长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告第 1 页 共 11 页
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
2009年第2季度报告
2009年06月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2009年07 月21日
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§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告会计期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 长盛同智优势混合(LOF)
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年01月05日
报告期末基金份额总额 3,845,207,594.99份
投资目标
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上
市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和
规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收
益的最大化。
投资策略
本基金为主动管理的混合型基金,对各类资产采
取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自
上而下的路径,投资策略上偏重选股能力的发
挥。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益
率×30%+一年定期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,
其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基
金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:元
主要财务指标 报告期 (2009年4月1日-2009年6月30日)
本期已实现收益 38,824,230.81
本期利润 571,116,606.92
加权平均基金份额本期利润 0.1443
期末基金资产净值 3,508,082,211.14
期末基金份额净值 0.9123
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 18.80% 1.20% 16.72% 1.01% 2.08% 0.19%
3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
长盛同智优势混合(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图(2007 年1 月5 日至 2009 年6月 30 日)
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
180.00%
2007年1月5日 2007年7月5日 2008年1月5日 2008年7月5日 2009年1月5日
长盛同智优势混合(LOF) 业绩比较基准收益率
注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为 2007年 1月 5日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配
置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、 (六)投资限制的有关约定。本
报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
丁骏 本基金基金经
理,同盛证券
投资基金基金
经理。
2007年2月27
日
— 8年 男,1974年11 月出生,中国国
籍。中国社会科学院经济学博
士。 历任中国建设银行浙江省分
行国际业务部本外币交易员、 经
济师; 国泰君安证券股份有限公
司企业融资部业务经理、 高级经
理;2003 年 6 月加入长盛基金
管理有限公司, 先后担任研究发
展部行业研究员、 机构理财部组
合经理助理。 现任长盛同智优势
成长混合型证券投资基金 (本基
金)基金经理,同盛证券投资基
金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执
行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告第 6 页 共 11 页
法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 行情回顾及运作分析
整个2009年上半年,市场走势可以分为两个阶段。第一个阶段是年初的犹豫震
荡,不乐观的宏观经济数据、低迷的市场人气是市场的背景氛围,A股市场从2008
年11月初的最低点开始反弹,持续到2009年2月的相对高点,出现了一波比较明
显的回调;第二个阶段是从 2009 年 3 月开始,政策的威力开始逐渐显现:宽松的
货币信贷政策、强劲的经济刺激政策共同发挥作用,宏观经济逐步企稳的同时也促
使A股市场持续上涨,信心再次凝聚起来。数据表明,2009年2季度沪深300指数
累计上涨26.27%,其中采掘、房地产和金融行业指数分别上涨了55%、39%和35%,
行业表现远超出市场平均水平,相对而言,表现较差的行业是公用事业、电子元器
件和信息设备行业。本基金组合中对于金融行业的配置一直高于市场平均水平,在
二季度为组合挽回了一些一季度表现落后带来的相对损失;在二季度对组合配置负
面影响较大是通信设备等业绩弹性较小的行业。
4.4.2 本基金业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.9123 元,本报告期份额净值增长率为
18.80%,同期本基金业绩比较基准收益率为16.72%。
4.4.3 市场展望和投资策略
展望2009年下半年,从自上而下的角度出发,我们认为由于我国资源占有结构
的变化、分配结构不完善导致的贫富分化程度加剧以及通货膨胀率CPI编制方法等
原因,我国较低通货膨胀率与较高资产泡沫的现象很可能在一定时间段内并存,出
于对宏观经济复苏基础不稳的担忧,宽松的货币政策背景在短时间内也不会有较大
调整,这样,通胀预期将在这一时间段内始终存在,金融、地产及其他资源型行业
的投资机会始终存在;从自下而上的角度出发,我们继续寻找价值相对低估、管理
完善、竞争力优势明显并能适度转化到股东利益的上市公司作为投资标的。具体而
言,下半年值得关注的行业主要包括通胀预期下的金融地产及资源型行业、具备成
本和技术优势的医药、化工及机械等行业、房地产投资加快带动下的建筑建材、工长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告第 7 页 共 11 页
程机械等相关下游产业。 长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告第 8 页 共 11 页
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产比例(%)
1 权益投资 2,851,414,127.54 80.62
其中:股票 2,851,414,127.54 80.62
2 固定收益投资 39,143,351.40 1.11
其中:债券 39,143,351.40 1.11
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 642,516,281.29 18.17
6 其他资产 3,569,331.31 0.10
7 资产合计 3,536,643,091.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,836,566.52 0.22
B 采掘业 315,104,776.60 8.98
C 制造业 900,301,244.95 25.66
C0
食品、饮料 134,309,667.67 3.83
C1
纺织、服装、皮毛 12,278,571.00 0.35
C2
木材、家具 - 0.00
C3
造纸、印刷 2,905,000.00 0.08
C4
石油、化学、塑胶、塑料 108,078,367.09 3.08
C5
电子 7,335,000.00 0.21
C6
金属、非金属 171,787,950.56 4.90
C7
机械、设备、仪表 346,215,630.61 9.87
C8
医药、生物制品 117,391,058.02 3.35
C99
其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 152,680,434.88 4.35
E 建筑业 25,270,370.10 0.72
F 交通运输、仓储业 105,703,377.29 3.01
G 信息技术业 100,551,700.10 2.87
H 批发和零售贸易 116,521,315.90 3.32
I 金融、保险业 645,585,612.56 18.40
J 房地产业 350,602,525.19 9.99长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第2季度报告第 9 页 共 11 页
K 社会服务业 88,992,943.69 2.54
L 传播与文化产业 42,263,259.76 1.20
M 综合类 - 0.00
合计 2,851,414,127.54 81.28
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 2,980,660 147,423,443.60 4.20
2 600028 中国石化 11,421,858 121,757,006.28 3.47
3 601166 兴业银行 3,149,838 116,890,488.18 3.33
4 600000 浦发银行 4,967,250 114,346,095.00 3.26
5 000024 招商地产 3,477,261 110,403,036.75 3.15
6 600016 民生银行 12,859,192 101,844,800.64 2.90
7 600048 保利地产 3,284,526 91,605,430.14 2.61
8 000002 万
科A 6,651,778 84,810,169.50 2.42
9 000063 中兴通讯 2,781,267 78,153,602.70 2.23
10 000069 华侨城A 3,707,300 77,482,570.00 2.21
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中:政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 39,143,351.40 1.12
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 39,143,351.40 1.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 088050 08渝城投债 200,000 20,976,000.00 0.60
2 126017 08葛洲债 227,490 18,167,351.40 0.52
注:本基金本报告期末仅持有上述两支债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日 《中兴通讯股份有限公司
关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息检查结论和处理决定
的公告》 ,中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税
380万元。本基金认为,该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,266,972.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 300,835.30
4 应收利息 711,178.07
5 应收申购款 290,344.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,569,331.31
5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
4,065,133,074.23
报告期期间基金总申购份额 24,624,741.91
报告期期间基金总赎回份额 244,550,221.15
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 3,845,207,594.99
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会
决议的批复
2、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同
3、长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基
金管理人、基金托管人和深圳证券交易所的办公场所。本季度报告至少登载在一种
由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3 查阅方式
在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复
印件。