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上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2009年半年度报告
2009年 06月 30日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期： 2009年 08月 26日
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规 定 ， 于 2009年 8月 25日复核 了 本报告 中 的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、 投 资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作出投 资 决策前应 仔细阅读 本基金的招 募说明书 及其 更新 。
本报告 期自 2009年 1月 1日起至 2009年 6月 30日止 。本 财务 报告资料 未 经 审计 。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重 要提示 ...............................................................................................................................................2
1.2 目录 .......................................................................................................................................................3
§ 2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本 情况 ........................................................................................................................................5
2.2 基金 产品说明 ........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................................6
2.5 其 他相关 资料 ........................................................................................................................................6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................................6
3.1 主要 会 计数 据和 财务指标 .....................................................................................................................6
3.2 基金 净值表现 ........................................................................................................................................6
§ 4
管理人报告 ...............................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理 情况 .................................................................................................................7
4.2 管理人对报告 期 内本基金 运作遵 规 守信情况 的 说明 ...........................................................................8
4.3 管理人对报告 期 内公 平交易情况 的 专项说明 ......................................................................................8
4.4 管理人对报告 期 内基金的 投 资 策略 和 业绩表现 的 说明 .......................................................................9
4.5 管理人对 宏 观 经 济 、证 券市场 及行 业 走势 的 简 要 展望 .......................................................................9
4.6 管理人对报告 期 内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 .................................................................................10
4.7 管理人对报告 期 内基金 利润 分 配情况 的 说明 ....................................................................................10
§ 5
托管人报告 .............................................................................................................................................10
5.1 报告 期 内本基金托管人 遵 规 守信情况 声 明 ........................................................................................10
5.2 托管人对报告 期 内本基金 投 资 运作遵 规 守信 、 净值计 算 、 利润 分 配等情况 的 说明 ........................10
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等 内容的真实、准确和完整发 表 意 见 .......................................10
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计） .........................................................................................................10
6.1 资 产 负债 表 .........................................................................................................................................10
6.2 利润表 .................................................................................................................................................11
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值 ）变动 表 .......................................................................................................12
6.4 报 表 附注 .............................................................................................................................................13
§ 7
投资组合报告 .....................................................................................................................................2928
7.1 期 末 基金资 产组 合 情况 ..................................................................................................................2928
7.2 期 末按 行 业 分 类 的股 票 投 资 组 合 .......................................................................................................29
7.3 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排序 的所有股 票 投 资 明细 ..........................................3029
7.4 报告 期 内股 票 投 资 组 合的重大 变动 ....................................................................................................31
7.5 期 末按债券 品 种 分 类 的 债券 投 资 组 合 ............................................................................................3332
7.6 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名债券 投 资 明细 ...........................................33
7.7 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证 券 投 资 明细 ...............................33
7.8 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证 投 资 明细 ...........................................33
7.9 投 资 组 合报告 附注 ..............................................................................................................................33
§ 8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................34
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8.1 期 末 基金份 额持 有人 户 数 及 持 有人 结构 ............................................................................................34
8.2 期 末 上 市 基金 前 十名持 有人 ...............................................................................................................34
8.3 期 末 基金管理人的 从 业 人 员持 有本 开放 式 基金的 情况 .................................................................3534
§ 9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................35
§ 10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................35
10.1 基金份 额持 有人大会 决 议 .................................................................................................................35
10.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重大人事 变动 ....................................................35
10.3 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 .......................................................................35
10.4 基金 投 资 策略 的 改变 ........................................................................................................................35
10.5 为 基金 进 行 审计 的会 计 师 事 务 所 情况 ..............................................................................................35
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 的 情况 ................................................................35
10.7 本 期 基金 租 用 证 券 公司 交易 单元 的有 关情况 ..................................................................................35
10.8 其 他 重大事 件 ....................................................................................................................................36
§ 11
影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................37
§ 12
备查文件目录 .......................................................................................................................................37
12.1 备查文件 目录 ....................................................................................................................................37
12.2 存 放地点 ...........................................................................................................................................37
12.3 查 阅方式 ...........................................................................................................................................37
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本 情况
基金 名称 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金
基金 简称 友邦华泰 上证 红 利 ETF
交易代 码 510880
基金 运作方式 交易 型开放 式
基金合同 生效 日 2006年 11月 17日
报告 期 末 基金份 额总额 1,639,675,703.00
基金份 额 上 市 的证 券 交易 所 上 海 证 券 交易 所
上 市 日期 2007年 01月 18日
2.2 基金 产品说明
投 资 目标
紧密跟踪 标 的 指数 ， 追求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差 的 最 小 化 。
投 资 策略
本基金 主要 采取 完 全 复 制法 ， 即 完 全 按 照 标 的 指数 的 成 份股 组 成 及其 权 重 构 建 基金股 票 投 资 组 合，并根据 标 的 指数 成 份股及其 权 重的 变动进 行 相应 调 整。 但 在 因特殊 情况 （ 如流 动 性不 足 ） 导 致无法获得足够 数 量 的股 票 时 ，基金管理人 将 运用 其 他 合理的 投 资 方 法 构 建 本基金的实 际 投 资 组 合， 追求 尽 可能贴近 目标指数 的 表现 。
业绩 比 较 基准 上证 红 利指数
风险 收 益 特征
本基金 属 股 票 基金， 风险 与收 益高 于 混 合基金、 债券 基金 与货币 市场 基金。本基金 为 指数 型 基金， 采 用 完 全 复 制 策略 ， 跟踪 上证 红 利指数 ， 是 股 票 基金 中风险 较低 、 收 益 中等 的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 友邦华泰 基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓 名 陈 晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
信息披 露 负 责 人
电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com yan_zhang@cmbchina.com
客 户 服 务 电话 400-888-0001 95555
传 真 021-38601799 0755-83195201
注 册 地 址
上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 88号 金 茂 大 厦 40楼
深圳深南 大 道 7088号 招商银 行大 厦
办 公 地 址
上 海市 浦东 新 区民 生 路 1199弄 证大 五 道口广 场 1号楼 17层
深圳深南 大 道 7088号 招商银 行大 厦
邮政编 码 200135 518040
法 定代表 人 齐亮 秦晓
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2.4 信息 披露方 式
本基金 选 定 的 信息披 露 报 纸 名称
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报
登 载基金半年度报告 正 文 的管理人 互联网 网址
http://www.aig-huatai.com
基金半年度报告 备 置 地点
上 海市 浦东 新 区民 生 路 1199弄 证大 五 道口广 场 1号楼 17层
2.5 其他 相关 资 料
项目 注 册登 记 机 构
名称 中 国 证 券 登 记 结算 有限责任公司
办 公 地 址 北京西 城 区 金 融 大 街 27号 投 资 广 场 22-23层
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数 据 和财务指标
单 位： 人 民币 元
3.1.1 期 间 数 据 和指标 报告 期 （ 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日 ）
本 期 已实 现 收 益 230,437,943.19
本 期利润 1,344,494,609.30
加 权 平 均 基金份 额 本 期利润 0.9313
本 期 加 权 平 均 净值利润 率 46.60%
本 期 基金份 额 净值 增 长 率 62.74%
3.1.2 期 末 数 据 和指标 报告 期 （ 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日 ）
期 末 可 供 分 配利润 1,234,293,585.05
期 末 可 供 分 配 基金份 额 利润 0.7528
期 末 基金资 产净值 3,877,244,714.53
期 末 基金份 额 净值 2.3650
3.1.3 累 计期 末 指标 报告 期 （ 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日 ）
基金份 额 累 计净值 增 长 率 56.90%
注 ： 1、上述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际收 益 水 平要 低 于 所 列 数 字。
2、本 期 已实 现 收 益 指 基金本 期利息 收 入 、 投 资 收 益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动 收 益） 扣除 相关 费 用
后 的 余 额 ，本 期利润 为 本 期 已实 现 收 益 加 上本 期 公 允价 值 变动 收 益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较
阶段
份 额 净 值 增 长 率①
份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基准 收 益 率 ③
业绩 比 较 基准 收 益 率 标 准 差 ④
① -③ ② -④
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过 去 一 个 月 9.39% 1.19% 8.69% 1.20% 0.70% -0.01%
过 去 三个 月 19.08% 1.59% 18.36% 1.59% 0.72% －
过 去六 个 月 62.74% 2.02% 62.27% 2.03% 0.47% -0.01%
过 去 一 年 4.22% 2.60% 3.20% 2.61% 1.02% -0.01%
自 基金合同 生效 日起 至 今 （ 2006年 11月 17
日 -2009年 06月 30日 ）
56.90% 2.75% 76.08% 2.78% -19.18% -0.03%
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额 累 计净值 增长率 变动及其 与同 期 业绩比较 基 准收益 率 变动的 比较
基金上证 基金基准 2006-11-17 2007-04-04 2007-08-15 2007-12-28 2008-05-16 2008-09-25 2009-02-16 2009-06-30
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注 ：图 示日期 为 2006年 11月 17日至 2009年 6月 30日 。
按 基金合同规 定 ，本基金 自 基金合同 生效 起 3个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报告 日 本基金的 各 项投 资 比例 已 达到
基金合同第 十 六条 （ 二 ） 投 资 范围 及 投 资 比例 中 规 定 的 比例 ， 即 投 资 于指数 成 份股、 备 选成 份股的资 产
比例 不 低 于 基金资 产净值 的 95％ 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经 验
本基金管理人 为友邦华泰 基金管理有限公司。 友邦华泰 基金管理有限公司 是 经 中 国 证 监 会 批 准， 于 2004年 11月 18日 成 立的合资基金管理公司， 注 册 资本 为 2亿 元 人 民币 。 目前 的股 东 构 成 为 AIG Global Investment Corp.、 华泰 证 券 股份有限公司和 苏州 新 区 高 新 技术 产业 股份有限公司， 出 资 额 分别 为 49%、 49%和 2%。 目前 公司 旗下 管理 友邦华泰 盛 世 中 国 股 票型 证 券 投 资基金、 友邦华泰 金字 塔稳 本 增 利 债券型 证 券 投 资基金、上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金、 友邦华泰 积极 成 长 混 合 型 证 券 投 资基金、 友邦华泰 价 值 增 长股 票型 证 券 投 资基金和 友邦华泰 货币 市场 基金。
4.1.2 基金经理（ 或 基金经理 小 组）及基金经理 助 理简介
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任本基金的基金经理 期 限
姓 名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证 券从 业 年限
说明
张 娅
本基金 的基金 经理
2006年 11月 17日
－ 5年
张 娅女士 ， 美 国 俄亥俄州 肯 特 州 立大 学 金 融工 程 硕 士 、 MBA， 具 有 多 年 海 内 外 金 融 从 业 经 验 。 曾 在 芝加 哥 期 货 交易 所、 Danzas-AEI公司、 SunGard
Energy和 联 合证 券 工 作 ， 2004年 初加入 友邦华泰 基 金管理有限公司， 从 事 投 资 研究 和金 融工 程 工 作 ， 2006年 11月起 任 友邦华泰 上证 红 利交易 型开放 式指 数 基金基金经理。
柳军
本基金 的基金 经理
2009年 06月 04日
－ 9年
柳军先 生 ， 复 旦 大 学 财务 管理 硕士 ， 曾 在上 海 汽车 集团 财务 有限公司、 华 安 基金管理有限公司 工 作 ， 2004年 7月起 加入 友邦华 泰 基金管理有限公司， 2005年 12月起 担任 研究 员 兼 基金事 务 部总 监 ， 主要 从 事 ETF产品 研究 开 发及 基金事 务 管理 工 作 。 2009
年 6月起 任 友邦华泰 上证 红 利交易 型开放 式指数 基 金基金经理。
注 ： 证 券从 业 的 含义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办法 》 的 相关 规 定 。任 职 日期指 基金管理 公司 作出决定 之 日 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信 情况 的 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守 《 中 华 人 民 共和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投 资基金 法 》 、 《 证 券 投 资基金 运作 管理 办法 》 及其 他相关 法 律 、 法 规的规 定 以 及 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金基金合同 》 的 约 定 ，在 严格 控 制 风险 的基 础 上， 忠 实 履 行基金管理 职 责， 为 基金份 额持 有人 谋 求 最 大 利 益 。在本报告 期 内，基金 投 资管理 符 合有 关 法 律 、 法 规的规 定 及基金合同的 约 定 ，不存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公 平 交易 情况 的 专项说明
4.3.1 公 平 交易 制 度的 执 行 情况
报告 期 内，本基金管理人根据 《 证 券 投 资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导意 见 》 的 要 求 ， 通 过 科 学 完 善 的 制 度及 流 程 ， 从 事 前 、事 中 和事 后 等 环节 严格 控 制 不同基金之 间 可能 的 利 益 输送 。 首 先 投 资 部 和 研究 部 通 过 规 范 的 决策 流 程 来 确保公 平 对 待 不同 投 资 组 合。其 次 集 中交易 室 对 投 资 指 令 的合规性、有 效 性及合理性 进 行独立 审核 ，在 交易过 程 中 启 用投 资 交易 系 统 中 的公 平交易 模块 ，确保公 平交易 的实 施 。同 时 ， 风险 管理 部 对报 告 期 内的 交易 进 行 日 常 监 控 和分 析评 估 。
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本报告 期 内，上述公 平交易 制 度 总 体执 行 情况 良好 。
4.3.2 本投资组合 与 其他投资 风格相似 的投资组合 之间 的 业绩比较
本基金 与 本基金管理人 旗下 的其 他投 资 组 合的 投 资 风 格均 不 相 同。
4.3.3 异常 交易行 为 的 专项说明
报告 期 内 未 发 现 本基金存在 异常 交易 行 为 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资策 略 和 业绩 表现的 说明
09年上半年， 市场 在 犹豫 中 进 入 了 确 定 性的上 升趋 势 。上半年，上证 红 利指数 的 累 积 涨幅 为 62.27%， 沪 深 300指数 的 累积 涨幅 为 74%。
上半年 市场 的 系 统 性上行 主要 分 为 两 个 阶段： 第 一 阶段 的 动 力引擎 主要 源 自
流 动 性 推 动 、 政 府 政 策 触 发以及 企 业 库 存 回补背景 下 的 中 小 板 行 情 ，其 中新 能 源 股 票 表现 尤 其 优异； 第二 阶段 是 源 自 房 产 市场 景气 复 苏 带 来 的、以大金 融 板块 为 龙头 的 早 期主 流 行 情 。
红 利指数 基 于 其 低 估 值 的 风 格 特征 ， 充 分 受益 于 第 一 阶段 的 流 动 性 推 动 行 情 ， 超 额 收 益 较 为 明 显； 在第二 阶段 的行 情 趋 势 中 ， 超 额 收 益 的 板块 主要 在 于 房 产 、 汽车 等 先 导 行 业 以及银行 等 大金 融 板块 ，以 投 资 链 条 上 中 游 行 业 为 主 的 红 利指数表现 基本 与 大 盘 同 步 ， 略 逊 于 以 先 导和大金 融 行 业 为 主要 行 业 。 这 是 不同 市场 阶段 行 业 轮 动 的 客 观结 果 。
2009年上半年， 我们 严格 按 照 基金合同的规 定 ， 紧密跟踪 标 的 指数 、 跟踪偏离 最 小 化 的 投 资 策略 进 行 被 动 投 资。 该 期 间 内，本基金的 累 计 跟踪偏离为 0.72%， 日 均 跟踪偏 离 度的 绝 对 值 为 0.03%， 期 间 日 跟踪 误 差 为 0.05%， 较 好 地 实 现了 本基金的 投 资 目标 。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及行 业走势 的简要 展望
展望 未来 A股 市场 ，基 于 我们 上述 ： “ 市场 系 统 性 持 续 上 升 的根本 动 力 来 源 于 引领 实 体 经 济持 续 复 苏 的 动 力引擎 在 时 间窗 口 上的 超预 期 顺 利 衔接 ， 未来 市场 是 否 能够 持 续 上行的根本 也 是 在 于 市场 对 复 苏 动 力 持 续 性 预 期 的 强弱” 的分 析逻辑 ：
尽 管大 概 率下 ，三 季 度 房 产 市场 的 销 量 会在 价 格 过 快 上 涨 以及二 套 房 有所 收 紧 的 政 策 导 向 下 有所 回 落使 得 整 体板块 有所 压 制 ， 但 在 市场 对 于 政 府 最 终 政 策 导 向 预 期 尚 未 发 生 趋 势 性 转向 、 加 之 流 动 性 乘 数 逐渐 放 大、 通 胀 未起 、以及 房 产投 资 增 速 提 速 带 来 的 景 气 上 传 的 惯 性 作用 下 ， 市场 上 升趋 势 应未 发 生 根本 变 化 ， 而 海 外 市场 3季 度的大 概 率 企 稳 甚 至 可能是 超预 期 企 稳 ， 都 或 将成 为 引领 市场 继 续 向 上的 惊喜 动 力 ， 预 期未来 随着逐 渐 对 中 游 行 业 景气 拉 动效 应 的 体 现 ，并 伴随 PPI下 半年的 触 底反弹 ，或 将 迎 来 红 利 ETF较 好 的 超 额 收 益 收获 期 。
但 同 时 ， 我们也 认 为 随着 经 济 复 苏 信 号 愈 加 明 确，三 季 度 往 后 看 ， 未来 市场 预 期 将 面临 更 大的 震荡 。 风险 因 素 一方 面 来自 市场 对 于 政 策 转向 的 预 期 ， 另 一方 面 来自于 房 产 实 体景气 的 波 动 。 原则 上， 我们 认 为 ，实 质 通 胀 水 平未 超 过 3%的任 何 紧 缩 政 策信 号 都 将 带 来 市场 在 高估 值 水 平 上的大 幅 波 动 ， 而 不会 逆转 市场 的 趋 势 ， 反 之 亦然 ， 但 同 时 值 得 强 调 的 是 ， 如 果 三 季 度， 房 价 或 者出 口 这两 个实 体 终端 发 动 机 不 出现新一 轮 明 显 的 景气 上 升趋 势 ， 市场 整 体 可能 处 于 上 下 震荡 的 可能 性 较 大， 只 有 当 新一 轮 终端需 求 景气 上 升 信 号 明 确之 后 ， 市场 才 会有 动 力 再 次 突破 。 换言 之，在实 际 通 胀 以及实 质 性 紧 缩 政 策出 现 之 前 ， 市场 对 于 每 次 政 策 转向 预 期 的 消 化 力 度 将取 决于 当 时 实 体 层 面 ， 特 别 是 实 体 终 端需 求 层 面 是 否 能够 发 出 持 续景气 上行的 信 号 。
本基金 将 继 续 严格 遵守 跟踪偏离 最 小 化 的 被 动 投 资 策略 ， 从 而 为 基金 投 资人 谋 求 与 标 的 指数 基本 一 致 的 投 资 回 报。
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4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等 事 项 的 说明
本报告 期 内，基金管理人 严格 执 行基金 估 值 控 制流 程 ， 定期 评 估估 值 技术 的合理性， 每 日 将 估 值 结 果 报托管银行 复核 后 对 外 披露 。 参 与 估 值 流 程 的人 员 包括 负 责 运 营 的 副 总 经理以及 投 资 研究 、 风险 控 制 、金 融工 程 和基金事 务 部门负 责人，基金经理 （ 除 投 资 总 监外 ） 不 参 与 估 值 流 程 。 参 与 人 员 的 相关 工 作 经 历 均 在 五 年以上。 参 与 各 方 之 间 不存在 任 何 重大 利 益 冲突 。已 采 用 的 估 值 技术 相关 参 数 或 定 价 服 务 均 来自 独立第三 方 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利 润分配情况 的 说明
根据基金合同的规 定 ，基金 收 益 评 价 日核定 的基金 累 计 报 酬 率 超 过标 的 指数 同 期 累 计 报 酬 率达到 1%以上， 方 可 进 行 收 益 分 配 。 截 至 本报告 期 末 ，本基金 自 基金份 额 折 算 日 以 来 的 累 计 报 酬 率 超 过标 的 指数 同 期 累 计 报 酬 率达到 1%以上， 符 合分 红 条 件 ，对 超 额 收
益部 分 进 行 了 收 益 分 配 。本基金 于 2009年 3月 18日 刊 登收 益 分 配 公告， 每 10份基金份 额 派 发 现 金 红 利 0.240元 ， 权益 登 记 日 ： 2009年 3月 23日 ， 除 息日 ： 2009年 3月 24日 ， 红 利 发 放 日 ： 2009年 3月 30日 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信 情况声明
托管人 声 明 ，在本报告 期 内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任 何 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ， 严格 遵守了 《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投 资基金 法 》 及其 他 有 关 法 律 法 规、基金合同，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、 利 润分配等情况 的 说明
本报告 期 内基金管理人在 投 资 运作 、基金资 产净值 的 计 算 、 利润 分 配 、基金份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、基金 费 用 开支 等 问题 上，不存在任 何 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ， 严格 遵守了 《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投 资基金 法 》 等 有 关 法 律 法 规，在 各 重 要方 面 的 运作 严格 按 照 基金合同的规 定 进 行。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、准确 和 完整发 表 意见
本半年度报告 中财务指标 、 净值表现 、 财务 会 计 报告、 利润 分 配 、 投 资 组 合报告 等 内容真实、准确和完整 ,不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产负债 表
会 计主 体 ： 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金
报告 截 止日 ： 2009年 6月 30日
单 位： 人 民币 元
资 产 附注号
本 期 末
2009年 06月 30日
上年度 末
2008年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 6.4.7.1 43,124,086.80 19,847,271.44
结算备 付 金
1,034,625.37 1,534,275.23
第 11 页 共 37 页
存 出 保证金
－ －
交易 性金 融 资 产 6.4.7.2 3,841,743,082.20 2,318,941,098.97
其 中 ： 股 票 投 资
3,841,743,082.20 2,318,941,098.97
债券 投 资
－ －
资 产 支持 证 券 投 资
－ －
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 － －
买 入 返售 金 融 资 产 6.4.7.4 － －
应 收 证 券 清 算 款
－ 394,017.36
应 收 利息 6.4.7.5 8,318.97 3,743.63
应 收 股 利
820,169.28 －
应 收 申 购 款
－ －
其 他 资 产 6.4.7.6 61,847.76 －
资 产 总 计
3,886,792,130.38 2,340,720,406.63
负债 和 所 有者 权益 附注号
本 期 末
2009年 06月 30日
上年度 末
2008年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借款
－ －
交易 性金 融 负债
－ －
衍 生 金 融 负债
－ －
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
－ －
应 付 证 券 清 算 款
5,557,901.59 －
应 付赎 回 款
－ －
应 付 管理人报 酬
1,402,475.44 1,150,827.13
应 付 托管 费
280,495.07 230,165.42
应 付销售 服 务 费
－ －
应 付 交易 费 用 6.4.7.7 285,251.30 802,442.77
应交 税 费
－ －
应 付 利息
－ －
应 付 利润
－ －
其 他 负债 6.4.7.8 2,021,292.45 1,038,740.88
负债 合 计
9,547,415.85 3,222,176.20
所 有者 权益 ：
实 收 基金 6.4.7.9 2,502,255,402.53 2,425,189,006.67
未 分 配利润 6.4.7.10 1,374,989,312.00 -87,690,776.24
所有 者 权益 合 计
3,877,244,714.53 2,337,498,230.43
负债 和所有 者 权益总 计
3,886,792,130.38 2,340,720,406.63
注 ： 报告 截 止日 2009年 6月 30日 ，基金份 额 净值 2.365元 ，基金份 额总额 1,639,675,703份。
6.2 利 润 表
会 计主 体 ： 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
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单 位： 人 民币 元
项 目 附注号
本 期 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008
年 06月 30日
一、收入
1,354,039,156.82 -3,798,995,388.56
1.利息 收 入
95,683.38 230,687.64
其 中 ： 存 款 利息 收 入 6.4.7.11 94,110.38 201,648.66
债券 利息 收 入
－ 4,833.98
资 产 支持 证 券 利息 收 入
－ －
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
1,573.00 24,205.00
2.投 资 收 益（ 损 失 以 “ -” 填
列 ）
235,131,893.06 -1,466,197,085.50
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6.4.7.12 203,813,268.89 -1,546,164,488.14
债券 投 资 收 益 6.4.7.13 － 630,844.47
资 产 支持 证 券 投 资 收 益
－ －
衍 生 工具 收 益 6.4.7.14 － 1,729,370.20
股 利 收 益 6.4.7.15 31,318,624.17 77,607,187.97
3.公 允价 值 变动 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
6.4.7.16 1,114,056,666.11 -2,331,601,178.69
4.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列
6.4.7.17 4,754,914.27 -1,427,812.01
二、 费用 （ 以 “ -” 号 填列 ）
-9,544,547.52 -28,722,597.24
1． 管理人报 酬
-7,110,181.43 -14,375,539.12
2． 托管 费
-1,422,036.28 -2,875,107.88
3．销售 服 务 费
－ －
4． 交易 费 用 6.4.7.18 -734,669.36 -11,219,917.68
5． 利息 支 出
－ －
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
－ －
6． 其 他 费 用 6.4.7.19 -277,660.45 -252,032.56
三 、 利 润 总 额（ 亏损总 额 以 “ -” 号 填列 ）
1,344,494,609.30 -3,827,717,985.80
6.3 所 有者 权益 （基金净值）变动表
会 计主 体 ： 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金
本报告 期 ： 2009年 1月 1日至 2009年 6月 30日
单 位： 人 民币 元
本 期 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
项 目
实 收 基金 未 分 配利润 所有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所有 者 权益 2,425,189,006.67 -87,690,776.24 2,337,498,230.43
第 13 页 共 37 页
二、本 期 经 营活 动 产 生 的基金 净值 变动 数
－ 1,344,494,609.30 1,344,494,609.30
三、本 期 基金份 额 交易 产 生 的基金 净值 变动 数
77,066,395.86 149,893,687.46 226,960,083.32
其 中 ： 1.基金 申 购 款 17,502,465,372.24 5,757,344,415.47 23,259,809,787.71
2.基金 赎 回 款 -17,425,398,976.38 -5,607,450,728.01 -23,032,849,704.39
四 、本 期 向 基金份 额持 有人分 配利润产 生 的 基金 净值 变动
－ -31,708,208.52 -31,708,208.52
五 、 期 末 所有 者 权益
（ 基金 净值 ）
2,502,255,402.53 1,374,989,312.00 3,877,244,714.53
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008年 06月 30日 项 目
实 收 基金 未 分 配利润 所有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所有 者 权益 2,190,937,682.68 4,468,510,665.94 6,659,448,348.62
二、本 期 经 营活 动 产 生 的基金 净值 变动 数
－ -3,827,717,985.80 -3,827,717,985.80
三、本 期 基金份 额 交易 产 生 的基金 净值 变动 数
398,303,554.20 667,774,785.56 1,066,078,339.76
其 中 ： 1.基金 申 购 款 3,513,769,859.88 4,179,355,018.84 7,693,124,878.72
2.基金 赎 回 款 -3,115,466,305.68 -3,511,580,233.28 -6,627,046,538.96
四 、本 期 向 基金份 额持 有人分 配利润产 生 的 基金 净值 变动
－ － －
五 、 期 末 所有 者 权益
（ 基金 净值 ）
2,589,241,236.88 1,308,567,465.70 3,897,808,702.58
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 (以 下 简称 "本基金 ")经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以 下 简称 "中 国 证 监 会 ")证 监 基金字 [2006]第 196号 《 关于 同意上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 募 集 的 批 复 》 核 准，由 友邦华泰 基金管理有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投 资基金 法 》 和 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金基金合同 》 负 责公 开 募 集 。本基金 为 交易 型开放 式 ，存 续 期 限不 定 ， 首次 设 立 募 集 不 包括认购 资金 利息 共 募 集 人 民币 2,222,962,819.00元 (含 募 集 股 票市 值 )， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 普 华 永 道 中 天 验 字 (2006)第 170号 验 资报告 予 以 验 证。经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金基金合同 》 于 2006年 11月 17日 正 式 生效 ， 基金合同 生效 日 的基金份 额总额为 2,222,985,094.00份基金份 额 ，其 中 认购 资金 利息 折 合 22,275.00份基金份 额 。本基金的基金管理人 为友邦华泰 基金管理有限公司，基金托 管人 为 招商银行股份有限公司。
根据 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金基金合同 》 和 《 上证 红 利交易 型开 放 式指数 证 券 投 资基金招 募说明书 》 的有 关 规 定 ，本基金 于 2007年 1月 10日 进 行 了 基金 份 额 折 算 ， 折 算比例为 0.65527799，并 于 2007年 1月 11日 进 行 了 变 更 登 记。
第 14 页 共 37 页
经上 海 证 券 交易 所 (以 下 简称 "上 交 所 ")上证 债 字 [2007]第 4号 文 审核 同意，本基金 1,456,675,703份基金份 额 于 2007年 1月 18日 在上 交 所 挂牌 交易 。
根据 《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投 资基金 法 》 和 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资 基金基金合同 》 的有 关 规 定 ，本基金的 主要投 资 范围 为 标 的 指数 成 份股和 备 选成 份股， 该 部 分资 产 比例 不 低 于 基金资 产净值 的 95%； 同 时 为 更 好 地 实 现投 资 目标 ，本基金 也 可 少 量 投 资 于新 股、 债券 及 中 国 证 监 会 允 许 基金 投 资的其 他 金 融工具 ， 该 部 分资 产 比例 不 高 于 基金资 产净值 的 5%。本基金的 业绩 基准 为 上证 红 利指数 。
6.4.2 会计报表的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解释 以及其 他 相关 规 定 (以 下 合 称 "企 业 会 计 准 则 ")、 中 国 证 监 会基金 部 通 知 [2009]4号 关于 发 布 《 证 券 投 资基金 信息披露 XBRL模板 第 3号 <年度报告和半年度报告 >（ 试 行 ） 》 等 问题 的 通 知 、 中 国 证 券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证 券 投 资基金会 计核 算 业务指 引 》 、 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金基金合同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财务 报 表 附注 所 列 示 的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规 定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业 会计 准 则 及其他有 关规 定 的 声明
本基金 2009年半年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地 反 映 了 本基 金 2009年 6月 30日 的 财务 状 况 以及 2009年半年度的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况等 有 关 信息 。
6.4.4 本报告期 所 采用 的会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期年度报告 相一 致 的 说明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 值 与最近 一期 年度报告 相一 致 。
6.4.5 会计 政 策和会计 估 计变 更 以 及 差错更正 的 说明
6.4.5.1 会计 政 策变 更 的 说明
无 。
6.4.5.2 会计 估 计变 更 的 说明
无 。
6.4.5.3 差错更正 的 说明
无 。
6.4.6 税 项
根据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号 《 关于 开放 式 证 券 投 资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》 、 财 税 [2004]78号 《 关于 证 券 投 资基金 税 收政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]102
号 《 关于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 税 务 法 规和实 务 操 作 ， 主要 税 项 列 示 如 下：
(a)以发行基金 方式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收 范围 ，不 征收 营 业 税 。
(b)基金 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收 入 暂免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
(c)对基金 取得 的 企 业 债券 利息 收 入 ，由发行 债券 的 企 业 在 向 基金 派 发 利息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。对基金 取得 的股 票 的股 息 、 红 利 收 入 ， 由上 市 公司在 向 基金 派 发股 息 、 红 利 时 暂减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规 定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。
第 15 页 共 37 页
(d)基金 买卖 股 票 于 2008年 4月 24日 之 前 按 照 0.3%的 税 率 缴纳 股 票 交易 印花 税 ， 自 2008年 4月 24日起至 2008年 9月 18日止 按 0.1%的 税 率 缴纳 。 自 2008年 9月 19日起 基金 卖 出 股 票按 0.1%的 税 率 缴纳 股 票 交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征收 股 票 交易 印花 税 。
6.4.7 重要财务报表 项 目的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单 位： 人 民币 元
项目
本 期 末
2009年 06月 30日
活 期 存 款 43,124,086.80
合 计 43,124,086.80
6.4.7.2 交易 性 金 融 资 产
单 位： 人 民币 元
本 期 末 2009年 06月 30日
项目
成 本 公 允价 值 估 值 增 值
股 票 3,660,963,418.05 3,841,743,082.20 180,779,664.15
交易 所 市场 － － －
银行 间 市场 － － － 债券
合 计 － － －
资 产 支持 证 券 － － －
其 他 － － －
合 计 3,660,963,418.05 3,841,743,082.20 180,779,664.15
注 ： 股 票 投 资 包含 可 退替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 。
6.4.7.3 衍 生 金 融 资 产 /负债
本基金本报告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负债 。
6.4.7.4 买 入 返售 金 融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产 期 末 余 额
本基金本报告 期 末 未 持 有 买 入 返售 金 融 资 产 。
6.4.7.4.2 期 末 买断 式 逆回购 交易 中 取得 的 债 券
本基金本报告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交易中 取得 的 债券 。
6.4.7.5 应 收 利息
单 位： 人 民币 元
项目
本 期 末
2009年 06月 30日
应 收 活 期 存 款 利息 7,956.87
应 收 结算备 付 金 利息 362.10
应 收 债券 利息 －
应 收 买 入 返售 证 券 利息 －
应 收 申 购 款 利息 －
第 16 页 共 37 页
其 他 －
合 计 8,318.97
6.4.7.6 其他资 产
单 位： 人 民币 元
项目
本 期 末
2009年 06月 30日
其 他应 收 款 －
待 摊 费 用 61,847.76
合 计 61,847.76
6.4.7.7 应付 交易 费用
单 位： 人 民币 元
项目
本 期 末
2009年 06月 30日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 285,251.30
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 －
合 计 285,251.30
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人 民币 元
项目
本 期 末
2009年 06月 30日
应 付 券 商 交易 单元 保证金 －
应 付赎 回 费 －
预 提审计 费 52,564.21
预 提信息披露 费 348,765.71
预 提 上 市 费 29,752.78
可 退替 代 款 660,648.94
应 付 替 代 款 929,560.81
合 计 2,021,292.45
6.4.7.9 实收 基金
金 额单 位： 人 民币 元
本 期 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
项目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上年度 末 1,589,175,703.00 2,425,189,006.67
本 期 申 购 11,469,000,000.00 17,502,465,372.24
本 期 赎 回 -11,418,500,000.00 -17,425,398,976.38
本 期 末 1,639,675,703.00 2,502,255,402.53
6.4.7.10 未 分配 利 润
第 17 页 共 37 页
金 额单 位： 人 民币 元
项目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润 合 计
上年度 末 985,260,036.60 -1,072,950,812.84 -87,690,776.24
本 期利润 230,437,943.19 1,114,056,666.11 1,344,494,609.30
本 期 基金份 额 交易 产 生 的 变动 数
50,303,813.78 99,589,873.68 149,893,687.46
其 中 ： 基金 申 购 款 5,892,016,968.70 -134,672,553.23 5,757,344,415.47
基金 赎 回 款 -5,841,713,154.92 234,262,426.91 -5,607,450,728.01
本 期 已分 配利润 -31,708,208.52 － -31,708,208.52
本 期 末 1,234,293,585.05 140,695,726.95 1,374,989,312.00
6.4.7.11 存款 利息 收入
单 位： 人 民币 元
项目 本 期 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
活 期 存 款 利息 收 入 84,502.85
结算备 付 金 利息 收 入 9,607.53
其 他 －
合 计 94,110.38
6.4.7.12 股 票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投资 收益项 目 构成
单 位： 人 民币 元
项目 本 期 2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
股 票 投 资 收 益 —— 买卖 股 票 差 价 收 入
-20,300,749.24
股 票 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入
224,114,018.13
合 计 203,813,268.89
注 ：
6.4.7.12.2 股 票 投资 收益 —— 买卖 股 票差价 收入
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
卖 出 股 票 成 交 总额 93,058,482.58
卖 出 股 票 成 本 总额 -113,359,231.82
买卖 股 票 差 价 收 入 -20,300,749.24
6.4.7.12.3 股 票 投资 收益 —— 赎回差价 收入
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
赎 回 基金份 额 对 价总额 23,032,849,704.39
第 18 页 共 37 页
现 金 支 付赎 回 款 总额 -15,939,641.39
赎 回 股 票 成 本 总额 -22,792,796,044.87
赎 回 差 价 收 入 224,114,018.13
6.4.7.13 债 券投资 收益
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
卖 出 债券（债 转 股及 债券 到 期 兑 付 ） 成 交 金 额
－
卖 出 债券（债 转 股及 债券 到 期 兑 付 ） 成 本 总额
－
应 收 利息 总额 －
债券 投 资 收 益 －
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生 工具 收益 —— 买卖 权 证 差价 收入
本基金本报告 期 内 未 取得 衍 生 工具 收 益 。
6.4.7.15 股利 收益
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
股 票 投 资 产 生 的股 利 收 益 31,318,624.17
基金 投 资 产 生 的股 利 收 益 －
合 计 31,318,624.17
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
1.交易 性金 融 资 产 1,114,056,666.11
—— 股 票 投 资 1,114,056,666.11
—— 债券 投 资 －
—— 资 产 支持 证 券 投 资 －
2.衍 生 工具 －
—— 权 证 投 资 －
3.其 他 －
合 计 1,114,056,666.11
注 ： 股 票 投 资 包含 可 退替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 。
6.4.7.17 其他 收入
单 位： 人 民币 元
第 19 页 共 37 页
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
基金 赎 回 费 收 入 －
替 代 损 益 4,754,914.27
合 计 4,754,914.27
注 ： 替 代 损 益 是 指投 资 者 采 用 可 以 现 金 替 代方式 申 购 本基金 时 ， 补 入 被 替 代 股 票 的实 际 买 入 成 本 与 申 购 确 认 日 估 值 的 差 额 或 强 制 退 款 的 被 替 代 股 票 在 强 制 退 款 计 算 日 与 申 购 确 认 日 估 值 的 差 额 。
6.4.7.18 交易 费用
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
交易 所 市场 交易 费 用 734,669.36
银行 间 市场 交易 费 用 －
合 计 734,669.36
6.4.7.19 其他 费用
单 位： 人 民币 元
项目
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
审计 费 用 52,564.21
信息披露 费 148,765.71
银行 划 款 手 续 费 4,300.88
上 市 费 29,752.78
分 红 手 续 费 33,276.87
银行 间 账 户 服 务 费 9,000.00
合 计 277,660.45
6.4.8 或 有事 项、 资 产负债 表日 后 事 项 的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无 。
6.4.8.2 资 产负债 表日 后 事 项
无 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制关 系 或 其他重大利 害 关 系 的 关 联 方发生 变 化 的 情况
本报告 期 内， 关 联 方关 系 未 发 生变 化 。
6.4.9.2 本报告期 与 基金 发生关 联 交易的 各 关 联 方
关 联 方 名称 与 本基金的 关 系
友邦华泰 基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司 基金托管人
第 20 页 共 37 页
华泰 证 券 股份有限公司 基金管理人的股 东 、 一 级 交易 商
注 ： 关 联 方 与 基金 进 行的 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 照 一 般 商 业 条 款而 订 立的。
6.4.10 本报告期及上年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交易
6.4.10.1 通过 关 联 方 交易 单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股 票 交易
金 额单 位： 人 民币 元
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30
日
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008年 06月 30日
关 联 方 名称
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交 总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交 总额 的 比例
华泰 证 券 股份 有限公司
341,675,416.93 56.61% 1,890,833,047.08 65.78%
6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告 期 内 未 发 生权 证 交易 。
6.4.10.1.3 应支付 关 联 方 的 佣 金
金 额单 位： 人 民币 元
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
关 联 方 名称
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 应 付 佣 金 余 额 的 比例
华泰 证 券 股份 有限公司
290,423.83 56.61% 245,812.28 86.17%
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008年 06月 30日
关 联 方 名称
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 应 付 佣 金 余 额 的 比例
华泰 证 券 股份 有限公司
1,607,183.60 65.78% － －
注 ： 上述 佣 金 按 股 票 交易 量 的 千 分之 一计 算 ，以 扣除 证管 费 、经 手 费后 的 净 额 列 示 。 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包括 佣 金 收取 方 为 本基金 提 供 的证 券 投 资 研究 成 果 和 市场 信息 服 务 。
关 联 方 的 佣 金 比 率 和 计 算 方式 与 非 关 联 方一 致 。
6.4.10.2 关 联 方 报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单 位： 人 民币 元
关 联 方 名称
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008年 06月 30日
当 期应 支 付 的管理 费 7,110,181.43 14,375,539.12
其 中 ： 当 期 已 支 付 5,707,705.99 12,558,701.68
第 21 页 共 37 页
期 末 未 支 付 1,402,475.44 1,816,837.44
注 ： 本基金 应 支 付 基金管理人报 酬 ， 按 前一日 基金资 产净值 的 0.50%的年 费率 计提 ， 计 算 方 法如 下：
H = E × 0.50% ÷ 当 年 天 数
H为 每 日应 支 付 的管理人报 酬
E为 前一日 的基金资 产净值
基金管理人报 酬每 日计提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ，由基金托管人 于 次 月前 两 个 工 作日 内 从 基 金资 产中一 次 性 支 付 给 基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单 位： 人 民币 元
关 联 方 名称
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30日
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008年 06月 30日
当 期应 支 付 的托管 费 1,422,036.28 2,875,107.88
其 中 ： 当 期 已 支 付 1,141,541.21 2,511,740.39
期 末 未 支 付 280,495.07 363,367.49
注 ： 本基金 应 支 付 基金托管人托管 费 ， 按 前一日 基金资 产净值 的 0.10%的年 费率 计提 ， 计 算 方 法如 下：
H = E × 0.10% ÷ 当 年 天 数
H为 每 日应 支 付 的托管 费
E为 前一日 的基金资 产净值
基金托管 费 每 日计提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 ，由基金托管人 于 次 月前 两 个 工 作日 内 从 基金资 产中一 次 性 支 取 。
6.4.10.3 与关 联 方 进 行银行 间同业市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告 期 内以及上年度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 进 行银行 间 同 业 市场 的 债券（ 含
回 购 ） 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运 用固 有资金投资本基金的 情况
本报告 期 内以及上年度 可 比 期 间 内，基金管理公司 未投 资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末 除 基金管理人 之 外 的其他 关 联 方 投资本基金的 情况
份 额单 位： 份
本 期 末
2009年 06月 30日
上年度 末
2008年 12月 31日
关 联 方 名称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额占 基金 总 份 额 的 比例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额占 基金 总 份 额 的 比例
华泰 证 券 股份 有限公司
－ － 29.00 －
注 ： 本报告 期 末 ， 除 基金管理人之 外 的其 他关 联 方未投 资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的银行 存款余 额及 当 期 产生 的利息 收入
单 位： 人 民币 元
关 联 方 名称
本 期
2009年 01月 01日 -2009年 06月 30
上年度 可 比 期 间
2008年 01月 01日 -2008年 06月 30
第 22 页 共 37 页
日 日
期 末
存 款 余 额
当 期
存 款 利息 收 入
期 末
存 款 余 额
当 期
存 款 利息 收 入
招商银行股份 有限公司
43,124,086.80 84,502.85 39,444,112.95 170,705.31
注 ： 本报告 期 ，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存 款 按 银行 间 同 业 存 款 利 率 计息 。
6.4.10.6 本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的 情况
本基金本报告 期 内以及 去 年同 期 内 未 在承 销 期 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6.4.11 利 润分配情况
6.4.11.1 利 润分配情况 —— 非货币 市场 基金
单 位： 人 民币 元
序 号
权益
登 记 日
除 息日
每 10份基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式
发 放
再 投 资 形 式
发 放
利润 分 配
合 计
2009-03-23 2009-03-24 0.240 31,708,208.52
31,708,208.52
合 计
0.240 31,708,208.52
31,708,208.52
6.4.12 期 末 （ 2009年 06月 30日）本基金持有的 流通受 限证券
本基金本报告 期 末 未 持 有 因 认购 新 发 /增 发 而 于期 末 流 通 受 限的证 券 。
6.4.12.1 期 末 持有的 暂时停牌 股 票
金 额单 位： 人 民币 元
股 票 代 码
股 票 名 称
停牌 日期
停 牌 原 因
期 末
估 值 单价
复 牌 日期
复 牌
开 盘 单价
数 量
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
600153
建 发 股 份
2009-06-30
召 开 200
8年 度 股 东 大 会
13.53 2009-07-01 13.48 5,614,123 69,073,545.03 75,959,084.19
6.4.12.2 期 末债 券 正回购 交易 中作为 抵押 的 债 券
6.4.12.2.1 银行 间市场债 券 正回购
本基金本报告 期 末 未 持 有银行 间 市场债券 正 回 购 交易中作 为 抵押 的 债券 。
6.4.12.2.2 交易 所市场债 券 正回购
本基金本报告 期 末 未 持 有 交易 所 市场债券 正 回 购 交易中作 为 抵押 的 债券 。
6.4.13 金 融工具 风 险 及管理
6.4.13.1 风 险 管理 政 策和组 织架构
第 23 页 共 37 页
本基金 为 指数 型 股 票 基金， 采 用 完 全 复 制 策略 ， 跟踪 上证 红 利指数 。本基金在 日 常 经 营活 动 中 面临 的 与 这 些 金 融工具 相关 的 风险主要 包括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市场 风 险 。同 时 ，本基金 相 对 于 采 用 抽样 复 制 的 指数 型 基金 而言 ，其 风险 和 收 益 特征将 更 能与 标 的 指数 保 持 基本 一 致 。本基金的基金管理人 从 事 风险 管理的 主要目标 是 争 取将 以上 风 险 控 制 在限 定 的 范围 之内， 使 本基金在 风险 和 收 益 之 间 取得最 佳 的 平 衡 以实 现 与 跟踪 指 数相 同的 风险 收 益 目标 。
本基金的基金管理人 建 立的 风险 管理 体 系 由 "组 织 、 制 度、 流 程 和报告 "等 四 个 方 面 构 成 。 组 织 是 指 由公司 总 经理 领 导，以 风险 控 制 委 员 会 为 核 心 ，由 督 察 长、 风险 管理 部 、 法 律监 察 部 组 成 的 风险 管理 机 构 ， 它 是 风险 管理 体 系 的 运作 基 础； 制 度 是 指风险 管理 相 关 的规 章 制 度， 是 对 组 织 职 能 及其 工 作 流 程 等 的 具 体 规 定 ； 流 程 是 风险 管理的 工 作 流 程 ， 它详 细 规 定了 各 部门 之 间 风险 管理 工 作 的内容和 程序 ； 报告 是 对 流 程 的 必 要 反 映 和记 录 ， 既 是 风险 管理 工 作 的重 要 环节 ， 也 是 对 风险 管理 工 作 的 总结 和 披露 。
本基金的基金管理人对 于 金 融工具 的 风险 管理 方 法 主要 是 通 过定 性分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风险产 生 的 可能 损 失 。 从 定 性分 析 的 角 度 出 发， 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和 出现 同 类 风险 损 失 的 频 度。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发，根据本基金的 投 资 目标 ， 结 合基金资 产 所 运用 金 融工具 特征 通 过 特 定 的 风险 量化 指标 、 模 型 ， 日 常 的 量化 报告， 确 定风险 损 失 的限度和 相应 置 信 程 度，及 时可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过相应决策 ， 将 风险 控 制 在 可 承 受 的 范围 内。
6.4.13.2信 用 风 险
信用风险 是 指 基金在 交易过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行合 约 责任，或 者 基金所 投 资证 券 之发行人 出现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险 。
本公司在 交易前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分的 评 估 。本基金的银行存 款 存 放 在本基金的托管行招商银行， 因 而 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不重大。本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 以 中 国 证 券 登 记 结算 有限责任公司 为 交易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此违 约 风险 可能 性 很 小 ； 在银行 间 同 业 市场进 行 交易前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评 估 并对证 券 交 割 方式 进 行限 制 以 控 制 相应 的 信用风险 。
6.4.13.3 流 动 性 风 险
流 动 性 风险 是 指 基金所 持 金 融工具 变 现 的 难 易 程 度。本基金的 流 动 性 风险主要来自 于投 资 品 种 所 处 的 交易 市场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困难 或 因 投 资 集 中 而 无法 在 市场 出现 剧烈 波 动 的 情况 下 以合理的 价 格 变 现 。
针 对 投 资 品 种变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金所 持 大 部 分证 券 在证 券 交易 所上 市 ， 因 此 除 部 分基金资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情况 外 ，其 余均 能 及 时 变 现 。 此 外 ，本
基金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产方式 借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其上限 一 般 不 超 过 基 金 持 有的 债券 投 资的公 允价 值 。
此 外 ，由 于 本基金的 申 购 赎 回 采 用 股 票 交 付 方式 进 行， 申 购 赎 回 对本基金的 流 动 性 风险 影响 小 。
本基金所 持 有的 全 部 金 融 负债 的合 约约 定 到 期日 均 为 三个 月 以内 且 不 计息 ， 可 赎 回 基金份 额 净值 (所有 者 权益 )无 固 定 到 期日 且 不 计息 ， 因 此账 面 余 额 即 为 未 折 现 的合 约 到 期现 金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融工具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 所 处市场 各 类价 格 因 素 的 变动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 适 用于 本基金的 市场 风险 包括 利 率 风险 和其 他 价 格 风 险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风险 是 指 金 融工具 的公 允价 值 或 现 金 流量 受市场 利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。 利 率 敏感 性金 融工具均 面临 由 于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下 降 的 风险 ，其 中 浮 动 利
率 类 金 融工具 还 面临每 个 付 息期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流 影响
第 24 页 共 37 页
的 风险 。
本基金的基金管理人 定期 对本基金 面临 的 利 率 敏感 性 缺 口 进 行 监 控 ，并 通 过 调 整 投
资 组 合的 久 期等方 法 对上述 利 率 风险 进 行管理。
本基金 持 有的大 部 分金 融 资 产 和金 融 负债 不 计息 ， 因 此 本基金的 收 入 及经 营活 动 的 现 金 流量 在 很 大 程 度上独立 于 市场 利 率 变 化 。本基金 持 有的 利 率 敏感 性资 产主要 为 银行 存 款 、 结算备 付 金及 债券 投 资 等 。 下 表 统 计了 本基金 面临 的 利 率 风险 敞 口 。 表中 所 示 为 本基金资 产 及 负债 的公 允价 值 ，并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新定 价 日 或 到 期日 孰 早 者 予 以 分 类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金 额单 位： 人 民币 元
本 期 末 2009
年 06
月 30
日
1个 月 以内
1-3
个 月
3
个 月
-1
年
1-5
年
5
年 以 上
不 计息 合 计
资 产
银行 存 款
43,124,086.80
43,124,086.80
结算 备 付 金
1,034,625.37
1,034,625.37
存 出 保证 金
股 票 投 资
3,841,743,082.20 3,841,743,082.20
债券 投 资
资 产 支持 证 券 投 资
衍 生 金 融 资 产
买 入 返售 金 融 资 产
应 收 证 券 清 算 款
应 收 利息
8,318.97 8,318.97
第 25 页 共 37 页
应 收 股 利
820,169.28 820,169.28
应 收 申 购 款
其 他 资 产
61,847.76 61,847.76
资 产 总 计
44,158,712.17 － － － － 3,842,633,418.21 3,886,792,130.38
负债
短 期 借款
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
应 付 证 券 清 算 款
5,557,901.59 5,557,901.59
应 付 赎 回 款
应 付 管理 人报 酬
1,402,475.44 1,402,475.44
应 付 托管 费
280,495.07 280,495.07
应 付 销售 服 务 费
应 付 交易 费 用
285,251.30 285,251.30
应交 税 费
应 付 利息
应 付 利润
其 他
2,021,292.45 2,021,292.45
第 26 页 共 37 页
负债
负债 总 计
－ － － － － 9,547,415.85 9,547,415.85
利 率 敏感 度 缺 口
44,158,712.17 － － － － 3,833,086,002.36 3,877,244,714.53
上年 度 末 2008
年 12
月 31
日
1个 月 以内
1-3
个 月
3
个 月
-1
年
1-5
年
5
年 以 上
不 计息 合 计
资 产
银行 存 款
19,847,271.44
19,847,271.44
结算 备 付 金
1,534,275.23
1,534,275.23
存 出 保证 金
股 票 投 资
2,318,941,098.97 2,318,941,098.97
债券 投 资
资 产 支持 证 券 投 资
衍 生 金 融 资 产
买 入 返售 金 融 资 产
应 收 证 券 清 算 款
394,017.36 394,017.36
应 收 利息
3,743.63 3,743.63
应 收 股 利
应 收
第 27 页 共 37 页
申 购 款
其 他 资 产
资 产 总 计
21,381,546.67 － － － － 2,319,338,859.96 2,340,720,406.63
负债
短 期 借款
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
应 付 证 券 清 算 款
应 付 赎 回 款
应 付 管理 人报 酬
1,150,827.13 1,150,827.13
应 付 托管 费
230,165.42 230,165.42
应 付 销售 服 务 费
应 付 交易 费 用
802,442.77 802,442.77
应交 税 费
应 付 利息
应 付 利润
其 他 负债
1,038,740.88 1,038,740.88
负债 总 计
－ － － － － 3,222,176.20 3,222,176.20
第 28 页 共 37 页
利 率 敏感 度 缺 口
21,381,546.67 － － － － 2,316,116,683.76 2,337,498,230.43
注 ：各 期 限分 类 的 标 准 按 金 融 资 产 或金 融 负债 的重 新定 价 日 或 到 期日 孰 早 者 进 行分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险 的 敏 感 性 分 析
截 至 2009年 6月 30日 ，本基金 未 持 有 交易 性 债券 投 资 (2008年 12月 31日 ： 同 )， 因 此 市场 利 率 的 变动 对 于 本基金资 产净值 无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 其他 价 格风 险
其 他 价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融工具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 除 市场 利 率 以 外 的 市场价 格 因 素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要投 资 于 证 券 交易 所上 市 或银行 间 同 业 市场 交易 的股 票 和 债券 ，所 面临 的其 他 价 格 风险来 源 于 单 个证 券 发行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特殊 事 项 的 影响 ， 也 可能 来 源 于 证 券市场 整 体 波 动 的 影响 。
本基金 主要 采取 完 全 复 制法 ， 即 完 全 按 照 标 的 指数 的 成 份股 组 成 及其 权 重 构 建 基金 股 票 投 资 组 合，并根据 标 的 指数 成 份股及其 权 重的 变动进 行 相应 调 整。 但 在 因特殊 情况 (如流 动 性不 足 )导 致无法获得足够 数 量 的股 票 时 ，基金管理人 将 运用 其 他 合理的 投 资 方 法 构 建 本基金的实 际 投 资 组 合， 追求 尽 可能贴近 目标指数 的 表现 。
本基金 通 过投 资 组 合的分 散 化 降 低 其 他 价 格 风险 。 此 外 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金所 持 有的证 券价 格 实 施 监 控 ， 定期运用 多 种 定 量 方 法 对基金 进 行 风险 度 量 ， 包 括 VaR(Value at Risk)指标等来 测试 本基金 面临 的 潜 在 价 格 风险 ，及 时可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控 制 。
本基金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比例为 不 低 于 基金资 产 的 95%。 于 2009年 6月 30日 ，本基 金 面临 的整 体 其 他 价 格 风险 列 示 如 下：
6.4.13.4.2.1 其他 价 格风 险敞口
金 额单 位： 人 民币 元
本 期 末 上年度 末
项目
公 允价 值
占 基金 资 产净 值 比例
（ %）
公 允价 值
占 基金 资 产净 值 比例
（ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投 资
3,841,743,082.20 99.08 2,318,941,098.97 99.21
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资
－ － － －
其 他 － － － －
合 计 3,841,743,082.20 99.08 2,318,941,098.97 99.21
注 ： 股 票 投 资 包含 可 退替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 。
6.4.13.4.2.2 其他 价 格风 险 的 敏 感 性 分 析
对资 产 负债 表日 基金资 产净值 的
影响 金 额（单 位： 人 民币 亿 元） 分 析 相关风险 变 量 的 变动
本 期 末 上年度 末
上证 红 利指数 上 涨 5% 1.79 1.11
第 29 页 共 37 页
上证 红 利指数 下 跌 5% -1.79 -1.11
6.4.14 有 助 于 理 解 和 分 析 会计报表 需 要 说明 的其他事 项
无 。
§ 7
投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产 组合 情况
金 额单 位： 人 民币 元
序 号 项目 金 额（元）
占 基金 总 资 产 的 比 例 (%)
1 权益 投 资 3,841,743,082.20 98.84
其 中 ： 股 票 3,841,743,082.20 98.84
2 固 定 收 益 投 资 － －
其 中 ： 债券 － －
资 产 支持 证 券 － －
3 金 融 衍 生 品投 资 － －
4 买 入 返售 金 融 资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产
－ －
5 银行存 款 和 结算备 付 金合 计 44,158,712.17 1.14
6 其 他 资 产 890,336.01 0.02
7 合 计 3,886,792,130.38 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的股 票 投资组合
金 额单 位： 人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值 （元）
占 基金资 产净值 比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 68,400,377.72 1.76
B 采 掘 业 616,244,116.66 15.89
C 制 造 业 1,596,473,492.60 41.18
C0
食 品 、 饮 料
45,917,931.93 1.18
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 138,790,009.17 3.58
C2
木材 、 家 具 － －
C3
造 纸 、 印 刷 － －
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 129,063,061.25 3.33
C5
电子 － －
C6
金 属 、 非 金 属 903,128,084.54 23.29
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 256,154,593.06 6.61
C8
医药 、 生 物 制 品 85,119,635.79 2.20
C99
其 他 制 造 业 38,300,176.86 0.99
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 390,544,623.79 10.07
第 30 页 共 37 页
E 建 筑 业 － －
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 552,511,124.84 14.25
G 信息 技术 业 65,605,806.35 1.69
H 批 发和 零 售 贸 易 143,007,879.63 3.69
I 金 融 、保 险业 197,458,428.09 5.09
J 房 地 产业 103,041,979.38 2.66
K 社 会 服 务业 108,432,940.42 2.80
L 传 播 与 文 化 产业 － －
M 综 合 类 － －
合 计 3,841,720,769.48 99.08
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 所 有股 票 投资 明 细
金 额单 位： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比例 (%)
1 600028 中 国 石 化 32,933,214 351,068,061.24 9.05
2 601006 大 秦 铁 路 30,961,129 327,878,356.11 8.46
3 600019 宝钢 股份 41,540,931 292,448,154.24 7.54
4 600015 华 夏 银行 15,758,853 197,458,428.09 5.09
5 600005 武钢 股份 24,937,789 196,509,777.32 5.07
6 600011 华 能国际 21,419,412 170,498,519.52 4.40
7 600104 上 海 汽车 10,391,251 155,349,202.45 4.01
8 600177 雅戈尔 8,731,684 120,409,922.36 3.11
9 600348 国 阳 新 能 3,778,340 114,710,402.40 2.96
10 600642 申 能 股份 11,417,406 112,575,623.16 2.90
11 600808 马钢 股份 18,858,940 91,277,269.60 2.35
12 600997 开 滦 股份 4,823,770 90,156,261.30 2.33
13 600001 邯郸钢铁 15,567,951 86,713,487.07 2.24
14 600196 复 星医药 5,874,371 85,119,635.79 2.20
15 600010 包 钢 股份 20,281,090 80,313,116.40 2.07
16 600331 宏 达 股份 4,862,073 77,258,339.97 1.99
17 600153 建 发股份 5,614,123 75,959,084.19 1.96
18 600598 北 大 荒 5,373,164 68,400,377.72 1.76
19 600500 中 化国际 5,643,838 67,048,795.44 1.73
20 600026 中 海 发 展 4,955,107 63,970,431.37 1.65
21 600497 驰 宏 锌锗 3,047,468 60,309,391.72 1.56
22 600428 中 远航 运 5,139,728 53,298,979.36 1.37
23 600096 云 天 化 2,316,848 51,804,721.28 1.34
24 600886 国 投 电 力 4,963,017 51,764,267.31 1.34
25 600008 首 创 股份 6,913,490 45,283,359.50 1.17
26 600022 济 南 钢铁 9,847,477 44,806,020.35 1.16
第 31 页 共 37 页
27 600087 长 航油 运 6,425,372 39,773,052.68 1.03
28 600210 紫江 企 业 6,827,126 38,300,176.86 0.99
29 600064 南京 高 科 1,910,031 37,131,002.64 0.96
30 600307 酒钢 宏 兴 2,711,550 36,849,964.50 0.95
31 600588 用 友 软 件 1,913,221 36,332,066.79 0.94
32 600418 江淮 汽车 6,111,105 35,749,964.25 0.92
33 600066 宇 通 客 车 2,887,494 35,400,676.44 0.91
34 600533 栖霞 建 设 4,949,916 34,154,420.40 0.88
35 600236 桂冠 电 力 4,226,287 33,472,193.04 0.86
36 600569 安 阳钢铁 7,535,750 33,458,730.00 0.86
37 600098 广 州 控 股 4,892,390 31,800,535.00 0.82
38 600641 万 业 企 业 3,169,317 31,756,556.34 0.82
39 600033 福 建 高 速 4,669,684 31,286,882.80 0.81
40 600350 山 东 高 速 5,280,674 29,677,387.88 0.77
41 600006 东 风 汽车 6,282,786 29,654,749.92 0.76
42 600621 上 海 金 陵 3,311,509 29,273,739.56 0.76
43 600300 维维 股份 5,121,852 26,582,411.88 0.69
44 600102 莱钢 股份 2,200,664 24,229,310.64 0.62
45 600863 内 蒙 华 电 4,687,388 23,905,678.80 0.62
46 600270 外 运 发 展 2,871,441 22,971,528.00 0.59
47 600059 古越 龙 山 2,630,683 19,335,520.05 0.50
48 600626 申 达 股份 2,621,981 18,380,086.81 0.47
49 600126 杭钢 股份 2,656,311 16,522,254.42 0.43
50 600548 深 高 速 2,267,329 13,331,894.52 0.34
注 ： 股 票 明细 不 包含 可 退替 代 款 估 值 增 （ 减 ） 值 。
7.4 报告期 内 股 票 投资组合的重大变动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出期 初 基金资 产 净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额单 位： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例 (%)
1 601006 大 秦 铁 路 56,846,290.44 2.43
2 600005 武钢 股份 29,514,870.28 1.26
3 600019 宝钢 股份 25,885,914.43 1.11
4 600028 中 国 石 化 21,975,275.03 0.94
5 600331 宏 达 股份 20,542,230.33 0.88
6 600196 复 星医药 17,601,590.88 0.75
7 600863 内 蒙 华 电 16,282,511.51 0.70
8 600096 云 天 化 16,072,484.92 0.69
9 600026 中 海 发 展 15,669,588.65 0.67
10 600153 建 发股份 14,853,880.60 0.64
第 32 页 共 37 页
11 600642 申 能 股份 14,758,399.15 0.63
12 600015 华 夏 银行 13,845,581.38 0.59
13 600997 开 滦 股份 13,439,658.64 0.57
14 600497 驰 宏 锌锗 12,730,709.94 0.54
15 600177 雅戈尔 12,503,145.30 0.53
16 600236 桂冠 电 力 11,955,549.51 0.51
17 600886 国 投 电 力 11,285,240.98 0.48
18 600011 华 能国际 11,281,381.87 0.48
19 600307 酒钢 宏 兴 10,947,557.10 0.47
20 600008 首 创 股份 10,196,577.97 0.44
注 ： 不 考虑 相关交易 费 用 。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出期 初 基金资 产 净值 2%或 前 20名 的股 票 明 细
金 额单 位： 人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例 (%)
1 600005 武钢 股份 10,536,352.00 0.45
2 600028 中 国 石 化 8,657,567.59 0.37
3 600019 宝钢 股份 7,156,989.64 0.31
4 600196 复 星医药 4,811,134.28 0.21
5 600011 华 能国际 4,204,355.80 0.18
6 601006 大 秦 铁 路 3,706,158.00 0.16
7 600015 华 夏 银行 3,462,793.88 0.15
8 600508 上 海 能 源 2,258,383.95 0.10
9 600177 雅戈尔 2,042,991.96 0.09
10 600642 申 能 股份 2,029,797.62 0.09
11 600001 邯郸钢铁 1,950,290.83 0.08
12 600104 上 海 汽车 1,949,480.62 0.08
13 600581 八 一 钢铁 1,810,932.68 0.08
14 600282 南 钢 股份 1,765,481.52 0.08
15 600202 哈空 调 1,733,255.74 0.07
16 600236 桂冠 电 力 1,679,797.08 0.07
17 600021 上 海 电 力 1,678,192.28 0.07
18 600598 北 大 荒 1,676,951.64 0.07
19 600808 马钢 股份 1,662,569.84 0.07
20 600098 广 州 控 股 1,587,896.11 0.07
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的 收入 总 额
金 额单 位： 人 民币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ）总额 510,477,784.65
卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ）总额 93,058,482.58
注 ： 不 考虑 相关交易 费 用 。
第 33 页 共 37 页
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券投资组合
金 额单 位： 人 民币 元
序 号 债券 品 种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 (%)
1 国 家 债券 － －
2 央 行 票 据 － －
3 金 融 债券 － －
其 中 ： 政 策 性金 融 债 － －
4 企 业 债券 － －
5 企 业 短 期 融 资 券 － －
6 可 转 债 － －
7 其 他 － －
8 合 计 － －
注 ： 本基金本报告 期 末 未 持 有 债券 。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排名 的 前五名 债 券投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 债券 。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排名 的 所 有资 产 支 持证券投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有资 产 支持 证 券 。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净值 比 例 大 小 排名 的 前五名 权 证投资 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 权 证。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1报告 期 内基金 投 资的 前 十名 证 券 的发行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 的， 也 没 有 在报告 编制 日前一 年内 受 到 公 开 谴 责、 处罚 的。
7.9.2基金 投 资的 前 十名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基金合同规 定 备 选 股 票 库 之 外 的。
7.9.3 其 他 资 产 构 成
金 额单 位： 人 民币 元
序 号 名称 金 额
1 存 出 保证金 －
2 应 收 证 券 清 算 款 －
3 应 收 股 利 820,169.28
4 应 收 利息 8,318.97
5 应 收 申 购 款 －
6 其 他应 收 款 －
7 其 他 61,847.76
8 合 计 890,336.01
第 34 页 共 37 页
7.9.4 期 末 持有的 处于转 股期的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转换 债券 。
7.9.5 期 末 前十名 股 票 中 存在流通受 限 情况 的 说明
本基金本报告 期 末 前 十名 股 票 中 不存在 流 通 受 限的 情况 。
7.9.6 投资组合报告 附注 的其他文 字描述部 分
无 。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金份额持有人 户 数及持有人 结 构
份 额单 位： 份
持 有人 结构
机 构 投 资 者 个人 投 资 者
持 有人 户 数
(户 )
户 均 持 有的基 金份 额
持 有
份 额
占总 份 额比例
持 有
份 额
占总 份 额比例
67,519 24,285.00 875,895,228.00 53.42% 763,780,475.00 46.58%
8.2 期 末 上 市 基金 前十名 持有人
序 号 持 有人 名称 持 有份 额（ 份 ） 占 上 市总 份 额比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份 有限公司 -传 统 -普 通 保 险 产品
180,999,698.00 11.04%
2
中 国 平 安 保 险 （ 集团 ） 股 份有限公司
50,000,000.00 3.05%
3
合 众 人 寿 保 险 股份有限公 司 -传 统 -普 通 保 险产品
48,059,355.00 2.93%
4
中 国 平 安 人 寿 保 险 股份有 限公司 -投 连 -个 险投 连
45,184,350.00 2.76%
5
中 国 人 寿 保 险 （ 集团 ） 公 司
40,000,000.00 2.44%
6
嘉禾 人 寿 保 险 股份有限公 司
37,000,000.00 2.26%
7
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份 有限公司 -分 红 -个人分 红
35,000,000.00 2.13%
8
中 国 人 寿 财产 保 险 股份有 限公司 -传 统 -普 通 保 险产 品
30,913,300.00 1.89%
9
国 信 -中 行 -“ 金理 财 ” 经 典 组 合基金 集 合资 产 管理 计 划
20,896,540.00 1.27%
10 平 安 信 托 投 资有限责任公 19,520,101.00 1.19%
第 35 页 共 37 页
司 -华 夏 平 安 福 1号 单 -资 金 信 托
注 ：
8.3 期 末 基金管理人的 从 业 人 员 持有本开放式基金的 情况
项目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员持 有本 开放 式 基金
－ －
本报告 期 末 ，基金管理人的 从 业 人 员 未 持 有本基金。
§ 9
开放式基金份额变动
单 位： 份
报告 期期 初 基金份 额总额 1,589,175,703.00
报告 期期 间 基金 总 申 购 份 额 11,469,000,000.00
报告 期期 间 基金 总 赎 回 份 额 11,418,500,000.00
报告 期期 间 基金 拆 分 变动 份 额（ 份 额 减少 以 “ -” 填 列 ） －
报告 期期 末 基金份 额总额 1,639,675,703.00
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决 议
报告 期 内 未 召 开 基金份 额持 有人大会。
10.2 基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重大人事变动
报告 期 内基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 均 无 重大人事 变动 。
10.3 涉 及基金管理人 、 基金财 产、 基金托管 业 务的 诉讼
报告 期 内 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略 的 改 变
报告 期 内基金 投 资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进 行审计的会计 师 事务 所情况
报告 期 内基金 未 改 聘 为 其 审计 的会 计 师 事 务 所。 该 事 务 所已 向 本基金 提 供 了 3年的 审计 服 务 。
10.6 管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员 受 稽 查 或 处罚 的 情况
报告 期 内基金管理人、基金托管人及其 高级 管理人 员 未 受 监 管 部门稽查 或 处罚 。
10.7 本期基金 租 用 证券公司交易 单元 的有 关情况
金 额单 位： 人 民币 元
第 36 页 共 37 页
股 票 交易
债券 交 易
债券 回 购 交易
权 证 交 易
应 支 付 该 券 商的 佣
金
券
商
名
称
交 易 单 元
数 量
成 交 金 额
占 股 票
成 交 总 额比例
成 交 金 额
占 债 券
成 交 总 额 比 例
成 交 金 额
占债券
回 购
成 交 总
额比例
成 交 金 额
占 权 证
成 交 总 额 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比例
华 泰 证 券
1 341,675,416.93 56.61%
－
－
－ 290,423.83 56.61%
银 河 证 券
1 261,860,850.30 43.39%
－ 45,000,000.00 100.00%
－ 222,582.81 43.39%
注 ： 1、 选 择 代 理证 券 买卖 的证 券 经 营 机 构 的 标 准
1） 资金 雄厚 ， 信 誉 良好 。
2） 财务 状 况 良好 ，经 营 行 为 规 范 ， 最近 一 年 未 因 重大 违 规行 为 而 受 到 有 关 管理 机 关 的 处罚 。
3） 内 部 管理规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控 制 度，并 能 满 足 本基金 运作 高 度保 密 的 要 求 。
4） 具 备 基金 运作 所 需 的 高效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交易 设 施符 合 代 理基金 进 行证 券 交易 的 需 要 ，并 能 为 基
金 提 供 全 面 的 信息 服 务 。
5） 研究 实 力 较 强 ，有 固 定 的 研究 机 构 和 专 门 研究 人 员 ， 能 及 时 、 定期 、 全 面 地为 基金 提 供 宏 观 经 济 、行
业情况 、 市场走 向 、股 票 分 析 的 研究 报告及 周 到 的 信息 服 务 ，并 能 根据基金 投 资的 特 定要 求 ， 提 供 专 题 研究 报告。
2、 选 择 代 理证 券 买卖 的证 券 经 营 机 构 的 程序
基金管理人根据以上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。基金管理人 与 被 选 择 的证 券 经 营 机 构 签 订 交易 单元租 用 协 议 和证 券 研究 服 务 协 议 。
10.8 其他重大事件
序 号 公告事 项 信息披露方式 披露日期
1
上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 更新 的招 募说明书 2009
年第 1号
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-06-29
2
上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 更新 的招 募说明书 2009
年第 1号 （ 摘 要 ）
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-06-29
3
关于 增加 友邦华泰 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 一 级 交易 商的公告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-06-11
4
友邦华泰 关于 增加 上证 红 利交易 型开放 式指数 基金基金经理的公 告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-06-04
5
上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 2009年第 一 季 度报告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-04-22
6
友邦华泰 基金管理有限公司 关于 变 更 注 册 地 址 的公告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-03-31
7
上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 2008年年度报告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-03-28
8 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 2009-03-28
第 37 页 共 37 页
投 资基金 2008年年度报告 摘 要 证 券 时 报
9
友邦华泰 关于 上证 红 利交易 型开 放 式指数 证 券 投 资基金 收 益 分 配 公告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-03-18
10
友邦华泰 关于提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过期 身 份证 件 或 者 身 份证 明 文件 的公告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-02-05
11
上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 2008年第 四季 度报告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-01-21
12
关于宏 源 证 券 办 理 友邦华泰 上证 红 利 ETF基金的 申 购 、 赎 回 等业务 的公告
中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、 证 券 时 报
2009-01-07
§ 11
影响投资者决策的其他重要信息
无 。
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国 证 监 会 批 准上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金 募 集 的 文件
2、 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金基金合同 》
3、 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金招 募说明书 》
4、 《 上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金托管 协 议 》
5、基金管理人 业务 资 格批 件 、 营 业 执 照
6、上证 红 利交易 型开放 式指数 证 券 投 资基金的公告
12.2 存 放 地点
上 海市 浦东 新 区民 生 路 1199弄 证大 五 道口广 场 1号楼 17层
12.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。
投 资 者 对本报告 如 有 疑 问 ， 可 咨询 基金管理人 友邦华泰 基金管理有限公司。
客 户 服 务 热线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-3878 4638
公司 网址 ： www.aig-huatai.com
友邦华泰基金管理有限公司
2009-08-26
