融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）
2009年半年度报告
2009 年6月 30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇〇九年八月二十五日
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100指数证券投资基金（LOF） （以下简
称“本基金”）基金合同规定，于 2009 年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..............................................................1
1.1 重要提示.....................................................................................................................................1
1.2 目录.............................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................4
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................5
§4 管理人报告 ...................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................7
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................8
§5 托管人报告 ...................................................................8
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................8
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........8
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .........................8
§6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................9
6.1 资产负债表..................................................................................................................................9
6.2 利润表.......................................................................................................................................10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................11
6.4 报表附注...................................................................................................................................11
§7
投资组合报告 ...............................................................22
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................22
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................22
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................26
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................28
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............28
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................28
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................28
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................29
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................29
8.2 期末上市基金前十名持有人...................................................................................................29
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................29 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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§9
开放式基金份额变动 .........................................................29
§10 重大事件揭示 ...............................................................29
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................29
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................29
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................30
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................30
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................30
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 .............................................30
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................30
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................31
§11
备查文件目录 ..............................................................32
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF）
交易代码 161607（前端收费模式） 161657（后端收费模式）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005年 5月12 日
报告期末基金份额总额 3,382,695,673.76 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年 6月16 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100
目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数
的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济
的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产
的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度
的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋
求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制
基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率
与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司（以
下简称：中国工商银行）
姓名 吴冶平 蒋松云
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088
（0755）26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 孟立坤 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14 层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行资产托管部
深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址 北京市西城区金融街 27号投资广场 22、23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年1 月1 日－2009年 6月 30 日）
本期已实现收益 -288,203,717.78
本期利润 1,391,029,476.22
加权平均基金份额本期利润 0.4184
本期加权平均净值利润率 52.48%
本期基金份额净值增长率 69.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年1 月1 日－2009年 6月 30 日）
期末可供分配利润 -377,730,469.17
期末可供分配基金份额利润 -0.1117
期末基金资产净值 3,430,042,355.35
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 报告期（2009 年1 月1 日－2009年 6月 30 日）
基金份额累计净值增长率 237.73%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） ；
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 16.28% 1.22% 17.16% 1.23% -0.88% -0.01%
过去三个月 28.03% 1.50% 28.37% 1.49% -0.34% 0.01%
过去六个月 69.85% 1.89% 69.30% 1.86% 0.55% 0.03%
过去一年 12.67% 2.52% 14.79% 2.46% -2.12% 0.06%
过去三年 116.84% 2.32% 129.89% 2.32% -13.05% 0.00%
自基金合同生 237.73% 2.06% 240.27% 2.07% -2.54% -0.01%融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
2005年5月12日 2006年5月12日 2007年5月12日 2008年5月12日 2009年5月12日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：本基金合同规定，基金建仓期为基金合同生效之日起 3 个月，至建仓期结束本基金各项资产
配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001 年5月 22 日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2009 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，
八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮
100 指数基金 （LOF） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长股票基金 （LOF）
和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融
通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型
而来。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郑毅 本基金的基金
经理、融通深证
100 指数基金基
金经理
2009年5月
15 日
- 17 研究生学历，具有证券从业资
格。1992 年至 1995 年，任中国
银行深圳国际信托咨询公司证
券部经理；1995 年至1997 年，
任中银国际（香港）公司投资银
行部经理；1997 年至1999 年，
任特区证券投资银行总部副总
经理；1999年至 2008 年，就职
于鹏华基金管理有限公司， 其中
2001年9 月至2003 年4月任基融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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金普润基金经理， 后任投资总部
副总经理职务； 2008 年至今，
任融通基金管理有限公司固定
收益小组副组长。
王建
强
本基金的基金
经理、融通深证
100 指数基金基
金经理
2009年5月
15 日
- 5 本科学历，具有证券从业资格。
2001年至2004年就职于上海市
万得信息技术股份有限公司；
2004 年至今就职于融通基金管
理有限公司， 历任金融工程研究
员、基金经理助理职务。
张野 本基金的基金
经理、融通深证
100 指数基金基
金经理
2005年5月
12 日
2009年5月
14 日
14 工商管理硕士， 具有证券从业资
格。 历任杭州新希望证券投资顾
问有限公司董事长、总经理，融
通基金管理有限公司研究员。
注：任职日期及离任日期均指公司董事会作出决定之日；证券从业年限是以从事证券行业工
作的时间来计算的。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通巨潮
100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与巨潮 100
指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数的跟踪误差，力求最终实现对巨潮 100
指数的有效跟踪。
2009 年上半年的大幅度上涨经历了较为明显的两个阶段：第一阶段是延续了 2008年 11 月政
府推出经济刺激计划以来的反弹；第二阶段从 3 月初开始，随着宏观经济见底趋势渐趋明朗、持
续的信贷高速投放和宽松的低利率货币环境带来的充裕流动性推动市场稳步创出反弹的新高。从
行业类指数的表现来看：有色金属、房地产、采掘等行业在 2009 上半年上涨幅度超过 110%，公
用事业、农林牧渔、医药生物等行业上涨幅度在 50%以内。从风格类指数的表现来看：低价股、
低市盈率、绩优股票指数上涨超过 85%；而新股、高市净率指数涨幅在 50%以内。由于巨潮 100
指数金融类股票占比较高的特点，巨潮 100 指数在 2009 年上半年上涨 73.82%,较其它跨市场指数
及大盘指数涨幅稍小,同期巨潮 100指数基金净值上涨 69.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
证券市场的发展变化难以准确把握，也许从判断目前中国所处的经济发展阶段更有利于我们融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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对证券市场的认识。如果说 2009 年之前的十年是工业化发展促进城市化，那么我们认为未来十年
可能是中国的城市化进程促进工业化发展的关键阶段。从国家利益最大化的角度出发，中国必须
改变依靠外需拉动经济增长的模式，从目前来看，能取代外需拉动经济增长的长期动力只有尚未
完成的城市化进程。虽然城市化进程是不可阻挡的潮流，但是从中国自身的情况来看，在城市化
的过程中，我们还面临许多的问题，简单来说：能源与资源是硬约束；技术水平、发展规划和国
际政治经济环境是软约束。我们相信，经济发展的长期趋势必将反映到证券市场中来，我们继续
持续看好经济长期增长带来的投资机会，但是对于短期波动的风险也提请投资者根据自己的风险
承受能力予以权衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同
组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方
式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事
件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清
算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估
值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同相关规定，本报告期暂不进行利润分
配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年，本基金托管人在对融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年上半年，融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）的管理人——融通基金管理有限公
司在融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）
2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2009年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 91,391,775.85
72,053,719.23
结算备付金
335,742.61
879,766.73
存出保证金
250,000.00
250,000.00
交易性金融资产 6.4.6.2 3,343,532,781.03
1,884,721,893.69
其中：股票投资
3,246,812,781.03
1,836,631,893.69
基金投资
0.00 0.00
债券投资
96,720,000.00
48,090,000.00
资产支持证券投资
0.00 0.00
衍生金融资产
0.00 0.00
买入返售金融资产
0.00 0.00
应收证券清算款
3,943,350.77 0.00
应收利息 6.4.6.5 3,067,340.93
1,922,922.06
应收股利
1,642,600.86 0.00
应收申购款
8,923,563.26
764,630.75
递延所得税资产
0.00 0.00
其他资产
0.00 0.00
资产总计
3,453,087,155.31
1,960,592,932.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年6 月30 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
0.00 0.00
交易性金融负债
0.00 0.00
衍生金融负债
0.00 0.00
卖出回购金融资产款
0.00 0.00
应付证券清算款
2,799,135.09 0.00
应付赎回款
15,463,826.77
1,216,005.51
应付管理人报酬 6.4.9.2 3,429,254.35
2,353,302.85
应付托管费 6.4.9.2 527,577.59
362,046.60
应付销售服务费
0.00
0.00
应付交易费用 6.4.6.6 391,185.09
232,466.21
应交税费
0.00 0.00
应付利息
0.00 0.00
应付利润
0.00 0.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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递延所得税负债
0.00 0.00
其他负债 6.4.6.7 433,821.07
369,224.68
负债合计
23,044,799.96
4,533,045.85
所有者权益：
实收基金 6.4.6.8 3,382,695,673.76
3,278,738,306.66
未分配利润 6.4.6.9 47,346,681.59
-1,322,678,420.05
所有者权益合计
3,430,042,355.35
1,956,059,886.61
负债和所有者权益总计
3,453,087,155.31
1,960,592,932.46
注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.014 元，基金份额总额 3,382,695,673.76
份。
6.2 利润表
会计主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF)
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至
2009年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008年6 月30 日
一、收入
1,412,448,891.16 -2,309,595,029.60
1.利息收入
1,761,731.15 1,994,468.34
其中：存款利息收入 6.4.6.10 330,149.30 788,867.83
债券利息收入
1,431,581.85 1,205,600.51
资产支持证券利息收入
0.00 0.00
买入返售金融资产收入
0.00 0.00
其他利息收入
0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列）
-269,136,488.03 -38,735,865.92
其中：股票投资收益 6.4.6.11 -288,668,248.59 -50,013,712.89
基金投资收益
0.00 0.00
债券投资收益 6.4.6.12 -49,800.00 641,520.98
资产支持证券投资收益
0.00 0.00
衍生工具收益
0.00 -12,495,489.22
股利收益 6.4.6.14 19,581,560.56 23,131,815.21
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 6.4.6.15 1,679,233,194.00 -2,274,117,101.51
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
0.00 0.00
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.16 590,454.04 1,263,469.49
二、费用（以“-”号填列）
-21,419,414.94 -37,402,869.29
1．管理人报酬 6.4.9.2 -16,929,606.54 -25,593,053.62
2．托管费 6.4.9.2 -2,604,554.80 -3,937,392.90
3．销售服务费
0.00 0.00
4．交易费用 6.4.6.17 -1,745,836.80 -7,723,779.87
5．利息支出
0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产支出
0.00 0.00
6．其他费用 6.4.6.18 -139,416.80 -148,642.90 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 11 页共 32 页
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,391,029,476.22 -2,346,997,898.89
所得税费用（以“-”号填列）
0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,391,029,476.22 -2,346,997,898.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF)
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,278,738,306.66 -1,322,678,420.05 1,956,059,886.61
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
0.00 1,391,029,476.22 1,391,029,476.22
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
103,957,367.10 -21,004,374.58 82,952,992.52
其中：1.基金申购款 786,899,104.38 -139,608,395.29 647,290,709.09
2.基金赎回款（以“-”号
填列）
-682,941,737.28 118,604,020.71 -564,337,716.57
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 3,382,695,673.76 47,346,681.59 3,430,042,355.35
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,956,293,605.37 2,335,253,959.12 5,291,547,564.49
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
0.00 -2,346,997,898.89 -2,346,997,898.89
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
80,783,191.08 -60,848,845.07 19,934,346.01
其中：1.基金申购款 842,235,869.21 267,236,810.22 1,109,472,679.43
2.基金赎回款（以“-”号
填列）
-761,452,678.13 -328,085,655.29 -1,089,538,333.42
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
0.00 -232,280,196.34 -232,280,196.34
五、期末所有者权益（基金净值） 3,037,076,796.45 -304,872,981.18 2,732,203,815.27
注：所附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 12页共 32页
融通巨潮 100 指数证券投资基金 （LOF) （以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会 （以
下简称“中国证监会”)证监基金字 [2005]第18号 《关于同意融通巨潮100指数证券投资基金 （LOF)
募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通
巨潮 100 指数证券投资基金（LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 513,273,618.60 元，认购资金产生的
利息折份额为 253,579.83 份基金份额，基金合同生效日基金份额总额为 513,527,198.43 份，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2005)第 65 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《融通巨潮 100指数证券投资基金（LOF)基金合同》于 2005 年5月 12 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 513,527,198.43 份基金份额。本基金的基金管理人为融
通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）深证上字[2005]第 56 号文审核同意，本基金
188,512,868.00 份基金份额于 2005 年6 月16 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮 100指数证券投资基金（LOF）基金合
同》的有关规定，本基金为增强型指数基金，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股
票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于
目标指数的成份股票，包括巨潮 100 指数的成份股和预期将要被选入巨潮 100 指数的股票，本基
金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发） 。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的
10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内。为
控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪
误差控制在 0.5%以内。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的 90%-95%，保留的现
金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：巨潮 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则” ） 、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）基
金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 6 月 30 日的财务状况
以及 2009 年1 月1 日至6月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所
得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年6月30日
活期存款 91,391,775.85
定期存款 0.00
其他存款 0.00
合计 91,391,775.85
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 3,605,188,438.21 3,246,812,781.03 -358,375,657.18
交易所市场 0.00 0.00 0.00
银行间市场 97,691,800.00 96,720,000.00 -971,800.00 债券
合计 97,691,800.00 96,720,000.00 -971,800.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00
基金 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 3,702,880,238.21 3,343,532,781.03 -359,347,457.18
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应收活期存款利息 24,248.88
应收定期存款利息 0.00
应收其他存款利息 0.00
应收结算备付金利息 105.75 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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应收债券利息 3,042,986.30
应收买入返售证券利息 0.00
应收申购款利息 0.00
其他 0.00
合计 3,067,340.93
6.4.6.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
交易所市场应付交易费用 391,185.09
银行间市场应付交易费用 0.00
合计 391,185.09
6.4.6.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 41,714.11
预提费用 134,421.80
应付后端申购费 7,622.34
其他 62.82
合计 433,821.07
6.4.6.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,278,738,306.66 3,278,738,306.66
本期申购 786,899,104.38 786,899,104.38
本期赎回 -682,941,737.28 -682,941,737.28
本期末 3,382,695,673.76 3,382,695,673.76
6.4.6.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -80,633,753.40 -1,242,044,666.65 -1,322,678,420.05
本期利润 -288,203,717.78 1,679,233,194.00 1,391,029,476.22
本期基金份额交易产生的
变动数 -8,892,997.99 -12,111,376.59 -21,004,374.58
其中：基金申购款 -69,202,582.81 -70,405,812.48 -139,608,395.29
基金赎回款 60,309,584.82 58,294,435.89 118,604,020.71
本期已分配利润 0.00 0.00 0.00
本期末 -377,730,469.17 425,077,150.76 47,346,681.59 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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6.4.6.10 存款利息收入
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
活期存款利息收入 321,448.62
定期存款利息收入 0
其他存款利息收入 0
结算备付金利息收入 4,700.68
其他 4,000.00
合计 330,149.30
注：其他为申购款利息收入
6.4.6.11 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
卖出股票成交总额 564,114,740.90
卖出股票成本总额 -852,782,989.49
买卖股票差价收入 -288,668,248.59
6.4.6.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
卖出债券、 债转股及债券到期兑
付成交金额 50,000,000.00
卖出债券、债转股及债券到期兑
付成本总额 -48,099,800.00
应收利息总额 -1,950,000.00
债券投资收益 -49,800.00
6.4.6.13 衍生工具收益
6.4.6.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.6.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 19,581,560.56
基金投资产生的股利收益 0.00
合计 19,581,560.56
6.4.6.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
1.交易性金融资产 1,679,233,194.00
——股票投资 1,680,195,194.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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——债券投资 -962,000.00
——资产支持证券投资 0.00
——基金投资 0.00
2.衍生工具 0.00
——权证投资 0.00
3.其他 0.00
合计 1,679,233,194.00
6.4.6.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
基金赎回费收入 590,454.04
合计 590,454.04
注: 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额
的 25%归入基金资产。
6.4.6.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,745,436.80
银行间市场交易费用 400.00
合计 1,745,836.80
6.4.6.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
审计费用 50,580.45
信息披露费 49,588.57
上市年费 29,752.78
债券托管账户维护费 9,000.00
银行手续费 495.00
合计 139,416.80
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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中国工商银行 基金托管机构、基金销售机构
新时代证券有限责任公司（新时代证券） 基金管理人股东、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 399,225,090.38 35.47% 248,224,138.77 10.91%
6.4.9.1.2债券、债券回购及权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券、债券回购及权
证交易。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
新时代证券 339,340.43 35.74% 298,261.88 76.25%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
新时代证券 210,989.68 11.04% 210,989.68 29.08%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6 月
30 日
当期应支付的管理费 16,929,606.54 25,593,053.62
其中：当期已支付 13,500,352.19 22,342,760.57
期末未支付 3,429,254.35 3,250,293.05
注： （１）支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.3% / 当年天数。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 18页共 32页
（２）上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付管理费的金额。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1 日至2009年6
月30日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6 月
30 日
当期应支付的托管费 2,604,554.80 3,937,392.90
其中：当期已支付 2,076,977.21 3,437,347.81
期末未支付 527,577.59 500,045.09
注： （１）支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数
（２）上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付托管费的金额。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度同期均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度同期本基金管理人未投资于本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构未投资于本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年6 月30 日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 91,391,775.85 321,448.62 55,848,060.76 773,326.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期和上年度同期均未于承销期内参与关联方所承销的证券。
6.4.10 利润分配情况
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
1 - - 0.000 0.00 0.00 0.00
合计 - - 0.000 0.00 0.00 0.00
6.4.11 期末（2009 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 19页共 32页
000792
盐湖
钾肥
2009-6-26
重大资产
重组
55.14 2009-7-27 60.65 423,358 21,477,051.51 23,343,960.12
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是增强型指数基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员
会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在
管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业
务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组
合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人
的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业
务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。
业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门
风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负
责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资
组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在
相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻
执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.11
中列示的流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 91,391,775.85 0.00 0.00 0.00 91,391,775.85
结算备付金 335,742.61 0.00 0.00 0.00 335,742.61
存出保证金 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 96,720,000.00 0.00 0.00 3,246,812,781.03 3,343,532,781.03
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00 0.00 3,943,350.77 3,943,350.77
应收利息
0.00 0.00 0.00 3,067,340.93 3,067,340.93
应收股利 0.00 0.00 0.00 1,642,600.86 1,642,600.86
应收申购款 0.00 0.00 0.00 8,923,563.26 8,923,563.26
资产总计 188,447,518.46 0.00 0.00 3,264,639,636.85 3,453,087,155.31
负债
应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 2,799,135.09 2,799,135.09
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 15,463,826.77 15,463,826.77 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 21页共 32页
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 3,429,254.35 3,429,254.35
应付托管费 0.00 0.00 0.00 527,577.59 527,577.59
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 391,185.09 391,185.09
其他负债 0.00 0.00 0.00 433,821.07 433,821.07
负债总计 0.00 0.00 0.00 23,044,799.96 23,044,799.96
利率敏感性缺口 188,447,518.46 0.00 0.00 3,241,594,836.89 3,430,042,355.35
上年度末
2008年12月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,053,719.23 0.00 0.00 0.00 72,053,719.23
结算备付金 879,766.73 0.00 0.00 0.00 879,766.73
存出保证金 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 48,090,000.00 0.00 0.00 1,836,631,893.69 1,884,721,893.69
应收利息
0.00 0.00 0.00 1,922,922.06 1,922,922.06
应收申购款 0.00 0.00 0.00 764,630.75 764,630.75
资产总计 121,023,485.96 0.00 0.00 1,839,569,446.50 1,960,592,932.46
负债
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 1,216,005.51 1,216,005.51
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 2,353,302.85 2,353,302.85
应付托管费 0.00 0.00 0.00 362,046.60 362,046.60
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 232,466.21 232,466.21
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 369,224.68 369,224.68
负债总计 0.00 0.00 0.00 4,533,045.85 4,533,045.85
利率敏感度缺口 121,023,485.96 0.00 0.00 1,835,036,400.65 1,956,059,886.61
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.82%
（2008 年 12 月 31 日：2.46%） ，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资
技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。金融工
程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和
风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 22页共 32页
Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的 90%-95%；保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的 5%。于2009年 6月30
日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年6月30日
上年度末
2008年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,246,812,781.03 94.66 1,836,631,893.69 93.89
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 3,246,812,781.03 94.66 1,836,631,893.69 93.89
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准表现以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动
本期末 （2009年 6 月30 日） 上年度末 （2008年12月31日）
业绩比较基准表现上升 5% 增加 1.73 亿元 增加 0.99 亿元
分析
业绩比较基准表现下降 5% 下降 1.73 亿元 下降 0.99 亿元
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 3,246,812,781.03 94.03
其中：股票 3,246,812,781.03 94.03
2 固定收益投资 96,720,000.00 2.80
其中：债券 96,720,000.00 2.80
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 91,727,518.46 2.66
6 其他资产 17,826,855.82 0.52
7 合计 3,453,087,155.31 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1指数投资部分
金额单位：人民币元 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 258,541,631.79 7.54
C 制造业 616,876,076.85 17.98
C0 食品、饮料 114,928,720.69 3.35
C1 纺织、服装、皮毛 15,750,951.79 0.46
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,379,623.15 1.32
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 257,104,669.32 7.50
C7 机械、设备、仪表 160,477,556.44 4.68
C8 医药、生物制品 23,234,555.46 0.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 127,815,643.16 3.73
E 建筑业 61,537,899.50 1.79
F 交通运输、仓储业 175,783,061.40 5.12
G 信息技术业 105,911,881.18 3.09
H 批发和零售贸易 76,074,425.43 2.22
I 金融、保险业 1,404,268,188.29 40.94
J 房地产业 210,025,420.69 6.12
K 社会服务业 27,823,919.20 0.81
L 传播与文化产业 6,275,159.92 0.18
M 综合类 34,812,559.40 1.01
合计 3,105,745,866.81 90.55
7.2.2积极投资部分
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,327,054.30 0.13
B 采掘业 33,045,127.20 0.96
C 制造业 43,014,967.91 1.25
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 43,014,967.91 1.25
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 8,204,000.00 0.24融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 24页共 32页
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 37,833,519.50 1.10
J 房地产业 6,898,500.00 0.20
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 7,743,745.31 0.23
合计 141,066,914.22 4.11
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1指数投资部分
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 600036 招商银行 8,226,302 184,351,427.82 5.37
2 601328 交通银行 16,967,942 152,881,157.42 4.46
3 601318 中国平安 3,080,384 152,355,792.64 4.44
4 600000 浦发银行 6,003,508 138,200,754.16 4.03
5 600016 民生银行 17,017,594 134,779,344.48 3.93
6 601166 兴业银行 3,627,752 134,625,876.72 3.92
7 600030 中信证券 4,647,126 131,327,780.76 3.83
8 000002 万
科Ａ 8,555,127 109,077,869.25 3.18
9 601169 北京银行 4,254,319 69,175,226.94 2.02
10 601601 中国太保 2,743,867 61,407,743.46 1.79
11 601857 中国石油 4,199,304 60,805,921.92 1.77
12 000001 深发展Ａ 2,771,120 60,465,838.40 1.76
13 600050 中国联通 8,590,863 58,933,320.18 1.72
14 601939 建设银行 9,485,498 57,197,552.94 1.67
15 601088 中国神华 1,852,274 55,401,515.34 1.62
16 600900 长江电力 3,885,212 53,538,221.36 1.56
17 600519 贵州茅台 340,613 50,414,130.13 1.47
18 600028 中国石化 4,426,701 47,188,632.66 1.38
19 601628 中国人寿 1,591,285 43,839,901.75 1.28
20 002024 苏宁电器 2,629,533 42,256,595.31 1.23
21 601006 大秦铁路 3,849,099 40,761,958.41 1.19
22 600048 保利地产 1,455,376 40,590,436.64 1.18
23 000983 西山煤电 1,219,913 36,475,398.70 1.06
24 600019 宝钢股份 4,921,242 34,645,543.68 1.01
25 000858 五 粮 液 1,741,882 34,367,331.86 1.00
26 600383 金地集团 2,113,170 34,064,300.40 0.99
27 601390 中国中铁 4,918,445 33,396,241.55 0.97
28 601919 中国远洋 2,410,358 32,708,558.06 0.95
29 600005 武钢股份 4,131,406 32,555,479.28 0.95融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 25页共 32页
30 601988 中国银行 6,999,563 31,428,037.87 0.92
31 601600 中国铝业 2,490,972 30,315,129.24 0.88
32 601186 中国铁建 2,734,855 28,141,657.95 0.82
33 000069 华侨城Ａ 1,331,288 27,823,919.20 0.81
34 000651 格力电器 1,324,723 27,686,710.70 0.81
35 600015 华夏银行 2,123,533 26,607,868.49 0.78
36 000402 金 融 街 1,910,815 26,292,814.40 0.77
37 600739 辽宁成大 772,786 25,594,672.32 0.75
38 000898 鞍钢股份 1,849,446 24,394,192.74 0.71
39 601168 西部矿业 1,547,873 23,589,584.52 0.69
40 000792 盐湖钾肥 423,358 23,343,960.12 0.68
41 000623 吉林敖东 574,118 23,234,555.46 0.68
42 600550 天威保变 606,764 21,649,339.52 0.63
43 601898 中煤能源 1,648,621 20,343,983.14 0.59
44 000063 中兴通讯 715,152 20,095,771.20 0.59
45 000568 泸州老窖 698,741 20,053,866.70 0.58
46 600585 海螺水泥 472,674 19,918,482.36 0.58
47 600031 三一重工 673,515 19,377,026.55 0.56
48 600011 华能国际 2,404,833 19,142,470.68 0.56
49 600795 国电电力 2,708,441 18,877,833.77 0.55
50 000825 太钢不锈 2,403,781 18,461,038.08 0.54
51 000709 唐钢股份 2,256,394 17,645,001.08 0.51
52 600320 振华重工 1,620,915 16,857,516.00 0.49
53 600104 上海汽车 1,116,793 16,696,055.35 0.49
54 600832 东方明珠 1,514,078 16,548,872.54 0.48
55 000629 攀钢钢钒 1,968,414 16,081,942.38 0.47
56 600177 雅戈尔 1,142,201 15,750,951.79 0.46
57 600009 上海机场 1,021,939 15,696,983.04 0.46
58 601333 广深铁路 3,044,458 15,557,180.38 0.45
59 600642 申能股份 1,551,701 15,299,771.86 0.45
60 600018 上港集团 2,618,652 15,004,875.96 0.44
61 000839 中信国安 1,013,527 14,939,387.98 0.44
62 600583 海油工程 1,245,697 14,736,595.51 0.43
63 601998 中信银行 2,445,932 14,602,214.04 0.43
64 000527 美的电器 1,015,215 14,517,574.50 0.42
65 600649 城投控股 1,050,007 14,479,596.53 0.42
66 600362 江西铜业 427,138 14,381,736.46 0.42
67 000878 云南铜业 658,763 14,216,105.54 0.41
68 000060 中金岭南 651,523 14,001,229.27 0.41
69 600309 烟台万华 878,196 13,849,150.92 0.40
70 600881 亚泰集团 1,729,506 13,714,982.58 0.40
71 000800 一汽轿车 813,285 12,557,120.40 0.37融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 26页共 32页
72 600100 同方股份 758,793 11,943,401.82 0.35
73 000768 西飞国际 1,109,482 11,849,267.76 0.35
74 601866 中海集运 2,525,304 11,136,590.64 0.32
75 000562 宏源证券 529,888 11,021,670.40 0.32
76 601111 中国国航 1,524,557 10,702,390.14 0.31
77 600690 青岛海尔 797,571 10,575,791.46 0.31
78 600010 包钢股份 2,629,503 10,412,831.88 0.30
79 000895 双汇发展 280,372 10,093,392.00 0.29
80 600001 邯郸钢铁 1,808,969 10,075,957.33 0.29
81 600717 天津港 767,159 9,305,638.67 0.27
82 600150 中国船舶 137,270 8,711,154.20 0.25
83 000652 泰达股份 1,162,080 8,680,737.60 0.25
84 600029 南方航空 1,578,468 8,555,296.56 0.25
85 600500 中化国际 692,185 8,223,157.80 0.24
86 600331 宏达股份 515,199 8,186,512.11 0.24
87 600026 中海发展 594,334 7,672,851.94 0.22
88 601991 大唐发电 798,736 6,477,748.96 0.19
89 600037 歌华有线 545,192 6,275,159.92 0.18
90 600811 东方集团 535,772 4,548,704.28 0.13
7.3.2积极投资部分
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 600837 海通证券 2,299,910 37,833,519.50 1.10
2 601899 紫金矿业 1,949,946 19,889,449.20 0.58
3 600089 特变电工 999,950 18,039,098.00 0.53
4 000937 金牛能源 339,940 13,155,678.00 0.38
5 601766 中国南车 2,400,000 12,696,000.00 0.37
6 000157 中联重科 549,927 12,279,869.91 0.36
7 600528 中铁二局 700,000 8,204,000.00 0.24
8 600895 张江高科 499,919 7,743,745.31 0.23
9 600663 陆家嘴 270,000 6,898,500.00 0.20
10 600598 北大荒 339,910 4,327,054.30 0.13
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 41,047,320.51 2.10
2 600837 海通证券 37,358,761.08 1.91
3 000629 攀钢钢钒 29,414,504.34 1.50
4 601328 交通银行 27,102,793.36 1.39
5 601601 中国太保 24,415,966.00 1.25融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 27页共 32页
6 601899 紫金矿业 19,377,009.08 0.99
7 600089 特变电工 18,198,514.11 0.93
8 600016 民生银行 13,564,348.00 0.69
9 601766 中国南车 12,880,622.87 0.66
10 000157 中联重科 12,822,751.93 0.66
11 000937 金牛能源 12,770,383.10 0.65
12 601088 中国神华 12,473,589.40 0.64
13 601919 中国远洋 12,059,298.00 0.62
14 600026 中海发展 11,627,924.70 0.59
15 601168 西部矿业 11,587,015.00 0.59
16 601628 中国人寿 10,997,038.36 0.56
17 601600 中国铝业 9,996,282.00 0.51
18 601169 北京银行 9,624,837.70 0.49
19 600005 武钢股份 9,561,193.00 0.49
20 600000 浦发银行 9,367,312.50 0.48
注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600019 宝钢股份 58,158,998.77 2.97
2 600028 中国石化 51,840,310.06 2.65
3 600030 中信证券 27,427,626.96 1.40
4 601991 大唐发电 20,809,670.84 1.06
5 600018 上港集团 16,887,829.26 0.86
6 600031 三一重工 15,767,263.80 0.81
7 601318 中国平安 15,139,153.07 0.77
8 600026 中海发展 14,236,998.23 0.73
9 600000 浦发银行 13,535,121.69 0.69
10 000063 中兴通讯 13,421,964.83 0.69
11 600900 长江电力 12,974,121.49 0.66
12 600036 招商银行 12,567,335.30 0.64
13 600050 中国联通 12,444,913.73 0.64
14 600104 上海汽车 11,784,489.93 0.60
15 000630 铜陵有色 10,709,733.80 0.55
16 601872 招商轮船 10,683,672.08 0.55
17 000338 潍柴动力 10,094,526.07 0.52
18 601588 北辰实业 9,551,876.96 0.49
19 600887 *ST 伊利 9,518,911.30 0.49
20 600642 申能股份 8,789,702.27 0.45
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 28页共 32页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 582,768,682.83
卖出股票收入（成交）总额 564,114,740.90
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 96,720,000.00 2.82
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 96,720,000.00 2.82
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0801106 08央票106 1,000,000 96,720,000.00 2.82
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形；
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 3,943,350.77
3 应收股利 1,642,600.86
4 应收利息 3,067,340.93
5 应收申购款 8,923,563.26
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 17,826,855.82
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 29页共 32页
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
242,347 13,958.07 73,604,068.82 2.18% 3,309,091,604.94 97.82%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 信诚人寿保险有限公司 3,052,141 2.94%
2 上海城济市政工程技术咨询部 2,801,331 2.70%
3 苏清 1,365,593 1.32%
4 张广志 1,184,567 1.14%
5 刘增建 1,033,000 0.99%
6 梁浪 917,288 0.88%
7 唐进宇 825,000 0.79%
8 陈家旺 522,361 0.50%
9 周小红 504,379 0.49%
10 王国云 500,000 0.48%
注:上表中“持有人”为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开
放式基金
1,291,211.71 0.04%
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年 5 月12 日）基金份额总额 513,527,198.43
报告期期初基金份额总额 3,278,738,306.66
报告期期间基金总申购份额 786,899,104.38
报告期期间基金总赎回份额 -682,941,737.28
报告期期末基金份额总额 3,382,695,673.76
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
（1）股权变动 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 30页共 32页
经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有
限责任公司持有的本公司 40%股权。公司于 2009年 3 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
（2）增聘副总经理
经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅 2009 年3 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
（3） 基金经理变动
经公司研究决定，聘任郑毅先生、王建强先生为融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）基金
经理，免去张野所任的融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）基金经理职务。
具体内容请参阅 2009 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊
登的公告。
10.2.2 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金（以下简称“两指
数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009 年6 月19 日发布处罚决
定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款，同时处以终
身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。
本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009 年5 月15 日发布公告更换了两
指数基金的基金经理，并对张野予以除名。
尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负
面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观
念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加
强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持
以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社
会公众的监督。
10.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票交易及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 511,162,858.32
45.42%
452,680.16
47.68%
新时代证券 1 399,225,090.38
35.47%
339,340.43
35.74%
银河证券 1 215,089,568.90
19.11%
157,369.33
16.58%
兴安证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 31页共 32页
广发证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
中投证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
长江证券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00%
东北证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 9 1,125,477,517.60
100.00% 949,389.92 100.00%
10.7.2 债券买卖、回购及权证交易情况
本报告期，本基金未进行交易所债券买卖、债券回购及权证交易。
注： 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象，由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准，研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
在上述租用的券商交易单元中，中投证券交易单元、长江证券交易单元为本基金本期新增租
用的交易单元，东北证券交易单元为本基金本期终止租用的交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报 2009-1-6
2
关于融通旗下开放式基金参加中国光大银行基金定投
申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报 2009-1-14
3
关于深圳平安银行股份有限公司代理融通旗下基金销
售业务的公告
中国证券报 2009-1-15
4 融通基金关于开通招商银行借记卡网上交易的公告 中国证券报 2009-1-19
5
融通基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过
期身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报 2009-2-13
6
关于融通旗下开放式基金在中国工商银行开办基智定
投业务的公告
中国证券报 2009-2-26
7 关于融通基金管理有限公司增聘高级管理人员的公告 中国证券报 2009-3-3
8 融通基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 中国证券报 2009-3-13
9
融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2008 年年度报
告摘要
中国证券报 2009-3-28 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2009年半年度报告
第 32页共 32页
10
关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报 2009-4-1
11
融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF)2009 年第 1 季
度报告
中国证券报 2009-4-22
12
关于融通深证 100 指数证券投资基金、融通巨潮 100 指
数证券投资基金（LOF)基金经理变更的公告
中国证券报 2009-5-15
13
融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的长江电力
股票恢复采用收盘价估值的公告
中国证券报 2009-5-19
14
关于上海证券有限责任公司新增代理融通旗下开放式
基金销售业务的公告
中国证券报 2009-5-25
15
融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明
书摘要（2009 年第1 号）
中国证券报 2009-6-25
§11
备查文件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金设立的文件；
（二） 《融通巨潮 100 指数证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《融通巨潮 100 指数证券投资基金托管协议》 ；
（四） 《融通巨潮 100 指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新；
（五） 《融通巨潮 100 指数证券投资基金上市交易公告书》 ；
（六） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 ；
（七）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查询。
