中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年第 2季度报告
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2009年第2季度报告
2009年6月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年七月二十日
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年第 2季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 7
月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称:
中欧新蓝筹混合
交易代码:
166002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日:
2008年7月25日
报告期末基金份额总额: 103,385,117.65份
投资目标:
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力
公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控
制的原则下, 追求超越基金业绩比较基准的长期稳定
资本增值。
投资策略:
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注
重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方
面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年第 2季度报告
方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。
股票选择层面,本基金将通过综合采用定量分析、定
性分析和实地调研等研究方法, 自下而上、 精选个股,
综合衡量股票的投资价值和风险因素, 注重买入股票
的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分
分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准:
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期
定期存款利率
风险收益特征:
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基
金属于风险中等, 追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。
基金管理人:
中欧基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
1.本期已实现收益 37,238,671.36
2.本期利润 19,170,682.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.1532
4.期末基金资产净值 129,702,136.59
5.期末基金份额净值 1.2546
注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2009年第 2季度报告
较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 13.04% 1.27% 15.39% 0.93% -2.35% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年 7月 25日至 2009年 6月 30日)
注:1.本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日,建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009 年
1 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;本报告期内,本基
金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.截至本报告期末,基金合同生效不满一年。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
4
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刘杰文
本基金
基金经
理、中欧
稳健收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理、公
司总经
理助理、
投资副
总监并
代为履
行投资
总监职
责
2008-7-25 - 12年
经济学博士, 12年证券从
业经验。 历任中国人民银
行上海分行科员, 中国人
民银行公开市场操作室
分析师兼交易员, 光大证
券有限公司资产经营部
高级经理, 上海申能资产
管理公司研究策划部总
经理。2006年8月加入中
欧基金管理有限公司, 任
研究部主管;2008年12
月起任公司投资副总监;
2009年2月起任公司总经
理助理。
沈洋
本基金
基金经
理
2009-6-24 - 6年
金融管理硕士,6年证券
从业经历。 历任天相投资
顾问有限公司研究员, 红
塔证券股份有限公司研
究员, 中欧基金管理有限
公司研究员、高级研究
员、 中欧新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细
则、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用
基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有
关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格遵守公平交易相关制度及流程,并在交易系统
中使用了公平交易这一缺省设置,在交易过程中严格执行公平交易程序,以确保
各投资组合获得公平的交易机会。
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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末, 本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组
合,因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
09 年二季度 A 股市场在经济数据逐步转好、流动性充裕的推动下,延续了
一季度强劲反弹走势, 上证指数再度大涨24.7%, 市场呈现出行业板块快速轮动。
本基金在二季度基于对中国经济复苏的预判和信心,因此看好 A 股仍有上升空
间,操作上一直保持了较高股票仓位。虽然我们判断对了大盘仍将上涨,但市场
上涨幅度之大、以及行业板块转换速度之快仍超出我们预期,由于在行业和个股
选择上未能跟上市场行业板块快速轮转的步伐, 导致本基金在二季度未能充分分
享大盘上涨带来的收益,二季度收益率略落后于比较基准。
展望后市,我们认为目前市场对中国经济复苏的预期已较为充分,但实际上
经济复苏基础并不牢固,海外经济复苏仍很艰难,而国内最重要的经济转型和结
构调整目前也没有明显的进展,靠房地产拉动经济在短期来说效用明显,但房地
产泡沫的隐患制约着这个行业的良性发展。总体而言,我们预计短期内国内刺激
经济的政策发生转向可能性不大,在流动性推动下,后市仍有震荡向上的空间。
操作上,我们将坚持价值投资,寻求价值低估的个股,关注阶段性和结构性投资
机会。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 94,003,937.65 70.42
其中:股票 94,003,937.65 70.42
2 固定收益投资 21,034,177.50 15.76
其中:债券 21,034,177.50 15.76
资产支持证券 --
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3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 15,588,663.00 11.68
6 其他资产 2,869,987.78 2.15
7 合计 133,496,765.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 10,073,000.00 7.77
C 制造业 32,052,137.0624.71
C0
食品、饮料 8,207,179.30 6.33
C1
纺织、服装、皮毛 --
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
1,392,000.00 1.07
C5
电子 --
C6
金属、非金属 10,293,010.26 7.94
C7
机械、设备、仪表 10,123,447.50 7.81
C8
医药、生物制品 2,036,500.00 1.57
C99
其他制造业 --
D
电力、 煤气及水的生产和供
应业
--
E 建筑业 1,159,900.00 0.89
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 1,589,000.00 1.23
H 批发和零售贸易 2,748,126.88 2.12
I 金融、保险业 30,903,946.11 23.83
J 房地产业 10,372,577.60 8.00
K 社会服务业 990,000.00 0.76
L 传播与文化产业 --
M 综合类 4,115,250.00 3.17
合计 94,003,937.6572.48
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601601 中国太保 170,000 3,804,600.00 2.93
2 600036 招商银行 169,550 3,799,615.50 2.93
3 000002 万 科A 280,000 3,570,000.00 2.75
4 600000 浦发银行 150,000 3,453,000.00 2.66
5 600015 华夏银行 253,837 3,180,577.61 2.45
6 600519 贵州茅台 20,000 2,960,200.00 2.28
7 600016 民生银行 346,200 2,741,904.00 2.11
8 000983 西山煤电 90,000 2,691,000.00 2.07
9 000568 泸州老窖 89,939 2,581,249.30 1.99
10 601328 交通银行 285,700 2,574,157.00 1.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 5,017,881.003.87
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中:政策性金融债 --
4 企业债券 13,651,816.5010.53
5 企业短期融资券 --
6 可转债 2,364,480.001.82
7 其他 --
8 合计 21,034,177.5016.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 112006 08万科G2 92,3389,986,354.70 7.70
2 009908 99国债⑻ 49,8305,017,881.00 3.87
3 126018 08江铜债 50,2603,665,461.80 2.83
4 110598 大荒转债 16,0002,364,480.00 1.82
5
- - -- -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之
外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 2,007,907.15
3 应收股利 -
4 应收利息 596,669.18
5 应收申购款 15,411.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,869,987.78
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110598 大荒转债 2,364,480.00 1.82
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有流通受限的股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
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报告期期初基金份额总额 146,654,541.88
报告期期间基金总申购份额 11,926,369.08
报告期期间基金总赎回份额 55,195,793.31
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 103,385,117.65
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅, 或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇〇九年七月二十日