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中信货币(288101)

中信货币:招募说明书(更新)摘要(2009年第1号)

 
 
 
 
 
中信现金优势货币市场基金 
招募说明书(更新)摘要 
 
2009 年第 1号 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
 1
重要提示 
中信现金优势货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2005 年 3 月 18 日证
监基金字[2005]38号核准募集。本基金的基金合同于 2005 年 4月 20 日正式生效。根据中国
证监会《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》
(证监许可[2009]1 号) , 本基金 2009 年 1 月 12 日公告基金管理人更换为华夏基金管理有限
公司。 
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的
投资风险。本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、流动性风险、基金管理人的积极
管理风险以及本基金的其他特定风险等。本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。投
资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎作出投资决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资人投
资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
本招募说明书(更新)所载内容截止日 2009 年 4月 20 日,有关财务数据截止日为 2009
年 3 月 31 日,净值表现数据截止日为 2008 年 12 月 31 日(财务数据未经审计) 。 
 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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一、基金管理人 
根据中国证监会 《关于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会
决议的批复》 (证监许可[2009]1 号) ,本基金 2009 年 1 月 12 日公告基金管理人更换为华夏
基金管理有限公司。 
(一)基金管理人概况 
名称:华夏基金管理有限公司 
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A区 
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 3 层 
设立日期:1998 年 4 月 9日 
法定代表人:凌新源 
总经理:范勇宏 
联系人:廖为 
客户服务电话:400-818-6666 
传真:010-88066511 
华夏基金管理有限公司注册资本为 13800 万元,公司股权结构如下: 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证券股份有限公司 100% 
合计 100% 
(二)主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 
王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基
金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理,中信控股有限责任公司董
事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限
责任公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券
公司部门副经理,南方证券公司副总裁,华夏证券公司发行部副总经理等职务。 
范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总
监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。 
王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。 《证券法》 、 《信托法》 、 《基金法》三部重要
民商法律起草工作的主要组织者和参与者。 曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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制管理局工作。 
龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会
计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。 
涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸
易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。 
滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。 
方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。 
周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场
研究部经理、 副总经理。 曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、 上海分部经理。 
张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公
司投资银行部执行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总
经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。 
瞿颖女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司
稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。 
2、基金经理介绍 
李广云先生:英国华威大学管理科学与运筹学硕士。曾任招商证券研究员、中信基金研
究员、基金经理助理等职。2009 年 1 月加入华夏基金管理有限公司,现任中信现金优势货
币市场基金基金经理(2007 年 7 月 12 日起任职) ,中信稳定双利债券型证券投资基金基金
经理(2009年 2 月 4 日起任职) 。 
历任基金经理:2005年 4 月 20 日至 2007年 7月 12 日期间,王洪涛先生任基金经理。 
3、本公司投资决策委员会(固定收益)成员 
杨爱斌先生:华夏基金管理有限公司固定收益总监。 
滕天鸣先生:华夏基金管理有限公司执行副总经理。 
韩会永先生:华夏基金管理有限公司固定收益副总监,华夏债券投资基金基金经理,华
夏希望债券型证券投资基金基金经理。 
唐俊先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。 
乔巍先生:华夏基金管理有限公司固定收益部副总经理,基金经理。 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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二、基金托管人 
(一)基金托管人基本情况 
1、基本情况 
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 
设立日期:1987年4月8日 
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
注册资本:147.03亿元 
法定代表人:秦晓 
行长:马蔚华 
资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83号 
电话:0755-83199084 
传真:0755-83195201 
资产托管部信息披露负责人:张燕 
2、发展概况 
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所
挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H股超额配售,共发行了 24.2亿 H股。截止
2009年 3月 31 日,招商银行总资产 1.801 万亿元人民币,核心资本 714.72 亿元人民币。 
(二)主要人员情况 
秦晓先生,招商银行董事长和非执行董事,2001 年 4 月加入本公司。英国剑桥大学经
济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员,香港中国企业协会名誉会长、清华大
学经济管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。2001 年 1 月起任招商局集团有限公司
董事长。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。秦晓博士曾
任第九届全国人大代表、 国家外汇管理局外汇政策顾问、 日本丰田公司国际咨询委员会委员,
并于 2001 年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。 
马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年 1 月加入本公司。经济中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年 1 月起任招商银行股份有限公
司行长兼首席执行官。分别自 1999年 9 月、2003 年 9 月、2007 年 11 月及 2008 年 10 月起
兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限
公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自 2002 年 7 月起担任招商局集团公司董事。同
时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红
十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学
等多所高校兼职教授等职。 
张光华先生,招商银行执行董事、副行长,2007 年 4 月加入本公司。经济学博士学位,
高级经济师。2007 年 4 月起担任本公司副行长。同时担任中国金融学会常务理事,广东金
融学会副会长, 广东商业联合会副会长, 中国贸促会第五届委员会会员。 2002年 9 月至 2007
年 4 月任广东发展银行行长。2007 年 7 月起兼任招银国际金融有限公司副董事长。2008 年
3 月起兼任招银金融租赁有限公司董事长。 2008 年 10 月起兼任永隆银行有限公司副董事长。 
夏博辉先生,男,1963 年 11 月出生,湖南人,管理学博士(厦门大学)、教授、注册
会计师。现任招商银行资产托管部总经理,财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人,
中国会计学会理事、中国金融会计学会专家委员会委员。1992-1999 年历任湖南财经学院会
计系副主任、 科研处副处长、 科研研究生处长、 科研处处长及讲师、 副教授、 教授, 2000-2005
年 6 月历任深圳发展银行会计出纳部总经理、财务会计部总经理、计划财会部总经理、财务
执行总监等职;2005 年 7 月,加盟招商银行。1993-1996 年,受聘担任世界银行技术援助中
国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长。 曾获“全国优秀教师并
授予全国优秀教师奖章”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省
第五届优秀社会科学成果(著作)二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)。 
胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30 多年银行业务及
管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇
口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、
副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳
管理处业务部高级经理等职务。 
(三)基金托管业务经营情况 
截至 2009 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含
招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商
现金增值证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、长城久泰中信标普 300 指数证券投资中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、友邦华泰金字塔稳
本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票
型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券
投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信
优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金
及其它托管资产,托管资产为 1247.99 亿元人民币。 
三、相关服务机构 
(一)销售机构 
1、直销机构 
名称:华夏基金管理有限公司 
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A区 
办公地址:北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 A座 8 层 
法定代表人:凌新源 
电话:010-82251898 
传真:010-82253378 
联系人:刘妮 
2、代销机构 
(1)交通银行股份有限公司 
住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人:胡怀邦 
电话:021-58781234 
传真:021-58408842 
联系人:曹榕 
网址:www.bankcomm.com 
客户服务电话:95559 
(2)招商银行股份有限公司 
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
法定代表人:秦晓 
电话:0755-83198888 
传真:0755-83195049、0755-82090817 
联系人:万丽 
网址:www.cmbchina.com 
客户服务电话:95555 
(3)中信银行股份有限公司 
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 
法定代表人:孔丹 
电话:010-65557035、65557066 
传真:010-65541281 
联系人:朱庆玲、刘新安 
网址:http://bank.ecitic.com 
客户服务电话:95558 
(4)北京银行股份有限公司 
住所:北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦 
办公地址:北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦 
法定代表人:阎冰竹 
电话:010-66223251 
传真:010-66223314 
联系人:李娟 
网址:www.bankofbeijing.com.cn 
客户服务电话:010-96169 
(5)国泰君安证券股份有限公司 
住所:上海市浦东新区商城路 618号 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 
法定代表人:祝幼一 
电话:021-38676666 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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传真:021-38670666 
联系人:韩星宇 
网址:www.gtja.com 
客户服务电话:021-962588、400-888-8666 
(6)中信建投证券有限责任公司 
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼 
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人:张佑君 
客户服务电话:400-888-8108 
传真:010-65182261 
联系人:权唐 
网址:www.csc108.com 
(7)招商证券股份有限公司 
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层 
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 40 层 
法定代表人:宫少林 
电话:0755-82943666 
传真:0755-82943636 
联系人:黄健 
网址:www.newone.com.cn 
客户服务电话:400-888-8111、95565 
(8)中信证券股份有限公司 
住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A层 
办公地址:北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 
法定代表人:王东明 
电话:010-84588266 
传真:010-84865560 
联系人:陈忠 
网址:www.cs.ecitic.com 
客户服务电话:各地营业部咨询电话 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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(9)中国银河证券股份有限公司 
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
拟任法定代表人:胡长生 
客户服务电话:800-820-1868 
传真:010-66568536 
联系人:李洋 
网址:www.chinastock.com.cn 
(10)海通证券股份有限公司 
住所:上海市淮海中路 98 号 
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼 
法定代表人:王开国 
电话:021-23219000 
传真:021-63410456 
联系人:金芸、李笑鸣 
网址:www.htsec.com 
客户服务电话:021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 
(11)中信金通证券有限责任公司 
住所:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A座 
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A座 
法定代表人:刘军 
电话:0571-85783715 
传真:0571-85783771 
联系人:王勤 
网址:www.bigsun.com.cn 
客户服务电话:0571-96598 
(12)华泰证券股份有限公司 
住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人:吴万善 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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电话:025-84457777-893 
传真:025-84579879 
联系人:程高峰 
网址:www.htsc.com.cn 
客户服务电话:400-888-8168、025-84579897 
(13)山西证券股份有限公司 
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 
法定代表人:侯巍 
电话:0351-8686703 
传真:0351-8686619 
联系人:张治国 
网址:www.i618.com.cn 
客户服务电话:400-666-1618 
(14)中信万通证券有限责任公司 
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 
办公地址:青岛市东海西路 28 号 
法定代表人:史洁民 
电话:0532-85022026 
传真:0532-85022026 
联系人:丁韶燕 
网址:www.zxwt.com.cn 
客户服务电话:0532-96577 
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市(网点)。 
(二)注册登记机构 
名称:华夏基金管理有限公司 
住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A区 
办公地址:北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 A座 8 层 
法定代表人:凌新源 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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电话:010-82028888 
传真:010-82253396 
联系人:杨军智 
(三)律师事务所 
名称:国浩律师集团(北京)事务所 
注册地址:东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 
办公地址:东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 
法定代表人:王卫东 
联系电话:010-65890699 
传真:010-65176800 
联系人:黄伟民、陈周 
经办律师:黄伟民、陈周 
(四)会计师事务所 
名称:安永华明会计师事务所 
住所:北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
办公地址:北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
法定代表人:葛明 
电话:010-58153000 
传真:010-85188298 
联系人:成超 
经办注册会计师:成超、张小东 
四、基金的名称 
本基金名称:中信现金优势货币市场基金。 
五、基金的类型 
本基金类别:契约型开放式。 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
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六、基金的投资目标 
在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 
七、基金的投资方向 
本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具,主要包括以下:现金;一年以内(含一
年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;
期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国
证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 
在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前, 本基金暂不投资于交
易所短期债券。 
八、基金的投资策略 
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投
资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。 
研判货币市场利率:货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金建立利率分
析系统,通过分析国内外宏观经济走势、央行的货币政策以及公开市场操作、市场资金面的
宽松程度等对货币市场利率的走势进行预测。 
根据货币市场利率水平的预测确定组合的平均剩余期限。当预测货币市场利率上升时,
适当缩短投资组合的平均剩余期限,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的剩余期限。
平均剩余期限决定了组合的风险收益水平,本基金的平均剩余期限控制在 180 天之内。 
结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配
置不同期限品种的配置比例。 
在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用
风险等确定各子类资产的配置权重,即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比
例。 
采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的
基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少
冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
 13
运用系统化的量化分析策略,寻求无风险的套利机会,在规避市场波动的同时获取更高
的投资收益。 
本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券, 按照资产支持证券定价模型对资产支持证
券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产
支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合
运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金持有人获取长
期稳定收益。 
九、基金的业绩比较标准 
本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。 
在合理的市场化利率基准推出的情况下,基金管理人可根据投资目标和投资政策,确定
变更业绩比较基准,并及时公告。 
十、基金的风险收益特征 
本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。 
十一、基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人招商银行根据本基金合同规定, 于 2009 年 4月 16 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2009 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 
(一)报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的
比例(%) 
1 固定收益投资 352,552,414.6365.44
 其中:债券 352,552,414.6365.44
 资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 --
 其中:买断式回购的买入返售金融资产 --中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 
 14
3 银行存款和结算备付金合计 182,757,426.53 33.92
4 其他资产 3,425,188.020.64
5 合计 538,735,029.18100.00
(二)报告期债券回购融资情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金资产净值的
比例(%) 
1 报告期内债券回购融资余额 --
 其中:买断式回购融资 --
2 报告期末债券回购融资余额 --
 其中:买断式回购融资 --
注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 
(三)基金投资组合平均剩余期限 
1、投资组合平均剩余期限基本情况 
项目 天数 
报告期末投资组合平均剩余期限 107 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 107 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。 
2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 
序号 平均剩余期限 
各期限资产占基金
资产净值的比例(%) 
各期限负债占基
金资产净值的比
例(%) 
1 30 天以内 43. 26




















- 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 9. 2 7




















- 2 30 天(含)—60 天 5. 6 0




















- 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5. 6 0




















- 3 60 天(含)—90 天 3. 7 4




















- 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3. 7 4




















- 4 90 天(含)—180 天 14. 97




















- 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -




















- 5 180 天(含)—397 天(含) 31. 99




















- 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 -




















- 合计 99. 55




















- (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 15 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,036,169.28 18.60 其中:政策性金融债 100,036,169.28 18.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 252,516,245.35 46.96 6 其他 - - 7 合计 352,552,414.63 65.56 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 100,036,169.28 18.60 (五)报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 060202 06 国开02 500,000 49,862,941.67 9.27 2 0881237 08 华侨城CP02 400,000 40,795,178.82 7.59 3 0881253 08 陕有色CP02 400,000 40,439,452.43 7.52 4 0881260 08 蒙电力CP01 400,000 40,206,251.55 7.48 5 0881255 08 天医药CP01 300,000 30,415,352.31 5.66 6 0881217 08 南航CP01 300,000 30,311,619.22 5.64 7 0881204 08 淮南矿CP02 300,000 30,302,901.98 5.64 8 060208 06 国开08 300,000 30,087,747.66 5.60 9 0981004 09 一拖CP01 300,000 30,045,489.04 5.59 10 050406 05 农发06 200,000 20,085,479.95 3.74 (六)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数 47 次 报告期内偏离度的最高值 0.47% 报告期内偏离度的最低值 0.16% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.35% (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (八)投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有 债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 16 买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资 产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用 “影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评 估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对 组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进 行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有 确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况, 在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 2、本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 3、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 4、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,358,515.02 4 应收申购款 66,673.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,425,188.02 5、投资组合报告附注的其他文字描述部分 (1)本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 (2)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 17 阶 段 基金净 值收益 率① 基金净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2005年 4月 20 日至 2005年 12 月 31 日 1.4158% 0.0033% 1.2800% 0.0000% 0.1358% 0.0033% 2006年 1月 1 日至 2006年 12 月 31 日 1.9397% 0.0020% 1.9060% 0.0003% 0.0337% 0.0017% 2007年 1月 1 日至 2007年 12 月 31 日 3.4589% 0.0081% 2.8237% 0.0019% 0.6352% 0.0062% 2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日 4.6792% 0.0157% 3.8249% 0.0012% 0.8543% 0.0145% 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费、证券交易费用、基金合 同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相 关的会计师费和律师费、按照国家有关规定可以列入的其它费用。 1、基金管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 3、其它相关的基金运作费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 18 付,列入当期基金费用。基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (二)与基金销售有关的费用 1、本基金不收取申购费用与赎回费用。 2、基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。在通常情况下,基 金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。 3、基金转换费用


(1)由中信经典配置混合、中信红利股票向中信现金优势货币的转换: ①均仅收取转出基金的赎回费,具体费率如下: 持有期限 一年以内 (含)满一年不满二年 (含)满二年不满三年 (含)三年以上 转换费率 0.5% 0.35% 0.2% 0 ②同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额, 分别按照持有时间收取相应的赎回 费用。 (2)由中信现金优势货币向中信经典配置混合、中信红利股票转换,每笔转换收取所 转入基金的相应申购费,具体如下: 交易费用 转换份额 90 天(含)以下91(含)天-365 天366(含)天-730 天 731(含)天以上 100 万以下 1.5% 1.25% 1% 0 100万以上 (含 100万) -200 万以下 1.2% 0.95% 0.7% 0 200万以上 (含 200万) -500 万以下 0.8% 0.55% 0.3% 0 500万以上 (含 500万) 每笔 500 元 每笔 500 元 每笔 500 元 0 (3)在中信稳定双利债券、中信现金优势货币之间的转换: 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 19 ①由中信现金优势货币向中信稳定双利债券转换不收取任何费用。 ②由中信稳定双利债券向中信现金优势货币转换,仅收取中信稳定双利债券的赎回费, 具体费用如下: 持有期限 30 天以内 30 天(含)以上 赎回费率 0.1% 0 (4)转换后的基金份额重新计算持有时间,转换之前的持有时间不累计计算。 十四、对招募说明书更新部分的说明 中信现金优势货币市场基金招募说明书 (更新) 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 、 《中信现金优势货币市场基金基金合同》及其他法律法规的要求,对本基金管理人 于 2008 年 12 月 5 日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下: (一)更新了“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”中与基金管理人更换有关的描述。 (二)更新了“三、基金管理人”的相关情况。 (三)更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。 (四)更新了“五、相关服务机构”的直销机构、代销机构的相关信息,更新了律师事务 所、会计师事务所等的相关信息。 (五) 根据 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 〈招募说明书的内容与格式〉 》 增加“六、基金的募集”、“七、基金合同的生效”两部分内容。 (六)根据业务规则,更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中基金的转换、拒绝 或暂停申购与赎回或延迟支付赎回款的情形及处理方式、基金定期定额投资计划等相关信 息。 (七)为方便投资人查找相关信息,将非交易过户、转托管等描述调整至“九、基金份 额的非交易过户与转托管等业务”。 (八)因涉及基金管理人更换,对“十、基金的投资”的投资程序进行了更新,并更新了 基金投资组合报告部分。 (九)更新了“十一、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复 核。 (十)将基金净收益、基金 7 日年化收益率公告从“十七、基金的信息披露”调整至“十 四、基金的收益分配”,补充了基金净收益的描述。 中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)摘要 20 (十一)“十五、基金的费用与税收”增加了与基金销售有关的费用描述。 (十二)在“二十、基金合同的内容摘要”后增加了调整基金管理人的注释。 (十三)因基金管理人更换,相应更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”中基金管 理人的基本信息并增加了调整基金管理人的注释。 (十四)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。 (十五)更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来 涉及本基金的相关公告。 华夏基金管理有限公司 二〇〇九年六月四日