招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009 年第1 季度报告
2009 年03 月31日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2009 年04 月22 日
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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§ § § §1 1 1 1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2009年 04月 16日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年01月01 日起至 03 月31日止。
§ § § §2 2 2 2 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 招商大盘蓝筹股票
交易代码 217010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 06月 19 日
报告期末基金份额总额 675,898,594.34 份
投资目标 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前
提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两
个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能
地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资
机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个
方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股
和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准 75％×沪深 300指数＋25％×中信标普国债指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收
益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预
期收益较高的基金产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ § § §3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年01月 01日-2009 年03月 31日)
1.本期已实现收益 57,445,673.93
2.本期利润
126,430,891.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.1832 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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4.期末基金资产净值 774,791,188.45
5.期末基金份额净值 1.146
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3. 3. 3. 3.2 2 2 2.1 .1 .1 .1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 18.88% 1.66% 27.61% 1.74% -8.73% -0.08%
注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深 300 指数＋25％×中信标普国债指数，业绩比较基准在每个交易日实
现再平衡。
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
2008年6月19日
2008年7月19日
2008年8月19日
2008年9月19日
2008年10月19日
2008年11月19日
2008年12月19日
2009年1月19日
2009年2月19日
2009年3月19日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：1、根据基金合同的规定：本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票，将基金资产的 5％-40％投资于债
券和现金等固定收益类品种（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％） 。本
基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的 3％。截至 2009 年 03 月 31 日,本基金投资于
股票等权益资产占基金净资产 90.21%，其中权证投资比例为 0.00%。投资于债券和现金等固定收益类品种占
基金净资产 9.70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为 9.70%。上述各项投资比例均招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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符合基金合同的规定。
2、本基金的建仓期为 2008 年 06 月 19 日至 2008年12 月 18 日，截至建仓期结束时（2008年 12月 18日）
本基金投资于股票等权益资产占基金净资产 67.56%，其中权证投资比例为 0.00%。投资于债券和现金等固定
收益类品种占基金净资产27.99%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为 23.66%。各项资
产配置比例均符合基金合同的规定。
3、本基金于 2008年 06月 19日成立，至 2009年03 月 31 日未满1 年。
§ § § §4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任
日期
证券从业
年限
说明
黄顺祥 本基金的基金经理
及招商核心价值混
合型证券投资基金
的基金经理
2008年06月19日 - 9.00 黄顺祥，男，中国国籍，武汉
大学经济学硕士。 曾任职于深
圳华为技术有限公司， 从事企
业管理相关工作； 招商证券股
份有限公司， 从事证券分析研
究工作，任策略部经理；2006
年 3 月加入招商基金管理有
限公司， 历任股票投资部策略
分析师，机构投资部投资经
理， 现任招商核心价值混合型
证券投资基金及招商大盘蓝
筹股票型证券投资基金基金
经理。
游海 本基金的基金经理
及招商安泰系列开
放式证券投资基金
的基金经理
2008年06月19日 - 7.00 游海，男，中国国籍，西南交
通大学工商管理硕士。 曾任职
于国信证券有限责任公司研
究所及融通基金管理有限公
司研究部， 从事钢铁及房地产
等行业研究员；2006 年5月
加入招商基金管理有限公司
股票投资部， 曾任公用事业及
能源行业研究员， 现任招商安
泰系列开放式证券投资基金、
招商大盘蓝筹股票型证券投
资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的
相关规定。
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4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基
金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司” ）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的
投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有
健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究
成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，
对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本组合不存在与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过 5%的情况。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交
易行为。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 行情回顾及运作分析 行情回顾及运作分析 行情回顾及运作分析 行情回顾及运作分析
股票市场 股票市场 股票市场 股票市场
1、大盘走势回顾
国家 4万亿投资计划、十大产业振兴规划，工业企业生产的反弹和商业银行信贷的连续超预期投放等利
好因素的陆续出现最终有效的改变了投资者对宏观经济增长的悲观预期，在实体经济反弹、政府政策支持和
流动性大量投放的共同驱动下，行业轮动和主题轮动频繁，推动股指走出一轮震荡上扬行情。1季度投资者
的信心得到了较好的修复，市场成交活跃度大幅提升。期间外围市场的剧烈调整一度给 A 股市场带来较大的
调整压力，同时也给市场提供了较多的热点题材。1 季度上证综指上涨552.4 点，涨幅达 30.34％；沪深 300
指数上涨 690 点，涨幅达37.96％；为一年半以来市场的首次单季大幅上涨。
2、市场运行特征
从行业表现来看，1季度有色金属、汽车及配件、元器件、建材、房地产、机械和煤炭等行业相对表现招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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较好。除了 08 年跌幅过深和静态市盈率偏低是这些周期性行业大幅反弹的重要原因外，建材和机械行业主要
受到国家 4万亿投资计划的拉动；汽车及配件行业主要受到产业振兴政策和汽车下乡政策的推动；元器件和
房地产行业出现了显著的行业景气底部反弹；有色金属和煤炭行业则更多的受益于通胀预期概念。1季度铁
路运输、建筑业、石油、食品、商业、医药和电力等行业则明显落后于大盘。建筑业受到房地产开发投资放
缓的影响，石油行业受到国际原油价格大幅回落的冲击，铁路运输、食品、商业、医药和电力等行业则经营
业绩相对较为稳定，且被市场所充分预期而估值相对较高，在经济面和资金面同时向好的情况下对资金的吸
引力相对较弱。
3、运作分析
年初到春节前这段时间本基金的股票仓位一直呈逐渐上升的态势，节后由于对市场运行趋势估计不足，
因而又将仓位降低，导致本基金在后来的上升行情中净值表现一直不如人意；同时在个股选择上过于谨慎，
对后来的主题性投资机会参与较少，这也是净值表现不如人意的原因之一。对于一季度本基金的投资运作以
及业绩表现，值得深入的总结和反思。
债券市场 债券市场 债券市场 债券市场
09 年一季度央行继续实行适度宽松的货币政策，市场流动性宽裕，但是由于政府主导的 4 万亿投资计划
对经济回稳逐步产生效果，表现为信贷连续数月开始放量、部分经济指标显露改善的迹象，市场对先前的通
缩预期迅速转向，导致债券遭受大量抛售。与去年四季度相比，收益率曲线上移并呈现陡峭化（见下图）。
国债各期限收益率变化情况
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y
-40
0
40
80
Difference(bps,RHS) Mar-09 Dec-08
资料来源：CEIC，招商基金
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 基金表现 基金表现 基金表现 基金表现
截至报告期末，招商大盘蓝筹股票份额净值为1.146元，本报告期份额净值增长率为 18.88%，同期业绩
比较基准增长率为 27.61%,基金净值表现落后基准指数，幅度为 8.73%。主要原因是:在大类资产配置上，本
基金对市场的判断出现较大失误，认为市场会出现大幅下跌行情，因而提前减仓，在市场上涨过程中取得了
负收益；二是股票组合配置上过早的防御，主题投资类股票比重过少，在 1季度的行情中也取得了负收益。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3 市场展望与投资策略 市场展望与投资策略 市场展望与投资策略 市场展望与投资策略
股票市场 股票市场 股票市场 股票市场
尽管外围市场环境的负面压力仍然存在，我国消费、出口和物价也还面临一定的压力，同时企业的盈利
增长尚未反转，A 股市场的估值水平也得以明显修复；但我们判断在累积刚性需求的集中释放和政府主导投
资的拉动下，中国的经济增长在未来几个季度内将迎来反弹；而商业银行信贷的大规模投放在为经济的运行
提供有力支撑的同时，也使得资本市场的流动性异常充裕。由于经济面与资金面的同时向好将给股市的向上
运行提供强有力的支持，我们对二季度的 A 股市场行情相对较为乐观，我们判断二季度市场将继续震荡上行。
由于 09 年大多数公司的业绩都会是乏善可陈的，我们认为市场会给予业绩成长公司的估值溢价的。深
入研究个股，寻找成长股会是提高 09 年基金业绩的决定性因素。 本基金投资采取自下而上的方法，以深入
的基本面研究为基础，围绕着业绩持续成长、政府政策扶持以及资产注入和兼并重组等主线进行，精选价值
被低估、 具备长期稳定增长能力的大盘蓝筹企业，构建投资组合，以寻求超越业绩基准的超额收益。在组合
管理上则会保持相对的进攻性和灵活性，以期取得较好的投资收益。
债券市场 债券市场 债券市场 债券市场
展望 09 年2 季度，从宏观面来看，宏观经济继续恢复，但“外冷内热”的态势仍将延续：随着政府投资
拨付资金逐步到位，以政府投资为主导的投资仍将保持快速增长，而以美国为首的西方发达国家虽然出现一
定的缓和迹象，但总体仍处于低位，这使得我国的外贸出口形势仍然严峻。从资金面来看，在央行适度从紧
的货币政策基调下，市场流动性仍将保持充裕。从政策面来看，以美国为首的西方发达国家采取的“数量宽
松”货币政策对于稳定全球主要金融市场以及主要发达国家宏观经济及就业市场将产生积极作用，而这对于
我国国内宏观经济的改善，尤其是外贸形势的改善必将带来正面的影响；而目前国内的政策重点依然是加大
财政政策的运用力度，加大出口退税等结构性政策的调整力度，同时继续保持宽松的货币流动性，大幅度降
息政策的必要性大大降低。
总的来看，我们对09 年2季度债券走势保持谨慎，逐步企稳的宏观经济、宽松的资金面、不断变化的通
胀形势以及未来可能的 IPO 融资启动等都会对债券收益率变动带来影响，我们判断 2 季度债券收益率大幅度
上涨或下跌的机会都不是很大。基于此，我们将保持低久期策略，密切跟踪相关数据并及时进行组合调整。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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§ § § §5 5 5 5 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5 5 5 5.1 .1 .1 .1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 698,920,349.54 89.13
其中：股票
698,920,349.54 89.13
2 固定收益投资
43,149,923.80 5.50
其中：债券
43,149,923.80 5.50
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
40,242,124.36 5.13
6 其他资产
1,874,515.56 0.24
7 合计
784,186,913.26
100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业 报告期末按行业 报告期末按行业 报告期末按行业分类的股票投资组合 分类的股票投资组合 分类的股票投资组合 分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 22,609,150.00 2.92
B 采掘业 31,128,687.38 4.02
C 制造业 297,404,341.60 38.39
C0 食品、饮料 22,099,243.50 2.85
C1 纺织、服装、皮毛 25,196,712.09 3.25
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 14,860,000.00 1.92
C4 石油、化学、塑胶、塑料 128,221,787.65 16.55
C5 电子 13,919,820.00 1.80
C6 金属、非金属 35,246,000.00 4.55
C7 机械、设备、仪表 54,379,542.36 7.02
C8 医药、生物制品 3,481,236.00 0.45
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 23,604,187.65 3.05
H 批发和零售贸易 69,512,124.05 8.97
I 金融、保险业 146,728,314.04 18.94
J 房地产业 73,903,117.16 9.54
K 社会服务业 14,163,908.00 1.83
L 传播与文化产业 19,866,519.66 2.56
M 综合类 - -
合计 698,920,349.54 90.21 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,083,860 42,389,764.60 5.47
2 600000 浦发银行 1,621,300 35,538,896.00 4.59
3 000698 沈阳化工 3,375,281 33,921,574.05 4.38
4 000683 远兴能源 3,070,000 33,555,100.00 4.33
5 601601 中国太保 1,865,013 31,294,918.14 4.04
6 000973 佛塑股份 5,109,465 27,488,921.70 3.55
7 000402 金 融 街 2,999,924 27,269,309.16 3.52
8 600884 杉杉股份 1,647,921 25,196,712.09 3.25
9 600739 辽宁成大 1,000,000 25,010,000.00 3.23
10 000001 深发展Ａ 1,486,700 23,697,998.00 3.06
5 5 5 5.4 .4 .4 .4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 43,149,923.80 5.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 43,149,923.80 5.57
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 009908 99 国债⑻ 426,130 43,149,923.80 5.57
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 明 明 明细 细 细 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 5.8.1 5.8.1 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， ， ， ，或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前一年 一年 一年 一年
内受到公开谴责 内受到公开谴责 内受到公开谴责 内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.2 声 声 声 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票
必须先入库再买入。
5.8.3 5.8.3 5.8.3 5.8.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 831,219.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 747,191.86
5 应收申购款 296,104.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,874,515.56
5.8.4 5.8.4 5.8.4 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 5.8.5 5.8.5 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6 6 6 6 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 700,901,773.73
报告期期间基金总申购份额 255,733,464.00
报告期期间基金总赎回份额 280,736,643.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 675,898,594.34
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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§ § § §7 7 7 7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7 7 7 7.1 .1 .1 .1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、 中国证券监督管理委员会批准设立招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的文件 （证监基金字[2008]568号文） ；
2、中国证监会批准设立招商基金管理有限公司的文件（中国证监会证监基金字[2002]100 号文） ；
3、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》 ；
6、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009年第1季度报告》 。
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2009年 04月 22 日
