汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
汇 添富 蓝筹 稳健 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2009 年第 2 季度 报告
2009 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2009 年 7 月18 日
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2009 年 7 月17 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和 投 资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大 遗 漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2009 年4 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称： 汇添富 蓝筹 稳健 混合
交易代 码： 519066
基金运 作方 式 ： 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 ： 2008 年7 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 ： 727,222,794.34 份
投资目 标 ： 通过投 资于 价值 相对 低估 的蓝筹 公司 股票 ，追 求基 金资产 的长 期增 值 。
投资策 略 ： 本基金 投资 策略 的重 点是 资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 ： 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×4 0 % 。
风险收 益特 征 ： 本基金 为灵 活配 置混 合型 基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 较高 收益
的品种 。
基金管 理人 ： 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 ： 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币 元 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
主要财 务指 标 报告期 （2009-04-01 至 2009-06-30）
1. 本期 已 实 现收 益 92,657,447.57
2.本期 利润 171,644,517.36
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.31
4. 期末 基金 资产 净值 1,001,558,454.23
5. 期末 基金 份额 净值 1.377
1、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期 基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
本报告 期 27.48% 1.47% 15.89% 0.92% 11.59% 0.55%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
本基金 的《 基金 合同 》生 效日 为 2008 年7 月8 日 ， 截至本 报告 期末 ，基 金成 立未 满 1 年 ；本 基金 建
仓期为 本 《基 金合 同》 生效 之日 起 6 个 月 ， 截 至本 报 告期末 ， 建仓 期结 束时 ， 各 项资产 配置 比例 符合 本 《 基
金合同 》约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏竞
本基
金的
基金
经理、
汇添
富优
势精
选混
合型
2008 年 4 月
15 日
- 6 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 上 海海 事大学 经济 学
硕士。 相关 业务 资格： 证券 投资基 金从 业
资格。 从业 经历： 曾任 北京 中国运 载火 箭
技术研 究院 助理 工程 师、 上 海申银 万国 证
券研究 所高 级研 究员、 上投 摩根基 金管 理
有限公 司高 级行 业研 究员、 博时基 金管 理
有限公 司高 级行 业研 究员 。2006 年 9 月
加入汇 添富 基金 管理 有限 公司， 任 高级 行
业分析 师、 汇 添富 优势 精选 混合型 证券 投汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
证券
投资
基金
的基
金经
理、 汇
添富
均衡
增长
股票
型证
券投
资基
金的
基金
经理。
资基金 的基 金经 理助 理，2007 年 6 月 18
日 至 今 任 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2007 年 12 月 17 日
至 今 任 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2008 年4 月 15 日 至今
任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 任日 期均 指公 司作 出决定 之日 。
2 、基 金经 理的 证券 从 业年限 按其 从事 证券 研究 分析、 投资 管理 等业 务的 年限计 算。 证券 从业 的
含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其他相 关法 律法 规、 证 监
会规定 和本 基金 合同 的约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用 基 金资产 ， 在严 格控制 风险 的基
础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。本 基金无 重大 违法 、违 规行 为 ，
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人已 依据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 建立 起健 全、 有 效、
规范的 公平 交易 制度 体系 和公平 交易 机制 ，涵 盖了 各投资 组合 、各 投资 市场 、各投 资标 的， 贯穿 了授 权 、
研究分 析、 投 资决 策、 交 易执行 、 业绩 评估 全过 程 ， 并通 过分析 报告、 监控 、 稽核 保证制 度流 程的 有 效执汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金 为混 合型 基金 ，股 票投资 对象 主要 是“ 价值 相对低 估的 蓝筹 公司 股票 ” ，与本 基金 管理 人旗 下
其他基 金投 资组 合风 格不 同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
2009 年第 二季 度添 富蓝 筹 收益 为27.48%。自 2008 年7 月8 日成 立运 作以 来， 本 基金累 计收 益 率41.25% 。
二季度 宏观 经济 逐月 回暖 ，国内 银行 信贷 投放 逐渐 向中长 期贷 款倾 斜， 固定 资产投 资增 速不 断走高，
居民消 费也 继续 平稳 增长 ， 制造 经理 人采 购指 数和 发电量 等诸 多关 键指 标同 比和环 比数 据也 不断 改善 ， 内
需的增 长有 效地 化解 了外 需不振 的负 面影 响 。 同 时 ， 宽 松的 流动 性导 致通 胀 预期不 断升 温 ， 以 地产 、 证券
为代表 的资 产价 格大 幅上 涨。
本基金 的二 季度 操作 非常 积极 ， 重 点配 置了受 益于 经济复 苏和 通胀 预期 的资 产、 资源 板块 ， 并 根据 市
场形势 的变 化 ， 动 态调 整 了相关 板块 的权 重和 个股 配置 ， 在 新能 源 、 地 产、 金融等 板块 取得 了较 为丰 厚的
超额收 益， 二季 度基 金业 绩有较 大的 提升 。
展望后 市 ， 在 经济复 苏进 一步明 朗和 依旧 宽松 的流 动性共 同推 动下 ， 市 场向 好的趋 势 仍 未改 变。 虽 然
近期资 产价 格上 涨较 快， 但是为 了防 止经 济复 苏和 增长出 现反 复， 预期 积极 的财政 政策 和宽 松的 货币 政策
的基调 依然 还会 延续 。
本基金 三季 度将 继续 以经 济复苏 和通 胀预 期为 主线 配置资 产 ， 同 时密 切关 注 宏观经 济背 景和 政策 基调
的变化 ， 依 据市 场形 势适 时动态 调整 资产 和行 业配 置， 尽 力争 取在 有效 控制 风险的 前提 下继 续提 升基 金业
绩。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 794,227,689.55 76.46
其中： 股票 794,227,689.55 76.46 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
2 固定收 益投资 48,360,000.00 4.66
其中： 债券 48,360,000.00 4.66
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 180,283,557.14 17.36
6 其他资 产 15,820,474.59 1.52
7 合计 1,038,691,721.28 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 115,497,438.71 11.53
C 制造业 232,129,280.69 23.18
C0 食品、 饮料
45,386,000.00 4.53
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 10,440,000.00 1.04
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 33,946,476.56 3.39
C7
机械 、设 备、 仪表 105,956,000.00 10.58
C8
医药 、生 物制 品 36,400,804.13 3.63
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - - 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 45,176,000.00 4.51
I 金融、 保险 业 211,584,818.11 21.13
J 房地产 业 161,919,550.80 16.17
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 27,920,601.24 2.79
合计 794,227,689.55 79.30
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601166 兴业银 行 1,300,061 48,245,263.71 4.82
2 601939 建设银 行 7,000,000 42,210,000.00 4.21
3 600016 民生银 行 5,000,070 39,600,554.40 3.95
4 601666 平煤股 份 1,100,085 31,803,457.35 3.18
5 000651 格力电 器 1,500,000 31,350,000.00 3.13
6 600048 保利地 产 1,100,000 30,679,000.00 3.06
7 600000 浦发银 行 1,300,000 29,926,000.00 2.99
8 600519 贵州茅 台 200,000 29,602,000.00 2.96
9 000402 金 融 街 2,000,000 27,520,000.00 2.75
10 601318 中国平 安 500,000 24,730,000.00 2.47
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 48,360,000.00 4.83
3 金融债 券 - - 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
政策性 金融 债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 48,360,000.00 4.83
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 0801106 08 央票 106 500,000 48,360,000.00 4.83
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1
报 告期 内本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.2
本 基金 投资 的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 852,984.11
2 应收证 券清 算款 7,541,349.50
3 应收股 利 527,310.00
4 应收利 息 1,550,306.09 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
5 应收申 购款 5,348,524.89
6 其他应 收款 -
7 其他 -
8 合计 15,820,474.59
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
§6
开放式 基金 份额变 动
单 位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 505,578,147.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 469,993,210.17
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 248,348,563.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 727,222,794.34
§7
备查文 件目 录
7.1 备查文件目录
7.1.1
中 国证 监会 批准 汇 添富蓝 筹稳 健灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集的 文件；
7.1.2 《汇 添富 蓝筹 稳健 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
7.1.3 《汇 添富 蓝筹 稳健 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
7.1.4
基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
7.1.5
报 告期 内汇 添富 蓝 筹稳健 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
7.1.6
中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
7.2 存放地点 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 2 季 度报告
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理有 限公 司
7.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，还 可拨
打基金 管理 人客 户服 务中 心电话 ：400-888-9918 查 询相关 信息 。
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2009 年7 月18 日
