基金代码：398031
基金简称：中海蓝筹混合
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")根据本基金合同规定，于2009年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
2 基金简介
基金基本情况
基金简称 中海蓝筹混合
交易代码 398031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月3日
报告期末基金份额总额 109,754,155.80份
基金合同存续期 不定期
基金产品说明
投资目标 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动，调整股票、固定收益资产的投资比例，优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种，适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业，兼顾资本利得和当期利息收益，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 一级资产配置：
本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM， A Share Stocks Valuation Model)动态调整一级资产的权重配置，确定股票和固定收益品种仓位。投资决策委员会作为公司投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。
"核心-卫星"配置/久期配置：
"核心-卫星"配置：本基金股票投资部分采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite Strategy)，在控制股票投资组合相对于市场系统风险的基础上，获取超越市场平均水平的收益。根据国际惯例，结合中国实际情况，本基金将蓝筹股定义为沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高的上市公司。核心组合投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中的大盘蓝筹股，投资比例为股票资产净值的80%-100%；卫星组合则投资于具备核心优势和高成长性的中小企业，以超额收益为投资导向，投资比例为股票资产净值的0%-20%。
债券资产久期配置：根据经济周期，采用自上而下的方法确定组合久期。
1、通过数量模型分析，预测宏观经济周期趋势性变化，结合货币政策和财政政策，判断市场利率的变化趋势。
2、根据利率变化趋势，确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案，在利率上升时降低久期，在利率下降时加大久期。
个股选择/个券选择：
个股选择：核心组合利用"中海综合估值模型"，在沪深300指数的成份股和备选成份股的范围内，精选出其中价值相对被低估的优质上市公司；卫星组合采用主动性投资策略，自下而上、精选个股，针对具备核心优势和高成长性的中小企业，结合流通市值、成交金额、波动性等多项指标进行综合筛选，积极投资。
个券选择：采用自下而上的方法。通过数量分析，在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同类债券之间，确定最优个券。
对于信用品种，本基金建立内部信用评估体系，对信用类债券进行二次评级。只有通过评级，基金经理才能进行投资。
权证投资：
本基金在证监会允许的范围内适度投资权证，权证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为套利和锁定风险的工具，采用如下策略进行权证投资：
1、套利投资策略
在权证和标的股票之间出现套利机会时，对权证进行套利投资。
2、风险锁定策略
根据认沽权证和标的股票之间的价差，在投资标的股票的时候，同时投资认沽权证，锁定投资风险。
3、股票替代策略
在价值投资的基础上，根据权证的溢价率和隐含波动率等指标，寻找溢价率低（甚至折价）的权证，利用权证替代股票，以期降低风险或提高潜在收益。
由于权证市场的高波动性，本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险，寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
业绩比较基准 沪深300指数×60%＋中债国债指数×40%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 夏立峰 李芳菲
联系电话 021-38429808 010-68424199
电子邮箱 xialf@zhfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95599
传真 021-68419525 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
3 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
本期已实现收益 60,115,003.52
本期利润 69,190,238.09
加权平均基金份额本期利润 0.1905
本期加权平均净值利润率 17.76%
本期基金份额净值增长率 21.67%
3.1.2 期末数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
期末可供分配利润 23,174,929.15
期末可供分配基金份额利润 0.2112
期末基金资产净值 133,940,226.85
期末基金份额净值 1.2204
3.1.3 累计期末指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
基金份额累计净值增长率 22.04%
注1：本期指2009年1月1日至2009年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 6.57% 0.68% 8.38% 0.74% -1.81% -0.06%
过去三个月 12.55% 0.83% 15.34% 0.94% -2.79% -0.11%
过去六个月 21.67% 0.79% 39.24% 1.18% -17.57% -0.39%
自基金合同生效起至今 22.04% 0.73% 38.67% 1.23% -16.63% -0.50%
注1："自基金合同生效起至今"指2008年12月3日(基金合同生效日)至2009年6月30日。
注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%＋中债国债指数×40%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、中债国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-80%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在60%左右，债券投资比例控制在40%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照60%、40%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年12月3日至2009年6月30日）
注1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注2：本基金合同生效日2008年12月3日起至披露时点不满一年。
注3：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年6月30日，共管理开放式证券投资基金6只。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨大力 本基金基金经理 2008-12-3 - 7 上海财经大学经济学硕士，7年证券从业经历。历任申银万国证券研究所宏观部及股票研究部高级分析师、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理。2007年7月加入中海基金管理有限公司，曾先后担任投资管理部基金经理助理、专户资产管理部副总监兼专户投资经理。2008年12月3日起任本基金基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年Ａ股市场强劲反弹。本基金上半年大部分的时间都处于建仓期（2008年12月3日－2009年5月3日）。我们对市场总体的判断是2009年上半年看好债券，下半年看好股票。根据建仓计划，本基金初期以配置债券为主，希望通过债券累积一定的收益，然后逐步推升股票仓位。但是1月债券市场暴跌，而流动性和经济复苏预期推动股市强劲上涨。针对市场的变化，从2月份开始，我们及时调整了建仓策略，降低了债券配置比例，增加了股票配置比例。在1季度主要是投资业绩增长确定的行业（如电力设备、信息设备和基建投资相关行业）和新能源、创投和上海本地股等主题投资行业，2季度在结构上增强了银行地产的配置。
截至2009年6月30日,本基金份额净值1.2204元(累计净值1.2204元)。报告期内本基金净值增长率为21.67%，低于业绩比较基准17.57个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年，我们在认识和市场共识存在一些偏差。当经济虽有复苏苗头，但并不坚实的时候，第一种做法是等待，保持低仓位，等经济前景明朗的时候再大幅增加仓位。第二种做法是先大幅增加仓位，等经济出现恢复无望、反弹结束的时候再降低仓位。尽管这两种方法在逻辑上都是对的，但是其效果却相去甚远。2008年的时候（尤其是下半年），大部分投资者对经济的前景无比担心，基本采用了第一种做法。但是在2009年，投资者的心态和逻辑已经逐步发生了逆转，第二种做法成为市场的主流。换言之，2009年需要把做多当成战略，做空当成战术。基于这样的认识，本基金今年上半年逐步增加仓位，同时在结构上逐步增加进攻性头寸的比例。但是坦率地说，我们对市场投资者心态的转变认识不足，所以做这些操作的时间不够早，力度不够大。
我们常说，投资是科学和艺术的结合。在A股市场，科学并不难，任何一本投资分析课本和实地调研足以保证我们对于业绩的预测偏差不会太大。但是难的是艺术方面，尤其是对投资者情绪和政策走向的把握。股市总是对未来进行预期，因此有些投资大师特别反对用"观后镜"来进行投资。不过以我自己不长也不短的从业经验来看，A股市场总是会不断重复昨天的故事。这也意味着，对于A股市场的投资来说，关于科学的研究边际效用会逐步递减，而关于艺术的研究边际效用却能逐步增加，就像老中医的经验，越老越有价值。我们也会在实战中不断总结，提高艺术领悟力。
展望下半年，在国家的调控政策没有出现明显的改变，或者经济出现明显的重归衰退的信号，投资者的心态不会改变。所以我们对市场持相对乐观的态度。在具体操作中，我们会继续保持较高的仓位，同时在进攻性行业保持较多的头寸。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期末本基金可分配利润为23,174,929.15元，报告期内未发生利润分配。根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金于2009年7月17日实施利润分配金额96,075,246.68元。
5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金管理人-中海基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 43,796,806.10 615,718,772.96
结算备付金 1,220,278.38 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 130,452,766.42 130,754,000.00
其中：股票投资 100,858,008.02 -
债券投资 29,594,758.40 130,754,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 11,257,602.73 -
应收利息 824,828.82 3,180,623.88
应收股利 10,027.80 -
应收申购款 14,386.09 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 187,576,696.34 749,653,396.84
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 51,913,833.15 -
应付管理人报酬 333,860.83 858,160.21
应付托管费 55,643.48 143,026.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 880,019.86 675.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 453,112.17 28,705.65
负债合计 53,636,469.49 1,030,567.57
所有者权益：
实收基金 109,754,155.80 746,402,589.05
未分配利润 24,186,071.05 2,220,240.22
所有者权益合计 133,940,226.85 748,622,829.27
负债和所有者权益总计 187,576,696.34 749,653,396.84
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.2204元，基金份额总额109754155.80份。
利润表
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
一、收入 76,740,459.57
1.利息收入 2,754,946.43
其中：存款利息收入 762,166.28
债券利息收入 1,992,780.15
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以"-"填列） 63,702,808.67
其中：股票投资收益 61,471,316.23
债券投资收益 1,538,507.38
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 692,985.06
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 9,075,234.57
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,207,469.90
二、费用（以"-"号填列） -7,550,221.48
1．管理人报酬 -2,942,566.64
2．托管费 -490,427.79
3．销售服务费 0.00
4．交易费用 -3,874,832.53
5．利息支出 -2,844.87
其中：卖出回购金融资产支出 -2,844.87
6．其他费用 -239,549.65
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 69,190,238.09
所得税费用（以"-"号填列） -
四、净利润（净亏损以"-"号填列 69,190,238.09
注： 本基金基金合同生效日为2008年12月3日，因此无去年同期比较数据。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 746,402,589.05 2,220,240.22 748,622,829.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 69,190,238.09 69,190,238.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -636,648,433.25 -47,224,407.26 -683,872,840.51
其中：1.基金申购款 263,373,864.25 18,722,356.76 282,096,221.01
2.基金赎回款（以"-"号填列） -900,022,297.50 -65,946,764.02 -965,969,061.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 109,754,155.80 24,186,071.05 133,940,226.85
注： 本基金基金合同生效日为2008年12月3日，因此无去年同期比较数据。
报表附注
6.4.1基金基本情况
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】816号《关于核准中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年12月3日生效，该日的基金份额总额为746,402,589.05份。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
6.4.4.3.1金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
6.4.4.3.2金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
6.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
6.4.4.4.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
6.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.4.4本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
6.4.4.4.4.1股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
6.4.4.4.4.2债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按实际成交价款入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，并按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
6.4.4.4.4.3权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
6.4.4.4.4.4分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述6.4.4.4.4.2和6.4.4.4.4.3中的相关方法进行计算。
6.4.4.4.4.5回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
6.4.4.5.1上市证券的估值
6.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
6.4.4.5.1.2交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
6.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
6.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
6.4.4.5.2未上市证券的估值
6.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述6.4.4.5.1.1和6.4.4.5.1.4的相关方法进行估值 ；
6.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
6.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述6.4.4.5.1.1和6.4.4.5.1.4的相关方法进行估值；
6.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理；
6.4.4.5.3因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
6.4.4.5.4全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
6.4.4.5.5分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述6.4.4.5.1中的相关方法进行估值；
6.4.4.5.6 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
6.4.4.5.7 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
6.4.4.5.8 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
基金管理人的管理人报酬根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。
基金托管人的托管费根据《中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。
基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
本基金收益每年最多分配10次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。
本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4
基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构
农业银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金 基金管理人、直销机构
农业银行 基金托管人、代销机构
中海信托 基金管理人的股东
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期本基金无应支付关联方佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期应支付的管理费 2,942,566.64
其中：当期已支付 2,608,705.81
期末未支付 333,860.83
注1：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
注2： 本基金合同生效日为2008年12月3日，因此无去年同期比较数据。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期应支付的托管费 490,427.79
其中：当期已支付 434,784.31
期末未支付 55,643.48
注1：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
注2： 本基金合同生效日为2008年12月3日，因此无去年同期比较数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2009年6月30日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
中海信托 30,002,300.00 27.34%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
期末余额 当期利息收入
农业银行 43,796,806.10 506,708.42
注1： 本基金合同生效日为2008年12月3日，因此无去年同期比较数据。
注2：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内未参与买入承销期内关联方承销的证券。
6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本期末未持有流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。
7 投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 100,858,008.02 53.77
其中：股票 100,858,008.02 53.77
2 固定收益投资 29,594,758.40 15.78
其中：债券 29,594,758.40 15.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 45,017,084.48 24.00
6 其他资产 12,106,845.44 6.45
7 合计 187,576,696.34 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 采掘业 9,723,605.25 7.26
3 制造业 21,490,095.30 16.04
4
食品、饮料 1,239,208.60 0.93
5
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
6
木材、家具 0.00 0.00
7
造纸、印刷 1,980,990.76 1.48
8
石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
9
电子 0.00 0.00
10
金属、非金属 7,708,856.63 5.76
11
机械、设备、仪表 9,153,735.53 6.83
12
医药、生物制品 1,407,303.78 1.05
13
其他制造业 0.00 0.00
14 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
15 建筑业 0.00 0.00
16 交通运输、仓储业 0.00 0.00
17 信息技术业 5,592,411.50 4.18
18 批发和零售贸易 2,607,310.03 1.95
19 金融、保险业 38,924,763.45 29.06
20 房地产业 19,898,596.45 14.86
21 社会服务业 0.00 0.00
22 传播与文化产业 0.00 0.00
23 综合类 2,621,226.04 1.96
24 合计 100,858,008.02 75.30
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 132,261 6,541,629.06 4.88
2 000527 美的电器 390,658 5,586,409.40 4.17
3 600016 民生银行 680,100 5,386,392.00 4.02
4 601328 交通银行 511,723 4,610,624.23 3.44
5 601601 中国太保 174,880 3,913,814.40 2.92
6 601166 兴业银行 103,864 3,854,393.04 2.88
7 600675 中华企业 239,618 3,824,303.28 2.86
8 600036 招商银行 169,999 3,809,677.59 2.84
9 600048 保利地产 136,171 3,797,809.19 2.84
10 600383 金地集团 232,012 3,740,033.44 2.79
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 36,280,218.85 4.85
2 000629 攀钢钢钒 29,731,158.88 3.97
3 601601 中国太保 26,507,435.47 3.54
4 600030 中信证券 25,877,182.00 3.46
5 600383 金地集团 24,107,639.40 3.22
6 002073 青岛软控 22,235,168.42 2.97
7 601166 兴业银行 19,651,205.08 2.62
8 600837 海通证券 17,509,967.31 2.34
9 600580 卧龙电气 15,963,565.41 2.13
10 000933 神火股份 15,459,137.25 2.07
11 600485 中创信测 14,811,491.09 1.98
12 000009 中国宝安 14,084,907.62 1.88
13 600036 招商银行 14,044,982.92 1.88
14 002261 拓维信息 14,003,563.88 1.87
15 600016 民生银行 13,780,613.00 1.84
16 600202 哈空调 13,697,761.70 1.83
17 600005 武钢股份 13,209,908.46 1.76
18 000157 中联重科 12,951,793.40 1.73
19 000063 中兴通讯 12,415,825.06 1.66
20 600291 西水股份 11,889,803.70 1.59
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 32,516,539.23 4.34
2 000629 攀钢钢钒 30,119,195.83 4.02
3 600030 中信证券 26,120,998.36 3.49
4 601601 中国太保 24,796,317.37 3.31
5 002073 青岛软控 23,727,530.69 3.17
6 600383 金地集团 20,086,561.68 2.68
7 601166 兴业银行 18,720,406.40 2.50
8 600837 海通证券 17,483,269.85 2.34
9 600580 卧龙电气 17,480,259.25 2.33
10 600485 中创信测 15,449,307.58 2.06
11 000933 神火股份 14,986,381.93 2.00
12 600202 哈空调 14,567,495.91 1.95
13 002261 拓维信息 14,067,701.13 1.88
14 600005 武钢股份 13,769,976.78 1.84
15 000157 中联重科 13,070,805.02 1.75
16 000009 中国宝安 12,999,369.29 1.74
17 600089 特变电工 12,400,937.97 1.66
18 600496 精工钢构 12,305,886.75 1.64
19 600388 龙净环保 12,006,310.03 1.60
20 600291 西水股份 12,002,938.26 1.60
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,285,161,859.81
卖出股票的收入（成交）总额 1,256,814,376.58
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 17,018,808.40 12.71
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 10,666,000.00 7.96
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 1,909,950.00 1.43
7 其他 0.00 0.00
8 合计 29,594,758.40 22.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 088038 08中冶美利债 100,000 10,666,000.00 7.96
2 009908 99国债⑻ 94,350 9,501,045.00 7.09
3 010110 21国债⑽ 73,430 7,517,763.40 5.61
4 110003 新钢转债 15,000 1,909,950.00 1.43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 11,257,602.73
3 应收股利 10,027.80
4 应收利息 824,828.82
5 应收申购款 14,386.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,106,845.44
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 1,909,950.00 1.43
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
5091 21,558.47 59,614,106.52 54.32% 50,140,049.28 45.68%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,696,824.81 2.4572%
9 开放式基金份额变动
基金合同生效日（2008年12月3日）基金份额总额 746,402,589.05
报告期期初基金份额总额 746,402,589.05
报告期期间基金总申购份额 263,373,864.25
报告期期间基金总赎回份额 900,022,297.50
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 109,754,155.80
10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信证券 1 1,588,012,731.14 62.47% 148,723,086.61 100.00%
平安证券 1 953,963,505.25 37.53% 0.00 0.00%
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,349,802.12 63.52%
平安证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 775,103.12 36.48%
注1： 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
