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新 世纪 优选 成长 股票 型证 券投 资基 金
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年度 报告
基金管理人：新 世纪基金管理有 限公司 基金管理人：新 世纪基金管理有 限公司 基金管理人：新 世纪基金管理有 限公司 基金管理人：新 世纪基金管理有 限公司
基金托管人：中 国农业银行股份 有限公司 基金托管人：中 国农业银行股份 有限公司 基金托管人：中 国农业银行股份 有限公司 基金托管人：中 国农业银行股份 有限公司
送出日期： 送出日期： 送出日期： 送出日期： 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 2 8 2 8 2 8 2 8 日 日 日 日2
§ § § § 1 1 1 1 重要 提示 及目 录 重要 提示 及目 录 重要 提示 及目 录 重要 提示 及目 录
1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 重要 提示 重要 提示 重要 提示 重要 提示
基金管理人的董事会、 董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏 ，
并对其内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 年度 报告 已经 三分 之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
公司独立董事王方华未能参会，董事杨国平授权另一名董事陈重代为参会并表决。
基金托管人中国农业银行股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定， 于 2 0 0 9 年 3 月 2 6
日复核了本 报告 中的 财务 指标 、净 值表 现、 利润 分配 情况 、财 务会 计报 告、 投资 组合 报告 等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，但 不保 证基 金一 定盈
利。
基金的过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日起至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日止。3
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提示 及目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 3 主 要 财务 指标 、基金 净 值表 现及 利润 分配 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 审 计 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 7 年 度 财务报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 8 投 资 组合 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 9 基 金 份额 持有 人信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 0 开 放 式基金 份 额变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 1 重 大 事件 揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 2 影 响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
§ 1 3 备 查 文件 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 34
§ § § § 2 2 2 2 基金 简介 基金 简介 基金 简介 基金 简介
2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 基金 基本 情况 基金 基本 情况 基金 基本 情况 基金 基本 情况
2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 基金 产品 说明 基金 产品 说明 基金 产品 说明 基金 产品 说明
2 . 3 2 . 3 2 . 3 2 . 3 基金 管理 人和 基金 托管 人 基金 管理 人和 基金 托管 人 基金 管理 人和 基金 托管 人 基金 管理 人和 基金 托管 人
基金名称 新世纪优选成长股票型证券投资基金
基金简称 世纪成长股票型基金
交易代码 5 1 9 0 8 9
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日
报告期末基金份额总额 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8 份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在 适 度 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提
下， 优 选 具 有 成 长 性 兼 具 品 质 保 障 的 上 市公
司为 主 要 投 资 对 象 ， 力 争 持 续 地 超 越 业 绩比
较基准，为投资者实现超额收益。
投资策略 本基金是股票型基金，选择具有成长性兼具
品质保障的股票，因此主要采取自下而上的
主动投资管理策略。当然仅应用自下而上的
策略可能导致某行业股票集中度过高，行业
配置不够分散，造成组合非系统风险高。再
考虑到国内系统风险高，因此有必要辅助以
适当的资产配置和行业配置策略进行调整。
业绩比较基准 8 0 % * 沪深 3 0 0 指数+ 2 0 % * 上证国债指数
风险收益特征 高风 险 高 收 益 品 种 ， 预 期 风 险 和 收 益 均 高于
混合型基金、债券型基金
项目 基金管理人 基金托管人5
2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 信息 披露 方式 信息 披露 方式 信息 披露 方式 信息 披露 方式
2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 其他 相关 资料 其他 相关 资料 其他 相关 资料 其他 相关 资料
名称 新世纪基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 齐岩 李芳菲
联系电话 0 1 0 - 8 8 4 2 3 3 8 6 0 1 0 - 6 8 4 2 4 1 9 9
电子邮箱 q i y a n @ n cf u n d . co m . cn l i f a n g f e i @ a b ch i n a . co m
客户服务电话 0 1 0 - 6 8 7 3 0 8 8 8 或
4 0 0 7 1 0 8 8 6 6
9 5 5 9 9
传真 0 1 0 - 8 8 4 2 3 3 1 0 0 1 0 - 6 8 4 2 4 1 8 1
注册地址 重庆市渝中区邹容路 6 8
号大都会商厦 3 2 楼
北京市东城区建国门内大
街 6 9 号
办公地址 重庆市渝中区邹容路 6 8
号大都会商厦 3 2 楼
北京市海淀区西三环北路
1 0 0 号金玉大厦农总行托
管业务部
邮政编码 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1
法定代表人 陈重 项俊波
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、 上海证券报、 证 券
时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h t t p : / / w w w . n c f u n d . c o m . c n h t t p : / / w w w . n c f u n d . c o m . c n h t t p : / / w w w . n c f u n d . c o m . c n h t t p : / / w w w . n c f u n d . c o m . c n
基金年度报告备置地点 基金管理人、 基 金托管人的办公
地
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所
有限公司
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责任公司
办公地址 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南
大 街 1 8 号 北 京 国 际 大 厦
B 座 1 1 层
中 国 北 京 市 西 城 区 金 融
大 街 2 7 号 投 资 广 场 2 2 -
2 3 层6
§ § § § 3 3 3 3 主要 财务 指标 、基 金净 值表 现及 利润 分配 情况 主要 财务 指标 、基 金净 值表 现及 利润 分配 情况 主要 财务 指标 、基 金净 值表 现及 利润 分配 情况 主要 财务 指标 、基 金净 值表 现及 利润 分配 情况
3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 主要 会计 数据 和财 务指 标 主要 会计 数据 和财 务指 标 主要 会计 数据 和财 务指 标 主要 会计 数据 和财 务指 标
单位：人民币元
1 、 本 期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 以 上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （ 例如基金申购费赎回 费
等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 基金 净值 表现 基金 净值 表现 基金 净值 表现 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
3 . 1 . 1 期间数据和指标 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日- 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
本期已实现收益 - 1 , 0 6 7 , 0 4 5 . 0 6
本期利润 - 8 8 8 , 8 4 5 . 9 6
加权平均基金份额本期利润 - 0 . 0 0 5 0
本期加权平均净值利润率 - 0 . 5 0 %
本期基金份额净值增长率 - 0 . 6 7 %
3 . 1 . 2 期末数据和指标 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
期末可供分配利润 - 5 9 9 , 5 0 0 . 5 7
期末可供分配基金份额利润 - 0 . 0 0 6 7
期末基金资产净值 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 1
期末基金份额净值 0 . 9 9 3 3
3 . 1 . 3 累计期末指标 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日- 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
基金份额累计净值增长率 - 0 . 6 7 %
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0 . 0 1 % 0 . 8 2 % - 1 4 . 3 8 % 2 . 4 3 % 1 4 . 3 9 % - 1 . 6 1 %
自基金合同 - 0 . 6 7 % 0 . 6 3 % - 3 1 . 1 4 % 2 . 4 3 % 3 0 . 4 7 % - 1 . 8 0 %7
注：1 、本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日基金合同生效。
2 、本基金的业绩比较基准为 8 0 % * 沪深 3 0 0 指数+ 2 0 % * 上证国债指数
根据本基金 合同 的有 关规 定， 本基 金的 投资 标的 物包 括国 内依 法公 开发 行上 市的 股票 、债
券， 以 及其他经中国证监会批准的投资工具。 本 基金股票的投资比例占基金资产的 6 0 % —9 5 % ；
其它 金 融 工 具 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % ，其 中 ， 持 有 的 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的政
府债券的合计比例不低于基金资产净值的5 % 。 如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管 理人 在履 行适 当程 序后 ，可 以将 其纳 入投 资范 围。 投资 于成 长性 兼具 品质 保障 的股
票市值不低于股票投资的8 0 % 。
截至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 7 4 . 0 8 % , 债券 的 投 资 比 例为
基金资产净 值 的 2 0 . 9 1 % , 现金和到期 日在 一年 以内 的政 府债 券为 资产 净值 的 5 . 6 1 % 。上述各项
投资比例均符合基金合同规定。
3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自 基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变动 自 基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变动 自 基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变动 自 基金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变动
的比 较 的比 较 的比 较 的比 较
注：本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日基金合同生效。
3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 3 . 2 . 3 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
生效起至今8
- 3 5 . 0 0 %
- 3 0 . 0 0 %
- 2 5 . 0 0 %
- 2 0 . 0 0 %
- 1 5 . 0 0 %
- 1 0 . 0 0 %
- 5 . 0 0 %
0 . 0 0 %
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
世 纪 成 长 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日基金合同生效。
3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况 过去 三年 基金 的利 润分 配情 况
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日基金合同生效，至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未进行过利润分配。
§ § § § 4 4 4 4 管理 人报 告 管理 人报 告 管理 人报 告 管理 人报 告
4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 基金 管理 人及 基金 经理 情况 基金 管理 人及 基金 经理 情况 基金 管理 人及 基金 经理 情况
4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
新世纪基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复， 于 2 0 0 4 年 1 2 月 9 日注册成立 。
注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日， 新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 管 理 着 两 只 开 放 式 基 金 ， 即 新世
纪优选分红混合型证券投资基金和新世纪优选成长股票型证券投资基金。
4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介 基金 经理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离
任
日
期9
注：1 、此处的任职日期和离任日期均指公司出作决定之日，即以公告日为准。
2 、证券从业的含义遵从行业协会， 《 证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规 守信情 况的 说明 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规 守信情 况的 说明 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规 守信情 况的 说明 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规 守信情 况的 说明
本报告期， 新世 纪基 金管 理有 限公 司作 为新 世纪 优选 成长 股票 型证 券投 资基 金的 管理 人按
照《中华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《新世纪优选成 长股 票型 证券 投资 基金 基金 合同 》以及
其它有关法 律法 规的 规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 严格 控制
风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4 . 3 4 . 3 4 . 3 4 . 3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公平 交易 制度 的执 行情 况 公平 交易 制度 的执 行情 况 公平 交易 制度 的执 行情 况 公平 交易 制度 的执 行情 况
曹名长
基 金 经
理， 投 资
管 理 部
副总监
2 0 0 8 2 5 - 1 1
经济学硕士， 历 任君安证 券
有限公司研究员、 红 塔证 券
股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部
投资经理、 百 瑞信托股份 有
限公司投资经理、 新 世纪 基
金 管 理 有 限 公 司 策 略 分 析
师 。 现 任 投 资 管 理 部 副 总
监。
王卫东
基 金 经
理， 投 资
管 理 部
总监
2 0 0 8 2 5 - 1 5
硕士， 先 后供职于广东发 展
银行海南证券业务部， 任 经
理； 广 发证券公司海口海 甸
岛营业部， 负 责营业部管 理
并从事投资银行工作； 广 发
证 券 公 司 投 资 理 财 部 和 自
营部， 任 经理； 华 龙证券 有
限 责 任 公 司 投 资 理 财 总 部 ，
任总经理； 青 岛海东清置 业
有限公司， 任 总经理。 现 任
投资管理部总监。1 0
本报告期内 ，基 金管 理人 一直 坚持 公平 交易 原则 ，在 投资 决策 和交 易执 行等 各个 环节 保证
公平交易原则的严格执行。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 本投 资组 合与 其他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较 本投 资组 合与 其他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较 本投 资组 合与 其他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较 本投 资组 合与 其他 投资 风格 相似 的投 资组 合之 间的 业绩 比较
本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。
4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 4 . 3 . 3 异常 交易 行为 的专 项说 明 异常 交易 行为 的专 项说 明 异常 交易 行为 的专 项说 明 异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
1 、本基金业绩表现
截至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日， 本 基金份额净值为 0 . 9 9 3 3 元， 本 报告期份额净值增长率为 - 0 . 6 7 % ，
同期比较基准的增长率为- 3 1 . 1 4 % 。
2 、投资策略和运作分析
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立， 至 年底净值增长率为- 0 . 6 7 % ， 期 间上证综指下跌 3 6 . 4 5 % ，
深成指下跌 3 4 . 6 4 % ，较好地规避了市场的风险。
0 8 年， 政 府对经济形势的看法， 先 是“ 防止经济由偏快转变为过热， 防 止物价由结构性上涨
演变为明显通货膨胀” ， 再 到“ 保经济平稳较快增长、 控制物价过快上涨” ， 最 后到 “ 全力保经济增
长” 。体现在实体经济上，就是年初的过热转折到年底的过冷。
在 2 0 0 8 年下半年， 我 们根据市场的估值， 实体经济的现状及可能的演变以及政府出台的 救
经 济 政 策 的 力 度 及 可 能 的 进 一 步 政 策 预 判 ， 来 不 断 调 整 对 股 票 市 场 的 看 法 ， 从 先 前 的 谨 慎 到
2 0 0 8 年 1 0 月中期后的谨慎乐观。
总体上看， 2 0 0 8 年本基金成立之初， 对 市场谨慎操作， 有 效规避了市场的大跌风险， 2 0 0 8
年底又利用市场的震荡将股票仓位提高到 7 4 % ，为 2 0 0 9 年一季度市场的反弹做好了准备。
4 . 5 4 . 5 4 . 5 4 . 5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
A 股市场经 过 2 0 0 8 年全年 6 5 % 幅度的下跌 ，市 场系 统性 风险 得到 释放 。目 前的 绝对 估值
水平处于历史较低的位置，长期投资价值逐渐显现。
总体上看， 0 9 年我国经济将面临内外需同时放缓的严峻考验， 但 政府为刺激经济先后出 台
的 4 万亿基建， 各种 降低 税费 、扩 大内 需、 大幅 降息 以及 维护 金融 稳定 等一 系列 的政 策措 施预
计也将发挥作用。
因此 ， 在 政 府 全 力 保 经 济 增 长 ， 并 期 待 效 果 逐 渐 显 现 的 氛 围 下 ， 市 场 信 心 有 望 修 复 ， A 股
市场将改变 0 8 年全年单边下跌的走势，存在结构性机会。1 1
本基金认为 0 9 年可能存在两类投资机会， 一 类是需求稳定以及受益于国家 4 万亿投资的行
业板块。如 新能 源、 农化 、医 药、 电力 设备 、基 建水 泥、 工程 机械 、建 筑、 通讯 等行 业。 另一
类是处在周期底部，库存下降，有望率先复苏的早周期行业, 如各类制造业。
我们将密切关注国内外经济形势， 并 对演变趋势进行预判， 采 取灵活务实的方式进行投资 ，
力争为投资者取得较好的回报。
4 . 6 4 . 6 4 . 6 4 . 6 管理 人内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况 管理 人内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况 管理 人内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况 管理 人内 部有 关本 基金 的监 察稽 核工 作情 况
报告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 在 开 展 内 部 监 察 稽 核 工 作 时 本 着 合 规 运作 、 防 范 风 险 、 保 障 基金
份额持有人 利益 的宗 旨， 由独 立于 各业 务部 门的 督察 长和 监察 稽核 部对 公司 的经 营管 理、 基金
的投资运作 、基 金的 销售 等公 司所 有业 务及 员工 行为 规范 等方 面进 行定 期和 不定 期检 查， 及时
发现问题并 督促 相关 部门 进行 整改 ，并 定期 制作 监察 稽核 报告 报中 国证 监会 、董 事会 和公 司管
理层。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 督 促 、 协 助 各 业 务 部 门 按 照 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 对 相 关 制度
的合法性、 规范 性和 时效 性完 善各 项内 部管 理制 度和 业务 流程 ，明 确风 险控 制职 责并 具体 落实
相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。
二、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 针 对 各 部 门 具 体 业 务 建 立 了 相 应 的 检 查 指 标 及 检 查 重 点 ， 通 过现
场检查、电 脑监 控、 人员 询问 、重 点抽 查等 一系 列方 法， 定期 对公 司和 基金 日常 运作 的各 项业
务进行合法 合规 检查，并 对基 金投 资交 易行 为过 程实 施实 时监 控， 督促 业务 部门 不断 改进 内部
控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。
三 、 根 据 中 国 证 监 会 的 规 定 ， 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 及 时 准 确 地 向 监 管 机 关 报 送 各 项 报 告 ，
并对公司所 有对 外信 息， 包括 基金 法定 信息 披露 、基 金产 品宣 传推 介材 料和 媒体 稿件 等的 合法
合规情况进 行事 前审 阅， 确保 其内 容真 实、 准确 、完 整并 符合 中国 证监 会的 相关 规定 。督 察长
和监察稽核 部组 织、 协调 各相 关部 门及 时完 成信 息披 露， 确保 公司 的信 息披 露工 作严 格按 照中
国证监会规定的时间和方式进行。
四、 在 全 公 司 范 围 内 开 展 持 续 的 学 习 和 培 训 。 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 员 工 进 行 了 法律
法规的专项 培训 ，并 组织 员工 开展 学习 、讨 论， 提高 和加 深了 公司 员工 对基 金法 律法 规的 认识
和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。
通 过 上 述 工 作 ， 在 本 报 告 期 内 ， 公 司 对 本 基 金 的 管 理 始 终 都 能 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、1 2
招募说明书 和公 司制 度进 行， 充分 维护 和保 障了 基金 持有 人的 合法 权益 。本 基金 管理 人将 一如
既往地本着 诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用资 金资 产， 以风 险控 制为 核心 ，进 一步 提高
内部监察稽 核工 作的 科学 性和 有效 性， 努力 防范 和控 制各 种风 险， 充分 保障 基金 份额 持有 人的
合法权益。
4 . 4 . 4 . 4 . 7 7 7 7 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基 金管 理人 、本 基金 托管 人和 本基 金聘请 的会 计师 事务 所参 与本 基金 的估 值流程 ，上 述 本基 金管 理人 、本 基金 托管 人和 本基 金聘请 的会 计师 事务 所参 与本 基金 的估 值流程 ，上 述 本基 金管 理人 、本 基金 托管 人和 本基 金聘请 的会 计师 事务 所参 与本 基金 的估 值流程 ，上 述 本基 金管 理人 、本 基金 托管 人和 本基 金聘请 的会 计师 事务 所参 与本 基金 的估 值流程 ，上 述
各方 不存 在任 何重 大利 益冲 突。 各方 不存 在任 何重 大利 益冲 突。 各方 不存 在任 何重 大利 益冲 突。 各方 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
基金 管理 人每 日完 成估 值后 ，将 估值 结果以 书面 形式 报给 基金 托管 人， 基金 托管人 按基 金 基金 管理 人每 日完 成估 值后 ，将 估值 结果以 书面 形式 报给 基金 托管 人， 基金 托管人 按基 金 基金 管理 人每 日完 成估 值后 ，将 估值 结果以 书面 形式 报给 基金 托管 人， 基金 托管人 按基 金 基金 管理 人每 日完 成估 值后 ，将 估值 结果以 书面 形式 报给 基金 托管 人， 基金 托管人 按基 金
合同 规 定的估 值方 法、 时间 、程 序进 行复核 ，复 核无 误后 签章 确认 返还 基金 管理人 。 合同 规 定的估 值方 法、 时间 、程 序进 行复核 ，复 核无 误后 签章 确认 返还 基金 管理人 。 合同 规 定的估 值方 法、 时间 、程 序进 行复核 ，复 核无 误后 签章 确认 返还 基金 管理人 。 合同 规 定的估 值方 法、 时间 、程 序进 行复核 ，复 核无 误后 签章 确认 返还 基金 管理人 。
基金 管理 人按 照基 金合 同的 有关 规 定进行估 值， 如有 导致 基金 资产 净值 变化 在 基金 管理 人按 照基 金合 同的 有关 规 定进行估 值， 如有 导致 基金 资产 净值 变化 在 基金 管理 人按 照基 金合 同的 有关 规 定进行估 值， 如有 导致 基金 资产 净值 变化 在 基金 管理 人按 照基 金合 同的 有关 规 定进行估 值， 如有 导致 基金 资产 净值 变化 在 0 . 2 5 % 0 . 2 5 % 0 . 2 5 % 0 . 2 5 % 以上 以上 以上 以上
的估 值调 整， 基金 管理 人即 就拟 采用 的估值 模型 、假 设及 参数 的适 当性 征求 基金托 管人 和本 基 的估 值调 整， 基金 管理 人即 就拟 采用 的估值 模型 、假 设及 参数 的适 当性 征求 基金托 管人 和本 基 的估 值调 整， 基金 管理 人即 就拟 采用 的估值 模型 、假 设及 参数 的适 当性 征求 基金托 管人 和本 基 的估 值调 整， 基金 管理 人即 就拟 采用 的估值 模型 、假 设及 参数 的适 当性 征求 基金托 管人 和本 基
金聘 请的 会计 师事 务所 的意 见， 在基 金托管 人无 异议 的情 况下 进行 估值 ，会 计师事 务所 就基 金 金聘 请的 会计 师事 务所 的意 见， 在基 金托管 人无 异议 的情 况下 进行 估值 ，会 计师事 务所 就基 金 金聘 请的 会计 师事 务所 的意 见， 在基 金托管 人无 异议 的情 况下 进行 估值 ，会 计师事 务所 就基 金 金聘 请的 会计 师事 务所 的意 见， 在基 金托管 人无 异议 的情 况下 进行 估值 ，会 计师事 务所 就基 金
管理 人拟 采用 的估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报 告。 管理 人拟 采用 的估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报 告。 管理 人拟 采用 的估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报 告。 管理 人拟 采用 的估 值模 型、 假设 及参 数的适 当性 发表 审核 意见 并出 具报 告。
基金 管理 人为 了确 保估 值工 作的 合规 开展， 建立 了负 责估 值的 专门 工作 小组 ，该小 组的 职 基金 管理 人为 了确 保估 值工 作的 合规 开展， 建立 了负 责估 值的 专门 工作 小组 ，该小 组的 职 基金 管理 人为 了确 保估 值工 作的 合规 开展， 建立 了负 责估 值的 专门 工作 小组 ，该小 组的 职 基金 管理 人为 了确 保估 值工 作的 合规 开展， 建立 了负 责估 值的 专门 工作 小组 ，该小 组的 职
责是 根据 法规 要求 ，尽 可能 科学 、合 理地制 定或 调整 估值 政策 ，审 议估 值程 序，提 出估 值调 整 责是 根据 法规 要求 ，尽 可能 科学 、合 理地制 定或 调整 估值 政策 ，审 议估 值程 序，提 出估 值调 整 责是 根据 法规 要求 ，尽 可能 科学 、合 理地制 定或 调整 估值 政策 ，审 议估 值程 序，提 出估 值调 整 责是 根据 法规 要求 ，尽 可能 科学 、合 理地制 定或 调整 估值 政策 ，审 议估 值程 序，提 出估 值调 整
时采 用的 估值 模型 、假 设及 适当 参数 ，并将 相关 内容 经公 司总 经理 批准 后提 交本基 金托 管人 及 时采 用的 估值 模型 、假 设及 适当 参数 ，并将 相关 内容 经公 司总 经理 批准 后提 交本基 金托 管人 及 时采 用的 估值 模型 、假 设及 适当 参数 ，并将 相关 内容 经公 司总 经理 批准 后提 交本基 金托 管人 及 时采 用的 估值 模型 、假 设及 适当 参数 ，并将 相关 内容 经公 司总 经理 批准 后提 交本基 金托 管人 及
本基 金聘 请的 会计 师事 务所 ，经 确认 无误后 进行 相关 估值 。其 组成 人员 包括 督察长 、运 作保 障 本基 金聘 请的 会计 师事 务所 ，经 确认 无误后 进行 相关 估值 。其 组成 人员 包括 督察长 、运 作保 障 本基 金聘 请的 会计 师事 务所 ，经 确认 无误后 进行 相关 估值 。其 组成 人员 包括 督察长 、运 作保 障 本基 金聘 请的 会计 师事 务所 ，经 确认 无误后 进行 相关 估值 。其 组成 人员 包括 督察长 、运 作保 障
部总 监、 会计 负责 人、 基金 会计 、投 资风控 人员 等， 其中 超过 半数 人员 均 有 部总 监、 会计 负责 人、 基金 会计 、投 资风控 人员 等， 其中 超过 半数 人员 均 有 部总 监、 会计 负责 人、 基金 会计 、投 资风控 人员 等， 其中 超过 半数 人员 均 有 部总 监、 会计 负责 人、 基金 会计 、投 资风控 人员 等， 其中 超过 半数 人员 均 有 5 5 5 5 年以 上基 金从 业 年以 上基 金从 业 年以 上基 金从 业 年以 上基 金从 业
经验 ，并 具有 会计 、风 控、 合规 方面 的专业 经验 。 经验 ，并 具有 会计 、风 控、 合规 方面 的专业 经验 。 经验 ，并 具有 会计 、风 控、 合规 方面 的专业 经验 。 经验 ，并 具有 会计 、风 控、 合规 方面 的专业 经验 。
本基 金的 基金 经理 不参 与决 定本 基金 估值的 程序 。本 基金 未接 受任 何与 估值 相关的 定价 服 本基 金的 基金 经理 不参 与决 定本 基金 估值的 程序 。本 基金 未接 受任 何与 估值 相关的 定价 服 本基 金的 基金 经理 不参 与决 定本 基金 估值的 程序 。本 基金 未接 受任 何与 估值 相关的 定价 服 本基 金的 基金 经理 不参 与决 定本 基金 估值的 程序 。本 基金 未接 受任 何与 估值 相关的 定价 服
务。 务。 务。 务。
4 . 4 . 4 . 4 . 8 8 8 8 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§ § § § 5 5 5 5 托管 人报 告 托管 人报 告 托管 人报 告 托管 人报 告
5 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明
在托管新世 纪优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 的过 程中 ，本 基金 托管 人 —— 中国农业银 行严1 3
格遵守《证 券投 资基 金法 》相 关法 律法 规的 规定 以及 《新 世纪 优选 成长 股票 型证 券投 资基 金基
金合同》 、 《 新世纪优选 成长 股票 型证 券投 资基 金托 管协 议》 的约 定， 对新 世纪 优选 成长 股票型
证券 投 资 基 金 管 理 人 —— 新世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 0 8 年 1 月 1 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日基
金的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规 守信、 净值 计算 、利 润分配 等情 况的 说明 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规 守信、 净值 计算 、利 润分配 等情 况的 说明 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规 守信、 净值 计算 、利 润分配 等情 况的 说明 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规 守信、 净值 计算 、利 润分配 等情 况的 说明
本托管人认 为， 新世 纪基 金管 理有 限公 司在 新世 纪优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 的投 资运
作、 基金资产净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支、 利 润分配等问题上 ，
不存在损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ；在 报告 期内 ，严 格遵 守了 《证 券投 资基 金法 》等 有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5 . 3 5 . 3 5 . 3 5 . 3 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表意 见 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表意 见 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表意 见 托管 人对 本年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表意 见
本托管人认 为， 新世 纪基 金管 理有 限公 司的 信息 披露 事务 符合 《证 券投 资基 金信 息披 露管
理办法》及 其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的 新世 纪优 选成 长股 票型 证券
投资基金年 度报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2 0 0 9 年 3 月 2 6 日
§ § § § 6 6 6 6 审计 报告 审计 报告 审计 报告 审计 报告
万亚会业字( 2 0 0 9 ) 第 7 8 0 号
审 计 报 告
新世 纪优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ： 新世 纪优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ： 新世 纪优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ： 新世 纪优 选成 长股 票型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
我们 审 计 了 后 附 的 新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 世纪
成长基金” ） 的 财务报表， 包括 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日的资产负债表、 2 0 0 8 年
7 月 2 5 日（基金合 同生 效日 ） 至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日止期间的 利润 表、 所有1 4
者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。
一、 管理 层对 财务 报表 的责 任 一、 管理 层对 财务 报表 的责 任 一、 管理 层对 财务 报表 的责 任 一、 管理 层对 财务 报表 的责 任
按照企业会计准则、 《 新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》和
中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务
报表是世纪成长基金管理人新世纪基金管理有限公司管理层的责任。 这 种责任
包 括 ： （ 1 ） 设计、 实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以 使财务报 表
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （ 2 ）选择和运用恰当的会计政策；
（3 ）作出合理的会计估计。
二、 注册 会计 师的 责任 二、 注册 会计 师的 责任 二、 注册 会计 师的 责任 二、 注册 会计 师的 责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我 们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中 国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德规范， 计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证
据。 选 择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包 括对由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险的评估。 在 进行风险评估时， 我 们考虑与财务报表编制
相关的内部控制， 以 设计恰当的审计程序， 但 目的并非对内部控制的有效性发
表意见。 审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的
合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我 们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供 了
基础。
三、 审计 意见 三、 审计 意见 三、 审计 意见 三、 审计 意见
我们认为，世纪成长基金的财务报表已经按照企业会计准则、 《 新世纪优选成
长股票型证券投资基金基金合同》 和 中国证券监督管理委员会发布的关于基金
行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 世 纪 成 长 基 金
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日的财务状况以及 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日（基金合同生效日）1 5
§ § § § 7 7 7 7 年度 财务 报表 年度 财务 报表 年度 财务 报表 年度 财务 报表
7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 资产 负债 表 资产 负债 表 资产 负债 表 资产 负债 表
会计主体：新世纪优选成长股票型证券投资基金
报告截止日：2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
单位：人民币元
至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
万隆亚洲会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李荣坤 中国注册会计师：
中国· 北京 中国注册会计师：郑灿武 中国注册会计师：
二○ ○ 九年三月二十八日 二○ ○ 九年 X 月 X 日
资 资 资 资 产 产 产 产 附注 号 附注 号 附注 号 附注 号
本期 末 本期 末 本期 末 本期 末
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
资 资 资 资 产： 产： 产： 产：
银行存款 7 . 4 . 7 . 1 4 , 7 7 1 , 1 2 2 . 7 5
结算备付金 1 8 3 , 1 8 3 . 9 2
存出保证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
交易性金融资产 7 . 4 . 7 . 2 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0
其中：股票投资 6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0
基金投资 -
债券投资 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 1 , 0 7 6 , 2 3 1 . 5 71 6
应收利息 7 . 4 . 7 . 3 3 3 5 , 8 6 8 . 7 6
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 9 0 , 5 1 2 , 4 2 2 . 4 0
负债 和所 有者 权益 负债 和所 有者 权益 负债 和所 有者 权益 负债 和所 有者 权益 附注 号 附注 号 附注 号 附注 号
本期 末 本期 末 本期 末 本期 末
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
负 负 负 负 债： 债： 债： 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1 , 2 3 5 , 2 3 0 . 5 6
应付赎回款 2 0 6 , 9 3 6 . 9 6
应付管理人报酬 1 1 7 , 7 9 5 . 9 6
应付托管费 1 9 , 6 3 2 . 6 6
应付销售服务费 -
应付交易费用 7 . 4 . 7 . 4 1 6 4 , 8 7 9 . 5 3
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7 . 4 . 7 . 5 4 4 4 , 6 9 6 . 3 2
负债合计 2 , 1 8 9 , 1 7 1 . 9 9
所有 者权 益： 所有 者权 益： 所有 者权 益： 所有 者权 益：
实收基金 7 . 4 . 7 . 6 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8
未分配利润 7 . 4 . 7 . 7 - 5 9 9 , 5 0 0 . 5 7
所有者权益合计 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 11 7
注： 本 基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立， 报 告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年， 基 金份额净
值 0 . 9 9 3 3 元，基金份额总额 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8 份。
7 . 2 7 . 2 7 . 2 7 . 2 利润 表 利润 表 利润 表 利润 表
会计主体：新世纪优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
单位：人民币元
负债和所有者权益总计 9 0 , 5 1 2 , 4 2 2 . 4 0
项 项 项 项 目 目 目 目
附注 号 附注 号 附注 号 附注 号 本期 本期 本期 本期
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 2 5 2 5 2 5 2 5 日 至 日 至 日 至 日 至 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1
日 日 日 日
一、 收入 一、 收入 一、 收入 一、 收入 1 , 0 2 7 , 5 5 2 . 8 2
1 . 利息收入 1 , 2 3 9 , 6 8 1 . 2 5
其中：存款利息收入 7 . 4 . 7 . 8 3 8 3 , 8 1 9 . 2 6
债券利息收入 6 5 3 , 6 4 0 . 6 4
资产支持证券利息收入 0 . 0 0
买入返售金融资产收入 2 0 2 , 2 2 1 . 3 5
其他利息收入 -
2 . 投资收益（损失以“ - ” 填列） - 6 2 9 , 6 6 0 . 4 3
其中：股票投资收益 7 . 4 . 7 . 9 - 3 , 2 2 5 , 9 4 6 . 8 4
基金投资收益 -
债券投资收益 7 . 4 . 7 . 1 0 2 , 5 9 6 , 2 7 8 . 9 1
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 5 0
3 . 公允价值变动收益（损失以“ - ” 号填
列）
7 . 4 . 7 . 1 2 1 7 8 , 1 9 9 . 1 0
4 . 汇兑收益（损失以“ －” 号填列） -
5 . 其他收入（损失以“ - ” 号填列） 7 . 4 . 7 . 1 3 2 3 9 , 3 3 2 . 9 01 8
注：本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 3 7 . 3 7 . 3 7 . 3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体：新世纪世纪成长股票型证券投资基金
本报告期：2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
单位：人民币元
二、 费用 （以 二、 费用 （以 二、 费用 （以 二、 费用 （以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号填 列） 号填 列） 号填 列） 号填 列） - 1 , 9 1 6 , 3 9 8 . 7 8
1 ．管理人报酬 - 1 , 1 5 4 , 9 9 1 . 1 4
2 ．托管费 - 1 9 2 , 4 9 8 . 5 3
3 ．销售服务费 -
4 ．交易费用 7 . 4 . 7 . 1 4 - 4 0 0 , 8 3 4 . 7 1
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 7 . 4 . 7 . 1 5 - 1 6 8 , 0 7 4 . 4 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号填 号填 号填 号填 列 ） 列 ） 列 ） 列 ） - 8 8 8 , 8 4 5 . 9 6
所得税费用（以“ - ” 号填列） -
四、 净利 润（ 净亏 损以 四、 净利 润（ 净亏 损以 四、 净利 润（ 净亏 损以 四、 净利 润（ 净亏 损以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号填 列） 号填 列） 号填 列） 号填 列） - 8 8 8 , 8 4 5 . 9 6
项目 项目 项目 项目
本期 本期 本期 本期
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 2 5 2 5 2 5 2 5 日 至 日 至 日 至 日 至 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
实收 基金 实收 基金 实收 基金 实收 基金 未分 配利 润 未分 配利 润 未分 配利 润 未分 配利 润 所有 者权 益合 计 所有 者权 益合 计 所有 者权 益合 计 所有 者权 益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 2 7 8 , 3 3 3 , 4 5 6 . 0 6 - 2 7 8 , 3 3 3 , 4 5 6 . 0 6
二、 本 期经营活动产生的基金净值 变
动数（本期利润）
- 8 8 8 , 8 4 5 . 9 6 - 8 8 8 , 8 4 5 . 9 6
三、 本 期基金份额交易产生的基金 净
值变动数
（净值减少以“ - ” 号填列）
- 1 8 9 , 4 1 0 , 7 0 5 . 0 8 2 8 9 , 3 4 5 . 3 9 - 1 8 9 , 1 2 1 , 3 5 9 . 6 9
其中：1 . 基金申购款 2 , 3 1 1 , 2 1 6 . 6 9 1 2 , 8 9 2 . 3 2 2 , 3 2 4 , 1 0 9 . 0 1
2 . 基金赎回款（以“ - ” 号 填 列 ） - 1 9 1 , 7 2 1 , 9 2 1 . 7 7 2 7 6 , 4 5 3 . 0 7 - 1 9 1 , 4 4 5 , 4 6 8 . 7 01 9
注：本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 7 . 4 7 . 4 7 . 4 报表 附注 报表 附注 报表 附注 报表 附注
7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 7 . 4 . 1 基金 基本 情况 基金 基本 情况 基金 基本 情况 基金 基本 情况
新世纪优选成长股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金” ) 经中国证监会 2 0 0 8 年 3 月 1 4 日证
监基金字 ［ 2 0 0 8 ］3 7 7 号文批准， 自 2 0 0 8 年 5 月 2 6 日起向全社会公开募集， 基 金合同于 2 0 0 8
年 7 月 2 5 日 正 式 生 效 ， 经 万 隆 亚 洲 会 计 师 事 务 所 验 资 ， 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为
2 7 8 , 1 8 3 , 1 6 5 . 0 1 元， 折 合基金份额 2 7 8 , 1 8 3 , 1 6 5 . 0 1 份； 本 基金为股票型开放式， 存 续期限不定 。
基金托管人为中国农业银行。
本基金为股 票型 基金 ，投 资范 围包 括国 内依 法公 开发 行上 市的 股票 、债 券， 以及 其他 经中
国证监会批 准的 投资 工具 。本 基金 股票 的投 资比 例占 基金 资产 的 6 0 % —9 5 % ；其它金融 工具的
投资 比 例 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % ，其 中 ， 持 有 的 现 金 和 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 合 计比
例不低于基金资产净值的5 % 。 如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基 金管理人
在履行适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投资 范围 。投 资于 成长 性兼 具品 质保 障的 股票 市值 不低 于股
票投资的8 0 % 。
本基金的业绩比较基准为： 沪深 3 0 0 指数； 债 券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。
整体业绩比较基准为：8 0 % * 沪深 3 0 0 指数 + 2 0 % * 上证国债指数
7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 7 . 4 . 2 会计 报表 的编 制基 础 会计 报表 的编 制基 础 会计 报表 的编 制基 础 会计 报表 的编 制基 础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则、 《 金融企业会计制度》 、
《证券投资 基金 会计 核算 办法 》及 中国 证券 监督 管理 委员 会允 许的 如主 要会 计政 策所 述基 金行
业的实务操作约定编制。
7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明 遵循 企业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本基 金 财 务 报 表 已 按 照 企 业 会 计 准 则 编 制 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 基 金 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
的财务状况、2 0 0 8 年度的经营成果和现金流量。
7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 7 . 4 . 4 重要 会计 政策 和会 计估 计 重要 会计 政策 和会 计估 计 重要 会计 政策 和会 计估 计 重要 会计 政策 和会 计估 计
四、 本 期向基金份额持有人分配利 润
产生的基金净值变动 （ 净值减少以 “ - ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8 - 5 9 9 , 5 0 0 . 5 7 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 12 0
根据《金融 企业 会计 制度 》、 《证 券投 资基 金会 计核 算办 法》 和《 新世 纪世 纪成 长股 票型
证券投资基 金基 金合 同》 的有 关规 定， 每个 交易 日对 基金 资产 进行 估值 ，实 际成 本与 估值 的差
额计入“ 损益平准金- 未实现 ” 账项。
7 . 4 . 4 . 1 7 . 4 . 4 . 1 7 . 4 . 4 . 1 7 . 4 . 4 . 1 会计 年度 会计 年度 会计 年度 会计 年度
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日。
7 . 4 . 4 . 2 7 . 4 . 4 . 2 7 . 4 . 4 . 2 7 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币 记账 本位 币 记账 本位 币 记账 本位 币
人民币
7 . 4 . 4 . 3 7 . 4 . 4 . 3 7 . 4 . 4 . 3 7 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金 融负 债的 分类 金融 资产 和金 融负 债的 分类 金融 资产 和金 融负 债的 分类 金融 资产 和金 融负 债的 分类
基金持有的 金融 资产 和承 担的 金融 负债 ，通 常分 类为 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损
益的金融资 产和 金融 负债 ，应 当采 用公 允价 值进 行初 始和 后续 计量 ，公 允价 值的 变动 以及 取得
时发生的相关交易费用计入当期损益。
以公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 包 括 交 易 性 金 融 资 产 。 将 购 入 目 的 是 为
了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。
7 . 4 . 4 . 4 7 . 4 . 4 . 4 7 . 4 . 4 . 4 7 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金 融负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认 金融 资产 和金 融负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认 金融 资产 和金 融负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认 金融 资产 和金 融负 债的 初始 确认 、后 续计 量和 终止 确认
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量， 公 允价值 按
照取 得 日 或 发 行 日 的 市 场 情 况 和 当 前 市 场 情 况 ， 或 其 他 类 似 债 务 工 具 （ 即 有 类 似 的 剩 余 期 限、
现金流量模式、 标 价币种、 信 用风险、 担 保和利率基础等） 的 当前市场利率确定。 债务人的信
用风险和适 用的 信用 风险 贴水 在债 务工 具发 行后 没有 改变 的， 可使 用基 准利 率估 计当 前市 场利
率确定债务 工具 的公 允价 值。 债务 人的 信用 风险 和相 应的 信用 风险 贴水 在债 务工 具发 行后 发生
改变的，参 考类 似债 务工 具的 当前 价格 或利 率， 并考 虑金 融工 具之 间的 差异 调整 ，确 定债 务工
具的公允价值。公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。
7 . 4 . 4 . 5 7 . 4 . 4 . 5 7 . 4 . 4 . 5 7 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金 融负 债的 估值 原则 金融 资产 和金 融负 债的 估值 原则 金融 资产 和金 融负 债的 估值 原则 金融 资产 和金 融负 债的 估值 原则
金融资产和金融负债估值原则如下。
（1 ）上市股票
以估值日证券交易所挂牌的市场收盘价估值； 估 值日无交易的， 以 最近交易日收盘价估值 ；
（2 ）未上市的股票投资
① 首次发行未上市的股票， 采 用估值技术确定公允价值， 在 估值技术难以可靠计量公允 价
值的情况下，按成本价估值；2 1
② 送股、 转增股、 配 股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按 估值日在证券交易所上 市
的同一股票的市价进行估值；
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同 一股票在交易所上市后， 按 估值日在证券交易 所
上市的同一股票的市价进行估值；
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按 监管机构或行业协会有关规 定
确定公允价值。
⑤在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1 ）－（2 ）小项规定的方法对基金资产进行
估值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项 第 （ 1 ）－ （ 2 ）
小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体情况 ，
并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
⑥国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（3 ）权证
①基金持有的 权证 ，从 持有 确认 日起 到卖 出日 或行 权日 止， 上市 交易 的权 证按 估值 日在证
券交易所挂 牌的 该权 证的 收盘 价估 值； 估值 日没 有交 易的 ，且 最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重
大变化，按 最近 交易 日的 收盘 价估 值； 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的， 可参 考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
②首次发行未 上市 的权 证， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估值 技术 难以 可靠 计量 公允价
值的情况下，按成本估值。
③因持有股票 而享 有的 配股 权， 以及 停止 交易 、但 未行 权的 权证 ，采 用估 值技 术确 定公允
价值进行估值。
④在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1 ）－（3 ）项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1 ）－（3 ）项
规定的方法 对基 金资 产进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的， 基金 管理 人可 根据 具体 情况 ，并
与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
⑤国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（4 ）债券
①在证券交易 所市 场挂 牌交 易实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价估 值； 估值 日没 有交易
的，且最近 交易 日后 经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日 的收 盘价 估值 ；如 果估 值日 无交
易，且最近 交易 日后 经济 环境 发生 了重 大变 化的 ，将 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化2 2
因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
②在证券交易 所市 场挂 牌交 易未 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收 盘价 减去 债券 收盘 价中所
含的债券应 收利 息得 到的 净价 进行 估值 ；估 值日 没有 交易 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生
重大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 估 值；
如果估值日 无交 易， 且最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 的， 将参 考类 似投 资品 种的 现行
市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
③首次发行未 上市 债券 采用 估值 技术 确定 的公 允价 值进 行估 值， 在估 值技 术难 以可 靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。
④交易所以大 宗交 易方 式转 让的 资产 支持 证券 ，采 用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
⑤在全国银行 间债 券市 场交 易的 债券 、资 产支 持证 券等 固定 收益 品种 ，采 用估 值技 术确定
公允价值。
⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
⑦在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1 ）－（6 ）小项规定的方法对基金资产进行
估值 ， 均 应 被 认 为 采 用 了 适 当 的 估 值 方 法 。 但 是 ， 如 果 基 金 管 理 人 认 为 按 本 项 第 （ 1 ）－ （ 6 ）
小项规定的 方法 对基 金资 产进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的， 基金 管理 人在 综合 考虑 市场
成交价、市 场报 价、 流动 性、 收益 率曲 线等 多种 因素 基础 上形 成的 债券 估值 ，基 金管 理人 可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
⑧国家有最新规定的，按其规定进行估值。
（5 ）分离交易可转债
分离交易可转债上市前债券与权证成本分摊与增值估值：
①成本分摊： 上市 前权 证成 本按 照理 论价 格确 定为 权证 成本 ，分 离交 易可 转债 投资 成本扣
除对应数量权证成本为债券投资成本；
②增值估值： 上市 前债 券按 其面 值与 票面 利率 扣除 应由 债券 发行 单位 代扣 代缴 的个 人所得
税后 在 债 券 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 利 息 ； 上 市 前 权 证 采 用 B - S 模型 （ 布 莱 克 —— 斯 柯 尔 斯 模 型 ）
计算其公允价值。
分离交易可转债上市后债券与权证成本分摊调整与增值估值：
①分离交易可 转债 的债 券与 权证 上市 日， 按以 下方 法对 债券 和权 证进 行对 成本 分摊 进行调
整：2 3
权证成本= 分离交易可转债初始投资成本* [ 持有权证上市日公允价值 / （持有权证上市日公 允
价值+ 持有债券上市日公允价值）]
债券成本= 分离交易可转债初始投资成本- 权证成本
按调整后的成本相应调整债券和权证投资成本。
②增值估值
上市后债券 估值 ：估 值日 为交 易日 时， 债券 按当 日证 券交 易所 挂牌 的市 场收 盘价 估值 ；估
值日无交易 的， 以最 近交 易日 市场 收盘 价估 值， 并按 债券 面值 与票 面利 率扣 除应 由债 券发 行单
位代扣代缴 的个 人所 得税 后在 债券 持有 期间 内逐 日计 提利 息； 上市 后权 证估 值： 估值 日为 交易
日时， 以 当日证券交易所挂牌的市场收盘价估值； 估 值日无交易时， 采 用B - S 模型 （布莱克 ——
斯柯尔斯模型）计算其公允价值。
（6 ）银行间市场交易和未上市流通的债券
按成本估值 ，并 按债 券面 值与 票面 利率 扣除 应由 债券 发行 单位 代扣 代缴 的个 人所 得税 后在
债券持有期间内计提利息。
如有确凿证 据表 明按 上述 方法 对基 金进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 ，基 金管 理人 可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
6 、证券投资的计价方法
股票投资成本按成交日应支付的价款全部（包括成本总额和相关的费用）入账。
权证投资成 本按 成交 日应 支付 的价 款全 部（ 包括 成本 总额 和相 关的 费用 ）入 账； 因股 权分
置获得的权证成本计价为0 元。
买入证券交 易所 的债 券于 成交 日确 认为 债券 投资 ，按 应支 付的 全部 价款 入账 ；如 果应 支付
的价款中包 含债 券起 息日 或上 次除 息日 至购 买日 止的 利息 ，作 为应 收利 息单 独核 算， 不构 成债
券投资成本。
买入银行间 同业 市场 交易 和非 上市 流通 的债 券于 实际 支付 价款 时确 认为 债券 投资 ，按 实际
支付的全部价款入账； 如 果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息 ，
作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出证券交 易所 交易 的债 券于 成交 日确 认债 券差 价收 入； 卖出 银行 间同 业市 场交 易和 非上
市流通的债 券于 实际 收到 全部 价款 时确 认债 券差 价收 入。 出售 股票 的成 本按 移动 加权 平均 法于
成交日结转。2 4
通过 证 券 交 易 所 进 行 融 券 业 务 ， 按 成 交 日 扣 除 手 续 费 后 的 应 付 金 额 确 认 买 入 返 售 证 券 投
资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
7 、长期停牌股票的估值原则
（1 ） 对 存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估 值日 无
市价，但最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 且证 券发 行机 构未 发生 影响 证券 价格 的重 大事
件的，采用最近交易市价确定公允价值。
（2 ）对 存 在 活 跃 市 场 的 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了重
大变化或证 券发 行机 构发 生了 影响 证券 价格 的重 大事 件， 使潜 在估 值调 整对 前一 估值 日的 基金
资产净值的 影响 在 0 . 2 5 ％以上的， 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 等因 素， 调整 最近
交易市价，确定公允价值。
（ 3 ） 当 投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的
影响在0 . 2 5 ％以上的 , 采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的
估值技术，确定投资品种的公允价值。
7 . 4 . 4 . 6 7 . 4 . 4 . 6 7 . 4 . 4 . 6 7 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金 融负 债的 抵销 金融 资产 和金 融负 债的 抵销 金融 资产 和金 融负 债的 抵销 金融 资产 和金 融负 债的 抵销
当本基金具 有抵 销已 确认 金融 资产 和金 融负 债的 法定 权利 ，且 该种 法定 权利 现在 是可 执行
的，同时本 基金 计划 以净 额结 算或 同时 变现 该金 融资 产和 清偿 该金 融负 债时 ，金 融资 产和 金融
负债以相互 抵销 后的 金额 在资 产负 债表 内列 示。 除此 以外 ，金 融资 产和 金融 负债 在资 产负 债表
内分别列示，不予相互抵销。
7 . 4 . 4 . 7 7 . 4 . 4 . 7 7 . 4 . 4 . 7 7 . 4 . 4 . 7 实收 基金 实收 基金 实收 基金 实收 基金
实收基金核 算对 外发 行基 金份 额所 募集 的总 金额 在扣 除平 准金 分摊 部分 后的 余额 。每 份基
金份额的面 值为 1 . 0 0 元。由于申 购、 赎回 、转 换及 分红 再投 资引 起的 实收 基金 的变 动分 别于相
关活动的确认日认列。
7 . 4 . 4 . 8 7 . 4 . 4 . 8 7 . 4 . 4 . 8 7 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金 损益 平准 金 损益 平准 金 损益 平准 金
损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 未 分 配 基 金 净 收 益
/ （累计基金净损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回 确
认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/ （累计基金净损失）。
7 . 4 . 4 . 9 7 . 4 . 4 . 9 7 . 4 . 4 . 9 7 . 4 . 4 . 9 收入 收入 收入 收入 / ( / ( / ( / ( 损失 损失 损失 损失 ) ) ) ) 的确 认和 计量 的确 认和 计量 的确 认和 计量 的确 认和 计量
股票差价收 入于 卖出 股票 成交 日按 卖出 股票 的成 交总 额与 其成 本和 相关 费用 的差 额计 算确
认。2 5
权证差价收 入于 卖出 权证 成交 日按 卖出 权证 的成 交总 额与 其成 本和 相关 费用 的差 额计 算确
认。
卖出交易所上市债券- - 于成交日确认债券差价收入， 并 按应收取的全部价款与其成本、 应 收
利息和相关费用的差额入账；卖出银行间市场交易债券- - 于实际收到价款时确认债券差价收入，
并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
债券利息收 入按 债券 票面 价值 与票 面利 率计 算的 金额 扣除 应由 债券 发行 单位 代扣 代缴 的个
人所得税后在债券实际持有期内逐日计提确认。
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。
股利收入按 上市 公司 宣告 的分 红派 息比 例计 算的 金额 扣除 应由 上市 公司 代扣 代缴 的个 人所
得税后的净额于除息日确认。
买入返售证 券收 入按 融出 资金 额及 约定 利率 在证 券持 有期 内采 用直 线法 逐日 计提 的金 额入
账。
7 . 4 . 4 . 1 0 7 . 4 . 4 . 1 0 7 . 4 . 4 . 1 0 7 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和 计量 费用 的确 认和 计量 费用 的确 认和 计量 费用 的确 认和 计量
基金管理人报酬按前一日基金资产净值1 . 5 % 的年费率逐日计提确认。
基金托管费按前一日的基金资产净值2 . 5 ‰的年费率逐日计提确认。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
7 . 4 . 4 . 1 1 7 . 4 . 4 . 1 1 7 . 4 . 4 . 1 1 7 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分 配政 策 基金 的收 益分 配政 策 基金 的收 益分 配政 策 基金 的收 益分 配政 策
1 、基金收益分配比例按有关规定制定；
2 、 本 基金每年收益分配次数最多为 8 次， 年 度收益分配比例不低于基金年度已实现收益 的
5 0 % ；
3 、本基金收 益分 配方 式分 两种 ：现 金分 红与 红利 再投 资， 投资 者可 选择 现金 红利 或将现
金红利按除 息日 的基 金份 额净 值自 动转 为基 金份 额进 行再 投资 ；若 投资 者不 选择 ，本 基金 默认
的收益分配方式是现金分红；
4 、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5 、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
6 、 在 符合有关基金分红条件的前提下， 本 基金收益每年至少分配一次， 但 若基金合同生 效
不满 3 个月，可以不进行收益分配；
7 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8 、每一基金份额享有同等分配权；2 6
9 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7 . 4 . 4 . 1 2 7 . 4 . 4 . 1 2 7 . 4 . 4 . 1 2 7 . 4 . 4 . 1 2 外币 交易 外币 交易 外币 交易 外币 交易
本报告期本基金没有外币交易。
7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 7 . 4 . 5 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 会计 政策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 7 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更 的说 明 会计 政策 变更 的说 明 会计 政策 变更 的说 明 会计 政策 变更 的说 明
本报告期本本基金会计政策没有进行变更。
7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 7 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更 的说 明 会计 估计 变更 的说 明 会计 估计 变更 的说 明 会计 估计 变更 的说 明
根据中国证监会公告[ 2 0 0 8 ] 3 8 号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 》
经与托管行协商，自2 0 0 8 年9 月1 6 日起，对本基金的估值原则作如下调整：
（1 ） 对存在活跃市场的投资品种， 如 估值日有市价的， 应采用市价确定公允价值； 估 值
日无市价， 但最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 且证 券发 行机 构未 发生 影响 证券 价格 的重
大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。
（2 ） 对 存在活跃市场的投资品种， 如 估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了 重
大变化或证 券发 行机 构发 生了 影响 证券 价格 的重 大事 件， 使潜 在估 值调 整对 前一 估值 日的 基金
资产净值的 影响 在 0 . 2 5 ％以上的， 应参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化等 因素 ，调 整最
近交易市价，确定公允价值。
（ 3 ） 当 投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值 的
影响在0 . 2 5 ％以上的 , 应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性
的估值技术，确定投资品种的公允价值。
7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 7 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说 明 差错 更正 的说 明 差错 更正 的说 明 差错 更正 的说 明
本报告期本基金无差错。
7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 7 . 4 . 6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、 国 家税务总局财税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题
的 通 知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 及 其他相关税务法规和实 务
操作，主要税项列示如下：
（1 ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。
（3 ）基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；对基金取得的股票的股息、
红利收入及 债券 的利 息收 入， 由上 市公 司及 债券 发行 企业 在向 基金 派发 股息 、红 利收 入和 债券2 7
的利息收入时代扣代缴 2 0 % 的个人所得税。
（4 ） 基金买卖股票从 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日起， 证券 （ 股票） 交 易印花税税率由 3 ‰调整为 1 ‰。
7 . 4 . 7 7 . 4 . 7 7 . 4 . 7 7 . 4 . 7 重要 财务 报表 项目 的说 明 重要 财务 报表 项目 的说 明 重要 财务 报表 项目 的说 明 重要 财务 报表 项目 的说 明
7 . 4 . 7 . 1 7 . 4 . 7 . 1 7 . 4 . 7 . 1 7 . 4 . 7 . 1 银行 存款 银行 存款 银行 存款 银行 存款
单位：人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 2 7 . 4 . 7 . 2 7 . 4 . 7 . 2 7 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资 产 交易 性金 融资 产 交易 性金 融资 产 交易 性金 融资 产
单位：人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 3 7 . 4 . 7 . 3 7 . 4 . 7 . 3 7 . 4 . 7 . 3 应收 利息 应收 利息 应收 利息 应收 利息
单位：人民币元
项目 本期末
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
活期存款 4 , 7 7 1 , 1 2 2 . 7 5
定期存款 0 . 0 0
其他存款 0 . 0 0
合计 4 , 7 7 1 , 1 2 2 . 7 5
项目
本期末
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
成本 公允价值 估值增值
股票 6 5 , 9 4 2 , 3 6 7 . 8 0 6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0 - 5 1 2 , 6 8 5 . 2 0
债券
交易所市场 1 7 , 7 7 5 , 4 4 8 . 5 0 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 6 9 0 , 8 8 4 . 3 0
银行间市场 - - -
合计 1 7 , 7 7 5 , 4 4 8 . 5 0 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 6 9 0 , 8 8 4 . 3 0
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8 3 , 7 1 7 , 8 1 6 . 3 0 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0 1 7 8 , 1 9 9 . 1 02 8
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 4 7 . 4 . 7 . 4 7 . 4 . 7 . 4 7 . 4 . 7 . 4 应付 交易 费用 应付 交易 费用 应付 交易 费用 应付 交易 费用
单位：人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 5 7 . 4 . 7 . 5 7 . 4 . 7 . 5 7 . 4 . 7 . 5 其他 负债 其他 负债 其他 负债 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
应收活期存款利息 9 6 3 . 7 3
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2 1 7 . 4 0
应收债券利息 3 3 4 , 6 8 7 . 6 3
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 3 3 5 , 8 6 8 . 7 6
项目
本期末
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
交易所市场应付交易费用 1 6 4 , 8 7 9 . 5 3
银行间市场应付交易费用 -
合计 1 6 4 , 8 7 9 . 5 3
项目
本期末
2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
应付券商交易单元保证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应付赎回费 7 7 9 . 9 2
预提费用 1 6 6 , 5 7 4 . 4 0
应付代扣代缴税金 2 7 , 3 4 2 . 0 0
合计 4 4 4 , 6 9 6 . 3 22 9
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 6 7 . 4 . 7 . 6 7 . 4 . 7 . 6 7 . 4 . 7 . 6 实收 基金 实收 基金 实收 基金 实收 基金
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 7 7 . 4 . 7 . 7 7 . 4 . 7 . 7 7 . 4 . 7 . 7 未分 配利 润 未分 配利 润 未分 配利 润 未分 配利 润
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 8 7 . 4 . 7 . 8 7 . 4 . 7 . 8 7 . 4 . 7 . 8 存款 利息 收入 存款 利息 收入 存款 利息 收入 存款 利息 收入
单位： 人民币元
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2 7 8 , 3 3 3 , 4 5 6 . 0 6 2 7 8 , 3 3 3 , 4 5 6 . 0 6
本期申购 2 , 3 1 1 , 2 1 6 . 6 9 2 , 3 1 1 , 2 1 6 . 6 9
本期赎回 - 1 9 1 , 7 2 1 , 9 2 1 . 7 7 - 1 9 1 , 7 2 1 , 9 2 1 . 7 7
基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 - 1 , 0 6 7 , 0 4 5 . 0 6 1 7 8 , 1 9 9 . 1 0 - 8 8 8 , 8 4 5 . 9 6
本期基金份额交易产生的变动数 1 , 0 5 6 , 6 3 4 . 8 1 - 7 6 7 , 2 8 9 . 4 2 2 8 9 , 3 4 5 . 3 9
其中：基金申购款 - 7 , 7 5 3 . 0 8 2 0 , 6 4 5 . 4 0 1 2 , 8 9 2 . 3 2
基金赎回款 1 , 0 6 4 , 3 8 7 . 8 9 - 7 8 7 , 9 3 4 . 8 2 2 7 6 , 4 5 3 . 0 7
本期已分配利润 - - -
本期末 - 1 0 , 4 1 0 . 2 5 - 5 8 9 , 0 9 0 . 3 2 - 5 9 9 , 5 0 0 . 5 7
项目 本期3 0
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 9 7 . 4 . 7 . 9 7 . 4 . 7 . 9 7 . 4 . 7 . 9 股票 投资 收益 股票 投资 收益 股票 投资 收益 股票 投资 收益
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 1 0 7 . 4 . 7 . 1 0 7 . 4 . 7 . 1 0 7 . 4 . 7 . 1 0 债券 投资 收益 债券 投资 收益 债券 投资 收益 债券 投资 收益
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 4 . 7 . 1 1 7 . 4 . 7 . 1 1 股利 收益 股利 收益 股利 收益 股利 收益
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
活期存款利息收入 3 6 0 , 8 7 5 . 9 4
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2 2 , 9 4 3 . 3 2
其他 -
合计 3 8 3 , 8 1 9 . 2 6
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
卖出股票成交总额 9 5 , 9 6 8 , 7 6 8 . 8 8
卖出股票成本总额 - 9 9 , 1 9 4 , 7 1 5 . 7 2
买卖股票差价收入 - 3 , 2 2 5 , 9 4 6 . 8 4
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交金额 1 3 9 , 5 7 4 , 8 8 4 . 8 8
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
- 1 3 5 , 4 4 9 , 5 2 0 . 9 0
应收利息总额 - 1 , 5 2 9 , 0 8 5 . 0 7
债券投资收益 2 , 5 9 6 , 2 7 8 . 9 13 1
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 1 2 7 . 4 . 7 . 1 2 7 . 4 . 7 . 1 2 7 . 4 . 7 . 1 2 公允 价值 变动 收益 公允 价值 变动 收益 公允 价值 变动 收益 公允 价值 变动 收益
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。 7 . 4 . 7 . 1 3 7 . 4 . 7 . 1 3 7 . 4 . 7 . 1 3 7 . 4 . 7 . 1 3 其 其 其 其
他收 入 他收 入 他收 入 他收 入
单位： 人民币元
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
股票投资产生的股利收益 7 . 5 0
基金投资产生的股利收益 -
合计 7 . 5 0
项目名称
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交易性金融资产 1 7 8 , 1 9 9 . 1 0
——股票投资 - 5 1 2 , 6 8 5 . 2 0
——债券投资 6 9 0 , 8 8 4 . 3 0
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2 . 衍生工具 -
——权证投资 -
3 . 其他 -
合计 1 7 8 , 1 9 9 . 1 0
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
基金赎回费收入 2 3 9 , 2 9 6 . 5 8
转换费收入 5 . 6 7
其它 3 0 . 6 53 2
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 1 4 7 . 4 . 7 . 1 4 7 . 4 . 7 . 1 4 7 . 4 . 7 . 1 4 交易 费用 交易 费用 交易 费用 交易 费用
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 7 . 1 5 7 . 4 . 7 . 1 5 7 . 4 . 7 . 1 5 7 . 4 . 7 . 1 5 其他 费用 其他 费用 其他 费用 其他 费用
单位： 人民币元
注: 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 7 . 4 . 8 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明 或有 事项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明
7 . 4 . 8 . 1 7 . 4 . 8 . 1 7 . 4 . 8 . 1 7 . 4 . 8 . 1 或有 事项 或有 事项 或有 事项 或有 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7 . 4 . 8 . 2 7 . 4 . 8 . 2 7 . 4 . 8 . 2 7 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日 后事 项 资产 负债 表日 后事 项 资产 负债 表日 后事 项 资产 负债 表日 后事 项
于 2 0 0 9 年 2 月 6 日进行了第一次分红, 对基金持有人分配红利为每 1 0 份基金份额 0 . 5 0 元。
7 . 4 . 9 7 . 4 . 9 7 . 4 . 9 7 . 4 . 9 关联 方关 系 关联 方关 系 关联 方关 系 关联 方关 系
7 . 4 . 9 . 1 7 . 4 . 9 . 1 7 . 4 . 9 . 1 7 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本报 告期 存在 控制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年, 关联方情况如下
7 . 4 . 9 . 2 7 . 4 . 9 . 2 7 . 4 . 9 . 2 7 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方 本报 告期 与基 金发 生关 联交 易的 各关 联方
合计 2 3 9 , 3 3 2 . 9 0
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
交易所市场交易费用 4 0 0 , 8 3 4 . 7 1
银行间市场交易费用 -
合计 4 0 0 , 8 3 4 . 7 1
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
审计费用 3 5 , 0 6 8 . 8 0
信息披露费 1 3 1 , 5 0 5 . 6 0
债券信息维护费 1 , 5 0 0 . 0 0
合计 1 6 8 , 0 7 4 . 4 0
关联方名称 与本基金的关系3 3
注： 根据北京市第一中级人民法院 （ 2 0 0 6 ） 中执字第 1 8 1 - 2 号民事裁定书，深圳市泰丰通讯 电
子有限公司所持新世纪基金管理有限公司 2 2 ％的股权已拍卖给上海蕴涵实业发展有限公司， 但
上海蕴涵实业发展有限公司股东资格未通过中国证券监督管理委员会审核。 2 0 0 7 年 1 1 月 1 6 日 ，
上海蕴涵实 业发 展有 限公 司与 上海 隽基 环境 产业 有限 公司 签订 股权 转让 合同 ，将 其所 持新 世纪
基金管理有 限公 司 2 2 ％的股权 以 3 9 6 0 万的价格转 让给 上海 隽基 环境 产业 有限 公司 。该 次股权
转让已于 2 0 0 8 年 1 月 3 1 日通过证监会批复（证监许可[ 2 0 0 8 ] 2 0 8 号） ， 股权过户已完成。
7 . 4 . 1 0 7 . 4 . 1 0 7 . 4 . 1 0 7 . 4 . 1 0 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易 本报 告期 及上 年度 可比 期间 的关 联方 交易
7 . 4 . 1 0 . 1 股票交易
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立， 报 告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年， 均无通过 关
联方交易单元进行股票交易。
7 . 4 . 1 0 . 2 权证交易
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立， 报 告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年， 均无通过 关
联方交易单元进行权证交易。
7 . 4 . 1 0 . 3 应支付关联方的佣金
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立， 报 告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年， 均无应支 付
关联方的佣金。
7 . 4 . 1 0 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬 关联 方报 酬 关联 方报 酬 关联 方报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费 基金 管理 费 基金 管理 费 基金 管理 费
单位：人民币元
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
新世纪基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司 基金管理人股东
山东海化集团有限公司 基金管理人股东
上海隽基环境产业有限公司 基金管理人股东
中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
当期应支付的管理费 1 , 1 5 4 , 9 9 1 . 1 4
其中：当期已支付 1 , 0 3 7 , 1 9 5 . 1 83 4
注 : 基金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值1 . 5 % 的年 费 率 逐 日 计 提 , 逐日 累 计 至 每 月 月 底 , 按
月支付。
其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基金资产净值× 1 . 5 % / 当年天数
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费 基金 托管 费 基金 托管 费 基金 托管 费
单位：人民币元
注: 基金托管费按前一日的基金资产净值 0 . 2 5 % 的年费率逐日计提确认。
其计算公式为: 日托管人报酬= 前一日基金资产净值× 0 . 2 5 % / 当年天数
7 . 4 . 1 0 . 3 7 . 4 . 1 0 . 3 7 . 4 . 1 0 . 3 7 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 ( ( ( ( 含回 购 含回 购 含回 购 含回 购 ) ) ) ) 交易 交易 交易 交易
本报告期未进行银行债券( 含回购) 交易。
7 . 4 . 1 0 . 4 7 . 4 . 1 0 . 4 7 . 4 . 1 0 . 4 7 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资 本基 金的 情况 各关 联方 投资 本基 金的 情况 各关 联方 投资 本基 金的 情况 各关 联方 投资 本基 金的 情况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本报告期本公司持有本基金份额 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 份, 占基金总份额比例的 2 1 . 3 7 %
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 报告 期末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况
本公司股东新华信托股份有限公司于2 0 0 8 年7 月1 6 日认购4 5 0 0 万份世纪成长基金， 于 2 0 0 8 年1 1
月1 3 日赎回3 0 0 0 万份；2 0 0 8 年1 1 月1 4 日赎回1 5 ，0 1 1 ，1 5 0 万份。
7 . 4 . 1 0 . 5 7 . 4 . 1 0 . 5 7 . 4 . 1 0 . 5 7 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入
单位： 人民币元
期末未支付 1 1 7 , 7 9 5 . 9 6
项目
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
当期应支付的托管费 1 9 2 , 4 9 8 . 5 3
其中：当期已支付 1 7 2 , 8 6 5 . 8 7
期末未支付 1 9 , 6 3 2 . 6 6
关联方
名称
本期
2 0 0 8 年 7 月 2 5 日至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
期末余额 当期利息收入
中国证券登记结算有 4 3 3 , 1 8 3 . 9 2 2 2 , 9 4 3 . 3 23 5
注 : 中国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 备 付 金 余 额 系 本 基 金 委 托 托 管 银 行 转 存 于 其 上海 分 公 司 和 深 圳
分公司的资金。
7 . 4 . 1 0 . 6 7 . 4 . 1 0 . 6 7 . 4 . 1 0 . 6 7 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 本基 金在 承销 期内 参与 关联 方承 销证 券的 情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
7 . 4 . 1 1 7 . 4 . 1 1 7 . 4 . 1 1 7 . 4 . 1 1 利润 分配 情况 利润 分配 情况 利润 分配 情况 利润 分配 情况
7 . 4 . 1 1 . 1 7 . 4 . 1 1 . 1 7 . 4 . 1 1 . 1 7 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 利润 分配 情况 利润 分配 情况 利润 分配 情况 —— —— —— —— 非货 币市 场基 金 非货 币市 场基 金 非货 币市 场基 金 非货 币市 场基 金
本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未进行利润分配。
7 . 4 . 1 2 7 . 4 . 1 2 7 . 4 . 1 2 7 . 4 . 1 2 期末 （ 期末 （ 期末 （ 期末 （ 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券 日） 本基 金持 有的 流通 受限 证券
截止 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日本基金未持有流通受限证券。
7 . 4 . 1 2 . 1 7 . 4 . 1 2 . 1 7 . 4 . 1 2 . 1 7 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 因认 购新 发 因认 购新 发 因认 购新 发 / / / / 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证券 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证券 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证券 增发 证券 而于 期末 持有 的流 通受 限证券
截止报告期末本基金未持有流通受限证券。
7 . 4 . 1 2 . 2 7 . 4 . 1 2 . 2 7 . 4 . 1 2 . 2 7 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂 时停 牌股 票 期末 持有 的暂 时停 牌股 票 期末 持有 的暂 时停 牌股 票 期末 持有 的暂 时停 牌股 票
截止报告期末本基金未持有暂时停牌股票。
7 . 4 . 1 2 . 3 7 . 4 . 1 2 . 3 7 . 4 . 1 2 . 3 7 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券 期末 债券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券
截止报告期末本基金未进行国债回购交易。
7 . 4 . 1 3 7 . 4 . 1 3 7 . 4 . 1 3 7 . 4 . 1 3 金融 工具 风险 及管 理 金融 工具 风险 及管 理 金融 工具 风险 及管 理 金融 工具 风险 及管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 1 风险管理政策和组织架构
本基金在日 常经 营活 动中 涉及 的财 务风 险主 要包 括信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风险 。本
基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部控制流程 ，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理 人建 立了 以风 险控 制委 员会 为核 心的 、由 督察 长、 风险 控制 委员 会、 监察 稽核
部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7 . 4 . 1 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 2 信用风险
信用风险是 指基 金在 交易 过程 中因 交易 对手 未履 行合 约责 任， 或者 基金 所投 资证 券之 发行
人出现违约 、拒 绝支 付到 期本 息， 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。本 基金 均投 资于 具有
良好信用等 级的 证券 ，且 通过 分散 化投 资以 分散 信用 风险 。本 基金 投资 于一 家公 司发 行的 证券
限责任公司
中国农业银行股份有
限公司
4 , 7 7 1 , 1 2 2 . 7 5 3 6 0 , 8 7 5 . 9 43 6
市值不超过基金资产净值的 1 0 % ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家 公
司发行的证券，不得超过该证券的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，因此违约风险发生的可能性很小。
7 . 4 . 1 3 . 3 7 . 4 . 1 3 . 3 7 . 4 . 1 3 . 3 7 . 4 . 1 3 . 3 流动性风险
流动性风险 是指 基金 所持 金融 工具 变现 的难 易程 度。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基
金份额持有 人可 随时 要求 赎回 其持 有的 基金 份额 ，另 一方 面来 自于 投资 品种 所处 的交 易市 场不
活跃而带来的变现困难。
本基金所持 大部 分证 券在 证券 交易 所上 市， 其余 亦可 在银 行间 同业 市场 交易 。本 基金 可通
过卖出回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流动 性需 求， 其上 限一 般不 超过 基金 持有 的债 券资
产的公允价 值。 本基 金所 持有 的金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 年以 内且 不计 息， 因此 账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理 人每 日预 测本 基金 的流 动性 需求 ，并 同时 通过 独立 的风 险管 理部 门设 定流 动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7 . 4 . 1 3 . 4 7 . 4 . 1 3 . 4 7 . 4 . 1 3 . 4 7 . 4 . 1 3 . 4 市场风险
市场风险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 所处 市场 各类 价格 因素 的变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险 利率 风险 利率 风险 利率 风险
利率风险是 指基 金的 财务 状况 和现 金流 量受 市场 利率 变动 而发 生波 动的 风险 。本 基金 持有
的大部分金 融资 产和 金融 负债 不计 息， 因此 本基 金的 收入 及经 营活 动的 现金 流量 在很 大程 度上
独立于市场 利率 变化 。本 基金 的生 息资 产主 要为 银行 存款 、结 算备 付金 、存 出保 证金 及债 券投
资等。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口 利率 风险 敞口 利率 风险 敞口 利率 风险 敞口
下表统计了 本基 金交 易的 利率 风险 敞口 。表 中所 示为 本基 金资 产及 交易 形成 负债 的公 允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。3 7
注：本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏 感性 分析 利率 风险 的敏 感性 分析 利率 风险 的敏 感性 分析 利率 风险 的敏 感性 分析
假设 假设 假设 假设
在其他相关市场变量不变的假设下，市场利率发生合理、可能的基点变动时
对资产负债表日基金资产净值影响金额
分析 分析 分析 分析
市场 利率 基点 变动 市场 利率 基点 变动 市场 利率 基点 变动 市场 利率 基点 变动
（ （ （ （ B P B P B P B P ） ） ） ）
对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的 对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的 对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的 对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的
影响 金额 （单 位： 元 影响 金额 （单 位： 元 影响 金额 （单 位： 元 影响 金额 （单 位： 元 ） ） ） ）
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1
日 日 日 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产 资产 资产 资产
银行存款 4 , 7 7 1 , 1 2 2 . 7 5 4 , 7 7 1 , 1 2 2 . 7 5
结算备付金 1 8 3 , 1 8 3 . 9 2 1 8 3 , 1 8 3 . 9 2
存出保证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
交易性金融资产 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0
应收证券清算款 1 , 0 7 6 , 2 3 1 . 5 7 1 , 0 7 6 , 2 3 1 . 5 7
应收利息 3 3 5 , 8 6 8 . 7 6 3 3 5 , 8 6 8 . 7 6
应收申购款
其他资产
资产总计 2 3 , 4 2 0 , 6 3 9 . 4 7 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 6 , 8 4 1 , 7 8 2 . 9 3 9 0 , 5 1 2 , 4 2 2 . 4 0
负债 负债 负债 负债
应付证券清算款 1 , 2 3 5 , 2 3 0 . 5 6 1 , 2 3 5 , 2 3 0 . 5 6
应付赎回款 2 0 6 , 9 3 6 . 9 6 2 0 6 , 9 3 6 . 9 6
应付管理人报酬 1 1 7 , 7 9 5 . 9 6 1 1 7 , 7 9 5 . 9 6
应付托管费 1 9 , 6 3 2 . 6 6 1 9 , 6 3 2 . 6 6
应付交易费用 1 6 4 , 8 7 9 . 5 3 1 6 4 , 8 7 9 . 5 3
其他负债 4 4 4 , 6 9 6 . 3 2 4 4 4 , 6 9 6 . 3 2
负债总计 2 , 1 8 9 , 1 7 1 . 9 9 2 , 1 8 9 , 1 7 1 . 9 9
利率 敏感 度缺 口 利率 敏感 度缺 口 利率 敏感 度缺 口 利率 敏感 度缺 口 2 3 , 4 2 0 , 6 3 9 . 4 7 2 3 , 4 2 0 , 6 3 9 . 4 7 2 3 , 4 2 0 , 6 3 9 . 4 7 2 3 , 4 2 0 , 6 3 9 . 4 7 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 6 4 , 6 5 2 , 6 1 0 . 9 4 6 4 , 6 5 2 , 6 1 0 . 9 4 6 4 , 6 5 2 , 6 1 0 . 9 4 6 4 , 6 5 2 , 6 1 0 . 9 4 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 1 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 1 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 1 8 8 , 3 2 3 , 2 5 0 . 4 13 8
注：
1 . 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
2 . 本基 金 管 理 人 运 用 X R I S K X R I S K X R I S K X R I S K S U I T E S U I T E S U I T E S U I T E 风险 控 制 系 统 对 本 基 金 投 资 组 合 做 出 以 上 利 率 风 险 的 敏感
性分析。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险 外汇 风险 外汇 风险 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险 其他 价格 风险 其他 价格 风险 其他 价格 风险
在其他价格 风险 分析 中， 本基 金管 理人 主要 分析 市场 价格 风险 的影 响。 市场 价格 风险 是指
基金所持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 以外 的市 场价 格因 素变
动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券 ，
所面临的最 大市 场价 格风 险由 所持 有的 金融 工具 的公 允价 值决 定。 本基 金通 过投 资组 合的 分散
化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险 敞口 其他 价格 风险 敞口 其他 价格 风险 敞口 其他 价格 风险 敞口
本基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 范 围 占 基 金 资 产 净 值 的 [ 6 0 % - 9 5 % ] ；其 他 金 融 工 具 的 投资
比例占基金资产净值的 [ 5 % - 4 0 % ] ；持有的现金和到期日在一年内的政府债券的合计比例为[ 在
5 % 以上 ] 。于 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
单位： 人民币元
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
1 . + 2 5 - 1 9 7 , 6 9 8 . 8 7
2 . - 2 5 + 1 9 7 , 6 9 8 . 8 73 9
注：本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险 的敏 感性 分析 其他 价格 风险 的敏 感性 分析 其他 价格 风险 的敏 感性 分析 其他 价格 风险 的敏 感性 分析
注:
1 . 本基金于 2 0 0 8 年 7 月 2 5 日成立，报告截止日 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日未满一年。
2 本基金的整体业绩比较基准为沪深 3 0 0 指数× 8 0 % ＋上证国债指数× 2 0 % 。
3 . 本基金管理人运用 X R I S K X R I S K X R I S K X R I S K S U I T E S U I T E S U I T E S U I T E 风险控制系统对本基金投资组合做出以上其他价格风险 的
敏感性分析。
7 . 4 . 1 4 7 . 4 . 1 4 7 . 4 . 1 4 7 . 4 . 1 4 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 有助 于理 解和 分析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
假设 假设 假设 假设
在其他市场变量不变的假设下，业绩比较基准发生合理、可能的变动时，
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
分析 分析 分析 分析
业绩 比较 基准 的变 动 业绩 比较 基准 的变 动 业绩 比较 基准 的变 动 业绩 比较 基准 的变 动
（ （ （ （ % % % % ） ） ） ）
对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的 对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的 对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的 对资 产负 债表 日基 金资 产净 值的
影响 金额 （单 位： 影响 金额 （单 位： 影响 金额 （单 位： 影响 金额 （单 位： 元 元 元 元 ） ） ） ）
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
1 . + 1 % + 6 2 2 , 9 9 0 . 7 8
2 . - 1 % - 6 2 2 , 9 9 0 . 7 8
项目 项目 项目 项目
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 2 5 2 5 2 5 2 5 日 日 日 日 - - - - 2 0 0 8 - - - - 2 0 0 8 - - - - 2 0 0 8 - - - - 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1 日 日 日 日
公允价值 占基金资产净值的比例
交易性金融资产-
股票投资
6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0 7 4 . 0 8 %
衍生金融资产- 权
证投资
- -
债券投资 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 2 0 . 9 1 %
合计 合计 合计 合计 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0 8 3 , 8 9 6 , 0 1 5 . 4 0 9 4 . 9 9 % 9 4 . 9 9 % 9 4 . 9 9 % 9 4 . 9 9 %4 0
§ § § § 8 8 8 8 投资 组合 报告 投资 组合 报告 投资 组合 报告 投资 组合 报告
8 . 1 8 . 1 8 . 1 8 . 1 期末 基金 资产 组合 情况 期末 基金 资产 组合 情况 期末 基金 资产 组合 情况 期末 基金 资产 组合 情况
单位： 人民币元
8 . 2 8 . 2 8 . 2 8 . 2 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0 7 2 . 2 9
其中：股票 6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0 7 2 . 2 9
2 固定收益投资 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 2 0 . 4 0
其中：债券 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 2 0 . 4 0
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 4 , 9 5 4 , 3 0 6 . 6 7 5 . 4 7
6 其他资产 1 , 6 6 2 , 1 0 0 . 3 3 1 . 8 4
7 合计 9 0 , 5 1 2 , 4 2 2 . 4 0 1 0 0 . 0 0
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 -
B 采掘业 4 8 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 5 5
C 制造业 3 1 , 3 3 6 , 6 3 0 . 0 0 3 5 . 4 9
C 0 食品、饮料 1 , 6 5 3 , 4 1 4 . 0 0 1 . 8 7
C 1 纺织、服装、皮毛 - -
C 2 木材、家具 - -
C 3 造纸、印刷 1 , 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2
C 4 石油、 化 学、 塑 胶、 塑料 5 , 2 1 1 , 0 7 6 . 0 0 5 . 9 0
C 5 电子 7 9 0 , 8 0 0 . 0 0 0 . 9 04 1
8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 股票 投资 明细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 股票 投资 明细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 股票 投资 明细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 股票 投资 明细
单位： 人民币元
C 6 金属、非金属 1 , 5 4 3 , 4 0 0 . 0 0 1 . 7 5
C 7 机械、设备、仪表 8 , 9 9 3 , 0 4 0 . 0 0 1 0 . 1 8
C 8 医药、生物制品 1 1 , 1 9 7 , 9 0 0 . 0 0 1 2 . 6 8
C 9 9 其他制造业 5 1 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 9
D 电力、 煤 气及水的生产和供应 业 1 , 3 9 6 , 5 0 0 . 0 0 1 . 5 8
E 建筑业 8 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 1
F 交通运输、仓储业 2 , 2 9 6 , 5 0 0 . 0 0 2 . 6 0
G 信息技术业 5 , 1 6 2 , 3 9 0 . 6 0 5 . 8 4
H 批发和零售贸易 4 , 8 1 0 , 4 0 0 . 0 0 5 . 4 5
I 金融、保险业 1 0 , 3 2 5 , 4 0 0 . 0 0 1 1 . 6 9
J 房地产业 4 , 5 2 2 , 6 0 0 . 0 0 5 . 1 2
K 社会服务业 2 , 1 2 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 0
L 传播与文化产业 9 2 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 0 5
M 综合类 1 , 2 3 7 , 2 6 2 . 0 0 1 . 4 0
合计 6 5 , 4 2 9 , 6 8 2 . 6 0 7 4 . 0 8
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 0 0 0 5 6 6 海南海药 6 5 0 , 0 0 0 5 , 4 0 8 , 0 0 0 . 0 0 6 . 1 2
2 0 0 2 2 0 2 金风科技 1 5 0 , 0 0 0 3 , 7 8 7 , 5 0 0 . 0 0 4 . 2 9
3 6 0 0 0 3 0 中信证券 2 0 0 , 0 0 0 3 , 5 9 4 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 7
4 6 0 0 0 8 9 特变电工 1 5 0 , 0 0 0 3 , 5 8 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 6
5 0 0 0 5 2 5 红 太 阳 2 5 4 , 1 0 0 3 , 1 6 6 , 0 8 6 . 0 0 3 . 5 8
6 6 0 0 3 5 1 亚宝药业 2 5 0 , 0 0 0 3 , 1 1 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 3
7 6 0 0 7 3 9 辽宁成大 2 3 0 , 0 0 0 2 , 7 9 6 , 8 0 0 . 0 0 3 . 1 7
8 6 0 0 0 4 8 保利地产 1 5 0 , 0 0 0 2 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 5
9 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 1 1 0 , 0 0 0 2 , 1 2 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 04 2
1 0 0 0 2 1 9 1 劲嘉股份 1 1 0 , 0 0 0 1 , 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2
1 1 0 0 2 2 6 9 美邦服饰 5 0 , 0 0 0 1 , 3 8 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 7
1 2 0 0 2 1 6 1 远 望 谷 7 2 , 6 0 0 1 , 3 5 6 , 1 6 8 . 0 0 1 . 5 4
1 3 6 0 1 1 6 9 北京银行 1 5 0 , 0 0 0 1 , 3 3 6 , 5 0 0 . 0 0 1 . 5 1
1 4 6 0 1 3 1 8 中国平安 5 0 , 0 0 0 1 , 3 2 9 , 5 0 0 . 0 0 1 . 5 1
1 5 6 0 0 2 5 2 中恒集团 2 0 6 , 9 0 0 1 , 2 3 7 , 2 6 2 . 0 0 1 . 4 0
1 6 6 0 1 0 0 6 大秦铁路 1 5 0 , 0 0 0 1 , 2 0 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 6
1 7 0 0 2 2 1 9 独 一 味 6 2 , 5 0 0 1 , 1 2 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 7
1 8 6 0 1 6 0 1 中国太保 1 0 0 , 0 0 0 1 , 1 1 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 6
1 9 0 0 2 2 1 5 诺 普 信 6 2 , 1 0 0 1 , 1 1 1 , 5 9 0 . 0 0 1 . 2 6
2 0 0 0 0 0 2 4 招商地产 8 0 , 0 0 0 1 , 0 4 9 , 6 0 0 . 0 0 1 . 1 9
2 1 6 0 0 2 7 1 航天信息 4 0 , 0 0 0 1 , 0 0 8 , 4 0 0 . 0 0 1 . 1 4
2 2 6 0 0 0 5 0 中国联通 2 0 0 , 0 0 0 1 , 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 4
2 3 0 0 0 8 9 9 赣能股份 2 5 0 , 0 0 0 9 9 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 1 3
2 4 6 0 0 0 0 5 武钢股份 2 0 0 , 0 0 0 9 5 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 8
2 5 0 0 0 0 0 1 深发展Ａ 1 0 0 , 0 0 0 9 4 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 7
2 6 6 0 0 8 8 0 博瑞传播 7 0 , 0 0 0 9 2 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 0 5
2 7 0 0 0 5 6 8 泸州老窖 5 0 , 0 0 0 9 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 3
2 8 0 0 2 2 6 6 浙富股份 4 0 , 0 0 0 8 3 5 , 2 0 0 . 0 0 0 . 9 5
2 9 0 0 2 2 4 3 通产丽星 1 1 4 , 2 0 0 7 9 9 , 4 0 0 . 0 0 0 . 9 1
3 0 6 0 0 8 4 5 宝信软件 5 0 , 2 0 0 7 7 2 , 0 7 6 . 0 0 0 . 8 7
3 1 6 0 1 1 6 6 兴业银行 5 0 , 0 0 0 7 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 3
3 2 0 0 2 1 5 3 石基信息 1 4 , 7 1 0 7 1 2 , 8 4 6 . 6 0 0 . 8 1
3 3 0 0 2 0 6 0 粤 水 电 1 0 0 , 0 0 0 6 4 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 3
3 4 6 0 0 6 9 4 大商股份 3 5 , 0 0 0 6 2 8 , 6 0 0 . 0 0 0 . 7 1
3 5 6 0 0 1 9 5 中牧股份 5 0 , 0 0 0 5 8 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 7
3 6 6 0 0 0 0 9 上海机场 5 0 , 0 0 0 5 6 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 6 4
3 7 0 0 0 6 2 3 吉林敖东 3 0 , 0 0 0 5 6 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 6 34 3
8 . 4 8 . 4 8 . 4 8 . 4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动
8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 8 . 4 . 1 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 累计 买入 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2 % 2 % 2 % 2 % 或前 二十 名 或前 二十 名 或前 二十 名 或前 二十 名 的股 票明 细 的股 票明 细 的股 票明 细 的股 票明 细
单位： 人民币元
3 8 6 0 0 1 2 9 太极集团 1 0 0 , 0 0 0 5 3 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0
3 9 0 0 0 0 8 9 深圳机场 1 0 0 , 0 0 0 5 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0
4 0 0 0 2 0 0 3 伟星股份 5 0 , 0 0 0 5 1 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 9
4 1 6 0 0 8 1 6 安信信托 4 0 , 0 0 0 5 0 8 , 4 0 0 . 0 0 0 . 5 8
4 2 0 0 0 0 0 6 深振业Ａ 1 0 0 , 0 0 0 4 9 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 6
4 3 6 0 0 3 4 8 国阳新能 5 0 , 0 0 0 4 8 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 5 5
4 4 0 0 0 9 2 6 福星股份 1 0 0 , 0 0 0 4 8 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5
4 5 0 0 2 2 4 1 歌尔声学 2 0 , 0 0 0 4 7 7 , 8 0 0 . 0 0 0 . 5 4
4 6 6 0 0 5 1 8 康美药业 5 0 , 0 0 0 4 5 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 5 2
4 7 6 0 0 8 7 9 火箭股份 5 0 , 0 0 0 4 3 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 9
4 8 6 0 0 8 3 7 海通证券 5 0 , 0 0 0 4 0 5 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 6
4 9 6 0 0 3 2 3 南海发展 5 0 , 0 0 0 3 9 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 5
5 0 0 0 0 0 6 0 中金岭南 5 0 , 0 0 0 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 4
5 1 6 0 0 0 1 5 华夏银行 5 0 , 0 0 0 3 6 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 1
5 2 0 0 2 1 5 2 广电运通 1 2 , 0 0 0 3 5 4 , 8 4 0 . 0 0 0 . 4 0
5 3 6 0 0 1 6 2 香江控股 1 0 0 , 0 0 0 3 3 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 8
5 4 0 0 2 0 2 5 航天电器 5 0 , 0 0 0 3 1 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 5
5 5 6 0 0 5 7 0 恒生电子 3 0 , 0 0 0 3 0 6 , 9 0 0 . 0 0 0 . 3 5
5 6 6 0 0 4 3 2 吉恩镍业 2 0 , 0 0 0 1 9 7 , 4 0 0 . 0 0 0 . 2 2
5 7 6 0 0 9 7 0 中材国际 5 , 0 0 0 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 8
5 8 6 0 0 1 3 2 重庆啤酒 1 1 , 9 0 0 1 5 5 , 4 1 4 . 0 0 0 . 1 8
5 9 0 0 2 1 0 9 兴化股份 2 0 , 0 0 0 1 3 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 5
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 6 0 0 0 3 0 中信证券 1 1 , 2 5 3 , 6 2 5 . 2 2 1 2 . 7 44 4
注：本项“ 买入金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 8 . 4 . 2 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 累计 卖出 金额 超出 期初 基金 资产 净 值 2 % 2 % 2 % 2 % 或前 二十 名 或前 二十 名 或前 二十 名 或前 二十 名 的股 票明 细 的股 票明 细 的股 票明 细 的股 票明 细
单位：人民币元
2 0 0 0 6 2 9 攀钢钢钒 1 0 , 2 8 9 , 3 8 8 . 4 0 1 1 . 6 5
3 0 0 0 5 2 5 红 太 阳 7 , 2 5 1 , 9 9 6 . 5 0 8 . 2 1
4 0 0 0 5 1 5 攀渝钛业 6 , 8 7 3 , 1 5 9 . 0 0 7 . 7 8
5 0 0 0 5 6 6 海南海药 6 , 8 3 7 , 5 4 4 . 2 0 7 . 7 4
6 6 0 1 3 1 8 中国平安 6 , 7 6 9 , 9 2 9 . 0 0 7 . 6 6
7 6 0 0 6 2 7 上电股份 4 , 1 3 9 , 6 1 4 . 8 5 4 . 6 9
8 0 0 2 2 0 2 金风科技 3 , 9 5 7 , 0 7 2 . 0 0 4 . 4 8
9 6 0 1 1 6 9 北京银行 3 , 6 8 7 , 6 9 0 . 8 7 4 . 1 8
1 0 6 0 0 0 8 9 特变电工 3 , 5 7 6 , 2 3 5 . 0 0 4 . 0 5
1 1 6 0 0 7 3 9 辽宁成大 3 , 3 6 3 , 5 3 4 . 5 2 3 . 8 1
1 2 6 0 0 2 5 1 冠农股份 3 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 6 8
1 3 6 0 0 0 5 0 中国联通 3 , 1 3 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 5
1 4 6 0 1 0 8 8 中国神华 3 , 0 2 2 , 5 0 0 . 0 0 3 . 4 2
1 5 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 2 , 6 5 3 , 1 0 0 . 3 3 3 . 0 0
1 6 6 0 0 0 1 7 日照港 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 4
1 7 6 0 0 3 5 1 亚宝药业 2 , 5 0 7 , 2 9 7 . 0 0 2 . 8 4
1 8 0 0 0 0 6 3 中兴通讯 2 , 4 3 2 , 2 0 0 . 0 0 2 . 7 5
1 9 6 0 0 8 1 6 安信信托 2 , 3 7 8 , 2 5 7 . 0 0 2 . 6 9
2 0 6 0 0 0 4 8 保利地产 2 , 3 6 2 , 2 8 4 . 0 0 2 . 6 7
2 1 6 0 0 3 5 2 浙江龙盛 2 , 2 6 2 , 2 3 6 . 5 0 2 . 5 6
2 2 0 0 0 8 3 9 中信国安 2 , 1 7 8 , 3 2 6 . 0 0 2 . 4 7
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 0 0 0 6 2 9 攀钢钢钒 9 , 2 4 0 , 7 8 6 . 8 0 1 0 . 4 64 5
注：本项“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。
8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 8 . 4 . 3 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位： 人民币元
8 . 5 8 . 5 8 . 5 8 . 5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
单位： 人民币元
2 6 0 0 0 3 0 中信证券 6 , 5 2 7 , 2 7 9 . 4 8 7 . 3 9
3 0 0 0 5 1 5 攀渝钛业 6 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 6 . 8 4
4 6 0 1 3 1 8 中国平安 5 , 4 3 2 , 8 3 5 . 0 0 6 . 1 5
5 0 0 0 5 2 5 红 太 阳 4 , 5 4 0 , 9 9 7 . 5 8 5 . 1 4
6 6 0 0 6 2 7 上电股份 4 , 2 6 9 , 0 2 8 . 0 0 4 . 8 3
7 6 0 1 0 8 8 中国神华 2 , 6 3 8 , 5 2 3 . 5 8 2 . 9 9
8 6 0 0 2 5 1 冠农股份 2 , 6 0 6 , 3 2 1 . 0 0 2 . 9 5
9 6 0 0 0 1 7 日照港 2 , 6 0 0 , 9 1 6 . 0 0 2 . 9 4
1 0 6 0 1 1 6 9 北京银行 2 , 3 7 3 , 5 8 0 . 0 0 2 . 6 9
1 1 6 0 0 0 5 0 中国联通 2 , 3 0 9 , 1 9 0 . 1 0 2 . 6 1
1 2 6 0 0 3 5 2 浙江龙盛 2 , 2 6 9 , 5 5 3 . 2 0 2 . 5 7
1 3 0 0 0 0 6 3 中兴通讯 2 , 1 6 4 , 4 0 5 . 0 0 2 . 4 5
1 4 0 0 0 8 3 9 中信国安 2 , 0 7 7 , 0 0 2 . 2 0 2 . 3 5
1 5 0 0 0 5 6 6 海南海药 2 , 0 3 6 , 6 6 8 . 0 6 2 . 3 1
1 6 6 0 0 8 1 6 安信信托 1 , 9 6 4 , 8 4 7 . 3 0 2 . 2 2
1 7 0 0 2 1 0 7 沃华医药 1 , 6 6 4 , 8 6 5 . 0 0 1 . 8 8
1 8 6 0 0 8 2 8 成商集团 1 , 4 9 8 , 2 6 9 . 8 0 1 . 7 0
1 9 6 0 0 0 6 7 冠城大通 1 , 4 1 3 , 7 8 1 . 0 0 1 . 6 0
2 0 6 0 0 1 3 2 重庆啤酒 1 , 3 4 0 , 6 5 8 . 0 0 1 . 5 2
买入股票成本（成交）总额 1 6 5 , 1 3 7 , 0 8 3 . 5 2
卖出股票收入（成交）总额 9 5 , 9 6 8 , 7 6 8 . 8 8
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）4 6
8 . 6 8 . 6 8 . 6 8 . 6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 债券 投资明 细
单位： 人民币元
8 . 7 8 . 7 8 . 7 8 . 7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持证 券投 资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持证 券投 资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持证 券投 资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资明 细 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名 权证 投资明 细
本报告期末本基金未持有权证。
8 . 9 8 . 9 8 . 9 8 . 9 投资 组合 报告 附注 投资 组合 报告 附注 投资 组合 报告 附注 投资 组合 报告 附注
8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 8 . 9 . 3 其他 资产 构成 其他 资产 构成 其他 资产 构成 其他 资产 构成
单位: 人民币元
1 国家债券 3 , 0 5 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 6
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1 5 , 4 1 2 , 3 3 2 . 8 0 1 7 . 4 5
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 合计 1 8 , 4 6 6 , 3 3 2 . 8 0 2 0 . 9 1
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 1 2 2 0 0 9 0 8 新湖债 5 0 , 0 0 0 5 , 2 6 1 , 5 0 0 . 0 0 5 . 9 6
2 1 1 5 0 0 2 国安债１ 5 9 , 9 6 0 5 , 0 3 7 , 2 3 9 . 6 0 5 . 7 0
3 0 1 0 3 0 1 0 3 国债⑴ 3 0 , 0 0 0 3 , 0 5 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 6
4 1 2 9 9 0 2 9 8 中铁⑶ 2 0 , 0 0 0 2 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 1
5 1 1 2 0 0 4 0 8 中粮债 1 8 , 0 0 0 2 , 0 2 0 , 8 6 0 . 0 0 2 . 2 9
8 . 9 . 1 本 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告
编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
8 . 9 . 2 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
序号 名称 金额4 7
8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 8 . 9 . 4 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。
8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 8 . 9 . 5 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。
§ § § § 9 9 9 9 基金 份额 持有 人信 息 基金 份额 持有 人信 息 基金 份额 持有 人信 息 基金 份额 持有 人信 息
9 9 9 9 . 1 . 1 . 1 . 1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位： 人民币元
9 9 9 9 . . . . 2 2 2 2 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 的情 况 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 的情 况 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 的情 况 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 的情 况
1 存出保证金 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应收证券清算款 1 , 0 7 6 , 2 3 1 . 5 7
3 应收股利 0 . 0 0
4 应收利息 3 3 5 , 8 6 8 . 7 6
5 应收申购款 0 . 0 0
6 其他应收款 0 . 0 0
7 其他 0 . 0 0
8 合计 1 , 6 6 2 , 1 0 0 . 3 3
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6 1 7 5 1 4 , 4 0 0 . 4 4 3 6 , 6 2 2 , 2 6 3 . 5 8 4 1 . 1 8 % 5 2 , 3 0 0 , 4 8 7 . 4 0 5 8 . 8 2 %
项目
期末 持 有 本 开 放式
基 金 份 额 的 总 量
（份）
占本基金总 份额
的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 7 7 3 , 2 6 3 . 3 3 0 . 8 7 %4 8
§ § § § 1 1 1 1 0 0 0 0 开放 式基 金份 额变 动 开放 式基 金份 额变 动 开放 式基 金份 额变 动 开放 式基 金份 额变 动
单 位 ： 份
§ § § § 1 1 1 1 1 1 1 1 重大 事件 揭示 重大 事件 揭示 重大 事件 揭示 重大 事件 揭示
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 基金 份额 持有 人大 会决 议 基金 份额 持有 人大 会决 议 基金 份额 持有 人大 会决 议 基金 份额 持有 人大 会决 议
1 1 1 1 1 1 1 1 . 2 . 2 . 2 . 2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动
1 1 1 1 1 1 1 1 . 3 . 3 . 3 . 3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
1 1 1 1 1 1 1 1 . 4 . 4 . 4 . 4 基金 投资 策略 的改 变 基金 投资 策略 的改 变 基金 投资 策略 的改 变 基金 投资 策略 的改 变
1 1 1 1 1 1 1 1 . 5 . 5 . 5 . 5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
1 1 1 1 1 1 1 1 . 6 . 6 . 6 . 6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
基金合同生效日（2 0 0 8 年 7 月 2 5 日）基金份额总额 2 7 8 , 3 3 3 , 4 5 6 . 0 6
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额 2 , 3 1 1 , 2 1 6 . 6 9
基金合同生效日至报告期末总赎回份额 - 1 9 1 , 7 2 1 , 9 2 1 . 7 7
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ” 填列） -
报告期期末基金份额总额 8 8 , 9 2 2 , 7 5 0 . 9 8
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2008 年 3 月 22 日， 基 金 管 理 人 董事 会 换 届 ， 公司 第 一 届 董 事 会 董 事 蒋 钢 先 生、
翁先 定 先 生 、 孙 明 生 先 生 、 孙 茂 竹 先 生 不 再 继 续 担 任 公 司 董 事 职 务 , 选 举 陈 重 先 生 、
杨国平先生、 谭 新良先生、 王 方华先生为公司第二届董事会董事， 并 且决议通过原 董
事长蒋钢先生及原公司副总经理姚西先生的离任决议； 2008 年 6 月 23 日公司聘任向
朝勇为公司副总经理；2008 年 9 月 5 日公司聘任陈重为公司董事长。
基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本报告期本基金投资策略无改变。
本报告期内， 本 基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 报 告年度应支付给 聘
任万隆亚洲会计师事务所的报酬情况是 8 万元。审计年限为1 年。
本报告期内， 基 金管理人、 托 管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的 情
形发生。4 9
1 1 1 1 1 1 1 1 . 7 . 7 . 7 . 7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
单位： 人民币元
( 1 ) 、租用专用席位选择证券经营机构的标准
①公司实力雄厚, 资信状况良好。 公 司净资产超过人民币三亿元, 并且最近三年没有重大违规
行为；
②公司财务状况和经营状况良好, 各项财务指标显示公司运行稳定；
③公司具有较强的研究能力。 有 固定的研究机构或人员 , 能及时为基金提供高质量的宏观 经
济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
④公司内部管理规范、 严 格。 内 部运行高效, 内部控制严格, 能满足基金操作的高度保密要求
⑤公司信息服务周全。 能 提供基金运作的高效通讯条件 , 并有能力为基金提供全面的信息 服
务。
( 2 ) 席位租用期限及更换方式
券商 名称
交易
单元
数量
股票 交易 债券 交易
佣金
应支 付该 券
商的 佣金
成交 金额
占当 期股 票
成交 总额 的比
例
成交 金额
占当 期债
券
成交 总额
的比 例
占当 期佣 金
总量 的比 例
国泰 君安 证券 1 3 1 , 5 4 2 , 3 4 4 . 0 1 1 2 . 1 2 % 1 8 2 , 3 4 0 , 8 6 0 . 2 6 6 3 . 0 9 % 2 6 , 8 1 0 . 9 9 1 2 . 3 4 %
新时 代证 券 2 4 0 , 1 3 4 , 1 7 6 . 7 0 1 5 . 4 2 % 2 7 , 7 4 9 , 7 4 7 . 7 8 9 . 6 0 % 3 2 , 6 0 8 . 8 2 1 5 . 0 1 %
恒泰 证券 1 2 0 , 1 8 8 , 3 4 1 . 0 9 7 . 7 6 % 4 , 7 0 5 , 2 4 6 . 7 3 1 . 6 3 % 1 7 , 1 6 0 . 0 6 7 . 9 0 %
国金 证券 1 3 4 , 9 3 2 , 2 1 7 . 4 6 1 3 . 4 2 % 2 3 , 6 6 4 , 0 1 0 . 5 4 8 . 1 9 % 2 9 , 6 9 2 . 2 9 1 3 . 6 6 %
申银 万国 证券 1 6 9 , 3 5 7 , 9 3 4 . 3 7 2 6 . 6 5 % 2 1 , 7 4 3 , 2 8 9 . 5 6 7 . 5 2 % 5 8 , 9 5 3 . 8 8 2 7 . 1 3 %
兴业 证券 1 6 4 , 1 0 8 , 8 8 8 . 7 7 2 4 . 6 3 % 2 8 , 8 3 0 , 5 6 5 . 5 1 9 . 9 7 % 5 2 , 0 8 8 . 9 6 2 3 . 9 7 %
招商 证券 1 - - - - - -
平安 证券 1 - - - - - -
中信 证券 2 - - - - - -
中金 公司 1 - - - - - -
合计 1 2 2 6 0 , 2 6 3 , 9 0 2 . 4 0 1 0 0 . 0 0 % 2 8 9 , 0 3 3 , 7 2 0 . 3 8 1 0 0 . 0 0 % 2 1 7 , 3 1 5 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %5 0
席 位 租 用 期 限 暂 定 为 半 年 , 半 年 之 后 我 公 司 将 根 据 各 证 券 经 营 机 构 在 半 年 中 向 我 公 司 提 供
的研究报告和信息服务的质量、 通 讯及信息保密等情况, 按照根据上述选择标准细化的评价体系,
进行评比排名。 对 不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰 , 重新选择研究 能
力强、信息服务质量高的证券经营机构, 租用其交易席位。
若有关证券 经营 机构 所提 供的 研究 报告 及其 他信 息服 务不 符合 我公 司管 理基 金投 资工 作的
要求, 我公司有权中止租用其交易席位。
（3 ）基金专用交易席位的选择程序如下：
①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 8 8 8 8 其他 重大 事件 其他 重大 事件 其他 重大 事件 其他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基金基金合同生效公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 0 7 . 2 6 －
2
新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基 金 开 放 场 外 及 场 内 日 常 申 购 与
赎回业务公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 0 8 . 2 0 －
3
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 开 通 中
国 农 业 银 行 金 穗 卡 网 上 交 易 定 期
定额申购业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 0 8 . 2 5
4
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 农
行 网 上 直 销 申 购 费 率 优 惠 变 更 的
公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 0 8 . 2 8 －
5
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董
事长任职的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 0 9 . 1 6
6
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 进
一 步 规 范 旗 下 基 金 估 值 业 务 的 公
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 2 0 0 8 . 0 9 . 1 65 1
告 报》
7
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 估 值
方法调整对基金净值影响的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 0 9 . 1 7
8
新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基金
2 0 0 8 年第 3 季度报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 0 . 2 3
9
新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 网 上 银 行
基金申购费率优惠的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 1 . 4
1 0
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 在 恒 泰 证 券 开 通 基 金 定 期
定额投资业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 1 . 4
1 1
关 于 新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券
投 资 基 金 在 招 商 银 行 开 通 定 期 定
额投资业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 1 . 1 0
1 2
关 于 新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券
投 资 基 金 在 建 设 银 行 开 通 定 期 定
额投资业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 1 . 1 2
1 3
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增
加 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 代 销
机构的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 1 . 2 1
1 4
关 于 新 世 纪 优 选 成 长 基 金 在 深 圳
平安银行开通定期定额投资业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 2 . 2
1 5
关 于 新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 基 金 在 联 合 证 券 开 通 定 期 定 额
投资业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 2 . 5
1 6 新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 开 通 招 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 0 8 . 1 2 . 1 15 2
§ § § § 1 1 1 1 2 2 2 2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
§ § § § 1 1 1 1 3 3 3 3 备查 文件 目录 备查 文件 目录 备查 文件 目录 备查 文件 目录
商 银 行 一 卡 通 网 上 交 易 定 期 定 额
申购业务的公告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》
1 7
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调
整 旗 下 基 金 在 部 分 代 销 渠 道 定 期
定 额 投 资 业 务 最 低 扣 款 金 额 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》
2 0 0 8 . 1 2 . 1 2
1 8
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 参 与 平 安 银 行 股 份 有 限 公
司 网 上 银 行 申 购 和 定 期 定 额 投 资
业务费率优惠的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》
2 0 0 8 . 1 2 . 1 6
1 9
新 世 纪 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开
通 旗 下 基 金 直 销 渠 道 基 金 转 换 业
务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》 2 0 0 8 . 1 2 . 1 6
2 0
关 于 新 世 纪 优 选 成 长 股 票 型 证 券
投 资 基 金 在 中 国 建 设 银 行 开 通 定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 费 率
优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》
2 0 0 8 . 1 2 . 3 1
无5 3
1 3 . 1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新世纪优选成长股票型证券投资基金募集的文件
（二） 《 新世纪优选成长股票型证券投资基金基金合同》
（三） 《 新世纪优选成长股票型证券投资基金托管协议》
（四） 《 新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（五）更新的《新世纪优选成长股票型证券投资基金招募说明书》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（七）基金托管人业务资格批件及营业执照
1 3 . 2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
1 3 . 3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅， 也可按工本费购买复印件， 或 通过本基金管理
人网站查阅。
