大成策略回报股票型证券投资基金
2009年半年度报告
2009 年6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2009 年8月 27 日
大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金2009年半年度报告
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1日起至2009年 6月30日止。大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
2
1.2 目录
§1
重要提示及目录...................................................................................................................................................1
§2
基金简介...............................................................................................................................................................3
§3 主要财务指标、基金净值表现.............................................................................................................................4
§4 管理人报告.............................................................................................................................................................5
§5 托管人报告.............................................................................................................................................................8
§6 半年度财务报表（未经审计）.............................................................................................................................8
§7
投资组合报告.....................................................................................................................................................22
§8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................................28
§9
开放式基金份额变动.........................................................................................................................................28
§10 重大事件揭示.....................................................................................................................................................28
§11
备查文件目录...................................................................................................................................................31
大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成策略回报股票型证券投资基金
基金简称 大成策略回报股票
交易代码 090007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 11月 26 日
报告期末基金份额总额 414,590,378.89 份
2.2 基金产品说明
投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施
积极的分红政策，回报投资者。
投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资
产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策
略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略，以期
在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益；同时，
强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增长期及时锁定
收益，制度性的减少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。
业绩比较基准 80％×沪深300 指数＋20％×中信全债指数
风险收益特征 本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种，其长期平
均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 杜鹏 石立平
联系电话 0755-83183388 010－68560675 信息披露负责人
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门外大街 6 号光
大大厦
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门外大街 6 号光
大大厦
邮政编码 518040 100045
法定代表人 张树忠 唐双宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司
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基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
中国光大银行投资与托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 大成基金管理有限公司
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年 1 月1 日-2009年 6月30 日)
本期已实现收益 113,157,221.26
本期利润 165,896,475.08
加权平均基金份额本期利润 0.5599
本期加权平均净值利润率 51.41%
本期基金份额净值增长率 62.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年 1 月1 日-2009年 6月30 日)
期末可供分配利润 4,657,959.24
期末可供分配基金份额利润 0.0112
期末基金资产净值 472,266,613.09
期末基金份额净值 1.139
3.1.3 累计期末指标 报告期(2009年 1 月1 日-2009年 6月30 日)
基金份额累计净值增长率 63.23%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，
不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 15.40% 1.16% 11.64% 0.98% 3.76% 0.18%大成基金管理有限公司
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过去三个月 28.35% 1.46% 20.76% 1.25% 7.59% 0.21%
过去六个月 62.58% 1.75% 56.63% 1.57% 5.95% 0.18%
自基金合同生
效起至今
63.23% 1.59% 55.67% 1.62% 7.56% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
0%
15%
30%
45%
60%
75%
08-11-26
09-1-10
09-2-24
09-4-10
09-5-25
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：1、本基金合同于 2008 年11月 26日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告日，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999 年4月 12 日正式成立，是
中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由
四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理
有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2009 年6 月30 日，本基金管理人共管理 3只封闭式证券
投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12 只开放式证券投资基
金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证
券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证
券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型
证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明 大成基金管理有限公司
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周建春先生 本基金基
金经理
2008 年 11
月26日
-- 10年 管理工程硕士，曾
任职于湖南省国际
信托投资公司基金
管理部、证券管理
总部，从事投资和
研究工作；1999 年
10 月加入大成基金
管理有限公司，历
任高级研究员、景
博证券投资基金经
理助理、景博证券
投资基金基金经
理、景福证券投资
基金经理助理。具
有基金从业资格。
国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成策略回报股票型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成策略回报基金的投资范围、投资比例、
投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发
生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联
交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》 ，公平对待旗下各投资组合，所
管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日
内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾上半年国内外宏观经济形势，总体来说国际经济处于探底的过程中，国内经济经历了缓慢复苏并出
现加速上升的趋势。对于 2008 年的全球金融危机，我国政府采取了积极的财政政策和宽松的货币政策，2009
年上半年信贷规模持续大幅增长，一季度虽然宏观经济数据好坏参杂，但从很多领先指标显示我国经济最艰
难的时候已经过去，底部基本可以确认。PMI 指数逐步回升、资源品价格屡创新高、房地产价量齐升、汽车
销售稳步增长、全国用电量环比不断向好，第二季度规模以上工业增加值季度调整后和发电量数据增长超出
预期，CPI 和 PPI 处于较低水平，进口大幅回升表明国内需求强劲，这些表明我国经济已经出现强劲复苏，
经济处于快速回升的阶段。 大成基金管理有限公司
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由于我们前瞻性判断国内经济由底部走向强劲复苏，因此上半年我们采取积极的心态面对证券市场，坚
定看好资本市场的发展。第一季度初本基金处于建仓阶段，我们在尽可能保证本金的安全的基础上，快速提
高了股票仓位，并在上半年一直保持较高的股票仓位。在行业配置上，我们重点分析经济复苏过程中，各行
业复苏的先后次序和宏观经济的关系，以及不同行业复苏的力度，较好的把握了行业轮动的节奏，特别是金
融、地产、食品饮料、有色、航运等行业的投资机会把握较好。在个股选择上，我们认为在经济复苏过程中，
最具行业代表性的龙头公司更能反映行业变化，因此重点配置了各行业的龙头企业。同时，随着市场流动性
的不断增强，我们也较好的把握了风格指数转换的节奏。
截至报告期末，本基金份额净值为1.139元，本报告期份额净值增长率为62.58%。同期业绩比较基准增
长率为56.63%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际经济在去库存化后将走出底部区域，下半年回升的态势较为确定。国内实体经济在政
策的累积下，宏观经济数据和企业盈利环比将开始出现快速增长，总体来看经济回升的力度较大，但是回升
的基础尚不稳固，我们预期年底 CPI 和 PPI 将逐步转正。对于证券市场而言，当前仍然是一个较佳的投资环
境，即经济处于由低通胀低增长阶段向低通胀高增长转变、利率水平较低、支持经济增长和支持证券市场发
展的政策环境宽松，因此资产价值明显。如果说上半年市场的上涨主要是估值水平的大幅提高，那么下半年
市场上涨更多需要企业利润的增长，随着宏观经济的向好和企业利润回升，我们预期市场仍有一定的上升空
间。随着市场的累计涨幅较大，我们也应该看到当前估值水平已经偏高，大小非减持的力度不断加大，证券
市场扩容压力也在加大，如果企业盈利的回升不能有效降低当前估值水平，市场也存在一定的风险，我们预
期未来市场总体是从合理估值走向非理性的过程，因此在努力获取收益的同时，风险控制也是下一阶段投资
的关键。对于估值水平较低、增长稳定和明确的行业以及和出口复苏相关程度较大的行业是下一阶段投资的
重点。我们将坚持既定的投资风格，兼顾绝对收益和相对收益，在适当控制风险的前提下争取获得较好的收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估
值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具有备相应的专业胜任能力和相关工
作经历，估值委员会 6名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续
适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；
监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事
项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政
策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露
情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的
证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运
营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机
构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中收益分配有关原则的规定：
（1）基金收益分配采用现金方式，基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投大成基金管理有限公司
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资，红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；
（2）基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
（5）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 12 次；全年基金收益分配比例
不得低于年度基金可供分配收益的 60%。
本基金管理人严格根据基金合同的规定安排报告期内收益分配事项。本报告6.4.11节所述利润分配情况
为报告期内对自基金合同生效（2008年11月26日）以来实现的可供分配收益所实施的分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年， 中国光大银行在大成策略回报证券投资基金托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基
金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成策略回报证券投资基金的投资运作进
行了全面的会计核算和应有的监督，及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了
本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基
金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他法律法
规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、
信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的 “大成策略回报证券投资基金 2009 年半年
度报告”进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、
准确和完整的。
§6 半年度财务报表（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金
报告截止日： 2009 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 33,091,351.87 357,267,691.73
结算备付金
1,291,659.00 -大成基金管理有限公司
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存出保证金
995,172.94 -
交易性金融资产 6.4.7.2 436,156,935.32 164,767,897.13
其中：股票投资
426,086,935.32 154,602,897.13
债券投资
10,070,000.00 10,165,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,330,215.45 -
应收利息 6.4.7.5 261,341.77 152,124.97
应收股利
158,186.07 -
应收申购款
6,567,165.98 61,720.55
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
482,852,028.40 522,249,434.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 48,091,721.93
应付赎回款
8,511,112.65 3,255,927.94
应付管理人报酬
468,599.63 1,209,442.36
应付托管费
78,099.95 201,573.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,067,005.83 129,226.68
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债 6.4.7.8 460,597.25 262,270.93
负债合计
10,585,415.31 53,150,163.57
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 414,590,378.89 467,415,025.35
未分配利润 6.4.7.10 57,676,234.20 1,684,245.46
所有者权益合计
472,266,613.09 469,099,270.81
负债和所有者权益总计
482,852,028.40 522,249,434.38
注：报告截止日 2009 年6 月30 日，基金份额净值元 1.139元，基金份额总额 414,590,378.89 份。
6.2 利润表
会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
一、收入
172,240,827.10大成基金管理有限公司
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10
1.利息收入
378,063.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 214,419.52
债券利息收入
163,643.84
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
118,414,317.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 116,170,023.32
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 2,244,293.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 52,739,253.82
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 709,192.81
二、费用（以“-”号填列）
-6,344,352.02
1．管理人报酬
-2,410,815.57
2．托管费
-401,802.63
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.18 -3,347,352.52
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 -184,381.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 165,896,475.08
注：本基金基金合同于 2008 年11月26 日生效，无上年度可比期间(2008年 1 月1 日至 2008 年6月 30 日)
数据，下同。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成策略回报股票型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 467,415,025.35 1,684,245.46 469,099,270.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 165,896,475.08 165,896,475.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-52,824,646.46 -6,431,730.02 -59,256,376.48
其中：1.基金申购款 468,837,894.89 39,251,107.12 508,089,002.01
2.基金赎回款（以“-”号填列） -521,662,541.35 -45,682,837.14 -567,345,378.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -103,472,756.32 -103,472,756.32
五、期末所有者权益（基金净值） 414,590,378.89 57,676,234.20 472,266,613.09
6.4 报表附注 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
11
6.4.1 基金基本情况
大成策略回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2008]1103 号《关于核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,057,807,851.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 180 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案， 《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 11 月 26 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,058,010,199.76 份，其中认购资金利息折合 202,347.80 份基金
份额。 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司， 基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称 “中
国光大银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金投资于国内依法发行交易的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的
其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的 0%-3%；
债券投资比例范围为基金资产的 0%－35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%-20%；现金或到期日
在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市
场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整
本基金的投资范围、投资比例规定。本基金的业绩比较基准为 80％×沪深 300 指数＋20％×中信全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计
准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则” )、
中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报
告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年5 月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行
业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009年 1 月1 日至 2009 年6月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出
售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目
前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值
计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本
基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
12
债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款
中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负
债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移
时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性
的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收
益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人
所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损
益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公
允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法
计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负
债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
13
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现
金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括
基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a)计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(b)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公
允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ， 本基金自成立之日起便采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变
动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行
业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未
对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金
投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定
期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税
[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得
税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂
减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2009年 6 月30 日
活期存款 33,091,351.87大成基金管理有限公司
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定期存款 -
其他存款 -
合计 33,091,351.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2009年 6 月30 日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 372,266,366.85 426,086,935.32 53,820,568.47
交易所市场 10,154,810.80 10,070,000.00 -84,810.80
银行间市场 - - -
债
券
合计 10,154,810.80 10,070,000.00 -84,810.80
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 382,421,177.65 436,156,935.32 53,735,757.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2009年 6 月30 日
应收活期存款利息 6,694.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 452.10
应收债券利息 254,054.80
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 140.00
合计 261,341.77
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2009年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,067,005.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,067,005.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2009年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 32,076.95
预提费用 178,520.30大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
15
合计 460,597.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2009年1月1日至2009年6月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 467,415,025.35 467,415,025.35
本期申购 468,837,894.89 468,837,894.89
本期赎回 -521,662,541.35 -521,662,541.35
本期末 414,590,378.89 414,590,378.89
注: 申购含转换入、红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 728,066.18 956,179.28 1,684,245.46
本期利润 113,157,221.26 52,739,253.82 165,896,475.08
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,754,571.88 -677,158.14 -6,431,730.02
其中：基金申购款 21,858,748.48 17,392,358.64 39,251,107.12
基金赎回款 -27,613,320.36 -18,069,516.78 -45,682,837.14
本期已分配利润 -103,472,756.32 - -103,472,756.32
本期末 4,657,959.24 53,018,274.96 57,676,234.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入 200,000.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,740.85
其他 2,677.96
合计 214,419.52
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额 1,058,581,947.17
卖出股票成本总额 -942,411,923.85
买卖股票差价收入 116,170,023.32
注：本基金本报告期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期间未发生卖出债券、债转股或债券到期兑付交易。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期间未发生衍生工具交易。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日 大成基金管理有限公司
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股票投资产生的股利收益 2,244,293.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,244,293.79
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产 52,739,253.82
——股票投资 52,834,253.82
——债券投资 -95,000.00
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 52,739,253.82
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
基金赎回费收入 689,461.86
转换费收入 19,730.95
合计 709,192.81
注: (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
(b)本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基
金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用 3,347,352.52
银行间市场交易费用 -
合计 3,347,352.52
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,767.52
银行划款手续费 1,211.00
债券托管账户维护费 4,500.00
其他 150.00
合计 184,381.30
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据 2009 年7 月14日《大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年第 4 次收益分配结果公告》 ，本基金
向权益登记日 2009 年7月 13 日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配，每大成基金管理有限公司
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10 份基金份额派发现金红利 1.50 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 (“中国光大
银行” ）
基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托” ） 基金管理人股东
光大证券股份有限公司(“光大证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
广东证券股份有限公司 (“广东证券” ） 基金管理人股东
注：中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营
业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
6.4.10 本报告期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的管理费 2,410,815.57
其中：当期已支付 1,942,215.94
期末未支付 468,599.63
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的托管费 401,802.63
其中：当期已支付 323,702.68
期末未支付 78,099.95
注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期2009年1月1日至2009年6月30日
期初持有的基金份额 30,001,666.72
期间认购总份额 -
期间申购/买入总份额 -大成基金管理有限公司
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18
期间因拆分增加的份额 -
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 30,001,666.72
期末持有的基金份额占基金总份额比例 7.24%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银
行存款余额及产生的利息收入如下：
单位：人民币元
本期2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国光大银行 33,091,351.87 200,000.71
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金份
额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009.2.13 2009.2.13 1.500 31,531,099.77 7,274,326.09 38,805,425.86
2 2009.4.24 2009.4.24 1.100 17,076,020.32 7,764,111.28 24,840,131.60
3 2009.6.10 2009.6.10 1.400 23,103,341.23 16,723,857.63 39,827,198.86
合计 - - 4.000
71,710,461.32 31,762,295.00 103,472,756.32
注: 根据 2009 年 7 月 14 日《大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年第 4 次收益分配结果公告》 ，本基金
向权益登记日 2009 年 7 月 13 日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金的份额持有人实施收益分配，每
10 份基金份额派发现金红利 1.50 元。
6.4.12 期末（2009 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有在正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包
括股票投资、债券投资及权证投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“长期平均的预期收益和风险高于债券基大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
19
金和货币市场基金”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制委
员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常
运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定
量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中
国光大银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效
保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组
合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所
上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动
的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具
均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根
据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
20
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利
率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年6 月30 日
1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
33,091,351.87
--
- 33,091,351.87
结算备付金 1,291,659.00 - - - 1,291,659.00
存出保证金 400,000.00 - - 595,172.94 995,172.94
交易性金融资产 10,070,000.00 - - 426,086,935.32 436,156,935.32
应收证券清算款 - - - 4,330,215.45 4,330,215.45
应收利息 - - - 261,341.77 261,341.77
应收股利 - - - 158,186.07 158,186.07
应收申购款 - - - 6,567,165.98 6,567,165.98
其他资产 - - - - -
资产总计 44,853,010.87 - - 437,999,017.53 482,852,028.40
负债
应付赎回款 - - - 8,511,112.65 8,511,112.65
应付管理人报酬 - - - 468,599.63 468,599.63
应付托管费 - - - 78,099.95 78,099.95
应付交易费用 - - - 1,067,005.83 1,067,005.83
应付证券清算款 - - - - -
其他负债 - - - 460,597.25 460,597.25
负债总计 - - - 10,585,415.31 10,585,415.31
利率风险敞口 44,853,010.87 - - 427,413,602.22 472,266,613.09
上年度末
2008年12月 31 日
1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 357,267,691.73 - - - 357,267,691.73
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 10,165,000.00 - - 154,602,897.13 164,767,897.13
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 152,124.97 152,124.97
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 61,720.55 61,720.55
其他资产 - - - - -
资产总计 367,432,691.73 - - 154,816,742.65 522,249,434.38
负债
应付赎回款 - - - 3,255,927.94 3,255,927.94大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
21
应付管理人报酬 - - - 1,209,442.36 1,209,442.36
应付托管费 - - - 201,573.73 201,573.73
应付交易费用 - - - 129,226.68 129,226.68
应付证券清算款 - - - 48,091,721.93 48,091,721.93
其他负债 - - - 262,270.93 262,270.93
负债总计 - - - 53,150,163.57
53,150,163.57
利率风险敞口 367,432,691.73 - - 101,666,579.08 469,099,270.81
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产债券表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 24.68 增加约 1.83
分析
市场利率上升 25 个基点 减少约 24.61 减少约 1.83
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况
及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定
量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的 0%-3%；
债券投资比例范围为基金资产的 0%－35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%-20%；现金或到期日
在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。于2009年 6月30 日，本基金因持有权益类金融工具
而面临的整体其他价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 426,086,935.32 90.22 154,602,897.13 32.96
交易性金融资产-债券投资 10,070,000.00 2.13 10,165,000.00 2.17
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 436,156,935.32 92.35 164,767,897.13 35.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
22
假设 除“沪深 300 指数×80%+中信全债指数×20%”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年6月30日
上年度末
注
2008年12月31 日
“沪深 300 指数×80%+中信全
债指数×20%”上升 5%
增加约 2,545.29 -
分析
“沪深 300 指数×80%+中信全
债指数×20%”下降 5%
减少约 2,545.29 -
注：因本基金基金合同于 2008 年 11 月26 日始生效，截至 2008 年12月31 日，已披露的每日净值数据较少，
尚不满足做敏感性分析的统计数据样本量条件，故在此略去上年度末其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无需要说明的其他事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 426,086,935.32 88.24
其中：股票
426,086,935.32 88.24
2 固定收益投资
10,070,000.00 2.09
其中：债券
10,070,000.00 2.09
资产支持证券
- 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
34,383,010.87 7.12
6 其他资产
12,312,082.21 2.55
7 合计
482,852,028.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 14,589,250.00 3.09
C 制造业 158,308,759.96 33.52
C0 食品、饮料 53,469,583.28 11.32
C1 纺织、服装、皮毛 8,274,000.00 1.75
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,206,042.00 3.86大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
23
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 30,621,048.98 6.48
C7 机械、设备、仪表 43,829,547.70 9.28
C8 医药、生物制品 3,908,538.00 0.83
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 4,383,000.00 0.93
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 28,814,714.00 6.10
H 批发和零售贸易 21,584,829.89 4.57
I 金融、保险业 153,350,723.87 32.47
J 房地产业 34,064,157.60 7.21
K 社会服务业 7,315,000.00 1.55
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 3,676,500.00 0.78
合计 426,086,935.32 90.22
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 600036 招商银行 1,150,000.00 25,771,500.00 5.46
2 000002 万
科Ａ 1,849,920.00 23,586,480.00 4.99
3 601628 中国人寿 670,000.00 18,458,500.00 3.91
4 601318 中国平安 369,915.00 18,295,995.90 3.87
5 000651 格力电器 875,033.00 18,288,189.70 3.87
6 002024 苏宁电器 1,089,907.00 17,514,805.49 3.71
7 601939 建设银行 2,799,908.00 16,883,445.24 3.57
8 000568 泸州老窖 549,878.00 15,781,498.60 3.34
9 600050 中国联通 2,300,000.00 15,778,000.00 3.34
10 601398 工商银行 2,900,000.00 15,718,000.00 3.33
11 000063 中兴通讯 463,940.00 13,036,714.00 2.76
12 600298 安琪酵母 675,203.00 12,869,369.18 2.73
13 601328 交通银行 1,400,000.00 12,614,000.00 2.67
14 600837 海通证券 750,000.00 12,337,500.00 2.61
15 601166 兴业银行 299,953.00 11,131,255.83 2.36
16 600383 金地集团 649,980.00 10,477,677.60 2.22
17 600585 海螺水泥 246,107.00 10,370,948.98 2.20
18 000858 五 粮 液 495,000.00 9,766,350.00 2.07
19 000729 燕京啤酒 602,770.00 9,131,965.50 1.93
20 600030 中信证券 320,000.00 9,043,200.00 1.91大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
24
21 000983 西山煤电 300,000.00 8,970,000.00 1.90
22 600177 雅戈尔 600,000.00 8,274,000.00 1.75
23 600089 特变电工 450,000.00 8,118,000.00 1.72
24 000001 深发展Ａ 349,795.00 7,632,526.90 1.62
25 000069 华侨城Ａ 350,000.00 7,315,000.00 1.55
26 002233 塔牌集团 490,000.00 7,247,100.00 1.53
27 600331 宏达股份 450,000.00 7,150,500.00 1.51
28 000527 美的电器 499,960.00 7,149,428.00 1.51
29 000422 湖北宜化 599,960.00 6,869,542.00 1.45
30 600519 贵州茅台 40,000.00 5,920,400.00 1.25
31 600583 海油工程 475,000.00 5,619,250.00 1.19
32 600016 民生银行 690,000.00 5,464,800.00 1.16
33 000709 唐钢股份 650,000.00 5,083,000.00 1.08
34 000157 中联重科 200,000.00 4,466,000.00 0.95
35 600970 中材国际 150,000.00 4,383,000.00 0.93
36 600176 中国玻纤 280,000.00 4,186,000.00 0.89
37 000717 韶钢松山 850,000.00 4,080,000.00 0.86
38 600859 王府井 153,470.00 4,070,024.40 0.86
39 600267 海正药业 229,914.00 3,908,538.00 0.83
40 000825 太钢不锈 500,000.00 3,840,000.00 0.81
41 600079 人福科技 430,000.00 3,676,500.00 0.78
42 001696 宗申动力 302,593.00 3,025,930.00 0.64
43 600316 洪都航空 130,000.00 2,782,000.00 0.59
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
600036 招商银行 49,782,355.75 10.61
2
601318 中国平安 47,098,573.83 10.04
3
600030 中信证券 40,823,203.67 8.70
4
601628 中国人寿 37,339,506.27 7.96
5
000002 万
科Ａ 34,753,044.67 7.41
6
600837 海通证券 32,198,574.38 6.86
7
002024 苏宁电器 31,367,603.36 6.69
8
601398 工商银行 29,787,337.00 6.35
9
000651 格力电器 25,159,675.15 5.36
10
000983 西山煤电 22,781,289.65 4.86
11
600016 民生银行 21,470,515.34 4.58大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
25
12
600028 中国石化 18,542,113.38 3.95
13
600383 金地集团 18,333,203.97 3.91
14
000839 中信国安 18,040,628.43 3.85
15
601939 建设银行 17,057,107.33 3.64
16
600005 武钢股份 16,491,379.26 3.52
17
000709 唐钢股份 15,801,666.34 3.37
18
601166 兴业银行 15,349,802.61 3.27
19
000858 五 粮 液 14,893,478.27 3.17
20
600050 中国联通 14,613,885.02 3.12
21
600109 国金证券 14,062,550.00 3.00
22
000568 泸州老窖 13,752,643.84 2.93
23
000898 鞍钢股份 13,742,226.38 2.93
24
000063 中兴通讯 13,118,444.15 2.80
25
600331 宏达股份 13,046,911.66 2.78
26
000422 湖北宜化 12,722,234.44 2.71
27
600519 贵州茅台 12,563,844.95 2.68
28
600298 安琪酵母 12,214,819.45 2.60
29
600019 宝钢股份 11,847,525.08 2.53
30
600585 海螺水泥 11,684,648.40 2.49
31
000012 南
玻Ａ 11,501,054.37 2.45
32
600026 中海发展 11,193,834.38 2.39
33
600267 海正药业 10,903,769.20 2.32
34
600674 川投能源 10,733,983.91 2.29
35
600031 三一重工 10,665,810.30 2.27
36
601919 中国远洋 10,532,648.31 2.25
37
600348 国阳新能 10,502,245.30 2.24
38
000717 韶钢松山 10,470,894.00 2.23
39
600583 海油工程 10,375,043.00 2.21
40
601328 交通银行 10,244,339.08 2.18
41
000157 中联重科 10,156,876.45 2.17
42
000069 华侨城Ａ 9,650,000.00 2.06
43
600299 蓝星新材 9,451,182.32 2.01
44
600048 保利地产 9,417,552.95 2.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
26
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 53,761,880.00 11.46
2 600030 中信证券 48,056,484.73 10.24
3 600036 招商银行 41,156,643.70 8.77
4 000002 万
科Ａ 28,071,856.92 5.98
5 601628 中国人寿 26,806,993.40 5.71
6 002202 金风科技 23,243,303.00 4.95
7 601398 工商银行 23,150,000.00 4.93
8 600837 海通证券 22,339,346.78 4.76
9 600048 保利地产 21,033,978.95 4.48
10 600016 民生银行 20,637,033.40 4.40
11 000839 中信国安 20,100,991.00 4.29
12 000898 鞍钢股份 19,929,325.99 4.25
13 600019 宝钢股份 19,728,354.47 4.21
14 600028 中国石化 19,167,538.80 4.09
15 000012 南
玻Ａ 18,702,287.55 3.99
16 600005 武钢股份 17,636,595.64 3.76
17 600000 浦发银行 17,431,578.08 3.72
18 601006 大秦铁路 17,004,563.88 3.62
19 600383 金地集团 15,843,005.60 3.38
20 002024 苏宁电器 15,750,456.97 3.36
21 000983 西山煤电 15,139,660.49 3.23
22 601766 中国南车 14,658,399.00 3.12
23 600109 国金证券 13,777,488.35 2.94
24 000709 唐钢股份 13,183,544.88 2.81
25 601919 中国远洋 12,512,508.00 2.67
26 600026 中海发展 12,244,115.54 2.61
27 000651 格力电器 11,574,552.06 2.47
28 600031 三一重工 11,519,935.40 2.46
29 600348 国阳新能 11,332,500.00 2.42
30 601899 紫金矿业 10,842,828.74 2.31
31 600674 川投能源 10,781,503.47 2.30
32 600100 同方股份 10,669,811.20 2.27
33 601390 中国中铁 10,562,000.00 2.25
34 601666 平煤股份 10,405,181.50 2.22
35 601958 金钼股份 10,348,876.00 2.21
36 600104 上海汽车 10,224,934.61 2.18
37 600331 宏达股份 10,128,060.53 2.16
38 600096 云天化 10,030,137.32 2.14大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
27
39 601186 中国铁建 9,916,783.27 2.11
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,161,061,708.22
卖出股票收入（成交）总额 1,058,581,947.17
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 10,070,000.00 2.13
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 10,070,000.00 2.13
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 009908 99 国债⑻ 100,000 10,070,000.00 2.13
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 995,172.94
2 应收证券清算款 4,330,215.45
3 应收股利 158,186.07
4 应收利息 261,341.77
5 应收申购款 6,567,165.98大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,312,082.21
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12,358
33,548.34
44,560,069.04
10.75%
370,030,309.85
89.25%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
33,164.08 0.01%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年 11 月 26日）基金份额总额 1,058,010,199.76
报告期期初基金份额总额 467,415,025.35
报告期期间基金总申购份额 468,837,894.89
报告期期间基金总赎回份额 -521,662,541.35
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 414,590,378.89
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
29
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人工商行政变更登记手续已完成，本公司法定
代表人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287
号） 。该变更事项已于 2009 年 5 月 11 日公开披露。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，该事务所自基金合同生效日
起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票交易量及佣金情况
金额单位：人民币元
10.7.2债券及回购交易量情况
债券交易 回购交易
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
备注
中金公司 1
--
-
-
中银国际 1
--
-
-
合
计 2
--
-
-
10.7.3本报告期内租用证券公司交易单元变更情况
本基金本报告期内租用的证券公司交易单元未发生变更。
10.7.4租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定，本
公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机
构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评
价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金公司 1 1,534,312,852.20 69.12% 1,304,162.59 70.08%
中银国际 1 685,330,803.19 30.88% 556,837.73 29.92%
合
计 2 2,219,643,655.39 100.00% 1,861,000.32 100.00%
大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
30
10.8 其他重大事件
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
大成基金管理有限公司关于在上海浦东发展
银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年1月14日
2
大成基金管理有限公司关于增加大成策略回
报股票型证券投资基金参加中国工商银行基
金定投优惠活动的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报 2009年 1月14 日
3
大成基金管理有限公司旗下部分基金参与中
国光大银行基金定投申购费率优惠活动的公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报 2009年 1月15 日
4
大成基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新已过期身份证件或者身份证明文件的公
告
证券时报、中国证券
报、上海证券报 2009年 2月4 日
5
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年
第一次分红预告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年2月11日
6
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年
第一次分红公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年2月16日
7
大成基金管理有限公司旗下两只基金在交通
银行开通基金定期定额投资业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月18日
8
关于大成策略回报股票型证券投资基金在中
国农业银行开通基金转换业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月18日
9
大成基金管理有限公司关于与民生银行合作
开通开放式基金网上直销业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月23日
10
关于大成策略回报股票型证券投资基金在中
国农业银行开通定期定额投资业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年3月30日
11
大成基金关于增加旗下部分开放式基金参与
中国建设银行网上银行申购费率优惠活动的
公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报 2009年 4月9 日
12
大成基金管理有限公司关于旗下基金参与中
国建设银行电话银行基金申购费率优惠活动
的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报 2009年 4月9 日
13
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年
第二次分红预告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年4月22日
14
大成基金管理有限公司关于基金网上直销开
通民生银行借记卡定投业务的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年4月23日
15
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年
第二次分红结果公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年4月27日
16
大成基金管理有限公司关于在招商银行股份
有限公司开通部分基金定期定额投资计划的
公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报 2009年 4月30 日
17
关于增加国金证券股份有限公司为基金代销
机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月4 日
18
关于在光大证券股份有限公司开通部分基金
定期定额投资计划”的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月8 日
19 大成基金管理有限公司关于变更法定代表人 证券时报、中国证券 2009年5月11日 大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金 2009年半年度报告
31
的公告 报、上海证券报
20
沈阳、武汉、福州、成都、西安分公司成立
公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年5月12日
21
大成基金管理有限公司关于增加江海证券经
纪有限责任公司为基金代销机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月1 日
22
关于市场上出现冒用大成基金管理有限公司
分支机构名义进行非法证券活动的特别提示
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月5 日
23
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年
第 3 次收益分配预告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月8 日
24
关于增加东莞银行股份有限公司为基金代销
机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月10日
25
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年
第 3 次收益分配结果公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月11日
26
关于增加爱建证券有限责任公司为基金代销
机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月11日
27
关于增加中原证券股份有限公司为基金代销
机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月23日
28
关于暂停网站和网上交易系统服务的公告 证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月25日
29
关于增加英大证券有限责任公司为基金代销
机构的公告
证券时报、中国证券
报、上海证券报
2009年6月26日
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立《大成策略回报股票型证券投资基金》的文件；
2、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》；
3、《大成策略回报股票型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
11.2 存放地点
本半年度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
二○○九年八月二十七日
