海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
海富通精选证券投资基金 海富通精选证券投资基金 海富通精选证券投资基金 海富通精选证券投资基金 2009 2009 2009 2009 年第二季度报告 年第二季度报告 年第二季度报告 年第二季度报告
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 18 18 18 18 日 日 日 日
海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年 7月 15日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年4 月1日起至 2009 年6 月30 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称：
海富通精选混合
交易代码：
519011
基金运作方式：
契约型开放式
基金合同生效日：
2003年 8月 22日
报告期末基金份额总额：
11,112,477,031.09份
投资目标：
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实
施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内
实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略：
本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控
制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或
规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准：
MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％
风险收益特征：
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。 本基金力争通过适度
主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限
度内的超额回报。
基金管理人：
海富通基金管理有限公司
海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
基金托管人：
交通银行股份有限公司
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2009-04-01 至 2009-06-30）
1.本期已实现收益 974,147,626.06
2.本期利润 1,417,130,742.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1266
4.期末基金资产净值 9,104,739,772.34
5.期末基金份额净值 0.8193
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期 本报告期 本报告期 本报告期基金 基金 基金 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去 3个月 18.12% 1.22% 16.04% 0.98% 2.08% 0.24%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 比较 比较 比较
海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
海富通精选混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。本基金自 2007年 6月 28日
至 2007 年9 月29 日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条
（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈洪
本基金的
基金经
理；海富
通中国海
外股票
（QDII）
基金基金
经理；副
2003年 8月
22 日
- 17 年
中国国籍，硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任君安证券有限公司投资经
理、广东发展银行深圳分行业务经理、
富通基金管理亚洲有限公司基金经理。
2003 年 4 月至今任海富通基金管理有限
公司投资总监兼海富通精选混合基金基
金经理， 2005年 7月至2006 年 9月任海
富通股票基金基金经理，2006 年 3 月至海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
总经理；
投资总监
9 月任海富通收益增长混合基金基金经
理，2006 年 5 月起，任海富通基金管理
有限公司副总经理，2007年 2 月至 2007
年 8 月任海富通风格优势股票基金基金
经理， 2007 年4 月至 2007年 8 月任海富
通精选贰号混合基金基金经理，2008 年
6 月起兼任海富通中国海外股票（QDII）
基金基金经理。
丁俊
本基金的
基金经
理；海富
通精选贰
号混合基
金基金经
理
2007年 8月
6 日
- 7 年
中国国籍，硕士，持有基金从业人员资
格证书。 2002年 7月至2006 年 4月就职
于平安资产管理公司，曾任权益投资部
研究主管，2006 年 4 月加入海富通基金
管理有限公司，任海富通精选混合基金
和海富通风格优势股票基金基金经理助
理，2007 年 8 月至今任海富通精选混合
和海富通精选贰号混合基金基金经理。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易
制度的执行。中国证监会于 2008 年3 月 20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以
切实保护投资者的合法权益。
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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金净值增长率分
别为：精选基金 18.12%、精选贰号基金 17.79%，两者净值增长率之差的绝对值为 0.33%，低于 5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2009年第二季度，A股市场承接第一季度的反弹趋势继续上涨。随着政府投资的进一步落实、固定资
产投资维持高位、消费平稳超预期、银行信贷持续快速增长，国内经济复苏信号越来越明显。政府坚定不
移实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，也增加了投资者对宏观经济的信心。由于预期各国央行将
继续保持宽松的货币政策来保证经济增长，全球通货膨胀的预期显现，国际大宗商品价格触底反弹，能源、
有色金属板块受到投资者追捧。房地产市场的回暖也带动了房地产股的大幅上扬，而经济复苏的强烈预期
和信贷的快速增长使金融股在六月份出现了远超大盘的升幅。在 2009年第二个季度的最后一个交易日，
上证综指和深证成指分别以 2959.36点及 5823.14点收官。
鉴于宏观经济见底复苏的确立和通胀预期的抬头，第二季度本基金在大类资产配置上继续将股票仓位
保持在高位，同时在行业配置上相对减持了制造业的持仓比例，大幅度增加了受益于经济复苏和通胀预期
的金融地产等资产类行业和部分资源类行业，以此分享估值上升和业绩提升带来的超额收益。
（2）本基金业绩表现
报告期内，海富通精选混合基金净值增长率为 18.12%，同期业绩比较基准收益率为 16.04%，基金净
值跑赢业绩比较基准 2.08个百分点。
（3）市场展望和投资策略
展望未来，我们认为，在持续宽松的货币和财政政策的大力刺激下，美国金融危机的阴影正在逐渐淡
出，全球经济可能已经开始见底回升，下半年外需将有望获得一定的恢复，这将为中国经济的复苏趋势增
强新的推动力。我们相信在中央政府的调控和统一指挥下，国内经济会继续朝着好的方向前行。另一方面，
我们对高速扩张的新增贷款规模在未来的可持续性仍心存忧虑，而快速回升的大宗商品价格也有可能会在海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
一定程度上影响实体经济的复苏势头，并且可能会导致对通货膨胀预期的升温和各国央行在未来某一时刻
提前结束宽松货币政策取向，这些因素都有可能给未来资本市场带来一定的波动性。
基于上述判断，我们对三季度股票市场持谨慎乐观的态度，在投资上坚持积极和灵活的操作策略，重
点投资受益于中国内需拉动和全球经济企稳复苏的行业和公司。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,308,329,866.82 68.89
其中：股票 6,308,329,866.82 68.89
2 固定收益投资 1,876,766,854.00 20.50
其中：债券 1,876,766,854.00 20.50
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 500,000,450.00 5.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 422,866,971.14 4.62
6 其他资产 48,688,539.80 0.53
7 合计 9,156,652,681.76 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 354,930,000.00 3.90
C 制造业 1,709,336,168.78 18.77
C0 食品、饮料
- - 海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 26,114,419.44 0.29
C5
电子 173,003,423.16 1.90
C6
金属、非金属 464,797,968.60 5.11
C7
机械、设备、仪表 857,448,417.16 9.42
C8
医药、生物制品 86,940,521.64 0.95
C99
其他制造业 101,031,418.78 1.11
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 30,930,000.00 0.34
G 信息技术业 151,629,277.74 1.67
H 批发和零售贸易 80,347,605.57 0.88
I 金融、保险业 2,740,778,043.77 30.10
J 房地产业 711,137,126.64 7.81
K 社会服务业 104,498,537.00 1.15
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 424,743,107.32 4.67
合计 6,308,329,866.82 69.29
5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 26,459,378 609,094,881.56 6.69
2 600016 民生银行 65,000,923 514,807,310.16 5.65
3 600036 招商银行 20,000,081 448,201,815.21 4.92
4 600030 中信证券 10,000,000 282,600,000.00 3.10 海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
5 600415 小商品城 6,000,000 246,840,000.00 2.71
6 601628 中国人寿 7,999,917 220,397,713.35 2.42
7 601318 中国平安 4,000,000 197,840,000.00 2.17
8 600383 金地集团 12,000,000 193,440,000.00 2.12
9 000002 万
科Ａ 14,999,931 191,249,120.25 2.10
10 000527 美的电器 13,000,207 185,902,960.10 2.04
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 160,754,854.00 1.77
2 央行票据 467,135,000.00 5.13
3 金融债券 1,248,877,000.00 13.72
其中：政策性金融债 1,248,877,000.00 13.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,876,766,854.00 20.61
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 030201 03 国开 01 3,500,000 359,380,000.00 3.95
2 080415 08 农发 15 3,000,000 301,470,000.00 3.31
3 0801023 08 央票 23 2,500,000 261,675,000.00 2.87
4 0701098 07 央票 98 2,000,000 205,460,000.00 2.26
5 070410 07 农发 10 2,000,000 202,840,000.00 2.23
5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,398,931.64
2 应收证券清算款 1,475,048.93
3 应收股利 485,998.87
4 应收利息 38,381,327.11
5 应收申购款 947,233.25
6 其他应收款 0.00
7 其他 0.00
8 合计 48,688,539.80
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 11,315,352,840.98
报告期期间基金总申购份额 521,329,585.96
报告期期间基金总赎回份额 -724,205,395.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 海富通精选证券投资基金 2009年第二季度报告
报告期期末基金份额总额 11,112,477,031.09
§ § § §7 7 7 7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
海富通精选证券投资基金基金合同
海富通精选证券投资基金招募说明书
海富通精选证券投资基金托管协议
中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36、37楼本基金管理人办公地址。
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
2009 年 7 月 18 日
