同益证券投资基金 2009 年半年度报告
2009 年06月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009 年08月27 日
同益证券投资基金2009年半年度报告第 1 页 共 38 页
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 2 页 共 38 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录
……………………………………………………………1
§2 基金简介
…………………………………………………………………3
§3 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………… 5
§4 管理人报告 …………………………………………………………………7
§5 托管人报告 …………………………………………………………………12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）……………………………………………13
§7 投资组合报告…………………………………………………………… 28
§8 基金份额持有人信息………………………………………………………33
§9 重大事件揭示…………………………………………………………… 34
§10 备查文件目录…………………………………………………………… 38
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 同益证券投资基金
基金简称 长盛同益封闭
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年 4月8 日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年4月21 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全
并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略
始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场
发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念
和投资技巧。在战略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、
风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态
收益、风险最优配置。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 叶金松 蒋松云
联系电话 010-82255818 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
400-888-2666
客户服务电话
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010－66106904
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 100088 100032
法定代表人 陈平 姜建清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告置备地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址 中国深圳市深南中路 1093 号中信大厦 21 层
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2009 年1月1 日-2009年 6月 30 日）
本期已实现收益 -80,113,636.86
本期利润 842,368,500.93
加权平均基金份额本期利润 0.4212
本期加权平均净值利润率 37.35%
本期基金份额净值增长率 46.16%
3.1.2期末数据和指标 报告期（2009 年1月1 日-2009年 6月 30 日）
期末可供分配利润 309,530,663.89
期末可供分配基金份额利润 0.1548
期末基金资产净值 2,667,363,721.40
期末基金份额净值 1.3337
3.1.3累计期末指标 报告期（2009 年1月1 日-2009年 6月 30 日）
基金份额累计净值增长率 523.41%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差
过去一个月 9.80% 1.88%
过去三个月 20.21% 2.27%
过去六个月 46.16% 2.99%
过去一年 14.76% 3.99%
过去三年 127.49% 3.84%
自基金合同生效起至今 523.41% 2.84%
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比
较。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 6 页 共 38 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
(1999年4月8日至2009年6月30日)
注：1、本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收
益率的比较。
2、本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达
基金合同投资组合中规定的各项比例。
0.00%
200.00%
400.00%
600.00%
800.00%
1000.00%
1999年4月8日
2001年4月8日
2003年4月8日
2005年4月8日
2007年4月8日
2009年4月8日
长盛同益封闭
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成
立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证
券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产
管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日，基
金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金，并于2002年12月，首批取得
了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者
资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
冯耀东
本基金基金
经理。
2009年2月
10 日
- 8年
男，1974 年 9 月出生，中国
国籍。毕业于武汉大学，获硕
士学位。2000 年 7 月至 2001
年 1 月就职于武汉道博股份
有限公司，曾任项目经理。
2001 年 2 月至 2002 年 11 月
就职于长城证券有限责任公
司金融研究所，曾任研究员。
2002年12月加入长盛基金管
理公司， 曾任高级研究员和基
金经理助理。 现任同益证券投
资基金（本基金）基金经理。
许彤
本基金基金
经理。
2004年10
月15日
2009年5月
13 日
12 年
男，1969 年 7 月出生，中国
国籍。北京大学硕士。历任中
包国际期货经纪有限公司市
场分析主任， 君安证券有限责
任公司投资银行经理， 中信证
券股份有限公司资产管理部
业务主管。2004 年 3 月加入
长盛基金管理有限公司， 曾任
基金经理助理， 现任同益证券
投资基金（本基金）基金经理
（已离任） 。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、
《同益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依
照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法
权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合， 暂
无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2009 年上半年，在持续宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，宏观经
济逐季出现好转，尤其到了二季度，GDP的增长达到了7.9%，房地产出现了量价
齐升的局面，汽车的销量持续上升， 发电量的数据也逐步回升，投资保持高增
长，消费方面保持稳定，只有出口还不如人意。整个上半年市场在宽松的流动性
和经济预期复苏的带动下，出现了单边上扬的走势，上证指数上涨了 62.53%，
深圳成指上涨了78.35%，沪深300上涨了74.2%，其间地产、煤炭、有色以及金
融等行业表现较为突出，部分周期性行业以及新能源、3G 等各类主题性投资机
会也有一定表现，而医药、交通运输等稳定增长类行业表现相对弱于市场。
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本基金自 08 年四季度以来，一直保持相对积极的操作策略，一直保持着较
高仓位，结构上一直保持着金融、地产、煤炭等行业的重点配置，也抓住了新能
源、3G 等主题性投资机会，同时也阶段性参与了部分周期性行业如钢铁的交易
性机会，另外适度增加了消费类如商业、白酒等行业的配置，基本顺应了市场的
运行趋势，但总体上由于对流动性和经济复苏推升的行情高度估计不足，操作上
相对显得保守，也错过了一些结构性的投资机会。
4.4.2 本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.3337 元，本报告期份额净值增长率为
46.16%。
4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
4.5.1对宏观经济和证券市场展望
我们认为， 随着时间的推移， 宽松货币和积极财政政策的效应将进一步体现，
另外外围经济的好转，对出口的正面拉动也会逐步体现，三四季度GDP的增长会
进一步有所加快， 同时由于CPI 和PPI的滞后性， 经济可能会有阶段性的高增长、
低通胀的蜜月期，但是我们不能不警惕：目前经济的增长是通过释放货币和大规
模基建投资实现的，并未在结构上发生根本改变，也并未提升中国经济的长期竞
争力， 从长期看存在发展隐忧。 随着经济的复苏， 逐步会带来 CPI 和 PPI 的上升，
如果政府没有进一步措施出台的话，经济从长期看会逐步向过热方向发展，同步
带来资产泡沫的出现。
短期看，市场仍会在确定的经济复苏现实中和流动性推升下继续保持强势，
但值得注意的是，市场经过大幅的上涨之后，估值水平已经不低了，部分行业已
经出现泡沫了，而企业的盈利目前恢复的程度还有赖于进一步的验证，关注政策
的变化将是我们下阶段的重点。
4.5.2 本基金下阶段投资策略
我们会在积极中保持谨慎的心态，密切关注宏观经济和政策的变化趋势，从
投资主线上：我们仍相对看好：1、宽松货币下的金融属性强的行业如金融、地
产、资源；2、经济复苏进程下的产业轮动，包括部分中游制造业、下游消费商
业等；3、自下而上根据估值和竞争力战略选择的优秀公司。除此之外，对于企
业的并购重组以及资产注入所带来的投资机会也是我们重点关注方向之一。
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4.6
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会
于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督
管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通
知》（证监会计字[2007]15 号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估
值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）与《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)等文
件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考
行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，采取多种方式，减少或避免估值
偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处
理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、
专业胜任能力和独立性，人员构成如下：
人员 职务 职责
杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小
组工作，完成基金资产估值。
叶金松 长盛基金管理有限公司督察长
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小
组工作，完成基金资产估值。
白仲光
金融工程部总监，长盛中证 100指数
证券投资基金基金经理
出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
李庆林 研究发展部副总监 出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚
总经理助理和投资管理部总监，长盛
同德主题增长股票型证券投资基金基
金经理
判定估值价格合理性。
郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁 监察稽核部总监 审查监督估值制度、 程序执行过程的合规性。
戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法
律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责
任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所
对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号 《关于2007年证券投资基金年度报告
编制及披露相关问题的通知》 、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券
投资基金信息披露XBRL模版第3号〈年度报告和半年度报告〉 （试行） 》等问题的
通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及《同益证券投资基金基金合
同》对基金利润分配原则的约定，本基金截至2009年6月30日期末可供分配收益
为309,530,663.89元，按照上述通知及基金合同的规定，本公司经研究决定2009
年上半年度不进行分配。
§5
托管人报告
同益证券投资基金2009年半年度报告第 12 页 共 38 页
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年， 本基金托管人在对同益证券基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2009年上半年， 同益证券投资基金的管理人——长盛基金管理有限公司在同
益证券基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对同益证券投资基金管理有限公司编制和披露的同益证券基
金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：同益证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资
产：
银行存款 6.4.2.1
44,613,465.67 114,530,485.32
结算备付金
1,740,526.32 1,398,087.68
存出保证金
860,025.20 626,562.84
交易性金融资产 6.4.2.2 2,622,782,088.54 1,710,838,879.63
其中：股票投资
2,078,169,465.84
1,276,139,743.79
基金投资
-
-
债券投资
544,612,622.70
434,699,135.84
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 6.4.2.3
-
-
买入返售金融资产 6.4.2.4
-
-
应收证券清算款
472,780.71
-
应收利息 6.4.2.5 10,637,189.36
5,957,516.47
应收股利
589,662.34
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计
2,681,695,738.14
1,833,351,531.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负
债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 6.4.2.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
4,836,574.63 2,090,391.89
应付赎回款
- -
应付管理人报酬 6.4.5.2.1 3,161,463.85 2,387,191.29
应付托管费 6.4.5.2.2 526,910.66 397,865.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.2.7 4,281,733.84 2,071,282.07
应交税费
814,580.98 814,580.98
应付利息
- -
应付利润
- -
同益证券投资基金2009年半年度报告第 14 页 共 38 页
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 710,752.78
595,000.00
负债合计
14,332,016.74
8,356,311.47
所有者权益:
实收基金 6.4.2.9
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
未分配利润 6.4.2.10 667,363,721.40
-175,004,779.53
所有者权益合计
2,667,363,721.40
1,824,995,220.47
负债和所有者权益总计
2,681,695,738.14 1,833,351,531.94
注：报告截止日 2009年6月30日，基金份额净值 1.3337 元，基金份额总额
2,000,000,000.00份。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：同益证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年
6月30日
一、收入
866,090,687.43
-1,830,064,158.34
1.利息收入
9,099,549.34
16,775,890.66
其中：存款利息收入 6.4.2.11 477,173.82
727,438.95
债券利息收入
8,622,375.52
16,048,451.71
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-65,490,999.70
463,625,214.35
其中：股票投资收益 6.4.2.12 -75,354,542.01
475,693,181.17
债券投资收益 6.4.2.13 361,546.60 -11,960,271.29
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.2.14 -
-10,456,229.98
股利收益 6.4.2.15 9,501,995.71
10,348,534.45
3.公允价值变动收益（损失以
“-”填列）
6.4.2.16 922,482,137.79
-2,310,781,624.55
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”填列） 6.4.2.17
-
316,361.20
二、费用（以“-”号填列）
-23,722,186.50
-57,105,118.79
1.管理人报酬 6.4.5.2.1 -16,645,243.12
-31,984,631.98
2.托管费 6.4.5.2.2 -2,774,207.20
-5,330,771.99
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.2.18
-4,081,032.52
-12,930,503.54
5.利息支出
-
-3,630,722.21
其中：卖出回购金融资产支出
-
-3,630,722.21
同益证券投资基金2009年半年度报告第 15 页 共 38 页
6.其他费用 6.4.2.19 -221,703.66
-3,228,489.07
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
842,368,500.93 -1,887,168,277.13
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：同益证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日。
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -175,004,779.53 1,824,995,220.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 842,368,500.93
842,368,500.93
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以“-”号填列） - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值）
2,000,000,000.00
667,363,721.40
2,667,363,721.40
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,000,000,000.00 4,011,613,096.05
6,011,613,096.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -1,887,169,227.13
-1,887,169,277.13
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
- -
-
2.基金赎回款(以“-”号填列）
- -
-
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
- -1,800,000,000.00
-1,800,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）
2,000,000,000.00 324,443,818.92
2,324,443,818.92
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 16 页 共 38 页
6.4 报表附注（未经审计）
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 重要财务报表项目的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末2009年6月30日
活期存款
44,613,465.67
定期存款 -
其他 -
合计 44,613,465.67
注：本基金2009年上半年未投资于定期存款。
6.4.2.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6 月30 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 1,724,745,145.48 2,078,169,465.84
353,424,320.36
交易所市场
248,733,155.55
251,138,922.70
2,405,767.15
银行间市场
291,470,730.00
293,473,700.00
2,002,970.00 债券
合计 540,203,885.55 544,612,622.70
4,408,737.15
资产支持证券 ---
其他 ---
合计
2,264,949,031.03
2,622,782,088.54
357,833,057.51
注：本报告期本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支
付现金对价的情况。
6.4.2.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末（2009年6月30日）衍生金融资产/负债项目余额为零。
6.4.2.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末（2009年6月30日）的买入返售金融资产项目余额为零。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
应收活期存款利息 16,656.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
同益证券投资基金2009年半年度报告第 17 页 共 38 页
应收结算备付金利息 548.28
应收债券利息 10,619,953.21
应收权证保证金利息
31.14
合计 10,637,189.36
6.4.2.6 其他资产
本基金本报告期末（2009年6月30日）的其他资产项目余额为零。
6.4.2.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,280,908.84
银行间市场应付交易费用
825.00
合计 4,281,733.84
6.4.2.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 -
预提审计费 47,108.87
信息披露费 133,891.13
上市年费 29,752.78
合计 710,752.78
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日 项目
基金份额（份） 帐面金额
上年末： 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 --
本期赎回 --
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
6.4.2.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上期末
389,644,300.75 -564,649,080.28
-175,004,779.53
本期利润 -80,113,636.86 922,482,137.79 842,368,500.93
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
同益证券投资基金2009年半年度报告第 18 页 共 38 页
本期已分配利润 -
- -
本期末
309,530,663.89 357,833,057.51 667,363,721.40
6.4.2.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
活期存款利息收入 464,653.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入
11,894.68
存出保证金利息收入 625.75
合计 477,173.82
6.4.2.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
卖出股票成交总额
1,364,299,381.10
卖出股票成本总额 -1,439,653,923.11
买卖股票差价收入 -75,354,542.01
6.4.2.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
卖出债券、债券到期兑付成交金额 55,785,492.49
卖出债券、债券到期兑付成本总额 -54,655,517.18
应收利息总额 -768,428.71
债券投资收益 361,546.60
6.4.2.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期间（2009年1月1日-2009年6月30日）衍生工具收益—买卖
权证差价收入项目金额为零。
6.4.2.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 9,501,995.71
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,501,995.71
同益证券投资基金2009年半年度报告第 19 页 共 38 页
6.4.2.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 922,482,137.79
——股票投资 929,195,876.35
——债券投资 -6,713,738.56
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
权证投资
-
3.其他 -
合计 922,482,137.79
6.4.2.17 其他收入
本基金本报告期间（2009年1月1日-2009年6月30日）其他收入项目金额为
零。
6.4.2.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 4,079,907.52
银行间市场交易费用
1,125.00
合计 4,081,032.52
6.4.2.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
银行费用 1,950.88
审计费用 47,108.87
信息披露费 133,891.13
账户维护费 9,000.00
上市年费 29,752.78
分红手续费 -
其他 -
合计 221,703.66
6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.3.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 20 页 共 38 页
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金 基金发起人、基金管理人
国元证券 基金发起人、基金管理人股东
中国工商银行 基金托管人
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1
股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期股票成交总
额的比例(%)
国元证券 822,932,785.12 31.11 366,840,779.32 10.38
6.4.5.1.2
权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.5.1.3
债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交总
额的比例(%)
国元证券 52,362,862.60
92.83
-
0.00
6.4.5.1.4
债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期回购成交总
额的比例(%)
成交金额
占当期回购成交总
额的比例(%)
国元证券 - 0.00 80,000,000.00 4.38
同益证券投资基金2009年半年度报告第 21 页 共 38 页
6.4.5.1.5
应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例(%)
期末佣金余额
占期末应付佣金余
额的比例(%)
国元证券 697,361.68 31.55 2,009,775.50 46.95
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例(%)
期末佣金余额
占期末应付佣金余
额的比例(%)
国元证券 310,376.65 10.49 830,167.00 24.56
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易
不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30
日
当期应支付的管理费 16,645,243.12 31,984,631.98
其中：当期已支付 13,483,779.27 28,930,948.09
期末未支付 3,161,463.85 3,053,683.89
注： （1）支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产
净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人
于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.5.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30
日
同益证券投资基金2009年半年度报告第 22 页 共 38 页
当期应支付的托管费 2,774,207.20 5,330,771.99
其中：当期已支付 2,247,296.54 4,821,824.68
期末未支付 526,910.66 508,947.31
注： （1） 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。
（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行
- -
-
- - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
- 99,603,831,80
-
- - -
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30
日
期初持有的基金份额 28,000,079.00 28,000,079.00
本期认购总份额 - -
本期申购/买入总份额 - -
本期因拆分增加的份额 - -
本期赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额 28,000,079.00 28,000,079.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
1.40 1.40
同益证券投资基金2009年半年度报告第 23 页 共 38 页
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年6 月30 日
上年度可比期间末
2008年6 月30 日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例（%）
基金发起人-长江证
券有限责任公司
6,000,000.00 0.30 6,000,000.00 0.30
基金发起人-天津北
方国际信托投资股
份有限公司
4,000,000.00 0.20 4,000,000.00 0.20
基金发起人-中信证
券股份有限公司
6,000,000.00 0.30 6,000,000.00 0.30
基金发起人、基金管
理人股东-国元证券
股份有限公司
4,000,000.00 0.20 4,000,000.00 0.20
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
44,613,465.67 464,653.39 90,210,270.02 678,563.05
6.4.5.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6
利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.7 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券
代码
证券名
称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600765
力源
液压
3/30/20
09
3/26/20
10
非公开发行
流通受限
10.50 12.14 3,000,000 31,500,000.00 36,420,000.00
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 24 页 共 38 页
6.4.8金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管理委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面
设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、
风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构
体系。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注十二中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
同益证券投资基金2009年半年度报告第 25 页 共 38 页
不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备
付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年6月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,613,465.67 - - - - - 44,613,465.67
结算备付金 1,740,526.32 - - - - - 1,740,526.32
存出保证金 98,780.49 - - - - 761,244.71 860,025.20
交易性金融资产 - 157,064,736.00 155,548,650.00179,198,236.70 52,801,000.00 2,078,169,465.84 2,622,782,088.54
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 472,780.71 472,780.71
应收利息 - - - - - 10,637,189.36 10,637,189.36
应收股利
-
-
-
-
- 589,662.34 589,662.34
资产总计 46,452,772.48 157,064,736.00155,548,650.00179,198,236.70 52,801,000.00 2,090,630,342.96 2,681,695,738.14
负债
卖出回购金融资产 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 4,836,574.63 4,836,574.63
预提费用 - - - - - 210752.78 210752.78
应付管理人报酬 - - - - - 3,161,463.85 3,161,463.85
应付托管费 - - - - - 526,910.66 526,910.66
应付交易费用 - - - - - 4,281,733.84 4,281,733.84
应交税费 - - - - - 814,580.98 814,580.98
其他负债
-
-
-
-
- 500,000.00 500,000.00
同益证券投资基金2009年半年度报告第 26 页 共 38 页
负债总计
-
-
-
-
- 14,332,016.74 14,332,016.74
利率敏感度缺口 46,452,772.48 157,064,736.00155,548,650.00179,198,236.70 52,801,000.00 2,076,298,326.22 2,667,363,721.40
上年度末
2008 年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 114,530,485.32 - - - - - 114,530,485.32
结算备付金 1,398,087.68 - - - - - 1,398,087.68
存出保证金 98,780.49 - - - - 527,782.35 626,562.84
交易性金融资产 - - 289,837,274.50 79,278,861.34 65,583,000.00 1,276,139,743.79 1,710,838,879.63
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 5,957,516.47 5,957,516.47
应收股利
-
-
-
-
-
-
-
资产总计 116,027,353.49
-289,837,274.50 79,278,861.34 65,583,000.00 1,282,625,042.61 1,833,351,531.94
负债
卖出回购金融资产 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 2,090,391.89 2,090,391.89
预提费用 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 2,387,191.29 2,387,191.29
应付托管费 - - - - - 397,865.24 397,865.24
应付交易费用 - - - - - 2,071,282.07 2,071,282.07
应交税费 - - - - - 814,580.98 814,580.98
其他负债
-
-
-
-
-
595,000.00
595,000.00
负债总计
-
-
-
-
-
8,356,311.47
8,356,311.47
利率敏感度缺口 116,027,353.49
-289,837,274.50 79,278,861.34 65,583,000.00 1,274,268,731.14 1,824,995,220.47
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。
假设
1、 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
3、此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
+0.25% -1,900,426.00 -2,017,003.99
分析
-0.25% 1,900,426.00 2,017,003.99
6.4.8.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
同益证券投资基金2009年半年度报告第 27 页 共 38 页
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国
家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。于2009年6月30日，本基金面临的整
体市场价格风险列示如下：
6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产
股票投资 2,078,169,465.84 77.91 1,276,139,743.79 69.93
债券投资 544,612,622.70 20.42 434,699,135.84 23.82
衍生金融资产
-
0.00
-
0.00
合计 2,622,782,088.54 98.33 1,710,838,879.63 93.75
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
假设
(1) 假定上证指数变化 5%，其他变量不变；
(2) 用期末时点上证指数浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
(3) Beta 系数是根据组合在过去一年的净值数据和上证指数数据回归得出，反映了
基金和上证指数的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
+5% 94,400,669.46 65,526,007.23
分析
-5% -94,400,669.46 -65,526,007.23
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 28 页 共 38 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 资产项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
2,078,169,465.84 77.49
其中：股票
2,078,169,465.84 77.49
2 固定收益投资
544,612,622.70 20.31
其中：债券
544,612,622.70 20.31
资产支持证券
- 0.00
3 金融衍生品投资
- 0.00
4 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
46,353,991.99 1.73
6 其他资产
12,559,657.61 0.47
7 资产合计
2,681,695,738.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 215,747,100.00 8.09
C 制造业 726,077,542.00 27.22
C0 食品、饮料 168,655,426.29 6.32
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 26,343,382.17 0.99
C4 石油、化学、塑胶、塑料 76,041,646.74 2.85
C5 电子 34,504,000.00 1.29
C6 金属、非金属 42,538,238.03 1.59
C7 机械、设备、仪表 207,670,478.02 7.79
C8 医药、生物制品 170,324,370.75 6.39
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 102,850,530.94 3.86
E 建筑业 39,813,039.00 1.49
F 交通运输、仓储业 60,504,429.49 2.27
G 信息技术业 84,148,150.00 3.15
H 批发和零售贸易 181,043,952.45 6.79
I 金融、保险业 432,594,537.71 16.22
J 房地产业 185,177,879.25 6.94
K 社会服务业 - 0.00
同益证券投资基金2009年半年度报告第 29 页 共 38 页
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 50,212,305.00 1.88
合计
2,078,169,465.84 77.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,250,000 111,285,000.00 4.17
2 600036 招商银行 4,909,841 110,029,536.81 4.13
3 600048 保利地产 3,500,000 97,615,000.00 3.66
4 601088 中国神华 2,750,000 82,252,500.00 3.08
5 600016 民生银行 9,800,000 77,616,000.00 2.91
6 000001 深发展Ａ 3,485,495 76,053,500.90 2.85
7 600900 长江电力 5,324,483 73,371,375.74 2.75
8 002073 青岛软控 3,300,000 65,868,000.00 2.47
9 600809 山西汾酒 2,400,000 63,144,000.00 2.37
10 000002 万
科Ａ 4,817,167 61,418,879.25 2.30
11 000063 中兴通讯 2,024,500 56,888,450.00 2.13
12 600875 东方电气 1,400,000 54,460,000.00 2.04
13 600028 中国石化 5,000,000 53,300,000.00 2.00
14 600519 贵州茅台 354,969 52,538,961.69 1.97
15 600858 银座股份 2,524,500 50,212,305.00 1.88
16 600521 华海药业 3,308,328 46,051,925.76 1.73
17 601939 建设银行 7,400,000 44,622,000.00 1.67
18 002004 华邦制药 2,237,063 43,108,204.01 1.62
19 000898 鞍钢股份 3,225,037 42,538,238.03 1.59
20 000623 吉林敖东 1,036,774 41,958,243.78 1.57
21 002024 苏宁电器 2,600,000 41,782,000.00 1.57
22 600694 大商股份 1,255,000 41,151,450.00 1.54
23 601186 中国铁建 3,869,100 39,813,039.00 1.49
24 600153 建发股份 2,800,000 37,884,000.00 1.42
25 600426 华鲁恒升 2,249,851 36,852,559.38 1.38
26 600478 科力远 1,900,000 34,504,000.00 1.29
27 601699 潞安环能 840,000 33,171,600.00 1.24
28 600596 新安股份 879,932 32,539,885.36 1.22
29 601006 大秦铁路 3,000,000 31,770,000.00 1.19
30 000539 粤电力Ａ 4,187,380 29,479,155.20 1.11
31 600717 天津港 2,368,873 28,734,429.49 1.08
32 600583 海油工程 2,400,000 28,392,000.00 1.06
33 002194 武汉凡谷 1,690,000 27,259,700.00 1.02
34 000423 东阿阿胶 1,500,000 26,910,000.00 1.01
35 000550 江铃汽车 1,831,911 26,471,113.95 0.99
36 000402 金 融 街 1,900,000 26,144,000.00 0.98
37 000568 泸州老窖 900,000 25,830,000.00 0.97
38 002091 江苏国泰 1,446,595 25,677,061.25 0.96
39 600031 三一重工 849,891 24,451,364.07 0.92
同益证券投资基金2009年半年度报告第 30 页 共 38 页
40 000501 鄂武商Ａ 1,881,000 21,612,690.00 0.81
41 600547 山东黄金 310,000 18,631,000.00 0.70
42 000858 五 粮 液 776,190 15,314,228.70 0.57
43 002012 凯恩股份 1,436,751 13,893,382.17 0.52
44 601166 兴业银行 350,000 12,988,500.00 0.49
45 600280 南京中商 812,610 12,936,751.20 0.49
46 000910 大亚科技 1,500,000 12,450,000.00 0.47
47 600750 江中药业 820,280 12,295,997.20 0.46
48 000869 张
裕Ａ 210,093 11,828,235.90 0.44
49 600141 兴发集团 499,940 6,649,202.00 0.25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 000002 万
科Ａ 59,143,510.76 3.24
2 600858 银座股份 43,062,890.36 2.36
3 600809 山西汾酒 41,521,068.24 2.28
4 002004 华邦制药 41,274,499.90 2.26
5 000898 鞍钢股份 39,261,840.76 2.15
6 000709 唐钢股份 39,180,099.60 2.15
7 600426 华鲁恒升 36,771,298.98 2.01
8 600596 新安股份 35,504,426.61 1.95
9 601666 平煤股份 33,995,401.80 1.86
10 002194 武汉凡谷 33,466,270.30 1.83
11 600289 亿阳信通 32,240,409.50 1.77
12 600478 科力远 31,840,618.50 1.74
13 600694 大商股份 31,525,852.62 1.73
14 600765 力源液压 31,500,000.00 1.73
15 600153 建发股份 31,449,698.58 1.72
16 600642 申能股份 30,603,167.33 1.68
17 601699 潞安环能 30,601,958.71 1.68
18 000623 吉林敖东 29,932,285.09 1.64
19 600058 五矿发展 28,271,805.04 1.55
20 000539 粤电力Ａ 28,247,190.41 1.55
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600005 武钢股份 51,936,723.55 2.85
2 600015 华夏银行 48,763,334.71 2.67
3 000709 唐钢股份 47,842,094.22 2.62
4 601666 平煤股份 47,787,489.36 2.62
5 600195 中牧股份 43,309,471.83 2.37
同益证券投资基金2009年半年度报告第 31 页 共 38 页
6 000768 西飞国际 42,190,419.34 2.31
7 000024 招商地产 41,299,986.18 2.26
8 600642 申能股份 39,517,460.00 2.17
9 601390 中国中铁 39,077,422.47 2.14
10 002073 青岛软控 38,847,088.35 2.13
11 601006 大秦铁路 38,248,233.46 2.10
12 002017 东信和平 36,501,181.74 2.00
13 600289 亿阳信通 35,912,349.74 1.97
14 000400 许继电气 35,789,518.22 1.96
15 000972 新 中 基 31,658,014.73 1.73
16 002223 鱼跃医疗 30,485,495.77 1.67
17 600238 海南椰岛 30,192,201.24 1.65
18 600050 中国联通 27,801,254.55 1.52
19 600058 五矿发展 26,959,891.45 1.48
20 600085 同仁堂 24,536,623.56 1.34
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,312,487,768.81
卖出股票收入（成交）总额 1,364,299,381.10
注：本项中7.4.1,7.4.2,7.4.3表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券
251,031,222.40 9.41
2 央行票据
106,764,000.00 4.00
3 金融债券
186,709,700.00 7.00
其中：政策性金融债
186,709,700.00 7.00
4 企 业 债
107,700.30 0.00
5 企业短期融资券
- 0.00
6 可 转 债
- 0.00
7 其
他
- 0.00
8 合
计
544,612,622.70 20.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
1 010004 20 国债(4) 764,250 77,800,650.00 2.92
2 009908 99 国债(8) 772,480 77,788,736.00 2.92
同益证券投资基金2009年半年度报告第 32 页 共 38 页
3 010110 21 国债(10) 601,180 61,548,808.40 2.31
4 030224 03国开24 500,000 51,595,000.00 1.93
5 040214 04国开14 500,000 50,260,000.00 1.88
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查
记录，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 860,025.20
2 应收证券清算款 472,780.71
3 应收股利 589,662.34
4 应收利息 10,637,189.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,559,657.61
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 33 页 共 38 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有
份额
占总份额
比例（%）
持有
份额
占总份额
比例（%）
31,814 62,865.41 1,270,726,821 63.54 729,273,179 36.46
8.2 期末上市基金前十名持有人
份额单位：份
序号 持有人名称 持有份额 占上市份额比例(%)
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品
174,935,244 8.75
2 中国人寿保险股份有限公司 148,904,648 7.45
3 中国人寿保险（集团）公司 127,258,893 6.36
4 中国平安保险（集团）股份有限公司 96,417,480 4.82
5 UBS AG 85,155,019 4.26
6
南方基金公司－工行－特定客户资产管
理
68,051,151 3.40
7 中诚信托有限责任公司－交银 FOF 49,921,588 2.50
8 宝钢集团有限公司 34,974,450 1.75
9 长盛基金管理有限公司 28,000,079 1.40
10
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红-019L-FH002 深
24,983,263 1.25
同益证券投资基金2009年半年度报告第 34 页 共 38 页
§9
重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
9.2 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
9.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
9.2.2 基金经理的变动情况
基金管理人于2009年2月12日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经
公司第四届董事会第二十次会议审议批准，聘任冯耀东同志担任基金同益基金经理，
与现任基金经理许彤先生共同管理该基金。
基金管理人于2009年5月14日发布关于调整基金经理的公告：经公司第四届董
事会第二十三次会议审议批准，同意许彤先生因个人原因提出的辞职申请，其不再担
任同益证券投资基金基金经理，该基金由另一位基金经理冯耀东先生继续负责管理。
9.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本报告期内本基金未更换
会计师事务所。
9.6 管理人，托管人及其高级管理人员树稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
同益证券投资基金2009年半年度报告第 35 页 共 38 页
9.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期
佣金总
量的比
例（%）
渤海证券有限责任公司 1 - 0.00 - 0.00
招商证券股份有限公司 1
717,208,112.46 27.11 609,623.59 27.58
中信建投证券有限责任
公司
1
965,727,357.51 36.51 784,661.35 35.50
申银万国证券有限责任
公司
2
127,699,061.22 4.83 108,543.42 4.91
中国银河证券股份有限
公司
1 - 0.00 - 0.00
长城证券股份有限公司 1 - 0.00 - 0.00
国元证券 2
822,932,785.12 31.11 697,361.68 31.55
平安证券股份有限公司 1 - 0.00 - 0.00
广发华福证券有限责任
公司
1
11,719,833.60 0.44 9,961.73 0.45
9.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交总额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
（%）
渤海证券有限责任公司 1 - 0.00 - 0.00
招商证券股份有限公司 1
- 0.00 - 0.00
中信建投证券有限责任
公司
1
4,046,019.50 7.17 - 0.00
申银万国证券有限责任
公司
2
- 0.00 - 0.00
中国银河证券股份有限
公司
1
- 0.00
- 0.00
长城证券股份有限公司 1 - 0.00 -0 . 0 0
国元证券 2 52,362,862.60 92.83 - 0.00
平安证券股份有限公司 1 - 0.00 - 0.00
广发华福证券有限责任
公司
1
- 0.00 - 0.00
同益证券投资基金2009年半年度报告第 36 页 共 38 页
9.7.3 本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
本基金本报告期间未发生权证交易。
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商席位租用协议》 ，并办理基金
专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
（6）席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
同益证券投资基金2009年半年度报告第 37 页 共 38 页
9.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告名称/事项 披露方式 披露日期
1 关于长盛基金管理有限公司变更站点证书的公告
《中国证券
报》 、 《上海证
券报》 、 《证券
时报》及本公
司网站
2009-01-08
2
关于提醒投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件
的通知
同上 2009-02-04
3 关于旗下基金投资力源液压非公开发行股票的公告
同上 2009-04-01
同益证券投资基金2009年半年度报告第 38 页 共 38 页
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立同益证券投资基金的批复
（二）同益证券投资基金基金合同
（三）同益证券投资基金托管协议
（四）报告期内披露的各项公告原件
（五）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
10.2 存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本报告分别置备于基金管理
人、基金托管人和深圳证券交易所的办公场所。本报告至少登载在一种由中国证监会
指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。上述备查文件可在长盛基金管理
有限公司互联网站上查阅。
10.3 查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印
件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
