南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
2009 年06 月30 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2009 年08月25 日
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年8月17日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2009年01月01日起至06月30日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................5
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................10
§5 托管人报告.............................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...........................10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................................10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................................................... 11 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
6.1 资产负债表..................................................................................................................................................... 11
6.2 利润表............................................................................................................................................................12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................13
6.4 报表附注........................................................................................................................................................14
§7
投资组合报告.......................................................................................................................................................25
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................25
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................32
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................32
7.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................32
§8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................33
§9
开放式基金份额变动...........................................................................................................................................34
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................................................34
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................................34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................34
10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................................................34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................35
10.8 其他重大事件.............................................................................................................................................36
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .....................................................................................................................38
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................38
12.1 备查文件目录..............................................................................................................................................38
12.2 存放地点......................................................................................................................................................38
12.3 查阅方式......................................................................................................................................................38
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方盛元红利股票型证券投资基金
基金简称 南方盛元红利股票
交易代码 前端收费代码202009、后端收费代码202010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年03月21日 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
报告期末基金份额总额 5,480,953,175.11份
注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方盛元”；
2、 本基金合同生效后一年内为封闭式， 基金合同生效满一年后转为开放式， 本基金已于2009
年3月23日转为开放式。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策
稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得
机会以拓展收益空间， 力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的
资产增值。
投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段， 对证券市场当期的系统
性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险及提高收
益的目的。
业绩比较基准 90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 鲍文革 尹东
联系电话 0755-82763888 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33层整层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免
税商务大厦塔楼31、32、33层整层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、 基金托管人的办公地址南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 南方基金管理有限公司
办公地址 深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日）
本期已实现收益 391,353,629.81
本期利润 1,847,002,523.32
加权平均基金份额本期利润 0.3091
本期加权平均净值利润率 37.16%
本期基金份额净值增长率 45.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2009年06月30日）
期末可供分配利润 -520,998,310.98
期末可供分配基金份额利润 -0.0951
期末基金资产净值 5,507,614,168.21
期末基金份额净值 1.005
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2009年06月30日）
基金份额累计净值增长率 0.50%
注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
过去一个月 14.20% 1.04% 7.79% 1.08% 6.41% -0.04%
过去三个月 21.97% 1.27% 16.51% 1.43% 5.46% -0.16%
过去六个月 45.02% 1.51% 54.96% 1.83% -9.94% -0.32%
过去一年 15.12% 1.61% 4.37% 2.35% 10.75% -0.74%
自基金合同
生效起至今
0.50% 1.56% -29.06% 2.58% 29.56% -1.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-70.00%
-60.00%
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
2008年3月21日
2008年4月21日
2008年5月21日
2008年6月21日
2008年7月21日
2008年8月21日
2008年9月21日
2008年10月21日
2008年11月21日
2008年12月21日
2009年1月21日
2009年2月21日
2009年3月21日
2009年4月21日
2009年5月21日
2009年6月21日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：1、根据本基金合同，封闭期内，本基金大类资产投资的比例为：股票60%-100%，债券、货
币市场工具及其他金融工具占0-40%，权证0-3%，资产支持证券0-20%，现金以及到期日在一年
以内的政府债券的比例最低可以为 0；封闭期届满转型为开放式基金后，本基金大类资产投资的
比例为：股票60%-95%，债券、货币市场工具及其他金融工具占0-35%，权证0-3%，资产支持证
券占基金资产净值的0-20%， 现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%。根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓
期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
2、本基金的业绩比较基准为90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达 1,800 多亿元，管理 2 只封闭式基金——基金开元、
基金天元；16只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金和南方沪深 300 指数证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专
户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
陈键 本基金
的基金
经理
2008年02
月14日
- 8 硕士学历，具有基金从业
资格。2000年加入南方基
金，历任行业研究员、基
金经理助理， 2003年11
月-2005年6月，任南方
宝元基金经理；2004年3
月-2005年3月，任南方
现金基金经理；2005年3
月-2006年3月，任南方
积配基金经理；2006年3
月至今， 任天元基金经理；
2008年2月至今，任南方
盛元基金经理。
蒋朋宸 本基金
的基金
经理
2008年04
月11日
- 5 生物化学硕士、金融工程
学硕士，具有基金从业资
格。曾担任鹏华基金公司
基金管理部分析师，2005
年加入南方基金，2008年
4月至今，任南方盛元基
金经理； 2008年4月至今，
任南方隆元基金经理；
2009年2月至今，任南方南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
宝元债券基金经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、 《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
沪深 300 指数在 2009 年上半年上涨约 74.2%，盛元基金期间净值上涨约 45%，落后沪深 300
指数29.2个百分点。其中，沪深300指数在一季度上涨38%，2季度在1季度基础上又上涨了
26.3%，而盛元1季度内上涨约19%，2季度内上涨约22%。1季度内，盛元净值表现落后指数19
个百分点，2季度内落后4.3个百分点，虽然2季度内净值落后指数的程度大幅收窄，但是由于
1 季度内基金落后的幅度较大，上半年整体表现仍落后指数较多，管理组对未能够充分把握市场
上涨机遇，向基金持有人表示诚挚的歉意。
回顾基金上半年采取的投资策略，查找落后于指数的原因，管理组发现主要原因是在于一
季度时，管理组操作思维转换得不够彻底，不够坚决，对市场从08年底极度恐慌之后止跌，迅
速转入V型回升态势的预期不够充分，在一季度内仍以震荡上行、择机加仓的操作思路应对市
场，回顾整个1季度，市场虽然在2月中旬至3月上旬期间经历了一轮震荡调整，但3月下旬
又重拾升势，基本没有给予资产配置策略充分的波段操作空间。虽然进入2季度后，管理组及
时转变思维适应市场，采取了较为积极的资产配置策略，股票平均仓位水平在2季度前期已经
较1季度有较大幅度提高，但由于2季度内表现显著超越市场的行业主要集中在采掘、地产、
金融行业。而本基金虽然对采掘、地产行业采取了相对指数标配的策略，但对金融行业的配置
比例显得不足，当6月份金融行业呈现比较快速上涨时，业绩相对指数的涨幅便显得落后。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在2季度内，各项经济指标均显示，中国宏观经济呈现出比较明显的复苏态势。6月份，全
国制造业采购经理指数(PMI)为 53.2%，高于上月 0.1 个百分点。连续四个月位于临界点——50%
以上，表明制造业经济总体呈现稳步回升态势。用电量、海运指数等具有先行意义的指标也显
示经济在逐步复苏。在积极财政政策和宽松货币政策的作用下，我国的投资、消费等拉动经济
增长的重点领域保持高速增长，在全球主要经济体纷纷采取宽松货币政策的作用下，经济复苏
的“绿芽”显现，出口领域面临的外部需求环境也有所好转。
展望下一阶段的宏观经济和证券市场环境，我们认为目前国内坚持实施积极财政政策和宽
松货币政策的背景下，美日欧等主要经济体也需要继续维持相对积极的政策以刺激经济增长和
确保就业，全球经济目前面临的宏观政策环境是比较宽松的，宽松将有助于维持金融体系的充
裕流动性，而流动性的充裕又有助于资本市场的估值水平和资产价格水平提升。
我们预期未来一段时间内，我国企业和居民部门存款活期化的趋势仍将持续，居民储蓄意
愿向投资意愿的转化仍有较大提升空间。评估拉动经济增长的三驾马车，投资目前仍将在我国
改善民生、调整结构和发展生产方面发挥不可替代的作用，居住与出行的消费成为国家当前及
下一阶段扩大消费的重点，我们认为也将对相关行业及产业链产生积极而持续的影响。此外，
在贸易多元化、出口多元化的外贸策略转型作用下，中国仍然有望继续保持外贸优势。整体而
言，在宽松政策预期稳定的条件下，我们对下一阶段的证券市场走势整体持谨慎乐观的态度。
但是，趋势与波动是证券市场的永恒主题，趋势是我们中长期内所期待的，而波动却是我
们日常必须面对和处理的。我们认为市场静态估值水平、投资者对政策变化调整的担忧、对企
业盈利状况的改善程度有分歧，以及指数从低位上升幅度较高等因素，都是三季度及下半年会
造成市场波动可能大于上半年的重要因素，事实上，我们已经可以从“7.29”当日的市场表现
窥见波动的端倪。而且，从中国股票市场的历史运行规律看，下半年市场尽管不乏机会，但整
体收益率预期应该低于上半年，也是迄今为止被统计证明比较显著的特征。在三季度，市场还
将迎来上市公司的中报业绩披露，投资者对企业盈利状况的改善预期和投资信心将在一定程度
上接受检验，也容易导致市场在短期内产生剧烈波动。最后，我们还是相信当市场越热情的时
候，被低估的股票就越少，而当市场越冷淡的时候，股票被低估的机会就越多，就目前看，市
场的热情似乎超过了冷淡。
因此在下一阶段，管理组一方面仍将持比较积极乐观的资产配置策略，同时也会充分尊重
市场，保持弹性，努力降低市场波动带来的净值变动风险。在行业配置策略上，以行业历史和
相对市场估值水平为出发点，继续完善“基础+弹性”策略，在三大类行业中重点挖掘投资机会，
即充分受益于宽松政策的资产资源类行业、盈利改善程度超越市场预期而股价未充分反映的部
分中游行业，以及前一阶段被市场过度忽视，从均值回归规律看下半年取得超额收益概率较大
的泛消费行业。在投资主题策略上，仍会适当参与市场热点行业及板块博弈，提高基金业绩弹
性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监
察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无
重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；在
满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得
低于年度已实现收益的90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式；封闭期届满后，本基金收
益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他
手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为
基金份额；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，
方可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；法律法规或监管机构另
有规定的从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内本基金无需收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
报告截止日： 2009年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 100,557,489.71 367,995,408.56
结算备付金
10,796,664.92 3,146,041.34
存出保证金
3,351,123.85 1,441,122.47
交易性金融资产 6.4.3.2 5,404,061,185.39 3,943,341,896.12
其中：股票投资
5,094,823,185.39 2,685,838,601.12
债券投资
309,238,000.00 1,257,503,295.00
资产支持证券投资
0 0
衍生金融资产 6.4.3.3 2,928,000.00 2,466,000.00
买入返售金融资产 6.4.3.4 00
应收证券清算款
188,333,355.12 0
应收利息 6.4.3.5 10,150,881.03 41,804,654.18
应收股利
1,821,619.42 0
应收申购款
2,517,816.61 0
其他资产 6.4.3.6 00
资产总计
5,724,518,136.05 4,360,195,122.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年06月30日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
0 0
交易性金融负债
0 0
衍生金融负债
0 0
卖出回购金融资产款
179,999,610.00 0
应付证券清算款
0 45,529,064.24
应付赎回款
19,200,918.80 0
应付管理人报酬
6,580,756.37 3,827,354.88
应付托管费
1,096,792.75 956,838.72
应付销售服务费
0 0
应付交易费用 6.4.3.7 8,980,150.87 2,251,021.73
应交税费
0 0
应付利息
29,270.90 0
应付利润
0 0
其他负债 6.4.3.8 1,016,468.15 865,000.00南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
负债合计
216,903,967.84 53,429,279.57
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 5,480,953,175.11 6,217,055,191.10
未分配利润 6.4.3.10 26,660,993.10 -1,910,289,348.00
所有者权益合计
5,507,614,168.21 4,306,765,843.10
负债和所有者权益总计
5,724,518,136.05 4,360,195,122.67
注： 1、报告截止日 2009年 06月 30日，基金份额净值 1.005元，基金份额总额 5,480,953,175.11
份；
2、后附 6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年01月01日至
2009年06月30日
上年度可比期间
2008年03月21日 （基金
合同生效日）至2008年
06月30日
一、收入
1,901,006,987.33 -732,630,542.34
1.利息收入
14,984,578.10 20,765,383.39
其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,096,293.37 4,412,467.60
债券利息收入
13,888,284.73 15,309,486.79
资产支持证券利息收入
0 0
买入返售金融资产收入
0 1,043,429.00
其他利息收入
0 0
2.投资收益（损失以“-”填列）
430,015,560.87 -230,532,263.66
其中：股票投资收益 6.4.3.12 396,200,908.12 -248,445,938.69
债券投资收益 6.4.3.13 -1,329,756.78 -193,421.79
资产支持证券投资收益
0 0
衍生工具收益 6.4.3.14 0 2,059,557.14
股利收益 6.4.3.15 35,144,409.53 16,047,539.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.16
1,455,648,893.51
-522,863,662.07
4.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.17
357,954.85
0
二、费用
-54,004,464.01 -54,185,823.62
1．管理人报酬
-31,458,987.91 -16,835,053.64
2．托管费
-6,126,979.63 -4,208,763.38
3．销售服务费
0 0
4．交易费用 6.4.3.18 -16,154,726.59 -32,516,838.64
5．利息支出
-29,270.90 -462,774.71
其中：卖出回购金融资产支出
-29,270.90 -462,774.71南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
6．其他费用 6.4.3.19 -234,498.98 -162,393.25
三、利润总额
1,847,002,523.32 -786,816,365.96
四、净利润
1,847,002,523.32 -786,816,365.96
注：后附 6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方盛元红利股票型证券投资基金
本报告期：2009年 01月 01日至 2009年 06月 30日
单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
6,217,055,191.10 -1,910,289,348.00 4,306,765,843.10
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
0 1,847,002,523.32 1,847,002,523.32
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-736,102,015.99 89,947,817.78 -646,154,198.21
其中：1.基金申购款 52,911,337.61 -5,153,619.29 47,757,718.32
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-789,013,353.60 95,101,437.07 -693,911,916.53
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
00 0
五、期末所有者权益（基金
净值）
5,480,953,175.11 26,660,993.10 5,507,614,168.21
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 6,217,055,191.10
0
6,217,055,191.10
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
0 -786,816,365.96 -786,816,365.96
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
00 0
其中：1.基金申购款 0 0 0
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
00 0南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
00 0
五、期末所有者权益（基金
净值）
6,217,055,191.10 -786,816,365.96 5,430,238,825.14
注：后附 6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2009年06月30日
活期存款 100,557,489.71
定期存款 0
其他存款 0
合计： 100,557,489.71
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年06月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 4,523,856,176.81 5,094,823,185.39 570,967,008.58
交易所市场 0 0 0
银行间市场 312,246,020.00 309,238,000.00 -3,008,020.00 债券
合计 312,246,020.00 309,238,000.00 -3,008,020.00
资产支持证券 0 0 0
其他 0 0 0
合计 4,836,102,196.81 5,404,061,185.39 567,958,988.58
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
本期末
2009年06月30日
公允价值
项目
名义金额
资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 0 0 0 0
货币衍生工具 0 0 0 0
权益衍生工具 0 2,928,000.00 0 2,966,068.47
其他衍生工具 0 0 0 0
合计 0 2,928,000.00 0 2,966,068.47
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注: 无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年06月30日
应收活期存款利息 29,896.75
应收定期存款利息 0
应收其他存款利息 0
应收结算备付金利息 3,778.80
应收债券利息 10,117,205.48
应收买入返售证券利息 0
应收申购款利息 0
其他 0
合计 10,150,881.03
6.4.3.6 其他资产
注: 无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年06月30日
交易所市场应付交易费用 8,978,610.87
银行间市场应付交易费用 1,540.00
合计 8,980,150.87
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年06月30日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 29,123.83南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
应付转出费 172.53
应付后端申购费 30,880.66
预提费用 206,291.13
合计 1,016,468.15
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,217,055,191.10 6,217,055,191.10
本期申购 52,911,337.61 52,911,337.61
本期赎回 -789,013,353.60 -789,013,353.60
本期末 5,480,953,175.11 5,480,953,175.11
6.4.3.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,022,561,374.60 -887,727,973.40 -1,910,289,348.00
本期利润 391,353,629.81 1,455,648,893.51 1,847,002,523.32
本期基金份额交易产
生的变动数
110,209,433.81 -20,261,616.03 89,947,817.78
其中：基金申购款 -7,543,265.20 2,389,645.91 -5,153,619.29
基金赎回款 117,752,699.01 -22,651,261.94 95,101,437.07
本期已分配利润 0 0 0
本期末 -520,998,310.98 547,659,304.08 26,660,993.10
6.4.3.11 存款利息收入
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
活期存款利息收入 1,045,364.61
定期存款利息收入 0
其他存款利息收入 0
结算备付金利息收入 50,928.76
其他 0
合计 1,096,293.37
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
卖出股票成交总额 5,093,231,418.67
卖出股票成本总额 -4,697,030,510.55南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
买卖股票差价收入 396,200,908.12
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交金额 1,580,588,062.36
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成本总额
-1,524,127,251.42
应收利息总额 -57,790,567.72
债券投资收益 -1,329,756.78
6.4.3.14 衍生工具收益
注: 无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
股票投资产生的股利收益 35,144,409.53
基金投资产生的股利收益 0
合计 35,144,409.53
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
1.交易性金融资产 1,455,186,893.51
——股票投资 1,463,772,837.09
——债券投资 -8,585,943.58
——资产支持证券投资 0
2.衍生工具 462,000.00
——权证投资 462,000.00
3.其他 0
合计 1,455,648,893.51
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
基金赎回费收入 334,593.81
基金转换费收入 23,361.04
合计 357,954.85
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
2、本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入
基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
交易所市场交易费用 16,151,326.59
银行间市场交易费用 3,400.00
合计 16,154,726.59
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
审计费用 57,523.61
信息披露费 148,767.52
账户维护费 9,000.00
银行汇划费 18,847.85
其他 360.00
合计 234,498.98
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.5.1.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2009年01月01日至2009年06月30
日
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）至2008
年06月30日 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 2,540,931,761.14 23.68% 4,578,862,141.38 42.00%
兴业证券 2,340,245,486.84 21.81% 617,496,262.46 5.66%
6.4.5.1.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30
日
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）
至2008年06月30日 关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华泰证券
1,583,947.30 100.00% 0 0.00%
6.4.5.1.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30
日
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）至
2008年06月30日 关联方名称
回购成交金额
占当期债券
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华泰证券 0 0.00%
2,741,600,000.00 100.00%
6.4.5.1.2 权证交易
注：无。
6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 2,159,773.75 24.05% 2,159,773.75 24.05%
兴业证券 1,901,466.88 21.18% 1,901,466.88 21.18%
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 3,892,001.24 42.54% 3,892,001.24 42.54%
兴业证券 501,720.56 5.48% 501,720.56 5.48%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年
06月30日
上年度可比期间
2008年03月21日 （基金合同生效日）
至2008年06月30日
当期应支付的管理费 31,458,987.91 16,835,053.64
其中：当期已支付 24,878,231.54 12,151,224.05
期末未支付 6,580,756.37 4,683,829.59
注：1、封闭期内，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬由基础管理费和业绩报酬两部分
构成，其中基础管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支
付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
业绩报酬根据基金封闭期的业绩而定，在满足如下条件的情况下计提：
1) 封闭期内累计份额净值不能低于面值；
2) 基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款利率(税后)；
3) 基金份额净值增长率超过同期沪深300指数增长率的95%。
于2009年03月22日，本基金业绩考核期满，未达到业绩报酬计提条件，因此无需计提业
绩报酬。
2、转为开放期后，支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年01月01日至2009年
06月30日
上年度可比期间
2008年03月21日 （基金合同生效
日）至2008年06月30日
当期应支付的托管费 6,126,979.63 4,208,763.38
其中：当期已支付 5,030,186.88 3,037,805.97
期末未支付 1,096,792.75 1,170,957.41
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费用
注：无。
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金
买入
基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 0 99,743,586.30 0 0 180,000,000.00 29,270.90 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）至2008年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 0 0 0 0 900,004,800.00 395,642.65
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年01月01日至2009年
06月30日
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生
效日）至2008年06月30日
期初持有的基金份额 200,071,500.35 0
期间认购总份额 0 200,071,500.35
期间申购/买入总份额 00
期间因拆分增加的份额 00
期间赎回/卖出总份额 00
期末持有的基金份额 200,071,500.35 200,071,500.35
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.65% 3.22%
注： 基金管理人南方基金公司认购本基金的交易委托华泰证券办理， 适用手续费人民币1,000.00
元。
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年01月01日至2009年06月30
日
上年度可比期间
2008年03月21日（基金合同生效日）至
2008年06月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 100,557,489.71 1,045,364.61 141,605,638.05 4,298,525.57
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位：股) 总金额
兴业证券 600491 龙元建设 非公开发行 770,00 5,544,000.00
注：上年同期无。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
6.4.6 利润分配情况
注:无。
6.4.7 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
600491 龙元建设 09/6/2 10/5/26 非公开发行 7.20 7.37 770,000 5,544,000.00 5,674,900.00
6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 09/6/26 资产重组 55.14 09/7/27 60.65 1,280,510 86,648,657.20 70,607,321.40
000978 桂林旅游 09/6/26 筹划非公开发行 10.07 09/7/6 11.00 500,000 5,499,269.36 5,035,000.00
000400 许继电气 09/6/5 资产重组 18.28 09/7/6 20.11 2,014,662 29,879,448.73 36,828,021.36
6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额179,999,610.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
0801016 08央行票据106 2009-07-03 96.72 1,875,000 181,350,000.00
合计
1,875,000 181,350,000.00
6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.8 金融工具风险及管理
6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、
由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部
负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部
和风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用
金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应
置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.8.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基
金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的
证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
6.4.8.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金在封闭期内的流动性风险来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.7中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备
付金、债券投资及资产支持证券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为
本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年06月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
100,557,489.71
00
0 100,557,489.71
结算备付金 10,796,664.92 0 0 0 10,796,664.92
存出保证金 0 0 0 3,351,123.85 3,351,123.85
交易性金融资产 309,238,000.00 0 0 5,094,823,185.39 5,404,061,185.39
衍生金融资产 0 0 0 2,928,000.00 2,928,000.00
应收证券清算款 0 0 0 188,333,355.12 188,333,355.12
应收利息 0 0 0 10,150,881.03 10,150,881.03
应收股利 0 0 0 1,821,619.42 1,821,619.42
应收申购款 0 0 0 2,517,816.61 2,517,816.61
资产总计 420,592,154.63 0 0 5,303,925,981.42 5,724,518,136.05
负债
卖出回购金融资产款 179,999,610.00 0 0 0 179,999,610.00
应付赎回款 0 0 0 19,200,918.80 19,200,918.80
应付管理人报酬 0 0 0 6,580,756.37 6,580,756.37
应付托管费 0 0 0 1,096,792.75 1,096,792.75
应付交易费用 0 0 0 8,980,150.87 8,980,150.87
应付利息 0 0 0 29,270.90 29,270.90
其他负债 0 0 0 1,016,468.15 1,016,468.15
负债总计 179,999,610.00 0 0 36,904,357.84 216,903,967.84
利率敏感度缺口 240,592,544.63 0 0 5,267,021,623.58 5,507,614,168.21
6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末（2009年06月30日）
市场利率下降25个基点 增加约 15
分析
市场利率上升25个基点 减少约 15
6.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对
宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过
对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
封闭期内，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产净值的60%-100%，其中对红利股的
投资不低于股票投资比例的80%； 债券、 货币市场工具及其他金融工具占基金资产净值的 0-40%；
权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到
期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为 0。封闭期届满转型为开放式基金后，本基金的投
资组合比例为：股票占基金资产净值的60%-95%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资
产净值的0-35%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保
留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于2009年
06月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年06月30日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,094,823,185.39 92.51
衍生金融资产－权证投资 2,928,000.00 0.05
其他 0 0.00
合计 5,097,751,185.39 92.56
6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末（2009年06月30日）
业绩比较基准上升 5% 增加约 23583
分析
业绩比较基准下降 5% 减少约 23583
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 5,094,823,185.39 89.00
其中：股票
5,094,823,185.39 89.00
2 固定收益投资
309,238,000.00 5.40
其中：债券
309,238,000.00 5.40
资产支持证券
0 0.00
3 金融衍生品投资 2,928,000.00 0.05
4 买入返售金融资产
0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
111,354,154.63 1.95
6 其他资产
206,174,796.03 3.60
7 合计
5,724,518,136.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,018,283.00 0.05
B 采掘业 644,330,784.90 11.70
C 制造业 1,546,705,501.84 28.08
C0 食品、饮料 194,986,061.15 3.54
C1 纺织、服装、皮毛 33,205,851.14 0.60
C2 木材、家具 0 0.00
C3 造纸、印刷 16,109,420.04 0.29
C4 石油、化学、塑胶、塑料 85,521,355.40 1.55
C5 电子 29,789,879.75 0.54
C6 金属、非金属 642,531,618.22 11.67
C7 机械、设备、仪表 450,766,050.50 8.18
C8 医药、生物制品 93,795,265.64 1.70
C99 其他制造业 0 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,013,598.51 0.64
E 建筑业 92,698,510.88 1.68
F 交通运输、仓储业 149,318,949.33 2.71
G 信息技术业 106,812,183.61 1.94
H 批发和零售贸易 174,090,208.58 3.16
I 金融、保险业 1,609,455,389.81 29.22
J 房地产业 523,850,829.75 9.51
K 社会服务业 178,122,154.28 3.23
L 传播与文化产业 11,243,580.89 0.20南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
M 综合类 20,163,210.01 0.37
合计 5,094,823,185.39 92.51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 33,936,890 268,780,168.80 4.88
2 000002 万
科Ａ 17,184,619 219,103,892.25 3.98
3 600036 招商银行 9,663,807 216,565,914.87 3.93
4 601328 交通银行 19,892,396 179,230,487.96 3.25
5 601398 工商银行 32,000,000 173,440,000.00 3.15
6 601898 中煤能源 12,412,442 153,169,534.28 2.78
7 000001 深发展Ａ 5,724,897 124,917,252.54 2.27
8 000402 金 融 街 8,827,173 121,461,900.48 2.21
9 000069 华侨城Ａ 5,426,508 113,414,017.20 2.06
10 601318 中国平安 2,171,897 107,422,025.62 1.95
11 600015 华夏银行 8,180,195 102,497,843.35 1.86
12 600519 贵州茅台 690,634 102,220,738.34 1.86
13 000024 招商地产 2,999,938 95,248,031.50 1.73
14 601006 大秦铁路 7,979,589 84,503,847.51 1.53
15 600837 海通证券 5,000,000 82,250,000.00 1.49
16 600030 中信证券 2,870,361 81,116,401.86 1.47
17 601088 中国神华 2,592,013 77,527,108.83 1.41
18 000527 美的电器 5,095,020 72,858,786.00 1.32
19 000792 盐湖钾肥 1,280,510 70,607,321.40 1.28
20 601186 中国铁建 6,546,302 67,361,447.58 1.22
21 601988 中国银行 15,000,000 67,350,000.00 1.22
22 600585 海螺水泥 1,500,335 63,224,116.90 1.15
23 600533 栖霞建设 9,139,970 63,065,793.00 1.15
24 601899 紫金矿业 5,999,959 61,199,581.80 1.11
25 601998 中信银行 10,147,465 60,580,366.05 1.10
26 000568 泸州老窖 2,066,483 59,308,062.10 1.08
27 600019 宝钢股份 8,000,000 56,320,000.00 1.02
28 600005 武钢股份 7,000,000 55,160,000.00 1.00
29 000717 韶钢松山 11,059,998 53,087,990.40 0.96
30 600000 浦发银行 2,299,948 52,944,802.96 0.96
31 000597 东北制药 2,477,002 51,447,331.54 0.93南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
32 600583 海油工程 4,298,108 50,846,617.64 0.92
33 600153 建发股份 3,675,644 49,731,463.32 0.90
34 601601 中国太保 2,173,100 48,633,978.00 0.88
35 600808 马钢股份 10,000,000 48,400,000.00 0.88
36 600050 中国联通 7,034,622 48,257,506.92 0.88
37 000680 山推股份 4,263,417 46,940,221.17 0.85
38 600001 邯郸钢铁 8,000,000 44,560,000.00 0.81
39 601958 金钼股份 2,757,341 44,531,057.15 0.81
40 000932 华菱钢铁 5,999,766 44,458,266.06 0.81
41 600028 中国石化 4,143,504 44,169,752.64 0.80
42 000759 武汉中百 4,518,091 44,096,568.16 0.80
43 601628 中国人寿 1,587,156 43,726,147.80 0.79
44 600066 宇通客车 3,443,157 42,213,104.82 0.77
45 600741 华域汽车 5,000,000 40,500,000.00 0.74
46 600569 安阳钢铁 8,742,853 38,818,267.32 0.70
47 600089 特变电工 2,106,548 38,002,125.92 0.69
48 600428 中远航运 3,633,086 37,675,101.82 0.68
49 601857 中国石油 2,589,769 37,499,855.12 0.68
50 000400 许继电气 2,014,662 36,828,021.36 0.67
51 601766 中国南车 6,431,524 34,022,761.96 0.62
52 600449 赛马实业 1,200,310 33,416,630.40 0.61
53 600177 雅戈尔 2,407,966 33,205,851.14 0.60
54 000898 鞍钢股份 2,462,200 32,476,418.00 0.59
55 000060 中金岭南 1,504,088 32,322,851.12 0.59
56 601808 中海油服 1,939,434 31,399,436.46 0.57
57 600348 国阳新能 1,023,261 31,066,203.96 0.56
58 601600 中国铝业 2,500,000 30,425,000.00 0.55
59 600085 同仁堂 1,721,196 28,657,913.40 0.52
60 000858 五 粮 液 1,437,397 28,359,842.81 0.51
61 000933 神火股份 1,372,429 27,448,580.00 0.50
62 601919 中国远洋 2,000,000 27,140,000.00 0.49
63 600320 振华重工 2,600,000 27,040,000.00 0.49
64 000063 中兴通讯 942,304 26,478,742.40 0.48
65 601168 西部矿业 1,700,000 25,908,000.00 0.47
66 000778 新兴铸管 3,000,000 25,530,000.00 0.46
67 600491 龙元建设 2,971,810 25,337,063.30 0.46
68 000651 格力电器 1,204,610 25,176,349.00 0.46
69 600785 新华百货 1,312,442 23,991,439.76 0.44
70 000825 太钢不锈 3,000,000 23,040,000.00 0.42
71 600729 重庆百货 997,903 22,672,356.16 0.41南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
72 000968 煤 气 化 1,269,213 22,642,759.92 0.41
73 000878 云南铜业 1,035,350 22,342,853.00 0.41
74 000157 中联重科 1,000,000 22,330,000.00 0.41
75 600188 兖州煤业 1,320,726 20,603,325.60 0.37
76 600550 天威保变 557,558 19,893,669.44 0.36
77 600500 中化国际 1,588,536 18,871,807.68 0.34
78 000338 潍柴动力 500,000 18,215,000.00 0.33
79 600795 国电电力 2,581,381 17,992,225.57 0.33
80 600060 海信电器 1,500,000 17,340,000.00 0.31
81 600900 长江电力 1,235,223 17,021,372.94 0.31
82 000425 徐工科技 500,000 16,490,000.00 0.30
83 000983 西山煤电 545,785 16,318,971.50 0.30
84 600640 中卫国脉 1,251,923 16,187,364.39 0.29
85 600308 华泰股份 1,499,946 16,109,420.04 0.29
86 600271 航天信息 999,910 15,888,569.90 0.29
87 600895 张江高科 999,949 15,489,210.01 0.28
88 002202 金风科技 499,941 15,058,222.92 0.27
89 600596 新安股份 403,300 14,914,034.00 0.27
90 000061 农 产 品 1,294,075 14,726,573.50 0.27
91 600690 青岛海尔 1,097,629 14,554,560.54 0.26
92 000612 焦作万方 999,934 13,009,141.34 0.24
93 600551 时代出版 863,975 12,449,879.75 0.23
94 000959 首钢股份 2,000,000 12,040,000.00 0.22
95 600031 三一重工 411,231 11,831,115.87 0.21
96 000897 津滨发展 2,034,964 11,253,350.92 0.20
97 000926 福星股份 1,000,000 10,330,000.00 0.19
98 600529 山东药玻 785,266 9,493,865.94 0.17
99 600479 千金药业 496,359 8,587,010.70 0.16
100 600236 桂冠电力 999,973 7,919,786.16 0.14
101 600256 广汇股份 500,000 7,690,000.00 0.14
102 600239 云南城投 267,989 6,672,926.10 0.12
103 600037 歌华有线 500,000 5,755,000.00 0.10
104 000917 电广传媒 357,097 5,488,580.89 0.10
105 600267 海正药业 299,939 5,098,963.00 0.09
106 600761 安徽合力 500,000 5,095,000.00 0.09
107 000978 桂林旅游 500,000 5,035,000.00 0.09
108 000729 燕京啤酒 332,186 5,032,617.90 0.09
109 000540 中天城投 300,000 4,674,000.00 0.08
110 000877 天山股份 318,663 4,015,153.80 0.07
111 000837 秦川发展 500,000 3,565,000.00 0.06南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
112 600598 北大荒 237,100 3,018,283.00 0.05
113 000951 中国重汽 27,285 652,111.50 0.01
114 002088 鲁阳股份 20,000 330,200.00 0.01
115 600048 保利地产 9,978 278,286.42 0.01
116 000895 双汇发展 1,800 64,800.00 0.00
117 002110 三钢闽光 3,771 60,863.94 0.00
118 000623 吉林敖东 100 4,047.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1
600016 民生银行 176,575,087.73 4.10
2
600837 海通证券 170,473,642.84 3.96
3
000001 深发展Ａ 168,395,147.60 3.91
4
600030 中信证券 156,958,281.23 3.64
5
600015 华夏银行 155,581,463.76 3.61
6
600583 海油工程 152,727,805.34 3.55
7
601398 工商银行 143,590,000.00 3.33
8
601328 交通银行 142,647,698.79 3.31
9
000069 华侨城Ａ 121,581,650.23 2.82
10
000858 五 粮 液 116,116,714.31 2.70
11
600089 特变电工 115,798,457.03 2.69
12
601808 中海油服 95,079,456.25 2.21
13
601318 中国平安 94,802,100.52 2.20
14
000063 中兴通讯 91,682,131.01 2.13
15
000024 招商地产 85,783,263.40 1.99
16
000002 万
科Ａ 80,044,275.00 1.86
17
000402 金 融 街 76,049,869.52 1.77
18
000792 盐湖钾肥 70,646,436.31 1.64
19
600000 浦发银行 70,425,163.92 1.64
20
000527 美的电器 69,219,918.35 1.61
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 600030 中信证券 285,377,046.65 6.63
2 000858 五 粮 液 202,404,988.96 4.70
3 000792 盐湖钾肥 173,065,195.87 4.02
4 000002 万
科Ａ 150,480,531.79 3.49
5 600015 华夏银行 148,294,070.06 3.44
6 000937 金牛能源 135,161,432.26 3.14
7 600837 海通证券 111,396,971.22 2.59
8 600583 海油工程 105,315,005.42 2.45
9 601766 中国南车 103,722,606.08 2.41
10 600089 特变电工 93,821,459.53 2.18
11 601006 大秦铁路 93,739,556.14 2.18
12 000568 泸州老窖 87,206,473.05 2.02
13 000063 中兴通讯 80,248,985.80 1.86
14 601808 中海油服 77,832,849.80 1.81
15 600177 雅戈尔 77,589,653.21 1.80
16 600900 长江电力 76,157,461.31 1.77
17 600050 中国联通 75,212,702.86 1.75
18 600383 金地集团 72,773,808.70 1.69
19 000983 西山煤电 67,329,161.29 1.56
20 600690 青岛海尔 64,699,758.96 1.50
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,642,242,257.73
卖出股票收入（成交）总额 5,093,231,418.67
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 309,238,000.00 5.61
3 金融债券 0 0.00
其中：政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 可转债 0 0.00
7 其他 0 0.00
8 合计 309,238,000.00 5.61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0801106 08央行票据106 2,000,000 193,440,000.00 3.51
2 0801092 08央行票据92 1,000,000 96,440,000.00 1.75
3 0801108 08央行票据108 200,000 19,358,000.00 0.35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 580024 宝钢CWB1 2,000,000 2,928,000.00 0.05
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,351,123.85
2 应收证券清算款 188,333,355.12
3 应收股利 1,821,619.42
4 应收利息 10,150,881.03
5 应收申购款 2,517,816.61
6 其他应收款 0
7 待摊费用 0
8 其他 0
9 合计 206,174,796.03
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额比
例
163,272
33,569.46
220,066,685.59 4.02% 5,260,886,489.52 95.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
1,566,136.14 0.03%
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年03月21日）基金份额总额 6,217,055,191.10
报告期期初基金份额总额 6,217,055,191.10
报告期期间基金总申购份额 52,911,337.61
报告期期间基金总赎回份额 -789,013,353.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
报告期期末基金份额总额 5,480,953,175.11
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基
金管理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，我公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券
投资基金基金合同争议案件仲裁通知》 ，一位南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人
就该基金2007年度的基金分红问题， 对我公司提出了仲裁申请， 争议标的总额为人民币68628.01
元（计算至2009年6月2日） ，该会已受理上述仲裁申请。目前该案件正在审理中。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
华泰证券股份
有限公司
1 2,540,931,761.14 23.68% 2,159,773.75 24.05%
中国国际金融
有限公司
1
383,870,652.56 3.58% 311,897.84 3.47%
第一创业证券
有限责任公司
1 0 0 0 0
国金证券股份
有限公司
1 1,691,236,351.80 15.76% 1,437,538.85 16.01%
申银万国证券
股份有限公司
1 2,604,459,467.29 24.27% 2,213,776.62 24.66%
兴业证券股份
有限公司
1 2,340,245,486.84 21.81% 1,901,466.88 21.18%
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,057,626,477.61 9.86% 859,331.45 9.57%
银泰证券有限
责任公司
1
111,559,479.16 1.04% 94,825.48 1.06%
10.7.2债券及权证交易情况
金额单位：人民币元
债券交易 权证交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
备
注
华泰证券股份有
限公司
1
1,583,947.30 100.00% 0 0
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
中国国际金融有
限公司
1 0 0 0 0
第一创业证券有
限责任公司
1 0 0 0 0
国金证券股份有
限公司
1 0 0 0 0
申银万国证券股
份有限公司
1 0 0 0 0
兴业证券股份有
限公司
1 0 0 0 0
国泰君安证券股
份有限公司
1 0 0 0 0
银泰证券有限责
任公司
1 0 0 0 0
10.7.3债券回购交易情况
注：无
10.7.4本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：银泰证券有限责任公司（上海） 。
10.7.5交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研
究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交
易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及
就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资
讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证
券投资基金增加华宝证券为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-06-24
2
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证
券投资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-06-24
3
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证
券投资基金增加青岛银行为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-06-18 南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
4
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证
券投资基金增加临商银行为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-06-18
5
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
兴业银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-06-10
6
南方基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发
展银行网银渠道推出基金定投业务及参与基金
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2009-06-08
7
南方基金管理有限公司关于旗下基金获配龙元
建设（600491）非公开发行A股的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-06-04
8
南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个
人网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-03-31
9
关于南方盛元红利基金可接受投资者修改分红
方式的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-03-19
10
关于南方盛元红利基金转为开放式基金运作方
式暨开始办理日常申购赎回业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-03-18
11
关于南方盛元红利基金开通定投和转换业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-03-18
12
南方基金关于开通基金手机交易和查询业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-03-06
13
南方基金关于网上交易开通招商银行卡定投业
务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-02-19
14
南方基金管理有限公司关于旗下部分证券投资
基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-02-19
15
南方基金关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-02-10
16
南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-02-10
17
南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估
值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009-01-06
§11
影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
5、2009年8月2日， 本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行执行董事。
南方盛元红利股票型证券投资基金 2009年半年度报告
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《南方盛元红利股票型证券投资基金基金合同》 。
2、 《南方盛元红利股票型证券投资基金托管协议》 。
3、南方盛元红利股票型证券投资基金2009年半年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
