大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2008年年度报告
2008年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2009 年 3 月 31 日大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基金合同
规定，于 2009 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年1 月1日起至2008年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................1
§2基金简介 ..........................................................3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..........................4
§4管理人报告 ........................................................6
§5托管人报告 .......................................................10
§6审计报告 .........................................................11
§7年度财务报表 .....................................................11
§8投资组合报告 .....................................................30
§9基金份额持有人信息 ...............................................35
§10开放式基金份额变动 ..............................................36
§11重大事件揭示 ....................................................36
§12备查文件目录 ....................................................42
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大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 大成创新
交易代码 160910
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效（暨基金转型）日 2007年 6月12 日
报告期末基金份额总额 15,200,321,206.98 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007年 10月 25 日
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下，超越业
绩比较基准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以股票投资为主，采用积极的投资策
略，精选具备持续增长能力，价格处于合理
区间的优质股票构建投资组合；本基金以固
定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良
好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数×70%＋中国债券总指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，属于中高风险的
证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-68435588 信息披露负责人
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-5558 95599
传真 0755-83199588 010-68424181
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32层
北京市海淀区西三环北路
100 号金玉大厦
邮政编码 518040 100048
法定代表人
张树忠（相关工商变更登记
手续尚在办理中）
项俊波
2.4 信息披露方式
大成基金管理有限公司
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本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
32 层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称
普华永道中天会计师事务所
有限公司
中国证券登记结算有限责任
公司
办公地址
上海市湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
北京市西城区金融大街 27 号
投资广场 23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年
2007年6月12日(基金合同生效暨基
金转型日)至2007年 12月 31 日
本期已实现收益 -7,421,044,279.38 2,337,700,128.60
本期利润 -12,364,873,113.57 4,889,192,140.00
加权平均基金份额本期利润 -0.7747 0.2867
本期加权平均净值利润率 -92.28% 23.05%
本期基金份额净值增长率 -57.77% 25.71%
3.1.2 期末数据和指标 2008年
2007年6月12日(基金合同生效暨基
金转型日)至2007年 12月 31 日
期末可供分配利润 -5,211,476,680.01 2,440,941,952.22
期末可供分配基金份额利润 -0.3429 0.1308
期末基金资产净值 8,508,231,873.83 24,742,350,877.99
期末基金份额净值 0.5600 1.3260
3.1.3 累计期末指标 2008年
2007年6月12日(基金合同生效暨基
金转型日)至2007年 12月 31 日
基金份额累计净值增长率 -46.91% 25.71%
注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现 大成基金管理有限公司
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.97% 1.98% -11.30% 2.12% 0.33% -0.14%
过去六个月 -25.73% 1.93% -22.26% 2.09% -3.47% -0.16%
过去一年 -57.77% 2.18% -49.72% 2.13% -8.05% 0.05%
自基金合同
生效 （暨基金
转型） 起至今
-46.91% 2.09% -37.32% 1.94% -9.59% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效（暨基金转型）以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
注：1、按基金合同规定，大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效（暨基金
转型）之日 2007 年6 月12 日起3 个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已
达到基金合同中规定的各项比例。
2、因工作需要，大成基金管理有限公司增聘倪明先生为大成创新成长混合型证券投资
基金（LOF）基金经理，与王维刚先生共同管理大成创新成长混合型证券投资基金。该变更
事项已于 2008 年1 月12日公开披露。
3、因工作需要，王维钢先生自 2008 年 8 月 23 日起不再担任本基金基金经理，该变更
事项已于 2008 年8 月23日公开披露。
3.2.3 自基金合同生效（暨基金转型）以来每年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
2007-6-12 2007-12-12 2008-6-12 2008-12-12
大成创新成长基金 业绩基准大成基金管理有限公司
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-90%
-60%
-30%
0%
30%
60%
2007年 2008年
大成创新成长基金 业绩基准
注：2007 年度数据按自基金合同生效（暨基金转型）日 2007 年6 月12日至 2007 年12
月 31 日实际期间计算，并未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准， 于1999年4月12
日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民
币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司
(2%)。截至 2008 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券
投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12 只开放式证券投资基金：
大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增
值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成
长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资
基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王维钢先
生
本基金基
金经理
2007 年 6 月
12 日
2008年8月
23 日
13年 经济学博士生。历任
君安证券有限公司研
究所首批高级研究
员、国泰君安证券股
份有限公司业务董
事、鹏华基金管理有
限公司策略主管、国大成基金管理有限公司
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信证券有限公司投资
经理、巨田基金管理
有限公司策略主管；
2006 年 12 月加入大
成基金管理有限公
司，历任基金景博基
金经理、大成创新成
长混合型证券投资基
金基金经理。现任大
成积极成长股票型证
券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国籍：中国。
倪明先生 本基金基
金经理
2008 年 1 月
22 日
- 4 年 博士研究生，2004 年
加入大成基金管理有
限公司，历任固定收
益小组信用分析师、
大成债券基金基金经
理助理、大成精选增
值混合型基金基金经
理助理、金融行业研
究员。具有基金从业
资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成创新成长混
合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创新成
长混合型基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合
法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的
前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》 ，公平对待旗
下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率
以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差
异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
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阶段 基金 净值增长率
大成创新成长混合型证券投资基金 -57.77%
大成积极成长股票型证券投资基金 -54.32% 2008 年
大成景阳领先股票型证券投资基金 -57.17%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
已经过去的2008年对于每一个市场参与者来说都是学习的一年， 每个人都从2008年惨痛
的教训之中学到了很多东西。在全球经济方面，由次贷危机所引发的大规模金融风暴以迅猛
的态势席卷全球，雷曼、美林等巨人轰然倒下；虽然美国前后几次通过并不断完善巨额的救
援方案，但依然难抵市场对于金融危机和经济衰退的担忧，美国三大股指持续下跌，金融企
业股票首当其冲遭受重创。而与此同时，次贷危机在欧洲也开始愈演愈烈，多家欧洲大型金
融机构也纷纷出现经营难以为继的局面，使得人们对于欧洲经济前景的担心也不断加剧。在
国内经济方面， 一直保持强劲增长的宏观经济在百年不遇的全球金融危机面前也难以独善其
身， “高增长、低通胀”的黄金时期已经过去，伴随而来的是企业经营困难、高价库存导致
工业企业大幅亏损、失业人数增加，繁荣了10年的房地产市场也开始迅速下滑，而作为中国
经济晴雨表的资本市场也从2007年末的6124点迅速下跌， 上证指数在2008年11月创下了本次
调整的最低点1664点，期间累计最大跌幅超过70％。
客观的说，在面临宏观经济出现拐点的时候，很少有人能够提前有所预见，甚至在宏观
经济已经出现下滑的情况下，也依然无法深刻地认识和做出及时准确的决策。回顾2008年全
年的基金投资，这样的矛盾和失误也是造成全年投资大幅亏损的主要原因。对于2008年的基
金投资，应该来说降低仓位是最有效也是唯一正确的投资策略，因此本基金在第一季度的仓
位较高是造成全年业绩表现不佳的重要原因之一。在之后的3个季度，本基金在持续降低仓
位的同时，也对结构进行了一定的调整，减持了有色、煤炭、钢铁等周期性行业，增持了医
药、商业、受益于内需的铁路建设等防御性品种。
截至报告期末，本基金份额净值为0.5600元，本报告期份额净值增长率为-57.77%，同
期业绩比较基准增长率为-49.72%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2009 年的资本市场，我想首先引用本基金 2008 年 4 季度报告中对 2009 年市场和
投资的一段分析：从一定程度上来说，2009 年的投资相比 2008 年会更加困难。因为 2008
年只要对宏观经济的分析具有前瞻性，降低仓位是最好也是唯一的选择，选股、配置以及选
时的重要性相对较小。而对于即将到来的 2009 年，虽然我们可以看到无论是国内经济、还
是国际形势依然较为严峻，但继续出现大幅单边下跌的概率相对较小。因此如果说 2008 年
是单边熊市的话，那么 2009 年资本市场的运行格局出现大幅波动的“振荡平衡市”的概率
较大。 在这样的市场环境下， 仓位的作用会明显弱化， 而选股和资产配置的作用会明显显现。
当然，我们也需要密切关注目前依然充满不确定性的国内外宏观经济形势，一旦经济的基本
面企稳，则市场必定会出现一波巨大的上涨行情。只是基于目前的情况，我们无法确认甚至
无法预测经济的基本面在何时会企稳，因此持续观察可能比单纯预测更有效果。
虽然在当时看来，我们看到了市场可能出现的一波巨大的上涨行情，但在 2009 年已经
过去的 2 个月时间里，市场从 1800点最高涨到 2400 点左右，行情出现得如此之快、如此巨大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
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大， 依然出乎了我们的想象。 也许这就是资本市场的魅力所在， 虽然我们每天都在勤奋学习，
不断思考，但“市场先生”总会给你与众不同的答案。
本基金在 2009 年的基本投资策略为“仓位适中、自下而上选择个股、自上而下分析宏
观进行资产配置” 。如前所述，在 2009 年的资本市场继续出现大幅单边下跌的可能性较小，
因此仓位策略的有效性远不如 2008 年明显，且存在较大的偏离风险。因此，在宏观经济出
现明显变化之前，本基金将始终保持行业的平均仓位水平，不会采取大幅偏离以获得超额收
益的策略。在行业和个股选择方面，将把行业资产配置和自下而上的个股选择相结合，对于
大市值的行业，将主要通过对宏观经济和行业运行的持续跟踪分析来进行配置；同时，精选
个股将成为获得超额收益的重要来源，在平衡市和流动性充裕的背景下，即使宏观经济依然
无法确定的得出已经见底回升的结论，但勿庸置疑的是，部分行业和个股将在 2009 年重新
迎来牛市的行情， 而对于这些行业和个股的挖掘和投资也将是 2009 年基金投资的胜负关键。
同时，本基金管理人郑重承诺，将继续保持勤勉尽责的工作态度，用良好的业绩回报投
资者的长期信任和支持。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对
本基金运作、 内部管理、 制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。 内部监察稽核的重点是：
国家法律法规及行业监管规则的执行情况； 基金合同的遵守情况； 内部规章制度的执行情况；
资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范
和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人
的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的制度，并
对以前的制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合
规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报
告期内本基金管理人组织各部门对管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。2008 年，公司在原有的基础
上进一步提升内控管理水平，优化内控管理质量，公司聘请国际著名会计师事务所对公司进
行 SAS70 审计，并在公司内部全面推行部门风险控制管理员制度。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投
资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还
专门针对基金投资交易（包括公平交易、权证、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风
险、基金重仓股等） 、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售
等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，加强
了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业
务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师
或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要
负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研
究部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会大成基金管理有限公司
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的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会 6名成员中包括两名基
金经理。
股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判
基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 从而确定估值日需要进行估值测算或者
调整的投资品种； 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公
允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察
稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责
估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基
金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的证券， 基金管理人及时启动特别估值程序，
由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外
部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：如果基金投资当期出现亏损，则不进
行收益分配。本报告期内本基金为净亏损，本报告期内无收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成创新成长混合型证券投资基金的过程中， 本基金托管人——中国农业银行严
格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成创新成长混合型证券投资基金基
金合同》 、 《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对大成创新成长混合型证
券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成创新成长混合型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成创新成长混合型证券
投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部 大成基金管理有限公司
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2009年3月25日
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20158 号
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
我们审计了后附的大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称 “大成创新成长基
金” )的财务报表， 包括 2008 年12月31 日的资产负债表、 2008 年度利润表、 所有者权益(基
金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制财务报表是大成创新成长基金的基金管理人大成基金管理有限公司管理层的责任。 这种责
任包括：
(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；
(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映了大成创
新成长基金 2008 年12月31 日的财务状况以及 2008 年度经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
薛
竞
会计师事务所有限公司
注册会计师
金
毅
中国· 上 海 市
2009年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
12
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2008年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 340,646,909.05 2,194,207,395.33
结算备付金
7,605,093.53 3,020,373,676.03
存出保证金
2,091,144.32 1,160,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 8,023,570,936.73 19,716,944,967.75
其中：股票投资
6,128,186,159.73 19,716,255,687.75
债券投资
1,895,384,777.00 689,280.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - 44,612,506.41
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
132,722,948.15 -
应收利息 7.4.7.5 25,477,525.81 1,635,145.34
应收股利
--
应收申购款
41,912.83 -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,532,156,470.42 24,978,933,690.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,804,114.03 178,130,169.05
应付管理人报酬
11,275,251.89 30,738,788.36
应付托管费
1,879,208.63 5,123,131.40
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 7,149,198.61 21,075,091.16
应交税费
151,287.20 151,287.20
应付利息
--
应付利润
--
其他负债 7.4.7.8 665,536.23 1,364,345.70
负债合计
23,924,596.59 236,582,812.87
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,676,017,235.48 16,790,498,498.11
未分配利润 7.4.7.10 -5,167,785,361.65 7,951,852,379.88
所有者权益合计
8,508,231,873.83 24,742,350,877.99大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
13
负债和所有者权益总计
8,532,156,470.42 24,978,933,690.86
注：报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5600 元，基金份额总额
15,200,321,206.98 份。后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2008 年1 月1 日至 2008 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2008 年1 月1 日至
2008年12月 31 日
上年度可比期间
2007年6月12日 （基
金合同生效日）至
2007年12月 31 日
一、收入
-12,028,071,360.88 5,246,466,395.68
1.利息收入
56,519,002.35 28,175,948.11
其中：存款利息收入 7.4.7.11 21,628,447.80 28,038,390.58
债券利息收入
27,104,596.75 74,137.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,785,957.80 63,420.00
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,145,996,185.79 2,652,947,222.46
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,238,557,614.16 2,610,256,426.50
债券投资收益 7.4.7.13 8,614,028.05 -2,567,058.60
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 3,089,559.80 28,653,825.41
股利收益 7.4.7.15 80,857,840.52 16,604,029.15
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16 -4,943,828,834.19 2,551,492,011.40
4.汇兑收益 （损失以 “-” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.17 5,234,656.75 13,851,213.71
二、费用（以“-”号填列）
-336,801,752.69 -357,274,255.68
1．管理人报酬
-202,815,125.20 -180,654,851.68
2．托管费
-33,802,520.88 -30,109,141.94
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 -99,322,771.39 -146,100,020.11
5．利息支出
-246,134.14 -11,142.84
其中：卖出回购金融资产支出
-246,134.14 -11,142.84
6．其他费用 7.4.7.19 -615,201.08 -399,099.11
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-12,364,873,113.57 4,889,192,140.00
注：比较财务报表的实际编制期间为 2007 年6 月12 日(基金合同生效日)至2007年 12
月 31 日。后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
14
本报告期：2008 年1 月1 日至 2008 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
16,790,498,498.11 7,951,852,379.88 24,742,350,877.99
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -12,364,873,113.57 -12,364,873,113.57
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以 “-”
号填列）
-3,114,481,262.63 -754,764,627.96 -3,869,245,890.59
其中：1.基金申购款 350,939,907.40 -7,899,206.39 343,040,701.01
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-3,465,421,170.03 -746,865,421.57 -4,212,286,591.60
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,676,017,235.48 -5,167,785,361.65 8,508,231,873.83
上年度可比期间
2007年6 月12 日（基金合同生效日）至2007 年12 月31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,000,000,000.00 1,207,153,700.24 2,207,153,700.24
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 4,889,192,140.00 4,889,192,140.00
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以 “-”
号填列）
15,790,498,498.11 1,855,506,539.64 17,646,005,037.75
其中：1.基金申购款 23,634,146,689.09 5,092,314,691.60 28,726,461,380.69
2.基金赎回款
（以“-”号填列）
-7,843,648,190.98 -3,236,808,151.96 -11,080,456,342.94
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以 “-” 号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,790,498,498.11 7,951,852,379.88 24,742,350,877.99大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
15
注：比较财务报表的实际编制期间为 2007 年6 月12 日(基金合同生效日)至2007年 12
月 31 日。后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)是根据原景博证券投资基金(以下简称 “基金景
博”)基金份额持有人大会 2007 年 5 月 15 日决议通过的《关于景博证券投资基金转型有关
事项的议案》 ，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 [2007]第
155 号《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原基金景博转型
而来。原基金景博为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，
存续期限至 2007 年 6 月 30 日止。根据深交所深证复字[2007]32 号《关于同意景博证券投
资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》 ，原基金景博于 2007 年 6 月 11 日进行终
止上市权利登记。自 2007 年6 月12日起，原基金景博终止上市，原基金景博更名为大成创
新成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)， 《景博证券投资基金基金合同》失
效的同时《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
原基金景博于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,207,153,700.24 元，已于本
基金的基金合同生效（暨基金转型）日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成创新成
长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原景博基金份额拆分结果的公告》的有
关规定，本基金于 2007年 6 月22 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.211341193，并
于 2007 年6月 25 日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效（暨基金转型）后自 2007 年6 月15 日至2007年 6月18 日期间
开放集中申购，共募集人民币 9,866,426,867.22 元，其中用于折合基金份额的集中申购资
金利息共计人民币 1,290,600.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2007)第 77 号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 6 月 22 日基
金份额转换后的基金份额净值 1.000 元折合为 9,866,426,867.22 份基金份额，集中申购资
金利息折合 1,290,600.67份基金份额，并于 2007年 6 月25 日进行了确认登记。
经深交所深证上字[2007]168 号文审核同意， 本基金1,375,147,787 份基金份额于2007
年 10 月 25日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通
过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、债券及中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的 40-95%；
现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的 5-60%，其中资产支持证券投资比例范围
为 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产
净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数×70%+中国债券总指数×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2009 年 3 月 20 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证
券业协会于 2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成创新成长混
合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
16
金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008
年 12 月 31日的财务状况以及 2008年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 比较财务报表的实际编制期间为基
金合同生效（暨基金转型）日 2007年 6 月12 日起至 2007 年12月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
7.4.4.3.2金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
17
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确
定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金
赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
18
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.4.12.1 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用
历史成本计量。
7.4.4.12.2 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作的有关规定， 本基金
确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本
基金自 2008年 9 月16 日起采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股
票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。
上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公
允价值的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影
响等。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于
进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的
同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非
公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将
两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，
本基金自 2008 年9 月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法， 从按停牌前最后
交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年 9 月 16
日下调 64,999,434.50 元，相应调减本基金的净利润 64,999,434.50 元和基金资产净值
64,999,434.50 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
19
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税， 自2008
年 4 月24 日起至 2008 年9 月18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年9 月19 日起基金卖出
股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
活期存款 340,646,909.05 2,194,207,395.33
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 340,646,909.05 2,194,207,395.33
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008年12月31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 7,644,932,851.88 6,128,186,159.73 -1,516,746,692.15
交易所市场 96,974,568.86 102,255,777.00 5,281,208.14
银行间市场 1,720,634,090.00 1,793,129,000.00 72,494,910.00 债券
合计 1,817,608,658.86 1,895,384,777.00 77,776,118.14
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 9,462,541,510.74 8,023,570,936.73 -1,438,970,574.01
上年度末
2007年12月31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 16,226,198,759.88 19,716,255,687.75 3,490,056,927.87
交易所市场 684,170.15 689,280.00 5,109.85
银行间市场 - - - 债券
合计 684,170.15 689,280.00 5,109.85
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 16,226,882,930.03 19,716,944,967.75 3,490,062,037.72
注：1、于2008年 12 月31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停
牌股票 73,499,360.55 元(2007 年 12 月 31 日：无)；采用该估值技术的股票投资于本年度
利润表中确认的公允价值变动损失为 55,945,116.77 元(2007 会计期间：无)。
2、于 2008年 12 月 31日，债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供；采用该估值技术的
银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为 72,494,910.00 元大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
20
(2007 会计期间：无)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008年12月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 --- -
货币衍生工具 --- -
权益衍生工具 --- -
－权证 --- -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
上年度末
2007年12月31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成本)
利率衍生工具 --- -
货币衍生工具 --- -
权益衍生工具 --- -
－权证 - 44,612,506.41 - 29,816,283.95
其他衍生工具 - - - -
合计 - 44,612,506.41 - 29,816,283.95
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本会计期末及比较期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应收活期存款利息 48,886.82 1,220,686.31
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 3,777.08 414,168.20
应收债券利息 25,424,789.91 218.83
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 --
其他 72.00 72.00
合计 25,477,525.81 1,635,145.34
7.4.7.6 其他资产
本基金本会计期末及比较期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
21
2008年12月31 日 2007年12月31 日
交易所市场应付交易费用 7,143,414.76 21,075,091.16
银行间市场应付交易费用 5,783.85 -
合计 7,149,198.61 21,075,091.16
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 5,536.23 671,345.70
预提费用 160,000.00 193,000.00
合计 665,536.23 1,364,345.70
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1 日至2008年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,661,889,584.94 16,790,498,498.11
本期申购 390,035,857.99 350,939,907.40
本期赎回 -3,851,604,235.95 -3,465,421,170.03
本期末 15,200,321,206.98 13,676,017,235.48
注：截至 2008 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 623,172,492.00
份，托管在场外未上市交易的基金份额为 14,577,148,714.98份。上市的基金份额登记在证
券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记
在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系
统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,440,941,952. 5,510,910,427.66 7,951,852,379.88
本期利润 -7,421,044,279. -4,943,828,834.19 -12,364,873,113.57
本期基金份额交易产
生的变动数
-231,374,352. -523,390,275.11 -754,764,627.96
其中：基金申购款 1,509,038. -9,408,244.79 -7,899,206.39
基金赎回款 -232,883,391. -513,982,030.32 -746,865,421.57
本期已分配利润 ---
本期末 -5,211,476,680. 43,691,318.36 -5,167,785,361.65
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007 年 6月12 日（基金合同生
效日）至 2007 年 12 月31 日
活期存款利息收入 21,109,888.51 27,308,934.42大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 515,793.56 723,098.50
其他 2,765.73 6,357.66
合计 21,628,447.80 28,038,390.58
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007 年 6月12 日（基金合同生
效日）至 2007 年 12 月31 日
卖出股票成交总额 20,854,119,619.67 12,294,900,358.52
卖出股票成本总额 -28,092,677,233.83 -9,684,643,932.02
买卖股票差价收入 -7,238,557,614.16 2,610,256,426.50
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年6月12日（基金合同
生效日）至2007年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 1,213,739,422.12 501,564,437.66
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -1,193,857,656.25 -497,670,062.78
应收利息总额 -11,267,737.82 -6,461,433.48
债券投资收益 8,614,028.05 -2,567,058.60
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007 年 6 月 12 日（基金合同生
效日）至 2007年 12月 31日
卖出权证成交金额 57,045,206.65 210,515,348.51
卖出权证成本总额 -53,955,646.85 -181,861,523.10
买卖权证差价收入 3,089,559.80 28,653,825.41
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年6月12日 （基金合同生
效日）至 2007 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 80,857,840.52 16,604,029.15
合计 80,857,840.52 16,604,029.15
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年6月12日（基金合同生效
日）至2007年12月31日
1.交易性金融资产 -4,929,032,611.73 2,541,318,032.94大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
23
——股票投资 -5,006,803,620.02 2,539,720,607.28
——债券投资 77,771,008.29 1,597,425.66
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 -14,796,222.46 10,173,978.46
——权证投资 -14,796,222.46 10,173,978.46
3.其他 - -
合计 -4,943,828,834.19 2,551,492,011.40
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007 年 6 月 12 日（基金合同生
效日）至 2007年 12月 31日
基金赎回费收入 5,131,735.96 13,850,589.86
印花税手续费返还 102,920.79 -
其他 - 623.85
合计 5,234,656.75 13,851,213.71
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回
费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007 年 6 月 12 日（基金合同生
效日）至 2007年 12月 31日
交易所市场交易费用 99,311,796.39 146,099,895.11
银行间市场交易费用 10,975.00 125.00
合计 99,322,771.39 146,100,020.11
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年 6月12 日（基金合同生
效日）至 2007 年12 月 31 日
审计费用 160,000.00 166,370.44
信息披露费 300,000.00 166,848.96
银行划款手续费 77,201.08 17,399.27
上市年费 60,000.00 48,370.44
债券托管账户维护费 18,000.00 -
其他 - 110.00
合计 615,201.08 399,099.11
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
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7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)(1) 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
注： （1）中国证监会于 2005 年11月 6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行
政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构
的资格亦由安信证券股份有限公司承担。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及比较期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年6月12日 （基金合同生
效日）至 2007 年 12 月31 日
当期应支付的管理费 202,815,125.20 180,654,851.68
其中：当期已支付 191,539,873.31 149,916,063.32
期末未支付 11,275,251.89 30,738,788.36
支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年6月12日 （基金合同生
效日）至 2007 年 12 月31 日
当期应支付的托管费 33,802,520.88 30,109,141.94
其中：当期已支付 31,923,312.25 24,986,010.54
期末未支付 1,879,208.63 5,123,131.40
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及比较期间未与关联方进行银行间同业市场交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
25
2008年1月1 日
至2008年12月31日
2007 年 6月12 日（基金合同
生效日）至2007年12月31日
期初持有的基金份额 70,687,989.47 35,252,079.00
期间认购总份额 --
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分增加的份额 - 42,702,296.00
期间赎回/卖出总份额 - -7,266,385.53
注
期末持有的基金份额 70,687,989.47 70,687,989.47
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.47% 0.38%
注：根据大成基金于 2007 年4月 12 日发布的《景博证券投资基金转型方案说明书》，
基金管理人承诺对于在转型前持有基金景博的投资者，自基金开放日常申购、赎回之日起，
若持有基金份额满 3 个月，则在其原基金景博基金份额基础上提供 0.5%的基金份额补偿。
为此，在上年度可比期间，基金管理人因份额补偿需支出份额 7,656,157.53 份，因基金管
理人投资本基金而获得份额补偿 389,772.00 份，轧差后共计支出份额 7,266,385.53 份。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方于期末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年1月1 日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007 年 6月12 日（基金合同生效日）
至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 340,646,909.05 21,109,888.512,194,207,395.33 27,308,934.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1 日至2008年12 月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量 （单位： 股
） 总金额
光大证券 002254 烟台氨纶 新股发行 20,500 381,0
上年度可比期间
2007 年 6月12 日（基金合同生效日）至 2007 年 12 月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量 （单位： 股
） 总金额
光大证券 002201 九鼎新材 新股发行 14,676 149,5
光大证券 002166 莱茵生物 新股发行 4,000 39,5
光大证券 002152 广电运通 新股发行 38,500 649,8
合计
57,176 838,9
7.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2008 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
26
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
002007
华兰
生物
08/08/0109/08/02
非公开
发行
35.00 36.47 2,000,000 70,000,000.00 72,940,000.00
600583
海油
工程
08/12/3109/12/31
非公开
发行
11.55 11.57 5,000,000 57,750,000.00 57,850,000.00
002257
立立
电子
08/06/30 未知
新股网
上申购
21.81 21.81 26,500 577,965.00 577,965.00
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者
参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金
还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行
股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
根据宁波立立电子股份有限公司 2008 年 7 月 7 日发布的公告，有关监管部门要求保荐
人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600886
国投
电力
08/12/09
资产
重组
9.1309/03/04 10.04 15,954,159 129,589,091.43 145,661,471.67
600900
长江
电力
08/05/08
资产
重组
7.35 未知 未知 9,999,913 129,444,477.32 73,499,360.55
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本年末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包
括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由最高监控(董事会合规审
计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门
互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和
风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在
业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成日常运作风险
管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的大成基金管理有限公司
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27
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违
约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组大成基金管理有限公司
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28
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。下表统计了
本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的
利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008年 12月 31 日
1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 340,646,909.05 - - - 340,646,909.05
结算备付金 7,605,093.53 - - - 7,605,093.53
存出保证金 160,000.00 - - 1,931,144.32 2,091,144.32
交易性金融资产 935,1 19,000.00 754,880,000.00 205,385,777.00 6,128,186,159.73 8,023,570,936.73
应收证券清算款 - - - 132,722,948.15 132,722,948.15
应收利息 - - - 25,477,525.81 25,477,525.81
应收申购款 - - - 41,912.83 41,912.83
资产总计 1,283,531,002.58 754,880,000.00 205,385,777.00 6,288,359,690.84 8,532,156,470.42
负债
应付赎回款 - - - 2,804,114.03 2,804,114.03
应付管理人报酬 - - - 11,275,251.89 11,275,251.89
应付托管费 - - - 1,879,208.63 1,879,208.63
应付交易费用 - - - 7,149,198.61 7,149,198.61
应交税费 - - - 151,287.20 151,287.20
其他负债 - - - 665,536.23 665,536.23
负债总计 - - - 23,924,596.59 23,924,596.59
利率敏感度缺口 1,283,531,002.58 754,880,000.00 205,385,777.00 6,264,435,094.25 8,508,231,873.83
上年度末
2007年 12月 31 日
1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,194,207,395.33 - - - 2,194,207,395.33
结算备付金 3,020,373,676.03 - - - 3,020,373,676.03
存出保证金 160,000.00 - - 1,000,000.00 1,160,000.00
交易性金融资产 - -689,280.0019,716,255,687.75 19,716,944,967.75
衍生金融资产 - - - 44,612,506.41 44,612,506.41
应收利息 - - - 1,635,145.34 1,635,145.34
资产总计 5,214,741,071.36 -689,280.0019,763,503,339.50 24,978,933,690.86
负债
应付赎回款 - - - 178,130,169.05 178,130,169.05
应付管理人报酬 - - - 30,738,788.36 30,738,788.36
应付托管费 - - - 5,123,131.40 5,123,131.40大成基金管理有限公司
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29
应付交易费用 - - - 21,075,091.16 21,075,091.16
应交税费 - - - 151,287.20 151,287.20
其他负债 - - - 1,364,345.70 1,364,345.70
负债总计 - - - 236,582,812.87 236,582,812.87
利率敏感度缺口 5,214,741,071.36 -689,280.0019,526,920,526.63 24,742,350,877.99
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007年12月31日）
市场利率下降 25 个基点 增加约 1,337 增加约 1
分析
市场利率上升 25 个基点 减少约 1,316 减少约 1
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 40-95%，现金和固定收益类证券投资为
5-60%，其中资产支持证券投资比例范围为 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等
短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的 5%。于 2008 年 12 月 31 日，本基金因持
有权益类金融工具而面临的整体其他价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
2008年12月31 日 2007年12月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
权益类金融工具
交易性金融资产
－股票投资 6,128,186,159.73 72.03 19,716,255,687.75 79.69
交易性金融资产
－债券投资
1,895,384,777.00 22.28 689,280.00 0.00大成基金管理有限公司
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30
衍生金融资产
－权证投资
- - 44,612,506.41 0.18
其他 --- -
合计 8,023,570,936.73 94.31 19,761,557,474.16 79.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008年12月31日）
上年度末
（2007年12月31日）
业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约 42,336 增加约 141,435
分析
业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约 42,336 减少约 141,435
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 6,128,186,159.73 71.82
其中：股票
6,128,186,159.73 71.82
2 固定收益投资
1,895,384,777.00 22.21
其中：债券
1,895,384,777.00 22.21
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计
348,252,002.58 4.08
6 其他资产
160,333,531.11 1.88
7 合计
8,532,156,470.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 593,122,856.12 6.97
C 制造业 2,471,649,317.99 29.05
C0 食品、饮料 262,887,121.93 3.09
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -大成基金管理有限公司
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31
C4 石油、化学、塑胶、塑料 71,662,075.44 0.84
C5 电子 73,254,674.16 0.86
C6 金属、非金属 616,726,968.55 7.25
C7 机械、设备、仪表 791,383,429.59 9.30
C8 医药、生物制品 655,735,048.32 7.71
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 410,691,026.78 4.83
E 建筑业 271,705,143.10 3.19
F 交通运输、仓储业 82,530,033.80 0.97
G 信息技术业 36,528,970.46 0.43
H 批发和零售贸易 344,784,941.59 4.05
I 金融、保险业 1,200,992,152.30 14.12
J 房地产业 630,516,705.32 7.41
K 社会服务业 65,790,423.02 0.77
L 传播与文化产业 19,874,589.25 0.23
M 综合类 - -
合计 6,128,186,159.73 72.03
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 19,368,552 515,009,797.68 6.05
2 600583 海油工程 23,061,118 332,920,827.14 3.91
3 601766 中国南车 60,000,000 258,600,000.00 3.04
4 600030 中信证券 13,012,841 233,840,752.77 2.75
5 600276 恒瑞医药 4,900,575 188,721,143.25 2.22
6 601186 中国铁建 18,753,950 188,289,658.00 2.21
7 000002 万
科Ａ 27,081,050 174,672,772.50 2.05
8 600383 金地集团 25,848,230 168,271,977.30 1.98
9 600036 招商银行 13,400,000 162,944,000.00 1.92
10 600019 宝钢股份 32,262,250 149,696,840.00 1.76
11 600048 保利地产 10,338,900 148,880,160.00 1.75
12 600886 国投电力 15,954,159 145,661,471.67 1.71
13 600795 国电电力 25,675,582 143,012,991.74 1.68
14 601628 中国人寿 7,599,907 141,738,265.55 1.67
15 000024 招商地产 10,571,021 138,691,795.52 1.63
16 000895 双汇发展 3,819,345 131,691,015.60 1.55
17 600875 东方电气 4,040,853 120,457,827.93 1.42
18 000898 鞍钢股份 17,253,349 119,910,775.55 1.41
19 600519 贵州茅台 1,076,957 117,065,225.90 1.38
20 600005 武钢股份 23,761,630 113,580,591.40 1.33大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
32
21 000157 中联重科 9,799,921 109,563,116.78 1.29
22 601088 中国神华 6,000,000 105,240,000.00 1.24
23 002007 华兰生物 2,674,229 98,897,816.50 1.16
24 000878 云南铜业 12,030,000 96,240,000.00 1.13
25 600089 特变电工 3,999,954 95,518,901.52 1.12
26 600664 哈药股份 8,000,000 89,440,000.00 1.05
27 601398 工商银行 24,999,983 88,499,939.82 1.04
28 600058 五矿发展 7,387,065 85,616,083.35 1.01
29 600196 复星医药 7,993,774 84,813,942.14 1.00
30 600550 天威保变 4,127,603 83,253,752.51 0.98
31 601006 大秦铁路 10,065,690 80,726,833.80 0.95
32 601390 中国中铁 14,799,905 80,215,485.10 0.94
33 600825 新华传媒 5,962,324 75,900,384.52 0.89
34 600900 长江电力 9,999,913 73,499,360.55 0.86
35 600983 合肥三洋 8,983,524 72,676,709.16 0.85
36 000401 冀东水泥 7,276,125 72,033,637.50 0.85
37 000069 华侨城Ａ 8,042,839 65,790,423.02 0.77
38 600596 新安股份 2,000,000 62,680,000.00 0.74
39 601601 中国太保 5,302,104 58,959,396.48 0.69
40 600518 康美药业 6,299,925 57,392,316.75 0.67
41 601001 大同煤业 5,000,000 56,700,000.00 0.67
42 600585 海螺水泥 1,999,908 51,857,614.44 0.61
43 600031 三一重工 3,599,985 50,435,789.85 0.59
44 600693 东百集团 5,080,000 44,145,200.00 0.52
45 000538 云南白药 1,166,714 40,146,628.74 0.47
46 600267 海正药业 2,673,589 39,943,419.66 0.47
47 601699 潞安环能 2,999,986 37,469,825.14 0.44
48 600406 国电南瑞 1,791,514 36,528,970.46 0.43
49 002024 苏宁电器 2,000,000 35,820,000.00 0.42
50 601666 平煤股份 2,535,433 31,642,203.84 0.37
51 600361 华联综超 5,000,000 30,800,000.00 0.36
52 600859 王府井 1,610,633 30,602,027.00 0.36
53 000680 山推股份 4,000,000 30,320,000.00 0.36
54 000983 西山煤电 2,500,000 29,150,000.00 0.34
55 600161 天坛生物 2,003,658 29,093,114.16 0.34
56 000539 粤电力Ａ 4,634,814 28,504,106.10 0.34
57 600694 大商股份 1,364,604 24,508,287.84 0.29
58 600011 华能国际 2,892,066 20,013,096.72 0.24
59 600880 博瑞传播 1,499,969 19,874,589.25 0.23
60 002202 金风科技 702,964 17,749,841.00 0.21
61 600511 国药股份 608,784 17,392,958.88 0.20
62 002038 双鹭药业 466,534 17,112,467.12 0.20
63 000425 徐工科技 1,000,000 15,550,000.00 0.18大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
33
64 600660 福耀玻璃 2,999,934 11,669,743.26 0.14
65 000028 一致药业 620,000 10,174,200.00 0.12
66 600066 宇通客车 1,103,800 9,934,200.00 0.12
67 000729 燕京啤酒 734,939 9,708,544.19 0.11
68 600299 蓝星新材 1,223,716 8,982,075.44 0.11
69 600195 中牧股份 376,049 4,422,336.24 0.05
70 600970 中材国际 100,000 3,200,000.00 0.04
71 600009 上海机场 160,000 1,803,200.00 0.02
72 000060 中金岭南 210,688 1,643,366.40 0.02
73 002257 立立电子 26,500 577,965.00 0.01
74 000960 锡业股份 10,000 94,400.00 0.001
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 1,098,824,434.41 4.44
2 601318 中国平安 1,072,472,263.17 4.33
3 601939 建设银行 938,322,079.42 3.79
4 600028 中国石化 707,472,599.87 2.86
5 600036 招商银行 661,557,087.85 2.67
6 600030 中信证券 605,916,539.53 2.45
7 000002 万
科Ａ 426,568,794.13 1.72
8 601166 兴业银行 406,333,890.26 1.64
9 600005 武钢股份 391,137,420.30 1.58
10 600000 浦发银行 372,487,244.19 1.51
11 600583 海油工程 368,288,555.04 1.49
12 601766 中国南车 359,784,522.90 1.45
13 600009 上海机场 357,881,659.41 1.45
14 600016 民生银行 336,735,636.81 1.36
15 601628 中国人寿 325,148,360.79 1.31
16 600048 保利地产 305,757,041.54 1.24
17 000858 五 粮 液 278,451,654.13 1.13
18 000568 泸州老窖 270,990,604.43 1.10
19 000024 招商地产 265,789,049.98 1.07
20 600519 贵州茅台 250,567,281.49 1.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 1,032,481,920.77 4.17
2 601939 建设银行 928,655,069.59 3.75大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
34
3 600030 中信证券 797,606,326.64 3.22
4 600028 中国石化 796,619,796.37 3.22
5 600036 招商银行 731,766,506.35 2.96
6 600251 冠农股份 664,830,027.73 2.69
7 000898 鞍钢股份 647,582,229.49 2.62
8 600000 浦发银行 568,323,906.14 2.30
9 600050 中国联通 494,531,693.40 2.00
10 000758 中色股份 438,454,761.23 1.77
11 000960 锡业股份 436,703,256.80 1.77
12 601857 中国石油 432,178,742.47 1.75
13 000709 唐钢股份 422,106,512.57 1.71
14 600019 宝钢股份 410,166,616.99 1.66
15 601988 中国银行 398,995,197.73 1.61
16 600058 五矿发展 364,522,617.18 1.47
17 601318 中国平安 352,407,928.02 1.42
18 600029 南方航空 292,689,500.46 1.18
19 000878 云南铜业 289,007,379.25 1.17
20 600016 民生银行 283,463,120.07 1.15
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 19,511,411,325.83
卖出股票收入（成交）总额 20,854,119,619.67
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 731,399,000.00 8.60
3 金融债券 1,061,730,000.00 12.48
其中：政策性金融债 1,061,730,000.00 12.48
4 企业债券 102,255,777.00 1.20
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,895,384,777.00 22.28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 080308 08进出08 7,000,000 754,880,000.00 8.87大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
35
2 0801084 08 央行票据84 4,300,000 419,981,000.00 4.94
3 080415 08农发15 2,000,000 203,720,000.00 2.39
4 0801046 08 央行票据46 2,000,000 193,960,000.00 2.28
5 080219 08国开19 1,000,000 103,130,000.00 1.21
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,091,144.32
2 应收证券清算款 132,722,948.15
3 应收股利 -
4 应收利息 25,477,525.81
5 应收申购款 41,912.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 160,333,531.11
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600583 海油工程 57,850,000.00 0.68 非公开发行股票
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户 户均持有的基 持有人结构 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
36
机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
695,030 21,870.02 389,585,857.79 2.56% 14,810,735,349.19 97.44%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 174,719,744.00 28.04%
2 大成基金管理有限公司 69,551,256.00 11.16%
3 中技国际招标公司 19,866,906.00 3.19%
4 信诚人寿保险有限公司 11,097,989.00 1.78%
5 泰康人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-019L-CT001深
11,077,542.00 1.78%
6 湘财证券有限责任公司 11,056,706.00 1.77%
7 CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 10,690,034.00 1.72%
8 泰康人寿保险股份有限公司－分
红－个人分红-019L-FH002 深
9,823,439.00 1.58%
9 田丰仓 5,050,883.00 0.81%
10 中国人寿保险股份有限公司 4,725,292.00 0.76%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
1,000 0.0000066%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效（暨基金转型）日（2007 年 6 月 12 日）基金份
额总额
1,000,000,000.00
报告期期初基金份额总额 18,661,889,584.94
报告期期间基金总申购份额 390,035,857.99
报告期期间基金总赎回份额 -3,851,604,235.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 15,200,321,206.98
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
37
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准，决定聘请刘彩晖女士
担任公司副总经理。 刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中
国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]718 号文） 。并于 2008 年5 月 28 日公开披露。
2、因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满，经公司 2008 年第一次股东会会议
审议通过，由张树忠先生、王颢先生、王长林先生、曾北川先生、杨赤忠先生、蔺春林先生、
于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事，其中蔺春林先生、于绪
刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、
徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公
司董事职务。该变更事项已于 2008年 8 月16 日公开披露。
3、经大成基金管理有限公司第四届董事会 2008年第一次临时会议审议通过，周一烽先
生不再担任公司副总经理职务。该变动事项已向中国证监会和深圳证监局备案，并于 2008
年 11 月6 日公开披露。
4、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，选举张树忠先生担任公司董事
长。张树忠先生的董事长任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2008]1287 号） ，本公司
相关工商登记变更手续正在办理之中。该事项已于 2008 年11月 24 日公开披露。
5、经大成基金管理有限公司四届一次董事会审议通过，同意于华先生辞去公司总经理
职务，聘任王颢先生担任公司总经理。王颢先生的总经理任职资格已获中国证监会核准（证
监许可[2008]1287 号） 。该事项已于 2008 年11月24 日公开披露。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本
年度支付的审计费用为 16 万元整。该事务所自基金合同生效（暨基金转型）日起为本基金
提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 股票交易量及佣金情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
备
注
招商证券 1 3,115,759,771.03 7.78% 2,648,385.41 7.87%
-
平安证券 1 4,305,328,128.11 10.76% 3,659,474.14 10.87%
-
国泰君安 1 985,868,787.36 2.46% 801,027.76 2.38%
-
海通证券 1 4,137,265,674.99 10.34% 3,361,559.45 9.98%
-大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
38
兴业证券 1 6,151,207,796.58 15.37% 5,228,505.03 15.53%
-
申银万国 110,329,711,310.85 25.81% 8,780,205.26 26.08%
-
中信建投 2 4,223,012,201.05 10.55% 3,535,195.19 10.50%
-
银河证券 1 2,921,896,955.26 7.30% 2,374,057.35 7.05%
-
长城证券 1 1,406,952,178.82 3.51% 1,195,905.24 3.55%
-
中金公司 1 2,450,590,811.54 6.12% 2,082,990.89 6.19%
-
国金证券 1 - - - -
-
合计 1240,027,593,615.59 100.00%33,667,305.72 100.00%
-
11.7.2 债券及回购交易量情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
备
注
招商证券 1 92,236,202.16 14.50% - -
-
平安证券 1 - - - -
-
国泰君安 1 1,800,086.40 0.28% - -
-
海通证券 1 1,928,820.00 0.30% - -
-
兴业证券 1 6,849,298.60 1.08% - -
-
申银万国 1 74,581,449.74 11.72% - -
-
中信建投 2 85,685,821.55 13.47% - -
-
银河证券 1 2,628,216.40 0.41% - -
-
长城证券 1
--
--
-
中金公司 1 370,435,224.51 58.23% - -
-
国金证券 1
--
--
-
合计 12 636,145,119.36 100.00% - -
-
11.7.3 权证交易情况
金额单位：人民币元
权证交易
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
备
注
招商证券 1 15,761,226.86 43.16%
-
平安证券 1
-- -
国泰君安 1
--
-
海通证券 1
--
-
兴业证券 1
--
-
申银万国 1 1,089,038.09 2.98% - 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
39
中信建投 2 19,666,318.16 53.86%
-
银河证券 1
--
-
长城证券 1
--
-
中金公司 1
--
-
国金证券 1
-- -
合计 12 36,516,583.11 100.00%
-
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况） 、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形
成《券商服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
本报告期内租用交易单元变更情况
新增席位 数量 退租席位 数量
长城证券 1
中金公司 1
- -
11.8 其他重大事件
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
大成基金管理有限公司关于调整基金经
理的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年1月12日
2
大成基金管理有限公司增加信泰证券有
限责任公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年1月24日
3
大成基金管理有限公司关于旗下基金申
购中煤能源 A 股的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年1月31日
4
大成基金管理公司关于在中信万通证券
股份有限公司开通基金 “定期定额投资计
划”的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年2月1 日
5
关于大成创新成长混合型证券投资基金
暂停申购和定期定额投资业务的提示性
公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年2月2 日
6
大成基金管理有限公司关于在上海浦东
发展银行股份有限公司开通基金 “定期定
额投资计划”的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年2月22日
7
关于大成创新成长混合型证券投资基金
暂停申购和定期定额投资业务的提示性
公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年3月1 日
8
关于大成创新成长混合型证券投资基金
重新开放申购和定期定额投资业务的公
告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年3月5 日
9 大成基金管理有限公司关于在中国工商 证券时报、 中国证券 2008年 3月20 日 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
40
银行开通基金“定期定投投资计划”的公
告
报、上海证券报
10
关于大成景阳、 大成创新在交通银行开通
“定期定额投资计划”的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年5月6 日
11
关于市场上出现冒用大成基金管理有限
公司名义进行非法证券活动的特别提示
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年5月8 日
12
大成基金管理有限公司关于暂停直销网
上交易业务的提示
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年5月9 日
13
大成基金管理有限公司关于聘任副总经
理的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年5月28日
14
大成基金管理有限公司联系地震灾区持
有人的公告
证券时报、 中国证券
报、上海证券报
2008年5月29日
15
大成基金旗下部分基金通过中国银行开
办定期定额投资及网上银行交易费率优
惠的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年6月17日
16
大成基金旗下部分基金通过中国银行开
办定期定额投资及网上银行交易费率优
惠的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年6月17日
17
大成基金旗下部分基金通过中国银行开
办定期定额投资及网上银行交易费率优
惠的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年7月1 日
18
大成基金管理有限公司关于在民生银行
开通基金“定期定额投资计划”的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年7月9 日
19
大成基金管理有限公司增加广东发展银
行股份有限公司为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年7月22日
20
大成基金管理有限公司关于网上交易系
统升级的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年7月26日
21
大成基金管理有限公司关于运用公司固
有资金投资旗下开放式基金的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年7月29日
22
大成基金管理有限公司关于旗下基金投
资非公开发行股票的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年8月2 日
23
大成基金管理有限公司关于董事变更的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年8月16日
24
大成基金管理有限公司关于变更基金经
理的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年8月25日
25
大成基金管理有限公司关于旗下基金申
购新钢转债的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年8月28日
26
大成基金管理有限公司关于调整中国农
业银行借记卡网上直销申购费率的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年8月29日
27
大成基金管理有限公司关于延长中国农
业银行借记卡基金网上直销优惠期的公
告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年9月1 日
28
大成基金管理有限公司关于调整旗下基
金持有长期停牌股票估值方法的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年9月16日 大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
41
29
大成基金管理有限公司关于旗下基金估
值方法调整后的净值变动情况公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年9月17日
30
大成基金管理有限公司关于开展客户积
分计划的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年9月20日
31
关于上海浦东发展银行开通大成基金管
理有限公司旗下部分基金定期定额投资
业务的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年10月27日
32
大成基金管理有限公司关于增加方正证
券有限责任公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年10月30日
33
大成基金管理有限公司关于增加长城证
券有限责任公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年10月31日
34
大成基金管理有限公司关于旗下基金参
加上海浦东发展银行基金定投申购优惠
活动的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年10月31日
35
大成基金管理有限公司关于公司副总经
理变动的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年11月6日
36
大成基金管理有限公司关于增加恒泰证
券股份有限公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年11月13日
37
大成基金管理有限公司关于增加宏源证
券股份有限公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年11月13日
38
大成基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票复牌后估值方法的提示性
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年11月20日
39
大成基金管理有限公司关于运用公司固
有资金投资旗下开放式基金的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年11月20日
40
大成基金管理有限公司关于变更公司董
事长、公司总经理的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年11月24日
41
大成基金管理有限公司关于增加瑞银证
券有限责任公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月3日
42
大成基金管理有限公司关于增加中国国
际金融有限公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月11日
43
大成基金管理有限公司关于增加国都证
券有限责任公司为基金代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月11日
44
大成基金管理有限公司关于直销交易系
统升级的提示性公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月17日
45
大成基金管理有限公司关于在长城证券
有限责任公司开通基金定期定额投资业
务的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月18日
46
大成基金管理有限公司关于增加宁波银
行股份有限公司为基金代销机构并开通
基金定投及转换业务的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月18日
47
大成基金管理有限公司参与中国建设银
行基金定投申购费率优惠活动的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2008年12月30日
大成基金管理有限公司
大成创新成长混合型证券投资基金 2008 年年报
42
§12
备查文件目录
一、备查文件目录：
1、中国证监会批准设立《景博证券投资基金》的文件；
2、 《景博证券投资基金基金合同》 ；
3、 《景博证券投资基金托管协议》 ；
4、中国证监会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
5、 《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》 ；
6、 《大成创新成长混合型证券投资基金托管协议》 ；
7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn
进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
二○○九年三月三十一日
