博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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博 时 裕富证 券 投资基 金
2009 年第1 季 度报告
2009 年 3 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报告 送出 日 期： 2009 年 4 月 20 日
博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简 称： 博时裕 富指 数
交易代 码： 050002
基金运 作方 式： 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 ： 2003 年 8 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额： 17,450,706,139.32 份
投资目 标： 分享 中国资本市 场的长期增长 。本基金将 以对标的指数 的长
期投 资为基本原 则，通过严格 的投资纪律 约束和数量化 风险
管理 手段，力争 保持基金净值 增长率与标 的指数增长率 间的
正相关 度 在95% 以上 ，并 保持年 跟踪 误差 在 4% 以下。
投资策 略： 本基 金为被动式 指数基金，原 则上采用被 动式投资的方 法，
按照 证券在标的 指数中的基准 权重构建指 数化投资组合 。本
基金 投资组合 的目标比 例为： 股票资产 为 95% 以内，现 金和
短期债 券资 产比 例不 低 于5%。
业绩比 较基 准： 本基金 的业 绩比 较基 准为 95%的 沪深 300 指数 加 5% 的银行 同
业存款 利率 。
风险收 益特 征： 由于 本基金采用 复制的指数化 投资方法， 基金净值增长 率与
标的 指数增长率 间相偏离的风 险尤为突出 。本基金将严 格执
行风 险管理程序 ，最大程度地 运用数量化 风险管理手段 ，以
偏离 度、跟踪误 差等风险控制 指标对基金 资产风险进行 实时
跟踪控 制与 管理 。
基金管 理人 ： 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 ： 中国建 设银 行股 份有 限公 司
博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -1,265,538,613.89
2. 本期 利润 3,259,139,398.56
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1805
4. 期末 基金 资产 净值 11,976,017,963.00
5. 期末 基金 份额 净值 0.686
注： 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公 允 价值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告期基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① － ③ ②－④
过去三 个月 34.77% 2.23% 35.88% 2.21% -1.11% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
本基金 合同 于 2003 年 8 月 26 日 生效 。按 照本 基金 的基金 合同 规定,自 基金 合 同生效 之
日起 3 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 本基 金合 同第十 六条 （五 ）投 资对 象、 （ 九） 投 资
限制的 有关 约定 。本 基金 建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
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§4
管理人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日期
张晓军 基金经 理 2008-7-2 - 4
1992 年起 在新疆 水利 电
力 物 资 总 公 司 财 务 科 工
作。2005 年加入 博时 公
司， 历任 数量 化投 资部 金
融工程 师 、 股 票投 资部 数
量化研 究员 、 数量 化研 究
员兼裕 富基 金经 理助 理 。
现 任 博 时 裕 富 基 金 基 金
经理。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
在本报告期内， 本基金管 理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其各 项实施 细则 、 《 博时裕 富证券 投资 基金 基金合 同》和 其他 相关 法律法 规的
规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用
基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法
规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风 格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
截至2009 年3 月31 日 ， 本基金份额净值为0.686 元， 份额累计净值为2.666
元。 报告期内， 本基金份 额净值增长率为 34.77% ， 业绩比较基准的涨幅 为 35.88%，
相对于投资基准的超额收益为-1.11%，跟踪误差（年化）控制在 4% 以内。
博时裕富为指数型基金。
指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数 ， 也就是严格地将跟踪误差控
制在合 同规定 的 4% 之 内，具 体的管 理策 略就 是：尽 可能保 持基 金个 股或者 个券
投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。
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为了有效地保障投资人的利益， 本基金在管理过程中对指数样本中的问题股
做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。
§5
投资组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 11,344,930,394.79 94.53
其中： 股票 11,344,930,394.79 94.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 633,961,601.99 5.28
6 其他资 产 22,017,826.27 0.18
7 合计 12,000,909,823.05 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 64,784,773.47
0.54
B 采掘业 1,163,306,108.72
9.71
C 制造业 3,180,462,084.38
26.56
C0
食品 、饮 料 446,832,119.95
3.73
C1
纺织 、服 装、 皮毛 73,968,662.74
0.62
C2
木材 、家 具 7,802,767.98
0.07
C3
造纸 、印 刷 45,424,949.41
0.38
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 324,951,880.74
2.71
C5
电子 49,431,394.43
0.41
C6
金属 、非 金属 1,134,145,504.31
9.47
C7
机械 、设 备、 仪表 870,818,149.07
7.27
C8
医药 、生 物制 品 166,997,318.85
1.39
C99
其他 制造 业 60,089,336.90
0.50
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 530,676,157.96
4.43
E 建筑业 289,402,325.68
2.42
F 交通运 输、 仓储 业 716,277,849.75
5.98
G 信息技 术业 357,780,174.74
2.99
H 批发和 零售 贸易 406,255,339.01
3.39
I 金融、 保险 业 3,385,281,617.52
28.27
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J 房地产 业 750,713,278.65
6.27
K 社会服 务业 187,548,212.34
1.57
L 传播与 文化 产业 35,078,955.60
0.29
M 综合类 277,363,516.97
2.32
合计 11,344,930,394.79
94.73
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 29,889,896 476,146,043.28 3.98
2 600030 中信证 券 14,286,356 363,873,487.32 3.04
3 601318 中国平 安 8,832,141 345,425,034.51 2.88
4 601328 交通银 行 47,783,671 307,249,004.53 2.57
5 600016 民生银 行 57,811,850 293,684,198.00 2.45
6 600000 浦发银 行 13,047,043 285,991,182.56 2.39
7 601166 兴业银 行 11,523,369 264,807,019.62 2.21
8 000002 万 科Ａ 30,268,261 250,621,201.08 2.09
9 601088 中国神 华 10,129,449 209,679,594.30 1.75
10 601398 工商银 行 45,861,587 180,694,652.78 1.51
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 400,178.44
2 应收证 券清 算款 -
博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 138,866.32
5 应收申 购款 21,478,781.51
6 其他应 收款 -
7 其他 -
8 合计 22,017,826.27
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位 ：份
报告期 期初 基金 份额 总额 18,681,572,214.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,348,574,560.50
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,579,440,635.66
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以 “-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 17,450,706,139.32
§7
影响投资者决策的其 他重要信息
博时基 金管 理有限 公司 是中国 内地 首批成 立的 五家基 金管 理公司 之一 。 “为
国民创 造财富 ”是 博时 的使命 。博时 的投 资理 念是“ 做投资 价值 的发 现者” 。目
前， 博时基金公司管理十一只开放式基金、 三只封闭式基金， 同时管理部分全国
社保基金，以及多个企业年金账户。截至 2009 年 3 月末，博时的资 产管理规模
逾 1711 亿元，是目前 我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理
规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币 415 亿元。
1. 客户服务方面
1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段,博时于今年2 月份推出 “博
时基金手机网站” ， 成为业内最早的推出手机基金交 易平台的基金公司之一。
投资者可通过手机上网访问 http://wap.bosera.com ，进行博时基金管理的
开放式基金交易、查询等业务，及查阅博时旗下基金最新净值和博时动态、
观点。上述手机基金业务包含认购、申购、赎回、转换、撤单、交易查询、
分红查询、 收益查询、 密码变更查询、 账户查询、 账户资料查询、 修改分红
方式、账户资料变更等众多功能。
博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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2) 为提高服务效率， 同时更好地支持环保， 从今年 3 月份起， 博时在原来已经
提供的季度、年度电子对账单服务的 基础上，增加了月度电子对账单服务，
即除每季末当月月度以外， 每月结束后， 博时将为所有订阅电子对账单的投
资者增加发送月度电子对账单。
3) 以“信心?中国?价值”为主题的 2009 年博时 基金高端论坛于今年 3 月份起
全面启动。 作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一， 目前该论坛已经在大
连、 成都、 广州三地举 办， 受邀专家就当前的 宏观经济、 资本市场发 展等 话
题发表演讲， 并进行了深入浅出的交流， 受到了投资者欢迎。 除了现场交流
外， 博时基金还在公司网站开辟了专题页面， 以让更多未到现场的投资者了
解“信心?中国?价值”2009 年博时基金高端论坛 ，分享专家的见解。
2. 公司荣誉方面
1) 在 2009 年 1 月份揭晓 的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛
基金管理公司” 的称号 ， 基金裕隆、 博时主题 行业、 博时平衡配置分 别获 得
“封闭式持续优胜金牛基金” 、 “开放式股票 型持续优胜金牛基金” 和 “2008
年度同业领先开放式混合型基金” 的奖项。 另 外， 博时稳定价值、 博 时现金
收益分别获得“2008 年度开放式债券型金牛基金”和“2008 年度开放式货
币市场金牛基金” 奖项。 博时获得 6 个奖项， 成为获奖最多的基金公司之一。
2) 2009 年1 月20 日， 博时独家荣获 《亚洲资产管理》 (Asia Asset Management)
杂志颁发的两项大奖， 公司获得 “最佳中国基 金公司奖” ， 公司副总 裁李 全
获得“2008 年度亚太地区最佳营销人物奖”。
3) 晨星 （中国）2008 年度基金奖3 月3 日揭晓， 博时旗下博时平衡配置基金荣
获开放式配置型基金提名奖。截至 2008 年 12 月 31 日，该基金过去一年回
报在同类基金中名列前茅，同时被晨星评为两年期五星级基金。
4) 2009 年 3 月 9 日，博时在由《21 世纪经济报道》主办的“21 世纪中国赢基
金奖”的评选中，蝉联 “中国基金公司综合 实力大奖”。同时，博 时荣获
“中国基金公司最佳研究团队奖”。
5) 2009 年 “理柏中国基金奖” 于 3 月20 日揭晓， 博时获得三个奖项， 其中博
时平衡配置基金分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；
博时主题行业基金获得二年期股票型基金奖。
6) 2009 年3 月20 日， 在由证券时报社主办的 “2008 年度中国明星基金及最佳
托管银行” 评选中， 博时荣获三个奖项： “2008 年度十大明星基金公司奖” ；
博时稳定价值获 “2008 年度债券型明星基金奖” ； 基金裕隆获得 “三 年持续
回报封闭式明星基金奖”。
7) 2009 年 3 月 27 日，由 上海证券报、中国证券网主办的第六届“金基金”系
列评选活动揭晓。 根 据业内 30 多位专家、 机构及超过 38 万个人投资者的评
选结果， 博时荣获 “2008 年度最佳风险控制奖” ， 同时， 博时平衡配 置基金、
基金裕隆分别荣获“2008 年度积极配置型金基金”、“2008 年度三年期封
闭式金基金” 称号。
博时裕富证券投资基金 2009 年第 1 季度报告
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§8
备查文件目录
8.1 备查 文件目 录
8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
8.1.2 《博时裕富证券投资基金基金合同》
8.1.3 《博时裕富证券投资基金基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 博时裕富证券投资基金各年度审 计报告正本
8.1.6 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）
