广发聚丰股票型证券投资基金 2009年第 2 季度报告
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广发聚丰股票型证券投资基金
2009年第2季度报告
2009年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年七月二十一日
广发聚丰股票型证券投资基金 2009年第 2 季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称
广发聚丰股票
交易代码
270005（前端） 270015（后端）
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年12月23日
报告期末基金份额总额
37,896,485,147.65份
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市
场， 通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和
股票精选，寻求基金资产长期增值。
投资策略
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两
类风格资产， 在两类资产中运用不同的方法分别筛选
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具有投资价值的股票， 同时保持两类资产的适度均衡
配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准
80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全
债指数
风险收益特征
较高风险，较高收益。
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
1.本期已实现收益 -355,874,973.98
2.本期利润 5,323,151,272.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.1388
4.期末基金资产净值 27,324,133,171.50
5.期末基金份额净值 0.7210
(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 23.88% 1.37% 18.75% 1.22% 5.13% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年 12月 23日至 2009年 6月 30日）
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
说明
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年限
易阳方
本基金
的基金
经理；
投资总
监；投
资管理
部总经
理
2005-12-23 - 13
男，中国籍，经济学
硕士，持有证券业执
业资格证书， 1997年1
月至2002年11月任职
于广发证券股份有限
公司，2002年11月至
2003年11月先后任广
发基金管理有限公司
筹建人员、投资管理
部人员， 2003年12月3
日至2007年3月28日
任广发聚富混合基金
的基金经理， 2005年5
月至今任广发基金管
理有限公司投资管理
部总经理，2005年12
月23日起任本基金基
金经理， 2006年9月至
2008年4月16日任广
发基金管理有限公司
总经理助理， 2008年4
月17日起任广发基金
管理有限公司投资总
监。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、 《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的
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规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无
损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重
点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立严格的投资授权制度，投资组合
经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程
序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，
不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。公司原则
上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外） ；对于不同投资组合间的
同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预
警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司管理的投资组合包括开放式基金 11 只，企业年金 4 只，特定客户资
产管理计划2个。 与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票
（LOF） 、广发核心精选股票和广发聚瑞股票。报告期内，本基金净值增长率与广
发小盘成长股票（LOF） 、广发核心精选股票净值增长率差异未超过 5%。广发聚
瑞股票于本报告期成立，在本报告期仍处于建仓期，故本投资组合不适宜与其进
行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发
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生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本季度，各国为应对经济危机的救市政策开始发生作用。全球经济走向正常
化，各项经济数据环比都有明显的改善，包括大宗商品价格、原油甚至航运指数
都大幅攀升， 一切的一切都表明经济最坏时期已经过去， 经济已经步入复苏之路。
我国在本季度继续维持宽松的货币政策和前所未有的积极的财政政策， 在上述因
素推动下，国内投资和消费强劲增长。在证券市场方面，经济复苏及流动性充足
推动股市不断创出新高。二季度，本基金将成长的确定性、估值的合理性及国家
经济刺激政策受益程度作为配置选择标准，重点投资在金融、地产、煤炭、工程
机械和品牌消费品等行业，取得了较好的基金绩效。
展望三季度，国内经济已经出现了积极的变化。国内需求持续提升，固定资
产投资快速增长，投资与消费成为拉动经济增长两大引擎。宽松的货币政策打破
了通缩的预期，流动性过剩已是不争的事实。资产的泡沫在流动性的推动下开始
膨胀，07年年底08年初泡沫破灭的痛楚已经被市场遗忘，资本市场成为了政府
政策的挟持者，预计三季度国内证券市场仍旧处于泡沫膨胀的阶段。作为一个参
与者，我们是与狼共舞还是保持一分理性，的确成为最头庝的难题。不管怎样，
本基金继续将成长的确定性、 估值的合理性及国家经济刺激政策受益程度作为配
置选择标准，密切关注政府政策潜在调整的风险，力争在控制风险前提下取得较
好的业绩。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 22,974,959,352.69 83.81
其中：股票 22,974,959,352.69 83.81
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2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 4,370,763,905.58 15.94
6 其他资产 67,398,254.94 0.25
7 合计 27,413,121,513.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 4,837,923,135.58 17.71
C 制造业 7,259,767,725.35 26.57
C0
食品、饮料 2,035,932,609.72 7.45
C1
纺织、服装、皮
毛
224,655,580.24 0.82
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 245,140,000.00 0.90
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
1,439,018,125.82 5.27
C5
电子 --
C6
金属、非金属 690,842,643.91 2.53
C7
机械、设备、仪 2,171,883,581.24 7.95
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表
C8
医药、生物制品 452,295,184.42 1.66
C99
其他制造业 --
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
--
E 建筑业 --
F 交通运输、仓储业 63,163,161.98 0.23
G 信息技术业 836,021,175.19 3.06
H 批发和零售贸易 2,007,723,021.83 7.35
I 金融、保险业 4,630,855,518.32 16.95
J 房地产业 3,179,212,090.68 11.64
K 社会服务业 39,469,000.00 0.14
L 传播与文化产业 --
M 综合类 120,824,523.76 0.44
合计 22,974,959,352.69 84.08
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 63,030,3502,339,056,288.50 8.56
2 600519 贵州茅台 13,755,3722,035,932,609.72 7.45
3 002024 苏宁电器 95,490,0701,534,525,424.90 5.62
4 600000 浦发银行 65,000,0001,496,300,000.00 5.48
5 601666 平煤股份 45,378,8671,311,903,044.97 4.80
6 600048 保利地产 47,000,0001,310,830,000.00 4.80
7 000792 盐湖钾肥 19,000,0001,047,660,000.00 3.83
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8 600123 兰花科创 27,950,000985,796,500.00 3.61
9 601857 中国石油 63,823,190924,159,791.20 3.38
10 600325 华发股份 36,972,109835,199,942.31 3.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监
管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主
体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,922,634.19
2 应收证券清算款 46,921,551.61
3 应收利息 801,452.94
4 应收申购款 10,800,516.20
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 应收股利 1,952,100.00
8 其他 -
9 合计 67,398,254.94
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 000792 盐湖钾肥 1,047,660,000.00 3.83
重大重
组停牌
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 38,611,953,543.12
报告期期间基金总申购份额 907,306,957.67
报告期期间基金总赎回份额 1,622,775,353.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
列）
-
报告期期末基金份额总额 37,896,485,147.65
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》 ；
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4.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公
告。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨
询电话 95105828或 020-83936999，或发电子邮件：services@gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇〇九年七月二十一日
