长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2009 年半年度报告
2009 年06月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2009年08月27日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 2 页 共 38 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录………………………………………………………………1
§2 基金简介…………………………………………………………………3
§3 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5
§4 管理人报告…………………………………………………………………7
§5 托管人报告……………………………………………………………………12
§6 半年度财务会计报告（未审计）…………………………………………………13
§7 投资组合报告…………………………………………………………… 29
§8 基金份额持有人信息……………………………………………………34
§9 开放式基金份额变动……………………………………………… 34
§10 重大事件揭示…………………………………………………………… 35
§11 备查文件目录………………………………………………………… 38
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金简称 长盛全债指数增强债券
交易代码 510080（前端收费模式）、511080（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 10月 25 日
报告期末基金份额总额 1,009,527,374.82 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金
安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数
化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低
风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 叶金松 李芳菲
联系电话 010-82255818 010－68424199
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010－68424181
注册地址 深圳市福田区福中三路 1006 号诺 北京市东城区建国门内大街 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 4 页 共 38 页
德中心八楼 GH 单元 69 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18 号城
建大厦 A 座20-22 层
北京市海淀区西三环北路
100 号金玉大厦
邮政编码 100088 100048
法定代表人 陈平 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互
联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告置备地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融大街 27 号投资广场 22 层
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年 01月 01日-2009 年06 月30 日)
本期已实现收益 55,026,421.63
本期利润 54,428,354.28
加权平均基金份额本期利润 0.0496
本期加权平均净值利润率 4.09%
本期基金份额净值增长率 4.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年 01月 01日-2009 年06 月30 日)
期末可供分配利润 38,811,573.61
期末可供分配基金份额利润 0.0384
期末基金资产净值 1,250,532,440.49
期末基金份额净值 1.2387
3.1.3 累计期末指标 报告期(2009年 01月 01日-2009 年06 月30 日)
基金份额累计净值增长率 122.41%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.14% 0.79% 0.09% -0.19% 0.05%
过去三个月 2.17% 0.19% 2.13% 0.13% 0.04% 0.06%
过去六个月 4.17% 0.24% 5.14% 0.17% -0.97% 0.07%
过去一年 9.31% 0.28% 9.31% 0.22% 0.00% 0.06%
过去三年 65.22% 0.39% 19.21% 0.21% 46.01% 0.18%
自基金合同生效起至今 122.41% 0.36% 34.49% 0.18% 87.92% 0.18%
注：本基金业绩比较基准=中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 6 页 共 38 页
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指
数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16%，现金持有最
低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一
种手段，预计股票投资比例的平均值为8%，因此将基金业绩比较设定为：中信全债指
数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网
获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增
加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(2003 年10月25 日至2009年6月30日)
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2003年10月24日
2004年10月24日
2005年10月24日
2006年10月24日
2007年10月24日
2008年10月24日
长盛全债指数增强债券 业绩比较基准收益率
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，长盛全债指数增强基
金的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资范围、 （八）投资限制的有
关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 7 页 共 38 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，
注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团
有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日，基金管理人共管理两支封
闭式基金、十支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007年9月， 取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘静
本基金
基金经
理， 长盛
货币市
场基金
基金经
理， 长盛
积极配
置债券
型证券
投资基
金基金
经理。
2008年8月11日 — 9年
女，1977 年1 月出生，中国
国籍。中央财经大学经济学
硕士。2000 年 7 月至 2003
年 6 月就职于北京证券有限
责任公司；2003年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，先
后担任交易部交易员、首席
债券交易员。现任长盛中信
全债指数增强型债券投资基
金（本基金）基金经理，长
盛货币市场基金基金经理，
长盛积极配置债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 8 页 共 38 页
的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2009年上半年，在极度宽松的政策层面下，国内经济开始逐步走出低谷。货币信
贷增长快速反弹，货币供应量增长季度环比已经上升至 40%左右的水平，同比增速也
已经创出近10年来的新高。工业生产增速环比连续3个月保持30%左右的增速。即便
是不考虑近期颇有争议的工业增加值增长，发电量近期也开始摆脱自 08 年下半年以
来的负增长，出现快速反弹。
上半年在流动性充裕的格局下，债券市场交易很活跃，银行间债券市场日均交易
量达到了5千多亿。货币市场的利率基本维持着低位震荡的局面，银行间7天回购利
率一直在1%以下徘徊，但到6月末，由于股票市场IPO的重启，出现了上扬，7天回
购攀升至1.2%左右。债券市场，交易所国债指数仍在高位震荡，但交易量逐渐缩小。
从收益率期限结构看，上半年，银行间国债关键期限收益率变动主要是第一季度幅度
较大，第二季度则显得相对较为平稳，总体上收益率基本上呈现了较大幅度的上扬。
其中中期品种上扬幅度较大，5年期国债上扬了64.89BP，7年期国债上扬73.53BP。
在所有的品种中，只有 1 年期收益率下降，幅度为-12.1BP，之所以出现这种情况，
与一年期央票一直停发，该期限品种供给相对较少有一定关系。信用市场方面，在经
济复苏的预期下，投资者对信用风险担忧逐渐缓解，信用利差大幅下降，利差水平基 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 9 页 共 38 页
本已经到历史平均点以下。
股票市场方面，市场在宏观基本面逐步恢复，预期逐渐稳定，流动性逐渐宽松的
综合作用下出现了一轮较为明显的上涨。上证指数年初开盘1849.02点，截止到6月
30日，上证指数收于2959.36点，期间涨幅达到了60.05%。从行业分布看，房地产、
有色金属、交运设备、电子元器件等行业涨幅居前；而食品饮料、建筑建材、公用事
业等行业则明显落后于指数。
上半年，长盛全债指数增强债券基金基本准确把握了债券市场和股票市场的运行
趋势及各类投资工具的风险收益特征，基于风险收益合理配比的原则，在保持了权益
类资产总体适中的配置比例的基础上，根据不同阶段各市场的风险收益特征变化，适
时适度动态调整了组合中各类资产的投资比例，较好的参与了股票市场的上涨行情；
同时及时降低债券资产的配置比例和组合久期，较好的规避了债券市场的下跌风险。
4.4.2 本基金业绩表现
截止本报告期末，本基金份额净值为 1.2387 元，本报告期基金份额净值增长率
为4.17%，同期业绩比较基准增长率为5.14%。
4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2009年下半年，宏观经济将在复苏态势确立的情况下继续上行。从目前发电量数
据、房价回升及房地产企业拿地的热情、企业产能利用率等指标看，下半年的固定投
资增速将保持 25%以上高位运行的概率很大，GDP 增速在内需的强劲带动下将出现提
升，年初提出的“保8”目标有望得到实现。但从GDP增长结构看，下半年出口一端
迅速恢复的概率不大，这主要是因为外部的经济环境还没出现明显好转，欧美日等发
达经济的减速还将持续，外需低迷态势将延续。而消费在经济好转、CPI 恢复的预期
之下，也不可能出现迅速的增长。因此投资带动仍然是下半年经济增长的主要动力。
下半年，前期宽松货币政策的累积效应将更加明显，宽松的货币环境是通胀复苏
的绝好“温床” 。今年4、5月份，PPI环比已经出现明显回升，下半年估计对下游的
传导影响也将显现，估计到3季度末，CPI将转正。在通胀预期出现的条件下，债券
市场难以出现较大的投资机会，我们预计下半年债券收益率的期限结构将呈平坦化上
移，短期品种出现价值回归的走势，长期品种收益率还有上行空间。信用产品方面，
信用利差已经处于低点，短期在经济向好的环境中利差继续扩大概率虽然不大，但也
几乎没有缩小的空间。因此，总体而言,下半年我们对债券市场保持谨慎的投资态度。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 10 页 共 38 页
股票市场方面，目前沪深 300 的平均市盈率已经达到了约 30 倍水平，与其他市场相
比已经没有明显优势，动态市盈率的降低将来源于经济复苏中上市公司业绩增长的恢
复，3 季度初期半年报的披露需要重点跟综。目前来看，根据我们预测分析，下一个
阶段，在经济复苏期间明显好转的地产、汽车等可选消费品以及政府主导的基建投资
将会逐渐推动中游制造业景气度复苏，其中以钢铁、化工、造纸为代表的原料加工行
业将有望出现阶段性的盈利好转，估值提升概率较大,我们将重点关注。
基于以上判断，下半年，本基金仍将坚持一贯的稳健投资风格，保持对中信全债
指数的战略性配置和对权益类资产的适中配置，积极调整组合债券资产的期限结构及
类属资产的更有效合理配置，以更好的规避债券市场利率上行风险，争取期间获取更
多的超额收益，另外运用融资杠杆及现金资产积极参与交易所股票市场的一级发行，
并在风险控制的前提下，适时适度动态调整权益类资产的配置比例，力争在确保基金
资产稳定增值的同时，为投资人带来低风险超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于2007
年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁
布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字
[2007]15号） 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》 （证监会计字[2007]21 号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策
与估值程序， 设立基金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，
采取多种方式减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、
估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业
胜任能力和独立性，人员构成如下：
职务 职责
杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小
组工作，完成基金资产估值。
叶金松 长盛基金管理有限公司督察长
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小
组工作，完成基金资产估值。
白仲光
金融工程部总监，长盛中证 100 指数证券
投资基金基金经理
出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 11 页 共 38 页
李庆林 研究发展部副总监 出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚
总经理助理和投资管理部总监，长盛同德
主题增长股票型证券投资基金基金经理
判定估值价格合理性。
郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁 监察稽核部总监 审查监督估值制度、 程序执行过程的合规性。
戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法
规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基
金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会
采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值
流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编
制及披露相关问题的通知》 、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和半年度报告》 （试行） 》等通知中对基金期
末可分配利润计算方法的规定，以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合
同》对基金利润分配原则的约定，本基金截至 2009年6月3 0日可供分 配收益为
38,811,573.61元，按照上述通知及基金合同的规定，本公司经研究决定2009年上半
年度不进行分配。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 12 页 共 38 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农
业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及长盛中
信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金
托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投
资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全
债指数增强型债券证券投资基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 13 页 共 38 页
§6
半年度财务会计报告（未审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资
产：
银行存款 6.4.2.1 218,196,057.87 57,018,790.29
结算备付金
1,271,192.89 3,352,983.49
存出保证金
1,041,216.64 710,000.00
交易性金融资产 6.4.2.2 1,019,329,905.74 1,503,241,030.25
其中：股票投资
161,321,861.30 74,725,439.65
基金投资
--
债券投资
858,008,044.44 1,428,515,590.60
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
2,996,547.33 12,895,742.57
应收利息 6.4.2.5 16,716,787.49 15,103,217.07
应收股利
- -
应收申购款
395,909.57 598,011.09
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.2.6 --
资产总计
1,259,947,617.53 1,592,919,774.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负
债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.2.3 --
卖出回购金融资产款
- 277,999,353.00
应付证券清算款
4,017,763.03 -
应付赎回款
2,730,830.96 1,357,776.26
应付管理人报酬 6.4.5.2.1 784,055.72 829,690.57
应付托管费 6.4.5.2.2 209,081.51 221,250.84
应付销售服务费
- - 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 14 页 共 38 页
应付交易费用 6.4.2.7 815,279.29 258,572.25
应交税费
424,359.13 376,683.53
应付利息
- 29,178.76
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 433,807.4 259,577.25
负债合计
9,415,177.04 281,332,082.46
所有者权益:
实收基金 6.4.2.9 1,009,527,374.82 1,103,037,594.27
未分配利润 6.4.2.10 241,005,065.67 208,550,098.03
所有者权益合计
1,250,532,440.49 1,311,587,692.30
负债和所有者权益总计
1,259,947,617.53 1,592,919,774.76
注：报告截止日 2009年6月30日，基金份额净值：1.2387 元，基金份额总额
1,009,527,374.82份。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至 2009
年6月30日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008
年6月30日
一、收入
63,141,538.85 -106,875,648.04
1.利息收入
21,555,863.68 24,966,034.69
其中：存款利息收入 6.4.2.11 446,814.03 1,250,594.93
债券利息收入
21,109,049.65 23,715,439.76
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
41,934,680.64 13,007,279.45
其中：股票投资收益 6.4.2.12 18,050,544.83 14,469,765.59
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.2.13 23,063,169.31 -7,220,722.58
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.2.14 - 4,784,386.31
股利收益 6.4.2.15 820,966.5 973,850.13
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
填列） 6.4.2.16
-598,067.35 -145,414,901.41
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”填列） 6.4.2.17 249,061.88 565,939.23 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 15 页 共 38 页
二、费用（以“-”号填列）
-8,713,184.57 -14,052,930.86
1.管理人报酬
6.4.5.2.1 -4,940,510.8 -6,616,558.92
2.托管费 6.4.5.2.2 -1,317,469.56 -1,764,415.67
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.2.18 -1,473,594.51 -2,302,224.75
5.利息支出
-799,046.99 -3,196,634.86
其中：卖出回购金融资产支出
-799,046.99 -3,196,634.86
6.其他费用 6.4.2.19 -182,562.71 -173,096.66
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
54,428,354.28 -120,928,578.90
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
54,428,354.28 -120,928,578.90
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,103,037,594.27 208,550,098.03 1,311,587,692.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 54,428,354.28 54,428,354.28
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-93,510,219.45 -21,973,386.64 -115,483,606.09
其中：1.基金申购款 171,324,592.25 35,231,476.40 206,556,068.65
2.基金赎回款(以“-”号填列） -264,834,811.70 -57,204,863.04 -322,039,674.74
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值） 1,009,527,374.82 241,005,065.67 1,250,532,440.49
上年度可比期间金额
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,079,131,597.87 323,812,736.35 1,402,944,334.22
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -120,928,578.90 -120,928,578.90
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
411,601,506.60 114,890,204.03 526,491,710.63 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 16 页 共 38 页
其中：1.基金申购款 1,048,405,295.82 268,909,899.48 1,317,315,195.30
2.基金赎回款(以“-”号填列） -636,803,789.22 -154,019,695.45 -790,823,484.67
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
- -119,258,647.90 -119,258,647.90
五、期末所有者权益（基金净值） 1,490,733,104.47 198,515,713.58 1,689,248,818.05
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注（未经审计）
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
活期存款 218,196,057.87
定期存款 -
其他 -
合计 218,196,057.87
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6 月30 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 148,984,195.05 161,321,861.30 12,337,666.25
交易所市场 216,244,343.93 225,554,044.44 9,309,700.51
银行间市场 608,656,168.73 632,454,000.00 23,797,831.27 债券
合计 824,900,512.66 858,008,044.44 33,107,531.78
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 973,884,707.71 1,019,329,905.74 45,445,198.03
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中国国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市
场交易债券于本报告期利润表中确认的公允价值变动收益为-32,403,046.23元。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 17 页 共 38 页
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末（2009年6月30日）的衍生金融资产/负债项目余额为零。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末（2009年6月30日）的买入返售金融资产项目余额为零。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
应收活期存款利息 38,735.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 400.41
应收债券利息 16,677,504.18
应收买入返售证券利息 -
应收存出保证金利息 144.90
应收申购款利息 2.75
其他 -
合计 16,716,787.49
6.4.2.6 其他资产
本基金本报告期末（2009年6月30日）的其他资产项目余额为零。
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
应付交易所交易佣金 807,486.19
应付银行间市场交易费用 7,793.10
合计 815,279.29
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 10,244.69
预提费用 173,562.71
合计 433,807.40 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 18 页 共 38 页
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,103,037,594.27 1,103,037,594.27
本期申购 171,324,592.25 171,324,592.25
本期赎回 -264,834,811.70 -264,834,811.70
本期末 1,009,527,374.82 1,009,527,374.82
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -12,387,873.38 220,937,971.41 208,550,098.03
本期利润 55,026,421.63 -598,067.35 54,428,354.28
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,826,974.64 -18,146,412.00 -21,973,386.64
其中：基金申购款 427,950.79 34,803,525.61 35,231,476.40
基金赎回款 -4,254,925.43 -52,949,937.61 -57,204,863.04
本期已分配利润 - - -
本期末 38,811,573.61 202,193,492.06 241,005,065.67
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
活期存款利息收入 426,286.05
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 16,176.07
保证金利息收入 2,914.16
其他 1,437.75
合计 446,814.03
6.4.2.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
卖出股票成交金额 462,049,990.52
卖出股票成本总额 -443,999,445.69 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 19 页 共 38 页
股票投资收益 18,050,544.83
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
卖出债券及债转股成交金额 1,350,672,586.92
卖出债券及债转股成本总额 -1,309,547,803.54
应收利息总额 -18,061,614.07
债券投资收益 23,063,169.31
6.4.2.14 衍生工具收益—买卖权证差价收入
本基金本报告期内(2009年1月1日至2009年6月30日)的衍生工具收益—买卖
权证差价收入项目金额为零。
6.4.2.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 820,966.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 820,966.50
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -598,067.35
——股票投资 29,760,665.90
——债券投资 -30,358,733.25
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -598,067.35
6.4.2.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
赎回基金补偿收入 184,821.30 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 20 页 共 38 页
转换基金补偿收入 9,240.58
印花税手续费返还 -
其他 55,000.00
合计 249,061.88
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费总额的16.67%归入转出基金的基金资产。
6.4.2.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 1,466,418.51
银行间同业市场交易费用 7,176.00
合计 1,473,594.51
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
信息披露费 133,891.13
审计费用 39,671.58
债券托管账户维护费 9,000.00
银行手续费 -
合计 182,562.71
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 21 页 共 38 页
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 关联方
名称
成交金额
占当期股票成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期股票成交总
额的比例(%)
国元证券 670,418,906.60 69.63 415,075,723.71 61.41
6.4.5.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 关联方
名称
成交金额
占当期权证成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期权证成交总
额的比例(%)
国元证券 - 0.00 9,631,366.56 56.35
6.4.5.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 关联方
名称
成交金额
占当期债券成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总
额的比例(%)
国元证券 470,208,572.17 64.54 68,825,460.60 64.66
6.4.5.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日
关联方
名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
国元证券 536,800,000.00 100.00 48,000,000.00 100.00
6.4.5.1.5 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 关联方
名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
国元证券 569,855.04 70.57 569,855.04 70.57 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 22 页 共 38 页
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 关联方
名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
国元证券 352,814.08 62.48 127,175.01 70.21
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易
不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6
月30日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6
月30日
当期应支付的管理费 4,940,510.80 6,616,558.92
其中：当期已支付 4,156,455.08 5,450,477.41
期末未支付 784,055.72 1,166,081.51
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6
月30日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6
月30日
当期应支付的托管费 1,317,469.56 1,764,415.67
其中：当期已支付 1,108,388.05 1,453,460.59
期末未支付 209,081.51 310,955.08
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 23 页 共 38 页
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6
月30日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6
月30日
期初持有基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
本期认购总份额 - -
本期申购/买入总份额 - -
本期因拆分增加的份额 - -
本期赎回/卖出总份额 - -
期末持有基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持有的基金份额占基金
总份额比例（%）
2.97 2.01
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度可比期末均未持
有本基金份额。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 关联方
名称
期末金额 当期利息收入 期末金额 当期利息收入
中国农业银行 218,196,057.87 426,286.05 175,832,122.82 1,207,164.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6 利润分配情况
本报告期间本基金未进行利润分配。
6.4.7 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金于期末未持有暂时停牌股票。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 24 页 共 38 页
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无正回购余额。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主
要包括债券投资、股票投资及证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 25 页 共 38 页
收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的10%。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.7列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 26 页 共 38 页
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
金额单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 218,196,057.87 - - - 218,196,057.87
结算备付金 1,271,192.89 - - - 1,271,192.89
存出保证金 460,000.00 - - 581,216.64 1,041,216.64
交易性金融资产 71,928,615.00 560,224,429.44 225,855,000.00 161,321,861.30 1,019,329,905.74
应收证券清算款 - - - 2,996,547.33 2,996,547.33
应收利息 - - - 16,716,787.49 16,716,787.49
应收申购款 53,540.46 - - 342,369.11 395,909.57
资产总计 291,909,406.22 560,224,429.44 225,855,000.00 181,958,781.87 1,259,947,617.53
负债
应付证券清算款 - - - 4,017,763.03 4,017,763.03
应付赎回款 - - - 2,730,830.96 2,730,830.96
应付管理人报酬 - - - 784,055.72 784,055.72
应付托管费 - - - 209,081.51 209,081.51
应付交易费用 - - - 815,279.29 815,279.29
应付税费 - - - 424,359.13 424,359.13
其他负债 - - - 433,807.40 433,807.40
负债总计 - - - 9,415,177.04 9,415,177.04
利率敏感度缺口 291,909,406.22 560,224,429.44 225,855,000.00 172,543,604.83 1,250,532,440.49 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 27 页 共 38 页
上年度末
2008年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 57,018,790.29 - - - 57,018,790.29
结算备付金 3,352,983.49 - - - 3,352,983.49
存出保证金 460,000.00 - - 250,000.00 710,000.00
交易性金融资产 148,314,292.50 785,342,603.10 494,858,695.00 74,725,439.65 1,503,241,030.25
应收证券清算款 - - - 12,895,742.57 12,895,742.57
应收利息 - - - 15,103,217.07 15,103,217.07
应收申购款 989.61 - - 597,021.48 598,011.09
资产总计 209,147,055.89 785,342,603.10 494,858,695.00 103,571,420.77 1,592,919,774.76
负债
卖出回购金融资产款 277,999,353.00 - - - 277,999,353.00
应付赎回款 - - - 1,357,776.26 1,357,776.26
应付管理人报酬 - - - 829,690.57 829,690.57
应付托管费 - - - 221,250.84 221,250.84
应付交易费用 - - - 258,572.25 258,572.25
应付税费 - - - 376,683.53 376,683.53
应付利息 29,178.76 29,178.76
其他负债 - - - 259,577.25 259,577.25
负债总计 277,999,353.00 -- 3,332,729.46 281,332,082.46
利率敏感度缺口 -68,852,297.11 785,342,603.10 494,858,695.00 100,238,691.31 1,311,587,692.30
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对期末基金资产净值的影响金额(万元)
相关风险变量的变动
2009年6月30日 2008年12月31日
市场利率下降25个基点 增加约698 增加约1,580
分析
市场利率上升25个基点 下降约698 下降约1,580
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略， 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 28 页 共 38 页
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票投资比例为不超过资产配置的 16%，目标指数的投资在资
产配置中最低比例为64%，现金持有最低比例为3%。于2009年6月30日， 本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
2009年6 月30 日 2008年12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值的比例(%) 公允价值
占基金资产净
值的比例(%)
权益类金融工具
交易性金融资产－
股票投资
161,321,861.30 12.90 74,725,439.65 5.70
衍生金融资产－
权证投资
- 0.00 - 0.00
合计 161,321,861.30 12.90 74,725,439.65 5.70
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对期末基金资产净值的影响金额(万元)
相关风险变量的变动
2009年6 月30 日 2008年12月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 540 无重大影响
分析
业绩比较基准下降 5% 下降约 540 无重大影响 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 29 页 共 38 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 161,321,861.30 12.80
其中：股票 161,321,861.30 12.80
2 固定收益投资 858,008,044.44 68.10
其中：债券 858,008,044.44 68.10
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,467,250.76 17.42
6 其他资产 21,150,461.03 1.68
7 合计 1,259,947,617.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 54,065,917.30 4.32
C0 食品、饮料 19,000,000.00 1.52
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,551,246.52 0.52
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 3,957,000.00 0.32
C7 机械、设备、仪表 20,341,250.00 1.63
C8 医药、生物制品 4,216,420.78 0.34
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 3,648,000.00 0.29
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 5,488,000.00 0.44 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 30 页 共 38 页
H 批发和零售贸易 29,616,944.00 2.37
I 金融、保险业 51,133,000.00 4.09
J 房地产业 7,650,000.00 0.61
K 社会服务业 9,720,000.00 0.78
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 161,321,861.30 12.90
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 2,000,000 15,840,000.00 1.27
2 600036 招商银行 600,000 13,446,000.00 1.08
3 600875 东方电气 300,000 11,670,000.00 0.93
4 600741 华域汽车 1,200,000 9,720,000.00 0.78
5 600015 华夏银行 700,000 8,771,000.00 0.70
6 601398 工商银行 1,500,000 8,130,000.00 0.65
7 000002 万
科Ａ 600,000 7,650,000.00 0.61
8 600697 欧亚集团 400,000 7,536,000.00 0.60
9 000895 双汇发展 200,000 7,200,000.00 0.58
10 600426 华鲁恒升 399,954 6,551,246.52 0.52
11 000729 燕京啤酒 400,000 6,060,000.00 0.48
12 000987 广州友谊 300,000 5,844,000.00 0.47
13 000568 泸州老窖 200,000 5,740,000.00 0.46
14 600050 中国联通 800,000 5,488,000.00 0.44
15 002091 江苏国泰 301,856 5,357,944.00 0.43
16 601318 中国平安 100,000 4,946,000.00 0.40
17 000550 江铃汽车 325,000 4,696,250.00 0.38
18 600812 华北制药 501,358 4,216,420.78 0.34
19 600166 福田汽车 300,000 3,975,000.00 0.32
20 000898 鞍钢股份 300,000 3,957,000.00 0.32
21 600068 葛 洲 坝 300,000 3,648,000.00 0.29
22 002024 苏宁电器 200,000 3,214,000.00 0.26
23 600280 南京中商 200,000 3,184,000.00 0.25
24 600153 建发股份 200,000 2,706,000.00 0.22
25 600511 国药股份 100,000 1,775,000.00 0.14
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 31 页 共 38 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600016 民生银行 23,969,613.08 1.83
2 600036 招商银行 23,888,393.07 1.82
3 601318 中国平安 22,955,915.60 1.75
4 600741 华域汽车 15,528,738.30 1.18
5 600030 中信证券 12,716,613.00 0.97
6 601088 中国神华 11,721,122.00 0.89
7 601398 工商银行 9,572,000.00 0.73
8 601186 中国铁建 8,995,937.90 0.69
9 600000 浦发银行 8,789,832.32 0.67
10 600875 东方电气 8,698,400.00 0.66
11 600015 华夏银行 8,629,921.00 0.66
12 600048 保利地产 8,623,959.11 0.66
13 600388 龙净环保 8,423,753.00 0.64
14 600547 山东黄金 7,999,572.00 0.61
15 600697 欧亚集团 7,369,346.04 0.56
16 000895 双汇发展 7,325,101.00 0.56
17 600812 华北制药 7,150,423.14 0.55
18 000729 燕京啤酒 7,142,698.86 0.54
19 601166 兴业银行 7,115,063.26 0.54
20 601857 中国石油 7,068,764.48 0.54
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601318 中国平安 20,590,873.50 1.57
2 600016 民生银行 16,680,519.15 1.27
3 600036 招商银行 13,707,162.00 1.05
4 600028 中国石化 13,068,087.00 1.00
5 601088 中国神华 12,740,657.81 0.97
6 600030 中信证券 12,447,696.16 0.95
7 600521 华海药业 10,371,827.55 0.79
8 600388 龙净环保 9,439,705.07 0.72
9 600000 浦发银行 9,279,000.00 0.71
10 600048 保利地产 9,253,906.00 0.71
11 600547 山东黄金 9,229,021.57 0.70
12 601186 中国铁建 8,835,232.50 0.67 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 32 页 共 38 页
13 000063 中兴通讯 8,208,678.18 0.63
14 601166 兴业银行 8,157,500.00 0.62
15 000012 南
玻Ａ 7,940,644.46 0.61
16 002215 诺 普 信 7,727,044.90 0.59
17 000024 招商地产 7,713,770.60 0.59
18 600104 上海汽车 7,260,261.06 0.55
19 002148 北纬通信 7,184,009.48 0.55
20 601857 中国石油 7,110,000.00 0.54
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 500,835,201.44
卖出股票收入（成交）总额 462,049,990.52
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 161,796,967.00 12.94
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 413,625,000.00 33.08
其中：政策性金融债 403,415,000.00 32.26
4 企业债券 217,724,834.84 17.41
5 企业短期融资券 10,084,000.00 0.81
6 可转债 54,777,242.60 4.38
7 其他 - 0.00
8 合计 858,008,044.44 68.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010211 01国开11 1,000,000 103,900,000.00 8.31
2 050302 05进出02 700,000 72,296,000.00 5.78
3 080308 08进出08 500,000 52,160,000.00 4.17
4 010004 20 国债⑷ 430,000 43,774,000.00 3.50
5 080210 08国开10 400,000 43,196,000.00 3.45
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 33 页 共 38 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,041,216.64
2 应收证券清算款 2,996,547.33
3 应收股利 -
4 应收利息 16,716,787.49
5 应收申购款 395,909.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 21,150,461.03
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110003 新钢转债 30,606,312.10 2.45
2 125709 唐钢转债 24,128,150.50 1.93
3 110971 恒源转债 42,780.00 0.00
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 34 页 共 38 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金
份额
持有
份额
占总份额
比例（%）
持有
份额
占总份额
比例（%）
27,532 36,667.42 448,585,887.57 44.44 560,941,487.25 55.56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
17,642.94 0.00
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 10 月 25日）基金份额总额 925,088,683.98
报告期期初基金份额总额 1,103,037,594.27
报告期期间基金总申购份额 171,324,592.25
报告期期间基金总赎回份额 264,834,811.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 1,009,527,374.82 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 35 页 共 38 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
10.2.2 基金经理变动情况
本基金的基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所的情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未
更换会计师事务所。
10.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 本基金租用证券公司专用交易交易单元的有关情况
10.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例（%）
国元证券 1 670,418,906.60 69.63 569,855.04 70.57
中山证券股份
有限公司
1 292,466,285.36 30.37 237,631.15 29.43
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 36 页 共 38 页
10.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券交易及债券回购的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券交
总额的比例 （%）
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例（%）
国元证券 1 470,208,572.17 64.54 536,800,000.00 100.00
中山证券股
份有限公司
1 258,369,398.39 35.46 - 0.00
10.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
本报告期内本基金未发生权证交易。
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 37 页 共 38 页
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内未有交易单元变更。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告名称/事项 法定披露方式 披露日期
1 关于长盛基金管理有限公司变更站点证书的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2009-01-08
2
刊登《中国农业银行股份有限公司成立公告》，披露
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银
行股份有限公司。股份公司于 2009 年 1 月 15 日依法
成立。
《中国证券报》 、 《金融
时报》 、 《上海证券报》 、
www.abchina.com
2009-01-16
3
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份证
明文件的通知
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2009-02-04
4
关于增加瑞银证券有限责任公司为旗下基金代销机构
的公告
同上 2009-02-09
5 关于长盛网上直销定期定额业务升级的公告 同上 2009-02-09
6
关于增加工商银行为旗下基金代销机构及参与个人网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
同上 2009-02-19
7
关于旗下基金参与瑞银证券有限责任公司网上交易费
率优惠活动的公告
同上 2009-02-20
8 关于农行卡和建行卡网上交易费率优惠活动的公告 同上 2009-02-27
9
关于旗下基金参与中国工商银行网上交易申购费率优
惠活动的公告
同上 2009-03-31
10
关于增加中国建银投资证券有限公司为我公司旗下基
金代销机构的公告
同上 2009-04-25
11
关于旗下基金继续参与中国银行网上银行及定期定额
申购费率优惠活动的公告
同上 2009-05-04
12 关于开通招商银行卡网上支付的公告 同上 2009-05-25
13
长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书
（更新）全文及其摘要
同上 2009-06-03
长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告 第 38 页 共 38 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛中信全债指数增强型债券投资
基金的批复
（二）长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同
（三）长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议
（四）报告期内披露的各项公告原件
（五）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
11.2 存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本报告分别置备于基金管理
人和基金托管人的办公场所。本报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊
及本基金管理人的互联网网站上。上述备查文件可在长盛基金管理有限公司互联网站
上查阅。
11.3 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印
件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
