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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书





















































 
 1 
 
 
 
 
 
富兰克林国海沪深300 
指数增强型证券投资基金 
 
 
 
 
5 招募说明书 
 
 
 
基金发起人：国海富兰克林基金管理有限公司 
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
 
 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书





















































 
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富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 
招募说明书 
重要提示 
本基金的募集申请经中国证监会2009年7月20 日证监许可【2009】652 号文
核准。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金
募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量
赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险，某一基金的特定风险等。本基金为股票型基金，属证券投资基金中的较高
风险与较高收益品种。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明
书及基金合同。 












基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
 
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 
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目录 
第一部分


 绪言.....................................................4 
第二部分


 释义.....................................................5 
第三部分


 基金管理人...............................................9 
第四部分


 基金托管人..............................................18 
第五部分


 相关服务机构............................................21 
第六部分


 基金的募集..............................................23 
第七部分


 基金合同的生效..........................................26 
第八部分


 基金份额的申购与赎回....................................27 
第九部分


 基金份额的登记..........................................36 
第十部分


 基金的投资..............................................38 
第十一部分


 基金的财产............................................48 
第十二部分


 基金资产估值..........................................49 
第十三部分


基金的收益与分配.......................................56 
第十四部分


 基金费用与税收........................................58 
第十五部分


 基金的会计与审计......................................58 
第十六部分


 基金的信息披露........................................62 
第十七部分


 风险揭示..............................................66 
第十八部分


 基金合同的终止与基金财产清算..........................69 
第十九部分


 基金合同摘要..........................................71 
第二十部分


 托管协议摘要..........................................95 
第二十一部分


 对基金份额持有人的服务.............................114 
第二十二部分


 招募说明书的存放及查阅方式.........................117 
第二十三部分


 备查文件...........................................118 
 
删除的内容: 4
删除的内容: 5
删除的内容: 9
删除的内容: 18
删除的内容: 21
删除的内容: 22
删除的内容: 26
删除的内容: 27
删除的内容: 36
删除的内容: 38
删除的内容: 48
删除的内容: 49
删除的内容: 56
删除的内容: 58
删除的内容: 58
删除的内容: 62
删除的内容: 66
删除的内容: 69
删除的内容: 71
删除的内容: 95
删除的内容: 114
删除的内容: 117
删除的内容: 118富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第一部分


 绪言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规
定，以及《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第二部分


 释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
基金或本基金： 指富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金； 
基金合同： 指《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补
充； 
招募说明书： 指《富兰克林国海沪深 300 指数增强证券投资基金
招募说明书》及其定期更新； 
基金份额发售公告： 指《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金份额发售公告》 
托管协议： 指《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金托管协议》及其任何有效修订和补充； 
业务管理规则 指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业
务管理规则》 
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 
《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起施
行的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做
出的修订；



《销售办法》： 指 2004年 6月 25 日由中国证监会颁布并于 2004年
7 月 1 日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及
不时做出的修订； 
《运作办法》： 指 2004年 6月 29 日由中国证监会颁布并于 2004年
7 月 1 日起施行的《证券投资基金运作管理办法》及
不时做出的修订； 
《信息披露办法》： 指中国证监会 2004年 6月 8日颁布并于 2004年 7月富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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1 日施行的《证券投资基金信息披露管理办法》及不
时做出的修订； 
元： 指人民币元； 
基金管理人： 指国海富兰克林基金管理有限公司； 
基金托管人： 指中国农业银行股份有限公司； 
注册登记业务： 指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具
体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份
额注册登记、基金销售业务的确认、清算及结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
等； 
注册登记机构： 指根据《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基
金业务管理规则》办理本基金注册登记业务的机
构。本基金的注册登记机构为国海富兰克林基金管
理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司
委托代为办理本基金注册登记业务的机构； 
中国 指中华人民共和国、就本基金合同而言，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区； 
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者； 
个人投资者： 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金
的自然人； 
机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中
华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立
的机构；



合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监
会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管
理局额度批准的中国境外的机构投资者； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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基金募集期限： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会
核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起
最长不超过 3个月； 
基金合同生效日： 指基金募集期满，基金募集的基金份额总额、募集
金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基
金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国
证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之
日； 
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易
日； 
认购： 指在基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份
额的行为； 
申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买
本基金基金份额的行为； 
赎回： 指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定
的条件申请将所持基金份额兑换为现金的行为； 
基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人规定
的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基
金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的
基金份额的行为； 
转托管： 指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的本
基金基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的
行为；



巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申
购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一日基金总份额的 10%的情形 
投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令； 
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了
基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的
机构； 
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网
点； 
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互
联网网站及其他媒体； 
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的，用于记录其
持有的由基金管理人所管理的基金份额余额及其变
动情况的账户； 
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余
情况的账户； 
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； 
T 日： 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请
的日期； 
T+n日： 指 T 日后第 n 个工作日（不包括 T 日），n 指自然
数； 
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资
收益、买卖证券价差、银行存款利息以及已实现的
其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
的节约； 
基金资产总值： 指本基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应
收申购款以及以其他资产等形式存在的基金财产的
价值总和； 
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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基金份额净值 指基金资产净值除以计算日基金份额总数所得的单
位基金份额的价值； 
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金
资产净值和基金份额净值的过程； 
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司
法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章、
及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修
改和补充； 
不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克
服，且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签
署之日后发生的，，使本基金合同当事人无法全部
或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于
洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律变
化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正
常暂停或停止交易等。 
 
第三部分


 基金管理人 
一、基金管理人概况 
名称：国海富兰克林基金管理有限公司 
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路 46号 
办公地址：上海浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18楼 
法定代表人：张雅锋 
成立日期：2004年 11月 15日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.2亿元人民币 
存续期限：50年



联系人：陈明月 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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联系电话：021-3855 5555 
股权结构：国海证券有限责任公司持有 51%股权，邓普顿国际股份有限公
司持有 49%股权 
 
二、主要人员情况 
（一）董事会成员： 
董事长张雅锋女士，中共党员，研究生，经济师。历任广西南方商业集团公
司董事长兼总经理、党总支书记, 广西壮族自治区证券办发行部主任，中国证
监会南宁特派办处长、副主任等职。现任广西投资集团有限公司副总经理、国
海证券有限责任公司董事长。 
副董事长 Murray Lawrence Simpson先生，大学本科学历。历任 Franklin 
Resources，Inc. 首席法律顾问及董事，Pasadena Capital Corporation (投
资公司) Pasadena, California副执行总裁及首席法律顾问，富兰克林邓普顿
投资（亚洲）有限公司执行董事及首席行政人员，Franklin Resources，Inc. 
副执行总裁。现已退休。 
董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州
大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理。现任广西桂东电力股份有限公司董
事长兼总裁。 
董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州远东美容保健用品有限公
司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董
事长兼总经理。 
董事金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士和澳大利亚国立大学博
士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机
构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产
组合分析与投资风险部环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经
理。 
独立董事 Robert R. Williams先生, 硕士。历任State Street Australia 
Limited, （澳洲雪梨）执行董事，State Street Asia, 香港资深副总裁，
State Street Corporation, （美国波士顿）副行政总裁。现已退休。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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独立董事平雷先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任广西壮族
自治区体改委副主任、党委书记，广西壮族自治区证券管理委员会副主任，广
西壮族自治区人大财经委主任委员。现已退休。 
独立董事吴真先生，硕士。历任 UDI ( Eisenberg Group) 美国公司对华总
助，UDI ( Eisenberg Group) 欧洲总部对华总助，中国欧美深圳进出口公司总
助、索夫特股份有限公司董事副总经理。现任 Green View International Co., 
Ltd. ( Thailand)董事总裁，兼索芙特股份有限公司董事。 
独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中
国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书
记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。 
（二）监事会成员 
监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大
通资产管理的 JF资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限
公司首席法律顾问-亚洲区。 
监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业
部财务部及交易部经理，广西证券公司稽核部总经理。现任国海证券有限责任
公司稽核监察部总经理。 
监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国
Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公
司工作。2007 年 4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析
师、投资风险管理部总经理和业务发展部总经理。 
（三）经营管理层人员 
总经理金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士和澳大利亚国立大学博
士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机
构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产
组合分析与投资风险部环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经
理。 
（四）督察长 
督察长吴显玲女士，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自
治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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西证券登记有限责任公司总经理，广西证券有限责任公司副总经理，国海证券
有限责任公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。 
（五）基金经理 
赵晓东先生： 5年证券从业经验，现任国海富兰克林基金管理有限公司研
究员，曾担任淄博矿业集团项目经理，浙江证券分析员，上海交大高新技术股
份有限公司高级投资经理。香港大学 MBA，辽宁工程技术大学经济学学士。 
（六）投资决策委员会成员 
本基金采取集体投资决策制度。 
投资决策委员会由下述委员组成：金哲非女士（公司总经理，兼任投资决
策委员会主席）；张惟闵先生（投资总监）；潘江先生（研究分析部总经理、
基金经理）；张晓东先生（本基金基金经理）；朱国庆先生（基金经理）；黄
林先生（基金经理）；刘怡敏女士（基金经理）；张志强先生（风险控制经
理、业务发展部总经理）。督察长有权列席投资决策委员会的任何会议。 
（七）上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
 
 
三、基金管理人的职责 
（一）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（二）办理基金备案手续； 
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配收益； 
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（六）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
（九）召集基金份额持有人大会； 
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（十二）有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 
 
四、基金管理人的承诺 
（一）基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销
售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制
度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 
（二） 基金管理人不从事下列行为： 
１、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
２、不公平地对待其管理的不同基金财产； 
３、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
４、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
５、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
（三）基金经理承诺 
１、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益； 
２、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不当利益； 
３、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
４、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
 
五、基金管理人的风险管理和内部控制制度 
（一）风险管理体系 
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 
针对上述各种风险，本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体
包括以下内容： 
１、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间
范围等内容。 
２、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发
生的原因。 
３、分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的
后果。 
４、度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的
可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一定的风
险指标，测量其数值的大小。 
５、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对级别较低的风险加以
监控，对较为严重的风险实施一定的管理计划，对于后果极其严重的风险，则
及时准备相应的应急处理措施。 
６、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必
要时加以改变。 
７、报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况，并向其寻求咨询意
见。 
（二）内部控制制度 
１、内部控制的原则 
（１）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级
人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（２）独立性原则。基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门，并使
它们保持高度的独立性与权威性。 
（３）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通
过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（４）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础
上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。 
２、内部控制的主要内容 
基金管理人内部控制的主要内容包括：业务控制、资金管理控制、会计系富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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统控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控制等。 
（１）业务控制 
业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业务控
制、金融创新业务控制等。 
市场开发业务控制主要内容包括：针对市场开发的各项业务建立明确的职
责分工，实行岗位分离制度，保证各项业务的有效性和可靠性，同时加强内部
牵制，防止错误及舞弊行为发生；制定基金销售的标准化流程，选用先进的电
子销售系统，以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事故的发生；制定统
一的客户资料和销售资料管理制度，妥善保管各类资料；实施对客户的审查制
度，对客户情况及资金情况进行严格的审查，事先明确双方的权利与义务，防
范新的电子交易方式下的各种风险。 
研究业务控制主要内容包括：研究工作保持独立、客观；建立了严密的研
究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立了投资对象备选库制度，
研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立了
投资分析例会制度，沟通信息，交流经验，研究对策，提高投资决策的准确性
和及时性；建立了研究报告质量评价体系。 
投资决策业务控制主要内容包括：投资决策严格遵守法律法规的有关规
定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资
限制等要求；明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策；建立了
投资决策审批制度。投资决策委员会负责审核基金经理提出的资产配置计划，
包括各种证券的持仓比例以及行业分布比例。基金经理按经审核同意的投资方
案开展业务，不做出超过其授权范围的投资决策；建立了投资风险评估与管理
制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；建立了科学的投资管理业绩评
价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归
属分析等内容。 
基金交易业务控制主要内容包括：基金交易实行集中交易制度，基金经理
不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易；制定了基金投资交易业务的
标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控，并有书面凭证；建立了交
易员交易上限控制制度。中央交易室针对个别交易员的从业经验及能力设置相
应交易限额，交易限额在交易系统上设定并由交易系统自动监控，以避免因交富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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易员经验不足、执行交易量过大等因素对交易执行质量可能造成的不良影响；
建立了完善的交易记录制度，每日投资组合列表等及时核对并存档保管。 
（２）资金管理控制 
资金管理控制主要内容包括：基金资金独立于基金管理人的自有资金。基
金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭，不相互转款、拆借、垫付，
不混合使用；坚持了资金营运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则。资
金的筹措和使用严格按照法律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理，以
提高资金使用效益，并注意其安全性和流动性。 
（３）会计系统控制 
基金管理人采取了适当的会计控制措施，明确会计凭证、会计账簿和财务
会计报告的处理程序，以确保基金管理人会计核算系统的正常运转。具体内容
包括： 
基金管理人建立了凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列
凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任；基金管理人建立了账
务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序；基金管
理人建立了复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 
（４）信息技术系统控制 
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写
了完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并
保证了信息技术系统的可稽性；信息技术系统投入运行前，已经过业务、运
营、监察稽核等部门的联合验收。 
（５）信息披露控制 
信息披露控制包括：基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、《证券
法》、《基金法》、《信息披露办法》及其配套的信息披露内容与格式准则和
编报规则等法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，能够
保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时；基金管理人公开披露的信息包
括：招募说明书、基金合同、托管协议、定期报告、临时报告、法律法规以及
中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管理人严格执行信息披露的作业流
程，各部门各司其职，并承担其相应的责任。 
（６）监察稽核控制 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



17 




 
监察稽核控制包括：基金管理人设立了督察长，全权负责基金管理人的监
察稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的任职条件，经董事会聘任，报中
国证监会核准。督察长对董事会负责，任期由基金管理人章程规定；根据基金
管理人监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席基金管理人相关会
议，调阅基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、
评价、报告、建议职能。督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资料负有保密
责任。督察长定期和不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行情况，董事
会对督察长的报告进行审议；督察长独立出具监察季报、年报及其他报告，直
接报送董事会和中国证监会，同时抄送总经理。如发现基金管理人有重大违规
行为，立即向基金管理人的董事会和中国证监会及相关派出机构报告。 
（７）人力资源管理控制 
人力资源管理控制包括：本基金管理人建立了合理的员工报酬体系，合理
确定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益，而过高的
报酬会损害基金管理人的利益，所以确定工资制度时坚持了效益优先，兼顾公
平的原则；基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度。制定科学的管理人
员选聘政策和方法，使优秀人才脱颖而出；制定管理人员培养制度，不断提高
其管理水平；制定了员工的业绩评价和激励方案，充分调动了其积极性。 
（８）内幕交易和关联交易控制 
内幕交易和关联交易控制包括：严格规范和界定禁止员工从事的活动，并
要求员工严格遵守；完善电脑监控系统，在线实时监控基金的投资、交易活
动，防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为，尤其注意观察大额买卖股
票的现象；设置投资限制表。按内幕交易的明确规定限制买卖的股票，对限制
表中的股票严禁购买，监察稽核部门根据限制表监控基金投资；对员工行为进
行监察，防止出现与基金从业人员操守不符的行为，以及有关法律法规禁止基
金从业人员从事的行为；对员工加强职业道德教育。 
实现集中交易制度、防火墙制度、信息控制制度，从制度上防止内幕交易
的发生。 
（三）基金管理人关于内部控制的声明 
１、本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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２、上述关于内部控制的披露真实、准确； 
３、本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。 
第四部分


 基金托管人 
一、基金托管人情况 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 
法定代表人：项俊波 
成立时间：2009年1月15日 
注册资本：2600 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-68424199 
联系人：李芳菲 
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。2009 年1 月 15 日，中国农业银行股份有限公司正式成立，承继原中国农
业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国
城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最
多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理
念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化
竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大
的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与
广大客户共创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服
务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银
行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意
见的SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、
境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金
托管业务系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工 93 名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师 10 余名，服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力，高级
管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称。 
3、基金托管业务经营情况 
截止 2008 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共63 只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基
金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成
长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大
成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开
放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内
需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型
证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货
币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红
证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、
交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、信
诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、
大成沪深 300 指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基
金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、
中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景
顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、
大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基
金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基
金、鹏华动力增长混合型证券投资基金，国泰金牛创新成长股票型证券投资基
金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券
投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混
合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、申万巴黎竞
争优势股票型证券投资基金基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基
金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型
证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型
证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金。 
 
二、基金托管人的内部风险控制制度说明 
（一）内部控制目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。 
（二）内部控制组织结构 
风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置了风险管理处,配
备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工
作职权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从
业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效；业
务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,
防止泄密；业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 
 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管
协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基
金管理人的其他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理： 
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书
面方式对基金管理人进行提示； 



3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 
 
第五部分


 相关服务机构 
一、基金份额发售机构 
（一）直销机构： 
名称：国海富兰克林基金管理有限公司 
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路 46号 
办公地址：上海浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18楼 
法定代表人：张雅锋 
联系人：鞠莉莉 
联系电话：021-3855 5678 
传真：021-6887 0708 
（二）代销机构： 
１、中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街 69号 
法定代表人：项俊波 
统一客户服务电话：95599 
公司网站；www.abcchina.com 
２、国海证券有限责任公司 
注册地址：广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 
法定代表人：张雅锋


富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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电话：0755-8370 7413 
传真：0755-8370 0205 
联系人：覃清芳 
公司网站：www.ghzq.com.cn 
３、其他代销机构及其基本信息详见发售公告。 
二、注册登记机构 
名称：国海富兰克林基金管理有限公司 
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路 46 号 
办公地址：上海浦东富城路99 号震旦国际大楼18 楼



法定代表人：张雅锋 
电话：021-3855 5555 
联系人：周依梦 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海源泰律师事务所 
住所：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 
办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 
负责人：廖海 
联系电话：（021）51150298 
传真：（021）51150398 
联系人：廖海 
经办律师：廖海、黎明 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 
住所：上海市浦东新区东昌路 568号 
办公地址：上海湖滨路 202号普华永道中心 11楼 
法定代表人：杨绍信 
电话：021-6123 8888 
传真：021-6123 8800 
经办注册会计师：汪棣


单峰 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第六部分


 基金的募集 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2009 年 7 月 20 日中国证监
会证监许可【2009】652 号文件核准募集。 
 
一、基金类型和存续期间 
基金类型：股票型 
基金运作方式：契约型开放式 
存续期间：不定期 
 
二、募集方式和募集场所 
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售
（具体名单参见本基金份额发售公告）。 
 
三、募集期 
本基金的募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月。（具体发售时间详
见本基金份额发售公告及代销机构相关公告）。 
 
四、募集对象 
本基金的募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 
 
 
五、募集目标



基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币。 
 
六、基金份额初始面值、认购价格 
基金份额初始面值为人民币 1.00元，按初始面值发售。 
 
七、认购方式与费率结构 
（一）认购时间安排 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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投资者的认购时间安排由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定，
并在发售公告中列明。 
（二）认购费率 
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费，具体认购费率如下： 
 
认购金额（人民币，含认购费） 费率 
100万元以下 1.20％ 
100万元（含）以上，200万元以下 1.00％ 
200万元（含）以上，500万元以下 0.60％ 
500万元（含）以上 1000元/笔 
基金认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记
等募集期间发生的各项费用。 
（三）认购份额的计算 



基金的认购份额将依据投资者认购时所缴纳的认购金额（加计认购金额在
募集期所产生的利息，以实际产生的金额为准）扣除认购费用后除以基金份额
面值确定。基金份额初始面值为人民币 1.00元。 
认购份额的计算方法如下： 
净认购金额=认购金额/（1+认购费率） 
认购费=认购金额-净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额面值 
其中，认购金额包括净认购金额和认购费。 
认购费用以人民币元为单位，计算结果按保留到小数点后 2位，第 3位四舍
五入，由此产生的误差在基金财产中列支；认购份额的计算保留到小数点后 2
位，第 3位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 
例一：某投资者投资 5,000 元认购富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投
资基金，认购利息为 2元，则其可得到的基金份额计算如下： 
净认购金额＝5,000/（1+1.2%）＝4,940.71元 
认购费用=5,000-4,940.71=59.29元 
认购份额＝（4,940.71＋2）/1.00＝4,942.71份 
即投资者投资 5,000 元认购富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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金，可得到 4,942.71份基金份额。 
（四）认购手续 
基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金
管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点
同时为基金投资者办理开户和认购手续。在发售期间，基金投资者应按照基金
销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购
款。 
投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的发售公告。 
（五）认购的方式及确认 
１、投资者认购采用全额缴款的认购方式； 
２、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购款； 
３、基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，已受理的认购申请不得
撤销； 
４、当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在 T+2 日到网
点查询交易情况，自基金合同生效日第四个工作日起，可以到网点打印交易确
认书。 
 
八、认购的限制 
代销网点以及直销网上交易投资者每次认购本基金的最低金额为人民币
1,000 元（含认购费），直销柜台投资者首次认购本基金的最低金额为人民币
100,000 元（含认购费），追加认购的最低金额为人民币 1,000元。 
募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。 
 
九、募集资金利息的处理方式 
认购资金在募集期内产生的利息折算成基金份额归基金份额持有人所有，
其中利息以注册登记机构确认的金额为准。 
 
十、募集资金的保管 
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第七部分


 基金合同的生效 
一、基金备案的条件 
本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验
资和基金备案手续： 
1、基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币； 
2、基金份额持有人的人数不少于 200人。 
二、基金的备案 
基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集结
束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向
中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 
三、基金合同的生效 
（一）自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同
生效； 
（二）基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效
事宜予以公告。 
四、基金募集失败的处理方式 
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金
管理人应当： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计
银行同期存款利息。 
五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金
管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第八部分


 基金份额的申购与赎回 
一、申购与赎回的场所 
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点
进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金
管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。投资者可以在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与
赎回。 
 
二、申购与赎回的开放日及开放时间 
（一）开放日及开放时间 
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间即开
放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（二）申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购，具体业务
办理时间在届时的基金开放申购业务公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在届时的基金开放赎回业务公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前2 日在
至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎
回时间所在开放日的价格。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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三、申购与赎回的原则 
（一）“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后
计算的基金份额净值为基准进行计算； 
（二）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以
份额申请； 
（三）赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金投资者认购、申购的先后
次序进行顺序赎回； 
（四）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
（五）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原
则，但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站上
予以公告。 
 
四、申购与赎回的程序 
（一）申购和赎回的申请 
基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申
购或赎回的申请。 
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基
金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、
赎回申请无效而不予成交。 
（二）申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以开放时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎
回申请日(T 日)，并在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效申请，基金投资者应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 
（三）申购和赎回的款项支付 
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投
资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。 
基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎
回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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五、申购与赎回的数额限制 
（一）代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低金额为人民
币 1,000 元（含申购费）。直销柜台投资者首次申购本基金的最低金额为人民
币 100,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1,000元，已在直销
柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投
资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配
的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市
场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 
（二）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得
低于 1,000 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）
保留的基金份额余额不足 1,000份的，在赎回时需一次全部赎回。 
（三）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数
量限制，基金管理人进行前述调整前依照有关规定在指定媒体和基金管理人网
站上公告。 
 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
（一）本基金的申购费率如下： 
申购金额（含申购费） 费率 
100万元以下 1.50％ 
100万元（含）以上，200万元以下 1.20％ 
200万元（含）以上，500万元以下 0.80％ 
500万元（含）以上 1000元/笔 
（二）本基金的赎回费率如下： 
持有时间 赎回费率 
1年以下 0.50％ 
1年（含 1年）至 2年 0.25％ 
2年（含 2年）以上 0 
注：就赎回费的计算而言，1年指 365天，2年为 730天，以此类推。 
（三）基金申购份额的计算 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 
 
净申购金额＝申购金额/(1+申购费率) 
申购费=申购金额-净申购金额 
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 
 
例二：假定 T 日本基金的份额净值为 1.2000 元，三笔申购金额分别为 1 万
元、100 万元和 500 万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计
算如下：



 申购 1 申购 2 申购 3 
申购金额（元，A） 10,000 1,000,0004,000,000 
适用申购费率（B） 1.50% 1.20% 0.80% 
申购费（D=A-C） 147.78 11,857.7131,746.03 
净申购金额
（C=A/(1+B)） 
9,852.22 988,142.293,968,253 
申购份额 
（E＝C/1.2000） 
8,210.18 823,451.913,306,877.5
 
（四）基金赎回金额的计算 
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回金额－赎回费用 
例三：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份，该日该基金份额净值为 1.2500
元，其在认购/申购时已交纳认购/申购费用，持有年限不足 1年，则其获得的赎
回金额计算如下： 
赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值 
＝10,000×1.2500＝12,500元 






 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 






























 ＝12,500×0.5%＝62.5元 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



31 




 






 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 




































 ＝12,500 －62.5＝12,437.5元 
 



（五）T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
（六）申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购
金额在扣除申购费后，以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到
小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财
产中列支。 
（七）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，
计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生
的误差在基金财产中列支。 
（八）基金份额净值的计算公式为：基金份额净值＝基金资产净值总额/基
金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍
五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 
（九）本基金的申购费由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用 
（十）赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于赎回费
总额 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等必要手续费。 
（十一）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内变更申购费率
和调低赎回费率（包括但不限于在基金合同约定的范围内变更招募说明书列明
的申购费率或者降低招募说明书列明的赎回费率），费率如发生变更，基金管
理人应在调整实施前两个日在至少一种中国证监会指定的媒体和基金管理人网
站上公告。 
（十二）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以
采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 
（十三）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下
根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手
续后，对基金投资者适当调整基金申购费率和赎回费率。 
 
七、申购和赎回的注册登记 
（一）经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金
管理人规定的时间之前可以撤销。 
（二）投资者 T 日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资
者增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份
额。 
（三）投资者 T 日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资
者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 
（四）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间
进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上
予以公告。 
 
八、巨额赎回的认定及处理方式 
（一）巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
（二）巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接
受全额赎回或部分延期赎回。 
１、接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请
时，按正常赎回程序执行。 
２、部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或
认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 10％的前提下，
对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人
申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分
予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转
入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 
３、当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招
募说明书规定的其他方式，在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，同时在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。 
４、暂停接受和延缓支付：本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如
基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但延缓期限不得超过 20 个工作日，并应当在至少一种中国证监
会指定媒体公告。 
 
九、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 
（一）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申
请： 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 
2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值； 
3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管
理人认为会损害已有基金份额持有人利益的申购； 
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形； 
发生上述（1）到（4）暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在
指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请
被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（二）在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： 
１、因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； 
２、证券交易场所交易时间依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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３、基金连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支
付出现困难； 
４、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
５、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形； 
发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回
申请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并
以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 3 项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。 
 
（三）暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会
备案。 
（四）暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定
公告并报中国证监会备案。 
１、如果发生暂停的时间为 1 天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒
体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个
开放日的基金份额净值。 
２、如果发生暂停的时间为 1 天但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申
购和赎回时，基金管理人将依照《信息披露管理办法》的有关规定，提前两日
在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告
最近一个开放日的基金份额净值。 
３、如果发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少
重复刊登暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人
应依照《信息披露管理办法》的有关规定，提前两日在至少一家指定媒体刊登
基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个开
放日的基金份额净值。 
 
十、定期定额投资计划 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



35 




 
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计
划时可自行约定每期扣款金额，该等每期扣款金额必须不低于基金管理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情
况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以
收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同
的规定制定并公告。 
 
十二、非交易过户 
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式， 将一定数量的基金份
额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 
注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的
其他情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须
是合格的个人投资者或机构投资者。非交易过户只能由注册登记机构办理。其
中： 
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基
金会或社会团体的情形； 
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构
投资者。 
办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。 
符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，二个月内办理；申请人按注
册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



36 




 
十三、转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。



如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统
性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管
申请。



 
十四、基金的冻结与解冻 
基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。



注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结
与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解
冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，
法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。



当基金份额处于冻结状态时，注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分
基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。



 
十五、基金份额质押及其他基金业务 
根据相关法律法规的规定，基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或
其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。 
 
第九部分


 基金份额的登记 
一、基金份额注册登记业务 
本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和结算业务，
具体内容包括投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金份额销售
业务的确认、清算及结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
等。 
 
二、基金份额注册登记业务办理机构 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



37 




 
本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理机
构签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、
基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份
额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有人的合
法权益。 
 
三、基金份额注册登记机构的权利 
基金份额注册登记机构享有以下权利： 
1、建立和管理基金投资者基金份额账户； 
2、取得注册登记费； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在符合法律法规的情况下，制定、修改、调整开放式基金业务管理规
则； 
5、在法律法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并依
照有关规定在指定媒体上公告； 
6、法律法规规定的其他权利。 
 
四、基金份额注册登记机构的职责 
注册登记机构履行如下职责： 
1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务；



2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务；



3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回与转换等业务记录 15 年
以上；



4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对
投资者或基金造成的损失，须承担相应的赔偿责任，但监管部门和司法强制检
查情形除外；



5、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、转托管和
提供其他必要服务；



6、法律法规规定的其他义务。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



38 




 
第十部分


 基金的投资 
(一)投资目标 
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组
合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险
的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增
值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 
 
(二)投资理念 
本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势，这将为指数化投资
获得长期稳定收益奠定良好的基础，而指数增强型投资将深入的基本面研究与
数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷，是追求投资风险、收益
和成本最佳匹配的有效途径，在控制与目标指数偏离风险的前提下可实现超越
指数的收益。本基金以指数化投资为主，辅以适度的积极管理，将能分享中国
经济成长的长期收益。 
 
(三)投资范围 
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资
产净值的比例不高于 3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



39 




 
本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选
成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不
增加额外风险的前提下提高收益水平。 
 
(四)投资策略 
本基金为增强型指数基金，以沪深 300 指数作为标的指数。通过运用深入
的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，在指数
化投资的基础上进行适度优化调整和一级市场股票投资，追求超越业绩比较基
准的收益水平。 
1、资产配置策略 
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在股票市场上进行指
数化被动投资的基础上，基金管理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类
资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析及先进的数量技
术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资
产净值的比例不高于 3%。 
在实际运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申
购赎回情况等因素的影响，基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波
动，基金经理小组及风险管理小组将对此进行实时的监控和调整。 
2、股票投资策略 
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本
基金所跟踪的目标指数为沪深300 指数。 
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调整）及一级
市场股票投资。具体而言，基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借
助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后，基金
定期对比检验组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指数
优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。此外，本基金将利用所持有股票
市值参与一级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平，争
取获得超过指数的回报。 
 控制跟踪误差 
跟踪误差（TE）是指一段时间内，投资组合收益率与比较基准收益率的总
体偏离程度的标准差。 
本基金将“年化跟踪误差”作为投资风险控制的主要指标，年化跟踪误差
允许的最大值为8%。跟踪误差的主要控制方法是： 
1、组合构成偏差控制 
组合跟踪误差的主要来源是资产配置和行业配置差异，因此本基金在投资
管理过程中严格控制基金组合与业绩比较基准的资产配置和行业配置的偏差。
当资产配置差异或行业配置差异超出允许的上限时，及时对组合进行再平衡，
将上述偏差控制在允许的范围内。 
2、跟踪误差量化控制 
在本基金的投资管理过程中，每日通过回测分析计算基金组合以及股票组
合的跟踪误差及其构成。当跟踪误差超过允许的最大值时，将根据误差贡献分
析调整贡献度较大的偏离因素，如非股票类资产权重、非指数成分股权重和偏
离较大的行业等，务必将目标组合的跟踪误差控制在允许的范围内。 
 分层抽样 
本基金的股票投资部份的投资采用分层抽样法，分层抽样即按照沪深300
指数的行业配置比例构建投资组合，本基金将沪深 300 指数成份股票按行业划
分，以不同行业类别在指数中所占的权重来决定该行业在本基金实际投资组合
中的投资权重，然后分别从每个行业中按照股票风险特征值（包括与行业相关
性、beta 值、股票市值、PE、PB 等）选出最能代表该行业的样本股，投资组合
中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。通过对最优化算法
模型的应用（市值作为主要考虑的因素），计算出追踪组合内各样本股的最优
权重，力求组合表现与指数相一致，即跟踪误差最小，同时保证较小的调整频
率和跟踪成本。本基金通过分层抽样法力争实现对沪深300 指数的跟踪， 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



41 




 
 增强操作 
本基金的增强操作即对投资组合进行优化，进行优化的根本依据是国内股
票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，指数化基础上的增
强投资将通过仓位调整、调整权重和股票替代来实现。 
① 仓位调整 
在能够明确判断市场将经历一段长期下跌过程时,基金的股票投资仓位可进
行下调，股票投资仓位最低可下调到占基金资产净值的85%以适度规避市场系
统性风险。 
② 组合优化 
本基金在对沪深 300 指数各行业和个股进行深入研究的基础上, 对投资组
合优化调整，根据市值和行业板块的相对价值决定行业和个股相对于基准指标
的配置比例。可能对一些预计收益超过平均水平的行业或个股增加投资的比例,
而对一些预计收益低于平均水平的行业或个股调低投资比例。 
 流动性优化 
本基金对投资组合品种的流动性评价指标包括：股票的流通市值和股票近
半年的累积换手率、本基金要求投资组合品种的流动性达到投资决策委员会不
定期设定的要求。本基金将提高具备要求流动性特征股票的投资权重 
 基本面优化 
本基金主要基于对上市公司的基本面分析对指数化投资组合进行优化，提
高具备要求基本面特征股票的投资权重，主要考虑以下因素： 
公司基本面及竞争优势。 
股票相对价值。 
个股的市场机会和趋势。 
股票的流动性。 
③ 股票替代 
 一级市场股票投资 
本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加
额外风险的前提下提高收益水平。 
 非成份股的投资。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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在控制跟踪误差风险的前提下，对于经过深入研究具备投资价值的非指数
成分股，本基金也可适度进行二级市场投资，作为增强收益的方式之一。在保
持行业配置不变的前提下，用投资价值突出的非成分股替代同行业的成分股，
获取超额收益。 
非成份股投资选择指标： 
a) 预期未来两年盈利增长超过行业平均; 
b) 近三年平均ROE 大于行业平均; 
c) 综合考虑盈利情况，结合估值PE,PB 等指标，估值有一定安全边际。 
对于停牌或由于规避关联交易等原因无法进行投资的指数成分股，本基金
通过行业分析、市值规模分析、相关性分析，可以选择特征相似的非成分股进
行替代。 
 
3、债券投资策略 
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场
利率走势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益
率水平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资组合。 
本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理
人的投资研究平台为依托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析
为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政
策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实
施积极的债券投资组合管理。 
1) 利率预期策略 
利率变化是影响债券价格的最重要的因素，利率预期策略是本基金的基本
投资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分
析，采用定性分析与定量分析相结合的方法，形成对未来利率走势的判断，并
依此调整组合久期和资产配置比例。 
2) 久期控制策略 
在对利率变化方向和趋势判断基础上确定恰当的久期目标，合理控制利率
风险。当预期利率整体上升时降低组合久期；当预期利率整体下降时提高债券
组合久期。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



43 




 
3) 期限结构配置 
当确定本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决
定组合期限结构配置。收益率曲线分析策略是根据收益率曲线的非平行移动调
整资产组合，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段
时间内获得因收益率曲线形状变化而导致债券价格变化所产生的超额收益的策
略。主要有三种配置方式可以选择：子弹策略是将组合各债券到期期限高度集
中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两端；而梯
形策略则是各期限到期的债券所占的比重基本一致。 
4) 类属资产配置策略 
不同类型的债券在收益性、流动性和信用风险上存在差异，有必要将债券
资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置，以寻求收益性、
流动性和信用风险补偿三者的最佳平衡点。 
在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本
基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和
收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预
期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所
带来的投资收益。 
5) 债券品种选择策略 
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收
益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、
流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债
券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债券需
经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得
主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析，决定是
否将该债券纳入基金的投资范围。 
债券投资的基本面分析重点是国家宏观经济状况、货币政策、利率变动前
景及信用状况。技术分析主要是债券供求状况、收益变动、交易量等。本基金
可投资的债券品种包括国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支
持证券、可转债及其他货币市场工具等。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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国债品种信用风险小，重点分析国债品种的利率风险、流动性风险，并且
关注投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合。 
在选择金融债、企业债、公司债品种时，重点分析债券的市场风险和信用
风险，信用风险主要考察发行人及担保人的资信品质、财务状况、历史违约情
况、担保情况等。 
本基金将可在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。主要
从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强
方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评
估，根据基金投资组合管理的目标选择合适的分支进行投资。 
 
(五) 业绩比较基准 
本基金以沪深300指数为标的指数。 
本基金业绩比较基准为：95% X 沪深300 指数 + 5% X 银行同业存款利
率。 
如果沪深300 指数停止编制或发布，或沪深 300 指数供应商终止授权本基
金使用其作为标的指数，或沪深 300指数供应商发生重大事件威胁到其提供和
授权沪深 300 指数的能力，或由于证券市场重大变化或沪深300指数编制方法
重大变更导致其不适合继续作为本基金的标的指数，或法律法规及基金合同规
定的其他可情形，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数
和业绩比较基准，并在变更前至少提前 10 个工作日在指定媒体上公告。 
中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单
的所有版权归属中证指数有限公司。 
 
(六) 风险收益特征 
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资
基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与
业绩比较基准偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。 
 
(七) 投资决策依据 
1、有关法律法规、基金合同和标的指数等的相关规定； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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2、投资决策确立在量化跟踪技术和基本面研究基础上； 
3、利用量化风险管理平台控制投资风险，辅助投资组合构建和优化。 
 
(八) 投资决策流程 
本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立了完善的投资
决策体系和投资运作流程： 
（1）投资决策委员会会议：为基金管理人的最高投资决策机构, 由投资决
策委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策
略、战略资产配置、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论
并做出决议。 
（2）在借助外部研究成果的基础上，研究分析部对标的指数成份股和备选
成份股，以及其他投资标的进行独立研究，并依据研究成果建立基金股票池。 
（3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研究
支持下，拟定投资计划。 
（4）投资组合管理会议：由投资总监主持，基金经理、研究主管和风险管
理经理参加。按照投资决策委员会会议决议，审查基金投资计划或基金资产配
置和投资组合，分析基金投资风格和交易特征，并对基金投资计划提出建议。
当会议对所议事项达成一致意见时，可形成决议。如果会议对所议事项不能达
成一致意见，由投资总监做出最终决策或提交投资决策委员会讨论。 
（5）基金经理根据投资决策委员会会议和投资组合管理会议的决议进行投
资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须从基金股票池
中选择投资标的，并严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。 
（6）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负
一线风险监控职责。 
（7）投资风险管理部门采用量化模型分析基金投资组合对业绩比较基准的
偏离，并提供基金经理进行组合调整时参考。 
（8）风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，投资总监、
研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业
绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依
据绩效分析的结果提出组合调整建议。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（9）基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议，对投资组合进行
调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。 
 
（九）、投资限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的10%,



 (2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资
产净值的40%； 
(3)本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(4)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券； 
(5)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于
其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。 
 (6)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规
定； 
(7)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上
市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符
合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。 
若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不
受上述规定限制。 
 
（十）、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金的基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券； 
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投
资可不受上述规定限制。 
对于因上述 5－6 项情形导致无法投资的沪深 300 指数成份股或备选成份
股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进
行适当替代。 
 
（十一）、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
 
（十二）、 基金的融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第十一部分


 基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款以及其他资产的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、清算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、其他投资及其估值调整； 
9、其他资产等。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 
三 、基金财产的账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券
交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金
证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的处分 
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合
同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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人、基金托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请
求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵
销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处
分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
第十二部分


 基金资产估值 
一、估值目的 
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，
并为基金份额提供计价依据。 
二、估值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日，以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
三、估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 
四、估值方法 
1、股票估值方法： 
（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；
如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值
进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在
证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方
法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
管理人有确凿证据表明按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行
估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交
易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收
盘价，确定公允价值进行估值。 
（2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值；并在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。 
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方
法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
管理人有确凿证据表明按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行
估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报
价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值办法： 
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用
估值技术确定公允价值进行估值。 
（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法
对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管
理人有确凿证据表明按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值
不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商
定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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 五、估值程序 
基金的日常估值由基金管理人进行。用于公开披露的基金资产净值由基金
管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报送基金托管人，基金托管人按照
法律法规和本基金合同规定的估值方法、时间与程序进行复核；如基金托管人
复核无误，则签章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计
账目的核对同时进行。



1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.001元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的
误差计入基金资产。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2.基金管理人应在每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基
金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误
后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核
对同时进行。 
根据有关法律法规，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因
此，就与本基金有关的会计问题，如经基金管理人和基金托管人在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。 
 六、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或
代销机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的
责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理
原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照
下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任
方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差
错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未
更正，则此当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应就更正的情况向有关
当事人进行确认，确保差错已得到更正； 
（2）差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，
并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得
利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产
损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的
行为造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基
金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由
基金管理人负责向差错方追偿； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法
规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损
方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4）根据差错处理的方法，需要修改注册登记机构交易数据的，由注册登
记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第3 位）发生差错时，视为基
金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过
基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证
监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金
托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处
理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基
金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。



（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：



① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责
赔付；



② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，则份额净值
出错且造成基金份额持有人损失时，应根据法律法规的规定对投资者或基金支
付赔偿金，并就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托
管人各承担 50%； 
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损
失，由基金管理人负责赔付；



④ 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损
失，由基金管理人负责赔付。 
（3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，
基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业
有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
 
 七、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
投资者的利益，决定延迟估值； 
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不
能出售或评估基金资产的； 
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
 
 八、基金资产净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日
的净值计算结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金
净值予以公布。 
基金份额净值的计算精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。 
九、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法
的第（7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或
由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现此等情况而造成的基金份额净值计算错
误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人
应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
第十三部分


基金的收益与分配 
 
(一)基金利润的构成 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
(二)基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
(三)收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
3、本基金收益每年最多分配 6次，每次收益分配比例不低于当次截至收益
分配基准日可供分配利润的 10%； 
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可
选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
 (四)收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 
(五)收益分配的时间和程序 
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定，基
金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 
2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。 
3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不超过 15个工作日。 
（六）收益分配中发生的费用 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记
机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份
额。 
第十四部分


 基金费用与税收 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的信息披露费用； 
4、基金份额持有人大会费用； 
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
6、基金的证券交易费用； 
7、基金财产拨划支付的银行费用； 
8、基金的指数许可使用费；基金的指数许可使用费从基金财产中列支。 
根据《中证指数公司指数使用许可协议》，在通常情况下，指数许可使用
费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E×0.016%÷当年天数 
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值。 
自基金合同生效日起，指数许可使用费每季度支付一次，指数许可使用费
的收取下限为每季度人民币5 万元整（即不足 5 万元时按照5 万元收取）。当
年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。 
在基金存续期内，如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数
许可使用费”内容有所修改的，将按照最新的内容进行费用计提和支付。 
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



59 




 
1、基金管理人的管理费 
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.85% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15% 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
3、上述(一)中3 到7 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协
议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
(四)不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中支付，由基金管理人承担。 
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大
会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会，并报中富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



60 




 
国证监会批准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前2 日前在
指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 
(六)基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



61


 
 
第十五部分


 基金的会计与审计 
一、基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、本基金的会计年度为公历每年的1 月 1 日至12 月31 日； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。 
二、基金的审计 
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托
管人同意。 
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所的，经基
金托管人(或基金管理人)同意，并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人
应当依据有关规定在指定媒体上公告。 
 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



62


 
 
第十六部分


 基金的信息披露 
基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站
等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制
公开披露的信息资料。 
一、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3
日前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体和基金管理人网站；基金
管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。 
基金合同生效后，基金管理人应当在每 6个月结束之日起 45日内，更新招
募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基
金管理人应当在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关
更新内容提供书面说明。 
二、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和基金管理人网站上。 
三、基金合同生效公告 
基金管理人应当在基金合同生效的次日在在指定报刊和基金管理人网站上
登载基金合同生效公告。 
四、基金开始申购、赎回公告



基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊及基金管理人
网站上公告。



五、基金资产净值、基金份额净值公告 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的
次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



63


 
 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
六、定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投
资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法
律法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金
半年度报告和基金季度报告。 
1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成
基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定
报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 
2、基金半年度报告：基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制
完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要
登载在指定报刊上。 
3、基金季度报告：基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日
内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站
上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。 
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
七、临时报告与公告 
基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的事件，包括： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



64


 
 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%； 
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过 30%； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、基金变更、增加、减少基金代销机构； 
20、基金更换基金注册登记机构； 
21、基金开始办理申购、赎回； 
22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、基金暂停接受申购、赎回申请； 
25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、基金推出新业务或服务； 
27、中国证监会规定的其他事项。 
八、公开澄清 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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在基金合同期限内，若任何公共媒体中出现或者在市场上流传可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的消息时，相关信息披露义务人知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
九、基金份额持有人大会决议



基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，
并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金
份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事
项。



基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托
管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应
当履行相关信息披露义务。 
 十、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销
机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取
得上述文件复印件。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，
投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复
印件。 
 
 
 
 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



66


 
 
第十七部分


 风险揭示 
一、投资于本基金的风险 
本基金主要面临的风险有：与基准指数偏离的跟踪误差风险，流动性风
险，市场风险（系统风险），操作风险、技术风险及合规性风险等。 
（一）与业绩基准偏离的风险 
跟踪误差反映的是投资组合收益率与投资基准收益率之间的偏离度的标准
差，是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量
指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大，与
业绩基准产生偏离： 
1、标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
2、标的指数成份股的调整； 
3、基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击； 
4、申购、赎回因素带来的跟踪误差； 
5、新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差； 
6、基金现金资产的拖累； 
7、基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； 
8、指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 
9、由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带
来的偏差； 
10、其他因素带来的偏差。 
（二）流动性风险 
成份股的流动性风险,虽然本基金的业绩基准指数中成份股的流动性相对来
说都比较高，但仍不排除可能面临交易量不足所引起的流动性风险，进而影响
基金管理人把申购资金及时转化为投资组合和将赎回所需的现金直接变现，以
及影响到因标的指数成份股的调整而带来的基金投资组合的调整。 
（三）市场风险 
市场风险是指证券市场价格因受各种因素（如政策因素、经济周期波动、
利率因素、投资者心理等）的影响而引起的波动，对本基金资产产生潜在风
险。本基金作为指数增强基金，基金收益率的变动与标的指数的变动高度一富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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致，当标的指数因市场原因出现大幅下跌时，会造成基金净值相应下跌的风
险。 
（四）操作风险 
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部
门欺诈、交易错误等风险。 
（五）技术系统风险 
在基金的申购赎回过程中、各种交易行为或者后台运作中，可能因为软件
系统和硬件系统故障而影响申购、赎回和交易的正常进行，从而导致投资者的
利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、托管银行、注册登记机
构、证券交易所等。 
（六）网络安全风险 
指数据在传递过程中，因通讯故障造成的数据丢失，或因非法入侵等网络
安全问题引起的数据被篡改等，从而造成不能正常交易、不能正常交收的风
险。 
（七）合规性风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。 
（八）不可抗力风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。 
（九）投资者认知风险 
可能存在由于投资者对本产品缺乏足够的认知和了解而造成的投资偏离预
期的风险。 
（十）其他风险 
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自
身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。 
 
二、声明 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基
金，须自行承担投资风险。 
除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理
销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构
担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第十八部分


 基金合同的终止与基金财产清算 
一、基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的；



2、基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的；



3、基金托管人人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的；



4、基金合并；



5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



 
二、基金财产的清算 
1、基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行
清算。 
2、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。 
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
3、清算程序 
(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(2)对基金财产进行清理和确认； 
(3)对基金财产进行估价和变现； 
(4)制作清算报告； 
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7)将基金清算结果报告中国证监会； 
(8)公布基金清算报告； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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(9)对基金剩余财产进行分配。 
4、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5、基金剩余财产的分配 
基金剩余财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额
持有人。 
6．清算期限为 6个月 
7、基金财产清算的公告 
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组
报中国证监会备案并公告。 
8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。 
 
 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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第十九部分


 基金合同摘要 
一、基金合同当事人的权利义务 
（一）基金管理人 
1、基金管理人的权利 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于： 
（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独
立运用基金财产； 
（2）依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用； 
（3）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利； 
（4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认
购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调
高托管费、管理费和赎回费之外的费率结构和收费方式； 
（5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益
造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取
必要措施保护基金及相关基金当事人的利益； 
（6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； 
（7）自行担任注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机
构的代理行为进行必要的监督和检查； 
（8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行
为进行必要的监督和检查； 
（9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（10）依法召集基金份额持有人大会； 
（11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



72


 
 
（12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法
为基金融资、融券； 
（13）法律法规规定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 
（1）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财
产分别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符
合基金合同等法律文件的规定； 
（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款
项； 
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（12）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务； 
（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基
金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不得向他人泄露； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



73


 
 
（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配收益； 
（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为； 
（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估
价、变现和分配； 
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
（23）建立并保存基金份额持有人名册； 
（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直
接管理； 
（28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
（二）基金托管人 
1、基金托管人的权利 
（1）获得基金托管费； 
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作； 
（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产； 
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利
益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及
相关基金合同当事人的利益； 
（6）依法召集基金份额持有人大会； 
（7）按规定取得基金份额持有人名册； 
（8）法律法规规定的其他权利。 
2、基金托管人的义务 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分
账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方
面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
（8）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施； 
（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于
15 年； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



75


 
 
（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜； 
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回
价格； 
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项； 
（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会； 
（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除； 
（18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追
偿； 
（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
（20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报
告中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
(三)基金份额持有人 
基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有
人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



76


 
 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额
持有人的权利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行
为依法提起诉讼； 
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额
持有人的义务包括但不限于： 
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
（2）缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的
费用； 
（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任； 
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
（6）遵守基金管理人、基金托管人及基金销售机构和注册登记机构的相关
交易及业务规则； 
（7）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基
金管理人的代理人处获得的不当得利； 
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。 
 
二、基金份额持有人大会 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权
代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
(二)召开事由 
1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
(1)终止基金合同； 
(2)转换基金运作方式； 
(3)变更基金类别； 
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
(5)变更基金份额持有人大会议事程序； 
(6)更换基金管理人、基金托管人； 
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、 赎回费。但根据法律法规
的要求提高该等报酬标准的除外； 
(8)本基金与其他基金的合并； 
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项； 
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会： 
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的
费用； 
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回
费率或变更或增加收费方式； 
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
(4)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。 
(三)召集人和召集方式 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集。 
3、代表基金份额10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有
必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理
人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。 
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30 日向
中国证监会备案。 
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会
时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会
议召开日前 30 日在指定媒体和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知
须至少载明以下内容： 
(1)会议召开的时间、地点和出席方式； 
(2)会议拟审议的主要事项； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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(3)会议形式； 
(4)议事程序； 
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； 
(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有
效期限等)、送达时间和地点； 
(7)表决方式； 
(8)会务常设联系人姓名、电话； 
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
(10)召集人需要通知的其他事项。 
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间
和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的
计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果。 
(五)基金份额持有人出席会议的方式 
1、会议方式 
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。 
2、召开基金份额持有人大会的条件 
(1)现场开会方式 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
1) 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含
50%，下同）； 
2) 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议
通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 
未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间
(至少应在25 个工作日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格
的权益登记日不变。 
(2)通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告； 
2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人)和公
证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表
决意见，基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见
的，不影响表决效力； 
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 
4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
并与注册登记机构记录相符； 
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的
时间(至少应在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的
权益登记日不变。 
(六)议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。 
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额
10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会
召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出
后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集
人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30 日公告。否则，会议的召开日
期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有30 日的间隔期。 
(3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案)，大会召集人应当按照
以下原则对提案进行审核： 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关
系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，
应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额
持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出
决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同
意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案
再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6 个月。法律法规另有
规定的除外。 
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有
提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30 日公告。否则，会
议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
(1)现场开会 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序
及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行
表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表
均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份
额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基
金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持
有人大会作出的决议的效力。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)等事项。 
(2)通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的
表决截止日期第2 日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决
议。 
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
(七)决议形成的条件、表决方式、程序 
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
(1)一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以
上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过； 
(2)特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二
以上通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、
终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备
案，并予以公告。 
4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。 
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。 
(八)计票 
1、现场开会 
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管
人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3
名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影
响计票的效力及表决结果。 
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场
公布计票结果。 
(3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清
点；如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对
会议主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清
点，会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
(4)计票过程应由公证机关予以公证。 
2、通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员
在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表)富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金
托管人不派代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基
金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系
的第三方担任监督计票人员。 
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方
式 
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之
日起5 日内报中国证监会核准或者备案。关于本部分第（二）条第 1 款召开事
由中所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核
准生效后方可执行，关于本部分第（二）条第 1 款所规定的第(9)、(10)项召开
事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执
行。 
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行
生效的基金份额持有人大会的决定。 
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 个工作日内在指定媒体和基
金管理人网站公告。 
4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 
 
三、基金收益与分配 
(一)基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
(二)基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
(三)收益分配原则 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
3、本基金收益每年最多分配 6次，每次收益分配比例不低于当次截至收益
分配基准日可供分配利润的 10%； 
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可
选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
 (四)收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 
(五)收益分配的时间和程序 
1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定，基
金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 
2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分
红资金的划付。 
3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不超过 15个工作日。 
（六）收益分配中发生的费用 
1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 
2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记
机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份
额。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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四、基金费用与税收 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的信息披露费用； 
4、基金份额持有人大会费用； 
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
6、基金的证券交易费用； 
7、基金财产拨划支付的银行费用； 
8、基金的指数许可使用费；基金的指数许可使用费从基金财产中列支 
根据《中证指数公司指数使用许可协议》，在通常情况下，指数许可使用
费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。每日计算，逐日累计。 
基金的指数许可使用费从基金财产中列支，计算方法如下： 
H=E×0.016%÷当年天数 
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值。 
自基金合同生效日起，指数许可使用费每季度支付一次，指数许可使用费
的收取下限为每季度人民币5 万元整（即不足 5 万元时按照5 万元收取）。当
年基金合同生效不足一个季度的，按照一个季度收费。 
在基金存续期内，如果《中证指数公司指数使用许可协议》中关于“指数
许可使用费”内容有所修改的，将按照最新的内容进行费用计提和支付。 
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。
计算方法如下： 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.85% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.15%年费率计提。 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15% 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
3、上述(一)中3 到7 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协
议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
(四)不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中支付，由基金管理人承担。 
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大
会。调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会，并报中
国证监会批准。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施前2 日前在
指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 
(六)基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



88 




 
 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
(一)投资目标 
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组
合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险
的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增
值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 
 (二)投资范围 
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资
产净值的比例不高于 3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。 
本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选
成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不
增加额外风险的前提下提高收益水平。 
 (三) 投资限制



本基金的投资组合将遵循以下限制： 
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的10%,



(2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产
净值的40%； 
(3)本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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(4)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券； 
(5)本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金
资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于
其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。 
(6)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规
定； 
(7)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上
市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符
合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。 
若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不
受上述规定限制。 
 (四) 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金的基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券； 
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投
资可不受上述规定限制。 
对于因上述5－6 项情形导致无法投资的沪深300指数成份股或备选成份
股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进
行适当替代。 
 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 
（一）基金资产净值的计算方法 
1、股票估值方法： 
（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；
如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值
进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在
证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的收市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方
法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
管理人有确凿证据表明按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交
易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收
盘价，确定公允价值进行估值。 
（2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价
减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值；并在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。 
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方
法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
管理人有确凿证据表明按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行
估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值办法： 
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用
估值技术确定公允价值进行估值。 
（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法
对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管
理人有确凿证据表明按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值
不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商
定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（二）基金资产净值、基金份额净值公告 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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七、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 
(一)基金合同的变更 
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意： 
(1)转换基金运作方式； 
(2)变更基金类别； 
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
(4)变更基金份额持有人大会议事程序； 
(5)更换基金管理人、基金托管人； 
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外； 
(7)本基金与其他基金的合并； 
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项； 
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形； 
(2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的； 
(3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导
致基金合同内容必须作出相应变动的； 
(4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
(5)除按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他
情形的。 
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述
基金份额持有人大会决议生效后2 日内在指定媒体和基金管理人网站公告。 
(二)本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、基金合并； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。 
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(2)对基金财产进行清理和确认； 
(3)对基金财产进行估价和变现； 
(4)制作清算报告； 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7)将基金清算结果报告中国证监会； 
(8)公布基金清算报告； 
(9)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 




 
八、争议解决方式 
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基
金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 




九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销
机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为
准。 
 
第二十部分


 托管协议摘要 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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名称：国海富兰克林基金管理有限公司 
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号 
办公地址：上海浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 
邮政编码：200120 
法定代表人：张雅锋 
成立日期：2004年11月15日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.2 亿元人民币 
存续期间：50年 
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准
的其他业务。 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 
邮政编码：100036 
法定代表人：项俊波 
成立时间：2009 年1 月15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 
组织形式：股份有限公司 
注册资金：2600 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投
资业务；金融租赁业务；外汇存款；外汇汇款；外汇投资；在境内、外发行或
代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据贴现；外汇放款；买卖
或代理买卖外汇及外币有价证券；境内、外外汇借款；外汇及外币票据兑换；
外汇担保；保管箱业务；征信调查、咨询服务；证券投资基金托管；社保基金
托管；企业年金托管；委托资产托管；信托资产托管；基本养老保险个人账户富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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基金托管；农村社会保障基金托管；投资连接保险产品的托管；收支账户的托
管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，
以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证
券选择标准的约定进行监督。 
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资
产净值的比例不高于 3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。 
本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选
成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不
增加额外风险的前提下提高收益水平。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
2、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
 
 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净
值的40%； 
4、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 5‰；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；本
基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10
％； 
5、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券； 
6、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规
定； 
7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
上述投资组合限制条款中，若属法律法规的强制性规定，则当法律法规或
监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限
制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议
第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对
基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁
止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关
系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名
单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完
整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取
必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的
关联交易，如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的
发生，而只能按相关法律法规和交易所规则进行事后结算，则基金托管人不承
担由此造成的损失，并应向中国证监会报告。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行
间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整
银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生
交易前 3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对
手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同
造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手
或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告
中国证监会。 
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资流通受限证券进行监督。 
1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



100 




 
通知》等有关法律法规规定。 
2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。





































































3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基
金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控
制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管
理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规
章制度以及董事会批准上述规章制度的决议情况提交给基金托管人。 
4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前两个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如
有）： 
拟发行数量、定价依据、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、
划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如有合理理
由认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造
成较大风险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行
补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理
人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金
托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保
证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问
题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，
由基金管理人承担。 
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据或者出现其他影响基金托管人履行托管人监督职责的行为，导
致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应承担相应法律后果，包括
但不限于承担基金托管人可能遭受的监管部门罚款以及基金托管人向基金份额富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



101 




 
持有人承担的赔偿。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因
投资流通受限证券产生的损失，基金托管人不予承担。如因基金管理人未遵守
投资流通受限证券相关制度、流动性风险处置方案的原因导致本基金出现风险
损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此
遭受的损失。法律法规及监管机构另有规定的除外。 
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易
程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基
金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核
对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查, 督促基金托管人改正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。如果
基金财产（包括实物证券）在基金托管人保管期间损坏、灭失的，应由基金托
管人承担赔偿责任。



 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。 
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金
管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同
时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。 
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金资金账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基
金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付
赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 
3、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算
账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时
代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关
规则使用并管理。 
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基
金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承
担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终
止后15 年。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算及复核程序 
1、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计
算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财
产。国家另有规定的，从其规定。 
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1、估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 
2、估值方法 
（1）股票估值方法： 
1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；
如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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进行估值。 
2）未上市股票的估值。 
①首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；



②送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在证券交易所
上市的同一股票的市价进行估值； 
③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）－2）小项规定的方法对
基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理
人有确凿证据表明按本项第1）－2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能
客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定
后，按最能反映公允价值的价格估值； 
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值办法： 
1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交
易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收
盘价，确定公允价值进行估值。 
2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值；并在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。 
6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
7)在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－6）小项规定的方法对基
金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人
有确凿证据表明按本项第 1）－6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客
观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动
性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值方法： 
1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权
证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2)首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3) 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 
4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）－3）项规定的方法对基
金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人
有确凿证据表明按本项第 1）－3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按
最能反映公允价值的价格估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
3、特殊情形的处理 
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第
7）项、权证估值方法的第4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净
值错误处理。 
（三）基金份额净值错误的处理方式 
（1）当基金份额净值小数点后3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金
份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通
报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过
基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证
监会；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基
金托管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处
理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基
金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿： 
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任
方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责
赔付。 
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，则份额净值
出错且造成基金份额持有人损失时，应根据法律法规的规定对投资者或基金支
付赔偿金，并就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人和基金托
管人各承担 50%。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损
失，由基金管理人负责赔付。 
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金份额
净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔
付。 
（3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错
误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人
应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时； 
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时； 
（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保
障基金份额持有人的利益，决定延迟估值时； 
（4）如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人
不能出售或评估基金资产时； 
（5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立
地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的
账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1、财务报表的编制 
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月
度报表的编制，基金管理人应于每月终了后5 工作日内完成；招募说明书在基
金合同生效后每6 个月更新并公告一次，于该等期间届满后45 日内公告。季度
报告应在每个季度结束之日起15 个工作日内编制完毕并予以公告；半年度报告
在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束
后90 日内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2 个月的，基金管理人可以
不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
2、报表复核 
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；
基金托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基
金托管人应在收到后 5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，
基金托管人应在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管
人应在收到后30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方
式进行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；
若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管
人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



111 




 
用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于
应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报
表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
（八）基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据
和编制结果。 
 
六、基金份额持有人名册的保管 
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名
册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有
人大会权益登记日、每年 6 月30 日、12月 31日的基金份额持有人名册。基金
份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金
托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易
日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月30 日
和12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同
生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应
于发生日后十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法
妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协
商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



112 




 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 




八、托管协议的变更与终止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
核准后生效。 
（二）基金托管协议终止的情形 
1、基金合同终止； 
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产； 
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权； 
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务
资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以
聘用必要的工作人员。 
(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。 
(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



113 




 
(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(2)对基金财产进行清理和确认； 
(3)对基金财产进行估价和变现； 
(4)编制清算报告； 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7)将基金清算结果报告中国证监会； 
(8)公布基金清算公告； 
(9)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
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第二十一部分


 对基金份额持有人的服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额
持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下：



 
一、基金份额注册登记服务



本基金管理人同时兼任本基金的注册登记机构，在公司内部设立了专门的
运营部门负责基金份额持有人的注册与过户登记业务，配备先进、高效的电脑
系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、汇总和
储存并管理基金的所有认购、申购和赎回信息，确保基金份额持有人的注册与
过户登记工作的准确和顺利进行。 




二、资料寄送



1、每次申购交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网
点查询和打印交易确认单; 
2、每次认购交易结束后，投资者可在T+2 个工作日后通过销售机构的网点
查询交易情况，最终确认份额以基金成立后的确认份额为准。 
3、本公司默认的对账单方式为月度电子邮件形式对账单，基金投资人也可
选择按季度或年度发送。我司将在每期结束后的5 个工作日内向投资者发送基
金账户对账单或其他重要资料。本公司提示，凡无法接收电子邮件对账单的投
资者，须在开户成功后与本公司客户服务中心联系（4007004518（免长途
费）、95105680（免长途费）和（021-38789555），我们在核对投资者联系方
式完整无误后，可为基金投资者保留纸质对账单的寄送方式。纸质对账单的寄
送将按基金持有人的不同频率选择（季度、半年度、年度），为每期内有交易
的投资者寄送。



 
三、红利再投资



本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基
金，注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份
额。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时选择更改基金分红方富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书



























































 



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式。



 
四、定期定额投资



本基金将通过销售机构为基金份额持有人提供定期定额投资的服务，即基
金份额持有人可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定
额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规则详见相关公告。 




五、资讯服务



1、手机短信服务



基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留
手机号码，按需要定制短信内容并选择发送频率，我们将根据定制要求提供相
应服务。



2、电子邮件服务



基金份额持有人可以在本基金管理人网站注册，登录定制所需要的各类公
开信息。如果留下个人邮箱，将会收到定制的信息。



 
六、客户服务中心



1、客户服务电话



呼叫中心自动语音系统提供每周7 天、每天24 小时的自助语音服务和查询
服务，客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额净值、自助查询基金账户
余额信息、交易确认情况等。同时，呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。



2、网上客户服务中心



网上客户服务中心为基金份额持有人提供查询服务、资讯服务以及相互交
流的平台。注册登录后，基金份额持有人可以查询个人账户资料，包括基金持
有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等；此外，还可以修改个人账户资
料，查询热点问题及其解答，查阅投资刊物，或提交投诉和建议等等。



公司网址：WWW.FTSFUND.COM



电子信箱：SERVICE@FTSFUND.COM



 
七、客户投诉处理


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基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动
语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和
销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务
电话对该代销机构提供的服务进行投诉。



 
八、服务渠道



1、咨询电话：4007004518（免长途费）、95105680（免长途费）和021-
3878 9555



2、网站及在线客服：WWW.FTSFUND.COM



3、传真：021-6887 0708



4、电邮：SERVICE@FTSFUND.COM 
5、其他，如邮寄等。 
 
 
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第二十二部分


 招募说明书的存放及查阅方式 
招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在
地、有关销售机构及其网点，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理
时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上
进行查阅。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 
 
 
 
 
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第二十三部分


 备查文件 
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和
营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 
（一）中国证监会核准富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金募
集的文件 
（二）《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》 
（三）《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》 
（四）关于申请募集富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金之法
律意见书 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（七）中国证监会要求的其他文件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国海富兰克林基金管理有限公司 
2009年 7月 27日