中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十六日
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1月1日起至6 月30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银优选混合
交易代码 163807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月3日
报告期末基金份额总额 1,546,570,697.66份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本
市场的高速成长，投资于能够分享中国经济
长期增长的、在所属行业中处于领先地位的
上市公司，在控制投资风险的前提下，为基
金投资人寻求中长期资本增值机会。
投资策略
本基金的资产配置将贯彻“自上而下”的策
略，根据全球宏观形势、中国经济发展（包
括经济运行周期变动、市场利率变化、市场
估值、证券市场动态等），对基金资产在股
票、债券和现金三大类资产类别间的配置进
行实时监控，并根据风险的评估和建议适度
调整资产配置比例。
本基金将按照“自上而下”和“自下而上”
相结合的方式对各细分行业进行分类、排序
和优选。通过对全球经济和产业格局的变
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化、国家经济政策取向、国内产业结构变动
进行定性和定量的综合分析，把握行业基本
面发展变化的脉络，评估行业的相对优势，
从而对行业进行优选。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪
深300指数；债券投资部分的业绩比较基准
为中信标普国债指数。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益和风险水
平低于股票型基金，高于债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 程明 蒋松云
联系电话
021-38834999 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-38834788
400-888-5566
95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦45层
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 4月 3日（基金合同生效日） - 2009
年 6月 30日）
本期已实现收益 74,188,035.86
本期利润 124,461,586.14
加权平均基金份额本期利润 0.0665
本期基金份额净值增长率 6.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年 4月 3日（基金合同生效日） - 2009
年 6月 30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0414
期末基金资产净值 1,653,964,140.83
期末基金份额净值 1.0694
注：1、本基金合同于 2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满半
年。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与为分配利
润中已实现部分的孰低数（为期末余额） ，即如果期末未分配利润（报表数，下
同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实
现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1月 4.58% 0.45% 9.33% 0.79% -4.77% -0.34%
过去 3月 6.94% 0.41% 14.87% 1.02% -7.93% -0.61%
自基金成
立起至今
6.94% 0.41% 14.87% 1.02% -7.93% -0.61%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年4月3日至2009年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日
本基金尚在建仓期。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司（原中银国际基金管理有限公司）于2004 年6月28
日获得中国证监会证监基金字【2004】93 号文批准开业，是一家由中国银行股
份有限公司和贝莱德投资管理有限公司合资组建的中外合资基金管理公司。 公司
注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中，中国银行股份有限公司
占83.5％的股权，贝莱德投资管理有限公司占16.5％的股权。截至2009年6月
30日,本基金管理人共管理七只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放
式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基
金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳
健增利债券型开放式证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
俞岱曦 中银优选
基金经理，
中银增长
基金经理，
公司副总
经理
2009-4-21 - 11 中银基金管理有限
公司副总经理，经济
学硕士。曾任嘉实基
金管理有限公司全
国社保基金 106组合
基金经理、基金丰和
基金经理助理,鹏华
基金管理有限公司
基金普润基金经理
助理、行业分析师。
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2008 年 4 月至今任
中银增长基金经
理,2009 年 4 月至今
任中银优选基金经
理。具有 11 年证券
投资研究从业经验，
具备基金从业资格。
李志磊 中银优选
基金经理,
中银策略
基金经理
2009-4-3 - 12 中银基金管理有限
公司助理副总裁
（ AV P） ，工商管理
硕士。曾任长江证券
研究所研究员、云南
国际信托资产管理
部副总经理、光大证
券投资部高级投资
经理。 2008年 4月至
今任中银策略基金
经理,2009 年 4 月至
今任中银优选基金
经理。具有 12 年证
券投资和产业研究
经历，具备证券、基
金从业资格。
注： 任职日期和离职日期均为公司做出决定之日， 本报告期内， 无基金经理离职，
故离职日期一栏为空。关于证券从业年限的计算标准，证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有
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关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银
基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生
异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一、宏观经济、行情回顾与运作分析
1. 宏观经济分析
在各国宽松的货币政策和积极的财政政策的强力刺激下，全球经济在 09 年
上半年体现出明显的复苏态势，中国进一步巩固了复苏的基础，而美国、欧洲和
日本则相继触底回升，尽管基础不是很牢固，但能够在百年一遇的金融危机之后
一年看到企稳的迹象甚至复苏的微光，殊为不易。
发达经济体都在转好的经济先行指标包括PMI指数、消费者信心指数、成屋
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销售状况。还有一些指标则表明经济仍然在低位，主要是一些实体经济和地产领
域的数据。如美国的工业产能利用率仍然低迷、新屋开工状况继续维持低位，银
行惜贷情况还没有明显改观，失业率还处于高位。不过，我们的判断是美国储蓄
率已经接近历史平均水平附近，而美国中长期人口结构仍然有利于消费的重启，
只要美国的银行体系在三季度解决银行股权问题， 未来美国信贷的恢复和房地产
价格回升应该可以期待。
就国内经济而言， 上半年给投资者带来最大信心的是管理层一直维持了积极
的财政政策和宽松的货币政策。这保证了国内投资高速增长、消费高位运行和信
贷的高速投放，同时经济运行的各项先行指标明显好转。典型的如PMI、发电量
和工业增加值都明显好转，二季度 GDP 达到 7.9%。尽管 CPI 和 PPI 同比还在负
值区间运行，但是在宽松的货币政策影响下，市场的通胀预期开始升温，CPI有
望年内转正，同时PPI同比有望降幅收窄。
2. 市场回顾
在流动性的推动下，A股市场在上半年维持较强劲的反弹趋势，持续大幅度
上涨，截至6月30日， 沪深300指数已经从年初的1817.42点大幅反弹74.20%，
成为全球今年以来涨幅最大的市场之一。国家对银行信贷持续地采取鼓励态度，
并且在二季度逐步放开房地产信贷的限制， 同时加大基建项目的实施和原来积压
的重点大型建设项目的审批，因此，上半年银行信贷有望超过7万亿。在一个流
动性不断增强的环境下，市场交易维持活跃，推动了市场的不断重估。
3. 运行分析
中银优选基金于2009年4月3日正式成立,5月8日打开申购,6月1日打开
赎回。本基金兼顾了防御和进攻两种策略，买入了部分稳定增长的行业，同时也
增持了一部分大金融行业的股票以及在本次经济复苏过程中受益的行业的股票，
整体上，我们综合考虑了宏观、企业盈利增长、流动性、市场情绪和政策，采取
了相对较为稳健的投资策略。考虑到经济复苏的曲折性，我们也会适时评估经济
运行态势和政策变动，做好相关行业配置的动态调整。
截至6月30日， 股票市值占资产净值为50.20%，已经超过本基金的股票仓
位的30%的下限。同时，考虑到新股发行重启和通胀预期的逐渐增强，本基金债
券配置维持在较低的水平，截至6月30日 ，债券市值占资产净值为 6.48%，尚
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未达到本基金的债券仓位的20%的下限。
二、本基金的业绩表现
本基金于 2009年4月3日成立，截至 2009年6月30日，本基金的单位净
值为 1.0694 元；本基金成立至 2009 年 6 月底净值增长率为 6.94 %, 同期基金
基准增长率 14.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计在未来的一段时间里，A股市场可能在充裕的流动性的持续冲击下
震荡向上。尤其是要关注在短期信贷极度扩张推动下，房地产市场面临新一轮重
估， 这反过来可能进一步导致股票市场的重估趋势， 并且二者互相强化。 下半年，
我们将在基于价值评估基础的同时，重点关注和把市场中握行业轮动、风格转换
以及经济复苏期的产业整合等投资机会。
当然，我们也注意到了一些不确定因素可能引发市场的波动。首先，IPO的
重新启动将改变上半年股票市场资金供应相对充裕的有利环境；其次，在沪深
300 目前的 PB 估值已经达到 3 倍，09 年动态 PE 也已经达到 26 倍，不断升高的
估值水平可能抑制外部资金的进一步进入， 同时导致大小非及解禁股票的减持加
速；第三，通胀预期推动CPI和市场利率升高后，市场可能会提前担心政策的转
向，以及进出口方面面临更多的需求下降和贸易摩擦。就债券市场来说，未来半
年将面临通胀预期自我增强和货币政策环境变化等综合影响。作为基金管理人，
我们将综合评估有利和不利因素，在波动中寻找最优投资组合。
中银优选基金已经正式运作将近3个月，我们已经按照预订计划实施建仓，
在未来的3个月里， 我们将继续按照行业与个股“双重优选”的策略稳步构建投
资组合。 在股票投资的行业选择上， 我们倾向于选取受益于固定资产投资的行业、
业绩增长前景比较明确的行业， 以及受益于通胀预期的行业， 如基建、 食品饮料、
医药、军工以及零售等行业，也会适度关注房地产、煤炭等泛资源类行业。在债
券投资方面，我们将按照基金合同增加固定收益品种的配置。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造
应有的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1，有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工
作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司
执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职
责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相
关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的专业胜任能力和独立性，分
工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估
值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以
及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。 估值
委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值
项目由基金运营部严格按照新会计准则、 证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以
下工作流程进行： 由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选
定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意
见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处
理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委
员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，
并提示托管银行认真核查。当存有异议时，公司应做出合理解释，并与托管银行
积极商讨达成一致意见。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的
变化在 0.25％以上的，将聘请会计师事务所进行审核。基金运营部负责联系会
计师事务所，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值
进行日常的证券投资基金净值计算处理， 将具体品种公允价值手工维护入估值系
统，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，
同时按流程对外公布。
4.6.2，基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会
共同商定估值原则和政策。
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4.6.3，本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4， 本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期期末可供分配利润64,049,378.12元，本报告期未进行利润分配。
本基金于2009年7月9日进行了分红， 详见"或有事项及资产负债表日后事
项说明"。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年，本基金托管人在对中银行业优选灵活配置混合型证券投资
基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的
有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2009 年上半年，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——
中银基金管理有限公司在中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银行业优选灵活配
置混合型证券投资基金 2009 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
二○○九年八月二十一日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
资 产：
银行存款
157,334,980.92
结算备付金
103,111,707.91
存出保证金
-
交易性金融资产
937,507,715.19
其中：股票投资
830,298,615.19
债券投资
107,209,100.00
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
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应收证券清算款
499,587,971.69
应收利息
2,952,305.20
应收股利
211,583.06
应收申购款
1,125,128.55
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
1,701,831,392.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
13,330,155.82
应付赎回款
30,036,848.49
应付管理人报酬
2,113,088.27
应付托管费
352,181.40
应付销售服务费
-
应付交易费用
1,573,971.34
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
461,006.37
负债合计
47,867,251.69
所有者权益：
实收基金
1,546,570,697.66
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未分配利润
107,393,443.17
所有者权益合计
1,653,964,140.83
负债和所有者权益总计
1,701,831,392.52
注：1、本基金合同于 2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满半
年。
2、报告截止日 2009年6月30日，基金份额净值 1.0694 元，基金份额总额
1,546,570,697.66份。
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年4月3日（基金合同生效日） - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年4月3日（基
金合同生效日） -
2009年6月30日
一、收入
135,152,765.06
1.利息收入
3,695,377.61
其中：存款利息收入
1,176,962.66
债券利息收入
462,547.95
资产支持证券利息
收入
-
买入返售金融资产
收入
2,055,867.00
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”
填列）
80,205,750.53
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其中：股票投资收益
77,912,565.77
债券投资收益
-42,411.66
资产支持证券投资
收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
2,335,596.42
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
50,273,550.28
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
978,086.64
二、费用（以“-”号填列）
-10,691,178.92
1．管理人报酬
-6,920,678.68
2．托管费
-1,153,446.46
3．销售服务费
-
4．交易费用
-2,516,895.69
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产
支出
-
6．其他费用
-100,158.09
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
124,461,586.14
所得税费用（以“-”号填
列）
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列
124,461,586.14
注：本基金合同于2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满半年。
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009年4月3日（基金合同生效日） - 2009年6月30日
单位：人民币元
本期
2009年4月3日（基金合同生效日） - 2009年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,997,370,143.50 - 1,997,370,143.50
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 124,461,586.14 124,461,586.14
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-450,799,445.84 -17,068,142.97 -467,867,588.81
其中：1.基金申购款 299,451,520.91 14,992,475.08 314,443,995.99
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-750,250,966.75 -32,060,618.05 -782,311,584.80
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,546,570,697.66 107,393,443.17 1,653,964,140.83
注：本基金合同于2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满半年。
后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
18
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2009]第7号 《关于
同意中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银行业优选灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,996,648,037.48
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 47 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中银行业优选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》于 2009 年4月3日正 式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为1,997,370,143.50份基金份额， 其中认购资金利息折合722,106.02份基
金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银行业优选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资组合中，股票投资的比例范围
为基金资产的 30%－80%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证
券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20－70%，持
有权证的市值不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依
据有关法律法规进行投资管理。本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指数×65% +
中信标普国债指数×35% 。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2009 年8 月
24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会基金部
通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
19
半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中银行业优选灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 和中国证监会允许的如报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2009 年 6 月 30 日的财务状况以及 2009 年上半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计半年度为公历1月1日起至6月30日止。本期财务报表的实际
编制期间为2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
(ii)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
20
融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续
计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场
实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉
情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
21
时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆
分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允
价值变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
22
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金
份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配
利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中
的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
1，计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之
外，一般采用历史成本计量。
2， 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
23
（[2008]38 号文）的相关规定，证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价
的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策无变更说明。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更的说明。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
24
情况
本会计期间内未发生控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 (“中国工
商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中银基金管理有限公司(原名为"中银国
际基金管理有限公司") 基金管理人、基金销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无
6.4.8.1.2 权证交易
无
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年4月3日 （基金合同
生效日） - 2009年6月30
日
当期应支付的管理费 6,920,678.68
其中：当期已支付 4,807,590.41
期末未支付 2,113,088.27
注： 支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
25
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年4月3日 （基金合同
生效日） - 2009年6月30
日
当期应支付的托管费 1,153,446.46
其中：当期已支付 801,265.06
期末未支付 352,181.40
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年4月3日（基金合同生效日）
- 2009年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
157,334,980.92 964,575.20
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无
6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600849
上海医
药
2009-6-18
重大
重组
12.18 - - 623,750 7,593,428.38 7,597,275.00
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 830,298,615.19 48.79
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
27
其中：股票 830,298,615.19 48.79
2 固定收益投资 107,209,100.00 6.30
其中：债券 107,209,100.00 6.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 260,446,688.83 15.30
6 其他资产 503,876,988.50 29.61
7 合计 1,701,831,392.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 529,484,836.71 32.01
C0
食品、饮料 258,294,632.79 15.62
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,527,900.00 0.27
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
5,069,424.60 0.31
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 105,133,149.26 6.36
C7
机械、设备、仪表 31,231,599.68 1.89
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
28
C8
医药、生物制品 125,228,130.38 7.57
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
8,615,216.99 0.52
E 建筑业 27,793,596.00 1.68
F 交通运输、仓储业 6,816,000.00 0.41
G 信息技术业 46,485,418.00 2.81
H 批发和零售贸易 30,859,177.36 1.87
I 金融、保险业 13,937,776.92 0.84
J 房地产业 90,670,540.98 5.48
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 19,718,327.89 1.19
M 综合类 55,917,724.34 3.38
合计 830,298,615.19 50.20
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台598,17588,535,881.75 5.35
2 000858 五 粮 液3,977,99678,485,861.08 4.75
3 600779 水井坊3,499,88457,888,081.36 3.50
4 000402 金 融 街3,408,66046,903,161.60 2.84
5 600050 中国联通6,776,30046,485,418.00 2.81
6 000002 万 科Ａ2,976,66537,952,478.75 2.29
7 600085 同仁堂2,016,15933,569,047.35 2.03
8 600858 银座股份1,681,00033,435,090.00 2.02
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
29
9 600600 青岛啤酒1,255,54033,384,808.60 2.02
10 600529 山东药玻2,649,33032,030,399.70 1.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.bocim.com网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万 科Ａ 101,879,899.58 6.16
2 600550 天威保变 76,786,340.04 4.64
3 600519 XD 贵州茅 75,002,107.76 4.53
4 000858 五 粮 液 74,627,520.87 4.51
5 600048 保利地产 58,974,080.99 3.57
6 600779 水井坊 57,392,897.53 3.47
7 600050 中国联通 44,182,907.00 2.67
8 600755 厦门国贸 41,141,215.22 2.49
9 000021 长城开发 39,091,619.74 2.36
10 601939 建设银行 37,295,200.00 2.25
11 000402 金 融 街 37,088,619.76 2.24
12 600085 同仁堂 33,308,224.43 2.01
13 600600 青岛啤酒 33,037,120.63 2.00
14 600858 银座股份 32,627,340.46 1.97
15 600529 山东药玻 31,562,911.01 1.91
16 601998 中信银行 31,178,595.26 1.89
17 600383 金地集团 28,385,754.72 1.72
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30
18 000024 招商地产 27,276,365.23 1.65
19 600808 马钢股份 24,282,188.64 1.47
20 601186 中国铁建 23,004,781.00 1.39
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万 科Ａ 85,673,382.38 5.18
2 600048 保利地产 72,068,726.95 4.36
3 000021 长城开发 50,800,243.64 3.07
4 601939 建设银行 46,532,556.38 2.81
5 600550 天威保变 43,154,806.22 2.61
6 600383 金地集团 39,109,725.06 2.36
7 600755 厦门国贸 38,856,209.85 2.35
8 000024 招商地产 30,587,371.86 1.85
9 600533 栖霞建设 24,113,081.72 1.46
10 601998 中信银行 20,699,954.82 1.25
11 600036 招商银行 20,150,004.85 1.22
12 600683 银泰股份 18,778,012.06 1.14
13 000001 深发展Ａ 16,596,686.23 1.00
14 601111 中国国航 16,206,036.85 0.98
15 601166 兴业银行 15,436,464.67 0.93
16 600432 吉恩镍业 11,366,024.10 0.69
17 600030 中信证券 8,840,746.45 0.53
18 600724 宁波富达 8,756,503.34 0.53
19 600386 北巴传媒 6,995,464.53 0.42
20 000562 宏源证券 5,901,791.30 0.36
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31
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,289,020,653.24
卖出股票的收入（成交）总额 587,037,448.96
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 56,929,100.00 3.44
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 50,280,000.00 3.04
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 107,209,100.00 6.48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0801095 08央票 95 590,000 56,929,100.00 3.44
2 0881153 08浦发 CP01 200,000 20,242,000.00 1.22
3 0981088 09格力 CP01 200,000 20,030,000.00 1.21
4 0981072 09宁交通 100,000 10,008,000.00 0.61
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32
CP01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中， 无报告期内发行主体被监管部门立
案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的
证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 499,587,971.69
3 应收股利 211,583.06
4 应收利息 2,952,305.20
5 应收申购款 1,125,128.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 503,876,988.50
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33
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
30,377 50,912.56 425,532,595.99 27.51%1,121,038,101.67 72.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
1,245,413.98 0.0805%
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日（2009-04-03）基金份额
总额
1,997,370,143.50
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
299,451,520.91
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34
基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
-750,250,966.75
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,546,570,697.66
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内基金管理人发生如下重大人事变动：
（1）经中银基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定聘
任俞岱曦先生担任公司副总经理，其任职资格已获中国证监会核准（证监许可
【2009】182 号） 。详情参见 2009年3月6日 《中国证券报》及《上海证券报》
相关公告。
（2）因工作需要，经中银基金管理有限公司执行委员会会议讨论决定：同
意增配俞岱曦先生担任中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 与
李志磊先生共同管理中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金。 以上人士未受
到监管机构行政处罚或被采取行政监管措施,上述事宜已报中国证券业协会办理
变更手续并核准，并报上海证监局备案。详见 2009 年 4 月 21 日《中国证券报》
及《上海证券报》相关公告。
2、本报告期内基金托管人的专门的基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
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10.4
基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处
罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
股票交易 债券交易
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安证券股
份有限公司
1 901,737,087.27 48.07%
- -
中国国际金融有
限公司
2 576,713,518.29 30.74%
- -
中信建投证券有
限责任公司
1 303,637,593.32 16.18%
- -
安信证券股份有
限公司
1 93,969,903.32 5.01%
- -
中银国际证券有
限责任公司
1 - -
- -
招商证券股份有 1 - - - -
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限公司
申银万国证券股
份有限公司
1 - -
- -
东方证券股份有
限公司
1 - -
- -
国金证券股份有
限公司
1 - -
- -
国元证券股份有
限公司
1 - -
- -
东海证券有限责
任公司
1 - -
- -
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称 成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
47,526,400,000.00 95.01% - - 766,474.54 48.73%
中国国际金融
有限公司
- - - - 468,582.28 29.79%
中信建投证券
有限责任公司
1,700,000,000.00 3.40% - - 258,092.07 16.41%
安信证券股份
有限公司
794,800,000.00 1.59% - - 79,874.95 5.08%
中银国际证券
有限责任公司
---- - -
招商证券股份
有限公司
---- - -
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申银万国证券
股份有限公司
---- - -
东方证券股份
有限公司
---- - -
国金证券股份
有限公司
---- - -
国元证券股份
有限公司
---- - -
东海证券有限
责任公司
---- - -
注：报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 2009年4月， 租用国泰君安
证券股份有限公司的上海交易所交易单元； 租用中国国际金融有限公司的深圳交
易所交易单元；2009年6月， 增加与中银持续增长股票型证券投资基金共用上
海交易所交易单元如下：中信建投证券有限责任公司的上海交易所交易单元；中
银国际证券有限责任公司的上海交易所交易单元； 招商证券股份有限公司的上海
交易所交易单元；申银万国证券股份有限公司的上海交易所交易单元；东方证券
股份有限公司的上海交易所交易单元； 中国国际金融有限公司的上海交易所交易
单元；国金证券股份有限公司的上海交易所交易单元；国元证券股份有限公司的
上海交易所交易单元；安信证券股份有限公司的上海交易所交易单元；东海证券
股份有限公司的上海交易所交易单元。
专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管
有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券
公司专用交易单元的选择标准和程序。 本公司租用证券公司专用交易单元的选择
标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、券商研究机构评价（报
告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表
现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证
券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》 ，然后根据
评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
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中银基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十六日
