宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
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宝盈增强收益债券型证券投资基金
2009 年半年度报告（摘要）
2009 年 6 月 30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十七日
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2009年8月24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1月1日起至2009 年6 月30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈增强收益债券
交易代码 213007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月15日
报告期末基金份额总额 696,741,775.12份
下属两级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C
下属两级基金的交易代码 213007 213917
报告期末下属两级基金的份额总额 634,110,705.40份 62,631,069.72份
2.2 基金产品说明
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未
来持续、健康增长的预期， 本基金在严格控制投
资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金
资产持续增值， 并力争创造超越业绩基准的主动管
理回报。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断， 进行基金资产在固
定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以
及二级市场股票投资之间的配置：
①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益
品种的风险和收益；
②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判
断；
③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨
幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；
④股票市场走势的预测。
业绩比较基准
中信标普全债指数
中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可
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转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场
总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准
推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金
时， 本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法
权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩
比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协
商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募
说明书中列示。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 属于证券投资基金中的
较低风险较低收益品种， 本基金的风险与预期收益
都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘传葵 尹东
联系电话
0755-83275886 010-67595003
电子邮箱
liuck@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515119 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
3 其主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 1月 1日 - 2009 年 6月 30日
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宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券C
本期已实现收益 52,940,310.51 9,961,732.11
本期利润 18,036,725.21 2,358,666.79
加权平均基金份额本期利润 0.0226 0.0143
本期基金份额净值增长率 2.20% 1.99%
3.1.2 期末数据和指标
2009年 1月 1日 - 2009 年 6月 30日
宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券C
期末可供分配基金份额利润 0.0921 0.0889
期末基金资产净值 695,637,038.79 68,509,595.46
期末基金份额净值 1.0970 1.0939
注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.宝盈增强收益债券 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.84% 0.16% -0.10% 0.03% 0.94% 0.13%
过去三个
月
1.23% 0.17% 0.42% 0.05% 0.81% 0.12%
过去六个
月
2.20% 0.15% 0.42% 0.08% 1.78% 0.07%
过去一年 10.07% 0.15% 7.92% 0.11% 2.15% 0.04%
自基金成
立至今
10.41% 0.14% 7.74% 0.11% 2.67% 0.03%
2.宝盈增强收益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.79% 0.16% -0.10% 0.03% 0.89% 0.13%
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过去三个
月
1.13% 0.17% 0.42% 0.05% 0.71% 0.12%
过去六个
月
1.99% 0.15% 0.42% 0.08% 1.57% 0.07%
自基金成
立至今
5.62% 0.16% 3.08% 0.09% 2.54% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
宝盈增强收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年5月 15 日至 2009年6月 30 日）
1．宝盈增强收益债券 A/B：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金
的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2．宝盈增强收益债券 C：
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注：
① 本基金于 2008年10月20日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基
金份额简称“宝盈增强收益债券 C”。
② 本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控
体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月 18 日成立，注册资本为人民币 1亿
元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、
宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并
逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，
公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司
的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经
验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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陈若劲 本基金基金
经理
2008-9-1 - 6 年 陈若劲， 女， 1971年生，
香港中文大学金融
MBA， 具有6年证券从业
经历。曾在第一创业证
券有限责任公司固定收
益部从事债券投资、研
究及交易等工作，2008
年 4 月加入宝盈基金管
理有限公司任债券组合
研究员。现任宝盈基金
管理有限公司宝盈增强
收益债券型证券投资基
金经理。中国国籍，证
券投资基金从业人员资
格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋
求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有
限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况
良好。本报告期内，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不
同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈泛沿海区域增长发生过同向交易，但是交易价
差较小，符合投决会的限制要求。
在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。
在相邻的5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不
同基金交易指令下达时间的不同。
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在报告期，本基金不存在其他异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金， 其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差
异，本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管
理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内，宏观经济触底回升，各项经济指标先后出现好转的迹象，权益类市场也随之
大幅上涨，债券市场则反复回落，反映市场对于放松银根及房地产、大宗商品价格回升引发
通胀预期加剧的担忧。报告期末，IPO重启带动短期利率快速上行，并逐渐向中长端传导，
交易所债券市场反应尤为明显。
报告期内，在债券类资产的配置上我们进行了较大的调整，大幅缩短了组合久期，积极
增配浮动利率债券，在保证资产组合流动性的前提下防范通胀风险。另一方面，为了保持组
合的均衡并提高收益，我们在控制信用风险的前提下，适当配置了中短期到期收益率较高的
交易所企业债。
报告期内，在权益类资产的配置上，在控制投资风险的前提下，我们积极参与，获得一
定的超额收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们将继续关注宏观经济指标环比回升情况、商业银行信贷规模及结构情
况以及微观层面企业的盈利是否能够达到市场的预期。 虽然我们判断囿于经济复苏的态势尚
不稳定且有外需疲弱之虞，政策拐点在下半年出现的概率为小，但我们仍然非常关注政策的
调整方向，调整的力度及方式。
我们对债券类资产的配置将坚持相对谨慎的策略，在基本保持现有配置结构的情况下，
对现有品种进行优化调整。
经过上半年的大幅上涨，权益类资产的估值大幅上升，目前的估值水平和市场对于企业
未来实际盈利预期是否过于乐观值得关注，政策是否会对信贷和流动性收紧也需要警惕。我
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们将密切关注宏观经济、政策变化和上市公司的经营状况，并以更为谨慎的策略适度投资优
质低估的企业。
IPO重启以后，我们将根据资金头寸和发行公司的基本面情况，在充分研究的基础上择
优参与新股发行网下申购，在做好风险管理的前提下争取获得更高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金
管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净
值的变化在0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用
的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部
执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志
先生拥有 6 年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有 15 年证券、基金行业
从业经验，其中 11 年证券投资研究管理经验、4 年基金合规管理经验。投资部执行总监陆
万山先生拥有3年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。 研究部执行总监余述胜先生拥
有11年的基金公司从业经验。 金融工程部副总监杨宏亮先生拥有2 年的基金风险管理经验。
基金运营部副总监陈戈拥有 2 年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有 6
年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不
存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约
的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：
1.由于宝盈增强收益 A/B类基金份额不收取销售服务费， 而 C类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，宝盈增强收益同一类别内的每一基金份
额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红
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利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的
现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配 12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20%；
4.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将
现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期末A/B类基金份额可供分配利润 58,413,848.44元，C 类基金份额可供分配利
润5,565,412.74 元，A/B类基金份额净值1.0970元，C类基金份额净值 1.0939元，符合利
润分配条件。
最近三年利润分配情况（A/B 类）
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式发
放总额
利润分配
合计
备注
2008年 - - - -
2009年
上半年
0.070 5,204,672.33 3,004,946.08 8,209,618.41
合计 0.070 5,204,672.33 3,004,946.08 8,209,618.41
最近三年利润分配情况（C类）
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式发
放总额
利润分配
合计
备注
2008年 - - - -
2009年
上半年
0.070 853,337.21 31,311.05 884,648.26
合计 0.070 853,337.21 31,311.05 884,648.26
注：本基金成立于 2008年 5月 15 日，因此最近三年的利润分配情况仅包括 2008 年和
2009年上半年。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为 9,094,266.67元； 其中宝盈增强收益债券A/B
类实施利润分配的金额为 8,209,618.41 元，宝盈增强收益债券 C 类实施利润分配的金额为
884,648.26 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30 日
单位：人民币元
资 产 本期末 上年度末
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2009年 6 月30 日 2008年 12月 31 日
资 产：
银行存款 11,941,536.83 38,012,185.98
结算备付金 1,116,369.50 -
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 742,875,075.05 1,903,574,502.70
其中：股票投资 109,647,295.86 65,430.00
债券投资 633,227,779.19 1,903,509,072.70
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 184,175,571.16 -
应收利息 7,450,284.13 34,777,713.60
应收股利 - -
应收申购款 23,857.25 1,036,128.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 947,832,693.92 1,977,650,531.17
负债和所有者权益
本期末
2009年 6 月30 日
上年度末
2008年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 180,179,529.73 449,919,005.12
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,929,137.59 19,521,088.31
应付管理人报酬 427,013.77 709,552.68
应付托管费 142,337.93 236,517.56
应付销售服务费 25,423.28 148,898.90
应付交易费用 456,709.72 39,162.91
应交税费 - -
应付利息 29,214.05 17,992.53
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 496,693.60 358,822.73
负债合计 183,686,059.67 470,951,040.74
所有者权益：
实收基金 696,741,775.12 1,394,922,951.57
未分配利润 67,404,859.13 111,776,538.86
所有者权益合计 764,146,634.25 1,506,699,490.43
负债和所有者权益总计 947,832,693.92 1,977,650,531.17
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注：报告截止日 2009 年6月 30 日，宝盈增强收益 A/B 类基金份额净值 1.0970 元，基金份
额总额 634,110,705.40 份；宝盈增强收益 C 类基金份额净值 1.0939 元，基金份额总额
62,631,069.72 份；宝盈增强收益下属两级基金的份额总额 696,741,775.12 份。上年度可
比期间为2008年 5月15日至2008年6月 30日。
6.2 利润表
会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年1月1日 - 2009年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年 1月 1 日 - 2009
年6 月 30日
上年度可比期间
2008年05月15日 - 2008
年6 月 30日
一、收入 27,351,374.73 5,236,198.21
1.利息收入 21,962,712.89 5,945,439.63
其中：存款利息收入 146,525.58 196,191.21
债券利息收入 21,816,187.31 5,718,977.37
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产收
入
- 30,271.05
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
47,663,753.30 657,185.71
其中：股票投资收益 22,457,921.09 708,420.00
债券投资收益 24,605,311.17 -51,234.29
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 600,521.04 -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-42,506,650.62 -1,366,427.13
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
231,559.16 -
二、费用（以“-”号填列） -6,955,982.73 -1,924,223.91
1．管理人报酬 -3,152,673.03 -811,252.10
2．托管费 -1,050,891.02 -270,417.36
3．销售服务费 -365,879.88 -
4．交易费用 -1,219,019.31 -10,309.33
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
15
5．利息支出 -951,420.26 -763,203.21
其中：卖出回购金融资产支
出
-951,420.26 -763,203.21
6．其他费用 -216,099.23 -69,041.91
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
20,395,392.00 3,311,974.30
所得税费用（以“-”号填
列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
20,395,392.00 3,311,974.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年1月1日 - 2009年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1月 1日 - 2009 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,394,922,951.57 111,776,538.86 1,506,699,490.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,395,392.00 20,395,392.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-698,181,176.45 -58,709,062.19 -756,890,238.64
其中：1.基金申购款 65,891,337.00 5,429,034.26 71,320,371.26
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
-764,072,513.45 -64,138,096.45 -828,210,609.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -6,058,009.54 -6,058,009.54
五、期末所有者权益（基
金净值）
696,741,775.12 67,404,859.13 764,146,634.25
项目
上年度可比期间
2008 年 05月 15日 - 2008 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,073,777,953.91 - 1,073,777,953.91
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,311,974.30 3,311,974.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,797,321.46 5,587.49 1,802,908.95
其中：1.基金申购款 1,797,321.46 5,587.49 1,802,908.95
2.基金赎回款（以
“-”号填列）
- - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,075,575,275.37 3,317,561.79 1,078,892,837.16
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 税项
本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。
6.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金管理人股东
中铁信托有限责任公司 基金管理人股东
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
17
成都工业投资集团有限公司 基金管理人股东
注：本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.5.2关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年05月15日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 3,152,673.03 811,252.10
其中：当期已支付 2,725,659.26 281,811.41
期末未支付 427,013.77 529,440.69
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月
30日
上年度可比期间
2008年05月15日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 1,050,891.02 270,417.36
其中：当期已支付 908,553.09 93,937.14
期末未支付 142,337.93 176,480.22
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
6.4.5.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2009年 1月 1日 - 2009年 6月 30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付
宝盈增强收益C类
基金合计
中国建设银行股份
有限公司
288,529.09 24,858.45 313,387.54
合计 288,529.09 24,858.45 313,387.54
注: ① 本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， C 类基金按
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
18
前一日基金资产净值 0.40％的年费率逐日计提销售服务费，累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日基金销售服务费=按前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数
② 宝盈增强收益 A/B类基金不收取销售服务费。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行股份有限
公司
- 32,168,040.00 - - 23,260,423,000.00 889,858.73
上年度可比期间
2008年05月15日 - 2008年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银
行股份有限
公司
- - - - - -
6.4.5.4各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年05月15日 - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
11,941,536.83 142,289.61 3,775,012.24 192,758.93
注:不含通过托管行备付金转存于中国证券登记结算公司结算账户的结算备付金。
6.4.5.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.6 期末（2009 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
19
本基金本报告期末无流通受限的认购新发/增发证券。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有因重大事项暂时停牌的股票。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009年6月 30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款人民币 180,179,529.73元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
090204 09国开04 2009-7-3 99.20 500,000 49,600,000.00
090407 09农发07 2009-7-3 99.72 1,000,000 99,720,000.00
090408 09农发08 2009-7-3 99.31 320,000 31,779,200.00
合计 - - - 1,820,000 181,099,200.00
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009年6月 30日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的
余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 109,647,295.86 11.57
其中：股票 109,647,295.86 11.57
2 固定收益投资 633,227,779.19 66.81
其中：债券 633,227,779.19 66.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 13,057,906.33 1.38
6 其他资产 191,899,712.54 20.25
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
20
7 合计 947,832,693.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 63,825,295.86 8.35
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 43,445,744.22 5.69
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 20,379,551.64 2.67
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,072,000.00 4.33
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 12,750,000.00 1.67
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 109,647,295.86 14.35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600900 长江电力 2,400,000 33,072,000.00 4.33
2 600596 新安股份 599,939 22,185,744.22 2.90
3 000912 泸 天 化 2,000,000 21,260,000.00 2.78
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
21
4 600761 安徽合力 1,999,956 20,379,551.64 2.67
5 000002 万 科Ａ 1,000,000 12,750,000.00 1.67
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网址
（http://www.byfunds.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600030 中信证券 84,329,336.78 5.60
2 000002 万 科Ａ 47,364,926.37 3.14
3 600900 长江电力 34,661,900.86 2.30
4 601398 工商银行 32,950,000.00 2.19
5 000912 泸 天 化 26,424,436.08 1.75
6 600231 凌钢股份 25,057,503.71 1.66
7 600596 新安股份 22,225,964.48 1.48
8 600096 云天化 20,977,791.56 1.39
9 600761 安徽合力 20,727,044.51 1.38
10 000568 泸州老窖 14,403,254.60 0.96
11 000959 首钢股份 12,028,441.83 0.80
12 600050 中国联通 11,288,450.65 0.75
13 600000 浦发银行 10,422,761.49 0.69
14 000898 鞍钢股份 9,530,510.81 0.63
15 600028 中国石化 9,199,598.64 0.61
16 000578 盐湖集团 8,292,321.16 0.55
17 000024 招商地产 8,051,295.43 0.53
18 601166 兴业银行 7,914,796.28 0.53
19 600439 瑞贝卡 7,461,998.77 0.50
20 600016 民生银行 6,727,327.18 0.45
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入股票成本”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
22
1 600030 中信证券 85,146,298.25 5.65
2 000002 万 科Ａ 41,253,006.25 2.74
3 601398 工商银行 34,217,250.00 2.27
4 600231 凌钢股份 29,192,389.64 1.94
5 600096 云天化 21,615,845.75 1.43
6 000568 泸州老窖 15,067,549.15 1.00
7 600050 中国联通 13,475,885.59 0.89
8 000959 首钢股份 13,072,972.73 0.87
9 600000 浦发银行 11,074,538.58 0.74
10 000898 鞍钢股份 10,857,951.32 0.72
11 600028 中国石化 10,482,862.21 0.70
12 000578 盐湖集团 9,073,865.93 0.60
13 601166 兴业银行 8,867,574.23 0.59
14 000024 招商地产 8,538,957.30 0.57
15 600016 民生银行 7,741,004.00 0.51
16 600439 瑞贝卡 7,173,606.72 0.48
17 601111 中国国航 5,530,767.44 0.37
18 601006 大秦铁路 5,525,066.92 0.37
19 000651 格力电器 4,657,419.00 0.31
20 000912 泸 天 化 4,441,430.00 0.29
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 450,425,976.78
卖出股票的收入（成交）总额 364,697,486.11
注: 表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金
额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 254,655,000.00 33.33
3 金融债券 251,373,000.00 32.90
其中：政策性金融债 198,975,000.00 26.04
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
23
4 企业债券 127,199,779.19 16.65
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 633,227,779.19 82.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0801041 08央行票据41 1,000,000 104,910,000.00 13.73
2 090407 09 农发 07 1,000,000 99,720,000.00 13.05
3 0801112 08央行票据112 1,000,000 97,150,000.00 12.71
4 0801062 08央行票据62 500,000 52,595,000.00 6.88
5 090408 09 农发 08 500,000 49,655,000.00 6.50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 184,175,571.16
3 应收股利 -
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
24
4 应收利息 7,450,284.13
5 应收申购款 23,857.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 191,899,712.54
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈增强收
益债券A/B
3,968 159,806.13 550,853,256.48 79.06% 83,257,448.92 11.95%
宝盈增强收
益债券C
1,863 33,618.39 292,721.41 0.04% 62,338,348.31 8.95%
合计 5,831 119,489.24 551,145,977.89 79.10% 145,595,797.23 20.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
宝盈增强收益债券A/B 367,742.14 0.06%
宝盈增强收益债券 C - -
合计 367,742.14 0.06%
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
25
9
开放式基金份额变动
单位：份
宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券C
基金合同生效日（2008 年 5 月 15
日）基金份额总额
1,073,777,953.91 0.00
报告期期初基金份额总额 1,001,259,300.70 393,663,650.87
报告期期间基金总申购份额 27,085,130.25 38,806,206.75
报告期期间基金总赎回份额 394,233,725.55 369,838,787.90
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 634,110,705.40 62,631,069.72
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年 1月 15日，宝盈基金管理有限公司发布公告，经宝盈基金管理有限公司董事会
审议通过，聘任胡东良先生担任公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略遵循本基金 《基金合同》 中规定的投资策略，
未发生显著改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
26
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 债券交易
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
联合证券有限责
任公司
1 244,864,827.69 30.04% 36,980,241.10 35.46%
长江证券股份有
限公司
1 570,258,635.20 69.96% 67,309,672.10 64.54%
合计 2 815,123,462.89 100.00% 104,289,919.20 100.00%
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
联合证券有限责
任公司
- - - - 198,955.44 29.10%
长江证券股份有
限公司
- - - - 484,716.66 70.90%
合计 - - - - 683,672.10 100.00%
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择， 与被选择的券商签订证券交
易席位租用协议。
2、本基金本报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2009 年半年度报告（摘要）
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11 影响投资者决策的其他重要信息
1、 2009年1 月16日基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任
该行副行长；
2、 2009年 5月14日美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3 、2009年5 月26日中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司
股权变动报告书；
4 、2009年5 月26日中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司
股权变动报告书；
5 、2009 年 8 月 2 日基金托管人公告自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生任中国建设银
行股份有限公司执行董事。
宝盈基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
