安信证券投资基金 2009年第 1季度报告
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安信证券投资基金2009年第1季度报告
2009年 3月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称： 华安安信封闭
交易代码： 500003
基金运作方式： 契约型封闭式
基金合同生效日： 1998 年 6月 22日
报告期末基金份额总额： 2,000,000,000份
投资目标： 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，
确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收
益。
投资策略： 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基
金资产总额的 80%，其中投资于国债的比例控制在基
金资产净值的 20-50%，股票资产的比例控制在
45-80%， 现金比例根据运作情况调整。 在股票资产中，
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70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金
界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行
业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良
好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率
不低于同期 GDP 增长率的上市公司股票。
业绩比较基准： 无
风险收益特征： 无
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日)
1．本期已实现收益 -60,938,987.50
2．本期利润 507,010,573.50
3．加权平均基金份额本期利
润
0.2535
4．期末基金资产净值 2,546,734,609.81
5．期末基金份额净值 1.2734
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2009年第 1季
度
20.07% 3.39% - - - -
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
安信证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1998年 6月 22 日至 2009 年 3月 31 日）
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈俏宇
本基金的
基金经理
2008-2-13 - 13 年
工商管理硕士，中国
注册会计师协会非
执业会员，13 年证
券、基金从业经历。
曾在上海万国证券
公司发行部、申银万
国证券有限公司国
际业务部、上海申银
万国证券研究所有
限公司行业部工作。
2003 年加入华安基
金管理有限公司，曾
任研究发展部高级
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研究员、专户理财部
投资经理、基金安顺
和华安宏利基金经
理助理，2007 年3
月至 2008 年2 月担
任基金安顺、华安宏
利基金经理，2008
年2月起担任本基金
的基金经理，2008
年10月22日起同时
担任华安核心基金
的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基
金合同》 、 《安信证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份
额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入
《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定
不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基
金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，
场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》
以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，
未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有 3个基金： 华安成长、 华安创新、 基金安信。
09 年一季度，三基金净值增长率分别为：华安成长基金 29.76%、华安创新基金
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16.18 %、基金安信 20.07%，华安成长的增长率远高于华安创新和基金安信。年
初股票仓位和组合结构的差异是三基金业绩差异较大的主要原因。08 年末，华
安成长、华安创新和基金安信的股票仓位分别是：华安成长 78.25%、华安创新
48.42%、基金安信 58.76%，虽然到季末华安成长与基金安信的仓位差异不大，
华安创新较低， 但实际上华安创新与基金安信是从年初至 2月份逐步增加的股票
仓位。同时基金安信为在季末实施 2008 年度分红做准备，2 月中下旬则降低了
股票仓位。 另外华安创新年初的组合结构偏重于防御性行业是华安创新落后华安
成长和基金安信的另外一个原因。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
进入 2009年沪深股市即告别 2008年的颓势，强劲上扬，沪深 300指数单季
涨幅近 38%。面对市场的强势，我们必须承认存在即为合理，几乎淡忘的流动性
因素再次起到了主要作用。 同时中国政府在此轮经济调整中表现出的果断和中国
特有的执行力，也大大提升了投资者对经济前景的信心。在短期微观经济并未实
质性转好的困惑中，主题投资和行业轮动表现得淋漓尽致，而传统防御类资产暂
时受到冷落。
必须承认安信对市场年初的转折性走势并没有做好充分的心理准备， 一度仍
沉浸于对具体经济数据的担忧中，股票仓位增加的决心犹豫，组合调整的速度较
慢，而后期为大比例分红准备进一步限制了组合调整的灵活性。因此本基金虽在
新能源等主题投资方面有较积极的布局，但在报告期内的整体表现欠佳。
本基金判断下阶段海外股市对中国市场的负面影响将进一步减弱， 关注的重
点落在全球经济的复苏速度对我国经济或部分行业的影响程度。另一方面，虽然
预期未来出台各类政策的密集程度有所减弱， 但后期政策将更多提示出经济转型
的方向，同样具有实质性的意义。但是我们仍要强调在不同时点，市场普遍预期
与宏观和微观数据仍会出现不同程度的偏差情况， 因此市场将呈现出常态性震荡
的特征，并且一季度的市场风格很有可能将继续延续。
基于上述判断，我们在操作中计划保持相对灵活的策略。投资过程中将进一
步加强政策的研判，并强化落实到具体品种，从而在组合调整方面优化中线的布
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局。同时，我们将提高调研频率，以切实感受各企业的经营状况，控制好组合品
种的风险。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,848,017,677.93 60.09
其中：股票 1,848,017,677.93 60.09
2 固定收益投资 726,682,785.00 23.63
其中：债券 726,682,785.00 23.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 427,494,612.74 13.90
6 其他资产 73,211,741.79 2.38
7 合计 3,075,406,817.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 20,250,000.00 0.80
B 采掘业 1,177,000.00 0.05
C 制造业 854,776,301.03 33.56
C0
食品、饮料 152,988,246.50 6.01
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 191,258,184.82 7.51
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 92,309,787.00 3.62
C7
机械、设备、仪表 276,434,798.96 10.85
C8
医药、生物制品 141,785,283.75 5.57
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,377,600.00 0.33
E 建筑业 175,749,215.47 6.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 94,404,295.67 3.71
H 批发和零售贸易 134,120,210.88 5.27
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I 金融、保险业 435,378,749.88 17.10
J 房地产业 660,300.00 0.03
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 123,124,005.00 4.83
合计 1,848,017,677.93 72.56
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 002202 金风科技 2,714,568 108,989,905.20 4.28
2 600000 浦发银行 4,789,990 104,996,580.80 4.12
3 601169 北京银行 8,000,000 95,120,000.00 3.73
4 600586 金晶科技 5,270,900 81,329,987.00 3.19
5 600030 中信证券 3,000,000 76,410,000.00 3.00
6 600895 张江高科 5,000,000 71,450,000.00 2.81
7 601328 交通银行 9,690,000 62,306,700.00 2.45
8 600309 烟台万华 3,700,000 59,015,000.00 2.32
9 000792 盐湖钾肥 1,000,000 57,790,000.00 2.27
10 601318 中国平安 1,390,000 54,362,900.00 2.13
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 87,273,785.00 3.43
2 央行票据 140,126,000.00 5.50
3 金融债券 499,283,000.00 19.60
其中：政策性金融债 499,283,000.00 19.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 726,682,785.00 28.53
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 080304 08进出04 1,200,000 116,436,000.00 4.57
2 080308 08进出08 600,000 63,156,000.00 2.48
3 050413 05农发13 600,000 61,236,000.00 2.40
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4 080202 08国开02 500,000 54,535,000.00 2.14
5 080216 08国开16 500,000 53,265,000.00 2.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
截止本报告期末，本基金未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中，盐湖钾肥(000792)因青海
盐湖钾肥股份有限公司销售部门在 2008 年部分销售期间，未及时严格履行监管
部门制订的氯化钾销售临时指导价格， 监管部门对该公司进行了500万元相关经
济处罚。上述处罚不影响该股票的投资决策程序。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股
票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
截止本报告期末，本基金前十名股票中没有流通受限的情况。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 848,780.49
2 应收证券清算款 57,563,113.34
3 应收股利 -
4 应收利息 14,799,847.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,211,741.79
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§6
基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 14,433,600
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 14,433,600
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.72
§7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 《安信证券投资基金基金合同》
2、 《安信证券投资基金招募说明书》
3、 《安信证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十一日
