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华富优选(410001)

华富优选:2009年度第二季度报告查看PDF公告

华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告 
 
 
 
华富竞争力优选混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 
2009年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华富基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2009年07 月18日 
 
 
 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告 
 
§1 重要提示 






基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。





本报告财务资料未经审计。





本报告期间为2009年4月1日至2009年6月30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富竞争力优选混合 交易代码 410001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年03月02日 报告期末基金份额总额 2,406,704,758.01份 投资目标 本基金通过适度主动资产配置和积极主动精选证券, 对基金投资风险遵循“事前防范、事中控制、事后评 估”的控制程序,运用华富 PMC 选股系统,力求实现 基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资 产的权重;在行业及股票选择方面,利用自身开发的 “华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选;在 债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益 率曲线,积极调整债券组合的久期结构。 业绩比较基准 60%×中信标普300指数+35%×中信全债指数+5% ×同业存款利率 风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征 从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债 券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置 与积极主动的精选证券,实现风险限度内的合理回 报。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年04 月01 日-2009 年06 月30 日) 1.本期已实现收益 133,507,252.55 2.本期利润


148,694,563.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0589华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告 4.期末基金资产净值 1,793,619,436.57 5.期末基金份额净值 0.7453 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.64% 1.07% 14.75% 0.92% -6.11% 0.15%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 400.00% 2005年3月2日 2005年6月2日 2005年9月2日 2005年12月2日 2006年3月2日 2006年6月2日 2006年9月2日 2006年12月2日 2007年3月2日 2007年6月2日 2007年9月2日 2007年12月2日 2008年3月2日 2008年6月2日 2008年9月2日 2008年12月2日 2009年3月2日 2009年6月2日 基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率 注:根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为: 股票30%~90%、债券5%~65%、现金不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2005年3月 2日至9月2日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行 了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。


华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 鞠柏辉 本基金 基金经 理、 华富 策略精 选基金 基金经 理、 公司 投资部 副总监 2007年10 月25日 - 8 浙江大学工商管理硕士, 曾任天相投资顾问公司高 级分析师、华夏基金管理 有限公司高级研究员。 2006年7月加入华富基金 管理有限公司,历任研究 主管、华富竞争力基金基 金经理助理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易 行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、 申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况





本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以 及本公司公平交易制度的相关规定,在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较





按照华富竞争力基金和华富策略精选基金的基金合同,华富竞争力基金和华富策略精选基 金都属于混合型基金,但由于华富策略精选基金的建仓期刚于2009年6月24日结束,所以其 业绩与华富竞争力基金没有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明





本报告期内无异常交易行为发生。


4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1业绩表现





本基金于2005年3月2日正式成立。截至2009年6月30日,本基金份额净值为0.7453 元,累计基金份额净值为2.1058元。报告期,本基金份额累计净值增长率为8.64%,低于同期 业绩比较基准收益率6.11个百分点。 4.4.2行情回顾及运作分析





2009年二季度,在流动性充裕、通胀预期和业绩提升等共力作用下,证券市场呈现单边上 涨的格局,金融、地产、煤炭等资产和资源类公司涨幅居前。期内,本基金采取防御的投资策 略,增持了较多抗周期类公司,这种过于保守的策略影响了基金业绩表现。 4.4.3市场展望和投资策略


从宏观面看,三季度的经济处于复苏的过程中,经济数据将较一季度和二季度继续好转; 从微观层面看,上市公司盈利能力也会逐渐恢复,业绩预增公司的数量将较年初增加;虽然IPO 开启后市场资金面面临一定的压力,但流动性的充裕将继续提升市场的估值水平。基于以上判 断,本基金将积极调整持仓结构,优化投资组合。继续挖掘和持有增长确定性的公司和价值低 估类的公司。在行业的配置上,重点关注资产、资源和消费等相关行业,公司选择上,重点关 注高技术壁垒、高品牌优势和广阔市场空间的企业。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,540,302,627.63 84.62 其中:股票


1,540,302,627.63 84.62 2 固定收益投资


143,578,941.69 7.89 其中:债券


143,578,941.69 7.89








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计


132,707,499.03 7.29 6 其他资产


3,629,590.53 0.20 7 合计





1,820,218,658.88 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,188,600.00 0.23 C 制造业 890,243,805.43 49.63 C0 食品、饮料 76,913,608.97 4.29 C1 纺织、服装、皮毛 90,229,953.60 5.03 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 196,256,147.34 10.94 C5 电子 34,274,206.40 1.91 C6 金属、非金属 358,299,961.77 19.98 C7 机械、设备、仪表 134,269,927.35 7.49 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 209,075,037.84 11.66 E 建筑业 3,966,840.00 0.22 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 307,410,353.40 17.14 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 60,237,298.54 3.36 J 房地产业 864,000.00 0.05 K 社会服务业 59,081,445.52 3.29 L 传播与文化产业 - - M 综合类 5,235,246.90 0.29 合计 1,540,302,627.63 85.88华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 600050 中国联通 25,600,000 175,616,000.00 9.79 2 600019 宝钢股份 12,200,000 85,888,000.00 4.79 3 002010 传化股份 10,123,863 85,445,403.72 4.76 4 600001 邯郸钢铁 15,300,000 85,221,000.00 4.75 5 600309 烟台万华 5,000,000 78,850,000.00 4.40 6 600011 华能国际 9,899,903 78,803,227.88 4.39 7 000729 燕京啤酒 4,041,778 61,232,936.70 3.41 8 002183 怡 亚 通 4,341,032 59,081,445.52 3.29 9 600569 安阳钢铁 12,799,856 56,831,360.64 3.17 10 600795 国电电力 8,068,588 56,238,058.36 3.14








5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 60,402,456.29 3.37 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 83,176,485.40 4.64 7 其他 - - 8 合计 143,578,941.69 8.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 110002 南山转债 593,200 83,024,272.00 4.63 2 126012 08上港债 271,820 26,219,757.20 1.46 3 115002 国安债1 245,931 21,000,048.09 1.17 4 126008 08上汽债 66,920 5,711,622.00 0.32 5 126013 08青啤债 47,470 3,925,769.00 0.22


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,497,291.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 456,378.97 5 应收申购款 675,920.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,629,590.53








5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110002 南山转债 83,024,272.00 4.63 2 110598 大荒转债 152,213.40 0.01


5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,606,049,884.19 报告期期间基金总申购份额 14,524,757.66 报告期期间基金总赎回份额 213,869,883.84 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 2,406,704,758.01



































§7 备查文件目录 7.1 备查文件目录


1、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同





2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议





3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书


4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 华富竞争力优选混合型证券投资基金 2009 年度第 2季度报告





基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人 网站查阅。