鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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鹏华普天收益证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009 年6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至2009月6月30日止。
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华普天收益混合
交易代码 160603
系列基金名称
鹏华普天系列基金
系列其他子基金名称
鹏华普天债券A(160602)，
鹏华普天债券B(160608)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月12日
报告期末基金份额总额 2,908,035,655.08份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健
增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票
及债券，通过组合投资，在充分控制风险的
前提下实现基金财产的长期稳定增值。
投资策略
（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的
是降低组合总体波动性从而改善组合风险构
成。在债券的投资上，采取积极主动的投资
策略，不对持续期作限制。持续期、期限结
构、类属配置以及个券选择的动态调整都将
是我们获得超额收益的重要来源。
（2）股票投资方法：本基金主要采用积极管
理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分
红股票以及三年内有两年分红记录的公司作
为投资对象，适当集中投资。所有重点投资
股票必须经过基金经理/研究员的调研，就企
业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、
相对价值给出全面评估报告。
业绩比较基准
中信综合指数涨跌幅×70%＋中信标普国债
指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%
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风险收益特征
本基金属平衡型证券投资基金，为证券投资
基金中的中等风险品种。长期平均的风险和
预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、
纯债券基金和国债。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 程国洪 张咏东
联系电话
0755-82021186 021-68888917
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-58408842
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行股份有限
公司。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日）
本期已实现收益 224,024,881.60
本期利润 727,219,582.70
加权平均基金份额本期利润 0.2407
本期基金份额净值增长率 47.06%
3.1.2 期末数据和指标 2009年 6月 30日
期末可供分配基金份额利润 -0.4084
期末基金资产净值 2,181,112,998.29
期末基金份额净值 0.750
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
9.17% 0.88% 7.93% 0.74% 1.24% 0.14%
过去三个
月
17.55% 1.17% 15.96% 1.05% 1.59% 0.12%
过去六个
月
47.06% 1.39% 48.39% 1.37% -1.33% 0.02%
过去一年 18.48% 1.77% 15.91% 1.78% 2.57% -0.01%
过去三年 109.84% 1.81% 93.13% 1.69% 16.71% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
302.57% 1.46% 107.23% 1.37% 195.34% 0.09%
注：业绩比较基准=中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金
融同业存款利率×5%。
中信综指： 中信综指是实时调整的全样本指数， 作为按流通股本加权的综合指数，
其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有A股， 并且新股上市次日才计入指数
调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
鹏华普天收益证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003年7月12日至2009年6月30日）
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注： （1） 业绩比较基准=中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%
＋金融同业存款利率×5%。
（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募
集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司
股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、
深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资
本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民
币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过
10 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中
国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发
展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场
服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、
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勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林宇坤 本基金基
金经理
2007-8-1 2009-1-17 5 林宇坤，国籍中国，
博士，5 年证券从业
经验，自 2007 年 8
月至 2009 年 1 月担
任鹏华普天收益基
金基金经理。曾在华
西证券有限公司任
研究员，先后从事行
业分析、宏观策略研
究等工作。 2005 年 9
月加盟鹏华基金管
理有限公司从事宏
观与策略研究工作，
2006 年 8 月起担任
中国 50 基金、普惠
基金基金经理助理。
2009 年 1 月 17 日起
担任鹏华动力增长
混合型证券投资基
金 （LOF） 基金经理。
林宇坤先生具备基
金从业资格。
张卓 本基金基
金经理
2009-1-17 - 5 张卓先生，国籍中
国，管理学硕士，5
年证券从业经验，自
2009 年 1 月起担任
鹏华普天收益开放
式证券投资基金基
金经理。2004 年 6
月加盟鹏华基金管
理有限公司从事行
业研究工作，2007
年 1月起担任动力增
长基金（LOF）基金
经理助理， 2007年 8
月至 2009 年 1 月担
任鹏华优质治理基
金基金经理。张卓先
生具备基金从业资
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格。
注：1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金
合同生效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外
公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度， 确保不同投资组合在研究、
交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009 年上半年末，本基金份额净值 0.750 元，期间本基金净值增长率为
47.06%，同期上证指数上涨62.53%，沪深300指数上涨74.20%。
上半年本基金在80%股票仓位上限下，克服仓位落后市场的不足，重仓持有
金融、房地产等行业，把握了这些行业上涨机会，对于有色、煤炭、新能源等板
块行业参与不足，略有遗憾。进入二季度加大对地产、金融行业的配置，积极挖
掘个股，减持了对经济周期复苏业绩敏感性弱的医药、消费类等行业，获取了不
错的效果；但是由于偏重于中小市值的股票，对大市值的股票配置相对不足，丧
失了一些机会。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09 年上半年不论是 A 股的行情还是国内经济的走势都超越绝大多数人的想
象，上证指数在 7 月份突破了 3000 大关。从国内经济来看，工业增加值、固定
资产投资都不断超预期，尤其是 6、7 月的发电数据，已经开始正增长，房地产
销售和投资增速加快，开发商加速高价拿地，都诠释了国内经济的强劲复苏。政
府对于经济的定调是“经济回暖，基础未稳”，对经济的支持政策不会松懈，虽
然对信贷、货币政策将有所微调，但是政策支持经济长远增长是主要方向。
美国经济复苏处于L型过程，经济有见底迹象；由于上一轮经济扩张导致产
能过剩普遍存在，失业率居高，而以消费为经济主导的美国经济政府会充分保证
就业，也就意味着较高的开工率，所以其产能过剩一段时间内不会缓解，导致美
国的进口会减少， 很不利于国内的出口， 使得中国经济更加依赖国内投资和消费。
信贷6月份已远远超出预期；国际、国内货币环境宽松，利率维持低位，经
济步入复苏通道，通胀预期正在形成，从大类资产来看，股票、房产很具有吸引
力。由于人民币区域强势化，也带来了人民币计价资产更具吸引力。展望未来，
流动性充裕和业绩恢复提升将主导A股市场， 我们在风格上将更偏向流通市值大
的品种，下半年重点关注券商、保险、银行；房地产上中下游产业链；家电行业
中空调；焦煤；资产重组机会。本基金将继续保持灵活的风格，加强选股，为持
有人创造更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作
经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责， 基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核
算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金
划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计
核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成交
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双
人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管
银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计
除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的
日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握
了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 的相关规定， 本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，
成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估
值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金实现收益为 224,024,881.60 元，期末可供分
配利润为-1,187,500,462.10 元，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律
法规的规定及本基金基金合同的规定，本基金当期将不进行收益分配。
4.7.2本基金本报告期内未进行收益分配。
4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑
各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年上半年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
2009 年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
2009 年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有
关鹏华普天收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
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资 产：
银行存款 8,472,075.0457,039,905.79
结算备付金 35,278,192.7528,016,314.40
存出保证金 2,082,269.49 639,276.54
交易性金融资产 2,117,224,263.661,481,338,481.79
其中：股票投资 1,673,468,764.461,066,827,753.79
债券投资 443,755,499.20 414,510,728.00
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 31,479,867.36 -
应收利息 8,811,443.297,331,722.93
应收股利 --
应收申购款 822,018.17353,982.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2,204,170,129.761,574,719,683.51
负债和所有者权益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13,230,629.34 -
应付赎回款 3,340,791.22 728,536.94
应付管理人报酬 2,605,559.87 2,076,523.55
应付托管费 347,407.95276,869.81
应付销售服务费 --
应付交易费用 2,790,594.49 1,772,764.58
应交税费 112,355.44112,355.44
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 629,793.16636,156.50
负债合计 23,057,131.47 5,603,206.82
所有者权益：
实收基金 2,908,035,655.083,079,573,958.06
未分配利润 -726,922,656.79-1,510,457,481.37
所有者权益合计 2,181,112,998.291,569,116,476.69
负债和所有者权益总计 2,204,170,129.76 1,574,719,683.51
注：报告截止日 2009月6月30日，基金份额净值 0.750 元，基金份额总额
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2,908,035,655.08份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日 -
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 -
2008年6月30日
一、收入 753,664,519.74 -1,355,985,996.36
1.利息收入 7,437,133.7811,730,349.04
其中：存款利息收入 670,692.53 851,823.39
债券利息收入 6,766,441.25 10,878,525.65
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”
填列）
242,803,593.99 -637,066,526.64
其中：股票投资收益 230,686,544.96 -644,245,095.62
债券投资收益 5,227,780.00 896,073.18
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 --626,611.40
股利收益 6,889,269.03 6,909,107.20
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
503,194,701.10 -731,822,824.99
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
229,090.87 1,173,006.23
二、费用（以“-”号填列） -26,444,937.04 -45,848,139.22
1．管理人报酬 -14,238,051.60-21,560,489.32
2．托管费 -1,898,406.81-2,874,731.95
3．销售服务费 --
4．交易费用 -10,174,865.49-18,703,782.68
5．利息支出 --2,530,167.39
其中：卖出回购金融资产
支出
- -2,530,167.39
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6．其他费用 -133,613.14 -178,967.88
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
727,219,582.70 -1,401,834,135.58
所得税费用（以“-”号填
列）
--
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列
727,219,582.70 -1,401,834,135.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,079,573,958.06 -1,510,457,481.37 1,569,116,476.69
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 727,219,582.70 727,219,582.70
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-171,538,302.98 56,315,241.88 -115,223,061.10
其中：1.基金申购款 100,571,712.02 -37,368,447.12 63,203,264.90
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-272,110,015.00 93,683,689.00 -178,426,326.00
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,908,035,655.08 -726,922,656.79 2,181,112,998.29
项目
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,546,615,683.26 201,353,569.92 3,747,969,253.18
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
- -1,401,834,135.58 -1,401,834,135.58
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
15
期利润）
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-373,025,456.07 34,667,106.72 -338,358,349.35
其中：1.基金申购款 317,789,589.48 -16,571,393.02 301,218,196.46
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-690,815,045.55 51,238,499.74 -639,576,545.81
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,173,590,227.19 -1,165,813,458.94 2,007,776,768.25
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.2差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2009上半年及2008年上半年未通过关联方交易单元发生股票交易、
权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
16
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30
日
当期应支付的管理费 14,238,051.60 21,560,489.32
其中：当期已支付 11,632,491.73 18,862,941.76
期末未支付 2,605,559.87 2,697,547.56
注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5%，逐日
计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30
日
当期应支付的托管费 1,898,406.81 2,874,731.95
其中：当期已支付 1,550,998.86 2,515,058.96
期末未支付 347,407.95 359,672.99
注： 支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%， 逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2009年上半年及2008年上半年未发生与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30
日
期初持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间认购总份额 --
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.6581% 0.6031%
注： 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
17
准相一致。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及 2008 年年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本
基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 8,472,075.04 48,878.14 921,978.82 226,002.30
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款
账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司。 本期期末余额31,150,472.41元，
上年度可比期间期末余额47,588,715.12元。
6.4.3.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年06月30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 股） 总金额
国信证券 601898 中煤能源 网上申购 259,000 4,358,970.00
国信证券 601186 中国铁建 网上申购 395,000 3,586,600.00
国信证券 126011 08石化债 网下申购 368,110 36,811,000.00
注：本基金本报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
600169
太原
重工
2008-12-31 2009-12-29
非公开
发行流
通受限
12.67 10.76 1,600,000 12,670,000.00 17,216,000.00
600239
云南
城投
2009-4-14 2010-4-12
非公开
发行流
通受限
15.18 13.34 1,500,000 15,180,000.00 20,010,000.00
注： （1）太原重工股份有限公司实施了 2008 年度利润分配和资本公积金转增股
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
18
本方案，即向全体股东每10股派送红股4股派发现金红利0.50 元（含税） ，每
10 股资本公积金转增2 股。 股权登记日为2009年5月22日， 除权除息日为2009
年5月25日。
（2） 云南城投置业股份有限公司实施了2008年度资本公积金转增股本方案，
即向全体股东每 10 股转增 5 股。股权登记日为 2009 年 6 月 15 日，除权（息）
日为2009年6月16日。
（3）截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有持有因认购新发或增
发而流通受限的债券及权证。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有从事证券交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,673,468,764.46 75.92
其中：股票 1,673,468,764.46 75.92
2 固定收益投资 443,755,499.20 20.13
其中：债券 443,755,499.20 20.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 43,750,267.79 1.98
6 其他资产 43,195,598.31 1.96
7 合计 2,204,170,129.76 100.00
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
19
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 43,278,000.00 1.98
C 制造业 593,083,714.46 27.19
C0
食品、饮料 94,762,603.72 4.34
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
82,447,721.20 3.78
C5
电子 21,849,141.54 1.00
C6
金属、非金属 84,717,901.30 3.88
C7
机械、设备、仪表 247,741,735.98 11.36
C8
医药、生物制品 61,564,610.72 2.82
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应
业
32,319,565.40 1.48
E 建筑业 25,199,647.20 1.16
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 36,597,544.64 1.68
H 批发和零售贸易 237,409,555.97 10.88
I 金融、保险业 460,729,882.30 21.12
J 房地产业 244,850,854.49 11.23
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,673,468,764.46 76.73
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000001 深发展Ａ3,700,00080,734,000.00 3.70
2 600016 民生银行9,999,97579,199,802.00 3.63
3 000619 海螺型材6,870,00063,478,800.00 2.91
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
20
4 600519 贵州茅台418,86561,996,208.65 2.84
5 600840 新湖创业2,700,00053,001,000.00 2.43
6 000651 格力电器2,500,00052,250,000.00 2.40
7 601166 兴业银行1,399,98051,953,257.80 2.38
8 000042 深 长 城2,800,00051,492,000.00 2.36
9 600030 中信证券1,800,00050,868,000.00 2.33
10 601169 北京银行3,000,00048,780,000.00 2.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金
管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 105,501,821.60 6.72
2 000002 万 科Ａ 69,553,255.38 4.43
3 601918 国投新集 64,673,094.62 4.12
4 601318 中国平安 64,180,320.14 4.09
5 600050 中国联通 61,273,239.36 3.90
6 600840 新湖创业 54,091,754.88 3.45
7 000619 海螺型材 53,478,236.28 3.41
8 600036 招商银行 53,130,570.39 3.39
9 601766 中国南车 51,128,695.64 3.26
10 600208 新湖中宝 50,055,298.16 3.19
11 000651 格力电器 48,722,825.63 3.11
12 000042 深 长 城 47,164,288.56 3.01
13 000527 美的电器 46,008,171.45 2.93
14 002024 苏宁电器 44,268,088.46 2.82
15 000597 东北制药 43,819,234.26 2.79
16 000014 沙河股份 43,215,199.35 2.75
17 000418 小天鹅Ａ 42,017,220.98 2.68
18 600865 百大集团 40,916,426.58 2.61
19 002065 东华软件 40,650,813.17 2.59
20 600808 马钢股份 39,630,889.00 2.53
21 000933 神火股份 39,290,470.00 2.50
22 601009 南京银行 38,760,604.39 2.47
23 601866 中海集运 37,903,328.37 2.42
24 600126 杭钢股份 37,319,258.27 2.38
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
21
25 600115 ST东航 36,359,538.85 2.32
26 600019 宝钢股份 36,198,985.34 2.31
27 600015 华夏银行 35,688,495.59 2.27
28 000709 唐钢股份 35,433,368.82 2.26
29 600736 苏州高新 35,425,428.00 2.26
30 000402 金 融 街 34,947,316.78 2.23
31 600649 城投控股 34,505,612.50 2.20
32 600005 武钢股份 34,417,717.29 2.19
33 000839 中信国安 34,323,082.91 2.19
34 600683 京投银泰 33,588,300.88 2.14
35 600028 中国石化 32,833,460.41 2.09
36 600724 宁波富达 32,324,409.77 2.06
37 600001 邯郸钢铁 31,919,627.58 2.03
38 600325 华发股份 31,889,215.18 2.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601918 国投新集 91,049,739.98 5.80
2 600016 民生银行 85,082,819.97 5.42
3 600036 招商银行 78,697,247.12 5.02
4 000597 东北制药 74,399,553.99 4.74
5 601166 兴业银行 65,767,776.85 4.19
6 600030 中信证券 65,348,415.86 4.16
7 601808 中海油服 64,931,935.19 4.14
8 600208 新湖中宝 64,371,754.87 4.10
9 600050 中国联通 63,444,891.07 4.04
10 601766 中国南车 58,514,621.87 3.73
11 000002 万 科Ａ 56,192,828.84 3.58
12 000024 招商地产 54,449,393.70 3.47
13 600812 华北制药 52,677,670.05 3.36
14 002244 滨江集团 51,806,346.75 3.30
15 002065 东华软件 48,342,807.87 3.08
16 600808 马钢股份 46,366,634.75 2.95
17 600000 浦发银行 45,971,023.67 2.93
18 600693 东百集团 45,903,522.26 2.93
19 000933 神火股份 41,440,668.90 2.64
20 601006 大秦铁路 39,580,995.15 2.52
21 000402 金 融 街 38,558,985.85 2.46
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
22
22 601169 北京银行 37,860,574.58 2.41
23 601866 中海集运 37,688,202.39 2.40
24 600005 武钢股份 36,649,999.70 2.34
25 000709 唐钢股份 36,535,116.63 2.33
26 600115 ST东航 36,078,116.20 2.30
27 600028 中国石化 35,419,832.38 2.26
28 600001 邯郸钢铁 34,419,179.97 2.19
29 600736 苏州高新 34,050,263.58 2.17
30 601318 中国平安 33,955,819.64 2.16
31 600153 建发股份 33,943,682.43 2.16
32 000839 中信国安 33,806,170.51 2.15
33 601088 中国神华 33,567,542.52 2.14
34 600649 城投控股 33,415,346.83 2.13
35 600683 京投银泰 31,960,065.91 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,218,594,280.97
卖出股票的收入（成交）总额 3,355,869,913.46
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 164,918,499.20 7.56
2 央行票据 228,212,000.00 10.46
3 金融债券 50,625,000.00 2.32
其中：政策性金融债 50,625,000.00 2.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 443,755,499.20 20.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
23
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 0701092 07 央行票据92 1,200,000 123,192,000.00 5.65
2 0801050 08 央行票据50 1,000,000 105,020,000.00 4.81
3 010210 02 国债⑽ 862,160 86,534,999.20 3.97
4 080219 08 国开19 500,000 50,625,000.00 2.32
5 009908 99 国债⑻ 450,000 45,315,000.00 2.08
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案
调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股
票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,082,269.49
2 应收证券清算款 31,479,867.36
3 应收股利 -
4 应收利息 8,811,443.29
5 应收申购款 822,018.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,195,598.31
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
24
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
164,354 17,693.73 60,640,291.46 2.09%2,847,395,363.62 97.91%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
7,923.78 0.0003%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法
规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日（2003 年 7 月 12 日）基金
份额总额
343,260,931.46
报告期期初基金份额总额 3,079,573,958.06
报告期期间基金总申购份额 100,571,712.02
报告期期间基金总赎回份额 -272,110,015.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,908,035,655.08
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
25
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的重大人事变动情况
因工作需要， 本公司决定聘任张卓先生为鹏华普天收益开放式证券投资基金
基金经理，林宇坤先生不再担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。上
述变更事项已按有关规定报中国证监会深圳监管局备案并于2009年1月17日在
《证券时报》公告。
10.2.2 本基金托管人——交通银行股份有限公司的基金托管部门本报告期
内没有发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期
内未受到任何处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 债券交易
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
26
额的比例
长江证券 1 1,626,950,112.99 24.80% - -
国元证券 1 402,300,365.29 6.13% 40,409,862.00 33.98%
华林证券 1 885,092,067.27 13.49% - -
国泰君安 1 512,171,583.47 7.81% - -
东北证券 1 1,322,632,240.42 20.16% 16,207,785.00 13.63%
财富证券 1 1,810,137,824.99 27.60% 62,293,681.30 52.39%
信达证券 1 - - - -
第一创业 1 - - - -
合计 8 6,559,284,194.43 100.00% 118,911,328.30 100.00%
债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
券商名称 成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 - - - -1,321,911.37 24.06%
国元证券 - - - -341,950.23 6.22%
华林证券 - - - -752,319.54 13.69%
国泰君安 - - - -416,145.86 7.57%
东北证券 - - - -1,124,224.17 20.46%
财富证券 - - - -1,538,606.82 28.00%
信达证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
合计 - - - -5,495,157.99 100.00%
注：1、本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券回购交易及权证交易。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元
作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进
行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提
供高质量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。
我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提
鹏华普天收益证券投资基金 2009年半年度报告摘要
27
供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评
比结果确定交易单元交易的具体情况。 我公司在比较了多家证券经营机构的财务
状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证券股份有限公司、信达证券股份有
限公司（由汉唐证券有限责任公司交易单元更名） 、国元证券股份有限公司、华
林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财
富证券有限责任公司、 第一创业证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交
易单元， 并从2003 年7 月开始陆续使用。 本报告期内上述交易单元未发生变化。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
