融通通利系列证券投资基金之
融通债券投资基金2009年半年度报告
2009 年6月 30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
二〇〇九年八月二十五日
融通债券投资基金2009年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金
（以下简称“本基金”）2009 年半年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据《融通通利系列
证券投资基金基金合同》的规定，于 2009 年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年1 月1日起至 6 月30 日止。
融通债券投资基金2009年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..............................................................1
1.1 重要提示.....................................................................................................................................1
1.2 目录.............................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................4
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
§3
主要财务指标和基金净值表现...................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................5
§4
管理人报告 ..................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................8
§5
托管人报告 ..................................................................8
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................8
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........8
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .........................9
§6
半年度财务会计报告（未经审计）...............................................9
6.1 资产负债表..................................................................................................................................9
6.2 利润表.......................................................................................................................................10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................11
6.4 报表附注...................................................................................................................................12
§7
投资组合报告 ...............................................................21
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................21
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................22
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................22
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............22
§8
基金份额持有人信息 .........................................................23
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................23
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................23
§9
开放式基金份额变动 .........................................................23
§10
重大事件揭示 ..............................................................24
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................24
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................24
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................24 融通债券投资基金2009年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................24
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................24
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................24
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................25
10.8 其他重大事件.........................................................................................................................25
§11
备查文件目录 ..............................................................26
融通债券投资基金2009年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通债券投资基金
基金简称 融通债券
交易代码 161603（前端收费模式） 161653（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 9月30 日
报告期末基金份额总额 516,824,733.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 以组合优化为基本策略， 利用收益曲线模型和债券品种定价
模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中
短期投资机会。
业绩比较基准 银行间债券综合指数。
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行
姓名 吴冶平 蒋松云
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008838088
（0755）26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 孟立坤 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14 层融通基金管理有限公
司 融通债券投资基金2009年半年度报告
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北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行资产托管部
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 融通基金管理有限公司
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年1 月1 日-2009 年6月 30 日）
本期已实现收益 12,232,480.67
本期利润 -2,314,702.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0043
本期加权平均净值利润率 -0.37%
本期基金份额净值增长率 -0.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年1 月1 日-2009 年6月 30 日）
期末可供分配利润 58,781,093.01
期末可供分配基金份额利润 0.1137
期末基金资产净值 575,605,826.67
期末基金份额净值 1.114
3.1.3 累计期末指标 报告期（2009 年1 月1 日-2009 年6月 30 日）
基金份额累计净值增长率 49.87%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.27% 0.04% 0.15% 0.05% -0.42% -0.01%
过去三个月 0.09% 0.07% 0.70% 0.06% -0.61% 0.01%
过去六个月 -0.22% 0.12% 1.30% 0.08% -1.52% 0.04%
过去一年 7.08% 0.14% 8.29% 0.21% -1.21% -0.07%融通债券投资基金2009年半年度报告
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过去三年 23.17% 0.18% 13.07% 0.14% 10.10% 0.04%
自基金合同生效起至今 49.87% 0.21% 23.87% 0.12% 26.00% 0.09%
3.2.2 本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 2008-9-30
融通债券 业绩比较基准收益率
注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，至建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2009 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，
八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮
100 指数（LOF）基金、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票（LOF）
基金和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证 100 指数基金
和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票（LOF）基金由封闭式基金基金通宝
转型而来。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
乔羽夫 本基金的
基金经理、
融通易支
付货币基
2008年3月
31 日
- 5 经济学硕士。 2000年9月至2001
年 10 月，就职于深圳远永盛投
资有限责任公司， 从事证券交易
工作；2004 年 9 月至今，就职融通债券投资基金2009年半年度报告
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金基金经
理。
于融通基金管理有限公司， 先后
从事债券交易、 债券研究以及债
券投资等工作。2005 年通过基
金从业人员资格考试，2006 年
获得全国银行间同业拆借中心
交易员资格、 债券托管结算业务
资格。
注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工
作的时间来计算的。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利
系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资
组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009 年上半年，我国经济复苏迹象明显，经济领先指标中国制造业采购经理指数（PMI）连
续 4 个月运行在 50 以上，表明经济处于扩张期；固定资产投资、社会消费品零售总额增速等指标
持续高速增长；虽然出口仍没有见底回升迹象，但国内内需的启动，尤其是房屋、汽车销售量持
续放大回暖，带动了其相关产业链的复苏，也有望带动我国经济走出低谷。
09 年上半年债券市场走势主要分为两个阶段。第一阶段，经济的复苏以及信贷的过快增长使
债券市场投资者产生强烈的通涨预期，以基金公司为代表的交易型投资者集中减持长期限债券品
种，长端利率快速上行，收益率曲线“陡峭化” 。第二阶段，商业银行超额存款准备金率的不断下
降和股票市场 IPO 重启使银行间资金面由宽松趋于紧张。在回购利率、通胀预期的双重推动下，
债券收益率曲线进一步上移，由于短端利率上行更为明显，收益率曲线趋于“平坦化” 。
我们在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金上半年大幅减
持了长久期债券，以回避利率风险；配置了部分收益较高的信用债产品，高收益信用债在收益率
曲线“平坦化”中有一定的风险保护，另一方面，在经济向好企业利润回升的情况下，企业发行
的信用债利差也有望降低；在股票市场持续向好的情况下，配置了部分可转债品种，以提高基金
收益。 融通债券投资基金2009年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宽松的货币政策有力地支撑了经济复苏，但宽松的货币政策在经济向好的情况
下也可能会带来通货膨胀。在逐步确认经济回暖的同时，我们将密切关注通胀预期的变化趋势以
及货币政策转向的可能性对债券市场的影响。基金配置方面，我们在判断债券利率整体上行的市
场环境下，流动性较好的短期债券和高收益类信用债仍旧是我们关注和主要配置的投资品种。我
们也仍将继续关注可转债品种的投资价值。
我们将继续以勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益
最大化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同
组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方
式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事
件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清
算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估
值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金管理人已于 2009 年 3 月 18 日对本基金进行了 2008 年度收益分配，以 2008 年 12
月 31 日已实现的可分配收益为基准，每 10 份基金份额派发红利 1.000元。
2、根据《证券投资基金运作管理办法》及融通通利系列投资基金基金合同的相关规定，本报
告期本基金暂不进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年，本基金托管人在对融通债券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年上半年，融通债券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通债券投资基金
的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在融通债券投资基金2009年半年度报告
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任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报
告期内，融通债券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 48,210,282.65
元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通债券投资基金2009年半年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通债券投资基金
报告截止日：2009年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 31,514,423.38 52,411,457.94
结算备付金
111,133.33 0.00
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 6.4.6.2 549,935,015.05 648,946,949.05
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
529,954,015.70 628,965,949.70
资产支持证券投资
19,980,999.35 19,980,999.35
衍生金融资产
0.00 0.00
买入返售金融资产
0.00 0.00
应收证券清算款
0.00 0.00
应收利息 6.4.6.5 8,043,284.78 3,785,448.90
应收股利
- -
应收申购款
15,274,431.76 11,598,781.52
递延所得税资产
- -
其他资产
0.00 0.00
资产总计
605,128,288.30 716,992,637.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
0.00 0.00
交易性金融负债
0.00 0.00
衍生金融负债
0.00 0.00融通债券投资基金2009年半年度报告
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卖出回购金融资产款
0.00 0.00
应付证券清算款
0.00 0.00
应付赎回款
26,630,045.02 11,197,821.98
应付管理人报酬
299,922.15 325,928.79
应付托管费
99,974.02 108,642.95
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 58,088.89 62,146.34
应交税费
2,037,329.60 1,857,756.40
应付利息
0.00 0.00
应付利润
0.00 0.00
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 397,101.95 325,704.33
负债合计
29,522,461.63 13,878,000.79
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 516,824,733.66 577,940,765.35
未分配利润 6.4.6.10 58,781,093.01 125,173,871.27
所有者权益合计
575,605,826.67 703,114,636.62
负债和所有者权益总计
605,128,288.30 716,992,637.41
注：报告截止日 2009 年6 月30 日，基金份额净值 1.114 元，基金份额总额 516,824,733.66 份。
6.2 利润表
会计主体：融通债券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位： 人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1 月1 日
至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1 月1 日
至 2008 年6月 30 日
一、收入
393,660.79 4,141,300.10
1.利息收入
8,373,395.80 6,090,015.08
其中：存款利息收入 6.4.6.11 169,481.95 205,540.66
债券利息收入
7,877,403.19 5,434,480.97
资产支持证券利息收入
326,510.66 375,899.71
买入返售金融资产收入
0.00 74,093.74
其他利息收入
0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,390,482.79 1,134,915.77
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.12 6,390,482.79 -222,715.54
资产支持证券投资收益
0.00 0.00
衍生工具收益 6.4.6.13 0.00 1,357,631.31
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.6.14
-14,547,182.94 -3,289,157.91融通债券投资基金2009年半年度报告
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4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.15 176,965.14 205,527.16
二、费用（以“-”号填列）
-2,708,363.06 -2,434,416.03
1．管理人报酬
-1,851,152.64 -1,390,669.31
2．托管费
-617,050.87 -463,556.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.6.16 -10,664.48 -10,831.90
5．利息支出
-28,872.11 -372,980.17
其中：卖出回购金融资产支出
-28,872.11 -372,980.17
6．其他费用 6.4.6.17 -200,622.96 -196,378.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,314,702.27 1,706,884.07
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,314,702.27 1,706,884.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通债券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 577,940,765.35 125,173,871.27 703,114,636.62
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润） - -2,314,702.27 -2,314,702.27
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列） -61,116,031.69 -15,867,793.34 -76,983,825.03
其中：1.基金申购款 1,706,276,121.66 248,328,401.67 1,954,604,523.33
2.基金赎回款（以“-”号
填列） -1,767,392,153.35 -264,196,195.01 -2,031,588,348.36
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列） - -48,210,282.65 -48,210,282.65
五、期末所有者权益（基金净值） 516,824,733.66 58,781,093.01 575,605,826.67
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 200,935,209.41 32,759,101.40 233,694,310.81
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润） - 1,706,884.07 1,706,884.07
三、 本期基金份额交易产生的基金 352,980,199.34 67,154,562.72 420,134,762.06 融通债券投资基金2009年半年度报告
第12页共26页
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 1,644,984,980.05 268,691,064.52 1,913,676,044.57
2.基金赎回款（以“-”号
填列） -1,292,004,780.71 -201,536,501.80 -1,493,541,282.51
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列） - -27,496,330.48 -27,496,330.48
五、期末所有者权益（基金净值） 553,915,408.75 74,124,217.71 628,039,626.46
注：所附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通债券投资基金（以下简称“本基金” ）是融通通利系列证券投资基金的一个子基金。融通
通利系列证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2003 ]
第 94 号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照
《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》 等有关规定和 《融
通通利系列证券投资基金基金契约》 （后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》 ）发起，
并于 2003 年 9 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 873,320,777.53 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道验字 （2003） 第138 号验资报告予以验证。 有效认购金额产生的利息折份额为 141,916.58
份基金份额,共计实收基金 873,462,694.11 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债
和企业债（包括可转换债券）等。其中投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国
家债券的比例不低于基金资产净值的 20%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，持有的全部资产支持证券的市值不得超过该基金资产净值的 20%。本基金的
业绩比较基准为全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。本基金投资的权证均为认
购新发行分离交易可转债而取得的权证，自权证上市日起卖出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则” ） 、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通通利系列证券投资基金基金合同》和中
国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009
年 6 月 30 日的财务状况以及 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 融通债券投资基金2009年半年度报告
第13页共26页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年6月30日
活期存款 31,514,423.38
定期存款 0.00
其他存款 0.00
合计 31,514,423.38
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 -- -
交易所市场 158,538,628.91 166,209,161.70 7,670,532.79
银行间市场 361,414,308.00 363,744,854.00 2,330,546.00 债券
合计 519,952,936.91 529,954,015.70 10,001,078.79
资产支持证券 19,980,999.35 19,980,999.35 -
基金 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 539,933,936.26 549,935,015.05 10,001,078.79
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收利息
单位： 人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 6,418.80融通债券投资基金2009年半年度报告
第14页共26页
应收定期存款利息 0.00
应收其他存款利息 0.00
应收结算备付金利息 35.01
应收债券利息 7,976,666.59
应收买入返售证券利息 0.00
应收申购款利息 0.00
其他 60,164.38
合计 8,043,284.78
注:“其他”为应收资产支持证券利息收入。
6.4.6.6 其他资产
无余额。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 54,849.34
银行间市场应付交易费用 3,239.55
合计 58,088.89
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 53,773.91
应付后端申购费 12,460.52
预提费用 80,867.52
合计 397,101.95
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 577,940,765.35 577,940,765.35
本期申购 1,706,276,121.66 1,706,276,121.66
本期赎回 -1,767,392,153.35 -1,767,392,153.35
本期末 516,824,733.66 516,824,733.66
注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 114,490,889.37 10,682,981.90 125,173,871.27融通债券投资基金2009年半年度报告
第15页共26页
本期利润 12,232,480.67 -14,547,182.94 -2,314,702.27
本期基金份额交易产生的变动数 -16,465,107.65 597,314.31 -15,867,793.34
其中：基金申购款 241,711,754.31 6,616,647.36 248,328,401.67
基金赎回款 -258,176,861.96 -6,019,333.05 -264,196,195.01
本期已分配利润 -48,210,282.65 - -48,210,282.65
本期末 62,047,979.74 -3,266,886.73 58,781,093.01
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
活期存款利息收入 167,701.39
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 389.13
其他 1,391.43
合计 169,481.95
注： “其他”为申购款利息收入。
6.4.6.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 970,680,765.06
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -953,751,934.72
应收利息总额 -10,538,347.55
债券投资收益 6,390,482.79
6.4.6.13 衍生工具收益
6.4.6.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.6.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
1.交易性金融资产 0.00
——股票投资 0.00
——债券投资 -14,547,182.94
——资产支持证券投资 0.00
——基金投资 0.00
2.衍生工具 0.00
——权证投资 0.00
3.其他 0.00
合计 -14,547,182.94融通债券投资基金2009年半年度报告
第16页共26页
6.4.6.15 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
基金赎回费收入（1） 152,510.76
基金转换费收入（2） 24,454.38
合计 176,965.14
注： （1）本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产；
（2）本基金的转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.6.16 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,964.48
银行间市场交易费用 8,700.00
合计 10,664.48
6.4.6.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
审计费用 26,778.95
信息披露费 49,588.57
债券托管账户维护费 9,000.00
交易佣金 109,095.94
银行费用 6,159.50
合计 200,622.96
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需在财务报表中披露的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需在财务报表中披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
名
称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构融通债券投资基金2009年半年度报告
第17页共26页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金投资范围不包括股票。
6.4.9.1.2 权证交易
本报告期及上年度同期，本基金均未通过关联方的交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度同期，本基金均无应付关联方的交易佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日
至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1 日
至2008年6月30日
当期应支付的管理费 1,851,152.64 1,390,669.31
其中：当期已支付 1,551,230.49 1,078,079.59
期末未支付 299,922.15 312,589.72
注： （1）支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
（2）上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付管理费的金额。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6
月30日
当期应支付的托管费 617,050.87 463,556.42
其中：当期已支付 517,076.85 359,359.85
期末未支付 99,974.02 104,196.57
注： （1）支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
（2）上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付托管费的金额。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出融通债券投资基金2009年半年度报告
第18页共26页
中国工商银行 0.00 29,451,608.63 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6 月30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 31,514,423.38 167,701.39 25,921,785.36 190,542.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
1 2009-3-18 2009-3-18 1.000 23,561,637.4224,648,645.23 48,210,282.65
合计
1.000 23,561,637.42 24,648,645.23 48,210,282.65
6.4.11 期末（2009 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券持有的流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金投资范围不包括股票投资，故期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易。
6.4.12 金融工具风险及管理 融通债券投资基金2009年半年度报告
第19页共26页
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及资产支持证
券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员
会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在
管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业
务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组
合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人
的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业
务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。
业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门
风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负
责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资
组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在
相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻
执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券
的10%。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 融通债券投资基金2009年半年度报告
第20页共26页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。下
表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金金融资产及金融负债的公允价值，并按
照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 31,514,423.38 - - - 31,514,423.38
结算备付金 111,133.33 - - - 111,133.33
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 96,220,000.00 394,117,661.05 59,597,354.00 - 549,935,015.05
应收利息
- - - 8,043,284.78 8,043,284.78
应收申购款 7,103,481.97 - - 8,170,949.79 15,274,431.76
资产总计 134,949,038.68 394,117,661.05 59,597,354.00 16,464,234.57 605,128,288.30
负债
应付赎回款 - - - 26,630,045.02 26,630,045.02
应付管理人报酬 - - - 299,922.15 299,922.15
应付托管费 - - - 99,974.02 99,974.02
应付交易费用 - - - 58,088.89 58,088.89
应交税费 - - - 2,037,329.60 2,037,329.60
其他负债 - - - 397,101.95 397,101.95
负债总计 - - - 29,522,461.63 29,522,461.63
利率敏感度缺口 134,949,038.68 394,117,661.05 59,597,354.00-13,058,227.06 575,605,826.67
上年度末 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 融通债券投资基金2009年半年度报告
第21页共26页
2008年12月31 日
资产
银行存款 52,411,457.94 - - - 52,411,457.94
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 49,395,999.35 213,208,015.20 386,342,934.50 - 648,946,949.05
应收利息
- - - 3,785,448.90 3,785,448.90
应收申购款 604,949.83 - - 10,993,831.69 11,598,781.52
资产总计 102,412,407.12 213,208,015.20 386,342,934.50 15,029,280.59 716,992,637.41
负债
应付赎回款 - - - 11,197,821.98 11,197,821.98
应付管理人报酬 - - - 325,928.79 325,928.79
应付托管费 - - - 108,642.95 108,642.95
应付交易费用 - - - 62,146.34 62,146.34
应交税费 - - - 1,857,756.40 1,857,756.40
其他负债 - - - 325,704.33 325,704.33
负债总计 - - - 13,878,000.79 13,878,000.79
利率敏感度缺口 102,412,407.12 213,208,015.20 386,342,934.50 1,151,279.80 703,114,636.62
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2009 年6 月30日） 上年度末 （2008年12月31日）
1.市场利率下降25个基点 增加约 490.33 万 增加约 915.31 万
分析
2.市场利率上升25个基点 下降约 481.64 万 下降约 896.35 万
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券和资产支持证券，因此无重大其他价格风险。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 0.00 0.00
其中：股票
0.00 0.00
2 固定收益投资
549,935,015.05 90.88
其中：债券
529,954,015.70 87.58
资产支持证券
19,980,999.35 3.30融通债券投资基金2009年半年度报告
第22页共26页
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产
0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计
31,625,556.71 5.23
6 其他资产
23,567,716.54 3.89
7 合计
605,128,288.30 100.00
7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 36,083,500.00 6.27
2 央行票据 148,715,000.00 25.84
3 金融债券 139,980,000.00 24.32
其中：政策性金融债 139,980,000.00 24.32
4 企业债券 184,181,515.70 32.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 20,994,000.00 3.65
7 其他 0.00 0.00
8 合计 529,954,015.70 92.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 0801081 08 央行票据81 1,000,000 96,220,000.00 16.72
2 0801047 08 央行票据47 500,000 52,495,000.00 9.12
3 080218 08国开18 500,000 50,200,000.00 8.72
4 090402 09农发02 500,000 49,980,000.00 8.68
5 126002 06 中化债 443,080 40,701,328.80 7.07
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 119004 澜 电 03 200,000 19,980,999.35 3.47
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.6 投资组合报告附注
7.6.1 本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.6.2 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不做股票投资。
7.6.3 其他资产构成 融通债券投资基金2009年半年度报告
第23页共26页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 0.00
4 应收利息 8,043,284.78
5 应收申购款 15,274,431.76
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 23,567,716.54
7.6.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110002 南山转债 20,994,000.00 3.65
7.6.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金投资范围不包括股票。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23,554 21,942.12 15,168,021.70 2.93% 501,656,711.96 97.07%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,572.33 0.00%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年 9 月30 日）基金份额总额 873,462,694.11
报告期期初基金份额总额 577,940,765.35
报告期期间基金总申购份额 1,706,276,121.66
报告期期间基金总赎回份额 -1,767,392,153.35融通债券投资基金2009年半年度报告
第24页共26页
报告期期末基金份额总额 516,824,733.66
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
（1）股权变动
经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有
限责任公司持有的本公司 40%股权。公司于 2009年 3 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
（2）增聘副总经理
经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅 2009 年3 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金（以下简称“两指
数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009 年6 月19 日发布处罚决
定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款，同时处以终
身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。
本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009 年5 月15 日发布公告更换了两
指数基金的基金经理，并对张野予以除名。
尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负
面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观
念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加
强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持
以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社
会公众的监督。 融通债券投资基金2009年半年度报告
第25页共26页
10.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期无交易单元的变更。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
关于融通旗下开放式基金参加中国光大
银行基金定投申购费率优惠推广活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-1-14
2
关于深圳平安银行股份有限公司代理融
通旗下基金销售业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-1-15
3
融通基金关于开通招商银行借记卡网上
交易的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-1-19
4
融通通利系列证券投资基金 2008 年第 4
季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-1-21
5
关于融通旗下开放式基金在中国工商银
行开办基智定投业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-2-26
6 融通金算盘家族之融通债券投资基金第 《中国证券报》 、 《上海证券报》 2009-3-13
债券交易 权证交易 回购交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例 成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 成交金额
占当期回
购成交总
额的比例 佣金
占当期佣
金总量的
比例
上海
证券 1 124,857,822.26 89.75% 0.00 0.00% 40,000,000.00 100.00% 59,507.37 54.55%
中信
建投 1 14,252,262.30 10.25% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49,588.57 45.45%融通债券投资基金2009年半年度报告
第26页共26页
九次分红预告 《证券时报》
7
关于国元证券股份有限公司代理融通旗
下基金销售业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-3-16
8
融通金算盘家族之融通债券投资基金第
九次分红公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-3-19
9
关于华夏银行股份有限公司代理融通旗
下开放式基金销售业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-3-27
10 融通债券投资基金 2008年年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-3-28
11
关于融通旗下开放式基金参加中国工商
银行个人网上银行基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-4-1
12
融通债券证券投资基金2009年第1季度
报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-4-22
13
融通通利系列证券投资基金更新招募说
明书摘要（2009 年第1 号）
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-5-14
14
关于上海证券有限责任公司新增代理融
通旗下开放式基金销售业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》
《证券时报》
2009-5-25
§11
备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件；
（二） 《融通通利系列证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《融通通利系列证券投资基金托管协议》 ；
（四） 《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新；
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 ；
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。
