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华宝策略(240005)

华宝策略:2009年第二季度报告

 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 
 1
 
 
 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基
金 
2009年第2季度报告 
2009年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司


基金托管人:中国建设银行股份有限公司


报告送出日期: 2009年 7月 18日


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2009年7月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年4 月1日起至 6 月30 日止。 §2


基金产品概况 基金简称


华宝兴业多策略股票 交易代码


240005 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2004年5月11日 报告期末基金份额总额


12,886,794,630.60份 投资目标


通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风 险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略


本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会, 注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选 个股。 业绩比较基准


80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债 指数


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 3 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上 证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深 证100指数 成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值 风险收益特征


本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。 基金管理人


华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009年 4 月1 日-2009年 6月30 日) 1.本期已实现收益 333,133,677.82 2.本期利润 1,344,422,927.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.1008 4.期末基金资产净值 8,382,578,344.60 5.期末基金份额净值 0.6505 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 3 个月 18.47% 1.28% 21.01% 1.25% -2.54% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年 5月 11 日至 2009年 6月 30 日)


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 4 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。




























































































§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 牟旭东 本基金基 金经理, 增强收益 基金基金 经理 2007-10-11 - 12年 硕士。 1997年9月至2003 年 1 月在南方证券有限 公司从事证券研究工作, 2003年1月加入本公司, 任高级分析师, 2004 年 9 月起任研究部副总经理, 2007 年 9 月起任研究部 总经理,2007 年10 月任 多策略基金基金经理, 2009 年 2 月兼任增强收 益基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他 相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 5 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、 每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向 交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资, 隶 属于风格轮动基金。 2009 年 2 季度,股市呈现出“非典型性”的牛市特征,上证指数在这一季度上升了约 25%,沪深 300 指数上涨了 26%,但仅仅只有四个行业超越了这一基准,依次是采掘、房地 产、金融服务、食品饮料。而大多数的板块涨幅较小,行业板块的分化在这一阶段异常明显。 本季度,本基金由于配置较为均衡,净值表现一般,未超越比较基准。 我们在年初就判断 09 年存在结构性的机会,但这只是猜中了开头,未料到结构性的牛 市如此之强势,也未料到结构性的差异如此之剧烈。但存在就是合理,也许就是市场对于经 济未全面复苏的一种解读。 在低利率的背景下,流动性显现地十分充裕,尤其是在美元贬值的时期,投资人都将目 光投向了各类“资产” ,因而造成了资产泡沫,诸如地产、有色、煤炭等。我们判断经济仍 然处于温和恢复时期,因此未来资金可能在某一阶段由资产类股票转向中间制造。 本基金将继续采用风格轮动的策略, ,把握市场风格板块的变化,不断为持有人创造回 报。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 6 1 权益投资 7,270,887,810.50 86.25 其中:股票 7,270,887,810.50 86.25 2 固定收益投资 443,059,229.50 5.26 其中:债券 443,059,229.50 5.26








资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 4 买入返售金融资产 -- 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 686,463,586.48 8.14 6 其他资产 29,406,919.77 0.35 7 合计 8,429,817,546.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 232,076,584.36 2.77 B 采掘业 1,207,674,777.98 14.41 C 制造业 2,037,580,638.94 24.31 C0








食品、饮料 228,810,024.94 2.73 C1








纺织、服装、皮毛 42,502,071.94 0.51 C2








木材、家具 -- C3








造纸、印刷 -- C4








石油、化学、塑胶、塑料 510,772,164.79 6.09 C5








电子 45,989,693.76 0.55 C6








金属、非金属 511,014,039.56 6.10 C7








机械、设备、仪表 306,337,588.13 3.65 C8








医药、生物制品 348,107,357.82 4.15 C99








其他制造业 44,047,698.00 0.53 D 电力、煤气及水的生产和供应业 281,416,250.59 3.36 E 建筑业 119,014,310.30 1.42 F 交通运输、仓储业 128,124,272.41 1.53 G 信息技术业 408,233,600.80 4.87 H 批发和零售贸易 522,591,160.89 6.23 I 金融、保险业 1,652,913,407.79 19.72 J 房地产业 424,210,555.26 5.06 K 社会服务业 60,831,324.09 0.73 L 传播与文化产业 -- M 综合类 196,220,927.09 2.34 合计 7,270,887,810.50 86.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 7 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 25,889,797 580,190,350.77 6.92 2 600000 浦发银行 16,939,825 389,954,771.50 4.65 3 601166 兴业银行 10,099,830 374,804,691.30 4.47 4 601001 大同煤业 9,379,655 341,231,848.90 4.07 5 600028 中国石化 31,063,938 331,141,579.08 3.95 6 600588 用友软件 15,129,365 287,306,641.35 3.43 7 002001 新 和 成 7,999,369 278,378,041.20 3.32 8 600900 长江电力 18,803,502 259,112,257.56 3.09 9 600895 张江高科 11,132,149 172,436,988.01 2.06 10 000402 金 融 街 11,520,000 158,515,200.00 1.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 -- 2 央行票据 314,730,000.00 3.75 3 金融债券 106,171,000.00 1.27 其中:政策性金融债 106,171,000.00 1.27 4 企业债券 22,158,229.50 0.26 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 -- 7 其他 -- 8 合计 443,059,229.50 5.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 0801035 08 央行票据35 2,000,000 209,660,000.00 2.50 2 0801053 08 央行票据53 1,000,000 105,070,000.00 1.25 3 080213 08 国开13 700,000 75,796,000.00 0.90 4 080219 08 国开19 300,000 30,375,000.00 0.36 5 126012 08 上港债 92,970 8,967,886.20 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 8 5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期 内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无 证券投资决策程序需特别说明。 5.8.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易, 并符合基金 投资策略规定的各风格板块选股标准的股票,没有特定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,977,307.86 2 应收证券清算款 11,713,973.06 3 应收股利 - 4 应收利息 6,850,309.89 5 应收申购款 7,865,328.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,406,919.77 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动



















































































单位:份 报告期期初基金份额总额 13,705,492,371.53 报告期期间基金总申购份额 667,940,577.77 报告期期间基金总赎回份额 1,486,638,318.70 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以 “-” 填列) - 报告期期末基金份额总额 12,886,794,630.60 注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7


备查文件目录 7.1 备查文件目录


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2009年第 2季度报告 9 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年七月十八日