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泰达 荷银行业精 选证券投资 基金
2 0 0 9 年半 年度报告摘 要
200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
基金管理 人 ： 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管 人 ： 中国银行股份有限公司
送出日期 ： 2 0 0 9 年 8 月 2 5 日2
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存在虚 假记载、 误导性陈述或重大 遗
漏， 并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别 及连带责 任。 本半年度报告已经 全部 独
立董事签字同意，并 由董事长 签发。
基金托管人中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规定， 于 2009 年 8 月 20 日复核了 本
报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保 证
复核内容不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的原则管理和 运用基金 资产， 但 不保证基金一 定
盈利。
基金的过往业绩并不 代表其未 来表现。 投 资有风险， 投 资者在作出投资决策 前应仔细 阅
读本基金的招募说明 书及其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半年度 报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告 正
文。
本报告财务资料未经 审计 。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。3
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
2.2 基金产品 说明
2.3 基金管理 人和基金托管人
2.4 信息披露 方式
§3 主要财务 指标和基金净值表 现
基金简称
泰达荷银精选股票
交易代码 162204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 7 月 9 日
报告期末基金份额总额 1, 369, 746, 796. 64 份
投资目标 追求资 本的 长期 持 续增 值 ，为 投资 者 寻求 高
于业绩比较基准的投 资回报。
投资策略
全面引进荷兰银行的 投资管理 流程， 采用 “自
上而下 ” 资产配置和行业类别 与行业配 置，
“自下而上 ” 精选股票的投资策略 , 主要投 资
于具有国际、国内竞 争力比较 优势和长 期增
值潜力的行业和企业 的股票。
业绩比较基准 70％× 新华富时中国 A600 指数+30% ×中国国
债指数
风险收益特征 本基金 在证 券投 资 基金 中 属于 风险 较 高的 基
金品种
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达荷 银 基 金管 理 有限
公司
中国银行股份有限公 司
信息披露负责人
姓名 邢颖 宁敏
联系电话 010－ 66577725 010－ 66594977
电子邮箱 irm@aateda.com tgxxpl@bank-of-chin a.com
客户服务 电话 400-698-8888 95566
传真 010－ 66577666 010－ 66594942
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://
www.aateda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、 基 金托管 人
的住所4
3.1 主要 会计数据 和 财务指标
金额单位 ：人民币元
注 ： 1. 本期已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其 他收入 （ 不含公允价值变动收 益 ）
扣除相关费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期公允 价值变动 收益
2. 所述基金业绩指标不 包括基金 份额持有 人认购或 交易基金 的各项费 用， 计入费用后实际 收
益水平要低于所列数 字
3.2 基金净值 表现
3.2. 1 基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准收 益率的比较 ：
注： 本基金业绩比较基准： 70％ × 新华富时中国 A600 ＋ 30%×中国国债指数。 新华富时中 国
A600 指数是新华富时指数 公司编制 的包含上 海、深圳 两个证券 交易所总 市值最大 的 600 只
股票并以流通股本加 权的股票 指数， 具 有良好的市场代表性。 中 国国债指数是中央国 债登 记
结算有限责任公司推 出的中国 国债总指 数， 该指数基于全市场角度编制 的指数， 价 格选取 上
更侧重于全国银行间 债券市场 ，选样广 泛，全面 而细致反 映债券市 场变动。
3. 1. 1 3. 1. 1 3. 1. 1 3. 1. 1 期间 数据和 指标 报 告 期 （ 报 告 期 （ 报 告 期 （ 报 告 期 （ 200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1
日 至 日 至 日 至 日 至 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月
3 0 3 0 3 0 3 0 日） 日） 日） 日）
本期已实现收益 559, 980, 671. 81
本期利润 1, 822, 445, 602. 42
加权平均基金份额本 期利润 1. 5364
本期基金份额净值增 长率 54. 0 8%
3. 1. 2 3. 1. 2 3. 1. 2 3. 1. 2 期末 数据和 指标 报 告 期 （ 报 告 期 （ 报 告 期 （ 报 告 期 （ 200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1
日 至 日 至 日 至 日 至 20 0 9 20 0 9 20 0 9 20 0 9 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月
3 0 3 0 3 0 3 0 日） 日） 日） 日）
期末可供分配基金份 额利润 2. 1883
期末基金资产净值 5, 930, 388, 625. 39
期末基金份额净值 4. 3296
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1 2 . 1 5 % 1 . 1 3 % 8 . 7 4 % 0 . 8 0 % 3 . 4 1 % 0 . 3 3 %
过去三 个月 2 2 . 2 9 % 1 . 4 7 % 1 6 . 0 9 % 1 . 0 8 % 6 . 2 0 % 0 . 3 9 %
过去六 个月 5 4 . 0 8 % 1 . 6 6 % 4 5 . 9 8 % 1 . 4 0 % 8 . 1 0 % 0 . 2 6 %
过去一年 2 2 . 9 9 % 1 . 7 2 % 1 5 . 6 9 % 1 . 7 7 % 7 . 3 0 % - 0 . 0 5 %
过去三年 1 6 7 . 8 1 % 1 . 9 4 % 9 0 . 7 4 % 1 . 6 9 % 7 7 . 0 7 % 0 . 2 5 %
自 基 金 合 同 生
效起至今
3 7 2 . 7 1 % 1 . 6 6 % 1 2 9 . 7 7 % 1 . 4 5 % 2 4 2 . 9 4 % 0 . 2 1 %5
3.2. 2 自 基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较
基准收益 率变动的比较：
泰达荷银行业精选基 金累计份 额净值增 长率及与 同期业绩 比较基准 收益率的 历史走势 对比
图
（ 2004 年 7 月 9 日至 2009 年 6 月 30 日）
- 3 0 . 0 %
7 0 . 0 %
1 7 0 . 0 %
2 7 0 . 0 %
3 7 0 . 0 %
4 7 0 . 0 %
5 7 0 . 0 %
0 7 - 0 9 - 0 4
1 0 - 0 9 - 0 4
0 1 - 0 9 - 0 5
0 4 - 0 9 - 0 5
0 7 - 0 9 - 0 5
1 0 - 0 9 - 0 5
0 1 - 0 9 - 0 6
0 4 - 0 9 - 0 6
0 7 - 0 9 - 0 6
1 0 - 0 9 - 0 6
0 1 - 0 9 - 0 7
0 4 - 0 9 - 0 7
0 7 - 0 9 - 0 7
1 0 - 0 9 - 0 7
0 1 - 0 9 - 0 8
0 4 - 0 9 - 0 8
0 7 - 0 9 - 0 8
1 0 - 0 9 - 0 8
0 1 - 0 9 - 0 9
0 4 - 0 9 - 0 9
荷 银 精 选 业 绩 比 较 基 准
注： 按 基金合同规定， 本基金自基金合同生效起六个 月内为建 仓期，在 建仓期结束时 及
截止报告期末本基金 的各项投 资比例已 达到基金 合同第十 四条（三 ）投资范 围、 （ 四）投资
组合中规定的各项比 例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1. 1 基金管理 人及其管理基金的 经验
泰达荷银 基金 管理 有限 公司 经中 国证 监会 证监 基金 字 [2002]37 号文批准 成立 。目 前本
公司股东及持股比例 分别为： 北方国际 信托股份 有限公司 ： 51%；荷银投资管理（亚 洲）有
限公司 : 49%。公司注册资本 为 1.8 亿元人民币。6
报告期末公司旗下管 理 11 只开放式基金，分别 为泰达荷 银价值优 化型成长 类行业证 券
投资基金、 泰 达荷银价值优化型周 期类行业 证券投资 基金、 泰 达荷银价值优化型稳定 类行 业
证券投资基金、泰达 荷银行业 精选证券 投资基金 、泰达荷 银风险预 算混合型 证券投资 基金、
泰达荷银货币市场基 金、 泰达荷银效率优选混合型证 券投资基 金、 泰达荷银首选企业股票 型
证券投资基金、 泰达荷银市值优选股票型证 券投资基 金、 泰达荷银集利债券型证券投 资基 金
以及泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金。
4.1. 2 基金经理 简介
注：证券从业的含义遵从 行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
本报告期内，本基金 管理人严 格遵守《 证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金合同和其
他有关法律法规的规 定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投 资组合、 证
券交易行为、 信 息披露等符合有关法 律法规、行 业监管规则和基金合同 等规定，本 基金没 有
发生重大违法违规行 为， 没 有运用基金财产进行 内幕交易 和操纵市 场行为以 及进行有 损基 金
投资人利益的关联交 易，整体运作合法、 合规。 本基金将继续一如既往地本着 诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和 运用基金 财产， 在 规范基金运作和严格控 制投资风 险的前提 下， 努力 为
基金份额持有人谋求 最大利益 。
4. 3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3. 1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人建立了 公平交易 制度和流 程，并严 格执行制 度的规定 。在投资 管理活动
中， 本 基金管理人公平对待 不同投资 组合， 确保各投资组合在获得投资 信息、投 资建议和 投
资决策方面享有平等 机会； 严 格执行投资管理职能和 交易执行 职能的隔 离； 在交易环节实 行
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘青山 本基金基
金 经 理 ，
公司副总
经理兼投
资总监
2004-7-9 - 12 中国籍，硕士学位， 1997
年加入华夏证券基金 管理
部，参与华夏基金管 理有
限公司的筹建，先后 在研
究部和投资管理部从 事行
业研究及投资管理工 作，
并分别担任业务经理 和高
级经理。 2001 年加入湘财
证券有限责任公司， 参与
筹建泰达荷银基金管 理有
限公司并工作至今。7
集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可 稽核、可 持续； 交易部运用交易系统 中
设置的公平交易功能 并按照时 间优先、 价 格优先的原则严格执 行所有指 令， 未发生任何利 益
输送的情况。
4.3. 2 本投资组 合与其他投资风格 相似的投资组合之间 的业绩比较
2009 年上半年，本基金与 公司管理 的其他投 资组合不 具有相似 的投资风 格。
4.3. 3 异常交易 行为的专项说明
本基金管理人建立了 对异常交 易的控制 制度， 在本报告期内未发生因异常交 易而受到 监
管机构处罚的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的 说明
截至报告期末，本基金份额净值 为 4.3296 元， 本报告期份额净值增 长率 为 54.08% ， 同
期业绩比较基准增长 率 为 45.98% 。
上半年市场呈单边大 幅反弹的 走势， 在 流动性的驱动下， 增量资金大幅流入与政府基 建
投资相关的投资品行 业，以及新能源等主题性板块。 3 月份后随着对经济复 苏的预期 逐渐 明
确， 与经济相关性较高的金融、地产、煤炭的行业大幅上涨。而医药、基建、 商业等传统 意
义上的稳定类行业表 现较差， 说明市场 的风险偏 好已经大 幅提高。
本基金立足于自上而 下的分析 框架， 坚 持从基本面选择投资 标的， 并高度重视风险控 制 。
针对宏观经济和股票 市场所发 生的变化， 本基金在年初迅速提高了仓位， 并将资产配置到 机
械、 水泥、 煤炭等经济敏感型行业， 3 月份后大幅增持了金 融和地产 行业， 相 应降低了基 建 、
医药等行业的配置， 总体上说 本基金上 半年基本 上捕捉到 了主要的 投资机会 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望下半年，全 球经济逐步走出低谷，企业业绩逐步恢复，投资者信心不断加强；另 一
方面市场经过上半年 大幅上扬， 估值水平已处于偏高位置， 同时面临流动性收缩的压力 预 期 。
因此下 半年 行情 深 入的 关 键在 于企 业 经济 恢 复能 否超 出 时常 预 期以 及流 动 性收 缩 力度 是否
低于市场预期，或者 这两个因 素的一个 综合反应 。
但是， 无论怎样， 基 于对中国房地产销量创 新高，可售面积持续下降的现实，本基金 预
期下半年房地产投资 新开工面 积将较快 恢复，从 而拉动房 地产投资 产业链的 行业景气 回升。
因此本基金下半年将 重点配置 与房地产 投资相关 的行业， 并根据市场变化捕捉可能存 在的 机
会，为持有人创造稳 定、可持 续回报。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管 理委员会 2008 年9月12 日发布的 [2008] 38号文 《关于进一步规范 证8
券投资基金估值业务 的指导意 见》 的相关规定， 本公司成立长期停牌股票等 没有市价 的投 资
品种估值委员会， 成 员由主管基金运营的 副总经理、 督 察长、 投资总监、 基 金经理及研究 部 、
交易部、监察稽核部 、金融工 程部、风 险管理部 、基金运 营部的相 关人员组 成。职责 分工、
专业胜任能力和相关 工作经历 具体如下 ：
主管基金运营的副总 经理担任 估值委员 会主任，督察长、投资总监担任 副主任。主要 负
责估值委员会的组织 、管理工 作，并对 涉及估值 委员会的 重大事项 做出决策 。
基金经理 :基金经理 参与 估值 委员 会的 日常 工作 ，主 要对 长期 停牌 股票 行业 类别 和重估
方法提出建议。 参与估值的基金经理具有上 市公司研 究和估值、 基金投资等方面较为丰富 的
经验，熟悉相关法律 法规和估 值方法。
研究部负责人及行业 研究员：负 责长期停牌股票等没 有市价的 投资品种 所属行业 的专 业
研究， 参与长期停牌股票行业类别和 重估方法 的确定。他 们具有多年的行业研究 经验，能 够
较好的对行业发展趋 势做出判 断，熟悉 相关法律 法规和估 值方法。
交易部负责人：参与估值委员会的日 常工作，主要对长期停牌 股票的行 业类别和 重估 方
法提出建议。 该成员具有多年的股票交易经 验， 能够较好的对市场的波动及 发展趋势 作出 判
断，熟悉相关的法律 法规和估 值方法。
监察稽核 部负 责人 :负责对有 关估 值政 策、 估值 流程 和程 序、 估值 方法 等相 关事 项的合
法合规性进行审核和 监督， 发 现问题及时要求整改。 该 成员具有一定的会计 核算估值 知识 和
经验，熟知与估值政 策相关的 各项法律 法规，了 解估值原 则和估值 方法。
金融工程 部负 责人 ：负 责估 值相 关数 值的 处理 和计 算， 确定 行业 指数 ，计 算估 值价 格，
参与确定估值方法。 该成员在 金融工程 工作方面 具有较为 丰富的经 验 , 具备应用多种估值模
型的专业能力，熟悉 相关法律 法规和估 值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数 值的处理 和计算，复核由金融工程 部提供的 行业 指
数和估值价格。该成 员在基金 的风险控 制与绩效 评估工作 方面具有 较为丰富 的经验 ,熟悉相
关法律法规和估值方 法。
基金运营部负责人 :参与长期停牌股票估 值方法的 确定，并 与相关托管行进行核对 确认 ，
如有不符合的情况出 现， 立即向估值委员会反映情况，并 提出合理的调整建议。该 成员具 备
多年基金从业经验， 在基金核 算与估值 方面掌握 了丰富的 知识和经 验 , 熟悉基金估值法律法
规、政策和估值方法 。
基金经理参与估值委 员会对相 关停牌股 票估值的 讨论，发表相关意见和建 议，但涉及 停
牌股票的基金经理不 参与最终 的投票表 决。9
本公司参与估值流程 各方之间 没有存在 任何重大 利益冲突 。
本公司现没有进行任 何定价服 务的签约 。
4. 7 管理 人对报 告期 内基金 利润分 配情况 的说明
根据本基金合同及基 金实际运 作的情况 ，本基金 于本报告 期未进行 利润分配 。
§5 托管人报 告
5. 1 报告 期内本 基金 托管人 遵规守 信情况 声明
本报告期内，中国银行 股份有限 公司（以下 称 “ 本托管人 ” ）在对泰达荷银行业 精选证 券
投资基金（以下称“ 本基金 ” ） 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律
法规、 基金合同和托管协议的有关规 定， 不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽 职
尽责地履行了应尽的 义务。
5. 2 托管 人对报 告期 内本基 金投资 运作遵 规守信 、净值 计算 、利润 分配等 情况的 说明
本报告期内，本托管人根据《证券投 资基金法》及其他 有关法律 法规、基金合同 和托 管
协议的规定， 对 本基金管理人的投资 运作进行 了必要的 监督， 对基金资产净值的计算、基 金
份额申购赎回价格的 计算以及 基金费用 开支等方 面进行了 认真地复 核， 未 发现本基金管理 人
存在损害基金份额持 有人利益 的行为。
5. 3 托管 人对本 半年 度报告 中财务 信息等 内容的 真实、 准确 和完整 发表意 见
本半年度报告中的财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会 计报告、投资组 合报 告
等 数 据 核 对 无 误 。 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金融工具风险管理 ” 部分未在托管人复核 范围 内 。 ）1 0
§6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6. 1 资产负债 表
会计主体：泰达荷银行业精选证券投资基金
报告截止日：2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 资 资 资 产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年 年 年 年 0 6 0 6 0 6 0 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
资 资 资 资 产： 产： 产： 产：
银行存款 529, 160, 948. 04 351, 457, 208. 98
结算备付金 10, 163, 161. 57 2, 813, 654. 18
存出保证金 6, 753, 484. 02 1, 438, 473. 85
交易性金融资产 5, 507, 434, 456. 82 2, 663, 936, 403. 56
其中：股票投资 5, 507, 434, 456. 82 2, 151, 823, 703. 56
基金投资 － －
债券投资 － 512, 1 1 2, 700. 00
资产支持证
券投资
－ －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 1 19, 666. 95 15, 226, 884. 521 1
应收股利 971, 983. 31 －
应收申购款 10, 776, 201. 77 10, 066, 052. 65
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 6, 065, 379, 902. 48 3, 044, 938, 677. 74
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年 年 年 年 0 6 0 6 0 6 0 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
负 负 负 负 债： 债： 债： 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产
款
－ －
应付证券清算款 108, 138, 477. 25 28, 692, 455. 22
应付赎回款 9, 544, 888. 73 463, 075. 68
应付管理人报酬 6, 457, 686. 72 3, 841, 383. 19
应付托管费 1, 076, 281. 14 640, 230. 52
应付销售服务费 － －
应付交易费用 8, 300, 964. 30 2, 1 1 5, 537. 70
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －1 2
递延所得税负债 － －
其他负债 1, 472, 978. 95 1, 661, 063. 78
负债合计 134, 991, 277. 09 37, 413, 746. 09
所有者权益： 所有者权益： 所有者权益： 所有者权益：
实收基金 1, 369, 746, 796. 64 1, 070, 289, 166. 65
未分配利润 4, 560, 641, 828. 75 1, 937, 235, 765. 00
所有者权益合计 5, 930, 388, 625. 39 3, 007, 524, 931. 65
负债和所有者权益
总计
6, 065, 379, 902. 48 3, 044, 938, 677. 74
注：报告截止日 2009 年 06 月 30 日，基金份额净值 4. 3296 元，基金份
额总额 1, 369, 746, 796. 64 份。
6.2 利润表
会计主体：泰达荷银行业精选证券投资基金
本报告期 ： 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 单 位 ：
人民币元
项 项 项 项 目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 至 日 至 日 至 日 至
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9 年 年 年 年 6 月 月 月 月 3 3 3 3 0 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 至 日 至 日 至 日 至
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
一、收入 一、收入 一、收入 一、收入 1, 890, 505, 953. 92 - 2, 174, 027, 715. 51
1 . 利息收入 3, 512, 794. 15 9, 919, 622. 21
其中：存款利息收入 2, 496, 408. 42 3, 814, 462. 94
债券利息收入 1, 016, 385. 73 6, 105, 159. 271 3
资产支持证券利息
收入
－ －
买入返售金融资产
收入
－ －
其他利息收入 － －
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填列 ） 623, 340, 168. 37 - 929, 288, 095. 01
其中：股票投资收益 562, 939, 532. 36 - 929, 635, 627. 16
基金投资收益 － －
债券投资收益 29, 194, 655. 70 656, 156. 22
资产支持证券投资
收益
－ －
衍生工具收益 － - 1 1, 102, 343. 45
股利收益 31, 205, 980. 31 10, 793, 719. 38
3 . 公允价值变动收益 （ 损失
以“ - ” 号填列）
1, 262, 464, 930. 61 - 1, 256, 074, 199. 1 1
4 . 汇兑收益（损失以“ －” 号
填列）
－ －
5 . 其他收入 （ 损失以 “ - ” 号填
列）
1, 188, 060. 79 1, 414, 956. 40
二、费用（以 二、费用（以 二、费用（以 二、费用（以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号填列） 号填列） 号填列） 号填列） - 68, 060, 351. 50 - 1 14, 915, 754. 06
1 ．管理人报酬 - 31, 156, 325. 43 - 40, 345, 461. 86
2 ．托管费 - 5, 192, 720. 95 - 6, 724, 243. 711 4
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：泰达荷银行业精选证券投资基金
本报告期： 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
3 ．销售服务费 － －
4 ．交易费用 - 31, 478, 674. 51 - 67, 609, 839. 91
5 ．利息支出 - 13, 928. 22 －
其中： 卖 出回购金融资产 支
出
- 13, 928. 22 －
6 ．其他费用 - 218, 702. 39 - 236, 208. 58
三、 利润总额 （亏损总额 三、 利润总额 （亏损总额 三、 利润总额 （亏损总额 三、 利润总额 （亏损总额 以 以 以 以
“ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号填列） 号填列） 号填列） 号填列）
1, 822, 445, 602. 42 - 2, 288, 943, 469. 57
所得税费用（以“ - ” 号 填 列 ） － －
四、净利润（净亏损以 四、净利润（净亏损以 四、净利润（净亏损以 四、净利润（净亏损以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ”
号填列） 号填列） 号填列） 号填列）
1, 822, 445, 602. 42 - 2, 288, 943, 469. 57
项目
本期
2009 2009 2009 2009 年 1 1 1 1 月 1 1 1 1 日 至 2009 2009 2009 2009 年 6 6 6 6 月 30 30 30 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一 、 期 初
所 有 者 权
益 （ 基 金
净值）
1, 070, 289, 166. 65 1, 937, 235, 765. 00 3, 007, 524, 931. 65
二 、 本 期
经 营 活 动
产 生 的 基
金 净 值 变
动 数 （ 本
－ 1, 822, 445, 602. 42 1, 822, 445, 602. 421 5
期利润）
三 、 本 期
基 金 份 额
交 易 产 生
的 基 金 净
值变动数
（ 净 值 减
少 以 “ - ”
号填列）
299, 457, 629. 99 800, 960, 461. 33 1, 100, 418, 091. 32
其 中 ： 1.
基 金 申 购
款
749, 453, 955. 31 2, 020, 850, 460. 22 2, 770, 304, 415. 53
2.
基 金 赎 回
款 （ 以 “-”
号填列）
- 449, 996, 325. 32 - 1, 219, 889, 998. 89 - 1, 669, 886, 324. 21
四 、 本 期
向 基 金 份
额 持 有 人
分 配 利 润
产 生 的 基
金 净 值 变
动 （ 净 值
减 少 以
“-” 号填
列）
－ － －
五 、 期 末
所 有 者 权
益 （ 基 金
净值）
1, 369, 746, 796. 64 4, 560, 641, 828. 75 5, 930, 388, 625. 39
项目
上年度可 比期间
2008 2008 2008 2008 年 6 6 6 6 月 1 1 1 1 日 至 2008 2008 2008 2008 年 6 6 6 6 月 30 30 30 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一 、 期 初
所 有 者 权
益 （ 基 金
净值）
1, 245, 825, 998. 27 5, 703, 021, 334. 52 6, 948, 847, 332. 79
二 、 本 期
经 营 活 动
产 生 的 基
金 净 值 变
动 数 （ 本
期利润）
－ - 2, 288, 943, 469. 57 - 2, 288, 943, 469. 57
三 、 本 期 - 133, 573, 929. 85 - 495, 763, 359. 55 - 629, 337, 289. 401 6
泰达荷银行业精选证 券投资基 金 ( 以下简称 “ 本基金 ” ， 原湘财荷银行业精选证券投资 基
金) 经中国证券监督管理 委员会 ( 以下简称 “中国证监会 ” ) 证监基金字 [ 2 0 0 4 ] 第 5 8 号《 关于
同意 湘财荷银行业精选 证券投资基金设立的 批复》 核 准， 由 基金发起人湘财荷银 基金管理 有
限公司 ( 于 2 0 0 6 年 4 月 2 7 日更名为泰达荷银基 金管理有 限公司 ) 依照 《中华人民共和国证 券
投资基金法》和 《 湘财荷银行业精选 证券投资基金基金合 同》 负责 公开募集 。 本基金为契 约
型开放式，存 续期限不定，首 次设立募集 不包括认购资金利息 共募集 2 , 0 1 6 , 3 7 2 , 8 7 8 . 7 5 元，
业经普 华永 道中 天 会计 师 事务 所有 限 公司 普 华永 道 中天 验字 ( 2 0 0 4 ) 第 1 0 8 号验资 报告 予以
验证。 经 向中国证监会备案 ， 《湘财荷银行业精选 证券投资基金基金合 同》于 2 0 0 4 年 7 月 9
日 正式 生效 ， 基金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2 , 0 1 7 , 0 3 4 , 1 7 3 . 3 0 份基金份 额 ，其中认购
资金利息折合 6 6 1 , 2 9 4 . 5 5 份基金份额 。 本基金的基金管理人为 泰达荷银 基金管理有限公司 ，
基金托管人为 中国银行股份 有限公司 ( 以下简称 “中国银行 ”) 。
6.4 报表附注
6.4. 1 基金基本 情况
基 金 份 额
交 易 产 生
的 基 金 净
值变动数
（ 净 值 减
少 以 “ - ”
号填列）
其 中 ： 1.
基 金 申 购
款
234, 755, 188. 02 827, 147, 629. 73 1, 061, 902, 817. 75
2.
基 金 赎 回
款 （ 以 “-”
号填列）
- 368, 329, 1 17. 87 - 1, 322, 910, 989. 28 - 1, 691, 240, 107. 15
四 、 本 期
向 基 金 份
额 持 有 人
分 配 利 润
产 生 的 基
金 净 值 变
动 （ 净 值
减 少 以
“-” 号填
列）
－ - 1 15, 202, 725. 19 - 1 15, 202, 725. 19
五 、 期 末
所 有 者 权
益 （ 基 金
净值）
1, 1 1 2, 252, 068. 42 2, 803, 1 1 1, 780. 21 3, 915, 363, 848. 631 7
2 0 0 6 年 6 月 6 日，经基 金管 理人 董事 会批 准、 报中 国证 监会 同意， 《 湘财荷银 行业精
选证券投资基金基金合 同》 改为《 泰达荷银行业精选 证券投资基金基金合 同 》 ， 本基金更名
为泰达荷银行业精选 证券投资基金 。
根 据 《中华人民共和国证券 投资基金 法 》 和 《泰达荷银行业精选证券投 资基金基 金合 同 》
的有关规定， 本 基金的投资范围为国 内依法公 开发行、上 市的股票、 债 券及中国证监会批 准
的允许基金投资的其 他金融工 具。 股票投 资比例为基金资产净 值的 6 0 - 9 5 % ，债券投资比例
为基 金 资产 净 值 的 0 - 3 5 % ，现 金 投资 比 例 为 基 金 资 产净 值 的 5 % - 3 0 % 。 《 证 券 投 资 基 金 法 》
实施后，在相关法规 允许的前 提下，股 票投资范 围最高可 以达到基 金资产净 值的 1 0 0 % 。本
基金的业绩比较基准 为： 7 0 % × 新华富时中国 A 6 0 0 指数 + 3 0 % ×中国国债指数。
本财务报表由本基金 的基金管 理人泰达 荷银基金 管理有限 公司 于 2 0 0 9 年 8 月 2 5 日批
准报出。
6.4. 2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按 照财政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日颁布的 《 企业会计准则－基本 准则 》
和 3 8 项具体会计准则、其后颁 布的企业 会计准则 应用指南、企 业会计准 则解释以 及其他 相
关规定 ( 以下合称 “ 企业会计准则 ” ) 、中国证监会基金部 通知 [ 2 0 0 9 ] 4 号关于发布《证券投
资基金信息披 露 X B R L 模板第 3 号< 年度报告和半年度报 告 > ( 试行 ) 》 等 问题的通知、 中 国 证
券业协会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日颁布的《证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、 《 泰达荷银行业
精选证券投资基金 基金合同》 和中国证监会允许的如财务 报表附注 所列示的 基金行业 实务 操
作的有关规定编制。
6.4. 3 遵循企业 会计准则及其他有 关规定的声明
本 基金 2 0 0 9 年度财务报表符合企 业会计准 则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2 0 0 9
年 0 6 月 3 0 日的财务状况以 及 2 0 0 9 年度的经营成果和基 金净值变 动情况等 有关信息 。
6.4. 4 本报告期 所采用的会计政策 、 会计估计与最近一期年度 报告相一致的说 明
本报告期所采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年度报 告相一致 。
6.4. 5 会计政策 和会计估计变更以 及差错更正的说明
6.4. 5.1 会计政策 变更的说明
本报告期所采用的会 计政策与 最近一期 年度报告 相一致。
6.4. 5.2 会计估计 变更的说明
本报告期所采用的会 计估计变 更与最近 一期年度 报告相一 致。
6.4. 5.3 差错更正 的说明
本报告期内无重大会 计差错发 生。
6.4. 6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关于开放式证券投资基 金有关税 收问 题
的 通 知 》 、 财税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号《关于证券 投资基 金税 收政策 的通知》 、财税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号《关于1 8
股息红利个人所得税 有关政策 的通知》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 《 关于股权分置试点改革 有关税 收
政策问题的通知》 及其他相关 财税 法规和实务操作，主 要税项列 示如下：
（a ）以发行基金方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不征收 营业税。
( b ) 基金买卖股票、债券 的 差价收入暂 免征营业税 和企业所得税 。
( c) 对基金取得 的企业债券利息收入，由 发行债券 的企业在 向基金派 发利息时 代扣代 缴
2 0 % 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股 息、红利收入 ， 由上市 公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 5 0 % 计入个人应纳税所得 额， 依 照现行税法规定 即 2 0 %
代扣代缴个人所得税 ，暂不征收企业所得 税 。
( d ) 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日起基金卖出股票 按 0 . 1 % 的税率缴纳股票交易 印花税 ，买入股
票不征收股票交易印 花税。
( e ) 基金作为流通股股东 在股权分 置改革过 程中收到 由非流通 股股东支 付的股份、现 金
等对价暂免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4. 7 关联方关 系
6.4. 7.1 本报告期 存在控制关系或其他 重大利害关系的关 联方发生变化的情况
无。
6.4. 8 本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易
6.4. 8.1 通过关联 方交易单元进行的交 易
6.4. 8.1.1 股票交易
本基金在本报告期内 及上年度 可比期间 内均无通 过关联交 易单元进 行的股票 交易。
6.4. 8.1.2 权证交易
本基金在本报告期内 及上年度 可比期间 内均无通 过关联交 易单元进 行的权证 交易。
6.4. 8.1.3 应支付关 联方的佣金
本基金在本报告期内 及上年度 可比期间 内均无应 支付关联 方的佣金 。
6.4. 8.2 关联方报 酬
6.4. 8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
注 ： 支付基金管理人泰达 荷银基金 管理有限 公司的管 理人报酬 按前一日 基金资产 净 值 1 . 5 0 %
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日 基
金资产净值 X 1 . 5 0 % / 当年天数。
6.4. 8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 01 月 01 日至 2009
年 06 月 30 日
上年度可比期间
2008 年 01 月 01 日至 2008
年 06 月 30 日
当期应支付的管理费 31, 156, 325. 43 40, 345, 461. 86
其中：当期已支付 24, 698, 638. 71 35, 144, 354. 86
期末未支付 6, 457, 686. 72 5, 201, 107. 00
项目 本期 上年度可比期间1 9
注 : 支付基金 托管 人中 国银 行股 份有 限公 司的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0 . 2 5 % 的年费
率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 其 计算公式为：日 托管费＝前一日基金资 产净 值
X 0 . 2 5 % / 当年天数。
6.4. 8.3 与关联方 进行银行间同业市场 的债券 (含回购)交易
单位：人民币元
6.4. 8.4 各关联方 投资本基金的情况
6.4. 8.4.1 报告期内 基金管理人运用固有 资金投资本基金的 情况
本报告期内无基金管 理人运用 固有资金 投资本基 金的情况 （ 2008 年 度 无 ） 。
6.4. 8.4.2 报告期末 除基金管理人之外的 其他关联方投资本 基金的情况
本报告期末无除基金 管理人之 外的其他 关联方投 资本基金 的情况（ 2008 年 度 无 ） 。
6.4. 8.5 由关联方 保管的银行存款余额 及当期产生的利息 收入
单位：人民币元
2009 年 01 月 01 日至 2009
年 06 月 30 日
2008 年 01 月 01 日至 2008
年 06 月 30 日
当期应支付的托管费 5, 192, 720. 95 6, 724, 243. 71
其中：当期已支付 4, 1 1 6, 439. 81 5, 857, 392. 53
期末未支付 1, 076, 281. 14 866, 851. 18
本期
2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月 30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息
收入
交易金额
利息支
出
中国 银行 总行 4 9 , 7 4 3 , 1 2 8 . 7 7 3 0 8 , 1 6 1 , 5 0 5 . 8 8 － － 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 , 8 0 8 . 2 2
上年度可比期间
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 06 月 30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息
收入
交易金额
利息支
出
中银 国 际 证 券 有 限 责 任 公
司
4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 － － － － －
关联方
名称
本期
2009 年 01 月 01 日至 2009 年 06 月30
日
上年度可比期间
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 06
月 30 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
529, 160, 948. 04 2, 328, 792. 71 271, 638, 525. 03 3, 662, 041. 852 0
6.4. 8.6 本基金在 承销期内参与关联方 承销证券的情况
本报告期内本基金无 在承销期 内参与关 联方承销 证券的情 况（ 2008 年 度 无 ） 。
6.4. 9 期末（200 9 年 0 6 月 3 0 日）本基 金持有的流通受限 证券
6.4. 9.1 因认购新 发 /增发证券 而于期末持有的流通 受限证券
截至本报告期末，本 基金无因 认购新发 /增发证券而于期末持 有的流通 受限证券 。
6.4. 9.2 期末持有 的暂时停牌股票
截至本报告期末，本 基金未持 有暂时停 牌股票。
6.4. 9.3 期末债券 正回购交易中作为抵 押的债券
6.4. 9.3.1 银行间市 场债券正回购
截至本报告期末，本 基金从事 银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖出回购证券 款余额零 元。
6.4. 9.3.2 交易所市 场债券正回购
截至 本报告期末 ，基金 从事证券交易所债券 正回购交易形成的卖出 回购证券 款余额 零元。
6.4. 10 有助于理 解和分析会计报表需 要说明的其他事项
根据中国证券业协 会 2009 年 6 月 12 日发布的 《关于发布中证协 SAC 基金行业股票估 值
指数的通知》 ，泰达荷银基金管理有限公 司估值委 员会决定 自 2009 年 6 月 15 日起，对采用
指数收益法进行估值 的股票， 在 确定指数时应采用中 证 协 SAC 行业指数作为计算依 据， 不 再
采用上海证券交易所 和深圳证 券交易所 公开发布 的相应行 业指数作 为计算依 据。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位： 人 民币 元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 5, 507, 434, 456. 82 90. 80
其中：股票 5, 507, 434, 456. 82 90. 80
2 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -2 1
7.2 期末 按行业分 类的股票投资组合
金额单位：人民币元
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前十名股票投资明 细
金额单位：人民币元
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 539, 324, 109. 61 8. 89
6 其他资产 18, 621, 336. 05 0. 31
7 合计 6, 065, 379, 902. 48 100. 00
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 797, 291, 041. 41 13. 44
C 制造业 1, 880, 383, 890. 54 31. 72
C0 食品、饮料 127, 929, 798. 38 2. 16
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、 化 学、 塑 胶、 塑 料 16, 378, 624. 08 0. 28
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 642, 245, 336. 39 10. 83
C7 机械、设备、仪表 1, 040, 553, 435. 05 17. 55
C8 医药、生物制品 53, 276, 696. 64 0. 90
C99 其他制造业 － －
D 电力、 煤 气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 33, 949, 891. 36 0. 57
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 1, 838, 143, 816. 22 31. 00
J 房地产业 81 1, 365, 817. 29 13. 68
K 社会服务业 146, 300, 000. 00 2. 47
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 5, 507, 434, 456. 82 92. 87
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 9, 999, 856 494, 592, 877. 76 8. 34
2 600036 招商银行 14, 000, 000 313, 740, 000. 00 5. 29
3 000002 万 科Ａ 22, 999, 966 293, 249, 566. 50 4. 94
4 601628 中国人寿 9, 001, 150 247, 981, 682. 50 4. 182 2
注：投资者欲了解本报告 期末基金 投资的所 有股票明 细，应阅 读登载于 本公
司网站的半年度报告正 文 。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4. 1 累计买入 金额超出期初基金 资产净 值 2% 2% 2% 2% 或 前 20 20 20 20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
5 601 166 兴业银行 6, 500, 000 241, 215, 000. 00 4. 07
6 600000 浦发银行 9, 799, 938 225, 594, 572. 76 3. 80
7 600048 保利地产 7, 499, 890 209, 171, 932. 10 3. 53
8 600016 民生银行 25, 999, 960 205, 919, 683. 20 3. 47
9 000983 西山煤电 6, 772, 072 202, 484, 952. 80 3. 41
10 600348 国阳新能 5, 999, 909 182, 157, 237. 24 3. 07
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （ ％ ）
1 601318 中国平安 393, 715, 390. 22 13. 09
2 600036 招商银行 386, 547, 225. 13 12. 85
3 000002 万 科Ａ
340, 795, 746. 82 1 1. 33
4 600030 中信证券 330, 776, 444. 1 1 1 1. 00
5 600031 三一重工 330, 623, 653. 45 10. 99
6 601628 中国人寿 321, 363, 247. 41 10. 69
7 000157 中联重科 319, 122, 821. 98 10. 61
8 000983 西山煤电 270, 214, 622. 30 8. 98
9 600048 保利地产 263, 138, 002. 00 8. 75
10 000338 潍柴动力 237, 132, 544. 53 7. 88
11 601 1 1 1 中国国航 209, 567, 791. 86 6. 97
12 601699 潞安环能 207, 985, 397. 53 6. 92
13 600005 武钢股份 206, 460, 849. 52 6. 86
14 600547 山东黄金 205, 657, 722. 09 6. 84
15 600348 国阳新能 197, 878, 809. 82 6. 58
16 601 166 兴业银行 187, 420, 583. 95 6. 23
17 600000 浦发银行 176, 956, 337. 74 5. 88
18 600016 民生银行 175, 919, 368. 19 5. 85
19 000060 中金岭南 173, 725, 786. 74 5. 78
20 600739 辽宁成大 167, 369, 977. 69 5. 57
21 000001 深发展 A 158, 185, 798. 15 5. 26
22 600231 凌钢股份 155, 736, 737. 57 5. 18
23 601601 中国太保 151, 673, 957. 88 5. 04
24 600123 兰花科创 149, 812, 774. 46 4. 98
25 601666 平煤股份 145, 622, 800. 93 4. 84
26 600104 上海汽车 139, 404, 734. 62 4. 64
27 000069 华侨城Ａ 127, 763, 973. 98 4. 25
28 600808 马钢股份 121, 871, 000. 30 4. 052 3
7.4. 2 累计卖出 金额超出期初基金 资产净 值 2 或 前 2 0 名的股票 明细
金额单位：人民币元
29 002024 苏宁电器 121, 287, 677. 87 4. 03
30 000063 中兴通讯 1 15, 865, 602. 71 3. 85
31 600875 东方电气 109, 474, 338. 37 3. 64
32 000024 招商地产 109, 172, 925. 87 3. 63
33 000425 徐工科技 106, 125, 483. 86 3. 53
34 000528 柳 工 104, 096, 514. 78 3. 46
35 600519 贵州茅台 102, 558, 285. 52 3. 41
36 600153 建发股份 101, 990, 741. 24 3. 39
37 601808 中海油服 101, 471, 932. 50 3. 37
38 600015 华夏银行 99, 401, 622. 54 3. 31
39 600050 中国联通 98, 521, 587. 43 3. 28
40 000932 华菱钢铁 95, 268, 458. 49 3. 17
41 600029 南方航空 92, 196, 202. 05 3. 07
42 601899 紫金矿业 90, 608, 665. 68 3. 01
43 000825 太钢不锈 89, 725, 745. 47 2. 98
44 600383 金地集团 87, 648, 517. 1 1 2. 91
45 000792 盐湖钾肥 87, 417, 482. 97 2. 91
46 600309 烟台万华 86, 651, 41 1. 15 2. 88
47 600550 天威保变 85, 059, 194. 19 2. 83
48 600089 特变电工 80, 290, 337. 27 2. 67
49 600362 江西铜业 78, 91 1 , 264. 74 2. 62
50 000807 云铝股份 70, 533, 496. 85 2. 35
51 601866 中海集运 70, 045, 289. 79 2. 33
52 601006 大秦铁路 69, 326, 209. 82 2. 31
53 002123 荣信股份 69, 251, 327. 43 2. 30
54 002018 华星化工 68, 616, 095. 20 2. 28
55 600872 中炬高新 67, 088, 713. 47 2. 23
56 600600 青岛啤酒 66, 834, 569. 47 2. 22
57 601919 中国远洋 66, 693, 059. 70 2. 22
58 600221 海南航空 65, 494, 342. 98 2. 18
59 000800 一汽轿车 60, 968, 580. 49 2. 03
60 000543 皖能电力 60, 41 1 , 984. 71 2. 01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （ ％ ）
1 600030 中信证券 338, 773, 495. 16 1 1. 26
2 601699 潞安环能 259, 152, 770. 51 8. 62
3 601666 平煤股份
257, 809, 604. 30 8. 57
4 600089 特变电工 227, 71 1 , 127. 37 7. 572 4
5 000002 万 科Ａ 224, 590, 242. 14 7. 47
6 601 1 1 1 中国国航 197, 389, 759. 78 6. 56
7 600739 辽宁成大 196, 560, 227. 91 6. 54
8 000063 中兴通讯 196, 165, 455. 57 6. 52
9 601601 中国太保 184, 083, 483. 89 6. 12
10 600031 三一重工 183, 1 1 7, 901. 70 6. 09
11 600036 招商银行 177, 840, 841. 32 5. 91
12 000157 中联重科 163, 424, 569. 73 5. 43
13 600048 保利地产 160, 543, 275. 27 5. 34
14 000800 一汽轿车 152, 902, 446. 16 5. 08
15 600104 上海汽车 151, 915, 575. 51 5. 05
16 000983 西山煤电 151, 765, 815. 79 5. 05
17 600050 中国联通 139, 846, 052. 49 4. 65
18 002024 苏宁电器 139, 378, 490. 95 4. 63
19 600547 山东黄金 135, 809, 796. 88 4. 52
20 000792 盐湖钾肥 1 18, 410, 021. 22 3. 94
21 600519 贵州茅台 1 17, 581, 446. 07 3. 91
22 601390 中国中铁 1 17, 222, 463. 03 3. 90
23 601808 中海油服 1 16, 601, 595. 30 3. 88
24 600808 马钢股份 1 14, 255, 015. 1 1 3. 80
25 000060 中金岭南 1 12, 273, 162. 40 3. 73
26 601006 大秦铁路 1 10, 1 19, 239. 13 3. 66
27 600153 建发股份 106, 095, 578. 68 3. 53
28 600583 海油工程 105, 223, 261. 44 3. 50
29 601628 中国人寿 101, 130, 957. 67 3. 36
30 601318 中国平安 97, 553, 523. 17 3. 24
31 600015 华夏银行 97, 060, 939. 45 3. 23
32 000001 深发展 A 95, 741, 947. 40 3. 18
33 601 186 中国铁建 91, 604, 221. 90 3. 05
34 600362 江西铜业 90, 705, 751. 52 3. 02
35 601766 中国南车 89, 184, 949. 83 2. 97
36 600271 航天信息 86, 596, 793. 73 2. 88
37 600309 烟台万华 84, 306, 070. 99 2. 80
38 600029 南方航空 84, 253, 306. 56 2. 80
39 000338 潍柴动力 83, 190, 400. 63 2. 77
40 600550 天威保变 82, 956, 675. 75 2. 76
41 000401 冀东水泥 81, 501, 924. 05 2. 71
42 600391 成发科技 79, 487, 990. 63 2. 64
43 600348 国阳新能 78, 887, 495. 56 2. 62
44 000543 皖能电力 78, 726, 327. 06 2. 62
45 600005 武钢股份 77, 486, 299. 51 2. 582 5
7.4. 3 买入股票 的成本总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前五名债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
46 601866 中海集运 75, 528, 845. 63 2. 51
47 600449 赛马实业 75, 517, 768. 35 2. 51
48 000932 华菱钢铁 73, 877, 323. 89 2. 46
49 002018 华星化工 70, 897, 909. 61 2. 36
50 000898 鞍钢股份 70, 460, 601. 36 2. 34
51 000807 云铝股份 69, 804, 601. 15 2. 32
52 600143 金发科技 69, 563, 001. 53 2. 31
53 600872 中炬高新 66, 107, 948. 29 2. 20
54 601919 中国远洋 64, 074, 584. 53 2. 13
55 600415 小商品城 63, 660, 960. 44 2. 12
56 000069 华侨城Ａ 63, 154, 637. 76 2. 10
57 000024 招商地产 62, 498, 964. 03 2. 08
58 000651 格力电器 61, 151, 968. 59 2. 03
59 600428 中远航运 60, 486, 167. 10 2. 01
买入股票成本（成交）总额 1 1 , 298, 232, 463. 91
卖出股票收入（成交）总额 9. 795. 742. 121. 42
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 － －
7 其他 － －
8 合计 － －2 6
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合 报告附注
7.9. 3 其他资产 构成
单位：人民币元
7.9. 4 期末持有 的处于转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9. 5 期末前十 名股票中存在流通 受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9. 6 投资组合 报告附注的其他文 字描述部分
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
7.9.1 报告期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 未 出 现被 监 管 部门 立 案 调查
的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
序号 名称 金额
1 存出保证金 6, 753, 484. 02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 971, 983. 31
4 应收利息 1 19, 666. 95
5 应收申购款 10, 776, 201. 77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18, 621, 336. 05
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者2 7
8. 2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的 情况
§9 开放式基 金份额变动
单位：份
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
10.4 基金投资 策略的改变
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
81, 613 16, 783. 44 860, 808, 853. 35 62. 84% 508, 937, 943. 29 37. 16%
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
91, 714. 73 0. 00 67%
基金合同生效日（ 2004 年 7 月 9 日）基金份额总额 2, 017, 034, 173. 30
报告期期初基金份额总额 1, 070, 289, 166. 65
报告期期间基金总申购份额 749, 453, 955. 31
报告期期间基金总赎回份额
449, 996, 325. 32
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列 ）
-
报告期期末基金份额总额
1, 369, 746, 796. 64
报告期内本基金无基金份额持有人大会。
10.2 .1 本报告期内本基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2 .2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
本报告期内无涉及本基金管理人、 基金财产、 本 基金托管人、 基金托管业务的 诉
讼事项。
本报告期内本基金无投资策略的变化。2 8
10.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
10.7 基金租用 证券公司交易单元 的有关情况
金额单位：人民币元
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
本报告期内基金管理 人、基金 托管人及 其高级管 理人员没 有发生受 到监管部 门稽
查或处罚的任何情况。
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量
股票交 易 债券交 易 权证交 易 回购交 易 应支付 该券商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中
银
国
际
1
3, 161, 238, 023. 93 14. 99 - - - - - - 2, 687, 039. 45 15. 19
湘
财
证
券
2
1, 743, 647, 171. 31 8. 27 - - - - - - 1, 482, 082. 60 8. 38
中
金
公
司
1
1, 904, 974, 913. 66 9. 03 - - - - - - 1, 619, 222. 86 9. 15
东
方
证
券
1
1, 414, 164, 250. 25 6. 70 - - - - - - 1, 149, 023. 26 6. 50
南
京
证
券
1
- - - - - - - - - -
中
信
建
投
1
- - - - - - - - - -
银
河
1
1, 413, 705, 617. 73 6. 70 - - - - - - 1, 201, 640. 89 6. 792 9
注： 交易席位选择的标准 和程序
基金管理人负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营机构， 使 用其席位作为基金的专 用
交易席位，选择的标 准是：
（ 1 ）经营规范，有较完 备的内控 制度；
（ 2 ）具备基金运作所需 的高效、 安全的通 讯条件， 交易设施 符合证券 交易的需 要
（ 3 ）能为基金管理人提 供高质量 的研究咨 询服务。
10. 8 其他重大 事件
证
券
联
合
证
券
1
1, 717, 556, 583. 42 8. 14 5, 922, 847. 90 100. 00 - - - - 1, 459, 918. 54 8. 25
招
商
证
券
1
- - - - - - - - - -
申
银
万
国
1
4, 004, 277, 417. 69 18. 98 - - - - - - 3, 403, 608. 37 19. 24
国
泰
君
安
1
703, 318, 684. 66 3. 33 - - - - - - 597, 821. 10 3. 38
国
金
证
券
1
2, 321, 803, 043. 15 1 1. 01 - - - - - - 1, 886, 492. 05 10. 67
中
信
证
券
1
982, 343, 501. 24 4. 66 - - - - - - 798, 166. 66 4. 51
财
富
证
券
1
1, 726, 945, 378. 29 8. 19 - - - - - - 1, 403, 161. 42 7. 93
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期3 0
1
《泰达荷银基金管理 有限公司 关于增 加
齐鲁证券有限公司为 代销机构 的公告》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站
2009-3-20
2
《泰达荷银风险预算混 合型证券 投资 基
金 2008 年年度报告 》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站
2009-3-28
3
《泰达荷银基金管理 有限公司 关于降 低
基金最低赎回份额限 制的公告 》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站 2009-6-1
