兴 业 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2009 年 第 2 季 度 报 告
2009 年 6 月 30 日
基金管 理人 ： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人 ： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期 ： 〇 〇 二 九 年七月二十日兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基 金产品概 况
基金简称 兴业社会责任股票
交易代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
报告期末基金份额总额 3,083,916,146.28份
投资目标
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值， 同时
强调上市公司在持续发展、 法律、 道德责任等 方面的
履行。
投资策略
本基金采用" 自上而下" 与" 自下而上" 相结合的 投资
策略， 将定性与定量研 究相结合 ， 在宏观与微 观层面
对各类资产的价值增长能力展开综合评估， 动态优化
资产配置。 在根据行业所处生命周期、 景气周期、 行
业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、 持续发兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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展潜力强的行业的基础上，采用" 兴业双层行 业筛选
法" 进行优化调整 。 采用" 兴业社会责任四维选 股模型
" 精选股票 。
业绩比较基准 80%× 中信标普300指数 ＋20%× 中信标普国债 指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主 要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报 告期(2009 年 4 月 1 日-2009 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 518,377,649.95
2.本期利润 613,324,933.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.2055
4.期末基金资产净值 3,914,460,768.86
5.期末基金份额净值 1.269
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本期 利息 收入 、投资 收益 、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 （例 如 ：申
购赎回 费 、红 利再 投资 费 、基 金转换 费等 ） ， 计入费 用后实 际收 益水 平要低 于所
列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增
长 率 ①
净 值增
长 率标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
①－ ③ ②－ ④
过去三个月 19.60% 1.28% 19.83% 1.22% -0.23% 0.06%兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计份 额净 值增 长 率变 动 及其 与同 期业 绩 比
较基准收益率变动的比较
兴业社会责任股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 4 月 30 日至 2009 年 6 月 30 日）
注：1、净值表现所取数据截至到 2009 年 6 月 30 日。
2、按 照 《 兴业社 会责 任股票 型证 券投资 基金 基金合 同 》 的规定 ，本 基金建
仓期为 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产
配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简 介
任 本基 金 的基 金 经 理期限
姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 年限
说 明
傅鹏博
兴 业 全
球 基 金
管 理 有
限 公 司
基 金 管
2009-1-16 - 7 年
傅鹏博先生，1962 年
生 ， 经 济 学 硕 士 。 历
任 上 海 财 经 大 学 经 济
管 理 系 讲 师 ， 申 银 万
国 证 券 股 份 有 限 公 司兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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理 部 副
总监、 本
基 金 基
金经理
企 业 融 资 部 经 理 ， 东
方 证 券 股 份 有 限 公 司
资 产 管 理 部 负 责 人 、
研 究 所 首 席 策 略 师 ；
汇 添 富 基 金 管 理 有 限
公司首席策略师。
刘兆洋
本 基 金
基 金 经
理
2008-4-30 - 9 年
刘兆洋先生，1972 年
生 ， 经 济 学 博 士 。 历
任 光 大 证 券 有 限 责 任
公 司 投 资 银 行 部 经
理 、 资 产 经 营 部 高 级
经 理 、 银 华 基 金 管 理
有 限 公 司 基 金 经 理 部
基 金 经 理 助 理 ， 兴 业
全 球 基 金 管 理 有 限 公
司 兴 业 可 转 债 混 合 型
基 金 基 金 经 理 助 理 、
研 究 策 划 部 总 监 助
理 、 兴 业 货 币 市 场 基
金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2 、“ 证 券 从 业 年 限” 按 照 中 国 证 券 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》
的相关规定计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细
则、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基
金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、
投资决策、 交易执行、 业绩评估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平
对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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基 金名 称 基 金净 值增长 率 业 绩比 较基准 增长 率
兴业社会责任股票 19.60% 19.83%
兴业全球视野股票 22.37% 19.82%
注： （1）兴业全球视野股票与兴业社会责任股票的统计期间为 2009 年 4 月 1 日
至 2009 年 6 月 30 日。
（2） 兴业 全球视 野 股 票 与兴 业社 会责任 股票 本报告 期内 净值 增 长率 差异在
5% 以内，差异幅度在合理的范围内。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 行情回顾及分析
二季度， 我国经济复苏的迹象更加明显 ，M2 、M1 、 信贷增速、 固定资产投
资、 工业增加值等信贷和工业指标明显反弹， 用电量逐月回升， 周边股市继续上
涨，房地产价量齐升，对通胀的预期影响了投资者的大类资产配置。国内 A 股
在经济复苏预期、 通胀预期、 充裕的流动性等因素的影响下保持强势， 上证指数
报收于 2959 点， 二季度上涨 24.70% ； 本季 度 ， 金融、 房地产、 煤 炭 、 汽车、 有
色、黄金等板块表现居前。
4.4.2 基金运作情况回顾
二季度， 我们对市场相对乐观， 在大部分时间里保持了较高的仓位， 为本基
金在上半年良好的表现奠定了基础。 在行业配置上， 我们围绕着经济复苏和通胀
预期主题， 在医药、 金 融、 煤炭、 有色、 房地 产等行业中选择优秀的上市公司配
置。 在经济复苏和市场整体估值上升的背景下， 医药板块估值的相对吸引力显得
更加突出， 本基金加大了对医药板块的配置力度。 在二季度的上涨中， 我们对部
分涨幅较大的股票进行了变现。
4.4.3 市场展望及投资策略分析
对下半年的市场， 我们保持着谨慎乐观的心态。 经济的复苏、 通胀预期和充
裕的流动性将推动大量资金继续流入 A 股。 另一方面，估值的高企、主板、中
小板 IPO 的重新开闸、 创业板的推出、 大小非的减持、 对政策转向的预期使得市
场面临一定的调整压力。
投资策略上我们将保持操作的灵活性， 继续挖掘市场的投资机会， 投资有核
心竞争力、 在社会责任方面表现较好的上市公司， 关注上市公司履行社会责任的
情况。关注在“ 低碳经济” 中能持续受益的上市公司。兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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§ 5 投 资组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元）
占 基金 总资产 的比 例
（% ）
1 权益投资 3,455,490,040.47 84.52
其中：股票 3,455,490,040.47 84.52
2 固定收益投资 289,915,000.00 7.09
其中：债券 289,915,000.00 7.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
57,750,090.06 1.41
6 其他资产 285,211,034.56 6.98
7 合计 4,088,366,165.09 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允价 值 （元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 576,118,275.89 14.72
C 制造业 1,449,768,788.21 37.04
C0 食品、饮料 163,945,369.40 4.19
C1 纺织、服装、皮毛 83,542,496.50 2.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 240,863,953.49 6.15
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 69,971,182.33 1.79
C7 机械、设备、仪表 190,385,294.73 4.86
C8 医药、生物制品 701,060,491.76 17.91
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 36,595,416.84 0.93
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 276,651,931.46 7.07
H 批发和零售贸易 173,250,550.74 4.43
I 金融、保险业 459,939,836.16 11.75兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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J 房地产业 119,531,753.68 3.05
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 53,304,313.79 1.36
M 综合类 310,329,173.70 7.93
合计 3,455,490,040.47 88.27
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明 细
序
号
股 票代 码 股 票名 称 数 量 （ 股） 公 允价 值 （元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 600276 恒瑞医药 7,223,202 252,161,981.82 6.44
2 002038 双鹭药业 4,731,032 153,048,885.20 3.91
3 000933 神火股份 7,649,833 152,996,660.00 3.91
4 600770 综艺股份 10,299,965 143,169,513.50 3.66
5 600036 招商银行 6,238,994 139,815,855.54 3.57
6 601328 交通银行 14,285,960 128,716,499.60 3.29
7 601088 中国神华 3,699,870 110,663,111.70 2.83
8 000839 中信国安 6,999,987 103,179,808.38 2.64
9 000009 中国宝安 8,199,870 97,250,458.20 2.48
10 002065 东华软件 6,847,299 97,231,645.80 2.48
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序 号 债 券品 种 公 允价 值 （元 ） 占 基金 资产净 值比 例 （％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 289,915,000.00 7.41
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 可 转 债 - -
7 其 他 - -
8 合 计 289,915,000.00 7.41
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明 细
序
号
债 券代 码 债 券名 称 数 量 （ 张） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 0801092 08 央票 92 1,000,000 96,440,000.00 2.46
2 0801112 08 央票 112 500,000 48,575,000.00 1.24
3 0801106 08 央票 106 500,000 48,360,000.00 1.24
4 0801101 08 央票 101 500,000 48,295,000.00 1.23兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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5 0801095 08 央票 95 500,000 48,245,000.00 1.23
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序 号 名 称 金 额 （ 人民币 元）
1 存出保证金 2,052,242.80
2 应收证券清算款 251,498,808.59
3 应收股利 278,040.60
4 应收利息 9,552,954.77
5 应收申购款 21,828,987.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 285,211,034.56
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 2 季 度 报 告
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§ 6 开 放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,417,340,352.21
报告期期间基金总申购份额 1,368,761,877.46
报告期期间基金总赎回份额 702,186,083.39
报告期期间基金拆分变动份额 （ 份额减少以“ -” 填列） -
报告期期末基金份额总额 3,083,916,146.28
§ 7 备 查文件目 录
7.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
7.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人、 基
金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇〇九年七月二十日
