裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
1
博时裕富证券投资基金
2009 年半年度报告
2009 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2009 年 8 月 27 日
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年8月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年 1月1日起至6月30日止。
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 .............................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 .......................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................................... 6
§ 3
主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................................... 6
§ 4
管理人报告 ...................................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................................... 9
§ 5
托管人报告 ...................................................................................................................................................... 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................................... 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..................... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................... 10
§ 6
半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................................. 10
6.2 利润表 ..................................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 12
6.4 报表附注 ................................................................................................................................................. 13
§ 7
投资组合报告 ................................................................................................................................................ 23
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................................................................................... 23
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................. 24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................................... 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................. 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................................... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............................. 32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................................... 32
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................................. 33
§ 8
基金份额持有人信息 .................................................................................................................................... 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................................. 33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ..................................................................... 33
§ 9
开放式基金份额变动 .................................................................................................................................... 34 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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§ 10
重大事件揭示 .............................................................................................................................................. 34
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................................... 34
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................... 34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................... 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................... 34
10.8 其他重大事件 ....................................................................................................................................... 35
§ 11
影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 38
§ 12
备查文件目录 .............................................................................................................................................. 40
12.1 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 40
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................... 40
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................... 40
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时裕富证券投资基金
基金简称 博时裕富指数
交易代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 8月 26日
报告期末基金份额总额 16,445,994,808.64份
2.2 基金产品说明
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基
本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基
金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上， 并保持年跟踪
误差在4%以下。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比
例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
风险收益特征
由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增
长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大
程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标
对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电话 0755-83169999 010-67595003
电子邮箱 service@bosera.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 95105568（免长途话费） 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 29层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 29层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1号楼
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 博时基金管理有限公司
办公地址 北京市建国门内大街18号恒基中心 1座 23 层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年 6月 30 日）
本期已实现收益 -1,976,787,474.62
本期利润 6,258,261,375.49
加权平均基金份额本期利润 0.3565
本期加权平均净值利润率 52.12%
本期基金份额净值增长率 69.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年 6月 30 日）
期末可供分配利润 -2,235,537,767.37
期末可供分配基金份额利润 -0.1359
期末基金资产净值 14,210,457,041.27
期末基金份额净值 0.864
3.1.3 累计期末指标 报告期（2009年1月1日-2009年 6月 30 日）
基金份额累计净值增长率 173.22%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 14.44% 1.16% 13.97% 1.16% 0.47% 0.00%
过去三个月 25.95% 1.49% 24.86% 1.48% 1.09% 0.01%
过去六个月 69.74% 1.88% 69.65% 1.86% 0.09% 0.02%
过去一年 13.09% 2.42% 13.19% 2.45% -0.10% -0.03%
过去三年 101.18% 2.25% 115.52% 2.31% -14.34% -0.06%
自基金合同生效 173.22% 1.79% 147.10% 1.83% 26.12% -0.04% 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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起至今
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同
要求， 基准指数每日按照95%、 5%的比例采取再平衡， 再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个
月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、 （九）投资限制的有关约定。本基
金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。注册资本为1亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。公司股东为招
商证券股份有限公司（持股比例 73％） 、中国长城资产管理公司（持股比例 25％） 、广厦建
设集团有限责任公司（持股比例 2％） 。
截至报告期末，公司管理资产规模逾 1906 亿元，共管理博时价值增长证券投资基金、
博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主
题行业股票证券投资基金、 博时稳定价值债券投资基金、 博时平衡配置混合型证券投资基金、
博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票
型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金共十二只开放
式基金和裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕泽证券投资基金三只封闭式基金，累计
分红超过人民币435亿元；以及管理部分社保基金、多个企业年金账户和专户理财账户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张晓军 基金经理 2008-7-2 - 4.5
1992年起在新疆水利电力物资总公
司财务科工作。2005年加入博时公
司，历任数量化投资部金融工程师、
股票投资部数量化研究员、 数量化研
究员兼裕富基金经理助理。 现任博时
裕富基金基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从
事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2009年6月30日，本基金份额净值为 0.864元，累计份额净值为 2.844元，报告
期内净值增长率为69.74%，同期业绩基准涨幅为 69.65%。
在宽松的宏观政策背景下，上半年我国经济逐步回升。上半年 GDP同比增长 7.1%，分季
度看，一季度增长 6.1%，二季度增长 7.9%，环比向好。全社会固定资产投资快速增长，同
比增 33.5%，较上年同期高 7.2 个百分点。受金融危机冲击，上半年进出口总额同比下降
23.5%。消费增长平稳，上半年社会消费品零售总额同比增长 15%。
消费价格和生产价格双降，上半年 CPI同比下降 1.1%，PPI下降5.9%。
上半年，货币供应量大幅攀升，6 月末，广义货币供应量（M2）同比增长 28.5%，狭义
货币供应量（M1）同比增长 24.8%，金融机构各项人民币贷款新增 7.4万亿元。
总的来看，宏观调控已初见成效，经济正向复苏之路迈进。
本基金是遵循指数投资理念的指数型基金。 指数投资注重承担市场风险， 获取市场收益，裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
9
跟踪误差和相关度是重要的衡量指标。因此，在整个管理过程中，基金经理借助系统软件的
支持严密控制跟踪误差，在最小化成本的前提下做出适当的调整，减少或者避免过多交易。
指数投资是舶来品，对于中国证券市场来说是个新理念，实践中也遇到了中国市场一些
特殊问题，例如问题股的处理。本基金对此类指数样本股做了适当的调整，使得基金资产规
避掉了此类资产的风险，同时份额净值增长率基本同指数一致，具体来说就是跟踪误差控制
在4%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从上半年经济的运行状况来看，最坏的时光已经过去，经济触底回升，环比数据的改善
也预示着经济在不断往好的方向发展。宽松的政策面、充裕的资金、对经济向好的预期带来
了A股市场上半年的大幅上扬，估值也迅速抬升。宏观方面，投资的拉动效应在下半年得到
更充分的体现；微观方面，去年下半年的低基数会使得企业盈利在今年下半年有一个大的同
比增长；外围方面，美国经济也在逐步好转，这些将为资本市场提供一个好的环境。需要担
心的是，在资金和亢奋情绪的推动下，泡沫会提前到来，我们希望市场能够朝着良性的方向
演化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总
经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原则上
不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员
均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。
估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评
价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时裕富证券投资基金
报告截止日：2009 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 751,059,927.48 694,648,815.54
结算备付金
6,478,483.63 -
存出保证金
1,194,235.50 1,115,119.88
交易性金融资产 6.4.2.2 13,368,109,464.22 8,825,333,514.16
其中：股票投资
13,368,109,464.22 8,825,333,514.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
78,523,025.75 -
应收利息 6.4.2.5 149,647.63 147,291.29
应收股利
3,626,948.33 -
应收申购款
34,982,837.40 4,612,996.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计
14,244,124,569.94 9,525,857,737.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月 31日 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
15,557,312.81 3,716,152.01
应付管理人报酬
11,042,546.17 8,502,280.02
应付托管费
2,253,580.86 1,735,159.17
应付销售服务费
-
-
应付交易费用 6.4.2.7 4,292,652.67 607,366.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 521,436.16 337,946.97
负债合计
33,667,528.67 14,898,905.10
所有者权益：
实收基金 6.4.2.9 16,445,994,808.64 18,681,572,214.48
未分配利润 6.4.2.10 -2,235,537,767.37 -9,170,613,381.96
所有者权益合计
14,210,457,041.27 9,510,958,832.52
负债和所有者权益总计
14,244,124,569.94 9,525,857,737.62
注：报告截止日2009年6月 30日，基金份额净值0.864元，基金份额总额16,445,994,808.64 份。
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：博时裕富证券投资基金
本报告期：2009年 1月1日至2009年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009
年6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年6 月 30日
一、收入
6,342,640,244.72 -10,538,067,297.87
1.利息收入
2,542,919.59 6,585,468.32
其中：存款利息收入 6.4.2.11 2,542,919.59 6,543,577.37
债券利息收入
- 41,890.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填列）
-1,899,921,035.84 2,074,347,150.02
其中：股票投资收益 6.4.2.12 -1,984,325,207.79 1,962,385,266.34
基金投资收益
- - 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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债券投资收益 6.4.2.13 - 4,146,430.77
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.2.14 - 6,661,967.77
股利收益 6.4.2.15 84,404,171.95 101,153,485.14
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6.4.2.16 8,235,048,850.11 -12,626,075,324.15
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 6.4.2.17 4,969,510.86 7,075,407.94
二、费用（以“－”号填列）
-84,378,869.23 -185,211,331.10
1．管理人报酬
-57,943,186.63 -90,310,532.01
2．托管费
-11,825,140.12 -18,430,720.87
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.2.18 -14,382,017.10 -76,242,595.97
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.2.19 -228,525.38 -227,482.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,258,261,375.49 -10,723,278,628.97
所得税费用（以“－”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
6,258,261,375.49 -10,723,278,628.97
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时裕富证券投资基金
本报告期：2009年 1月1日至2009年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,681,572,214.48 -9,170,613,381.96 9,510,958,832.52
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
6,258,261,375.49 6,258,261,375.49
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“－”号填列）
-2,235,577,405.84 676,814,239.10 -1,558,763,166.74
其中：1.基金申购款 4,056,050,101.19 -1,127,801,267.83 2,928,248,833.36
2.基金赎回款（以“－”号填
列）
-6,291,627,507.03 1,804,615,506.93 -4,487,012,000.10
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动 （净值减少以“－”
号填列）
-
- -
五、期末所有者权益（基金净值） 16,445,994,808.64 -2,235,537,767.37 14,210,457,041.27
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至2008 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
13
一、期初所有者权益（基金净值） 17,704,760,117.96
7,235,601,930.21
24,940,362,048.17
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- -10,723,278,628.97 -10,723,278,628.97
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“－”号填列）
-1,283,669,385.22 -382,936,761.52 -1,666,606,146.74
其中：1.基金申购款 3,629,729,279.51
563,747,878.58
4,193,477,158.09
2.基金赎回款（以“－”号填
列）
-4,913,398,664.73 -946,684,640.10 -5,860,083,304.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“－”
号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值） 16,421,090,732.74
-3,870,613,460.28 12,550,477,272.46
后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 6月 30日
活期存款 751,059,927.48
定期存款 -
其他存款 -
合计 751,059,927.48
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 6月 30日
成本 公允价值 估值增值
股票 14,423,337,561.14 13,368,109,464.22 -1,055,228,096.92
债券
交易所市场 -
-
-
银行间市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支持证券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 14,423,337,561.14 13,368,109,464.22 -1,055,228,096.92
6.4.2.3 衍生金融资产/负债 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
14
无余额。
6.4.2.4 买入返售金融资产
6.4.2.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.2.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月 30日
应收活期存款利息 147,331.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,267.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收资产支持证券收益 -
其他 49.20
合计 149,647.63
6.4.2.6 其他资产
无余额。
6.4.2.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,292,652.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,292,652.67
6.4.2.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
预提费用 223,149.47
应付赎回费 48,269.39
其他 17.3 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
15
合计 521,436.16
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,681,572,214.48 18,681,572,214.48
本期申购 4,056,050,101.19 4,056,050,101.19
本期赎回 -6,291,627,507.03 -6,291,627,507.03
本期末 16,445,994,808.64 16,445,994,808.64
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,878,566,145.11 -12,049,179,527.07 -9,170,613,381.96
本期利润 -1,976,787,474.62 8,235,048,850.11 6,258,261,375.49
本期基金份额交易产生的变动数
-204,290,083.68
881,104,322.78
676,814,239.10
其中：基金申购款
314,866,815.66
-1,442,668,083.49
-1,127,801,267.83
基金赎回款
-519,156,899.34
2,323,772,406.27
1,804,615,506.93
本期已分配利润
-
-
-
本期末
697,488,586.81
-2,933,026,354.18
-2,235,537,767.37
6.4.2.11 存款利息收入
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
活期存款利息收入 2,404,767.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,759.02
其他 110,392.88
合计 2,542,919.59
6.4.2.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出股票成交总额 5,252,050,313.70
卖出股票成本总额 -7,236,375,521.49
买卖股票差价收入 -1,984,325,207.79
6.4.2.13 债券投资收益 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
16
无。
6.4.2.14 衍生工具收益
无。
6.4.2.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益 84,404,171.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 84,404,171.95
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1.交易性金融资产 8,235,048,850.11
——股票投资 8,235,048,850.11
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 8,235,048,850.11
6.4.2.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
基金赎回费收入 4,694,536.86
基金转换费收入 274,974.00
合计 4,969,510.86
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%归入基金
资产。
6.4.2.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
交易所市场交易费用 14,382,017.10 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
17
银行间市场交易费用 -
合计 14,382,017.10
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
审计费用 74,383.76
信息披露费 148,765.71
银行手续费 5,375.91
债券托管账户维护费 -
合计 228,525.38
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1或有事项
无。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.4关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
无。
6.4.5.1.2权证交易
无。
6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.5.2关联方报酬 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
18
6.4.5.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年 6月30日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
当期应支付的管理费 57,943,186.63 90,310,532.01
其中：当期已支付 46,900,640.46
79,074,496.36
期末未支付 11,042,546.17 11,236,035.65
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月 30日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
当期应支付的托管费 11,825,140.12 18,430,720.87
其中：当期已支付 9,571,559.26
16,137,652.39
期末未支付 2,253,580.86 2,293,068.48
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至 2009年 6月 30日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 6月30日
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国建设银行
股份有限公司
751,059,927.48 2,404,767.69 1,065,081,590.68 6,198,557.68
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
19
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2008 年可比期间：同） 。
6.4.6 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.7 期末（2009 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2009/6/26 资产重组 55.14 2009/7/27 60.65 1,126,684 58,996,866.75 62,125,355.76
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准
权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金
净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下的投
资目标。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员
会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉
行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政
策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管
理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监
察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
20
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
21
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及
负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年 6月30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 751,059,927.48 -
-
-
751,059,927.48
结算备付金 6,478,483.63
- -
-
6,478,483.63
存出保证金
140,741.00
- -
1,053,494.50
1,194,235.50
交易性金融资产 - -
-
13,368,109,464.22
13,368,109,464.22
应收证券清算款 - -
-
78,523,025.75
78,523,025.75
应收利息 - -
-
149,647.63
149,647.63
应收股利 - -
-
3,626,948.33
3,626,948.33
应收申购款 -
-
-
34,982,837.40
34,982,837.40
资产总计 757,679,152.11
-
- 13,486,445,417.83 14,244,124,569.94
负债
应付赎回款
-
- -
15,557,312.81
15,557,312.81
应付管理人报酬 -
- -
11,042,546.17
11,042,546.17
应付托管费
-
- -
2,253,580.86
2,253,580.86
应付交易费用 -
- -
4,292,652.67
4,292,652.67
其他负债 -
- -
521,436.16
521,436.16
负债总计 -
- -
33,667,528.67
33,667,528.67
利率敏感度缺口 757,679,152.11 - - 13,452,777,889.16 14,210,457,041.27
上年度末
2008年 12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 694,648,815.54
-
-
-
694,648,815.54
存出保证金 140,741.00
- -
974,378.88
1,115,119.88
交易性金融资产 - -
-
8,825,333,514.16
8,825,333,514.16
应收利息 - -
-
147,291.29
147,291.29
应收申购款 -
-
-
4,612,996.75
4,612,996.75
资产总计 694,789,556.54
- -
8,831,068,181.08
9,525,857,737.62
负债
应付赎回款 -
- -
3,716,152.01
3,716,152.01
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
22
应付管理人报酬 -
- -
8,502,280.02
8,502,280.02
应付托管费 -
- -
1,735,159.17
1,735,159.17
应付交易费用 -
- -
607,366.93
607,366.93
其他负债 -
- -
337,946.97
337,946.97
负债总计 -
- -
14,898,905.10
14,898,905.10
利率敏感度缺口 694,789,556.54
- -
8,816,169,275.98
9,510,958,832.52
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2008 年 12 月 31 日：本基金未持
有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增
发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
本基金主要投资于股票，各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产比例 95%以内，
现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。于 2009 年 6月 30 日，本基金面临的
整体其他价格风险列示如下：
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2009 年6 月 30 日
上年度末
2008 年12 月 31 日
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 13,368,109,464.22 94.07 8,825,333,514.16
92.79
衍生金融资产－权证投资 -
- -
-
其他 -
- -
-
合计 13,368,109,464.22 94.07 8,825,333,514.16
92.79 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
23
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2009年 6月 30日
本期末
2008年12月 31 日
沪深300 指数上升 5% 增加约71,774 增加约45,493
沪深300 指数下降 5% 下降约71,774 下降约45,493
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 13,368,109,464.22 93.85
其中：股票 13,368,109,464.22 93.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 757,538,411.11 5.32
6 其他资产 118,476,694.61 0.83
7 合计 14,244,124,569.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 50,002,763.16 0.35
B 采掘业 1,456,541,920.98 10.25
C 制造业 3,100,719,306.15 21.82
C0
食品、饮料 434,127,210.09 3.05
C1
纺织、服装、皮毛 88,952,621.88 0.63
C2
木材、家具 8,015,959.49 0.06
C3
造纸、印刷 43,604,087.40 0.31
C4
石油、化学、塑胶、塑料 275,995,722.61 1.94 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
24
C5
电子 49,521,365.70 0.35
C6
金属、非金属 1,147,371,987.19 8.07
C7
机械、设备、仪表 843,180,095.14 5.93
C8
医药、生物制品 146,552,472.45 1.03
C99
其他制造业 63,397,784.20 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 481,702,869.83 3.39
E 建筑业 269,676,586.30 1.90
F 交通运输、仓储业 775,203,187.00 5.46
G 信息技术业 402,444,835.11 2.83
H 批发和零售贸易 470,167,365.18 3.31
I 金融、保险业 4,859,512,462.88 34.20
J 房地产业 1,024,573,645.74 7.21
K 社会服务业 192,295,125.16 1.35
L 传播与文化产业 30,081,961.49 0.21
M 综合类 255,187,435.24 1.80
合计 13,368,109,464.22 94.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值的比例(%)
1 600036 招商银行 26,173,519
586,548,560.79
4.13
2 600016 民生银行 70,504,632
558,396,685.44
3.93
3 601328 交通银行 58,334,916
525,597,593.16
3.70
4 601166 兴业银行 13,212,492
490,315,578.12
3.45
5 000002 万
科Ａ 36,830,793
469,592,610.75
3.30
6 600030 中信证券 14,657,748
414,227,958.48
2.92
7 601318 中国平安 8,155,398
403,365,985.08
2.84
8 600000 浦发银行 17,067,112
392,884,918.24
2.76
9 601398 工商银行 57,218,646
310,125,061.32
2.18
10 601169 北京银行 16,383,140
266,389,856.40
1.87
11 601088 中国神华 8,071,467
241,417,577.97
1.70
12 600050 中国联通 31,741,616
217,747,485.76
1.53
13 000001 深发展Ａ 9,883,394
215,655,657.08
1.52
14 601857 中国石油 14,713,696
213,054,318.08
1.50
15 601006 大秦铁路 14,618,551
154,810,455.09
1.09
16 600739 辽宁成大 4,386,783
145,290,252.96
1.02
17 600519 贵州茅台 923,960
136,755,319.60
0.96
18 600900 长江电力 9,213,670
126,964,372.60
0.89
19 601919 中国远洋 8,604,533
116,763,512.81
0.82
20 601988 中国银行 24,291,202
109,067,496.98
0.77
21 600028 中国石化 10,171,506
108,428,253.96
0.76
22 002024 苏宁电器 6,588,760
105,881,373.20
0.75
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
25
23 601628 中国人寿 3,668,378
101,063,813.90
0.71
24 600015 华夏银行 7,460,737
93,483,034.61
0.66
25 600005 武钢股份 11,862,561
93,476,980.68
0.66
26 000858 五 粮 液 4,644,163
91,629,335.99
0.64
27 600019 宝钢股份 12,858,221
90,521,875.84
0.64
28 000983 西山煤电 2,966,413
88,695,748.70
0.62
29 600048 保利地产 3,125,661
87,174,685.29
0.61
30 601009 南京银行 4,818,743
86,689,186.57
0.61
31 601390 中国中铁 12,710,777
86,306,175.83
0.61
32 600383 金地集团 5,348,845
86,223,381.40
0.61
33 600585 海螺水泥 2,019,858
85,116,816.12
0.60
34 601898 中煤能源 6,850,178
84,531,196.52
0.59
35 601601 中国太保 3,769,140
84,353,353.20
0.59
36 601186 中国铁建 7,532,783
77,512,337.07
0.55
37 600320 振华重工 6,637,835
69,033,484.00
0.49
38 000651 格力电器 3,223,417
67,369,415.30
0.47
39 000069 华侨城Ａ 3,215,059
67,194,733.10
0.47
40 000402 金 融 街 4,862,971
66,914,480.96
0.47
41 600489 中金黄金 966,334
63,662,083.92
0.45
42 600089 特变电工 3,520,529
63,510,343.16
0.45
43 000792 盐湖钾肥 1,126,684
62,125,355.76
0.44
44 000024 招商地产 1,933,223
61,379,830.25
0.43
45 000898 鞍钢股份 4,627,279
61,033,810.01
0.43
46 002142 宁波银行 4,694,273
60,368,350.78
0.42
47 000063 中兴通讯 2,135,506
60,007,718.60
0.42
48 600649 城投控股 4,314,180
59,492,542.20
0.42
49 000629 攀钢钢钒 7,263,338
59,341,471.46
0.42
50 600018 上港集团 10,266,523
58,827,176.79
0.41
51 601958 金钼股份 3,603,988
58,204,406.20
0.41
52 600177 雅 戈 尔 4,168,337
57,481,367.23
0.40
53 601600 中国铝业 4,686,383
57,033,281.11
0.40
54 000825 太钢不锈 6,979,416
53,601,914.88
0.38
55 000709 唐钢股份 6,826,926
53,386,561.32
0.38
56 601899 紫金矿业 5,155,860
52,589,772.00
0.37
57 600011 华能国际 6,606,691
52,589,260.36
0.37
58 600547 山东黄金 870,923
52,342,472.30
0.37
59 600550 天威保变 1,441,619
51,436,965.92
0.36
60 601998 中信银行 8,557,304
51,087,104.88
0.36
61 601666 平煤股份 1,709,761
49,429,190.51
0.35
62 000568 泸州老窖 1,703,823
48,899,720.10
0.34
63 600104 上海汽车 3,220,024
48,139,358.80
0.34
64 600795 国电电力 6,658,329
46,408,553.13
0.33
65 601168 西部矿业 2,924,716
44,572,671.84
0.31
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
26
66 601699 潞安环能 1,126,455
44,483,707.95
0.31
67 600832 东方明珠 3,894,232
42,563,955.76
0.30
68 600031 三一重工 1,457,131
41,921,658.87
0.30
69 000157 中联重科 1,865,226
41,650,496.58
0.29
70 600690 青岛海尔 3,092,379
41,004,945.54
0.29
71 600153 建发股份 2,813,545
38,067,263.85
0.27
72 000060 中金岭南 1,752,071
37,652,005.79
0.27
73 600583 海油工程 3,171,648
37,520,595.84
0.26
74 000937 金牛能源 964,383
37,321,622.10
0.26
75 600325 华发股份 1,605,794
36,274,886.46
0.26
76 600009 上海机场 2,355,678
36,183,214.08
0.25
77 601333 广深铁路 7,005,304
35,797,103.44
0.25
78 600348 国阳新能 1,177,191
35,739,518.76
0.25
79 600642 申能股份 3,581,885
35,317,386.10
0.25
80 600895 张江高科 2,273,927
35,223,129.23
0.25
81 600188 兖州煤业 2,226,729
34,736,972.40
0.24
82 600635 大众公用 2,924,501
34,245,906.71
0.24
83 600415 小商品城 832,199
34,236,666.86
0.24
84 000839 中信国安 2,296,977
33,857,440.98
0.24
85 000630 铜陵有色 1,584,494
33,258,529.06
0.23
86 000878 云南铜业 1,537,744
33,184,515.52
0.23
87 000527 美的电器 2,314,022
33,090,514.60
0.23
88 600664 哈药股份 2,303,119
32,151,541.24
0.23
89 600309 烟台万华 2,036,033
32,108,240.41
0.23
90 600500 中化国际 2,702,166
32,101,732.08
0.23
91 000100 TCL 集团 8,176,206
31,314,868.98
0.22
92 000800 一汽轿车 2,016,893
31,140,827.92
0.22
93 000425 徐工科技 934,324
30,814,005.52
0.22
94 600026 中海发展 2,373,049
30,636,062.59
0.22
95 600675 中华企业 1,872,093
29,878,604.28
0.21
96 601001 大同煤业 819,300
29,806,134.00
0.21
97 000562 宏源证券 1,429,225
29,727,880.00
0.21
98 600123 兰花科创 838,365
29,569,133.55
0.21
99 600058 五矿发展 1,610,088
29,448,509.52
0.21
100 600881 亚泰集团 3,709,800
29,418,714.00
0.21
101 600887 *ST 伊利 1,957,325
28,987,983.25
0.20
102 600808 马钢股份 5,851,930
28,323,341.20
0.20
103 600997 开滦股份 1,511,785
28,255,261.65
0.20
104 000338 潍柴动力 771,603
28,109,497.29
0.20
105 600875 东方电气 706,444
27,480,671.60
0.19
106 600100 同方股份 1,736,491
27,332,368.34
0.19
107 600655 豫园商城 1,572,515
27,173,059.20
0.19
108 600001 邯郸钢铁 4,846,972
26,997,634.04
0.19
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
27
109 600362 江西铜业 801,305
26,979,939.35
0.19
110 601111 中国国航 3,837,716
26,940,766.32
0.19
111 000895 双汇发展 740,664
26,663,904.00
0.19
112 600196 复星医药 1,815,479
26,306,290.71
0.19
113 601866 中海集运 5,889,333
25,971,958.53
0.18
114 000768 西飞国际 2,422,797
25,875,471.96
0.18
115 600663 陆 家 嘴 996,978
25,472,787.90
0.18
116 600029 南方航空 4,698,062
25,463,496.04
0.18
117 600428 中远航运 2,435,929
25,260,583.73
0.18
118 000680 山推股份 2,283,635
25,142,821.35
0.18
119 600010 包钢股份 6,290,236
24,909,334.56
0.18
120 000031 中粮地产 2,231,032
24,853,696.48
0.17
121 600717 天 津 港 2,047,190
24,832,414.70
0.17
122 600068 葛 洲 坝 2,037,937
24,781,313.92
0.17
123 000009 中国宝安 2,076,592
24,628,381.12
0.17
124 600331 宏达股份 1,513,499
24,049,499.11
0.17
125 600269 赣粤高速 2,191,983
23,980,294.02
0.17
126 601588 北辰实业 3,907,729
23,563,605.87
0.17
127 600694 大商股份 717,907
23,540,170.53
0.17
128 601808 中海油服 1,447,383
23,433,130.77
0.16
129 600741 华域汽车 2,879,687
23,325,464.70
0.16
130 600208 新湖中宝 2,073,065
23,114,674.75
0.16
131 000422 湖北宜化 2,016,592
23,089,978.40
0.16
132 600111 包钢稀土 1,184,127
22,948,381.26
0.16
133 000528 柳
工 1,359,247
22,617,870.08
0.16
134 000046 泛海建设 1,116,061
22,209,613.90
0.16
135 000933 神火股份 1,100,925
22,018,500.00
0.15
136 601872 招商轮船 3,776,127
21,637,207.71
0.15
137 600598 北 大 荒 1,676,008
21,335,581.84
0.15
138 600022 济南钢铁 4,677,558
21,282,888.90
0.15
139 600631 百联股份 1,617,599
21,125,842.94
0.15
140 600811 东方集团 2,475,437
21,016,460.13
0.15
141 600528 中铁二局 1,785,061
20,920,914.92
0.15
142 600643 爱建股份 1,605,770
20,826,836.90
0.15
143 000039 中集集团 2,110,911
20,750,255.13
0.15
144 600125 铁龙物流 2,613,788
20,596,649.44
0.14
145 600150 中国船舶 323,910
20,555,328.60
0.14
146 600611 大众交通 1,529,168
20,521,434.56
0.14
147 600660 福耀玻璃 2,447,346
20,092,710.66
0.14
148 000932 华菱钢铁 2,680,172
19,860,074.52
0.14
149 600688 S 上石化 2,383,776
19,856,854.08
0.14
150 600508 上海能源 1,087,263
19,799,059.23
0.14
151 600835 上海机电 1,499,351
19,041,757.70
0.13
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
28
152 000900 现代投资 1,038,014
18,985,276.06
0.13
153 600497 驰宏锌锗 953,459
18,868,953.61
0.13
154 000652 泰达股份 2,524,757
18,859,934.79
0.13
155 000686 东北证券 625,361
18,810,858.88
0.13
156 600220 江苏阳光 3,051,085
18,794,683.60
0.13
157 600087 长航油运 3,024,749
18,723,196.31
0.13
158 000423 东阿阿胶 1,024,421
18,378,112.74
0.13
159 600748 上实发展 1,061,198
18,337,501.44
0.13
160 000538 云南白药 522,604
18,291,140.00
0.13
161 600596 新安股份 490,840
18,151,263.20
0.13
162 000718 苏宁环球 1,258,591
18,148,882.22
0.13
163 600601 方正科技 4,218,882
18,099,003.78
0.13
164 000027 深圳能源 1,617,992
18,056,790.72
0.13
165 000960 锡业股份 795,598
18,044,162.64
0.13
166 600256 广汇股份 1,170,271
17,998,767.98
0.13
167 000729 燕京啤酒 1,182,756
17,918,753.40
0.13
168 600037 歌华有线 1,554,720
17,894,827.20
0.13
169 600108 亚盛集团 3,521,320
17,606,600.00
0.12
170 000959 首钢股份 2,906,512
17,497,202.24
0.12
171 000897 津滨发展 3,163,893
17,496,328.29
0.12
172 600600 青岛啤酒 639,003
16,991,089.77
0.12
173 600812 华北制药 2,013,148
16,930,574.68
0.12
174 600432 吉恩镍业 747,510
16,856,350.50
0.12
175 600062 双鹤药业 700,916
16,807,965.68
0.12
176 000488 晨鸣纸业 2,181,662
16,798,797.40
0.12
177 000401 冀东水泥 1,189,707
16,417,956.60
0.12
178 600096 云 天 化 722,493
16,154,943.48
0.11
179 600886 国投电力 1,547,671
16,142,208.53
0.11
180 000969 安泰科技 651,213
16,006,815.54
0.11
181 000667 名流置业 2,310,069
15,708,469.20
0.11
182 600266 北京城建 908,905
15,469,563.10
0.11
183 600839 四川长虹 3,247,997
15,298,065.87
0.11
184 600859 王 府 井 576,647
15,292,678.44
0.11
185 600638 新 黄 浦 1,098,821
15,240,647.27
0.11
186 600143 金发科技 1,709,657
15,215,947.30
0.11
187 000012 南
玻Ａ 964,204
15,109,076.68
0.11
188 000758 中色股份 937,196
14,976,392.08
0.11
189 600820 隧道股份 1,254,882
14,920,546.98
0.11
190 601918 国投新集 904,733
14,919,047.17
0.11
191 600737 中粮屯河 1,228,609
14,915,313.26
0.11
192 600170 上海建工 880,318
14,789,342.40
0.10
193 000778 新兴铸管 1,723,985
14,671,112.35
0.10
194 600653 申华控股 3,200,728
14,659,334.24
0.10
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
29
195 600879 火箭股份 1,057,656
14,521,616.88
0.10
196 600674 川投能源 781,774
14,494,089.96
0.10
197 002128 露天煤业 541,341
14,464,631.52
0.10
198 000690 宝新能源 1,690,292
14,384,384.92
0.10
199 600033 福建高速 2,141,344
14,347,004.80
0.10
200 600271 航天信息 902,556
14,341,614.84
0.10
201 000783 长江证券 818,207
14,326,804.57
0.10
202 600008 首创股份 2,151,877
14,094,794.35
0.10
203 600350 山东高速 2,504,615
14,075,936.30
0.10
204 600132 重庆啤酒 710,009
14,029,777.84
0.10
205 600779 水 井 坊 836,378
13,833,692.12
0.10
206 000625 长安汽车 1,694,219
13,790,942.66
0.10
207 000539 粤电力Ａ 1,951,334
13,737,391.36
0.10
208 000717 韶钢松山 2,856,374
13,710,595.20
0.10
209 000968 煤 气 化 755,090
13,470,805.60
0.09
210 000088 盐 田 港 1,815,515
13,380,345.55
0.09
211 600219 南山铝业 1,290,727
13,229,951.75
0.09
212 000807 云铝股份 1,543,972
13,185,520.88
0.09
213 600158 中体产业 1,373,839
12,996,516.94
0.09
214 000061 农 产 品 1,127,150
12,826,967.00
0.09
215 601991 大唐发电 1,577,572
12,794,108.92
0.09
216 000089 深圳机场 1,653,502
12,765,035.44
0.09
217 000301 东方市场 2,095,301
12,676,571.05
0.09
218 600110 中科英华 1,740,798
12,446,705.70
0.09
219 600549 厦门钨业 667,448
12,381,160.40
0.09
220 000917 电广传媒 792,917
12,187,134.29
0.09
221 600357 承德钒钛 1,438,286
12,095,985.26
0.09
222 000021 长城开发 1,078,655
12,080,936.00
0.09
223 600456 宝钛股份 525,828
12,041,461.20
0.08
224 600426 华鲁恒升 726,721
11,903,689.98
0.08
225 600210 紫江企业 2,108,661
11,829,588.21
0.08
226 600027 华电国际 2,244,467
11,716,117.74
0.08
227 002001 新 和 成 334,598
11,644,010.40
0.08
228 600307 酒钢宏兴 855,489
11,626,095.51
0.08
229 600804 鹏 博 士 1,411,873
11,619,714.79
0.08
230 600236 桂冠电力 1,448,673
11,473,490.16
0.08
231 600588 用友软件 593,036
11,261,753.64
0.08
232 600418 江淮汽车 1,909,006
11,167,685.10
0.08
233 600117 西宁特钢 1,090,920
11,072,838.00
0.08
234 600251 冠农股份 445,273
11,060,581.32
0.08
235 600109 国金证券 492,873
10,986,139.17
0.08
236 600066 宇通客车 895,860
10,983,243.60
0.08
237 000912 泸 天 化 1,021,019
10,853,431.97
0.08
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
30
238 600616 金枫酒业 626,594
10,808,746.50
0.08
239 600270 外运发展 1,330,578
10,644,624.00
0.07
240 600085 同 仁 堂 636,675
10,600,638.75
0.07
241 600004 白云机场 1,099,051
10,517,918.07
0.07
242 600569 安阳钢铁 2,344,887
10,411,298.28
0.07
243 002202 金风科技 343,682
10,351,701.84
0.07
244 002155 辰州矿业 532,958
10,126,202.00
0.07
245 000951 中国重汽 414,194
9,899,236.60
0.07
246 000793 华闻传媒 2,013,991
9,848,415.99
0.07
247 000876 新 希 望 933,148
9,583,429.96
0.07
248 600183 生益科技 1,417,061
9,565,161.75
0.07
249 600837 海通证券 576,381
9,481,467.45
0.07
250 002097 山河智能 541,253
9,471,927.50
0.07
251 600282 南钢股份 1,651,170
9,362,133.90
0.07
252 600770 综艺股份 672,408
9,346,471.20
0.07
253 600006 东风汽车 1,977,502
9,333,809.44
0.07
254 000822 山东海化 1,315,005
9,323,385.45
0.07
255 600316 洪都航空 435,472
9,319,100.80
0.07
256 600098 广州控股 1,428,123
9,282,799.50
0.07
257 600685 广船国际 416,509
9,275,655.43
0.07
258 000612 焦作万方 710,682
9,245,972.82
0.07
259 600151 航天机电 732,637
9,026,087.84
0.06
260 600639 浦东金桥 591,717
8,727,825.75
0.06
261 600221 海南航空 1,612,587
8,659,592.19
0.06
262 600308 华泰股份 805,997
8,656,407.78
0.06
263 000829 天音控股 1,384,368
8,610,768.96
0.06
264 600020 中原高速 2,092,531
8,516,601.17
0.06
265 600376 首开股份 401,515
8,496,057.40
0.06
266 600595 中孚实业 815,492
8,481,116.80
0.06
267 600809 山西汾酒 321,898
8,469,136.38
0.06
268 600961 株冶集团 622,409
8,396,297.41
0.06
269 000927 一汽夏利 1,172,062
8,192,713.38
0.06
270 600978 宜华木业 1,487,191
8,015,959.49
0.06
271 600021 上海电力 1,570,593
7,978,612.44
0.06
272 600017 日 照 港 1,235,425
7,869,657.25
0.06
273 600780 通宝能源 1,300,442
7,815,656.42
0.06
274 600118 中国卫星 440,189
7,716,513.17
0.05
275 600863 内蒙华电 1,491,264
7,605,446.40
0.05
276 000059 辽通化工 900,870
7,603,342.80
0.05
277 600102 莱钢股份 688,027
7,575,177.27
0.05
278 601003 柳钢股份 1,287,905
7,572,881.40
0.05
279 600299 蓝星新材 652,953
7,528,548.09
0.05
280 000559 万向钱潮 1,017,340
7,375,715.00
0.05
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
31
281 600380 健 康 元 1,098,637
7,086,208.65
0.05
282 601005 重庆钢铁 1,333,765
7,015,603.90
0.05
283 002152 广电运通 257,722
6,623,455.40
0.05
284 002146 荣盛发展 397,212
6,526,193.16
0.05
285 000755 山西三维 820,981
6,387,232.18
0.04
286 600761 安徽合力 622,827
6,346,607.13
0.04
287 000543 皖能电力 773,683
6,143,043.02
0.04
288 600007 中国国贸 507,508
5,887,092.80
0.04
289 000767 漳泽电力 1,323,038
5,861,058.34
0.04
290 000728 国元证券 311,876
5,732,280.88
0.04
291 600597 光明乳业 775,214
5,449,754.42
0.04
292 600874 创业环保 814,538
5,229,333.96
0.04
293 600548 深 高 速 719,916
4,233,106.08
0.03
294 000725 京东方Ａ 573,655
2,908,430.85
0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 601328 交通银行 357,276,521.57
3.76
2 600016 民生银行 203,945,819.09
2.14
3 601169 北京银行 142,959,884.29
1.50
4 600030 中信证券 132,110,544.49
1.39
5 000002 万
科Ａ 117,002,492.64
1.23
6 601186 中国铁建 108,663,099.66
1.14
7 601398 工商银行 83,986,803.95
0.88
8 601857 中国石油 75,327,309.92
0.79
9 601166 兴业银行 74,762,568.14
0.79
10 600585 海螺水泥 74,480,983.60
0.78
11 600739 辽宁成大 68,833,513.27
0.72
12 600050 中国联通 64,995,630.05
0.68
13 000100 TCL 集团 53,673,234.53
0.56
14 601919 中国远洋 49,801,691.76
0.52
15 601958 金钼股份 48,108,301.95
0.51
16 601899 紫金矿业 45,430,815.51
0.48
17 601988 中国银行 40,916,876.99
0.43
18 002024 苏宁电器 40,586,831.97
0.43
19 601006 大秦铁路 37,913,892.63
0.40
20 601009 南京银行 35,184,565.48
0.37
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
32
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600030 中信证券 230,596,412.98
2.42
2 000002 万
科Ａ 171,597,505.15
1.80
3 601318 中国平安 153,082,045.28
1.61
4 600000 浦发银行 137,165,545.77
1.44
5 601088 中国神华 131,314,386.05
1.38
6 600036 招商银行 126,857,312.07
1.33
7 600016 民生银行 103,270,244.58
1.09
8 600519 贵州茅台 86,437,461.86
0.91
9 600900 长江电力 78,836,073.25
0.83
10 601328 交通银行 75,086,625.68
0.79
11 600795 国电电力 72,154,345.55
0.76
12 600048 保利地产 69,348,049.51
0.73
13 600019 宝钢股份 67,693,215.17
0.71
14 601398 工商银行 66,772,586.47
0.70
15 000651 格力电器 64,518,278.16
0.68
16 002024 苏宁电器 64,041,557.25
0.67
17 601006 大秦铁路 63,647,138.20
0.67
18 600050 中国联通 63,413,672.39
0.67
19 601390 中国中铁 60,574,729.46
0.64
20 600585 海螺水泥 59,508,508.17
0.63
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,544,102,621.44
卖出股票收入（成交）总额 5,252,050,313.70
注：本项 “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
33
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,194,235.50
2 应收证券清算款 78,523,025.75
3 应收股利 3,626,948.33
4 应收利息 149,647.63
5 应收申购款 34,982,837.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 118,476,694.61
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
870,960
18,882.61
752,683,465.55
4.58% 15,693,311,343.09
95.42%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 120,431.44 0.0007% 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
34
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年8 月 26 日）基金份额总额 5,126,401,391.87
报告期期初基金份额总额 18,681,572,214.48
报告期期间基金总申购份额 4,056,050,101.19
报告期期间基金总赎回份额 6,291,627,507.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 16,445,994,808.64
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2
1,923,353,462.10 21.87% 1,634,848.03
22.10%
广发证券 1
860,225,272.77 9.78% 698,939.57
9.45%
裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
35
长江证券 1
655,948,001.22 7.46% 532,962.91
7.20%
华泰证券 1
2,747,291,166.18 31.23% 2,335,196.24
31.57%
兴业证券 1
1,752,433,698.21 19.92% 1,489,562.17
20.13%
中信证券 1
270,575,558.04 3.08% 229,987.32
3.11%
高华证券 1
586,325,776.62 6.67% 476,394.32
6.44%
中信建投 1
-
- -
-
平安证券 1
-
- -
-
海通证券 1 -
- -
-
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究
水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为
公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
博时基金管理有限公司关于增加华安证券有限
责任公司、齐鲁证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-22
2
关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股
份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-16
3
关于博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票
证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-16
4
关于博时裕富证券投资基金和博时主题行业股
票证券投资基金在浙商银行股份有限公司网上
银行申购业务与定期定额申购业务实行费率优
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-16 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
36
惠的公告
5
博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用本
公司名义进行非法证券活动的特别公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-16
6
博时基金管理有限公司关于修改公司章程的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-6-10
7
博时基金管理有限公司关于开通通过中国工商
银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和
申购费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-6-1
8
博时基金管理有限公司关于变更博时网上交易
系统网站互联网域名的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-5-25
9
博时基金管理有限公司关于开通中国工商银行
借记卡直销网上交易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-5-18
10
博时基金管理有限公司关于开通中国民生银行
借记卡直销网上交易的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-5-9
11
博时基金管理有限公司关于增加渤海证券股份
有限公司、厦门证券有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-4-16
12
博时裕富证券投资基金更新招募说明书 2009 年
第1 号(摘要)
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-4-11
13
关于通过中国建设银行电话银行申购博时旗下
开放式基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-4-9
14
博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在
中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-4-2
15
博时基金管理有限公司关于直销网上交易定期
投资业务新增定期转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-25
16
博时基金管理有限公司关于对账单服务调整的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-20
17
博时基金管理有限公司关于增加中山证券有限
责任公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-3-13 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
37
18
关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有
限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-2-27
19
关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股
份有限公司基智定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-24
20
博时基金管理有限公司关于增加宁波银行股份
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-24
21
博时基金管理有限公司关于交通银行股份有限
公司网上银行申购费率优惠调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-24
22
博时基金管理有限公司关于开通通过中国银行
广东省分行借记卡进行直销网上交易定期投资
业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-2-23
23
博时基金管理有限公司关于开通通过中国农业
银行借记卡进行直销网上交易定期不定额投资
业务和申购费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-2-23
24
博时基金管理有限公司关于推出手机基金交易
和查询业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-2-2
25
关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银
行开展网上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-21
26
博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-16
27
关于博时基金管理有限公司在深圳发展银行股
份有限公司推出定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-12
28
关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股
份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-1-12
29
博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行
借记卡网上直销定期定额投资业务优惠申购费
率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-1-9
30
博时基金管理有限公司关于调整招商银行借记
卡网上直销优惠申购费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-1-9 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
38
§11
影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人部分：
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2009 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1906 亿元。博时基金
公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前
茅，累计分红超过人民币 435亿元。
1. 2009年上半年，在股票市场呈现大幅反弹的情况下，博时基金凭借对宏观大势准确地研
判，以深入的投资研究为基础，成功把握了本轮市场的上涨行情，旗下基金整体业绩优
良。
1) 截至 2009年6月 30日，根据中国银河证券基金研究中心 2009年上半年业绩统计报
告，博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第 8名；博时精选基金在普通股票型基
金中位列第2名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第 3名；基金裕阳和基金
裕泽在封闭式基金中分别位列第 3名和第8 名。
2) 截至 2009 年 6 月 26 日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博时第三产
业基金被评为过去一年五星级基金，博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星
级基金，博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。
3) 截至 2009 年 6 月 26 日，根据晨星（中国）数据显示，在股票型基金中，博时主动
管理的特许价值、第三产业、新兴成长今年以来业绩均为列同类前 1/3；在积极配置型
基金中，平衡配置、价值增长、价值增长贰号今年以来业绩均为列同类前 1/3；在封闭
式基金中，裕阳、裕泽、裕隆今年以来业绩均位列同类前 1/3。
2、 客户服务方面博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标，不断提高客户服
务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。
1) 博时于今年 2月份推出“博时基金手机网站” ，成为业内最早的推出手机基金交易平
台的基金公司之一。投资者可通过手机上网访问 http://wap.bosera.com，进行博时基
金管理的开放式基金交易、查询等业务，及查阅博时旗下基金最新净值和博时动态、观
点。
2) 今年 3 月份起，博时在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，增加
了月度电子对账单服务。
3) 2009 年2季度，博时公司全面升级了持有人短信服务，丰富了短信传递的账户信息
和持有人关心的内容，方便持有人全面了解博时公司和自己账户的动态。
4) 2009 年2季度，开通了工行借记卡的网上直销交易功能，和建行借记卡网上直销定
期投资的功能。方便持有人办理基金交易的同时，不断提高使用网上交易渠道的交易体
验。
5) “信心?中国?价值” 高端论坛二季度继续在各大城市展开。受邀专家就宏观经济、
资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
39
到投资者热烈欢迎。
3、 公司荣誉
1) 在2009 年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理
公司”的称号，基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金
牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008年度同业领先开放式混合型基
金”的奖项。另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008年度开放式债券型金
牛基金”和“2008年度开放式货币市场金牛基金”奖项。博时获得 6个奖项，成为获奖
最多的基金公司之一。
2) 2009 年1月20 日，博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)杂志
颁发的两项大奖，公司获得“最佳中国基金公司奖”，公司副总裁李全获得“2008年度
亚太地区最佳营销人物奖”。
3) 晨星（中国）2008 年度基金奖3月3日揭晓，博时旗下博时平衡配置基金荣获开放
式配置型基金提名奖。截至 2008 年12月31 日，该基金过去一年回报在同类基金中名列
前茅，同时被晨星评为两年期五星级基金。
4) 2009 年“理柏中国基金奖”于 3月20日揭晓， 博时获得三个奖项，其中博时平衡
配置基金分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业基金
获得二年期股票型基金奖。
5) 2009 年 3 月 20 日，在由证券时报社主办的“2008 年度中国明星基金及最佳托管银
行”评选中，博时荣获三个奖项：“2008年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价值获
“2008年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”。
6) 2009 年3月27 日，由上海证券报、中国证券网主办的第六届“金基金”系列评选活
动揭晓。博时荣获“2008年度最佳风险控制奖”，同时，博时平衡配置基金、基金裕隆
分别荣获“2008年度积极配置型金基金”、“2008年度三年期封闭式金基金” 称号。
7) 2008 年度广东综合纳税百强发布会 4月 3日在广州召开，博时基金以逾 4.2亿元纳
税总额，跻身广东综合纳税百强，排名第 73 位，这是博时基金首次跻身该排行榜。
8) 2009 年4月22 日，第六届“深圳知名品牌”评价活动经过严格的评审正式揭晓，博
时基金作为基金行业唯一入选的品牌顺利通过复审，继续享有“深圳知名品牌”称号三
年。
9) 世界品牌实验室 6月16日发布2009年《中国 500最具价值品牌排行榜》,博时基金
以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次
上榜。
基金托管人部分：
1、 2009年 1 月16日，基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任该
行副行长；
2、 2009年 5 月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、 2009年 5 月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书； 裕富证券投资基金 2009 年半年度报告
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4、 2009年 5 月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
5、 2009年 8 月2日，基金托管人公告，自 2009 年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银
行股份有限公司执行董事。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
12.1.2 《博时裕富证券投资基金基金合同》
12.1.3 《博时裕富证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）
