鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
2009年半年度报告
2009 年6月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 7
3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 8
4 管理人报告 ....................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14
5 托管人报告 ....................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................... 15
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 20
7 投资组合报告 ................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 42
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 42
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8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 44
9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 44
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ........................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 46
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 49
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 50
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 50
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 鹏华动力增长混合(LOF)
交易代码 160610
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2007年1月9日
报告期末基金份额总额 7,824,431,362.73份
基金合同存续期 不定期
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基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-3-9
2.2 基金产品说明
投资目标
精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的
上市公司中价值相对低估的股票，进行积极
主动的投资管理，在有效控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的
资本增值。
投资策略
(1) 股票投资：本基金股票投资采取“自上
而下”和“自下而上”相结合的主动投资管
理策略，策略分为战略性资产配置、动态资
产配置和个股选择等三个层次，重点投资具
备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公
司中价值相对低估的股票。
(2) 债券投资：本基金债券投资的主要目的
是规避股票投资部分的系统性风险，在投资
过程中综合运用久期、 收益率曲线、 流动性、
相对价值挖掘、套利等策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指
数收益率×30%
风险收益特征
本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期
风险和收益高于货币型基金、债券基金、混
合型基金中的偏债型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中等风险品种。
注：自2009年5月22日起，业绩比较基准由原来的“新华富时600 成长指数收益
率×70％＋中证综合债指数收益率×30%”修改为“沪深300指数收益率×70%＋
中证综合债指数收益率×30%”。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 程国洪 李芳菲
联系电话
0755-82021186 010-68424199
电子邮箱
ph@mail.phfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-68424181
注册地址
深圳市福田区福华三路
168号深圳国际商会中心
第43层
北京市东城区建国门内
大街69号
办公地址
深圳市福田区福华三路
168号深圳国际商会中心
第43层
北京市海淀区西三环北
路100号金玉大厦
邮政编码 518048 100048
法定代表人 孙枫 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
北京市西三环北路 100 号金玉大厦 7-8 层中国农业
银行股份有限公司
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2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场22层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年 1月 1日 - 2009年 6月 30日）
本期已实现收益 269,863,230.41
本期利润 4,170,416,166.96
加权平均基金份额本期利润 0.5398
本期加权平均净值利润率 49.64%
本期基金份额净值增长率 64.20%
3.1.2 期末数据和指标 2009年 6月 30日
期末可供分配利润 -197,861,765.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0253
期末基金资产净值 10,764,382,549.50
期末基金份额净值 1.376
3.1.3 累计期末指标 2009年 6月 30日
基金份额累计净值增长率 59.24%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开
放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
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（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分
配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一
日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
14.86% 1.26% 10.05% 0.86% 4.81% 0.40%
过去三个
月
27.29% 1.49% 17.31% 1.11% 9.98% 0.38%
过去六个
月
64.20% 1.62% 47.16% 1.40% 17.04% 0.22%
过去一年 23.50% 2.02% 11.32% 1.84% 12.18% 0.18%
过去三年 - - - - - -
自基金合
同生效至
今
59.24% 2.21% 30.94% 1.80% 28.30% 0.41%
注：1. 自 2009 年 5 月 22 日起业绩比较基准由原来“新华富时 600 成长指数收
益率×70% ＋ 中证综合债指数收益率×30%” 修改为 “沪深300指数收益率×70%
＋中证综合债指数收益率×30%” 。
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性高， 能够反映
市场主流投资的收益情况,因此选择该指数作为衡量基金股票投资部分业绩的基
准指数。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础
上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该
指数更全面地反映了我国债券市场的整体价格变动趋势， 因此选择该指数作为衡
量基金债券投资部分业绩的基准指数。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
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2.上述涉及业绩比较基准的相关数据，2009年5月22日之前使用业绩比较
基准“新华富时 600 成长指数收益率×70% ＋ 中证综合债指数收益率×30%”
的表现情况； 2009年5月22日起使用业绩比较基准“沪深300指数收益率*70%+
中证综合债指数收益率*30%”的表现情况。
3. 本基金的基金合同于2007年1月9日生效，截至本报告期末，未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年1月9日至2009年6月30日）
注：1、本基金合同于2007年1月9日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募
集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司
股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、
深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资
本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民
币。公司目前管理两只封闭式基金、十一只开放式基金和六只社保组合，经过
10 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中
国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发
展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场
服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、
勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
管文浩
本基金基
金经理、
基金管理
部副总经
理
2007-1-9 2009-1-17 11
管文浩先生，国籍中国，
硕士，11 年证券从业经
验，自2007年1 月9 日
本基金合同生效之日起
至 2009 年 1 月任本基金
基金经理。 历任中国社会
科学院世界经济与政治
研究所助理研究员、 国泰
君安证券研究所研究员、
国信证券投资研究中心
研究员、 泰信基金管理有
限公司投资总监兼泰信
先行策略基金基金经理。
2005年9月起至2007年
7 月担任普天收益证券
投资基金基金经理。 管文
浩先生具备基金从业资
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格。
林宇坤
本基金基
金经理
2009-1-17 - 6
林宇坤， 国籍中国， 博士，
6 年证券从业经验，自
2009年1月17日起担任
鹏华动力增长混合型证
券投资基金（LOF）基金
经理。 曾在华西证券有限
公司任研究员， 先后从事
行业分析、 宏观策略研究
等工作。2005 年 9 月加
盟鹏华基金管理有限公
司从事宏观与策略研究
工作，2006 年 8 月起担
任中国 50 基金、普惠基
金基金经理助理。2007
年8月至2009年1月担
任鹏华普天收益基金基
金经理。 林宇坤先生具备
基金从业资格。
1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同
生效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告
之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基
金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基
金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度， 确保不同投资组合在研究、
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交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009 年上半年，在政策红利、流动性过剩和宏观经济复苏的共同推动
下，A 股市场继续显著上涨，给投资者带来了可观的回报。上半年上证综指和沪
深300指数分别上涨了62.53%和74.2%，同期本基金净值上涨64.2%。分季度来
看，本基金第1和第2季度分别上涨29%和27.29%，相对市场表现而言，第2季
度投资效果较好。
本基金在第 1 季度仓位较低，资产配置的效果不佳，在 2 季度提高仓位到
90%左右，较好地把握了市场上涨的投资机会。在结构上，本基金上半年超配了
地产、金融，在第2季度增持了煤炭股，并减持电力、交运和医药等稳定类行业，
取得了较好的投资效果； 基于估值比较与行业趋势， 在第2季度增持了工程机械、
重卡和白电板块，投资效果一般。在风格上，本基金重点投资中大盘蓝筹股，在
第2季度适度减持小市值股票，顺应了市场趋势。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，对市场有利的因素是流动性仍然充裕，国内保增长处于关
键阶段，政策基调不会有大的变化，随着房地产、汽车销售的快速回暖和政府投
资的高涨，宏观经济正在迅速改善，我们预计下半年地产投资将显著回升，从而
有力拉升国内总需求，上市公司盈利将回升。目前，国际经济和股市还处于筑底
复苏阶段，发达国家利率见底难升，随着中国经济的快速复苏，国际热钱可能加
速流入国内。总的来说，我们认为市场的上涨趋势没有改变，国内资产价格存在
泡沫化趋势，但同时也孕育了市场调整的风险，市场的波动性加大。本基金在下
半年将保持合理的仓位，优化结构，精选个股，灵活操作，争取取得较好的收益。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作
经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责， 基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核
算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金
划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计
核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理； 每日按时接收成交
数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双
人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管
银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计
除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的
日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握
了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 的相关规定， 本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，
成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估
值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1
截止本报告期末，本基金实现收益269,863,230.41元，期末可供分
配利润-197,861,765.29元，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法
律法规的规定及本基金基金合同规定，本基金当期将不进行收益分配。
4.7.2
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.7.3
根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考
虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托
管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律
法规的规定以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《鹏
华动力增长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，对鹏华动力增长混
合型证券投资基金（LOF）管理人——鹏华基金管理有限公司 2009 年 1 月 1 日
至 2009 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华动力增长混合型证券投资
基金（LOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计
算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报
告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资
基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和
披露的鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司
托管业务部
2009年8月21日
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.5.1 720,005,274.40 1,573,002,475.88
结算备付金
16,089,662.07 9,641,717.88
存出保证金
3,596,553.00 3,765,190.50
交易性金融资产 6.4.5.2 9,772,466,539.21 5,308,701,781.21
其中：股票投资
9,772,466,539.21 5,308,701,781.21
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.5.3 --
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
16
买入返售金融资产 6.4.5.4 --
应收证券清算款
310,061,556.92 -
应收利息 6.4.5.5 166,543.90 310,940.11
应收股利
1,372,882.93 -
应收申购款
22,223,200.13 2,221,288.98
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.5.6 --
资产总计
10,845,982,212.56 6,897,643,394.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.5.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
27,838,643.63 -
应付赎回款
30,539,130.74 69,159,017.89
应付管理人报酬
12,145,524.86 9,164,677.87
应付托管费
2,024,254.14 1,527,446.33
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.5.7 7,507,548.00 7,285,757.81
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.5.8 1,544,561.69 1,669,615.60
负债合计
81,599,663.06 88,806,515.50
所有者权益：
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
17
实收基金 6.4.5.9 7,824,431,362.73 8,127,041,836.99
未分配利润 6.4.5.10 2,939,951,186.77 -1,318,204,957.93
所有者权益合计
10,764,382,549.50 6,808,836,879.06
负债和所有者权益总计
10,845,982,212.56 6,897,643,394.56
注：截止日 2009 年6月3 0日，基金份额净值1.376 元，基金份额总额
7,824,431,362.73份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日 -
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 -
2008年6月30日
一、收入
4,266,486,203.00 -6,911,377,560.86
1.利息收入
5,087,747.46 13,485,176.94
其中：存款利息收入 6.4.5.11 5,087,747.46 8,502,851.96
债券利息收入
- 4,506,732.65
资产支持证券利
息收入
--
买入返售金融资
产收入
- 475,592.33
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”
填列）
359,598,767.48 -852,372,969.57
其中：股票投资收益 6.4.5.12 310,809,773.60 -892,908,282.46
债券投资收益 6.4.5.13 - 1,118,291.16
资产支持证券投 --
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
18
资收益
衍生工具收益 6.4.5.14 - -7,423,657.44
股利收益 6.4.5.15 48,788,993.88 46,840,679.17
3.公允价值变动收益 （损
失以“-”号填列）
6.4.5.16 3,900,552,936.55 -6,078,859,825.21
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.5.17 1,246,751.51 6,370,056.98
二、费用（以“-”号填
列）
-96,070,036.04 -231,385,165.50
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 -62,063,429.75 -112,005,340.99
2．托管费 6.4.8.2.2 -10,343,904.94 -18,667,556.77
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.5.18 -23,398,676.41 -99,492,784.31
5．利息支出
- -952,737.51
其中：卖出回购金融资
产支出
- -952,737.51
6．其他费用 6.4.5.19 -264,024.94 -266,745.92
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
4,170,416,166.96 -7,142,762,726.36
所得税费用（以“-”号
填列）
--
四、净利润（净亏损以
“-”号填列
4,170,416,166.96 -7,142,762,726.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
19
本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
8,127,041,836.99 -1,318,204,957.93 6,808,836,879.06
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,170,416,166.96 4,170,416,166.96
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-302,610,474.26 87,739,977.74 -214,870,496.52
其中：1.基金申购款 1,038,178,722.99 220,419,081.04 1,258,597,804.03
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-1,340,789,197.25 -132,679,103.30 -1,473,468,300.55
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,824,431,362.73 2,939,951,186.77 10,764,382,549.50
项目
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
7,312,326,153.21 8,241,709,264.66 15,554,035,417.87
二、 本期经营活动产生 - -7,142,762,726.36 -7,142,762,726.36
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
20
的基金净值变动数 （本
期利润）
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
1,023,195,436.18 1,518,353,604.68 2,541,549,040.86
其中：1.基金申购款 4,222,875,444.45 4,070,383,773.98 8,293,259,218.43
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-3,199,680,008.27 -2,552,030,169.30 -5,751,710,177.57
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -863,983,980.80 -863,983,980.80
五、期末所有者权益
（基金净值）
8,335,521,589.39 1,753,316,162.18 10,088,837,751.57
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证券业协会于
2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华动力增长混
合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有
关规定编制。
6.4.2 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金 2009 年 6 月 30 日的财务状况以及 2009 年上半年的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
21
6.4.3会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.3.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.3.2差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.4 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.5 重要财务报表项目的说明
6.4.5.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
活期存款 720,005,274.40
定期存款 -
其他存款 -
合计 720,005,274.40
6.4.5.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 7,281,826,981.70 9,772,466,539.21 2,490,639,557.51
债券
交易所市
场
-- -
银行间市
场
-- -
合计 -- -
资产支持证券 -- -
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
22
其他 -- -
合计 7,281,826,981.70 9,772,466,539.21 2,490,639,557.51
6.4.5.3 衍生金融资产/负债
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负
债。
6.4.5.4 买入返售金融资产
6.4.5.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有买入返售金融资产余额。
6.4.5.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。
6.4.5.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 161,475.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,068.26
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 166,543.90
6.4.5.6 其他资产
截至本报告期末2009年6月30日止，本基金未持有其他资产余额。
6.4.5.7 应付交易费用
单位：人民币元
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
23
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 7,507,548.00
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,507,548.00
6.4.5.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 51,576.43
预提费用 242,985.26
合计 1,544,561.69
6.4.5.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
基金份额（份） 帐面金额
上年度末 8,127,041,836.99 8,127,041,836.99
本期申购 1,038,178,722.99 1,038,178,722.99
本期赎回 -1,340,789,197.25 -1,340,789,197.25
本期末 7,824,431,362.73 7,824,431,362.73
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.5.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -512,800,797.66 -805,404,160.27 -1,318,204,957.93
本期利润 269,863,230.41 3,900,552,936.55 4,170,416,166.96
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
24
本期基金份额交易产生
的变动数
45,075,801.96 42,664,175.78 87,739,977.74
其中：基金申购款 -52,826,910.04 273,245,991.08 220,419,081.04
基金赎回款 97,902,712.00 -230,581,815.30 -132,679,103.30
本期已分配利润 -- -
本期末 -197,861,765.29 3,137,812,952.06 2,939,951,186.77
6.4.5.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
活期存款利息收入 4,957,615.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 73,526.23
其他 56,605.66
合计 5,087,747.46
注：其他为申购款利息收入。
6.4.5.12 股票投资收益
6.4.5.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
卖出股票成交总额 7,574,023,005.04
卖出股票成本总额 -7,263,213,231.44
买卖股票差价收入 310,809,773.60
6.4.5.13 债券投资收益
本基金本报告期没有产生债券投资收益。
6.4.5.14 衍生工具收益
6.4.5.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
25
本基金本报告期没有产生衍生工具收益的买卖权证差价收入。
6.4.5.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
股票投资产生的股利收益 48,788,993.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 48,788,993.88
6.4.5.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
1. 交易性金融资产 3,900,552,936.55
——股票投资 3,900,552,936.55
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,900,552,936.55
6.4.5.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
基金赎回费收入 1,076,694.45
基金转换费收入 151,811.00
印花税手续费返还收入 18,246.06
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
26
合计 1,246,751.51
6.4.5.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
交易所市场交易费用 23,398,676.41
银行间市场交易费用 -
合计 23,398,676.41
6.4.5.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 148,767.52
银行费用 12,039.68
上市费 29,752.78
帐户维护费 9,000.00
合计 264,024.94
6.4.6 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.6.1 或有事项
无。
6.4.6.2资产负债表日后事项的说明
无。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
27
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元发生股票交易、 权证交易、 债券交易、
债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30
日
当期应支付的管理费 62,063,429.75 112,005,340.99
其中：当期已支付 49,917,904.89 98,204,773.03
期末未支付 12,145,524.86 13,800,567.96
注:支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日
计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日 - 2009年
6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30
日
当期应支付的托管费 10,343,904.94 18,667,556.77
其中：当期已支付 8,319,650.80 16,367,462.13
期末未支付 2,024,254.14 2,300,094.64
注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%，逐日
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
28
计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 2009 年上半年及 2008 年上半年未发生与关联方进行银行间同业市场
的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2009年上半年和 2008年上半年本基金管理人没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及 2008 年年末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及
持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日 - 2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日 - 2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
720,005,274.40 4,957,615.571,995,791,417.62 7,746,278.16
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年06 月30日
关联方名称
证券
代码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单
位：股/
张）
总金额
国信证券 601898 中煤能源 网下申购 888,670 14,956,316.10
国信证券 601186 中国铁建 网下申购 672,578 6,107,008.24
注：本基金本报告期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.10期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
29
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
600122
宏图
高科
2009-1-16 2010-1-13
非公开
发行流
通受限
7.14 9.66 1,000,000 7,140,000.00 9,660,000.00
600169
太原
重工
2008-12-31 2009-12-29
非公开
发行流
通受限
12.67 10.76 3,200,000 25,340,000.00 34,432,000.00
注：(1)截至本报告期末 2009 年 6 月 30 日止，本基金没有持有因认购新发或增
发而流通受限的债券及权证。
(2) 太原重工股份有限公司实施了 2008 年年度利润分配和资本公积金转增
股本方案，每股派送红股0.4 股并转增0.2股，派发现金红利0.05 元（含税） ，
股权登记日2009 年5 月22 日，除权除息日2009 年5 月25 日。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600115
ST东
航
2009-6-8
公告
重大
事项
5.33 2009-7-135.6014,999,910 81,224,390.18 79,949,520.30
600591
*ST上
航
2009-6-8
公告
重大
事项
5.92 2009-7-136.22 4,999,974 24,903,428.27 29,599,846.08
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
30
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止， 本基金没有从事证券交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.11金融工具风险及管理
6.4.11.1 风险管理政策和组织架构
本基金为偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “相对收益高、 风险适中”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风
险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由
督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
31
6.4.11.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存
款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金
资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.11.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
32
所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.10 中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.11.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.11.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.11.4.1.1 利率风险敞口
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风
险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
金额单位： 人民币元
本期末
2009年 6月 30日
6个月以内 6 个月至 1年 1至 5年 不计息 合计
资产
银行存款 720,005,274.40 - - - 720,005,274.40
结算备付金 16,089,662.07 - - - 16,089,662.07
存出保证金 - - - 3,596,553.00 3,596,553.00
交易性金融资产 - - - 9,772,466,539.21 9,772,466,539.21
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
33
应收证券清算款 - - - 310,061,556.92 310,061,556.92
应收利息
- - - 166,543.90 166,543.90
应收股利 - - - 1,372,882.93 1,372,882.93
应收申购款 - - - 22,223,200.13 22,223,200.13
资产总计 736,094,936.47 - -10,109,887,276.09 10,845,982,212.56
负债 -
应付赎回款 - - - 30,539,130.74 30,539,130.74
应付管理人报酬 - - - 12,145,524.86 12,145,524.86
应付托管费 - - - 2,024,254.14 2,024,254.14
应付交易费用 - - - 7,507,548.00 7,507,548.00
应付证券清算款 - - - 27,838,643.63 27,838,643.63
其他负债 - - - 1,544,561.69 1,544,561.69
负债总计 - - - 81,599,663.06 81,599,663.06
利率敏感度缺口 736,094,936.47 - -10,028,287,613.03 10,764,382,549.50
上年度末
2008年 12月 31 日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计
资产
银行存款 1,573,002,475.88 - - - 1,573,002,475.88
结算备付金 9,641,717.88 - - - 9,641,717.88
存出保证金 - - - 3,765,190.50 3,765,190.50
交易性金融资产 - - - 5,308,701,781.21 5,308,701,781.21
应收利息
- - - 310,940.11 310,940.11
应收申购款 - - - 2,221,288.98 2,221,288.98
资产总计 1,582,644,193.76 - - 5,314,999,200.80 6,897,643,394.56
负债
应付赎回款 - - - 69,159,017.89 69,159,017.89
应付管理人报酬 - - - 9,164,677.87 9,164,677.87
应付托管费 - - - 1,527,446.33 1,527,446.33
应付交易费用 - - - 7,285,757.81 7,285,757.81
其他负债 - - - 1,669,615.60 1,669,615.60
负债总计 - - - 88,806,515.50 88,806,515.50
利率敏感度缺口 1,582,644,193.76 - - 5,226,192,685.30 6,808,836,879.06
6.4.11.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产
净值的比例为 0%(2008 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资公允价值
占基金资产净值的比例为 0%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.11.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
34
6.4.11.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取“自上而下”和
“自下而上”相结合的主动投资管理策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定
性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的
基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合
进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.11.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票资产占基金资产比例为 30%-95%；债券资产占基金
资产比例为 0%-65%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
3%；现金或到期日在 1 年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。于 2009 年 6月 30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
9,772,466,539.21 90.79 5,308,701,781.21
77.97
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
35
交易性金融资产-债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,772,466,539.21 90.79 5,308,701,781.21 77.97
6.4.11.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
本期末 （2009 年 6 月 30 日）
上年度末（2008 年 12 月
31 日）
业绩比较基准上升
5% 增加 5.94 亿元 增加 3.69 亿元
业绩比较基准下降
5% 下降 5.94 亿元 下降 3.69 亿元
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 9,772,466,539.21 90.10
其中：股票 9,772,466,539.21 90.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
36
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 736,094,936.47 6.79
6 其他资产 337,420,736.88 3.11
7 合计 10,845,982,212.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采掘业 506,526,532.09 4.71
C
制造业 2,678,015,962.47 24.88
C0
食品、饮料 286,119,568.50 2.66
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 74,931,234.96 0.70
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
195,680,145.63 1.82
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 18,660,000.00 0.17
C7
机械、设备、仪表 1,343,177,002.02 12.48
C8
医药、生物制品 484,580,686.66 4.50
C99
其他制造业 274,867,324.70 2.55
D
电力、 煤气及水的生产和供应
业
353,860,186.36 3.29
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
37
E
建筑业 153,016,796.64 1.42
F
交通运输、仓储业 111,220,944.93 1.03
G
信息技术业 243,984,130.90 2.27
H
批发和零售贸易 513,718,532.30 4.77
I
金融、保险业 3,328,731,371.30 30.92
J
房地产业 1,558,641,131.52 14.48
K
社会服务业 324,750,950.70 3.02
L
传播与文化产业 - -
M
综合类 - -
合计 9,772,466,539.21 90.79
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600000 浦发银行27,500,000633,050,000.00 5.88
2 601166 兴业银行15,000,000556,650,000.00 5.17
3 601318 中国平安10,499,931519,326,587.26 4.82
4 600048 保利地产16,524,999460,882,222.11 4.28
5 600016 民生银行56,748,816449,450,622.72 4.18
6 000002 万 科Ａ29,999,808382,497,552.00 3.55
7 000527 美的电器24,909,210356,201,703.00 3.31
8 000069 华侨城Ａ15,538,323324,750,950.70 3.02
9 600036 招商银行14,000,000313,740,000.00 2.91
10 600030 中信证券10,999,955310,858,728.30 2.89
11 600015 华夏银行23,999,643300,715,526.79 2.79
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
38
12 601918 国投新集17,082,978281,698,307.22 2.62
13 600208 新湖中宝24,651,778274,867,324.70 2.55
14 000024 招商地产6,957,939220,914,563.25 2.05
15 600519 贵州茅台1,399,836207,189,726.36 1.92
16 600840 新湖创业10,401,428204,180,031.64 1.90
17 000937 金牛能源5,213,960201,780,252.00 1.87
18 601009 南京银行9,999,982179,899,676.18 1.67
19 600812 华北制药21,157,507177,934,633.87 1.65
20 000338 潍柴动力4,499,900163,931,357.00 1.52
21 000042 深 长 城8,274,304152,164,450.56 1.41
22 600170 上海建工8,999,997151,199,949.60 1.40
23 600739 辽宁成大4,550,112150,699,709.44 1.40
24 000839 中信国安9,999,961147,399,425.14 1.37
25 000951 中国重汽5,987,892143,110,618.80 1.33
26 600196 复星医药9,384,774135,985,375.26 1.26
27 000157 中联重科5,999,981133,979,575.73 1.24
28 600031 三一重工4,382,586126,086,999.22 1.17
29 000597 东北制药5,469,567113,602,906.59 1.06
30 601666 平煤股份3,899,899112,746,080.09 1.05
31 000014 沙河股份7,594,487112,474,352.47 1.04
32 600309 烟台万华7,102,027111,998,965.79 1.04
33 000425 徐工科技2,999,97498,939,142.52 0.92
34 600089 特变电工5,213,03394,043,115.32 0.87
35 002133 广宇集团8,498,51483,795,348.04 0.78
36 600067 冠城大通6,320,22782,099,748.73 0.76
37 600115 ST 东航14,999,91079,949,520.30 0.74
38 600809 山西汾酒2,999,99478,929,842.14 0.73
39 600169 太原重工6,399,86178,366,091.53 0.73
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
39
40 600865 百大集团9,450,68273,620,812.78 0.68
41 600642 申能股份7,318,64972,161,879.14 0.67
42 600280 南京中商4,457,02070,955,758.40 0.66
43 600325 华发股份3,000,00067,770,000.00 0.63
44 601898 中煤能源5,000,00061,700,000.00 0.57
45 601088 中国神华1,970,00058,922,700.00 0.55
46 000513 丽珠集团2,146,64357,057,770.94 0.53
47 000063 中兴通讯1,999,98856,199,662.80 0.52
48 000933 神火股份2,681,62553,632,500.00 0.50
49 601939 建设银行8,800,00053,064,000.00 0.49
50 000619 海螺型材4,746,92043,861,540.80 0.41
51 600966 博汇纸业5,644,56543,688,933.10 0.41
52 000528 柳 工2,340,00038,937,600.00 0.36
53 000046 泛海建设1,932,35038,453,765.00 0.36
54 600736 苏州高新5,999,99737,619,981.19 0.35
55 600591 *ST上航4,999,97429,599,846.08 0.28
56 600658 兆维科技2,499,86023,073,707.80 0.21
57 000422 湖北宜化2,000,00022,900,000.00 0.21
58 000680 山推股份1,999,99722,019,966.97 0.20
59 000488 晨鸣纸业2,575,00419,827,530.80 0.18
60 600126 杭钢股份3,000,00018,660,000.00 0.17
61 600583 海油工程1,500,00017,745,000.00 0.16
62 000859 国风塑业2,999,93616,919,639.04 0.16
63 600814 杭州解百2,043,29814,262,220.04 0.13
64 600816 安信信托 699,95511,976,230.05 0.11
65 000718 苏宁环球 791,59311,414,771.06 0.11
66 600122 宏图高科1,000,000 9,660,000.00 0.09
67 600775 南京熊猫1,000,000 6,490,000.00 0.06
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
40
68 002048 宁波华翔 593,596 5,461,083.20 0.05
69 600162 香江控股 240,290 2,068,896.90 0.02
70 002060 粤 水 电 241,602 1,816,847.04 0.02
71 601006 大秦铁路 157,845 1,671,578.55 0.02
72 600446 金证股份 111,882 1,161,335.16 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 460,936,492.95 6.77
2 000002 万 科Ａ 392,637,197.43 5.77
3 000527 美的电器 339,295,651.46 4.98
4 600030 中信证券 302,786,510.20 4.45
5 600015 华夏银行 279,321,335.51 4.10
6 600208 新湖中宝 206,617,704.40 3.03
7 601918 国投新集 184,630,560.61 2.71
8 000937 金牛能源 175,225,969.02 2.57
9 000839 中信国安 173,441,858.20 2.55
10 000933 神火股份 168,940,494.90 2.48
11 600519 贵州茅台 158,614,457.92 2.33
12 000338 潍柴动力 154,636,275.43 2.27
13 601009 南京银行 153,650,573.78 2.26
14 600170 上海建工 149,367,008.61 2.19
15 600383 金地集团 145,888,745.94 2.14
16 000951 中国重汽 137,612,445.37 2.02
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
41
17 000825 太钢不锈 133,476,077.50 1.96
18 600840 新湖创业 132,445,533.75 1.95
19 600812 华北制药 128,720,124.62 1.89
20 000042 深 长 城 125,997,111.78 1.85
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000024 招商地产 275,075,368.91 4.04
2 000792 盐湖钾肥 251,558,045.30 3.69
3 000933 神火股份 243,873,826.78 3.58
4 000895 双汇发展 222,257,305.27 3.26
5 600383 金地集团 207,142,668.93 3.04
6 000597 东北制药 190,221,357.66 2.79
7 600030 中信证券 179,536,594.04 2.64
8 002122 天马股份 165,965,924.87 2.44
9 000825 太钢不锈 146,277,253.97 2.15
10 002038 双鹭药业 144,660,513.60 2.12
11 000069 华侨城Ａ 139,863,237.40 2.05
12 600812 华北制药 131,371,111.26 1.93
13 601666 平煤股份 116,866,966.07 1.72
14 600050 中国联通 112,614,426.87 1.65
15 600312 平高电气 110,579,468.01 1.62
16 000002 万 科Ａ 110,204,487.46 1.62
17 000937 金牛能源 109,426,273.33 1.61
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
42
18 601939 建设银行 106,109,694.66 1.56
19 600195 中牧股份 105,962,391.07 1.56
20 600271 航天信息 104,629,819.81 1.54
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,826,425,052.89
卖出股票的收入（成交）总额 7,574,023,005.04
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
43
调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股
票库。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,596,553.00
2 应收证券清算款 310,061,556.92
3 应收股利 1,372,882.93
4 应收利息 166,543.90
5 应收申购款 22,223,200.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 337,420,736.88
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
44
(户)
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
409,055 19,128.07 568,374,268.58 7.26%7,256,057,094.15 92.74%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 信诚人寿保险有
限公司
6,616,711.00
2.59%
2 陈琼英 4,629,220.00 1.81%
3 梅启芳 1,299,916.00 0.51%
4 尚青美 1,250,000.00 0.49%
5 王孝峰 1,163,737.00 0.46%
6 李珍林 1,160,440.00 0.45%
7 刘隽慧 1,037,728.00 0.41%
8 朱久清 949,620.00 0.37%
9 杨卫明 900,444.00 0.35%
10 罗裕发 894,500.00 0.35%
注：持有人为场内持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
12,779.90 0.0002%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法
规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日（2007年01月09日）基金份额总额 11,022,728,857.13
报告期期初基金份额总额 8,127,041,836.99
报告期期间基金总申购份额 1,038,178,722.99
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
45
报告期期间基金总赎回份额 -1,340,789,197.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,824,431,362.73
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 因工作需要，本公司决定聘任林宇坤先生为鹏华动力增长混合型证
券投资基金（LOF）基金经理，管文浩先生不再担任鹏华动力增长混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。上述变更事项已按有关规定报中国证监会深圳监管局
备案并于2009年1月17日在《证券时报》公告。
10.2.2 本基金托管人---中国农业银行股份有限公司的基金托管部门本报
告期内没有发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
46
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内
未受到任何处罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 债券交易
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
中信证券 1 2,178,961,227.21 14.16% - -
国金证券 1 1,306,486,939.12 8.49% - -
申银万国 1 1,179,155,108.68 7.66% - -
湘财证券 1 703,774,003.64 4.57% - -
中银国际 1 650,688,673.10 4.23% - -
光大证券 1 172,077,122.07 1.12% - -
华宝证券 1 1,135,451,529.37 7.38% - -
联合证券 1 1,488,051,101.48 9.67% - -
广发证券 1 1,407,694,803.91 9.14% - -
安信证券 1 1,254,638,572.41 8.15% - -
红塔证券 1 857,859,838.56 5.57% - -
国元证券 1 772,300,952.24 5.02% - -
西南证券 1 874,453,892.67 5.68% - -
华融证券 1 142,725,699.37 0.93% - -
南京证券 1 1,019,052,205.29 6.62% - -
国都证券 1 46,136,365.90 0.30% - -
东方证券 1 203,800,022.91 1.32% - -
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
47
方正证券 2 - - - -
高华证券 1 - - - -
合计 20
15,393,308,057.93
100.00% - -
回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
券商名称
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券 - - - -1,770,417.7413.78%
国金证券 - - - -1,110,512.208.64%
申银万国 - - - -1,002,278.627.80%
湘财证券 - - - -598,211.184.66%
中银国际 - - - -528,690.824.11%
光大证券 - - - -146,265.871.14%
华宝证券 - - - -922,564.217.18%
联合证券 - - - -1,264,831.419.84%
广发证券 - - - -1,143,759.158.90%
安信证券 - - - -1,066,443.798.30%
红塔证券 - - - -697,018.445.42%
国元证券
- - - -656,454.815.11%
本报告
期新增
西南证券
- - - -743,283.295.78%
本报告
期新增
华融证券 - - - -121,315.750.94%
南京证券
- - - -866,199.496.74%
本报告
期新增
国都证券
- - - - 39,216.210.31%
本报告
期新增
东方证券
- - - -173,228.241.35%
本报告
期新增
方正证券 -- -- --
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
48
高华证券 -- -- --
合计 - - - -12,850,691.22100.00%
注：1、本基金本报告期未通过券商交易单元进行债券交易、权证交易及债券回
购交易。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元
作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进
行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提
供高质量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公
司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研
究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结
果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状
况、经营状况、研究水平后，分别向中信证券股份有限公司、联合证券有限责任
公司、北京高华证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、申银万国证券股份
有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份
有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、方正证券有限责任公司（含原泰阳证券
有限责任公司） 、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、红塔证券股
份有限公司、华融证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从
2007 年 1 月开始陆续使用。2009 年上半年新增国元证券股份有限公司、西南证
券有限责任公司、南京证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东方证券股
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
49
份有限公司交易单元作为基金专用交易单元。 本报告期内上述其他交易单元未发
生变化。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开
发行股票的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-1-5
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌
股票复牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-1-5
3
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌
股票复牌后估值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-1-6
4
刊登《中国农业银行股份有限公司成立公告》 ，披
露经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农
业银行股份有限公司。股份公司于 2009年1月15
日依法成立。
《中国证券报》 、 《上海证券报》 2009-1-16
5 鹏华基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 《证券时报》 2009-1-17
6
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2008 年第
4季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-1-21
7
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）更新的
招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-2-21
8
鹏华基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新
已过期身份证件或者身份证明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-2-24
9
鹏华基金管理有限公司关于上海分公司工商登记
信息变更的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-3-5
10
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2008 年年
度报告摘要
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-3-27
11
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2009 年第
1季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-4-22
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
50
12
关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变
更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-5-19
13
鹏华基金管理有限公司修改旗下动力增长基金基
金合同中“业绩比较基准”定义的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
2009-5-22
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 ；
（二） 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 ；
（三） 《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2009年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公
司。
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或
通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，
本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
