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长城久泰(200002)

长城久泰:2009年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长城久泰中信标普300 指数证券投资基金 
二○○九年半年度报告 
2009 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长城基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2009 年 08 月 27 日 
 
 




























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年01月 01日起至06月30日止。 1



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................................................................................1 1.1 重要提示·······························································································································1 1.2 目录 ······································································································································2 §2


基金简介 ...................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况·······················································································································4 2.2 基金产品说明·······················································································································4 2.3 基金管理人和基金托管人 ···································································································5 2.4 信息披露方式·······················································································································5 2.5 其他相关资料·······················································································································5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ···································································································5 3.2 基金净值表现·······················································································································6 §4 管理人报告 .................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况································································································7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明·························································8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ····································································9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明·····················································9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望···················································10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ······························································10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ··································································11 §5 托管人报告 ...............................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ······································································12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ····12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见····················12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................12 6.1 资产负债表··························································································································12 6.2 利润表·································································································································13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表······················································································14 6.4 报表附注·····························································································································16 §7 投资组合报告 ...........................................................................................................................31 7.1 期末基金资产组合情况 ·····································································································31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合······················································································31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ···························33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动··················································································40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合··············································································42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细························42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细············42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细························42 7.9 投资组合报告附注 ·············································································································42 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................43 2



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ··········································································43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况···················································43 §9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................43 §10 重大事件揭示 .........................................................................................................................44 10.1 基金份额持有人大会决议································································································44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ·································44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼·····················································44 10.4 基金投资策略的改变 ·······································································································44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ············································································44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况·············································44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ········································································44 10.8 其他重大事件···················································································································45 §11


备查文件目录 .......................................................................................................................47 3



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 基金简称 长城久泰中信标普300指数 交易代码 前端:200002 后端:201002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月21日 报告期末基金份额总额 2,089,266,671.10 2.2 基金产品说明 投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长, 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指 数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 (1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,以中信标普300指 数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因, 本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面 研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追 求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票 的比例为基金净资产的90~95%, 现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金净资产的 5%。 (2)股票投资策略:本基金的指 数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普 300 指数的跟踪,即 按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合 中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票 投资范围以中信标普300指数的成份股为主,少量补充流动性好、 可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优 化调整。 (3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资 产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一 年以内的政府债券等。 业绩比较基准 95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 承担市场平均风险,获取市场平均收益。 4



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 彭洪波 张燕 联系电话 0755-23982338 0755-83199084 信息披 露负责 人 电子邮箱 penghb@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8868-666 95555 传真 0755-23982328 0755—83195201 注册地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41层 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40、41层 深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 邮政编码 518026 518040 法定代表人 杨光裕 秦晓 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界 商务中心41层 2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 长城基金管理有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层、41层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标
















































































金额单位: 人民币元


3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) 本期已实现收益 -418,351,503.67 本期利润 946,399,675.09 加权平均基金份额本期利润 0.4958 本期加权平均净值利润率 50.84% 本期基金份额净值增长率 70.52% 5



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) 期末可供分配利润 -1,517,468,770.90 期末可供分配基金份额利润 -0.7263 期末基金资产净值 2,542,230,632.23 期末基金份额净值 1.2168 3.1.3 累计期末指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日) 基金份额累计净值增长率 214.81% 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利 润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 13.53% 1.10% 13.42% 1.13% 0.11% -0.03% 过去三个月 25.07% 1.46% 23.75% 1.45% 1.32% 0.01% 过去六个月 70.52% 1.86% 67.16% 1.85% 3.36% 0.01% 过去一年 13.77% 2.45% 12.70% 2.42% 1.07% 0.03% 过去三年 122.31% 2.30% 122.53% 2.30% -0.22% 0.00% 自基金合同 生效起至今 214.81% 1.92% 172.88% 1.93% 41.93% -0.01% 注:从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率由 D0 到 D1 区间内每个交易日收益 率的合成计算而来,计算公式如下: 从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2 日业绩比较基准收益率)×……×(1+ Dn日业绩比较基准收益率)-1 这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下: 长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益率×95%+银行同业存 款每日利率×5% 指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成;计算银行同业存款 每日利率时,如果前一日或者多日为非交易日的,考虑该非交易日。 6



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 -100.0% 0.0% 100.0% 200.0% 300.0% 400.0% 500.0% 2004-5-21 2004-8-11 2004-11-8 2005-1-28 2005-4-29 2005-7-27 2005-10-24 2006-1-13 2006-4-14 2006-7-12 2006-10-9 2006-12-28 2007-3-29 2007-6-25 2007-9-12 2007-12-7 2008-3-5 2008-5-29 2008-8-20 2008-11-17 2009-2-16 2009-5-11 长城久泰 比较基准 注:①本基金合同约定:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。本基金在投资运 作中严格遵守了基金合同的约定。 ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月内,截止本报告披露时 点,本基金的建仓期已满,各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司, 由长 城证券有限责任公司(40%) 、东方证券股份有限公司(15%) 、西北证券有限责任 公司(15%) 、北方国际信托投资股份有限公司(15%) 、中原信托投资有限公司(15 %)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5 月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责 任公司(47.059%) 、东方证券股份有限公司(17.647%) 、北方国际信托股份有限公 7



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%) 。2007 年 10 月 12 日,经中国证监 会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金 销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金 有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投 资基金(LOF) 、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普 300 指数证券投 资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安 心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债 券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置 混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 杨建华 本基金的基 金经理 2004-05-21 - 9年 北京大学力学系理学学 士, 北京大学光华管理学 院经济学硕士, 注册会计 师。 曾就职于华为技术有 限公司财务部、 长城证券 有限责任公司投资银行 部,2001年10月进入长 城基金管理有限公司, 曾 任基金经理助理,自 2007年9月25日至2009 年1月5日任 “长城安心 回报混合型证券投资基 金”基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久泰中信标 普 300 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有 人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况, 8



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额 持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的 情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支 持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的 交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为增强指数型基金,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 本报告期内, 全球经济逐步从 08 年四季度的休克中显露出越来越明显的复苏迹 象,大宗商品、能源价格也在触底后开始反弹,金融市场的动荡也告一段落,包括 美国在内的很多证券市场都出现较大的反弹,尽管从整体上看,全球经济从复苏到 恢复增长还有很大的不确定性,但是“最坏的时候已经过去”成为普遍认同的经济 事实;反观国内市场则更为乐观一些,在政府主导的各大行业振兴规划和各大区域 振兴规划陆续出台并不断细化的带动下,国内以房地产、汽车、家电为代表的扩大 内需产业开始快速复苏,出现了量价齐升的火热场面。宏观经济指标全面向好,上 半年国内社会消费品零售总额实际增长 16.6%,全社会固定资产投资增速高达 33.5%,尽管外需仍然不振,上半年的 GDP 增长仍然达到 7.1%(从一季度的 6.1%攀 升至二季度的7.9%) 。而货币投放更达到了惊人的程度,上半年M2增速高达28.5%, 新增贷款超过 7 万亿元。在良好的经济复苏预期和充足流动性的支撑下,上半年国 9



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 内 A 股市场走出了令人咂舌的快速上涨行情,从超跌反弹到经济复苏预期再到通货 膨胀预期,市场在上市公司业绩并无显著改善迹象的情况下演绎了纯粹的资金推动 型的一轮牛市,很多个股超越前期高点,创出历史新高。本基金严格遵守基金合同, 在市场处于相对低位时侧重于密切跟踪目标指数的投资目标,在市场快速反弹过程 中则适度把握市场的风格轮动和热点转换,操作策略基本得当。 本报告期内,本基金目标指数中信标普 300 指数涨幅为 71.51%,本基金比较 基准涨幅为 67.16%,本基金净值增长率为 70.52%,领先比较基准 3.36%,本报告 期日累计跟踪误差为0.0885%(年化指标为1.3710%) 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,尽管外需和民间投资意愿还存在一定的不确定性,但是国内宏观 经济走向复苏几成定局。同时过度投放的流动性也引发了对通货膨胀的担忧,以及 对宏观经济政策调整的预期。 货币流动性趋势的变化、 股票市场供求关系的变化 (主 要体现在大小非减持和新股发行及再融资)以及经济复苏能否带来上市公司业绩的 恢复和增长将成为左右市场下半年走势的最关键的三个因素。我们将通过对基金合 同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市 场进行投资的良好工具。经过近两年来国内市场的大起大落,事实进一步证明,对 长期看好中国宏观经济发展前景的人来说,投资于跟踪有代表性指数的指数基金依 然是分享中国经济增长最好的投资选择之一,而“定期定额” ( “定投” )无疑是对抗 市场波动、获得长期收益的最佳投资方式。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估 值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程 研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。 基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策 和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修 订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富 的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在 10



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品 的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股 状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估 值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委 员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化 工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作 性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规 性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任 能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程 和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五 年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深 入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值 政策的执行。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、 公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利 益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期末可供分配利润为负值,不进行收益分配。 11



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:长城久泰中信标普300指数证券投资基金 报告截止日:2009年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 资 产:


-- 银行存款 6.4.7.1 129,960,374.06 73,287,500.48 结算备付金


1,882,381.61 697,553.09 存出保证金


760,000.00 760,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 2,412,492,468.93 1,185,608,705.22 其中:股票投资


2,412,492,468.93 1,185,608,705.22 基金投资


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长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


11,608,418.39 - 应收利息 6.4.7.5 28,413.52 16,350.61 应收股利


963,332.96 - 应收申购款


12,756,083.57 1,744,292.56 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


2,570,451,473.04 1,262,114,401.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 负 债:


-- 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


24,204,435.44 1,794,512.03 应付管理人报酬


1,929,675.63 1,117,273.35 应付托管费


393,811.31 228,014.95 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.6 955,107.36 365,296.63 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.7 737,811.07 561,578.47 负债合计


28,220,840.81 4,066,675.43 所有者权益:


实收基金 6.4.7.8 2,089,266,671.10 1,762,912,993.93 未分配利润 6.4.7.9 452,963,961.13 -504,865,267.40 所有者权益合计


2,542,230,632.23 1,258,047,726.53 负债和所有者权益总计


2,570,451,473.04 1,262,114,401.96 注:报告截止日 2009 年6月3 0日,基金份额净值1 .2168 元,基金份额总额 2,089,266,671.10份。 6.2 利润表 会计主体:长城久泰中信标普300指数证券投资基金 本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日 13



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2009年1月1日 至2009年6月 30日 上年度可比期间 2008年1月1 日至2008年6 月30日 一、收入


960,751,122.55 -1,695,721,380.37 1.利息收入


447,779.08 949,828.48 其中:存款利息收入 6.4.7.10 447,779.08 945,046.56 债券利息收入


- 4,781.92 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-406,539,028.97 -276,693,945.77 其中:股票投资收益 6.4.7.11 -421,686,494.36 -296,688,351.41 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 - 409,431.46 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.13 - 830,161.78 股利收益 6.4.7.14 15,147,465.39 18,754,812.40 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.15 1,364,751,178.76 -1,422,743,280.77 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.16 2,091,193.68 2,766,017.69 二、费用(以“-”号填列)


-14,351,447.46 -26,635,380.25 1.管理人报酬


-8,927,870.92 -14,358,907.76 2.托管费


-1,822,014.42 -2,930,389.35 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.17 -3,418,588.02 -9,162,460.15 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.18 -182,974.10 -183,622.99 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


946,399,675.09 -1,722,356,760.62 所得税费用(以“-”号填列)


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列)


946,399,675.09 -1,722,356,760.62 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长城久泰中信标普300指数证券投资基金 14



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 本报告期:2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,762,912,993.93 -504,865,267.40 1,258,047,726.53 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 946,399,675.09 946,399,675.09 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) 326,353,677.17 11,429,553.44 337,783,230.61 其中:1.基金申购款 2,034,716,581.16 -23,981,079.51 2,010,735,501.65 2.基金赎回款(以“-” 号填列) -1,708,362,903.99 35,410,632.95 -1,672,952,271.04 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,089,266,671.10 452,963,961.13 2,542,230,632.23 上年度可比期间 2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,886,093,536.38 1,795,179,364.18 3,681,272,900.56 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -1,722,356,760.62 -1,722,356,760.62 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) 63,695,447.82 62,676,199.50 126,371,647.32 其中:1.基金申购款 1,401,850,919.24 938,954,913.22 2,340,805,832.46 2.基金赎回款 (以“-”号填列) -1,338,155,471.42 -876,278,713.72 -2,214,434,185.14 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益 1,949,788,984.20 135,498,803.06 2,085,287,787.26 15



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 (基金净值) 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会( “中国证监会”)证监基金字(2004)51 号文《关于同意长 城久泰中信标普 300 指数证券投资基金设立的批复》的核准,由长城基金管理有限 公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于 2004年5月21日正式生效,首 次设立募集规模为1,512,020,891.32份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金 管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 。 本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普 300 指数的跟踪,即按 照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比 重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普 300 指数的成份股 为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有 限度的优化调整。本基金的业绩比较基准为:95%×中信标普 300 指数收益率+5%× 银行同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则” ) ,中国 证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准 则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国 证监会颁布的相关规定以及《长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金基金合同》 的有关规定而编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年6 16



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 月30日的财务状况以及2009年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易 印花税率的通知》的规定,自 2007 年 5 月 30 日起,调整证券(股票)交易印花税 税率,由原先的1‰调整为3‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证 券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由 出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股 东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策 的通知》 ,自 2004 年1月1日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式 证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企 业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券 的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业 所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 17



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》 ,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由 上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代 缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所 得税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公 司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代 缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元








项目 本期末 2009年6月30日 活期存款 129,960,374.06 定期存款 - 其他存款 - 合计 129,960,374.06 注: 本基金于本期未投资于定期存款和其他存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


本期末 2009年6月30日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 2,557,707,413.37 2,412,492,468.93 -145,214,944.44 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 18



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,557,707,413.37 2,412,492,468.93 -145,214,944.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末(2009年6月30日)的衍生金融资产余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日 应收活期存款利息 27,663.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 658.80 应收债券利息
































- 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 91.00 合计 28,413.52 6.4.7.6 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2009年6月30日 交易所市场应付交易费用 955,107.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 955,107.36 交易所市场应付交易费用均为应付佣金。 6.4.7.7其他负债 单位:人民币元


项目 本期末 2009年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 59,750.17 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 148,765.71 19



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 预提银行间账户维护费 4,500.00 合计 737,811.07 6.4.7.8实收基金 金额单位:人民币元








本期 2009年1月1日至2009年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,762,912,993.93 1,762,912,993.93 本期申购 2,034,716,581.16 2,034,716,581.16 本期赎回 -1,708,362,903.99 -1,708,362,903.99 本期末 2,089,266,671.10 2,089,266,671.10 本期申购份额包含基金转入份额;本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位:人民币元





项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -886,865,494.79 382,000,227.39 -504,865,267.40 本期利润 -418,351,503.67 1,364,751,178.76 946,399,675.09 本期基金份额交易产生的 变动数 -212,251,772.44 223,681,325.88 11,429,553.44 其中:基金申购款 -1,308,272,749.54 1,284,291,670.03 -23,981,079.51 基金赎回款 1,096,020,977.10 -1,060,610,344.15 35,410,632.95 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,517,468,770.90 1,970,432,732.03 452,963,961.13 6.4.7.10存款利息收入






















































































单位: 人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 活期存款利息收入 358,283.72 结算备付金利息收入 9,796.48 其他 79,698.88 合计 447,779.08 其他包括申购款利息收入:78,051.73元以及权证保证金利息收入1,647.15元. 6.4.7.11股票投资收益 单位:人民币元








项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 卖出股票成交总额 1,017,377,733.86 20



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 卖出股票成本总额 -1,439,064,228.22 买卖股票差价收入 -421,686,494.36 6.4.7.12债券投资收益 本基金本期无债券投资收益。 6.4.7.13衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.14股利收益 单位:人民币元





项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,147,465.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,147,465.39 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 1.交易性金融资产 1,364,751,178.76 ——股票投资 1,364,751,178.76 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,364,751,178.76 6.4.7.16其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 基金赎回费收入 1,224,867.02 基金转换费收入 866,326.66 合计 2,091,193.68 6.4.7.17交易费用 单位:人民币元 项目 本期 21



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 2009年1月1日至2009年6月30日 交易所市场交易费用 3,418,588.02 银行间市场交易费用 - 合计 3,418,588.02 6.4.7.18其他费用 单位:人民币元


项目 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 银行费用 413.20 账户维护费 9,000.00 合计 182,974.10


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日,本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本期无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的 情况。本期本基金的各主要关联方如下: 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 中原信托有限公司 基金管理人股东 北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 22



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 长城证券 基金管理人股东、基金代销机构 东方证券 基金管理人股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元





本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 关联方名 称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 长城证券 602,829,890.80 26.00% 619,072,982.42 22.63% 东方证券 1,715,770,979.38 74.00% 2,106,161,779.01 77.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元





本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 长城证券 - - 607,424.96 9.80% 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元








本期 2009年1月1日至2009年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的 比例 长城证券 489,803.31 25.14% 248,157.33 25.98% 东方证券 1,458,404.13 74.86% 706,950.03 74.02% 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的 比例 长城证券 502,998.90 21.85% 183,368.59 20.58% 东方证券 1,790,235.36 77.78% 707,515.98 79.42% 注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖) 经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。 23



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元


项目 本期 2009年1月1日至2009 年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008 年6月30日 当期应支付的管理费 8,927,870.92 14,358,907.76 其中:当期已支付 6,998,195.29 12,379,726.99 期末未支付 1,929,675.63 1,979,180.77 1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.98%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管 人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付管理费的金 额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元





项目 本期 2009年1月1日至2009 年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008 年6月30日 当期应支付的托管费 1,822,014.42 2,930,389.35 其中:当期已支付 1,428,203.11 2,526,474.89 期末未支付 393,811.31 403,914.46 1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月 前五个工作日内从基金资产中一次性支取。 24



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付托管费的金 额 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。





6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,并按银行间同业利率计息。由 基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下: 单位:人民币元





本期 2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 129,960,374.06 358,283.72 82,070,419.61 760,902.67 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票





金额单位:人民币元


股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 25



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 代码 名称 因 估值 单价 开盘 单价 600161 天坛 生物 2009-6-29 重要事 项 22.60 2009-7-2 24.86 118,356 2,665,974.44 2,674,845.60 600591 ST上 航 2009-6-8 重要事 项 5.92 2009-7-13 6.22 246,140 2,849,335.97 1,457,148.80 600607 上实 医药 2009-6-18 重大资 产重组 19.33 未知 未知 127,957 1,994,561.65 2,473,408.81 600849 上海 医药 2009-6-18 重大资 产重组 12.18 未知 未知 192,026 1,963,283.84 2,338,876.68 000400 许继 电气 2009-6-5 重大资 产重组 18.28 2009-7-6 20.11 146,317 1,961,176.48 2,674,674.76 000792 盐湖 钾肥 2009-6-26 重要事 项 55.14 2009-7-27 60.65 204,403 11,984,147.17 11,270,781.42 注:根据 2009 年 6 月 18 日《青海盐湖钾肥股份有限公司分红派息实施公告》,本次 分红派息股权登记日为 2009年6月25日,除息日为 2009年6月26日;每10股派 发现金红利人民币 16.72 元(含税) ,扣税后,个人股东、投资基金实际每 10 股派 发现金 15.048 元);盐湖钾肥 2009年6月26日除权后的价格为 55.14 元,期末估 值单价为除权后的价格。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基 金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会、 监察稽核部和相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资 证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 26



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 27 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前 均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持的证券在证券交易所上 市,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券资产的公允价值。 本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日 均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员 设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金等。



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末 2009年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产


银行存款 129,960,374.06 - - - - - 129,960,374.06 结算备付金 1,882,381.61 - - - - - 1,882,381.61 存出保证金





260,000.00 - - - - 500,000.00 760,000.00 交易性金融资产 - - - - - 2,412,492,468.93 2,412,492,468.93 衍生金融资产 -- --- - - 应收证券清算款 - - - - - 11,608,418.39 11,608,418.39 应收利息


- - - - - 28,413.52 28,413.52 应收股利 - - - - - 963,332.96 963,332.96 应收申购款 12,756,083.57 - - - - - 12,756,083.57 资产总计 144,858,839.24 ---- 2,425,592,633.80 2,570,451,473.04 负债


应付证券清算款


应付赎回款 - - - - - 24,204,435.44 24,204,435.44 应付管理人报酬 - - - - - 1,929,675.63 1,929,675.63 应付托管费 - - - - - 393,811.31 393,811.31 应付交易费用 - - - - - 955,107.36 955,107.36 其他负债 - - - - - 737,811.07 737,811.07 负债总计 - - - - - 28,220,840.81 28,220,840.81 利率敏感度缺口 144,858,839.24 - - - - 28



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 29 上年度末 2008年12月 31 日 1 个月以内 1-3个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计





资产


银行存款 73,287,500.48 - - - - - 73,287,500.48 结算备付金 697,553.09 - - - - - 697,553.09 存出保证金





260,000.00 - - - - 500,000.00 760,000.00 交易性金融资产 - - - - - 1,185,608,705.22 1,185,608,705.22 衍生金融资产 - - - - - - - 应收利息


- - - - - 16,350.61 16,350.61 应收申购款 1,744,292.56 - - - - - 1,744,292.56 资产总计 75,989,346.13 - - - - 1,186,125,055.83 1,262,114,401.96 负债


应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,794,512.03 1,794,512.03 应付管理人报酬 - - - - - 1,117,273.35 1,117,273.35 应付托管费 - - - - - 228,014.95 228,014.95 应付交易费用 - - - - - 365,296.63 365,296.63 其他负债 - - - - - 561,578.47 561,578.47 负债总计 - - - - - 4,066,675.43 4,066,675.43 利率敏感度缺口 75,989,346.13 - - - - 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可 能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基 金于2009年6月30日及2008年12月31日均未持有债券,因此无重大利率风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交 易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持 有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险, 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于股票的比例为基金净资产的90-95%,现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金净资产的5%。于2009年6月30日, 本基金面临的整体其他 价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元





本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,412,492,468.93 94.901,185,608,705.22 94.24 衍生金融资产-权证投资 - -




















- - 其他 - -




















- - 合计 2,412,492,468.93 94.901,185,608,705.22 94.24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合 理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值,负数 表示可能减少基金净值。 30



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 假设 在其他变量不变的假设下, 证券投资价格发生合理、可能的变动时. 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2009年6月30日 上年度末 2008年12月31日 沪深300指数上升5% 130,499,092.61 57,804,321.96 分析 沪深300指数下降5% -130,499,092.61 -57,804,321.96 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元





序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 2,412,492,468.93 93.85 其中:股票 2,412,492,468.93 93.85 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合 计 131,842,755.67 5.13 6 其他资产 26,116,248.44 1.02 7 合计 2,570,451,473.04 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 9,279,324.15 0.37 31



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 B 采掘业 269,930,084.37 10.62 C 制造业 659,201,254.04 25.93 C0 食品、饮料 79,476,174.24 3.13 C1 纺织、服装、皮毛 18,065,468.95 0.71 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 6,996,225.36 0.28 C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,675,158.39 1.95 C5 电子 11,335,967.47 0.45 C6 金属、非金属 198,436,687.64 7.81 C7 机械、设备、仪表 210,769,756.01 8.29 C8 医药、生物制品 71,606,400.50 2.82 C99 其他制造业 12,839,415.48 0.51 D 电力、煤气及水的生产和 供应业 89,164,790.89 3.51 E 建筑业 55,634,391.30 2.19 F 交通运输、仓储业 120,741,847.94 4.75 G 信息技术业 77,744,078.15 3.06 H 批发和零售贸易 81,375,044.93 3.20 I 金融、保险业 771,282,347.44 30.34 J 房地产业 172,680,367.25 6.79 K 社会服务业 37,471,456.64 1.47 L 传播与文化产业 6,224,894.26 0.24 M 综合类 61,762,587.57 2.43 合计 2,412,492,468.93 94.90 7.2.2期末基金积极类股票投资按行业分类的投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - C0





食品、饮料 - - C1





纺织、服装、皮毛 - - C2





木材、家具 - - C3





造纸、印刷 - - C4





石油、化学、塑胶、塑 料 -- C5





电子 - - C6





金属、非金属 - - C7





机械、设备、仪表 - - C8





医药、生物制品 - - C99





其他制造业 - - 32



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 D 电力、煤气及水的生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有积极类股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极类股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极类股票。 7.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数类股票投资明细 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2,088,585 103,301,414.10 4.06 2 600000 浦发银行 4,361,200 100,394,824.00 3.95 3 601328 交通银行 8,841,395 79,660,968.95 3.13 4 601166 兴业银行 2,114,806 78,480,450.66 3.09 5 600030 中信证券 2,480,562 70,100,682.12 2.76 6 600016 民生银行 7,457,017 59,059,574.64 2.32 7 000002 万


科A 4,572,757 58,302,651.75 2.29 8 000001 深发展A 2,348,267 51,239,185.94 2.02 9 601398 工商银行 8,247,797 44,703,059.74 1.76 10 600837 海通证券 2,001,963 32,932,291.35 1.30 11 600900 长江电力 2,369,397 32,650,290.66 1.28 12 601857 中国石油 2,170,365 31,426,885.20 1.24 13 600050 中国联通 4,535,165 31,111,231.90 1.22 14 601939 建设银行 5,145,414 31,026,846.42 1.22 15 600015 华夏银行 2,453,679 30,744,597.87 1.21 16 601601 中国太保 1,366,075 30,572,758.50 1.20 17 600519 贵州茅台 199,208 29,484,776.08 1.16 18 601088 中国神华 963,287 28,811,914.17 1.13 19 601899 紫金矿业 2,684,472 27,381,614.40 1.08 33



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 20 601600 中国铝业 2,097,781 25,529,994.77 1.00 21 601628 中国人寿 842,357 23,206,935.35 0.91 22 600048 保利地产 801,607 22,356,819.23 0.88 23 600028 中国石化 1,913,737 20,400,436.42 0.80 24 002024 苏宁电器 1,211,704 19,472,083.28 0.77 25 601006 大秦铁路 1,826,438 19,341,978.42 0.76 26 000983 西山煤电 619,730 18,529,927.00 0.73 27 600019 宝钢股份 2,529,593 17,808,334.72 0.70 28 601390 中国中铁 2,530,325 17,180,906.75 0.68 29 600383 金地集团 1,021,771 16,470,948.52 0.65 30 000651 格力电器 786,444 16,436,679.60 0.65 31 601919 中国远洋 1,151,485 15,625,651.45 0.61 32 601988 中国银行 3,436,606 15,430,360.94 0.61 33 000069 华侨城A 737,370 15,411,033.00 0.61 34 600089 特变电工 845,495 15,252,729.80 0.60 35 000858 五 粮 液 767,523 15,143,228.79 0.60 36 000063 中兴通讯 534,355 15,015,375.50 0.59 37 600739 辽宁成大 418,970 13,876,286.40 0.55 38 000402 金 融 街 978,566 13,465,068.16 0.53 39 600489 中金黄金 202,923 13,368,567.24 0.53 40 601186 中国铁建 1,269,701 13,065,223.29 0.51 41 600795 国电电力 1,693,458 11,803,402.26 0.46 42 000792 盐湖钾肥 204,403 11,270,781.42 0.44 43 000527 美的电器 783,471 11,203,635.30 0.44 44 600547 山东黄金 184,048 11,061,284.80 0.44 45 601168 西部矿业 723,355 11,023,930.20 0.43 46 000568 泸州老窖 383,128 10,995,773.60 0.43 47 600550 天威保变 306,726 10,943,983.68 0.43 48 600104 上海汽车 702,899 10,508,340.05 0.41 49 601898 中煤能源 823,030 10,156,190.20 0.40 50 600005 武钢股份 1,254,567 9,885,987.96 0.39 51 002202 金风科技 327,964 9,878,275.68 0.39 52 000157 中联重科 441,800 9,865,394.00 0.39 53 600031 三一重工 341,170 9,815,460.90 0.39 54 600832 东方明珠 892,953 9,759,976.29 0.38 55 600177 雅戈尔 699,657 9,648,270.03 0.38 56 601666 平煤股份 321,801 9,303,266.91 0.37 57 000898 鞍钢股份 702,634 9,267,742.46 0.36 58 600585 海螺水泥 214,678 9,046,530.92 0.36 59 000623 吉林敖东 216,486 8,761,188.42 0.34 60 000825 太钢不锈 1,090,909 8,378,181.12 0.33 61 601766 中国南车 1,582,580 8,371,848.20 0.33 62 600320 振华重工 803,139 8,352,645.60 0.33 34



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 63 601699 潞安环能 210,382 8,307,985.18 0.33 64 000024 招商地产 253,602 8,051,863.50 0.32 65 600583 海油工程 670,338 7,930,098.54 0.31 66 600642 申能股份 801,711 7,904,870.46 0.31 67 000783 长江证券 446,377 7,816,061.27 0.31 68 600649 城投控股 566,533 7,812,490.07 0.31 69 600325 华发股份 342,965 7,747,579.35 0.30 70 000060 中金岭南 355,897 7,648,226.53 0.30 71 000425 徐工科技 231,610 7,638,497.80 0.30 72 601333 广深铁路 1,471,139 7,517,520.29 0.30 73 600009 上海机场 482,220 7,406,899.20 0.29 74 600018 上港集团 1,273,001 7,294,295.73 0.29 75 600001 邯郸钢铁 1,308,668 7,289,280.76 0.29 76 000937 金牛能源 182,993 7,081,829.10 0.28 77 600635 大众公用 601,623 7,045,005.33 0.28 78 000839 中信国安 470,054 6,928,595.96 0.27 79 600881 亚泰集团 869,077 6,891,780.61 0.27 80 600276 恒瑞医药 195,180 6,813,733.80 0.27 81 000709 唐钢股份 861,671 6,738,267.22 0.27 82 600348 国阳新能 220,971 6,708,679.56 0.26 83 600415 小商品城 162,691 6,693,107.74 0.26 84 600123 兰花科创 188,860 6,661,092.20 0.26 85 000878 云南铜业 303,241 6,543,940.78 0.26 86 601001 大同煤业 179,563 6,532,501.94 0.26 87 000630 铜陵有色 305,297 6,408,184.03 0.25 88 600362 江西铜业 187,848 6,324,842.16 0.25 89 000800 一汽轿车 404,004 6,237,821.76 0.25 90 600655 豫园商城 357,120 6,171,033.60 0.24 91 600895 张江高科 397,587 6,158,622.63 0.24 92 600997 开滦股份 327,893 6,128,320.17 0.24 93 000768 西飞国际 570,135 6,089,041.80 0.24 94 600664 哈药股份 433,621 6,053,349.16 0.24 95 601111 中国国航 860,728 6,042,310.56 0.24 96 600309 烟台万华 378,571 5,970,064.67 0.23 97 600675 中华企业 370,740 5,917,010.40 0.23 98 000338 潍柴动力 157,931 5,753,426.33 0.23 99 000895 双汇发展 158,850 5,718,600.00 0.22 100 601958 金钼股份 352,271 5,689,176.65 0.22 101 600100 同方股份 351,230 5,528,360.20 0.22 102 600010 包钢股份 1,388,675 5,499,153.00 0.22 103 000031 中粮地产 489,936 5,457,887.04 0.21 104 601866 中海集运 1,233,252 5,438,641.32 0.21 105 000933 神火股份 267,000 5,340,000.00 0.21 35



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 106 000562 宏源证券 256,719 5,339,755.20 0.21 107 600331 宏达股份 329,130 5,229,875.70 0.21 108 600352 浙江龙盛 734,784 5,224,314.24 0.21 109 600690 青岛海尔 393,634 5,219,586.84 0.21 110 600741 华域汽车 641,185 5,193,598.50 0.20 111 600271 航天信息 316,368 5,027,087.52 0.20 112 600068 葛洲坝 406,492 4,942,942.72 0.19 113 600196 复星医药 339,522 4,919,673.78 0.19 114 000100 TCL 集团 1,277,717 4,893,656.11 0.19 115 601808 中海油服 301,477 4,880,912.63 0.19 116 600153 建发股份 358,484 4,850,288.52 0.19 117 000046 泛海建设 237,591 4,728,060.90 0.19 118 601588 北辰实业 782,916 4,720,983.48 0.19 119 000012 南


玻A 299,013 4,685,533.71 0.18 120 600717 天津港 385,328 4,674,028.64 0.18 121 600518 康美药业 572,809 4,639,752.90 0.18 122 600875 东方电气 116,299 4,524,031.10 0.18 123 600500 中化国际 380,120 4,515,825.60 0.18 124 600631 百联股份 344,690 4,501,651.40 0.18 125 000009 中国宝安 377,688 4,479,379.68 0.18 126 600643 爱建股份 342,764 4,445,649.08 0.17 127 600528 中铁二局 377,971 4,429,820.12 0.17 128 600811 东方集团 516,369 4,383,972.81 0.17 129 600111 包钢稀土 224,011 4,341,333.18 0.17 130 600660 福耀玻璃 524,065 4,302,573.65 0.17 131 000039 中集集团 435,170 4,277,721.10 0.17 132 600694 大商股份 129,313 4,240,173.27 0.17 133 600150 中国船舶 66,691 4,232,210.86 0.17 134 600029 南方航空 774,549 4,198,055.58 0.17 135 600517 置信电气 272,547 4,197,223.80 0.17 136 600395 盘江股份 152,755 4,141,188.05 0.16 137 000652 泰达股份 548,967 4,100,783.49 0.16 138 600872 中炬高新 348,855 4,088,580.60 0.16 139 000758 中色股份 255,391 4,081,148.18 0.16 140 600601 方正科技 949,155 4,071,874.95 0.16 141 600663 陆家嘴 155,860 3,982,223.00 0.16 142 000729 燕京啤酒 262,835 3,981,950.25 0.16 143 600497 驰宏锌锗 200,983 3,977,453.57 0.16 144 600256 广汇股份 257,414 3,959,027.32 0.16 145 600596 新安股份 107,035 3,958,154.30 0.16 146 600062 双鹤药业 162,689 3,901,282.22 0.15 147 000960 锡业股份 171,358 3,886,399.44 0.15 148 000423 东阿阿胶 216,603 3,885,857.82 0.15 36



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 149 000401 冀东水泥 280,962 3,877,275.60 0.15 150 600058 五矿发展 211,749 3,872,889.21 0.15 151 600220 江苏阳光 626,837 3,861,315.92 0.15 152 600432 吉恩镍业 170,784 3,851,179.20 0.15 153 000680 山推股份 349,661 3,849,767.61 0.15 154 600208 新湖中宝 344,565 3,841,899.75 0.15 155 600166 福田汽车 286,805 3,800,166.25 0.15 156 600598 北大荒 297,083 3,781,866.59 0.15 157 600026 中海发展 291,107 3,758,191.37 0.15 158 601872 招商轮船 655,600 3,756,588.00 0.15 159 000027 深圳能源 336,074 3,750,585.84 0.15 160 600428 中远航运 359,724 3,730,337.88 0.15 161 000538 云南白药 106,442 3,725,470.00 0.15 162 000897 津滨发展 671,116 3,711,271.48 0.15 163 002007 华兰生物 100,338 3,685,414.74 0.15 164 002022 科华生物 198,874 3,669,225.30 0.14 165 000528 柳





工 219,103 3,645,873.92 0.14 166 600674 川投能源 196,098 3,635,656.92 0.14 167 600037 歌华有线 312,995 3,602,572.45 0.14 168 600221 海南航空 666,924 3,581,381.88 0.14 169 000932 华菱钢铁 482,692 3,576,747.72 0.14 170 000959 首钢股份 588,532 3,542,962.64 0.14 171 600216 浙江医药 131,254 3,496,606.56 0.14 172 000488 晨鸣纸业 451,567 3,477,065.90 0.14 173 000969 安泰科技 138,720 3,409,737.60 0.13 174 600886 国投电力 326,608 3,406,521.44 0.13 175 600748 上实发展 196,320 3,392,409.60 0.13 176 600812 华北制药 402,344 3,383,713.04 0.13 177 600839 四川长虹 718,108 3,382,288.68 0.13 178 600266 北京城建 197,428 3,360,224.56 0.13 179 600269 赣粤高速 306,576 3,353,941.44 0.13 180 600600 青岛啤酒 126,128 3,353,743.52 0.13 181 600611 大众交通 247,838 3,325,985.96 0.13 182 600549 厦门钨业 176,792 3,279,491.60 0.13 183 002155 辰州矿业 172,245 3,272,655.00 0.13 184 000690 宝新能源 383,492 3,263,516.92 0.13 185 600108 亚盛集团 643,136 3,215,680.00 0.13 186 600638 新黄浦 230,405 3,195,717.35 0.13 187 600096 云天化 142,147 3,178,406.92 0.13 188 000778 新兴铸管 372,873 3,173,149.23 0.12 189 600653 申华控股 692,783 3,172,946.14 0.12 190 601918 国投新集 192,272 3,170,565.28 0.12 191 600004 白云机场 329,428 3,152,625.96 0.12 37



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 192 600588 用友软件 164,389 3,121,747.11 0.12 193 600820 隧道股份 260,956 3,102,766.84 0.12 194 600859 王府井 116,956 3,101,673.12 0.12 195 600158 中体产业 326,256 3,086,381.76 0.12 196 600808 马钢股份 632,522 3,061,406.48 0.12 197 600188 兖州煤业 193,823 3,023,638.80 0.12 198 000926 福星股份 289,413 2,989,636.29 0.12 199 600125 铁龙物流 378,006 2,978,687.28 0.12 200 600426 华鲁恒升 179,634 2,942,404.92 0.12 201 600022 济南钢铁 645,873 2,938,722.15 0.12 202 600067 冠城大通 226,153 2,937,727.47 0.12 203 600879 火箭股份 213,952 2,937,560.96 0.12 204 000793 华闻传媒 599,581 2,931,951.09 0.12 205 600210 紫江企业 522,078 2,928,857.58 0.12 206 600143 金发科技 325,031 2,892,775.90 0.11 207 600169 太原重工 209,288 2,873,524.24 0.11 208 000625 长安汽车 351,463 2,860,908.82 0.11 209 000006 深振业A 216,121 2,852,797.20 0.11 210 600779 水井坊 172,466 2,852,587.64 0.11 211 600508 上海能源 156,404 2,848,116.84 0.11 212 000539 粤电力A 403,076 2,837,655.04 0.11 213 600008 首创股份 433,117 2,836,916.35 0.11 214 600816 安信信托 165,221 2,826,931.31 0.11 215 600170 上海建工 167,015 2,805,852.00 0.11 216 002028 思源电气 127,693 2,800,307.49 0.11 217 600418 江淮汽车 477,557 2,793,708.45 0.11 218 000968 煤 气 化 155,373 2,771,854.32 0.11 219 600219 南山铝业 269,955 2,767,038.75 0.11 220 600087 长航油运 445,851 2,759,817.69 0.11 221 000900 现代投资 150,290 2,748,804.10 0.11 222 000089 深圳机场 353,000 2,725,160.00 0.11 223 000759 武汉中百 278,855 2,721,624.80 0.11 224 000667 名流置业 398,623 2,710,636.40 0.11 225 000999 三九医药 171,288 2,697,786.00 0.11 226 600098 广州控股 413,347 2,686,755.50 0.11 227 000869 张


裕A 47,707 2,685,904.10 0.11 228 600755 厦门国贸 189,305 2,678,665.75 0.11 229 000061 农 产 品 235,193 2,676,496.34 0.11 230 600161 天坛生物 118,356 2,674,845.60 0.11 231 000400 许继电气 146,317 2,674,674.76 0.11 232 600970 中材国际 91,222 2,665,506.84 0.10 233 600110 中科英华 371,877 2,658,920.55 0.10 234 000807 云铝股份 310,303 2,649,987.62 0.10 38



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 235 000422 湖北宜化 230,018 2,633,706.10 0.10 236 000917 电广传媒 170,613 2,622,321.81 0.10 237 600357 承德钒钛 311,470 2,619,462.70 0.10 238 600737 中粮屯河 214,001 2,597,972.14 0.10 239 600718 东软集团 143,955 2,581,113.15 0.10 240 600307 酒钢宏兴 189,111 2,570,018.49 0.10 241 601991 大唐发电 315,932 2,562,208.52 0.10 242 600066 宇通客车 208,897 2,561,077.22 0.10 243 000301 东方市场 422,810 2,558,000.50 0.10 244 000059 辽通化工 301,941 2,548,382.04 0.10 245 600456 宝钛股份 110,867 2,538,854.30 0.10 246 600622 嘉宝集团 219,599 2,523,192.51 0.10 247 600406 国电南瑞 74,298 2,517,959.22 0.10 248 600282 南钢股份 440,710 2,498,825.70 0.10 249 600607 上实医药 127,957 2,473,408.81 0.10 250 600027 华电国际 460,052 2,401,471.44 0.09 251 600064 南京高科 122,379 2,379,047.76 0.09 252 600021 上海电力 467,991 2,377,394.28 0.09 253 600628 新世界 218,010 2,350,147.80 0.09 254 600569 安阳钢铁 528,941 2,348,498.04 0.09 255 600849 上海医药 192,026 2,338,876.68 0.09 256 000541 佛山照明 291,900 2,332,281.00 0.09 257 600251 冠农股份 91,859 2,281,777.56 0.09 258 600535 天士力 139,003 2,278,259.17 0.09 259 002152 广电运通 88,394 2,271,725.80 0.09 260 600616 金枫酒业 131,260 2,264,235.00 0.09 261 600085 同仁堂 132,610 2,207,956.50 0.09 262 000829 天音控股 345,443 2,148,655.46 0.08 263 002073 青岛软控 106,756 2,130,849.76 0.08 264 002122 天马股份 74,817 2,115,824.76 0.08 265 600835 上海机电 166,595 2,115,756.50 0.08 266 000822 山东海化 295,847 2,097,555.23 0.08 267 600595 中孚实业 201,598 2,096,619.20 0.08 268 600780 通宝能源 344,754 2,071,971.54 0.08 269 600685 广船国际 92,990 2,070,887.30 0.08 270 600308 华泰股份 189,703 2,037,410.22 0.08 271 000559 万向钱潮 277,597 2,012,578.25 0.08 272 002008 大族激光 246,257 2,006,994.55 0.08 273 000726 鲁


泰A 235,045 1,997,882.50 0.08 274 600138 中青旅 186,399 1,988,877.33 0.08 275 600770 综艺股份 142,575 1,981,792.50 0.08 276 600033 福建高速 294,667 1,974,268.90 0.08 277 600183 生益科技 290,659 1,961,948.25 0.08 39



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 278 000612 焦作万方 150,604 1,959,358.04 0.08 279 000581 威孚高科 176,350 1,936,323.00 0.08 280 600704 中大股份 136,341 1,933,315.38 0.08 281 600350 山东高速 341,173 1,917,392.26 0.08 282 600316 洪都航空 89,121 1,907,189.40 0.08 283 000930 丰原生化 326,996 1,860,607.24 0.07 284 600797 浙大网新 331,851 1,838,454.54 0.07 285 000407 胜利股份 188,933 1,728,736.95 0.07 286 600582 天地科技 80,694 1,658,261.70 0.07 287 600651 飞乐音响 258,978 1,652,279.64 0.07 288 600020 中原高速 401,840 1,635,488.80 0.06 289 000088 盐 田 港 202,068 1,489,241.16 0.06 290 600103 青山纸业 378,964 1,481,749.24 0.06 291 600591 *ST上航 246,140 1,457,148.80 0.06 292 600804 鹏博士 148,829 1,224,862.67 0.05 293 600637 广电信息 195,367 1,053,028.13 0.04 294 600132 重庆啤酒 40,538 801,030.88 0.03 295 600570 恒生电子 190 2,278.10 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 42,349,773.90 3.37 2 601166 兴业银行 38,980,749.74 3.10 3 600030 中信证券 38,397,244.69 3.05 4 600000 浦发银行 37,852,986.22 3.01 5 600837 海通证券 35,406,465.15 2.81 6 601328 交通银行 31,909,705.73 2.54 7 600016 民生银行 31,000,651.13 2.46 8 601601 中国太保 24,281,010.67 1.93 9 601899 紫金矿业 24,148,686.80 1.92 10 000001 深发展A 22,691,986.62 1.80 11 000002 万


科A 22,648,456.82 1.80 12 601398 工商银行 19,275,711.77 1.53 13 600015 华夏银行 15,624,228.54 1.24 14 601857 中国石油 15,548,553.95 1.24 15 601939 建设银行 15,392,338.78 1.22 16 601600 中国铝业 15,041,082.13 1.20 17 600050 中国联通 14,369,579.09 1.14 40



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 18 600519 贵州茅台 14,086,998.46 1.12 19 601088 中国神华 12,912,052.11 1.03 20 601919 中国远洋 11,300,085.10 0.90 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 37,126,816.61 2.95 2 600000 浦发银行 32,011,506.23 2.54 3 600030 中信证券 30,055,559.75 2.39 4 601328 交通银行 29,884,031.30 2.38 5 601166 兴业银行 23,506,419.35 1.87 6 000001 深发展A 23,375,173.90 1.86 7 601398 工商银行 21,600,425.09 1.72 8 000002 万


科A 19,496,433.72 1.55 9 600016 民生银行 15,483,914.44 1.23 10 601857 中国石油 12,997,899.90 1.03 11 601939 建设银行 12,279,302.46 0.98 12 600015 华夏银行 12,253,395.86 0.97 13 600519 贵州茅台 12,004,949.58 0.95 14 600050 中国联通 11,740,234.86 0.93 15 601600 中国铝业 11,460,502.81 0.91 16 601601 中国太保 11,352,932.68 0.90 17 601088 中国神华 11,161,888.57 0.89 18 000629 攀钢钢钒 10,989,882.20 0.87 19 600900 长江电力 9,940,399.44 0.79 20 000792 盐湖钾肥 9,801,265.61 0.78 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元





买入股票成本(成交)总额 1,301,223,136.32 卖出股票收入(成交)总额 1,017,377,733.86 注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用 41



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。





7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 7.9.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 股票。 7.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 760,000.00 2 应收证券清算款 11,608,418.39 3 应收股利 963,332.96 4 应收利息 28,413.52 5 应收申购款 12,756,083.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,116,248.44 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 42



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 本基金本报告期末未持有积极投资类股票。 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份





持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 108,658.00 19,227.91 431,788,354.41 20.67% 1,657,478,316.69 79.33% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 349,859.64 0.02% §9 开放式基金份额变动































































































单位: 份 基金合同生效日(2004年5月21日)基金份额总额 1,512,020,891.32 报告期期初基金份额总额 1,762,912,993.93 报告期期间基金总申购份额 2,034,716,581.16 报告期期间基金总赎回份额 -1,708,362,903.99 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)























- 报告期期末基金份额总额 2,089,266,671.10 43



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 经长城基金管理有限公司股东会 2009 年第一次会议审议决议,由张志红同志担 任公司董事,杨平同志不再担任公司董事。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元





股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例(%) 佣金 占当期佣 金总量的 比例(%) 备注 44



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 长城证券 1 602,829,890.80 26.00 489,803.31 25.14 东方证券 1 1,715,770,979.38 74.00 1,458,404.13 74.86 银河证券 1 ---- 华西证券 1 ---- 合计 4 2,318,600,870.18 100.00 1,948,207.44 100.00 注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:无 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金 的专用交易席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证 券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高 质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及 其他专门报告。 根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并 通知托管人。 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构 的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长城基金管理有限公司关于恢复旗 下基金所持唐钢股份股票市价估值 方法的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年1月5日 2 长城基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金通过中国建设银行股 份有限公司定投前端申购实行费率 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年1月5日 45



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 优惠的公告 3 长城基金管理有限公司关于恢复旗 下基金所持盐湖钾肥股票市价估值 方法的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年1月6日 4 长城基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金通过深圳发展银行定 投前端申购实行费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年1月12日 5 长城基金管理有限公司关于通过深 圳发展银行开办旗下部分开放式基 金定期定额投资业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年1月12日 6 长城基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金通过中国光大银行定 投前端申购实行费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年1月16日 7 长城基金管理有限公司关于开通浦 发银行借记卡基金网上直销业务的 公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年2月16日 8 长城基金管理有限公司关于提请投 资者及时更新已过期身份证件或者 身份证明文件的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年2月17日 9 关于调整旗下部分开放式基金通过 交通银行股份有限公司网上银行申 购费率的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年2月24日 10 长城基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金通过华夏银行股份有 限公司定投前端申购实行费率优惠 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年2月28日 11 长城基金管理有限公司关于开通招 商银行借记卡基金网上直销业务的 公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年3月18日 12 关于旗下部分开放式基金通过中国 建银投资证券有限责任公司网上交 易前端申购实行费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年3月31日 13 长城基金关于旗下部分开放式基金 通过中投证券网上交易前端申购实 行费率优惠的调整公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年4月1日 14 长城基金管理有限公司关于恢复旗 下基金所持长江电力股票市价估值 方法的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年5月19日 15 长城基金管理有限公司关于增加上 海浦东发展银行股份有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 定期定额投资及基金转换业务的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年6月3日 46



























































长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年半年度报告正文 47 16 长城基金管理有限公司关于运用公 司固有资金申购旗下开放式基金的 公告


中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年6月17日 17 长城基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金通过中信建投证券有 限责任公司网上交易前端申购实行 费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年6月24日 18 长城基金关于网上直销开通农业银 行卡定期定额投资业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报和本基 金管理人网站 2009年6月25日 §11


备查文件目录 (一)本基金设立批准的相关文件 (二) 《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》 (三) 《长城久泰中信标普300指数证券投资基金招募说明书》 (四) 《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会规定的其他文件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 公司网址:http://www.ccfund.com.cn