基金代码：398001
基金简称：中海优质成长混合
中海优质成长证券投资基金2009年半年度报告摘要
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
2 基金简介
基金基本情况
基金简称 中海优质成长混合
交易代码 398001（前端收费模式）/398002（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年9月28日
报告期末基金份额总额 7,277,127,812.11份
基金合同存续期 自基金成立之日至基金终止之日
基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 品质过滤，成长精选。
（一）资产配置
本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例：
1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度，判断证券市场的发展趋势和风险收益特征；
2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基金行业的管理经验，判断基金申购和赎回净现金流量。
（二）股票组合的构建
1、选股标准
本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质：① 财务健康，现金流充沛、业绩真实可靠；② 公司在所属行业内具有比较竞争优势；③ 良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考察上市公司的成长性：① 公司应具有较强的潜在获利能力和较高的净利润增长率；② 公司产品或服务的需求总量不断扩大。
2、备选股票库的构建
备选股票库通过以下两个阶段构建：
第一阶段：品质与历史成长性过滤
本基金运用GOQ模型 (Growth On High Quality Model)对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除外）的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行评价。GOQ模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序，初步筛选出300家左右的上市公司作为股票备选库（I）。
第二阶段：成长精选
针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用α公司评级系统对其进行成长精选。
中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个具体评分指标构成，其中客观性评分指标30个，主观性评分指标20个。中海α公司评级系统4个大的分析单元分别是：企业成长的行业基本情况评价，企业成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素深度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。
中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则，评级系统中可量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系统相比较，这种主客观结合的指标体系既充分保障了评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员对目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的准确度。
本基金运用α公司评级系统的评价结果，对备选库（I）中的股票进行进一步精选，形成150家左右上市公司的股票备选库（II）。
3、股票投资组合的构建
基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断，特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞争力的全面分析，对股票备选库（II）中的股票做出合适的投资判断，在此基础上形成最终的股票投资组合，并进行适时的调整。
（三）债券组合的构建
本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 夏立峰 张咏东
联系电话 021-38429808 021-68888917
电子邮箱 xialf@zhfund.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95559
传真 021-68419525 021-58408842
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
3 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
本期已实现收益 527,030,804.82
本期利润 1,690,216,002.69
加权平均基金份额本期利润 0.2181
本期加权平均净值利润率 35.05%
本期基金份额净值增长率 42.20%
3.1.2 期末数据和指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
期末可供分配利润 660,371,447.60
期末可供分配基金份额利润 0.0907
期末基金资产净值 5,348,210,825.14
期末基金份额净值 0.7349
3.1.3 累计期末指标 2009年1月1日 - 2009年6月30日
基金份额累计净值增长率 255.26%
注1：本期指2009年1月1日至2009年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 8.17% 0.97% 10.86% 0.91% -2.69% 0.06%
过去三个月 17.73% 1.31% 19.38% 1.17% -1.65% 0.14%
过去六个月 42.20% 1.56% 52.34% 1.47% -10.14% 0.09%
过去一年 18.03% 1.41% 13.52% 1.92% 4.51% -0.51%
过去三年 141.23% 1.75% 82.71% 1.82% 58.52% -0.07%
自基金合同生效起至今 255.26% 1.53% 123.64% 1.58% 131.62% -0.05%
注1："自基金合同生效起至今"指2004年9月28日(基金合同生效日)至2009年6月30日。
注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在75%左右，债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中海优质成长证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年9月28日至2009年6月30日）
注1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。
4 管理人报告
基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2009年6月30日，共管理开放式证券投资基金6只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨济如 本基金基金经理 2009-6-2 - 11 华东师范大学经济学硕士、哥伦比亚大学公共管理硕士，11年证券从业经历。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、机构客户部（上海）总经理、资产管理部基金经理、上海乐丰投资管理有限公司投资经理。2008年4月加入中海基金管理有限公司，曾任投研中心分析师兼本基金基金经理助理。2009年6月2日起任本基金基金经理。
朱晓明 投研中心副总经理、投资总监、本基金基金经理 2008-1-10 2009-6-22 10 上海交通大学硕士，10年证券从业经历。历任上海上实资产经营有限公司资产管理部投资经理、高级投资经理，上实集团下属盛通投资管理顾问有限公司副总经理、董事副总经理。2006年7月加入中海基金管理有限公司，任投资管理部副总经理，曾兼任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2009年1月至今任投研中心副总经理、投资总监。2008年1月10日至2009年6月22日任本基金基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。
对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。
本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009年上半年的市场从信心修复到围绕经济复苏确立，其反弹的持续性超出了普遍预期.我们再次看到汽车和房地产消费复苏仍是推动经济持续复苏的重要力量，货币政策宽松也为市场提供了充分的流动性。 本基金在2009年上半年运作总体较为积极，对于经济复苏的先导行业做了积极配置，增持了金融、房地产、汽车、采掘板块，以及围绕汽车和房地产产业链复苏，维持了工程机械设备等中游行业的配置，保留了新能源板块的原有配置，这些板块由于通胀预期以及海外经济复苏乏力背景下，没有能在2季度后期持续跑赢市场。基于全球市场信贷仍处在逐步复苏过程，全球范围产能过剩，劳动力过剩，本基金认为2009年3季度通胀风险较小，上述落后市场的板块，在行业景气回升和业绩提升的带动下存在股价回升的机会。
截至2009年6月30日,本基金份额净值0.7349元(累计净值2.7267元)。报告期内本基金净值增长率为42.20%，低于业绩比较基准10.14个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于经济波动回升态势基本确立，我们整体看好下半年的市场走势，并且仍将以此轮经济增长的核心驱动因素作为为配置主线，更加关注微观层面企业盈利恢复的程度，只有真实的业绩改善才能带来估值的进一步提升。我们将从业绩增长角度出发合理布局组合，力求为投资者谋求更好的回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
5 托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年上半年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年上半年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：中海优质成长证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 31,032,470.15 31,731,698.89
结算备付金 503,874,602.45 971,816,711.09
存出保证金 6,802,082.17 1,101,282.05
交易性金融资产 4,789,112,162.44 3,068,255,800.31
其中：股票投资 4,539,337,162.44 1,881,904,800.31
债券投资 249,775,000.00 1,186,351,000.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 36,017,394.89 0.00
应收利息 680,137.32 14,434,769.26
应收股利 372,598.06 0.00
应收申购款 353,844.39 50,098,575.72
递延所得税资产 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 5,368,245,291.87 4,137,438,837.32
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 1,698,143.16 72,911,001.27
应付赎回款 3,447,848.96 1,017,929.66
应付管理人报酬 6,464,793.40 5,170,237.16
应付托管费 1,077,465.59 861,706.18
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 6,604,604.15 5,692,525.75
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他负债 741,611.47 659,504.78
负债合计 20,034,466.73 86,312,904.80
所有者权益：
实收基金 2,923,585,560.60 3,149,020,869.37
未分配利润 2,424,625,264.54 902,105,063.15
所有者权益合计 5,348,210,825.14 4,051,125,932.52
负债和所有者权益总计 5,368,245,291.87 4,137,438,837.32
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.7349元，基金份额总额7277127812.11份。
利润表
会计主体：中海优质成长证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
一、收入 1,765,454,517.38 -2,316,269,723.27
1.利息收入 10,198,196.91 15,237,572.88
其中：存款利息收入 4,472,503.62 5,460,560.96
债券利息收入 5,703,604.93 8,493,906.10
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 22,088.36 1,283,105.82
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以"-"填列） 590,685,563.03 -1,377,422,470.10
其中：股票投资收益 563,938,760.64 -1,399,955,039.16
债券投资收益 7,771,524.05 4,904,629.17
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
权证投资收益 0.00 1,427,149.82
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 18,975,278.34 16,200,790.07
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,163,185,197.87 -954,809,421.70
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） 0.00 0.00
5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,385,559.57 724,595.65
二、费用（以"-"号填列） -75,238,514.69 -127,237,525.11
1．管理人报酬 -35,644,681.86 -46,154,598.50
2．托管费 -5,940,780.27 -7,692,433.13
3．销售服务费 0.00 0.00
4．交易费用 -33,419,288.67 -71,637,060.85
5．利息支出 0.00 -1,508,510.62
其中：卖出回购金融资产支出 0.00 -1,508,510.62
6．其他费用 -233,763.89 -244,922.01
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,690,216,002.69 -2,443,507,248.38
所得税费用（以"-"号填列） - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列 1,690,216,002.69 -2,443,507,248.38
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海优质成长证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,149,020,869.37 902,105,063.15 4,051,125,932.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,690,216,002.69 1,690,216,002.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -225,435,308.77 -167,695,801.30 -393,131,110.07
其中：1.基金申购款 530,704,852.41 307,616,078.89 838,320,931.30
2.基金赎回款（以"-"号填列） -756,140,161.18 -475,311,880.19 -1,231,452,041.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,923,585,560.60 2,424,625,264.54 5,348,210,825.14
项目 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,304,293,132.61 4,425,192,617.17 7,729,485,749.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,443,507,248.38 -2,443,507,248.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -215,502,878.60 -256,761,798.31 -472,264,676.91
其中：1.基金申购款 81,256,619.22 49,258,585.81 130,515,205.03
2.基金赎回款（以"-"号填列） -296,759,497.82 -306,020,384.12 -602,779,881.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,088,790,254.01 1,724,923,570.48 4,813,713,824.49
报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海优质成长证券投资基金(以下简称"本基金")原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为"中海基金管理有限公司"）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号"关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复"批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联优质成长证券投资基金"更名为"中海优质成长证券投资基金"。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2004年9月28日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。
本基金于2007年10月19日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净值为2.4891元，精确到小数点后第9位为2.489131393元，基金份额总额为1,480,631,490.88份，本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元，拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4
基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构
交通银行 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司("中海信托") 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人的股东
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金 基金管理人、直销机构
交通银行 基金托管人、代销机构
国联证券 基金管理人的股东、代销机构
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
国联证券 3,082,153,691.09 13.92% 1,893,751,955.42 9.33%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国联证券 2,532,993.60 13.63% 1,491,593.84 22.61%
关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国联证券 1,586,246.12 9.33% 1,154,257.12 16.33%
注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金
深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 35,644,681.86 46,154,598.50
其中：当期已支付 29,179,888.46 39,996,128.35
期末未支付 6,464,793.40 6,158,470.15
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 5,940,780.27 7,692,433.13
其中：当期已支付 4,863,314.68 6,666,021.43
期末未支付 1,077,465.59 1,026,411.70
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.78% 0.74%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末本基金除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 31,032,470.15 226,687.39 1,065,398,599.58 2,255,396.43
注1：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
注2：根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金托管人名义开立的"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"进行证券交易结算。于2009年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额495,251,928.27元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。于2008年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额66,134,396.14元计入结算备付金科目(其中不包含最低结算备付金)。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内未参与买入关联方承销的证券。
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张/股 ） 总金额
－ － － － － －
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：张/股
） 总金额
国联证券 126011 08石化债 分销 460,130 46,013,000.00
国联证券 126014
08国电债 分销 93,290 9,329,000.00
6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码 证券名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：股 ） 期末
成本总额 期末
估值总额
600122 宏图高科 2009-1-16 2010-1-14 非公开发行股票锁定 7.14 9.66 3,000,000 21,420,000.00 28,980,000.00
600522 中天科技 2009-3-6 2010-3-4 非公开发行股票锁定 8.60 11.87 1,700,000 14,620,000.00 20,179,000.00
600765 力源液压 2009-3-30 2010-3-26 非公开发行股票锁定 10.50 12.14 2,700,000 28,350,000.00 32,778,000.00
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额，因此无抵押债券。
7 投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,539,337,162.44 84.56
其中：股票 4,539,337,162.44 84.56
2 固定收益投资 249,775,000.00 4.65
其中：债券 249,775,000.00 4.65
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 534,907,072.60 9.96
6 其他资产 44,226,056.83 0.82
7 合计 5,368,245,291.87 100.00
期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 农、林、牧、渔业 18,630,000.00 0.35
2 采掘业 341,781,082.79 6.39
3 制造业 1,493,367,904.31 27.92
4
食品、饮料 19,730,000.00 0.37
5
纺织、服装、皮毛 15,266,376.04 0.29
6
木材、家具 0.00 0.00
7
造纸、印刷 0.00 0.00
8
石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
9
电子 5,173,965.00 0.10
10
金属、非金属 162,581,609.05 3.04
11
机械、设备、仪表 1,024,129,058.17 19.15
12
医药、生物制品 266,486,896.05 4.98
13
其他制造业 0.00 0.00
14 电力、煤气及水的生产和供应业 29,220,129.61 0.55
15 建筑业 0.00 0.00
16 交通运输、仓储业 3,510,000.00 0.07
17 信息技术业 285,423,033.42 5.34
18 批发和零售贸易 203,145,276.61 3.80
19 金融、保险业 1,286,266,527.76 24.05
20 房地产业 663,218,821.90 12.40
21 社会服务业 23,001,598.18 0.43
22 传播与文化产业 0.00 0.00
23 综合类 191,772,787.86 3.59
24 合计 4,539,337,162.44 84.88
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 5,207,450 257,560,477.00 4.82
2 600875 东方电气 6,515,747 253,462,558.30 4.74
3 000623 吉林敖东 5,868,715 237,506,896.05 4.44
4 600000 浦发银行 9,779,178 225,116,677.56 4.21
5 601166 兴业银行 5,548,934 205,920,940.74 3.85
6 600048 保利地产 5,787,668 161,418,060.52 3.02
7 601601 中国太保 6,944,916 155,427,220.08 2.91
8 600036 招商银行 6,895,443 154,526,877.63 2.89
9 000402 金 融 街 8,999,726 123,836,229.76 2.32
10 601169 北京银行 7,288,000 118,502,880.00 2.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 353,429,094.79 8.72
2 601318 中国平安 324,945,139.68 8.02
3 600036 招商银行 280,487,858.15 6.92
4 601166 兴业银行 278,393,758.08 6.87
5 600028 中国石化 245,229,891.47 6.05
6 600547 山东黄金 235,647,191.92 5.82
7 000623 吉林敖东 217,033,634.40 5.36
8 600048 保利地产 215,306,845.13 5.31
9 600000 浦发银行 199,034,963.88 4.91
10 601398 工商银行 195,249,666.49 4.82
11 000983 西山煤电 167,896,956.96 4.14
12 600550 天威保变 160,414,512.99 3.96
13 601601 中国太保 154,678,534.50 3.82
14 600312 平高电气 149,337,691.63 3.69
15 000951 中国重汽 147,374,938.65 3.64
16 600031 三一重工 144,255,580.09 3.56
17 600362 江西铜业 142,380,237.22 3.51
18 600875 东方电气 140,437,973.48 3.47
19 600089 特变电工 132,409,169.97 3.27
20 000063 中兴通讯 122,322,721.19 3.02
21 600406 国电南瑞 109,909,176.13 2.71
22 000402 金 融 街 109,554,333.75 2.70
23 002024 苏宁电器 105,000,684.33 2.59
24 000425 徐工科技 102,645,248.32 2.53
25 600663 陆家嘴 98,819,746.54 2.44
26 000024 招商地产 95,167,652.27 2.35
27 000792 盐湖钾肥 91,809,668.79 2.27
28 600005 武钢股份 91,532,188.57 2.26
29 002161 远 望 谷 90,176,332.99 2.23
30 000401 冀东水泥 89,982,966.18 2.22
31 000878 云南铜业 89,729,605.47 2.21
32 600123 兰花科创 88,427,647.34 2.18
33 000001 深发展Ａ 86,462,654.29 2.13
34 600352 浙江龙盛 86,314,204.41 2.13
35 600383 金地集团 85,139,651.18 2.10
36 601666 平煤股份 82,698,294.62 2.04
37 601001 大同煤业 81,308,760.16 2.01
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 505,225,341.47 12.47
2 600547 山东黄金 259,217,657.08 6.40
3 000983 西山煤电 232,931,299.73 5.75
4 600028 中国石化 220,328,811.92 5.44
5 600036 招商银行 196,352,679.46 4.85
6 601398 工商银行 194,796,254.00 4.81
7 601318 中国平安 161,015,985.64 3.97
8 600048 保利地产 144,112,606.10 3.56
9 601166 兴业银行 139,644,354.23 3.45
10 600089 特变电工 131,072,360.08 3.24
11 000792 盐湖钾肥 128,736,342.39 3.18
12 000063 中兴通讯 126,669,692.50 3.13
13 600312 平高电气 119,211,856.71 2.94
14 600031 三一重工 107,350,632.13 2.65
15 601628 中国人寿 104,519,663.75 2.58
16 000001 深发展Ａ 102,201,481.92 2.52
17 601699 潞安环能 97,866,609.34 2.42
18 000568 泸州老窖 93,492,369.92 2.31
19 000401 冀东水泥 92,652,723.56 2.29
20 600352 浙江龙盛 92,359,328.77 2.28
21 600289 亿阳信通 91,935,412.97 2.27
22 600348 国阳新能 89,837,642.08 2.22
23 000061 农 产 品 89,522,153.74 2.21
24 002244 滨江集团 88,398,391.00 2.18
25 600005 武钢股份 87,994,337.71 2.17
26 601666 平煤股份 85,521,332.27 2.11
27 600123 兰花科创 84,175,003.69 2.08
28 600362 江西铜业 83,544,849.66 2.06
29 600449 赛马实业 82,375,374.29 2.03
30 000878 云南铜业 81,126,615.81 2.00
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,558,347,305.22
卖出股票的收入（成交）总额 10,653,808,460.24
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 249,775,000.00 4.67
其中：政策性金融债 249,775,000.00 4.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 249,775,000.00 4.67
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 090406 09农发06 2,500,000 249,775,000.00 4.67
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,802,082.17
2 应收证券清算款 36,017,394.89
3 应收股利 372,598.06
4 应收利息 680,137.32
5 应收申购款 353,844.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,226,056.83
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
278,895 26,092.72 835,212,214.64 11.48% 6,441,915,597.47 88.52%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 929,456.21 0.0128%
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004年9月28日)基金份额总额 1,017,619,728.79
报告期期初基金份额总额 7,838,285,520.41
报告期期间基金总申购份额 1,320,988,093.34
报告期期间基金总赎回份额 1,882,145,801.64
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,277,127,812.11
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人同意刘辉先生辞去公司副总经理职务；聘任李延刚先生担任公司副总经理；本基金基金经理变更为杨济如。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
国联证券 2 3,082,153,691.09 13.92% - -
国金证券 1 2,923,466,482.68 13.20% - -
中金公司 2 2,677,246,009.14 12.09% - -
瑞银证券 1 2,645,178,277.83 11.94% - -
联合证券 1 2,519,291,333.35 11.37% - -
申银万国 1 1,769,955,051.39 7.99% - -
东海证券 1 1,411,053,774.38 6.37% - -
第一创业证券 1 1,345,249,381.35 6.07% - -
中建银投资 2 898,611,400.56 4.06% - -
中信建投证券 1 860,702,908.76 3.89% - -
万联证券 1 696,855,477.17 3.15% - -
华泰证券 1 547,565,853.62 2.47% - -
银河证券 1 537,445,670.27 2.43% - -
德邦证券 1 232,990,453.87 1.05% - -
东吴证券 1 - - - -
国元证券 1 - - - -
东方证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
中信金通证券 1 - - - -
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国联证券 - - - - 2,532,993.60 13.63%
国金证券 - - - - 2,484,929.77 13.37%
中金公司 - - - - 2,211,090.51 11.90%
瑞银证券 - - - - 2,248,400.40 12.10%
联合证券 - - - - 2,141,385.86 11.52%
申银万国 - - - - 1,504,456.70 8.09%
东海证券 - - - - 1,146,495.40 6.17%
第一创业证券 - - - - 1,143,453.45 6.15%
中建银投资 - - - - 730,132.18 3.93%
中信建投证券 - - - - 731,592.37 3.94%
万联证券 - - - - 592,327.36 3.19%
华泰证券 - - - - 465,428.31 2.50%
银河证券 - - - - 456,826.00 2.46%
德邦证券 - - - - 198,039.66 1.07%
东吴证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信金通证券 - - - - - -
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内新增了国金证券的交易单元。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示
注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十七日
