大成货币市场证券投资基金
2009年半年度报告
2009年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2009年 8 月27 日
大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行” ）根据本基金合同
规定，于 2009 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2009 年1 月1日起至6 月30 日止。 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
1.2 目录
§1
重要提示及目录.................................................. 1
§2
基金简介........................................................ 3
§3
主要财务指标、基金净值表现...................................... 4
§4
管理人报告...................................................... 6
§5
托管人报告...................................................... 9
§6
半年度财务会计报告（未经审计）................................. 10
§7
投资组合报告................................................... 21
§8
基金份额持有人信息............................................. 24
§9
开放式基金份额变动............................................. 25
§10 重大事件揭示................................................... 25
§11 备查文件目录................................................... 28 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成货币市场证券投资基金
基金简称 大成货币
交易代码 090005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月3 日
报告期末基金份额总额 10,218,526,373.10 份
下属两级基金的基金简称 A 类 大成货币 A B 类 大成货币 B
下属两级基金的交易代码 A 类 090005 B 类 091005
报告期末下属两级基金的份额总额 A 类 1,344,326,542.88 份 B 类 8,874,199,830.22 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高
的当期收益。
投资策略
本基金通过平均剩余期限决策、 类属配置和品种
选择三个层次进行投资管理， 以实现超越投资基
准的投资目标。
业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的
低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、
混合基金、股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 杜鹏 石立平
联系电话 0755-83183388 010－68560675 信息披露负责人
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门外大街 6
号光大大厦
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门外大街 6
号光大大厦
邮政编码 518040 100045
法定代表人 张树忠 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦大成基金管理有限公司
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32 层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
中国光大银行投资与托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 大成基金管理有限公司
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
大成货币 A
大成货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年 1 月1 日-2009年 6月30 日)
本期已实现收益 10,509,318.22 26,349,856.41
本期利润 10,509,318.22 26,349,856.41
本期净值收益率 0.6439% 0.7643%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年 1 月1 日-2009年 6月30 日)
期末基金资产净值 1,344,326,542.88 8,874,199,830.22
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期(2009年 1 月1 日-2009年 6月30 日)
累计净值收益率 11.1141% 12.2110%
注：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分
配，每月集中支付收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 大成货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1085% 0.0062% 0.0296% 0.0000% 0.0789% 0.0062%
过去三个月 0.3042% 0.0039% 0.0898% 0.0000% 0.2144% 0.0039%
过去六个月 0.6439% 0.0033% 0.1785% 0.0000% 0.4654% 0.0033%
过去一年 2.8108% 0.0135% 0.4981% 0.0005% 2.3127% 0.0130%
过去三年 8.8289% 0.0087% 5.9645% 0.0036% 2.8644% 0.0051%
自基金合同生效起至今 11.1141% 0.0079% 7.9025% 0.0031% 3.2116% 0.0048%大成基金管理有限公司
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3.2.1.2 大成货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1282% 0.0062% 0.0296% 0.0000% 0.0986% 0.0062%
过去三个月
0.3643% 0.0039% 0.0898% 0.0000% 0.2745% 0.0039%
过去六个月
0.7643% 0.0033% 0.1785% 0.0000% 0.5858% 0.0033%
过去一年
3.0571% 0.0135% 0.4981% 0.0005% 2.5590% 0.0130%
过去三年
9.6180% 0.0087% 5.9645% 0.0036% 3.6535% 0.0051%
自基金合同生效起至今
12.2110% 0.0079% 7.9025% 0.0031% 4.3085% 0.0048%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
05-6-3 06-6-10 07-6-17 08-6-23 09-6-30
大成货币A 业绩比较基准收益率大成基金管理有限公司
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基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
05-6-3 06-6-10 07-6-17 08-6-23 09-6-30
大成货币B 业绩比较基准收益率
注：
1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产
净值的 10％；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30％；
存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5％；除发生巨额
赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值
的 20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金
管理人应当在 5 个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；投资组合的平均剩余期限
在每个交易日不得超过 180 天。本基金在 3 个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到
本基金合同的相关规定要求。
2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中
国证监会同意，自2008 年6 月1 日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”
变更为“税后活期存款利率” 。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005 年6 月3 日（基
金合同生效日）至2008 年5 月31 日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势
图，2008 年6 月1 日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2009 年 6
月30日， 本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金： 景宏证券投资基金、 景福证券投资基金、
大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债
券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证大成基金管理有限公司
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券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成
积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投
资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
任本基金的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王立女士 本基金基
金经理
2007年1月
12 日
-- 8 年 经济学硕士。 曾任职于申银万
国证券股份有限公司、 南京市
商业银行资金营运中心。 2005
年 4 月加入大成基金管理有
限公司， 历任银行间市场债券
交易员、 大成货币市场基金基
金经理助理， 现兼任大成债券
基金基金经理。 具有基金从业
资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成货币市场证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成货币市场基金的投资范
围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金
合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行
为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、
取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》 ，公平对待旗下各
投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同
时间窗内（同日内、5 日内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年，美欧日等经济体的PMI、房地产数据以及消费者信心指数均从底部出现连续数
月反弹，国际主要经济体经济触底的迹象明显。国内政府为挽救经济持续出台多项刺激性经济政
策，信贷与货币投放高速增长。上半年的各项经济数据显示，虽然出口负增长略超出预期，但经
济在投资拉动下已经逐步走出低谷，工业生产、用电量、PMI等主要数据逐月反弹，表现良好，通大成基金管理有限公司
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缩预期逐步消退。
受宏观面、政策面、资金面等多重因素影响，上半年债券市场出现明显转折，中债指数全面
下跌，各期限债券品种的收益率均大幅上涨。其中一季度以中长期固定利率债券跌幅较深，而三
年以内的短期债券品种没有出现明显的下跌，收益率曲线极度陡峭化。二季度债券市场宽幅震荡，
中长期债券市场走出超跌反弹的波段行情，而收益率曲线短端则上行较为明显，收益率曲线陡峭
化程度略有减缓。从货币市场基金投资品种来看，受宽松的货币政策影响，货币市场利率在一季
度仍保持低位，收益率没有出现明显上升。二季度尽管债券市场资金面仍保持宽松，但同时受IPO
重启等因素的影响，货币市场利率逐级上行，回购利率和一年期央票利率均上行了约30个基点。
另外，短期融资券是上半年货币市场的投资亮点，同样受资金面宽松的影响，上半年不同信用级
别的短期融资券与利率产品之间的信用利差出现分化。AAA 级短期融资券和央票的利差基本保持
稳定，而AA 和A 级的短期融资券与央票的利差显著缩小，收益率下降约150 个基点。
上半年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安
全性管理。具体来说，本基金在对基金份额持有人结构分析、未来投资期内持有人申购赎回带来
的基金流动性变化预测以及货币市场利率判断的基础上，辅以情景分析等技术和数量手段进行资
产配置决策。
在类属配置层面，上半年本基金同时注重央票、金融债和信用产品的投资。在对债券市场下
跌预期明确及市场资金面持续宽松的情况下，在流动性和收益管理等多重考虑下，重点减持了部
分收益率较低的短期央票，同时增加了对企业短期融资券的投资比例。我们在加强对企业短期融
资券等信用产品研究分析的基础上，增加配置了部分信用较好且流动性较高的优质企业短期融资
券，充分获取了上半年短期融资券利差缩小的投资收益。同时继续持有部分浮动利率债券品种以
保持较高票息收益。由于上半年市场回购利率大幅降低，本基金没有进行交易所逆回购的操作。
考虑到持有人未来投资期内的申购赎回状况，本基金对组合各类品种到期期限结构做了合理安排
以保证基金的流动性。
在上半年的货币市场行情中，一年以内的央票收益率曲线继续保持平坦化。本基金组合逐渐
缩短久期的策略有利于在保持基金整体组合收益率的同时保证流动性，降低利率风险。本基金在
及时调整央行票据、金融债等债券品种的投资比例的基础上，做好流动性管理，同时进行主动和
积极的收益管理。另外合理的期限结构安排为季度内持有人申购赎回带来的流动性管理起到非常
重要的作用。
2009年上半年报告期内本基金A类净值收益率为0.6439%，B类净值收益率0.7643%，期间业绩
比较基准收益率为0.1785%。本基金着眼于货币基金流动性管理的本义，在投资管理过程中始终贯
彻稳健操作的原则，合理安排投资组合和期限结构，在保证流动性的前提下通过积极主动管理提
高组合投资收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济持续反弹的趋势已经确立，国内经济在下半年逐步恢复正常。预计主要物
价指数在下半年有望出现正增长。货币政策有可能出现微调，但整体转向紧缩的可能性较小，法
定存款准备金率、基准利率等重要指标将基本保持稳定。经济整体将呈现“高增长、低通胀”的
良好局面。
综合宏观面、政策面等因素，适度宽松的货币政策仍将在一定程度上影响市场资金面，银行
体系资金由宽裕走向平衡。由于短期回购利率仍处于较低点，新股发行节奏加快将继续影响回购
利率逐步上行。短期债券品种收益受资金面影响较多，一年期央票发行重启、大盘新股发行等预
期均有可能导致短期资金面压力增加，下半年货币市场利率运行的上行压力继续增大。
本基金在下半年将密切关注金融市场的变化，在稳健操作的原则下，高度重视组合的流动性
管理和安全性管理。基于市场基本面和资金面以及投资人结构变化的判断，本基金下半年将继续
保持投资组合的高流动性，严格控制利率风险和流动性风险。在具体投资品种上，本基金投资仍大成基金管理有限公司
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将以央票、金融债、短期融资券和浮动利率债券为主。同时继续充分利用市场机会进行利差套利，
为投资人获取更多的无风险收益。
非常感谢基金份额持有人对本基金的长期信任和支持，作为现金管理工具，我们将始终把确
保基金资产的安全性和基金收益的稳定性放在首位，在严格控制流动性风险的基础上，坚持规范
运作、审慎投资的原则为基金份额持有人争取长期稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具
有备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持
有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；
提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定
期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，
执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。
基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券
的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政
策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论
议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份
基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报
告期内本基金应分配利润 36,859,174.63 元，报告期内已分配利润 36,859,174.63 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年，中国光大银行在大成货币市场证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法
规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成货
币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，及时提出了意见和建议。同时，按
规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利
益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其
他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有大成基金管理有限公司
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限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币市场证券投资基金
2009 年半年度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财
务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等内容是真
实、准确和完整的。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成货币市场证券投资基金
报告截止日：2009年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 920,494.32 8,031,278.76
结算备付金
6,190,000,000.00 4,480,000,000.00
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.2.2 2,789,149,638.93 5,593,252,869.47
其中：股票投资
--
债券投资
2,789,149,638.93 5,593,252,869.47
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.2.3 --
买入返售金融资产 6.4.2.4 --
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.2.5 12,172,896.36 8,514,577.16
应收股利
--
应收申购款
1,230,700,481.66 885,888,455.74
其他资产 6.4.2.6 --
资产总计
10,222,943,511.27 10,975,687,181.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --大成基金管理有限公司
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应付赎回款 --
应付管理人报酬 1,006,574.98 1,663,368.39
应付托管费 305,022.72 504,051.04
应付销售服务费 280,507.36 443,202.59
应付交易费用 6.4.2.7 42,854.70 62,456.11
应交税费 2,170,740.00 2,020,140.00
应付利息 --
应付利润 260,777.76 365,210.59
其他负债 6.4.2.8 350,660.65 267,600.00
负债合计 4,417,138.17 5,326,028.72
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 10,218,526,373.10 10,970,361,152.41
未分配利润 6.4.2.10 --
所有者权益合计 10,218,526,373.10 10,970,361,152.41
负债和所有者权益总计 10,222,943,511.27 10,975,687,181.13
注：报告截止日 2009 年6 月30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 10,218,526,373.10
份。其中，大成货币 A 的份额为 1,344,326,542.88 份，大成货币 B 的份额为 8,874,199,830.22
份。
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：大成货币市场证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至
2009年6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年6 月30 日
一、收入 54,542,811.00 24,857,795.10
1.利息收入 50,647,491.36 24,427,811.64
其中：存款利息收入 6.4.2.11 11,977,291.74 546,987.29
债券利息收入 38,670,199.62 22,149,009.40
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 - 1,731,814.95
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,895,319.64 429,983.46
其中：股票投资收益 6.4.2.12 --
债券投资收益 6.4.2.13 3,895,319.64 429,983.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 6.4.2.14 --
股利收益 6.4.2.15 --
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.2.16
--大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
12
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.2.17 --
二、费用（以“-”号填列） -17,683,636.37 -4,371,064.23
1．管理人报酬 -8,585,666.98 -2,174,171.19
2．托管费 -2,601,717.31 -658,839.85
3．销售服务费 -2,253,194.31 -713,830.75
4．交易费用 6.4.2.18 --
5．利息支出 -3,919,803.29 -629,400.96
其中：卖出回购金融资产支出 -3,919,803.29 -629,400.96
6．其他费用 6.4.2.19 -323,254.48 -194,821.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,859,174.63 20,486,730.87
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成货币市场证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,970,361,152.41 - 10,970,361,152.41
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 36,859,174.63 36,859,174.63
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-751,834,779.31 - -751,834,779.31
其中：1.基金申购款 20,662,005,635.87 - 20,662,005,635.87
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-21,413,840,415.18 - -21,413,840,415.18
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -36,859,174.63 -36,859,174.63
五、期末所有者权益（基金净值） 10,218,526,373.10 - 10,218,526,373.10
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,503,944,460.17 - 1,503,944,460.17
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 20,486,730.87 20,486,730.87
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
55,214,438.50 - 55,214,438.50大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
13
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 6,363,012,688.60 - 6,363,012,688.60
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-6,307,798,250.10 - -6,307,798,250.10
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -20,486,730.87 -20,486,730.87
五、期末所有者权益（基金净值） 1,559,158,898.67 - 1,559,158,898.67
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目 2009年6月30 日
活期存款 920,494.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 920,494.32
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
2009年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,789,149,638.93 2,796,235,500.00 7,085,861.07 0.0693% 债券
合计 2,789,149,638.93 2,796,235,500.00 7,085,861.07 0.0693%
注:偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目 2009年6月30 日
应收活期存款利息 1,309.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 805,700.00
应收债券利息 11,365,886.41
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 - 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
14
合计 12,172,896.36
6.4.2.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 2009年6月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 42,854.70
合计 42,854.70
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目 2009年6月30 日
预提银行间账户维护费 5,926.92
预提审计费 58,858.84
预提交易单元使用费 119,507.37
应付银行划款手续费 17,600.00
预提信息披露费 148,767.52
合计 350,660.65
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 上期末 本期申购 本期赎回 本期末
基金份
额（份）
2,920,570,463.75 5,936,913,877.20 -7,513,157,798.07 1,344,326,542.88
A
级 账面金
额
2,920,570,463.75 5,936,913,877.20 -7,513,157,798.07 1,344,326,542.88
基金份
额（份）
8,049,790,688.66 14,725,091,758.67 -13,900,682,617.11 8,874,199,830.22
B
级 账面金
额
8,049,790,688.66 14,725,091,758.67 -13,900,682,617.11 8,874,199,830.22
基金份
额（份）
10,970,361,152.41
20,662,005,635.87 -21,413,840,415.18
10,218,526,373.10
合
计 账面金
额
10,970,361,152.41
20,662,005,635.87 -21,413,840,415.18
10,218,526,373.10
注: 本期申购包含红利再投资，分级调整的基金份额以及基金转入的份额；本期赎回包含分级调
整的基金份额以及基金转出的份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
2009年 1月1 日至6 月30 日 A 级 B 级 合计
上期末 - - -
本期利润 10,509,318.22 26,349,856.41 36,859,174.63
本期基金份额交易产生的变动数 - - -大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
15
本期已分配利润 10,509,318.22 26,349,856.41 36,859,174.63
本期末 - - -
注：本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以红
利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 2009年1月1 日至2009年6 月30 日
活期存款利息收入 40,541.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,936,750.00
其他 -
合计 11,977,291.74
6.4.2.12 股票投资收益
无。
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券债券到期兑付成交金额
4,093,381,870.87
卖出债券债券到期兑付成本总额
-4,077,380,910.81
应收利息总额
-12,105,640.42
债券投资收益
3,895,319.64
6.4.2.14 衍生工具收益
无。
6.4.2.15 股利收益
无。
6.4.2.16 公允价值变动收益
无。
6.4.2.17 其他收入
无。
6.4.2.18 交易费用
无。
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目 2009年1月1 日至2009年6 月30 日
审计费用 58,858.84
信息披露费 148,767.52
交易单元使用费 59,507.37
银行费用 47,068.83
账户维护费 8,926.92
其他 125.00
合计 323,254.48
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
16
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.4关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托” ） 基金管理人股东
光大证券股份有限公司(“光大证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
广东证券股份有限公司 ( “广东证券” ） 基金管理人股东
注：中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东
证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证
券股份有限公司承担。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1回购交易
本期无通过关联方交易单元进行的回购交易。
单位：人民币元
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
光大证券 882,400,000.00 100.00%
6.4.5.1.2 应支付关联方交易单元的佣金
本基金采取固定佣金的方式，每交易单元每月佣金一万元，逐日计提，定期支付。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
上年度可比期间 2008 年1 月
1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 8,585,666.98 2,174,171.19
其中：当期已支付 7,579,092.00 1,790,669.61
期末未支付 1,006,574.98 383,501.58
注：
1．基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法 如下： 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
17
H=E×0.33%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2．上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上期应付管理费的金额。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
上年度可比期间 2008 年1 月
1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 2,601,717.31 658,839.85
其中：当期已支付 2,296,694.59 542,627.25
期末未支付 305,022.72 116,212.60
注:
1．基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托
管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
2．上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上期应付托管费的金额。
6.4.5.2.3基金销售服务费
单位：人民币元
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
当期应支付的销售费用 关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
A 级 B 级 A 级 B 级 A 级 B 级
大成基金管理有限公司
171,061.20
88,338.33 28,477.43 11,173.07 199,538.63
99,511.40
中国光大银行
135,472.24
2,882.64 14,310.76 - 149,783.00
2,882.64
光大证券
10,191.80
109.60 1,211.31 0.60 11,403.11
110.20
合计
316,725.24
91,330.57 43,999.50 11,173.67 360,724.74
102,504.24
2008年1月1 日至2008年6 月30 日
当期应支付的销售费用 关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
A 级 B 级 A 级 B 级 A 级 B 级
大成基金管理有限公司 61,783.09 13,007.20 13,644.03 2,377.16 75,427.12
15,384.36
中国光大银行 78,258.18 834.74 11,347.34 92.11 89,605.52
926.85 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
18
光大证券 4,036.70 - 908.39 - 4,945.09
-
合计 144,077.97 13,841.94 25,899.76 2,469.27 169,977.73
16,311.21
注：
1．基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提； B 级基金份
额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H 为每日应支付的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作
日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收
到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人。
2．上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期的应付销售服务费的金额。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
本基金的基金管理人于本期末未投资于本基金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2009年6月30日
大成货币A 大成货币B
关联方名称
持有的基金份额
（份）
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的基金份额
（份）
持有的基金份额占
基金总份额的比例
光大证券 - 0.00% 300,000,000.00 2.94%
除基金管理人之外的其他关联方于上年度可比期间未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管
人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
上年度可比期间 2008 年
1月1日至2008年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 920,494.32 40,541.74 19,908,834.63 518,061.28
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未参与关联方承销的证券。
6.4.6 利润分配情况
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
19
再投资形式发放 36,859,174.63
6.4.7 期末（2009 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有流通受限证券。
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责监
督公司的内部审计的实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联
交易进行审计，就公司运作是否合法、合规、合理进行审议，对公司内部控制机制和内部控制制
度进行考核以及行使董事会授予的其他职权。
在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常投资过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由公司监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常运
作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本公司建立了以由最高监控（董事会合规审计和风险控制委员会、公司风险控制委员会） 、日
常监察（督察长和监察稽核部） 、部门互控、岗位自控构成的四级风险管理架构体系。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的债券，包括国债、央行票据、政策性金融债等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、央行票据、政策性金融债及企业
短期融资券等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，卖出回购的资金余额
在每个交易日一般均不超过基金资产净值的 20%。一般地，本基金所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
20
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2009年
6月30日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 920,494.32 - - - - - 920,494.32
结算备付金 6,190,000,000.00 - - - - - 6,190,000,000.00
交易性金融资产 129,859,046.07 1,316,559,078.40 1,342,731,514.46 - - - 2,789,149,638.93
应收利息 12,172,896.36 12,172,896.36
应收申购款 1,230,700,481.66 1,230,700,481.66
资产总计 6,320,779,540.39
1,316,559,078.40 1,342,731,514.46 1,242,873,378.02 10,222,943,511.27
负债
应付赎回款
- - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 1,006,574.98 1,006,574.98
应付托管费 - - - - - 305,022.72 305,022.72
应付销售服务费 - - - - - 280,507.36 280,507.36
应付交易费用 - - - - - 42,854.70 42,854.70
应交税费 - - - - - 2,170,740.00 2,170,740.00
应付利润 - - - - - 260,777.76 260,777.76
其他负债 - - - - - 350,660.65
350,660.65
负债总计 - - - - - 4,417,138.17 4,417,138.17
利率敏感度缺口 6,320,779,540.39
1,316,559,078.40 1,342,731,514.46 - - 1,238,456,239.85 10,218,526,373.10
2008年
12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 8,031,278.76 - - - - - 8,031,278.76
结算备付金 4,480,000,000.00 - - - - - 4,480,000,000.00
交易性金融资产 429,161,768.31 1,618,503,909.97 3,545,587,191.19 - - - 5,593,252,869.47大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
21
应收利息 - - - - - 8,514,577.16 8,514,577.16
应收申购款 - - - - - 885,888,455.74 885,888,455.74
资产总计 4,917,193,047.07 1,618,503,909.97 3,545,587,191.19 - - 894,403,032.90 10,975,687,181.13
负债
应付赎回款
- - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 1,663,368.39 1,663,368.39
应付托管费 - - - - - 504,051.04 504,051.04
应付销售服务费 - - - - - 443,202.59 443,202.59
应付交易费用 - - - - - 62,456.11 62,456.11
应交税费 - - - - - 2,020,140.00 2,020,140.00
应付利润 - - - - - 365,210.59 365,210.59
其他负债 - - - - - 267,600.00 267,600.00
负债总计 - - - - - 5,326,028.72 5,326,028.72
利率敏感度缺口 4,917,193,047.07 1,618,503,909.97 3,545,587,191.19 - - 889,077,004.18 10,970,361,152.41
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产公允价值产生的影响。正数表示可能增
加基金资产公允价值，负数表示可能减少基金资产公允价值。
单位：人民币元
对基金资产公允价值的
相关风险变量 增加/（减少）基准点
影响金额
2009年6月30日 2008年12月31日
利率 +25 -7,461,976.53 -5,743,651.59
利率 -25 7,487,782.89 5,766,461.27
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
22
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 2,789,149,638.93 27.28
其中：债券 2,789,149,638.93 27.28
资产支持证券 -
0.00
2 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 6,190,920,494.32 60.56
4 其他资产 1,242,873,378.02 12.16
5 合计 10,222,943,511.27 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 114,728,908,456.40 18.27 1
其中：买断式回购融资 - 0.00
报告期末债券回购融资余额 - 0.00 2
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 156
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 180 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限 各期限资产占基
金资产净值的比
例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1 30 天以内 61.86 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.29 0.00
2 30 天(含)-60 天 5.57 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.49 0.00
3 60 天(含)-90 天 7.31 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.44 0.00大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
23
4 90 天(含)-180 天 7.65 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.95 0.00
5 180 天(含)-397 天（含） 5.49 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - 0.00
合计 87.88 0.00
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值的
比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 1,459,748,515.15 14.29
3 金融债券 710,078,801.10 6.95
其中：政策性金融债 460,781,572.76 4.51
4 企业债券 77,445,219.37 0.76
5 企业短期融资券 541,877,103.31 5.30
6 其他 - 0.00
7 合计 2,789,149,638.93 27.30
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 426,693,479.25 4.18
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 0801112 08 央行票据112 4,000,000 397,912,918.89 3.89
2 0801092 08 央行票据92 3,700,000 369,422,583.43 3.62
3 080313 08进出13 3,100,000 309,939,906.20 3.03
4 0801108 08 央行票据108 3,000,000 298,678,053.42 2.92
5 050603 05中行02浮 2,000,000 200,010,869.42 1.96
6 0801104 08 央行票据104 2,000,000 199,325,009.84 1.95
7 0881249 08电网CP03 1,500,000 150,625,169.98 1.47
8 0881208 08同盛CP01 1,000,000 101,186,417.50 0.99
9 0981016 09中粮CP01 1,000,000 100,013,358.43 0.98
10 0981086 09 豫投资CP01 1,000,000 99,988,096.07 0.98
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.2837%
报告期内偏离度的最低值 0.0199%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1792%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
24
7.8.1 基金计价方法说明。
本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列
示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的
溢价或折价。
本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在 1.0000元。
7.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 12,172,896.36
4 应收申购款 1,230,700,481.66
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,242,873,378.02
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大成货币A
13,570
99,066.06
231,496,005.38 2.27% 1,112,830,482.35 10.89%
大成货币B
136
65,251,469.34
8,446,148,380.42 82.66% 428,051,449.33 4.19%
合计 13,706 65,350,535.40
8,677,644,385.80 84.92% 1,540,881,931.68
15.08%
注:依据《大成货币市场证券投资基金基金合同》和《大成货币市场证券投资招募说明书》规定，
投资人当日收益的精度为 0.01 元，对小数点第 3 位后采用“截位法”，余额划归基金资产，留大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
25
待下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 10,218,526,317.48 份与实收基金
10,218,526,373.10 份的差额 55.62份系由此原因造成。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
A 249,046.36 0.0024%
B - 0.00%
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
合计 249,046.36 0.0024%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成货币 A 大成货币 B
基金合同生效日（2005年 6 月3 日）基金份额总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
报告期期初基金份额总额 2,920,570,463.75 8,049,790,688.66
报告期期间基金总申购份额 5,936,913,877.20 14,725,091,758.67
报告期期间基金总赎回份额 -7,513,157,798.07 -13,900,682,617.11
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,344,326,542.88 8,874,199,830.22
注： 基金合同生效日为 2005 年6 月3日，红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，
统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不
单独列示。
依据《大成货币市场证券投资招募说明书》规定，本基金分设两级基金份额，A 级基金份额
和 B 级基金份额。A 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以下的持有人，B 级基金
份额针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以上(含 1000 万)的持有人。若 A 级基金份额持有人
在单个基金账户保留的基金份额超过 1000 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户
持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额；若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份
额低于 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额转为 A
级基金份额。上述申购赎回份额中包含了 A 级与 B 级之间调增和调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本
公司法定代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证
监许可[2008]1287 号） 。该变更事项已于 2009 年5 月11 日公开披露。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
26
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 回购交易量及佣金情况
金额单位：人民币元
回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券 1 - 0.00% - -
本基金采取固定佣金的方式,每交易单元每月佣金一万元，逐日计提，定期支付。该类佣金协
议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
10.7.2 本报告期内租用席位变更情况
本报告期无席位变更。
注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29 号)的有
关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、
券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作
表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成 《券
商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
大成基金管理有限公司关于大成货币市
场证券投资基金暂停申购及基金转换转
入业务公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年1月20日
2
大成货币市场证券投资基金收益支付公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年1月22日
3
大成基金管理有限公司关于增加浙商银
行股份有限公司为基金代销机构并开通
基金定投及转换业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年1月22日
4
大成基金管理有限公司关于增加中国银
行为开放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年1月22日
5
大成基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身份证明
文件的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年2月4 日 大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
27
6
大成货币市场证券投资基金收益支付公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年2月26日
7
大成货币市场证券投资基金收益支付公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月20日
8
大成基金管理有限公司关于与民生银行
合作开通开放式基金网上直销业务的公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月23日
9
大成货币市场基金收益支付公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月30日
10
2009 年清明节货币暂停申购公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月31日
11
大成基金管理有限公司关于取消限制大
成货币市场基金大额申购业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月31日
12
大成基金管理有限公司关于大成货币市
场证券投资基金暂停申购及基金转换转
入业务公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年4月27日
13
大成货币市场证券投资基金收益支付公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年4月29日
14
关于增加国金证券股份有限公司为基金
代销机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月4 日
15
关于在光大证券股份有限公司开通部分
基金定期定额投资计划”的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月8 日
16
大成基金管理有限公司关于变更法定代
表人的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月11日
17
沈阳、武汉、福州、成都、西安分公司成
立公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月12日
18
关于大成货币市场证券投资基金暂停申
购及基金转换转入业务公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月22日
19
大成货币市场证券投资基金收益支付公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月26日
20
大成基金管理有限公司关于增加江海证
券经纪有限责任公司为基金代销机构的
公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月1 日
21
关于市场上出现冒用大成基金管理有限
公司分支机构名义进行非法证券活动的
特别提示
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月5 日
22
关于增加东莞银行股份有限公司为基金
代销机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月10日
23
关于增加爱建证券有限责任公司为基金
代销机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月11日
24
关于增加中原证券股份有限公司为基金
代销机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月23日
25
关于暂停网站和网上交易系统服务的公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月25日大成基金管理有限公司
大成货币市场证券投资基金2009年半年度报告
28
26
大成货币市场证券投资基金收益支付公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月26日
27
关于增加英大证券有限责任公司为基金
代销机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月26日
§11 备查文件目录
一、备查文件目录：
（一）《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》；
（二）《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》；
（三）《大成货币市场证券投资基金基金合同》；
（四）《大成货币市场证券投资基金托管协议》；
（五）大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程；
（六）本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
