鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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鹏华丰收债券型证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009 年6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华丰收债券
交易代码 160612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月28日
报告期末基金份额总额 885,565,443.12份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益
类品种， 同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份
额持有人获得持续稳定的投资收益。
投资策略
（1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”
双线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市
场中的系统风险。
（2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因
素的研究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整
债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对
债券市场具体情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变
化的预期， 相应地选择子弹型、 哑铃型或梯形的组合期限配置，
获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
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名称
鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 程国洪 尹东
联系电话
0755-82021186 010-67595003
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银
行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日）
本期已实现收益 59,289,947.58
本期利润 66,633,018.81
加权平均基金份额本期利润 0.0682
本期基金份额净值增长率 6.80%
3.1.2 期末数据和指标 2009年 6月 30日
期末可供分配基金份额利润 0.0752
期末基金资产净值 1,001,136,726.21
期末基金份额净值 1.131
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或
交易所的交易日。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.80% 0.20% -0.31% 0.03% 2.11% 0.17%
过去三个月 3.48% 0.24% 0.30% 0.04% 3.18% 0.20%
过去六个月 6.80% 0.28% -1.24% 0.14% 8.04% 0.14%
过去一年 15.02% 0.23% 11.43% 0.22% 3.59% 0.01%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
15.25% 0.22% 10.05% 0.22% 5.20% 0.00%
注：(1) 业绩比较基准=中债总指数。
(2) 本基金合同于2008年5月28日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
鹏华丰收债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年5月28日至2009年6月30日）
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注：(1) 业绩比较基准=中债总指数。
(2) 本基金基金合同于2008年5月28日生效，截至本报告期末，本基金基金
合同生效未满三年。
(3) 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至本基
金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募
集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司
股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、
深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资
本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民
币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过
10 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中
国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发
展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场
服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、
勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
阳先伟 本基金基
金经理
2008-5-28 - 7 阳先伟，国籍中国，
硕士，7 年证券从业
经验，自 2008 年 5
月起兼任鹏华丰收
债券型证券投资基
金基金经理。先后在
民生证券、国海证券
等机构从事债券研
究及投资组合管理
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工作，历任研究员、
高级经理等职务。
2004 年 9 月加盟鹏
华基金管理有限公
司从事债券及宏观
研究工作，曾任普天
债券基金基金经理
助理，2006 年 12 月
起至今任普天债券
基金经理。阳先伟先
生具备基金从业资
格。本报告期内本基
金基金经理未发生
变动。
1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生效后
担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度， 确保不同投资组合在研究、
交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。固定收益类公募基金
中，鹏华普天债券、鹏华丰收债券同属于债券型基金，但两者在投资范围等方面
存在明显差异，造成业绩差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009 年上半年债券市场整体呈现下跌，各期限收益率全面回升。一季度，
中长期收益率首先大幅上升；而短期收益率仍处于低位。在资金极度充裕的背景
下，从三月初开始，中长期债券展开了一轮温和反弹，但收益率仍未能回到年初
水平；进入6月，在IPO重启的消息冲击下市场短期利率明显回升，带动中长期
现券市场亦出现大幅调整。截止 6 月 30 日，与上年末相比交易所上证国债指数
基本持平，微涨0.02％；银行间中债总财富指数下跌1.24％。
上半年丰收债券基金净值增长率为 6.80％。本基金在上半年及时降低了组
合久期，并加大了信用产品的配置比例，较好地规避了债券市场调整的风险；同
时提高了可转债和股票的配置比例，把握了股市上升带来的投资机会。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年债券市场，我们仍坚持前期的观点：一方面，国内的信贷和投资
继续超常规增长，从历史经验看很可能带来中长期通胀风险；另一方面，国外主
要经济体企稳出现明显的企稳迹象，经济复苏可能早于预期，从而促使管理层开
始考虑微调货币政策。同时，大型股票IPO重启后也可能改变市场资金过度充裕
的局面。综合上述因素，我们认为下半年债市整体环境仍然偏向负面，中长期品
种前景尤其不容乐观，债券投资应以稳健和追求持有到期的票息为主要考虑。
另一方面，由于短期内通胀风险仍然偏低，且经济基础不牢固，宽松货币政
策在相当长时期内将会延续。在这一背景下，市场对于经济复苏的憧憬结合充裕
的资金面， 可能继续推高投资者对于权益市场的热情， 但随着市场估值不断上升，
风险因素也在逐渐积累。
投资策略方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制
组合久期的前提下适当波段操作，有所作为；在类属配置上，将继续以银行间金
融债、央行票据等为主，注重对信用产品的投资。同时，我们将根据股票市场的
情况， 在适度控制股票总体仓位的条件下， 精选行业和个股， 力求提高组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作
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经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责， 基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核
算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金
划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计
核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成交
数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双
人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管
银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计
除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的
日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握
了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 的相关规定， 本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，
成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估
值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1本报告期末，本基金可供分配收益为66,625,655.15元。
4.7.2 本基金本报告期内未进行收益分配。本基金 2008 年共进行了一次利
润分配。2008 年 12 月 16 日分红，每 10 份分配 0.200 元，分红金额为
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26,259,138.99元，占 2008年年度可供分配收益的57.06%。
4.7.3根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华
丰收债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金年度收益分配比例为不低于
当年可供分配收益的50%。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，本基金
管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安
排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
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6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 71,302,780.1759,298,330.66
结算备付金 205,249.73 670,018.80
存出保证金 95,628.00 4,825.23
交易性金融资产 946,011,768.561,308,574,583.90
其中：股票投资 134,308,846.31 4,698,688.79
债券投资 811,702,922.251,303,875,895.11
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19,208,496.55 -
应收利息 17,565,299.2425,473,729.25
应收股利 --
应收申购款 228,818.00 891,395.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1,054,618,040.251,394,912,883.38
负债和所有者权益
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49,999,805.00 -
应付证券清算款 1,480,114.53 18,595,760.69
应付赎回款 656,945.19 171,554.12
应付管理人报酬 502,469.24 719,071.26
应付托管费 167,489.74 239,690.41
应付销售服务费 --
应付交易费用 67,701.28 16,157.78
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应交税费 --
应付利息 10,193.16 -
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 596,595.90 80,173.68
负债合计 53,481,314.04 19,822,407.94
所有者权益：
实收基金 885,565,443.121,297,911,896.16
未分配利润 115,571,283.0977,178,579.28
所有者权益合计 1,001,136,726.21 1,375,090,475.44
负债和所有者权益总计 1,054,618,040.25 1,394,912,883.38
注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.131 元，基金份额总额
885,565,443.12份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日 - 2009
年6月30日
上年度可比期间
2008年05月28日（基
金合同生效日） - 2008
年6月30日
一、收入 72,149,384.70 6,261,537.98
1.利息收入 19,993,890.125,958,488.51
其中：存款利息收入 325,840.68 589,193.67
债券利息收入 19,668,049.44 4,177,638.64
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 -1,191,656.20
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填列） 44,485,415.12 878,772.97
其中：股票投资收益 11,400,784.81 878,772.97
债券投资收益 32,685,642.90 -
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 398,987.41 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7,343,071.23 -575,727.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填 327,008.23 4.29
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13
列）
二、费用（以“-”号填列） -5,516,365.89 -1,957,477.32
1．管理人报酬 -3,202,405.46-1,137,510.64
2．托管费 -1,067,468.47-379,170.19
3．销售服务费 --
4．交易费用 -448,500.55-10,839.51
5．利息支出 -585,784.59-383,709.04
其中：
卖出回购金融资产支出 -585,784.59 -383,709.04
6．其他费用 -212,206.82-46,247.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
66,633,018.81 4,304,060.66
所得税费用（以“-”号填列） --
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
66,633,018.81 4,304,060.66
注：本基金基金合同于2008年5月28日生效。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,297,911,896.16 77,178,579.28 1,375,090,475.44
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 66,633,018.81 66,633,018.81
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-412,346,453.04 -28,240,315.00 -440,586,768.04
其中：1.基金申购款 575,249,216.98 55,891,121.05 631,140,338.03
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-987,595,670.02 -84,131,436.05 -1,071,727,106.07
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
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五、期末所有者权益
（基金净值）
885,565,443.12 115,571,283.09 1,001,136,726.21
项目
上年度可比期间
2008 年05月28日(基金合同生效日) - 2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,100,410,489.38 - 2,100,410,489.38
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,304,060.66 4,304,060.66
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
3,938,887.54 7,157.36 3,946,044.90
其中：1.基金申购款 3,938,887.54 7,157.36 3,946,044.90
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-- -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,104,349,376.92 4,311,218.02 2,108,660,594.94
注: (1)本基金基金合同于2008年5月28日生效。
(2)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.1.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.1.2差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.2关联方关系
6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
15
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交
易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.3.2关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年05月28日(基金合同生效
日) - 2008年6月30日
当期应支付的管理费 3,202,405.46 1,137,510.64
其中：当期已支付 2,699,936.22 103,302.91
期末未支付 502,469.24 1,034,207.73
注:支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，
按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
6.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年05月28日(基金合同生效
日) - 2008年6月30日
当期应支付的托管费 1,067,468.47 379,170.19
其中：当期已支付 899,978.73 34,434.31
期末未支付 167,489.74 344,735.88
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- - - - 1,610,000,000.00383,590.71
注:(1)本基金上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
(2)与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易是在正常业务
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
16
中按照一般商业条款而订立。
6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年05月28日(基金合同生效
日) - 2008年6月30日
期初持有的基金份额 46,062,000.00 -
期间认购总份额 - 50,062,000.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 46,062,000.00 50,062,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.201% 2.379%
注：1、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准
相一致。
2、上年度可比期间为基金合同生效日（2008年5月28日） 至报告期可比期期末。
3、本报告期期末与上年度可比期期末基金份额的变化为基金管理人 2008 年下半
年通过深圳市红十字会向四川地震灾区捐赠 4,000,000 份本基金份额，用于灾后重建
特定用途。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及 2008 年年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金
份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年05月28日(基金合同生效
日) - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 71,302,780.17 312,900.19115,934,511.65 469,170.33
6.4.3.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有持有因认购新发或增发股票而
流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
17
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额49,999,805.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
080216 08国开16 2009-7-9 106.08 500,000 53,040,000.00
合计
- - 500,000 53,040,000.00
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有从事证券交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 134,308,846.31 12.74
其中：股票 134,308,846.31 12.74
2 固定收益投资 811,702,922.25 76.97
其中：债券 811,702,922.25 76.97
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 71,508,029.90 6.78
6 其他资产 37,098,241.79 3.52
7 合计 1,054,618,040.25 100.00
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
18
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 33,300,000.00 3.33
C 制造业 35,574,746.36 3.55
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 665,903.35 0.07
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 5,672,000.00 0.57
C5
电子 767,418.07 0.08
C6
金属、非金属 13,742,076.46 1.37
C7
机械、设备、仪表 14,727,348.48 1.47
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 604,685.04 0.06
H 批发和零售贸易 2,042,210.34 0.20
I 金融、保险业 19,991,732.00 2.00
J 房地产业 42,795,472.57 4.27
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 134,308,846.31 13.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 600325 华发股份1,000,00022,590,000.00 2.26
2 601318 中国平安404,20019,991,732.00 2.00
3 000528 柳 工885,05714,727,348.48 1.47
4 601898 中煤能源1,000,00012,340,000.00 1.23
5 000983 西山煤电400,00011,960,000.00 1.19
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
19
6 000024 招商地产300,000 9,525,000.00 0.95
7 000933 神火股份450,000 9,000,000.00 0.90
8 002032 苏 泊 尔455,108 6,690,087.60 0.67
9 600048 保利地产204,413 5,701,078.57 0.57
10 000822 山东海化800,000 5,672,000.00 0.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理
有限公司网站 http://www.phfund.com.cn 的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600325 华发股份 17,822,717.15 1.30
2 002152 广电运通 15,351,059.80 1.12
3 600048 保利地产 15,282,369.09 1.11
4 600030 中信证券 13,638,036.00 0.99
5 000528 柳 工 13,505,969.82 0.98
6 601186 中国铁建 13,421,200.57 0.98
7 601898 中煤能源 11,949,298.00 0.87
8 601318 中国平安 11,759,078.92 0.86
9 000983 西山煤电 10,953,280.20 0.80
10 002032 苏 泊 尔 9,145,858.13 0.67
11 000933 神火股份 8,307,682.37 0.60
12 601088 中国神华 8,133,031.00 0.59
13 002244 滨江集团 7,801,659.46 0.57
14 000024 招商地产 6,821,284.00 0.50
15 600693 东百集团 6,722,483.00 0.49
16 000402 金 融 街 6,540,664.24 0.48
17 000651 格力电器 5,994,427.00 0.44
18 000822 山东海化 5,745,619.08 0.42
19 600028 中国石化 4,530,176.00 0.33
20 600001 邯郸钢铁 4,229,802.58 0.31
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
20
资产净值比
例（％）
1 600048 保利地产 17,201,470.75 1.25
2 002152 广电运通 14,558,324.89 1.06
3 600030 中信证券 13,539,706.00 0.98
4 601186 中国铁建 13,085,216.64 0.95
5 002244 滨江集团 8,161,676.80 0.59
6 601088 中国神华 7,831,801.70 0.57
7 000402 金 融 街 7,548,660.06 0.55
8 600325 华发股份 7,392,113.00 0.54
9 600693 东百集团 7,108,332.83 0.52
10 000651 格力电器 5,733,702.00 0.42
11 600028 中国石化 5,053,477.66 0.37
12 601898 中煤能源 4,876,032.00 0.35
13 002032 苏 泊 尔 3,353,389.38 0.24
14 002269 美邦服饰 1,639,739.90 0.12
15 601169 北京银行 1,372,317.00 0.10
16 002258 利尔化学 1,339,287.96 0.10
17 601808 中海油服 1,259,151.12 0.09
18 002266 浙富股份 824,490.80 0.06
19 002268 卫 士 通 228,166.92 0.02
注:(1) 上述股票明细为本基金本报告期内卖出的全部股票。
(2)卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 203,760,788.58
卖出股票的收入（成交）总额 122,107,057.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 5,135,000.00 0.51
2 央行票据 178,403,000.00 17.82
3 金融债券 470,263,000.00 46.97
其中：政策性金融债 470,263,000.00 46.97
4 企业债券 122,787,357.85 12.26
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
21
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 35,114,564.40 3.51
7 其他 - -
8 合计 811,702,922.25 81.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 080216 08国开16 1,300,000 137,904,000.00 13.77
2 0801038 08央行票据38 1,200,000 125,868,000.00 12.57
3 080403 08农发03 1,000,000 101,650,000.00 10.15
4 070405 07农发05 700,000 71,134,000.00 7.11
5 080210 08国开10 500,000 53,995,000.00 5.39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查
的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 95,628.00
2 应收证券清算款 19,208,496.55
3 应收股利 -
4 应收利息 17,565,299.24
5 应收申购款 228,818.00
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,098,241.79
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110002 南山转债 35,114,564.40 3.51
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,525 160,283.34 729,512,006.95 82.38% 156,053,436.17 17.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
1,775.20 0.0002%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、
中国证监会规定及相关管理制度的规定。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
23
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日(2008年5月28日)基金份额总额 2,100,410,489.38
报告期期初基金份额总额 1,297,911,896.16
报告期期间基金总申购份额 575,249,216.98
报告期期间基金总赎回份额 -987,595,670.02
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 885,565,443.12
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人本报告期内没有发生重大人事变动。
10.2.2 本基金托管人——中国建设银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没
有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及本基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
24
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内
未受到任何处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 债券交易
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
中信证券 1 190,833,066.18 61.09% 256,063,719.16 92.17%
中银国际 1 121,528,809.99 38.91% 21,757,100.99 7.83%
合计 2 312,361,876.17 100.00% 277,820,820.15 100.00%
债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
券商名称 成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
中信证券 64,300,000.00 100.00% - - 162,207.92 62.16%
中银国际 - - - -98,744.04 37.84%
合计 64,300,000.00 100.00% - - 260,951.96 100.00%
注：1、本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行权证交易。
2、交易单元选择的标准和程序：
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为
基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公
司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报
告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交
易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，分别向中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司租用交易单
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
25
元作为基金专用交易单元，并从 2008年5月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元
未发生变化。
11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先
生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报
告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
5、2009年8月2日，基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国
建设银行股份有限公司执行董事。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
