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东方策略(400007)

东方策略:2009年半年度报告(正文)

 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2009年半年度报告(正文) 
2009 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇〇九年八月二十七日 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 
 2
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
一、基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
二、基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 8 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。 
四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。 
五、本报告中财务资料未经审计。 
六、本报告期自 2009 年1 月1 日起至 6 月30 日止。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 3 1.2 目录 1 重要提示及目录.................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介.............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................6 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................7 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告.........................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11 5 托管人报告.......................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................12 6 半年度财务会计报告(未经审计)...............................................................................12 6.1 资产负债表.......................................................................................................................12 6.2 利润表...............................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................14 6.4 报表附注...........................................................................................................................16 7 投资组合报告...................................................................................................................28 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......32 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................32


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 4 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................32 8 基金份额持有人信息.......................................................................................................33 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................33 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................33 9 开放式基金份额变动.......................................................................................................33 10 重大事件揭示...................................................................................................................34 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................34 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................34 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................34 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................34 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ...........................34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................34 10.8 其他重大事件...................................................................................................................36 11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................37 12 备查文件目录...................................................................................................................37 12.1 备查文件目录...................................................................................................................37 12.2 存放地点...........................................................................................................................37 12.3 查阅方式...........................................................................................................................37


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金简称 东方策略成长股票 交易代码 400007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月3日 报告期末基金份额总额 81,542,870.39份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长 潜力的上市公司, 分享国民经济快速发展带来的成 长性收益,追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略, 确定基金重点 投资的行业,自上而下配置资产,自下而上精选证 券。本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司, 通过成长风险,以合理的价格投资于优秀公司和/ 或相对价值低估的其他公司; 通过组合投资有效分 散风险,谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普300指数; 债券业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为: 中信标普300指数收益率×70%+中信标普全债指数 收益率×30% 随着市场环境的变化, 如果上述业绩比较基准不适 合本基金时, 本基金管理人可以依据维护基金份额 持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较 基准进行相应调整。 调整业绩比较基准应经基金托 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 6 管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调 整前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息 披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金, 为证券投资基金中的 高风险品种。 长期平均的风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吕日 尹东 联系电话 010-66295888 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 注册地址 北京市西城区金融大街28号 盈泰商务中心 2 号楼16层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街28号 盈泰商务中心 2 号楼16层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 100140 100140 法定代表人 李维雄 郭树清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.orient-fund.com 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 东方基金管理有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼16 层


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 7 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009年1 月1 日 - 2009年 6月30日 本期已实现收益 17,599,966.54 本期利润 42,374,880.33 加权平均基金份额本期利润 0.3525 本期加权平均净值利润率 34.69% 本期基金份额净值增长率 41.00% 3.1.2 期末数据和指标 2009年1 月1 日 - 2009年 6月30日 期末可供分配利润 6,203,223.53 期末可供分配基金份额利润 0.0761 期末基金资产净值 98,180,994.24 期末基金份额净值 1.2040 3.1.3 累计期末指标 2009年1 月1 日 - 2009年 6月30日 基金份额累计净值增长率 20.40% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。


③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.22% 0.71% 9.72% 0.83% 0.50% -0.12% 过去三个月 17.21% 0.88% 17.29% 1.07% -0.08% -0.19% 过去六个月 41.00% 1.11% 46.78% 1.36% -5.78% -0.25% 过去一年 22.41% 1.70% 13.27% 1.78% 9.14% -0.08% 自基金合同 生效至今 20.40% 1.71% -4.68% 1.84% 25.08% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 8 较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年6月3日至2009年6月30日) 注:①根据《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金投资于股票资产 的比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于权证的比例为基金净资产的 0%-3%) ,投资于债券资产 的比例为基金资产的 5%-40% (其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例大于等于基 金净资产的 5%) 。本报告期内,本基金严格执行了《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合 同》的相关规定。 ②本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同生效日 为 2008 年6月 3 日,至披露时点已满一年。 ③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公司” ) 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 9 经中国证监会批准(证监基金字【2004】80 号)于 2004 年 6月 11 日成立,是《中华人民共和国证 券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元人民币。本公司股东为 东北证券股份有限公司,持有股份 46%;中辉国华实业(集团)有限公司,持有股份 18%;上海城投 控股股份有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运营有限公司,持有股份 18%。截止 2009 年 6 月30 日,本公司管理六只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精 选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证 券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 付勇(先 生) 本基金基金 经理、本公司 副总经理、投 资决策委员 会主任委员 2008-6-3 - 10余 年 北京大学金融学博士, 会计学硕 士,数学学士。10 余年金融、 证券从业经历, 曾先后在中国建 设银行总行、 华龙证券有限责任 公司、 东北证券有限责任公司工 作;2004 年加盟本公司,曾任 发展规划部经理、投资总监助 理、 东方龙混合型开放式证券投 资基金基金经理助理、 总经理助 理;现任本公司副总经理、东方 精选混合型开放式证券投资基 金基金经理、本基金基金经理。 于鑫(先 生) 本基金经理 2008-6-3 - 8 年 清华大学 MBA,CFA;8 年基金从 业资格, 曾任世纪证券有限公司 资产管理部投资经理;2005 年 加盟本公司, 曾任东方精选混合 型开放式证券投资基金基金经 理助理, 2006年8月2日至2006 年 12 月 29 日、2007 年 8 月 14 日至今担任东方金账簿货币市 场证券投资基金基金经理; 2007 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 20 日担任东方精选混合型开放式 证券投资基金基金经理;2008 年 9 月 20 日至今担任东方龙混 合型开放式证券投资基金基金 经理。 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 10 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长股票型开放式 龙证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度,未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本公司共管理两只股票型基金,分别为本基金和东方核心动力股票型开放式证券 投资基金(以下简称“东方核心动力基金” ) 。截止本报告期末,鉴于东方核心动力基金基金合同于 2009年 6月24 日生效, 基金合同生效不足两个月,根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定, 无需编制东方核心动力基金半年度报告,所以本报告期暂不进行本基金与东方核心动力基金的业绩 比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年上半年,A 股市场走势超出年初多数人的预料,一方面宏观经济转好,另一方面流动性 充裕带来的通胀预期,引发 A 股报复性反弹,对市场具有代表意义的沪深 300 指数上涨了 %,是全 球主要资本市场中表现最好的。有色、黄金、汽车、煤炭、银行、地产、保险等行业先后成为市场 的热点,小盘股、新能源、创投等概念股也有出色的表现。 报告期,我们主要投资了银行、保险、地产、食品饮料、医药、汽车等增长空间大或业绩预期 比较好的行业进行了投资,没有参与市场热衷的主题投资。在市场上涨的过程中,出于对后市的谨 慎,我们降低了仓位,并对地产、汽车等行业进行了较大幅度的坚持。截至 2009 年 6 月 30 日,本 基金今年以来的净值增长率为 41.00%,同期业绩比较基准收益率为 46.78%,低于业绩比较基准 5.78%,弱于沪深 300 指数的收益率。总的来看,本基金对市场过分谨慎,虽然持有的部分股票表现 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 11 较好,但较早的降低了仓位,影响了基金的收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为宏观经济在投资的带动下,将继续向好,同时消费增长稳定,出口下滑 的态势将会扭转,中国经济今年增长速度将比较乐观。但我们也注意到,微观层面看,由于外需不 足,制造业产能过剩,企业利润的复苏尚需要时间。从股市估值上看,目前市场整体处于合理区间, 但部分股票已透支了未来,一些题材概念股更是具有了很大的泡沫,我们认为市场将以震荡为主。 在操作上,我们将继续持有那些未来业绩向好、估值合理的龙头公司,并将重点关注新的消费 热点,如果欧美经济企稳,我们会选择一些与出口相关的行业进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》的要求,本公司成立估值委员会,成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工 程部、交易部、登记清算部、监察稽核部部门经理或部门指定人员组成,上述人员均具备相关领域 专业知识,两年以上基金行业工作经历,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规,具备较强的专业 胜任能力。职责分工分别如下: 总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工作,主要负责决议基金投资组合中“长期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法;基金经理:参与估值小组的日常工作,对采纳的估 值方法和估值模型等发表意见和建议。交易部:提请估值委员会就相关估值事宜召开会议,并将适 用重估方法的股票明细提供给金融工程部;金融工程部:负责制定估值模型、假设及参数、确定参 考行业指数并采集行业指数,据其计算估值公允价;登记清算部:负责估值事宜的内外部协调,依 据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并按照监 管部门要求作好相关信息披露工作。监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等 相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。


在估值程序中,基金经理参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与 估值小组成员共同商定估值原则和政策,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 12 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2009年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6 月30 日 上年度末 2008年12月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.6.1 37,670,899.58 39,785,079.00 结算备付金


65,428.07 224,772.78 存出保证金


250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 6.4.6.2 62,043,500.00 86,994,999.71 其中:股票投资


62,043,500.00 86,994,999.71 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产 6.4.6.3 - - 应收证券清算款


594,336.83 1,446,770.83 应收利息 6.4.6.4 7,656.00 10,096.82 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 13 应收股利


- - 应收申购款


46,240.31 9,875.60 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


100,678,060.79 128,721,594.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6 月30 日 上年度末 2008年12月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


422,985.59 - 应付赎回款


1,253,014.53 98,864.40 应付管理人报酬


125,516.11 166,453.08 应付托管费


20,919.34 27,742.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.6.5 90,936.14 142,261.96 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.6.6 583,694.84 392,962.88 负债合计


2,497,066.55 828,284.52 所有者权益:





实收基金 6.4.6.7 81,542,870.39 149,774,753.47 未分配利润 6.4.6.8 16,638,123.85 -21,881,443.25 所有者权益合计


98,180,994.24 127,893,310.22 负债和所有者权益总计


100,678,060.79 128,721,594.74 注:报告截止日 2009 年6 月30 日,基金份额净值 1.2040 元,基金份额总额 81,542,870.39 份。本 基金基金合同于 2008 年6 月3 日生效。 6.2 利润表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日 - 2009 年6月30日 上年度可比期间 2008年06月03日 - 2008 年6月30日


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 14 一、收入


44,109,547.01 -1,827,113.48 1.利息收入


170,234.66 176,708.95 其中:存款利息收入 6.4.6.9 170,234.66 165,958.79 债券利息收入


- 120.16 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收入


- 10,630.00 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 19,073,902.05 408,851.97 其中:股票投资收益 6.4.6.10 18,660,172.05 -50,277.97 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收 益 -- 衍生工具收益


- - 股利收益 6.4.6.11 413,730.00 459,129.94 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.6.12 24,774,913.79 -2,542,437.23 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.6.13 90,496.51 129,762.83 二、费用(以“-”号填列)


-1,734,666.68 -903,780.67 1.管理人报酬


-909,249.15 -325,792.31 2.托管费


-151,541.46 -54,298.70 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.6.14 -474,546.69 -504,226.91 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.6.15 -199,329.38 -19,462.75 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 42,374,880.33 -2,730,894.15 所得税费用(以“-”号填列)


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列 42,374,880.33 -2,730,894.15 注:本基金基金合同于 2008 年6 月3 日生效,上年度可比期间为 2008 年6 月3日至 2008 年6 月30 日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 15 本报告期:2009 年1 月1日 - 2009年 6 月30 日 单位:人民币元 本期 2009 年1 月1 日 - 2009 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 149,774,753.47 -21,881,443.25 127,893,310.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 42,374,880.33 42,374,880.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -68,231,883.08 -3,855,313.23 -72,087,196.31 其中:1.基金申购款 6,750,661.17 293,229.09 7,043,890.26 2.基金赎回款(以 “-”号填列) -74,982,544.25 -4,148,542.32 -79,131,086.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 81,542,870.39 16,638,123.85 98,180,994.24 上年度可比期间 2008 年06 月 03 日 - 2008 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 329,346,406.20 - 329,346,406.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,730,894.15 -2,730,894.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -100,511,646.20 -1,032,731.99 -101,544,378.19 其中:1.基金申购款 2,282,410.30 -16,699.40 2,265,710.90 2.基金赎回款(以 “-”号填列) -102,794,056.50 -1,016,032.59 -103,810,089.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 228,834,760.00 -3,763,626.14 225,071,133.86 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 16 金净值) 注:本基金基金合同于 2008 年6 月3 日生效,上年度可比期间为 2008 年6 月3日至 2008 年6 月30 日。 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会” )2008 年 3 月 21 日《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集 的批复》 (证监许可【2008】407 号)和“基金部函【2008】225 号”《关于东方策略成长股票型证 券投资基金备案确认的函》核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股 票型开放式,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20元,并经北京天华中兴会计 师事务所“天华中兴验字(2008)第 1058-01号”验资报告验证。经向中国证监会备案, 《东方策略 成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年6 月3日正式生效,基金合同生效日的基金份 额总额为 329,346,406.20份基金份额,其中认购资金利息折合 86,377.00 份基金份额。本基金的基 金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的 允许基金投资的其他金融工具。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》 (以下简称“新会计准则”) 及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 (以下简称“指引”) 、中 国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通 知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号---年度报告和半年度报告(试行) 》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他 相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合新会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金 2009 年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 17 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表保持一致。 6.4.5 税项 (1)印花税 对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据自 2007 年 5 月 30 日起至 2008 年 4 月 23 日按 3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税,经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行 3‰调整为 1‰。从 2008 年 9 月 19 日 起,调整证券(股票)交易印花税征收方式为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股 权转让书据的出让方按千分之一的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 (2)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)基金管理人运用基 金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。 (3)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 ,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入,由上市公司、发 行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。根据国务院第 502 号令 《国务院关于修改<对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法>的决定》 , 储蓄存款在 2007年 8 月 15 日后孳生的利息所得,按照 5%的比例税率征收个人所得税。根据财税【2008】132 号《财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 ,储蓄存款在 2008 年10月 9日后 (含 10 月9日)孳生的利息所得,暂免征收个人所得税。根据《财政部国家税务总局关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》 (财税【2005】102 号)和《财政部国家税务总局关于股息红利有关个 人所得税政策的补充通知》 (财税【2005】107 号)的规定,自2005 年6月13 日起对证券投资基金 从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所 得额。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 18 2009年6月30日


活期存款 37,670,899.58 定期存款 - 其他存款 - 合计 37,670,899.58 6.4.6.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2009年6月30日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 49,711,479.89 62,043,500.00 12,332,020.11 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 49,711,479.89 62,043,500.00 12,332,020.11 6.4.6.3 买入返售金融资产 6.4.6.3.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.6.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.4 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日


应收活期存款利息 7,632.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 22.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.17 其他 - 合计 7,656.00 6.4.6.5 应付交易费用


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 19 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日


交易所市场应付交易费用 90,936.14 银行间市场应付交易费用 - 合计 90,936.14 6.4.6.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日


应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 2,757.55 预提费用 330,937.29 合计 583,694.84 注:预提费用包括按日计提的审计费和信息披露费等。 6.4.6.7 实收基金 单位:人民币元 本期 2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日





项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 149,774,753.47 149,774,753.47 本期申购 6,750,661.17 6,750,661.17 本期赎回 -74,982,544.25 -74,982,544.25 本期末 81,542,870.39 81,542,870.39 注: 申购包含基金转换转入的份额;赎回包含基金转换转出的份额。 6.4.6.8 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,854,005.91 -9,027,437.34 -21,881,443.25 本期利润 17,599,966.54 24,774,913.79 42,374,880.33 本期基金份额交易产生的 变动数 1,457,262.90 -5,312,576.13 -3,855,313.23 其中:基金申购款 -152,521.58 445,750.67 293,229.09 基金赎回款 1,609,784.48 -5,758,326.80 -4,148,542.32 本期已分配利润 - - - 本期末 6,203,223.53 10,434,900.32 16,638,123.85 6.4.6.9 存款利息收入


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 20 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日


活期存款利息收入 168,872.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,350.50 其他 11.38 合计 170,234.66 6.4.6.10 股票投资收益 6.4.6.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1 日 - 2009年6 月30 日 卖出股票成交总额 177,737,184.70 卖出股票成本总额 -159,077,012.65 买卖股票差价收入 18,660,172.05 6.4.6.11 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 股票投资产生的股利收益 413,730.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 413,730.00 6.4.6.12 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 1. 交易性金融资产 24,774,913.79 ——股票投资 24,774,913.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 24,774,913.79 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 21 6.4.6.13 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 基金赎回费收入 90,496.51 合计 90,496.51 注:基金赎回费收入包含基金转换费收入。 6.4.6.14 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 交易所市场交易费用 474,546.69 银行间市场交易费用 - 合计 474,546.69 6.4.6.15 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 债券账户维护费 9,000.00 银行汇划费用 1,842.09 其他 50.00 合计 199,329.38 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 本基金本报告期未发生需要说明的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截止本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 22 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日


上年度可比期间 2008年06月03日 - 2008年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 东北证券股份有限公司 164,645,338.89 57.34% 247,746,782.75 100.00% 6.4.9.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有限公司 136,113.39 56.70% 49,481.24 54.41% 上年度可比期间 2008年06月03日(基金合同生效日) - 2008年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股份有限公司 209,977.12 100.00% 209,977.12 100.00% 注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 23 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年06月03日(基金合同生效日) - 2008年6月30日 当期应支付的管理费 909,249.15 325,792.31 其中:当期已支付 783,733.04 - 期末未支付 125,516.11 325,792.31 注:①计提标准:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法为:每日应计提 的基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年06月03日(基金合同生效日) - 2008年6月30日 当期应支付的托管费 151,541.46 54,298.70 其中:当期已支付 130,622.12 - 期末未支付 20,919.34 54,298.70 注:①计提标准:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提 的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%÷当年天数。 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次日起 2 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 24 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位:份 项目 本期 2009年1月1日 - 2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年06月03日(基金合同生效日) - 2008年6月30日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 11.04% 3.93% 注:


上述关联方投资本基金时,按照本基金对外公告的费率标准收取相应的手续费。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间 2008年06月03日(基金合同生效日) - 2008年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 37,670,899.58 168,872.78 50,345,909.21 165,955.62 6.4.9.6


本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.11 期末(2009 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券





本基金本报告期内未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 25 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风 险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资组合在 获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策 委员会、风险控制委员会、金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系,该体系通过分工合 作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险测量和处理以及事后的风 险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支 付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券;本 基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金与由本基金管理人管 理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银行间同业市场 进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高,买入成本或变 现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以备支付 基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券均在证券交易所交易,能够及时变现,且截至 本报告期末未持有任何流通转让受到限制的证券。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 26 入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面,每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值,预 留一部分现金以应付赎回的压力;通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险,合理配置基 金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动,引起基金的财务状况和现金流量发生波动的风险。本基金持 有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独 立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 2009年6月30 日


1 年以内


1-5 年


5 年以上


不计息


合计


资产:




















银行存款


37,670,899.58








- -

















-





37,670,899.58


结算备付金


65,428.07








- -

















-











65,428.07


存出保证金




















-








- -





250,000.00








250,000.00


交易性金融资产




















-








- - 62,043,500.00





62,043,500.00


其中:股票投资




















-








- - 62,043,500.00





62,043,500.00


应收证券清算款




















-








- -





594,336.83








594,336.83


应收利息




















-








- -








7,656.00











7,656.00


应收申购款


46,240.31








- -

















-











46,240.31


资产总计


37,782,567.96








- - 62,895,492.83


100,678,060.79 负债 :








应付证券清算款




















-








- -





422,985.59








422,985.59


应付赎回款




















-








- -


1,253,014.53





1,253,014.53


应付管理人报酬




















-








- -





125,516.11








125,516.11


应付托管费




















-








- -





20,919.34











20,919.34


应付交易费用




















-








- -





90,936.14











90,936.14


其他负债




















-








- -





583,694.84








583,694.84


负债合计




















-








- -


2,497,066.55





2,497,066.55 利率敏感度缺口


37,782,567.96








- - 60,398,426.28





98,180,994.24


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 27 2008年12 月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产:














银行存款


39,785,079.00








- -

















-





39,785,079.00 结算备付金








224,772.78








- -

















-








224,772.78 存出保证金

















-





- -





250,000.00








250,000.00 交易性金融资产

















-





- - 86,994,999.71





86,994,999.71 其中:股票投资

















-





- - 86,994,999.71





86,994,999.71 应收证券清算款

















-





- -


1,446,770.83





1,446,770.83 应收利息

















-





- -





10,096.82











10,096.82 应收申购款











9,875.60








- -

















-











9,875.60 资产总计


40,019,727.38








- - 88,701,867.36


128,721,594.74 负债 :


应付赎回款

















-





- -





98,864.40











98,864.40 应付管理人报酬

















-





- -





166,453.08








166,453.08 应付托管费

















-





- -





27,742.20











27,742.20 应付交易费用

















-





- -





142,261.96








142,261.96 其他负债

















-





- -





392,962.88








392,962.88 负债合计

















-





- -





828,284.52








828,284.52 利率敏感度缺口





40,019,727.38








- - 87,873,582.84


127,893,310.22 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末,本基金未持有任何债券,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公 允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由 所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%)


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 28 交易性金融资产-股票投资 62,043,500.00


63.19 86,994,999.71 68.02 衍生金融资产-权证投资

















-





-

















- - 其他

















-





-

















- - 合计 62,043,500.00


63.19 86,994,999.71 68.02 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 ①根据期末时点本基金股票资产组合相对于基准中股票指数的 Beta 系数计算基金资 产变动;②Beta 系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到,对于新 股或者股票交易不足 100 个交易日的股票,默认其波动与市场同步;③假定本基金的 业绩比较基准中股票指数变动 5%,计算本基金资产净值变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:千元


) 相关风险变量的变动 本期末(2009 年6 月30日) 上年度末(2008 年12月31 日) 基金业绩比较基准上涨5% 2,921.02


4,066.88


分析 基金业绩比较基准下跌5% -2,921.02


-4,066.88 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 62,043,500.00 61.63 其中:股票 62,043,500.00 61.63 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 37,736,327.65 37.48 6 其他资产 898,233.14 0.89 7 合计 100,678,060.79 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 29 比例(%) 1 农、林、牧、渔业 - - 2 采掘业 - - 3 制造业 23,721,500.00 24.16 4








食品、饮料 6,108,300.00 6.22 5








纺织、服装、皮毛 1,890,000.00 1.93 6








木材、家具 - - 7








造纸、印刷 2,721,400.00 2.77 8








石油、化学、塑胶、塑料 283,000.00 0.29 9








电子 296,500.00 0.30 10








金属、非金属 7,256,500.00 7.39 11








机械、设备、仪表 1,180,800.00 1.20 12








医药、生物制品 3,490,000.00 3.55 13








其他制造业 495,000.00 0.50 14 电力、煤气及水的生产和供应业 964,600.00 0.98 15 建筑业 2,037,000.00 2.07 16 交通运输、仓储业 10,202,300.00 10.39 17 信息技术业 1,802,000.00 1.84 18 批发和零售贸易 1,374,500.00 1.40 19 金融、保险业 20,160,600.00 20.53 20 房地产业 343,000.00 0.35 21 社会服务业 - - 22 传播与文化产业 - - 23 综合类 1,438,000.00 1.46 24 合计 62,043,500.00 63.19 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 110,000 5,440,600.00 5.54 2 601328 交通银行 500,000 4,505,000.00 4.59 3 600036 招商银行 200,000 4,482,000.00 4.57 4 000959 首钢股份 650,000 3,913,000.00 3.99 5 600269 赣粤高速 350,000 3,829,000.00 3.90 6 600664 哈药股份 250,000 3,490,000.00 3.55 7 601601 中国太保 150,000 3,357,000.00 3.42 8 600887 *ST 伊利 200,000 2,962,000.00 3.02 9 000022 深赤湾A 210,000 2,961,000.00 3.02 10 000629 攀钢钢钒 350,000 2,859,500.00 2.91 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 30 11 600016 民生银行 300,000 2,376,000.00 2.42 12 601390 中国中铁 300,000 2,037,000.00 2.07 13 002154 报 喜 鸟 150,000 1,890,000.00 1.93 14 000089 深圳机场 200,000 1,544,000.00 1.57 15 000488 晨鸣纸业 200,000 1,540,000.00 1.57 16 000729 燕京啤酒 100,000 1,515,000.00 1.54 17 600790 轻纺城 200,000 1,438,000.00 1.46 18 600009 上海机场 80,000 1,228,800.00 1.25 19 600308 华泰股份 110,000 1,181,400.00 1.20 20 000568 泸州老窖 40,000 1,148,000.00 1.17 21 600050 中国联通 150,000 1,029,000.00 1.05 22 600900 长江电力 70,000 964,600.00 0.98 23 600697 欧亚集团 50,000 942,000.00 0.96 24 000026 飞亚达A 100,000 848,000.00 0.86 25 000063 中兴通讯 20,000 562,000.00 0.57 26 002104 恒宝股份 50,000 495,000.00 0.50 27 600808 马钢股份 100,000 484,000.00 0.49 28 000848 承德露露 30,000 483,300.00 0.49 29 600723 西单商场 50,000 432,500.00 0.44 30 000088 盐 田 港 50,000 368,500.00 0.38 31 600791 京能置业 50,000 343,000.00 0.35 32 000528 柳 工 20,000 332,800.00 0.34 33 600747 大连控股 50,000 296,500.00 0.30 34 000659 珠海中富 50,000 283,000.00 0.29 35 600029 南方航空 50,000 271,000.00 0.28 36 002148 北纬通信 10,000 211,000.00 0.21 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 4,498,300.00 3.52 2 601328 交通银行 3,615,000.00 2.83 3 000022 深赤湾A 3,391,203.00 2.65 4 000002 万 科A 3,208,234.52 2.51 5 600067 冠城大通 3,130,266.53 2.45 6 000488 晨鸣纸业 2,751,383.00 2.15 7 601390 中国中铁 2,749,250.00 2.15 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 31 8 000089 深圳机场 2,618,924.31 2.05 9 002154 报 喜 鸟 2,554,907.40 2.00 10 600009 上海机场 2,216,732.00 1.73 11 600269 赣粤高速 2,161,206.00 1.69 12 600519 贵州茅台 2,159,555.00 1.69 13 000629 攀钢钢钒 2,157,935.39 1.69 14 600030 中信证券 2,132,600.00 1.67 15 600790 轻纺城 1,888,208.59 1.48 16 000729 燕京啤酒 1,879,294.74 1.47 17 600097 开创国际 1,860,271.30 1.45 18 000531 穗恒运A 1,854,303.70 1.45 19 601601 中国太保 1,753,084.00 1.37 20 000887 中鼎股份 1,732,512.60 1.35 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入股票成本”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 7,460,629.69 5.83 2 601328 交通银行 6,082,981.93 4.76 3 600383 金地集团 5,694,055.79 4.45 4 601318 中国平安 5,357,815.20 4.19 5 600583 海油工程 4,931,620.90 3.86 6 000800 一汽轿车 4,652,554.50 3.64 7 601601 中国太保 4,608,948.00 3.60 8 600067 冠城大通 4,240,401.67 3.32 9 000002 万 科A 4,047,695.15 3.16 10 600269 赣粤高速 3,861,499.47 3.02 11 600016 民生银行 3,647,755.00 2.85 12 000959 首钢股份 3,564,065.00 2.79 13 000659 珠海中富 3,368,343.50 2.63 14 000531 穗恒运A 3,361,871.59 2.63 15 600500 中化国际 3,103,290.70 2.43 16 600858 银座股份 2,873,449.56 2.25 17 601398 工商银行 2,843,500.00 2.22 18 600664 哈药股份 2,580,251.69 2.02 19 600535 天士力 2,530,362.54 1.98 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 32 20 000629 攀钢钢钒 2,402,000.00 1.88 注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 109,385,237.15 卖出股票的收入(成交)总额 177,737,184.70 注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖 出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 594,336.83 3 应收股利 - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 33 4 应收利息 7,656.00 5 应收申购款 46,240.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 898,233.14 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 4,095 19,912.79 9,229,094.25 11.32% 72,313,776.14 88.68%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,691,427.88 2.07% 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008年 6 月3 日)基金份额总额 329,346,406.20 报告期期初基金份额总额 149,774,753.47 报告期期间基金总申购份额 6,750,661.17 报告期期间基金总赎回份额 74,982,544.25 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,542,870.39 注:基金总申购份额含基金转换转入的份额,基金总赎回份额含基金转换转出的份额。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 34 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准,吕日先生自 2009 年2月 11 日起担任本公司督察长,孙晔伟先生不再担任公司督察长职务;根据股东提案、并经本公司股东 会 2009 年 3 月 13 日决议,聘任邱建武先生担任本公司第二届董事会非独立董事,石运兴先生不再 担任本公司非独立董事;2009年 3月13 日本公司董事会批准了程红女士的辞职申请,同意程红女士 辞去公司总经理职务,决定由公司董事长李维雄先生代为履行公司总经理职务,上述事项已经中国 证券监督管理委员会核准; 经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准, 单宇先生自 2009 年 8 月11 日起担任本公司总经理。 本公司已分别于 2009 年2 月12 日、 2009 年 3 月 28 日、 2009 年 8 月 18 日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站披露了上述高级管理人员变更的相关情况,并在本基金及本 公司管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述董事变更情况。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4


基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金审计机构未发生变更。 10.6


管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7


基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 债券交易 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 兴业证券股份有限公司 1 4,492,652.27 1.56% - - 中银国际证券有限责任公司 1 69,891,204.36 24.34% - - 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 35 中信证券股份有限公司 1 14,680,138.30 5.11% - - 中信建投证券有限责任公司 1 33,413,088.03 11.64% - - 东北证券股份有限公司 2 164,645,338.89 57.34% - -


回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 成交 金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 兴业证券股份有限公司 - - - - 3,650.31 1.52% 中银国际证券有限责任公司 - - - - 59,407.08 24.75% 中信证券股份有限公司 - - - - 12,478.18 5.20% 中信建投证券有限责任公司 - - - - 28,401.20 11.83% 东北证券股份有限公司 - - - - 136,113.39 56.70% 注:交易单元的选择标准和程序: 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下 7 个方 面:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各项财务指标显示 公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会 和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密 的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需 要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及 时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及 其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤:①券商服务评价;②拟定租用对象:由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;③上报批准: 研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后,基金的主交易单元报董事会批准租 用;其他交易单元报公司董事长,由董事长根据董事会授权批准租用;④签约:在获得批准后,按 公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、 佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式六份,协议双方及证券主管机关各留 存一份,基金管理人留存监察稽核部备案,报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年 度报告和半年度报告中公告相关内容。 本报告期内,交易单元的选择标准和程序、基金租用券商交易单元情况未发生变更。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 36 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 关于在中国工商银行开通本基金定期定额投资业务并 参加“2009倾心回馈”基金定期定额投资优惠活动的公 告 指定报刊、网站 2009-1-14 2 本基金招募说明书(更新)摘要(2008 年) 指定报刊、网站 2009-1-21 3 本基金招募说明书(更新) (2008 年) 网站 2009-1-21 4 本基金 2008年第 4 季度报告 指定报刊、网站 2009-1-22 5 本公司关于旗下基金增加招商证券股份有限公司为代 销机构并同时开通定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-2-6 6 本公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司开通基 金定期定额投资业务的公告 指定报刊、网站 2009-2-9 7 本公司关于变更督察长的公告 指定报刊、网站 2009-2-12 8 本公司关于降低旗下基金定期定额投资业务起始金额 的公告 指定报刊、网站 2009-2-24 9 本公司关于旗下部分基金参与中国工商银行基智定投 业务的公告 指定报刊、网站 2009-2-24 10 本公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者 身份证明文件的公告 指定报刊、网站 2009-2-27 11 本公司关于开展农行金穗卡网上交易定期定额投资业 务四折优惠活动的公告 指定报刊、网站 2009-3-5 12 本公司关于旗下基金增加交通银行股份有限公司为代 销机构的公告 指定报刊、网站 2009-3-17 13 农行金穗卡网上直销系统暂停服务的提示公告 指定报刊、网站 2009-3-25 14 本公司关于总经理辞职及代行总经理职务人员的公告 指定报刊、网站 2009-3-28 15 本公司关于新版网上交易平台开通上线的公告 指定报刊、网站 2009-3-30 16 本公司关于旗下基金开通招商银行网上交易的公告 指定报刊、网站 2009-3-30 17 本公司关于网上交易平台开通招商银行定期定额投资 业务的公告 指定报刊、网站 2009-3-30 18 本基金 2008年年度报告(2008年 12月31 日)


网站 2009-3-31 19 本基金 2008年年度报告摘要(2008年 12 月 31日) 指定报刊、网站 2009-3-31 20 本基金 2009年第 1 季度报告 指定报刊、网站 2009-4-20 21 本公司关于旗下基金增加齐鲁证券有限公司为代销渠 道的公告 指定报刊、网站 2009-4-30 22 本公司关于旗下基金增加江海证券有限公司为代销渠 道并参与其网上申购费率优惠的公告 指定报刊、网站 2009-5-5 23 本公司关于在中信建投证券有限责任和齐鲁证券有限 指定报刊、网站 2009-5-22 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2009年半年度报告(正文) 37 公司开通旗下基金转换业务的公告 24 本公司关于延长旗下基金在中国邮政储蓄银行定期定 额投资申购费率优惠时间的公告 指定报刊、网站 2009-6-26 25 本公司关于旗下基金在齐鲁证券开通定期定额投资业 务的公告 指定报刊、网站 2009-6-27 11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 1.2009年 1月 16 日,本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长; 2.2009年 5月 14 日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书; 3.2009年5月26日, 中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动 报告书; 4.2009年5月26日, 中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动 报告书; 5.2009年 8月 2 日,本托管人公告,自 2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任本行执行董事。 除上述事项,本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、 《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理 时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网 站(www.orient-fund.com)查阅。 12.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 二〇〇九年八月二十七日