portfolio System－Money
Market Fund）”，构建优质组合。
在投资管理过程中，本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守
与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采
用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前） 。
风险收益特征
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种，
但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李长伟 李芳菲
联系电话 021-68597788 010—68424199 信息披露负责人
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—68424181
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦5、
6层
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路33号花旗集团大厦5、
6层
北京市西三环北路100号金
玉大厦写字楼6层
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 项俊波
6
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号
花旗集团大厦5、6层
中国农业银行股份有限公司
北京市西三环北路100号金
玉大厦写字楼6层
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 富国基金管理有限公司
办公地址
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、 6
层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国天时 A 级
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2009年1 月1日-2009年6
月30日)
本期已实现收益 8,489,913.26
本期利润 8,489,913.26
本期净值收益率 0.7076%
3.1.2期末数据和指标 2009年6 月30日
期末基金资产净值 829,110,620.52
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3累计期末指标 2009年6 月30日
累计净值收益率 8.0129%
（2）富国天时 B 级
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2009年1 月1日-2009年6
月30日)
本期已实现收益 5,282,454.13
本期利润 5,282,454.13
本期净值收益率 0.8269%
7
3.1.2期末数据和指标 2009年6 月30日
期末基金资产净值 773,383,918.37
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3累计期末指标 2009年6 月30日
累计净值收益率 7.6594%
注：本基金收益分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基
金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本
期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国天时 A 级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2103% 0.0110% 0.0300% 0.0000% 0.1803% 0.0110%
过去三个月 0.3178% 0.0070% 0.0910% 0.0000% 0.2268% 0.0070%
过去六个月 0.7076% 0.0081% 0.1810% 0.0000% 0.5266% 0.0081%
过去一年 2.2155% 0.0091% 0.5140% 0.0005% 1.7015% 0.0086%
过去三年 7.8795% 0.0066% 2.0142% 0.0004% 5.8653% 0.0062%
成立至今 8.0129% 0.0066% 2.0662% 0.0004% 5.9467% 0.0062%
（2）富国天时 B 级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2301% 0.0110% 0.0300% 0.0000% 0.2001% 0.0110%
过去三个月 0.3784% 0.0070% 0.0910% 0.0000% 0.2874% 0.0070%
过去六个月 0.8269% 0.0081% 0.1810% 0.0000% 0.6459% 0.0081%
过去一年 2.4597% 0.0091% 0.5140% 0.0005% 1.9457% 0.0086%
成立至今 7.6594% 0.0071% 1.7122% 0.0005% 5.9472% 0.0066%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国天时货币市场 A 级基金累计净值收益率与业绩比较基
准收益率的历史走势对比图：
8
注：截止日期为2009 年06 月30日。本基金于 2006年6 月5日成立，建仓期 6个月，
从 2006 年 6 月 5 日至 2006 年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基
金合同约定。
（2）自基金分级以来富国天时货币市场 B 级基金累计净值收益率与业绩比较基准收
益率的历史走势对比图：
注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2009年06月30日。
§4
管理人报告
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年 4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是
经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京迁
址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商
变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第
一家中外合资的基金管理公司。截止2009 年6 月30日，本基金管理人管理汉盛证券
投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证
券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国
天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选
成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票
型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混
合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券
型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
钟智伦 本基金前
任基金经
理
2006-06-05 2009-03-02 16年 硕士，曾任平安证券部门经理；
上海新世纪投资服务有限公司研
究员； 海通证券投资经理； 2005.5
至今任富国基金管理有限公司债
券研究员，富国天时基金经理，
现任富国天丰基金经理、富国优
化增强债券基金基金经理。具有
基金从业资格，中国国籍。
杨贵宾 本基金基
金经理
2009-03-03 － 5年 博士， 2005.9至今任富国基金管
理有限公司债券研究员、策略分
析师。现任富国天时基金经理。
具有基金从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《基
金法》、《证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投
资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基
金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
10
4.3 管理人对公平交易的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相
隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交
易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
上半年，为防止全球金融危机蔓延，多国央行纷纷采取“量化宽松”货币政策挽救经
济，这种近似于印钱的方式，将全球经济拖出通货紧缩的同时，也使通胀预期漫延。
国内也不例外，政府出台经济刺激计划，实施宽松的货币政策和积极的财政政策，商
业银行的信贷投放出现巨幅增长，国内经济率先出现回暖迹象，同时也带来了通胀预
期。
在宽松的货币政策下，上半年银行间流动性保持宽裕，货币市场利率总体维持在低水
平，6月中旬以后在受到IPO开闸影响，短端利率开始爬升， 1年以内存量央票收益
率水平6月下旬上升10-20BP，短期融资券和 7天回购利率也同步上升。
上半年，基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理，在低利率环境下，为了兼
顾基金资产的安全性、流动性和收益性，资产主要配置在流动性好的央行票据、政策
性金融债、短期融资券和备付金上，为基金持有人获取稳定收益。本报告期A类份额、
B类份额实现的收益率分别为0.7076%和0.8269%，期间业绩比较基准为0.1810%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计保持宽松的货币政策和积极的财政政策以保证经济平稳增长前提
下，经济政策有可能进行适当微调；另外，IPO 重启后，市场对无风险利率水平重新
定位，债券市场将面临一定的风险压力，尤其是短端利率水平波动性将会大大提高。
下半年本基金将把流动性管理放在首要位置，保持基金资产的充足流动性，做好对基
金投资的各类风险管理，严格按照有关法规和基金合同进行规范运作，在控制风险的
前提下为基金持有人获取相对稳定的投资回报。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公
司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管
运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，
保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的 11
重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的
潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期按本基金《基金合同》的约定：“1、基金收益分配方式为红利再投
资，每日进行收益分配；2、‘每日分配、按月支付’”，的条款进行收益分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富国天时货币市场基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天时货币市场基金合同》、《富国天
时货币市场基金托管协议》的约定，对富国天时货币市场基金管理人—富国基金管理
有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国天时货币市场基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国天时货币市
场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2009年8 月25日
§6
半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天时货币市场基金
报告截止日：2009年 06 月 30日
12
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
（2009年06月30日）
上年度末
（2008 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款
109,089,748.84 437,423,819.54
结算备付金
940,000,000.00 －
存出保证金
－ －
交易性金融资产
441,445,024.22 650,485,112.90
其中：股票投资
－ －
债券投资
441,445,024.22 650,485,112.90
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
29,100,000.00 －
应收证券清算款
－ －
应收利息
8,761,524.88 5,560,482.58
应收股利
－ －
应收申购款
77,618,648.90 －
其他资产
－ －
资产总计
1,606,014,946.84 1,093,469,415.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2009年06月30日）
上年度末
（2008 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
402,670.36 244,155.79
应付托管费
122,021.31 73,986.62
应付销售服务费
188,015.71 76,873.71
应付交易费用
8,850.00 17,204.40
应交税费
255,200.00 255,200.00
应付利息
－ －
应付利润
2,464,839.89 1,607,080.39
其他负债
78,810.68 54,500.00
负债合计
3,520,407.95 2,329,000.91
所有者权益：
实收基金
1,602,494,538.89 1,091,140,414.11
未分配利润
－ －
所有者权益合计
1,602,494,538.89 1,091,140,414.11
负债和所有者权益总计
1,606,014,946.84 1,093,469,415.02
13
注：报告截止日 2009 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
1,602,494,538.89 份，其中 A 级基金份额总额 829,110,620.52 份，其中 B 级基金份额
总额 773,383,918.37份。
所附附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：富国天时货币市场基金
本报告期：2009年01 月01日至2009 年06 月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
（2009年01月01日至
2009 年 06月 30 日）
上年度可比期间
（2008 年 01月 01 日至
2008 年 06月 30 日）
一、收入
19,982,063.48 6,228,331.98
1.利息收入
10,641,917.99 6,173,060.58
其中：存款利息收入
2,604,941.81 337,353.83
债券利息收入
7,003,396.05 4,139,984.47
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
1,033,580.13 1,695,722.28
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”号填列）
9,340,145.49 55,271.40
其中：股票投资收益
－ －
债券投资收益
9,340,145.49 55,271.40
资产支持证券投资收益
－ －
衍生工具投资收益
－ －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
－ －
4.其他收入（损失以“-”号填列）
－ －
二、费用（以“-”号填列）
-6,209,696.09 -1,247,090.89
1．管理人报酬
-3,323,367.30 -658,941.64
2．托管费
-1,007,080.98 -199,679.22
3．销售服务费
-1,783,981.13 -277,651.64
4．交易费用
－ －
5．利息支出
－ -22,221.56
其中：卖出回购金融资产支出
－ -22,221.56
6．其他费用
-95,266.68 -88,596.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
13,772,367.39 4,981,241.09
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天时货币市场基金
14
本报告期：2009年01 月01日至2009 年06 月30日
单位：人民币元
本期
（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,091,140,414.11 － 1,091,140,414.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ 13,772,367.39 13,772,367.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
511,354,124.78 － 511,354,124.78
其中：1.基金申购款 10,333,511,651.06 － 10,333,511,651.06
2.基金赎回款(以“-”号填列) -9,822,157,526.28 － -9,822,157,526.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
－ -13,772,367.39 -13,772,367.39
五、期末所有者权益（基金净值） 1,602,494,538.89 － 1,602,494,538.89
上年度可比期间
（2008 年 01月 01 日至 2008年 06 月 30日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 492,159,350.28 － 492,159,350.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ 4,981,241.09 4,981,241.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-53,656,740.48 － -53,656,740.48
其中：1.基金申购款 2,448,368,535.76 － 2,448,368,535.76
2.基金赎回款(以“-”号填列) -2,502,025,276.24 － -2,502,025,276.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
－ -4,981,241.09 -4,981,241.09
五、期末所有者权益（基金净值） 438,502,609.80 － 438,502,609.80
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国天时货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监基金字[2006]59号文《关于同意富国天时货币市场基金募
集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同
于2006年 6月 5日正式生效，首次设立募集规模为3,518,813,010.23份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为富国基 15
金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名“中国农业银
行”）。
本基金的投资范围限于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：
现金、通知存款、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397
天以内（含397天）的债券、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以
内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。本基金在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动
性，追求超越业绩比较基准的稳定收益，业绩比较基准为：当期银行个人活期存款利
率（税前）。
2006年11 月29日（“分级日”），本基金按照500万份基金份额的界限划分为A
级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有 500万份基金份额以下的为A级，达到
或超过500万份的为 B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份
额持有人在单个基金帐户保留的基金份额减少至500万份以下时，本基金的注册登记
机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额；相应地，当达
到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基金份额单独计
算及公布基金日收益和基金七日收益率， 升级后的B级基金份额将从2006年11月30
日起享受B级基金收益。分级后，本基金已于 2007年1 月19日公告更新的招募说明
书，并于公告前向相关监管机构报备。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监
会颁布的相关规定而编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2009 年 6 月 30
日的财务状况以及2009年上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
所采用的会计政策与上年度会计报表相一致
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本期无会计政策变更及差错更正。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本期无会计估计变更及差错更正。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本期末未发生重大会计差错，无需更正。
16
6.4.5 税项
1、 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
2、
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、
债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2009 年 06月 30 日）
活期存款 109,089,748.84
定期存款 －
其他存款 －
合计 109,089,748.84
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2009年06 月30日）
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 － － － －
银行间市场 441,445,024.22 443,138,000.00 1,692,975.78 0.1056% 债券
合计 441,445,024.22 443,138,000.00 1,692,975.78 0.1056%
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/基金资产净值
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
17
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末（2009 年 06月 30 日）
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
上海交易所市场 29,100,000.00 －
合计
29,100,000.00 －
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期未进行买断式回购交易。
6.4.6.5 应收利息
单位： 人民币元
项目 本期末（2009 年 06月 30 日）
应收活期存款利息 16,796.69
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 234,850.00
应收债券利息 8,460,505.68
应收买入返售证券利息 46,924.61
应收申购款利息 2,447.90
其他 －
合计 8,761,524.88
6.4.6.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2009 年 06月 30 日）
其他应收款 －
待摊费用 －
合计 －
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2009 年 06月 30 日）
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 8,850.00
合计 8,850.00
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2009 年 06月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 24,795.19
18
预提信息披露费 49,588.57
其他应付款其他 －
预提银行间账户维护费 4,426.92
合计 78,810.68
6.4.6.9 实收基金
富国天时A级：
金额单位：人民币元
本期
（2009年 01月 01日至 2009年 06月 30日） 项目
基金份额（份） 基金面值
上年度末 348,432,048.92 348,432,048.92
本期申购 8,334,639,709.28 8,334,639,709.28
本期赎回 -7,853,961,137.68 -7,853,961,137.68
期末数 829,110,620.52 829,110,620.52
富国天时B级：
金额单位：人民币元
本期
（2009年 01月 01日至 2009年 06月 30日） 项目
基金份额（份） 基金面值
期初数 742,708,365.19 742,708,365.19
本期申购 1,998,871,941.78 1,998,871,941.78
本期赎回 -1,968,196,388.60 -1,968,196,388.60
期末数 773,383,918.37 773,383,918.37
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
富国天时A级：
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 8,489,913.26 － 8,489,913.26
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -8,489,913.26 － -8,489,913.26
本期末 － － －
富国天时B级：
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
19
本期利润 5,282,454.13 － 5,282,454.13
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -5,282,454.13 － -5,282,454.13
本期末 － － －
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
活期存款利息收入 702,685.28
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 1,884,513.00
其他 17,743.53
合计 2,604,941.81
6.4.6.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
卖出债券（含债转股及债券到期兑
付）成交金额
2,723,493,146.65
卖出债券（含债转股及债券到期兑
付）成本总额
-2,691,716,161.25
应收利息总额 -22,436,839.91
债券投资收益 9,340,145.49
6.4.6.13 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
基金赎回费收入 －
合计 －
6.4.6.14 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易费用 －
合计 －
6.4.6.15 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
审计费用 24,795.19
信息披露费 49,588.57
银行汇划费用 11,956.00
20
账户维护费 8,926.92
合计 95,266.68
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金
销售机构
中国农业银行股份有限公司（简称“中国
农业银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 （2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2008 年 01月 01
日至 2008 年 06 月 30日）
当期应支付的管理费 3,323,367.30 658,941.64
其中：当期已支付 2,920,696.94 557,216.35
期末未支付 402,670.36 101,725.29
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
21
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2009 年 01月 01 日至 2009年
06 月 30 日）
上年度可比期间（2008 年 01月 01
日至 2008 年 06 月 30日）
当期应支付的托管费 1,007,080.98 199,679.22
其中：当期已支付 885,059.67 168,853.38
期末未支付 122,021.31 30,825.84
注：(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2) 上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.9.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
富国基金管理有限公司 1,595,965.42 188,015.71 1,783,981.13
其中： A 级 1,570,270.23 183,139.18 1,753,409.41
B 级 25,695.19 4,876.53 30,571.72
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2008 年 01月 01 日至 2008年 06月 30 日）
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
富国基金管理有限公司 228,152.19 49,499.45 277,651.64
其中： A 级 220,069.72 48,350.90 268,420.62
B 级 8,082.47 1,148.55 9,231.02
注：(1)
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基
金管理人支配使用。
本基金 A 级的基金销售服务费按前一日 A 级基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的A级基金资产净值
本基金 B 级的基金销售服务费按前一日 B 级基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.01%/当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的B级基金资产净值
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人 22
发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
(2)
上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付销售服务费。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 － 359,145,275.49 － － － －
单位：人民币元
上年度可比期间（2008 年 01月 01 日至 2008年 06月 30 日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 49,707,380.77 － － － － －
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2009 年 01月 01 日至 2009年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2008 年 01月 01 日至 2008
年 06 月 30日） 关联方名称
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国农业银行 109,089,748.84 702,685.28 77,830,250.69 269,866.53
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情
况。
6.4.10 利润分配情况
单位：人民币元
项目
本期累计分配金额
（2009年 01月 01日至 2009年 06月 30日）
再投资形式发放 13,772,367.39
23
6.4.11 期末（2009年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.11.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金本期末银行间债券正回购余额为零。
6.4.11.2.1 交易所市场债券正回购
本基金本期末交易所债券正回购余额为零。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信
用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除
在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为
一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
24
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金
主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”
机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金
的运作仍存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进
行监控。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
25
单位：人民币元
本期末（2009 年 06 月 30 日） 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 109,089,748.84 － － － － － 109,089,748.84
结算备付金 940,000,000.00 － － － － － 940,000,000.00
交易性金融资产 9,997,319.90 129,918,321.27 301,529,383.05 － － － 441,445,024.22
买入返售金融资产 － 29,100,000.00 － － － － 29,100,000.00
应收利息 － － － － － 8,761,524.88 8,761,524.88
应收申购款 77,618,648.90 － － － － － 77,618,648.90
资产总计 1,136,705,717.64 159,018,321.27 301,529,383.05 － － 8,761,524.88 1,606,014,946.84
负债
应付管理人报酬 － － － － － 402,670.36 402,670.36
应付托管费 － － － － － 122,021.31 122,021.31
应付销售服务费 － － － － － 188,015.71 188,015.71
应付交易费用 － － － － － 8,850.00 8,850.00
应交税费 － － － － － 255,200.00 255,200.00
应付利润 － － － － － 2,464,839.89 2,464,839.89
其他负债 － － － － － 78,810.68 78,810.68
负债总计 － － － － － 3,520,407.95 3,520,407.95
利率敏感度缺口 1,136,705,717.64 159,018,321.27 301,529,383.05 － － 5,241,116.93 1,602,494,538.89
上年度末（2008 年 12 月31 日） 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 437,423,819.54 － － － － － 437,423,819.54
交易性金融资产 179,797,234.43 179,889,514.44 290,798,364.03 － － － 650,485,112.90
应收利息 － － － － － 5,560,482.58 5,560,482.58
资产总计 617,221,053.97 179,889,514.44 290,798,364.03 － － 5,560,482.58 1,093,469,415.02 26
负债
应付管理人报酬 － － － － － 244,155.79 244,155.79
应付托管费 － － － － － 73,986.62 73,986.62
应付销售服务费 － － － － － 76,873.71 76,873.71
应付交易费用 － － － － － 17,204.40 17,204.40
应交税费 － － － － － 255,200.00 255,200.00
应付利润 － － － － － 1,607,080.39 1,607,080.39
其他负债 － － － － － 54,500.00 54,500.00
负债总计 － － － － － 2,329,000.91 2,329,000.91
利率敏感度缺口 617,221,053.97 179,889,514.44 290,798,364.03 － － 3,231,481.67 1,091,140,414.11 27
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 影响生息资产的其他变量不变，仅利率发生变动
假设
2. 利率变动范围合理
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：千元
）
相关风险变量的变动
本期末（2009年 06月 30 日） 上年度末 （2008年12月31日）
1. 基准点利率增加 0.1%
-171.82 -210.44
分析
2. 基准点利率减少 0.1%
171.82 210.44
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公
允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进
行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 441,445,024.22 27.49
其中：债券 441,445,024.22 27.49
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 29,100,000.00 1.81
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,049,089,748.84 65.32
4 其他资产 86,380,173.78 5.38
5 合计 1,606,014,946.84 100.00 28
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注：本基金本报告期未进行债券融资回购交易。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 145
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 66.09 －
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
－ －
2 30 天(含)—60天 2.46 －
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.21 －
3 60 天(含)—90天 7.47 －
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
－ －
4 90 天(含)—180天 10.66 －
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.20 －
5 180 天(含)—397 天（含） 8.16 －
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
－ －
合计 94.83 －
29
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 50,255,030.61 3.14
其中：政策性金融债 50,255,030.61 3.14
4 企业债券 38,585,266.76 2.41
5 企业短期融资券 352,604,726.85 22.00
6 其他 － －
7 合计 441,445,024.22 27.55
8 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 38,585,266.76 2.41
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例（%）
1 0881237 08 华侨城 CP02 800,000.00 80,995,820.28 5.05
2 080415 08 农发 15 500,000.00 50,255,030.61 3.14
3 0981003 09 攀钢集 CP01 400,000.00 40,391,555.19 2.52
4 0881195 08 南玻 CP01 400,000.00 40,294,716.32 2.51
5 0881245 08 首钢 CP02 300,000.00 30,267,423.54 1.89
6 0981001 09 云天化 CP01 300,000.00 30,215,240.00 1.89
7 0981080 09 巨石 CP01 300,000.00 30,051,499.50 1.88
8 0881234 08 陕延油 CP02 200,000.00 20,154,248.24 1.26
9 0881254 08 中南方 CP01 200,000.00 20,126,152.62 1.26
10 0981026 09 华能 CP01 200,000.00 20,049,508.77 1.25
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 12
报告期内偏离度的最高值 0.3063%
报告期内偏离度的最低值 0.0680%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1620%
注：以上数据按工作日统计。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
30
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的
浮动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％
的情况。
7.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 8,761,524.88
4 应收申购款 77,618,648.90
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 86,380,173.78
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 份额级别 持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额 机构投资者 个人投资者
31
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国天时 A级 26601 31,168.40 95,895,109.71 5.98 733,215,510.81 45.75
富国天时 B级 39 19,830,356.88 614,416,186.50 38.34 158,967,731.87 9.92
合计 26640 60,153.70 710,311,296.21 44.33 892,183,242.68 55.67
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
富国天时 A级 1,214,827.92 0.0758
富国天时 B级 － －
基金管理公司所
有从业人员持有
本开放式基金 合计 1,214,827.92 0.0758
§9
开放式基金份额变动
份额单位：份
富国天时 A级 富国天时 B级
基金合同生效日(2006年06月05日)基金份
额总额
3,518,813,010.23 －
报告期期初基金份额总额 348,432,048.92 742,708,365.19
报告期期间基金总申购份额 8,334,639,709.28 1,998,871,941.78
报告期期间基金总赎回份额 -7,853,961,137.68 -1,968,196,388.60
报告期期末基金份额总额 829,110,620.52 773,383,918.37
注：基金合同生效日为 2006 年 6 月 5 日。红利再投资和基金转换转入作为本期申购
资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统
一计入本期总赎回份额。分级基金份额转换也计入申购、赎回份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金基金管理人于 2009 年 3 月 3 日在上海证券报及公司网站上公告
聘任杨贵宾先生担任富国天时货币市场基金基金经理，免去钟智伦先生富国天时货币
市场基金基金经理职务。
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于 2009 年 6 月 4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
33
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
东方证券 1 － － － －2,881,500,000.00 100.00 － － － － －
注：本基金本报告期内租用证券公司交易单元无变化。
34
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于富国天时货币基金春节假前三日
（1 月 21 日、22 日、23 日）暂停申购、
定投及转入业务的公告
上海证券报、公司网
站
2009 年 01月 16 日
2
关于富国天时货币基金暂停接受大额
申购及转入业务的公告
上海证券报、公司网
站
2009 年 01月 12 日
3
关于恢复富国天时货币基金大额申购
及转入业务的公告
上海证券报、公司网
站
2009 年 04月 08 日
4
刊登《中国农业银行股份有限公司成立
公告》，披露经国务院批准，中国农业
银行整体改制为中国农业银行股份有
限公司。股份公司于 2009年 1 月 15日
依法成立。
《金融时报》、《上
海 证 券 报 》 、
www.abchina.com
2009 年 01月 16 日
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国天时货币市场基金的文件
2、富国天时货币市场基金基金合同
3、富国天时货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天时货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
35
2009年 08 月 27日
