泰信天天收益
开放式证券投资基金 2008年年度报告
2008年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2009年3月27日
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年3月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2008 年1 月1日起至 12 月31 日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.......................................................................................................................1
§2
基金简介...................................................................................................................................1
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................2
§4
管理人报告...............................................................................................................................4
§5
托管人报告.............................................................................................................................10
§6
审计报告.................................................................................................................................11
§7
年度财务报表.........................................................................................................................11
§8
投资组合报告.........................................................................................................................32
§9
基金份额持有人信息.............................................................................................................35
§10 开放式基金份额变动.............................................................................................................35
§11 重大事件揭示.........................................................................................................................35
§12 备查文件目录.........................................................................................................................39
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称 泰信天天收益
交易代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004-02-10
报告期末基金份额总额 4,318,213,730.83
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性,追求超
过业绩比较基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投
资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产
的最佳流动性
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率：
（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较
强的证券投资基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 吴胜光 宁敏
联系电话 021-50372168 010-66594977 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中
路200号中银大厦42 F
中国北京市复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区银城中
路200号中银大厦42 F
中国北京市复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 〈证
券时报〉
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银
大厦42 F
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2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所
有限公司
泰信基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42 F
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007 年 2006年
本期已实现收益 80,994,665.43 49,417,372.58 89,494,013.82
本期利润 80,994,665.43 49,417,372.58 89,494,013.82
本期净值收益率（%） 3.35932.9256 1.8763
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007 年 2006年
期末基金资产净值 4,318,213,730.833,669,627,758.73 2,283,453,345.47
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007 年 2006年
累计净值收益率（%） 13.3030 9.6207 6.5048
注：
1、 本基金收益分配按月结转份额。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.1139% 0.0105% 0.7383% 0.0017% 0.3756% 0.0088%
过去六个月 1.8825% 0.0086% 1.6434% 0.0015% 0.2391% 0.0071%
过去一年 3.3593% 0.0070% 3.4340% 0.0011% -0.0747% 0.0059%
过去三年 8.3790% 0.0057% 7.5874% 0.0023% 0.7916% 0.0034%
自基金合同生
效起至今
13.3030% 0.0048% 10.6191% 0.0022% 2.6839% 0.0026%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
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的比较
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2004-02-09
2004-04-23
2004-07-06
2004-09-18
2004-12-01
2005-02-13
2005-04-28
2005-07-11
2005-09-23
2005-12-06
2006-02-18
2006-05-03
2006-07-16
2006-09-28
2006-12-11
2007-2-23
2007-5-8
2007-7-21
2007-10-3
2007-12-16
2008-2-28
2008-5-12
2008-7-25
2008-10-7
2008-12-20
天天收益 比较基准
注
1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项
投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“ （四）投资对象与范围”和“ （八）投
资组合”所规定的各项比例。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券 20-60%，债券回购
0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。
2、本报告期内，本基金年初规模增长过快，从去年 12 月中旬的 12 亿元增至年末的 36 亿，
增长幅度超过 200%，基金份额快速扩容导致债券投资比例快速下降至基金合同约定的 20%的规
定。接到托管人提示函的同时，投资小组对此作了认真的研究，后因基金规模迅速下降，该项指
标恢复至基金合同约定的范围以内。
3、2008 年 11 月 14 日，本基金采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的
偏离度绝对值超过了 0.5%，经托管行提示并确认，偏离度为 0.5136%。本次发生偏离度过大的原
因，是当时央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金
债券组合体现一定的浮盈。本基金投资小组及时对投资组合进行了调整，使之降低到规定标准以
内。
4、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会 2008 年第二次（通讯）会议决议，王鹏先
生不再担任泰信天天收益基金基金经理职务。详细情况请见刊登在 2008 年 3 月 20 日《中国证券
报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》 。
5、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第 2008 年第九次（通讯）会议审议通过，决定聘
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任马成先生为泰信天天收益基金基金经理，与现基金经理何俊春女士共同管理该基金。详细情况
请见刊登在 2008 年10月10 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上的《泰信基金管理
有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2.09%
2.40%
1.88%
2.41%
3.36%
1.38%
1.64%
1.71%
1.67%
3.43%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
净值增长率 业绩比较基准收益率
注：本基金合同生效日为 2004 年8月 16 日，2004 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
再投资形式发放总
额
备注
2008年 71,099,693.59 逐日分配、按月结转
2007年 44,392,434.41 逐日分配、按月结转
2006年 89,143,594.52 逐日分配、按月结转
合计 204,635,722.52 逐日分配、按月结转
注：上述各年度的再投资形式发放总额包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不包
括当年度最后一个结转日之后实现的收益。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
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办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
成立日期：2003 年5 月23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话： （021）50372168
传真： （021）50372197
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准
正式筹建，2003 年5 月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为
主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场营销团队 （分华东、 华北、 华南三个业务部） 、 营销策划及基金事务团队 （分
基金事务、客户服务、营销策划） 、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售） 、基金投资部、研
究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至 2008 年 12月 31
日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等
5 只开放式基金，基金资产规模 126.06 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
何
俊
春
本基金
基金经理兼
泰信双息双
利基金经理
20070209 - 11
大学本科毕业，MBA在读。10年
证券从业经历，曾任职于上海鸿
安投资咨询有限公司、齐鲁证券
有限责任公司。2002年12月加入
泰信基金管理有限公司，先后担
任泰信天天收益基金交易员、交
易主管，泰信天天收益基金基金
经理助理。
马
成
本基金
基金经理
20081010 - 6
经济学硕士。2003年加入泰信基
金管理公司，先后担任理财顾问
部高级经理，投资管理部经理助
理，集中交易室交易主管，泰信
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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双息双利基金经理助理。
王鹏 基金投资总
监、 本基金基
金经理兼泰
信先行策略
基金、 泰信优
势增长基金
基金经理
20050517 20080320 8 经济学博士，具有中国注册会计
师资格。曾在海通证券任职，
2002年12月加入泰信基金管理
有限公司，历任投资管理部经
理、固定收益投资总监，并先后
担任泰信天天收益基金经理、泰
信双息双利基金基金经理、泰信
优势增长基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
及其他有关法律法规、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、
勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最
大利益。
1、本报告期内，本基金年初规模增长过快，从去年 12 月中旬的 12 亿元增至年末的 36 亿，
增长幅度超过 200%，基金份额快速扩容导致债券投资比例快速下降至基金合同约定的 20%的规
定。接到托管人提示函的同时，投资小组对此作了认真的研究，后因基金规模迅速下降，该项指
标恢复至基金合同约定的范围以内。
2、2008 年 11 月 14 日，本基金采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的
偏离度绝对值超过了 0.5%，经托管行提示并确认，偏离度为 0.5136%。本次发生偏离度过大的原
因，是当时央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金
债券组合体现一定的浮盈。本基金投资小组及时对投资组合进行了调整，使之降低到规定标准以
内。
除上述情况之外，本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同
的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9
号）自 2008 年 3 月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，
以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动
相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责
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对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金在报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 行情回顾及运作分析
美国次贷引发的全球金融动荡至今仍然没有结束的迹象，其造成的灾难性后果目前还无法量
化。在这种恶劣的外部环境下，中国经济经历了改革开放以来“最困难的一年” 。短短几个月内，
国内经济从“沸点”跌入“冰点” ，主要宏观经济指标急转直下，很多微观经济体也在“冰火两重
天”的环境中“挣扎” 。针对严峻的国内国际形势，管理层在政策方面也迅速做出调整，由年初
的“稳健的财政政策和从紧的货币政策”向“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”转变。央
行先是 6 次提高存款准备金率，到 9 月中旬后，开始 6 次下调贷款利率，4 次下调存款利率和存
款准备金率。由于基准利率下降以及流动性充裕，货币市场利率一路走低，银行间 7 天回购利率
达到 1%的历史最低点，1年期央行票据市场利率也降至 1.15%。
2008 年泰信天天收益基金较为准确地预测了行情，主动拉长久期，在充分保证了基金的流动
性的前提下，提高了基金的收益水平，并且保持相对平稳。
4.4.2 基金业绩表现
截至报告期末，本报告期净值收益率为 3.3593%，同期业绩比较基准收益率为 3.4340％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09 年我国经济形势依然严峻，但在一月份信贷高速增长及 M2 大幅反弹的背景下，央行短期
内降息及下调存款准备金率的可能性都不大。货币市场流动性依然会保持充裕，债券市场整体波
动幅度较去年会减小。2009 年泰信天天收益基金仍然坚持稳健投资策略，保证基金充分的流动性
和安全性，加大研究力度，及时应对各种变化适时灵活调整久期，积极把握各种套利机会，继续
为持有人创造安全、相对稳定持续的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部监察稽核工作本着对基金份额持有人权益负责、对股东利益负责、
对公司利益负责的精神，以独立于各业务部门的监察稽核部为控制主体，对基金销售、投资运作、
后台保障等主要业务活动，进行了积极的以合规性为主的监督与控制，较好地保证了基金运作的
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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合规性。主要工作情况如下：
一、加强制度建设与学习管理
1、根据《关于维护稳定，强化运行安全保障，切实提高服务水平的通知》及《关于落实维
稳要求，强化信息系统安全保障的有关通知》等通知要求，公司为加强公司各项业务繁育的安全
运行，公司补充、修订在一系列 IT 方面的制度，主要包括《信息系统安全指引》 、 《信息系统安全
管理办法》 、 《操作授权管理办法》 、 《业务系统备份管理办法》 、 《业务系统评估评估制度》等内部
管理办法，较好地保障了公司信息系统的安全运行。
2、参照中国证监会基金部通知【2008】9 号文《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ，公司制定了《公平交易管理制度》 ，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授
权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节。
3、通过参加相关机构举办的反洗钱业务知识培训班，提高了监察稽核人员及相关业务人员
对反洗钱工作重要性的认识。根据《反洗钱内部控制制度》的要求，草拟了公司《反洗钱工作机
构管理制度》 、 《客户身份识别管理办法》 、 《客户身份资料和交易记录保存管理办法》 、 《大额交易
和可疑交易报告管理办法》四个操作层面的制度，初步完善了公司反洗钱制度体系。
4、根据中国证监会《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 ，公司对人事管理制度作了
修订，重点补充了有关投资管理人员管理方面的规定。同时，开展多种形式的新员工培训和投资
管理人员的合规性培训，以进一步提高投资管理人员的合规意识。
二、认真做好销售适用性自查工作
根据《 中国证券监督管理委员会公告[2008]31 号》的精神，为迎接上海证监局及中国证券
业协会对公司基金销售情况将要进行的现场检查工作，公司组织了以监察稽核部为主、销售部门、
清算会计、信息技术等后台保障部门积极参与的基金销售适用性内部自查小组，严格按照《基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》 、 《证券投资基金销售机构内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金销售适用性指导意见》等法律、规章、规范性文件和行业自律性
文件，以及《基金销售机构内控检查对照表》 、 《基金销售业务信息管理平台现场检查对照表》等，
逐一进行对照检查。对于检查中发现的问题和不足，各部门积极采取相应的改进措施，基金销售
信息技术平台搭建也顺利完成，基金产品与基金投资人风险承受能力的匹配工作在公司直销客户
个人中已经得到展开。
另外，为规范公司销售推介材料从设计到制作的工作流程，减少操作风险，公司拟定了《基
金宣传推介材料审批备案流程实施办法》 。在实际销售活动过程中，公司认真贯彻了投资者教育工
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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作与销售合规性相结合的原则。在宣传公司或基金的同时，协助基金投资者建立理性投资理念、
树立投资风险意识、提升自我认识。在基金持续销售过程中使用的各类正式宣传材料，均经过了
公司监察稽核人员的初步审核，督察长及分管基金销售的公司领导分别出具合规性意见书后报上
海证监局备案。
在基金持续销售过程中，未发现销售人员有违反《证券投资基金销售管理办法》中的禁止行
为。相关的信息披露工作符合法律、法规和基金合同、招募说明书的约定。
三、做好投资监控，规范投资行为
07 年底、 08 年初， 泰信天天收益基金规模增长过快， 从 2007 年 12 月中旬的 12 亿元增至 2008
年初的 36 亿，增长幅度超过 200%，基金份额快速扩容导致短期债券投资比例快速下降、低于基
金合同约定的 20%的下限规定。接到托管人提示函的同时，投资小组对此作了认真的研究，后因
基金规模迅速下降，该项指标恢复至基金合同约定的范围以内。
2008年 11 月 14 日，本基金采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
度绝对值超过了 0.5%，经托管行提示并确认，偏离度为 0.5136%。本次发生偏离度过大的原因，
是当时央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金债券
组合体现一定的浮盈。本基金投资小组及时对投资组合进行了调整，使之降低到规定标准以内。
除上述情形外，在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异
常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的
培训提高，合理配置监察稽核工作力度，重点加强动态跟踪，事前防范，保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值委员会成员简介：
委员会主席：
韩波先生，本科学历。曾供职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、 鲁信香港投资有限公司，2002 加入泰信基金管理公司，现任公司总经理助理兼公
司财务总监。
委员会成员：
王鹏先生， 博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002 年12 月加入泰信基
金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、
泰信双息双利基金基金经理，现任公司基金投资总监，兼任泰信先行策略基金经理、泰信优势增
长基金基金经理。
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唐国培先生，硕士，2002 加入泰信基金管理公司，现任公司监察稽核部经理，6 年基金从业
经验。
庞少华先生，硕士，会计师，１４年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核
部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年１月加入泰信基金管理有限公司，现
任泰信基金管理有限公司清算会计部副经理。
梁剑先生， 硕士， 具有近 10 年证券业从业经验， 曾历任期货交易所研究员、 券商研究员。 2004
年 7 月加入泰信基金，现任公司研究部经理、金融工程部经理。
2、本基金基金经理不参与估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方
式。因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同
等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内， 本基金以累计收益转份额的形式进行了12次收益支付， 金额总计71,099,693.59
元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信天天收益开放式证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 11 页（共 39页）
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内本基金出现了短期债券投
资比例不足、基金资产净值的偏离度绝对值超过了 0.5%的情况，托管人及时提示基金管理人，并
向监管部门报告，此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2009年3月24日
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20227 号
泰信天天收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的泰信天天收益开放式证券投资基金 (以下简称“泰信天天收益基金”)的
财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财
务报表是泰信天天收益基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 12页（共 39页）
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了泰信天天收益基
金 2008 年 12月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
薛竞
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市
注册会计师
金毅
2009 年 3月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日：2008年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注号 本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 732,006,454.75 196,543,102.46
结算备付金
1,500,000.00 17,976,448.26
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2
3,487,978,977.76 2,428,942,596.28
其中：股票投资
- -
债券投资
3,487,978,977.76 2,428,942,596.28
资产支持证券投资
- -
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4
- 974,741,982.11
应收证券清算款
100,028,000.00 -
应收利息 7.4.7.5
6,091,017.49 2,009,433.29
应收股利
- -
应收申购款
- 55,578,577.62
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
4,327,604,450.00 3,675,792,140.02
负债和所有者权益
附注号 本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,920.10 1,762,513.33
应付管理人报酬
859,381.71 467,175.89
应付托管费
260,418.70 141,568.43
应付销售服务费
651,046.73 353,921.14
应付交易费用 7.4.7.7
47,938.05 79,020.51
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
7,267,513.88 3,292,957.32
其他负债 7.4.7.8
294,500.00 67,224.67
负债合计
9,390,719.17 6,164,381.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
4,318,213,730.83 3,669,627,758.73
未分配利润 7.4.7.10 --
所有者权益合计
4,318,213,730.83 3,669,627,758.73
负债和所有者权益总计
4,327,604,450.00 3,675,792,140.02
注： 报告截止日 2008年 12月 31日， 基金份额净值 1.0000 元， 基金份额总额 4,318,213,730.83 份。
7.2 利润表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1日至 2008 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2008年1月1日至2008
上年度可比期间
2007年1月1 日至
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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年12 月31日 2007年12月31 日
一、收入
99,318,303.00 65,947,020.71
1.利息收入
87,015,665.93 72,576,525.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,783,516.43 1,892,142.74
债券利息收入
62,357,593.73 43,604,111.50
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
22,874,555.77 27,080,271.56
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,301,762.07 -6,629,505.09
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
债券投资收益 7.4.7.13 12,301,762.07 -6,629,505.09
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 --
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 --
4.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 875.00 -
二、费用（以“-”号填列）
-18,323,637.57 -16,529,648.13
1．管理人报酬
-8,310,796.67 -6,044,808.66
2．托管费
-2,518,423.28 -1,831,760.34
3．销售服务费
-6,296,058.13 -4,579,400.51
4．交易费用 7.4.7.18 --
5．利息支出
-824,872.99 -3,766,422.98
其中：卖出回购金融资产支出
-824,872.99 -3,766,422.98
6．其他费用 7.4.7.19 -373,486.50 -307,255.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
80,994,665.43 49,417,372.58
所得税费用（以“－”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
80,994,665.43 49,417,372.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1日至 2008 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,669,627,758.7
3
- 3,669,627,758.7
3
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 80,994,665.43 80,994,665.43
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 15页（共 39页）
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
648,585,972.10 - 648,585,972.10
其中：1.基金申购款 15,770,799,273.
54
- 15,770,799,273.
54
2.基金赎回款 （以 “-” 号填列） -15,122,213,301
.44
- -15,122,213,301.
44
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -80,994,665.4
3
-80,994,665.43
五、期末所有者权益（基金净值） 4,318,213,730.8
3
- 4,318,213,730.8
3
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007年 12月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,283,453,345.4
7
- 2,283,453,345.4
7
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 49,417,372.58 49,417,372.58
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,386,174,413.2
6
- 1,386,174,413.2
6
其中：1.基金申购款 9,916,128,795.8
9
- 9,916,128,795.8
9
2.基金赎回款 （以 “-” 号填列） -8,529,954,382.
63
- -8,529,954,382.6
3
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -49,417,372.5
8
-49,417,372.58
五、期末所有者权益（基金净值） 3,669,627,758.7
3
- 3,669,627,758.7
3
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中
国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》
核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券
投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰
信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004 年 2 月 10 日募集成立。本基金为
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 16页（共 39页）
契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,020,966,560.32
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第 004 号验资报告予以
验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央
行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投
资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过 180天。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券 20-60%，债券回购 0-80%，
央行票据 0-70%，现金 5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2009 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合
称“企业会计准则” )、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月
15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008 年 12 月
31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
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有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确
认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算
影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持
有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影
子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应根
据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 18页（共 39页）
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不
享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益
并全部分配结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 19页（共 39页）
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本
计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
活期存款 732,006,454.75 196,543,102.46
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 732,006,454.75 196,543,102.46
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 20页（共 39页）
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 3,487,978,977.76 3,504,294,000.00 16,315,022.24
0.3778%
债券
合计 3,487,978,977.76 3,504,294,000.00 16,315,022.24
0.3778%
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,428,942,596.28 2,423,748,980.00 -5,193,616.28 -0.1415% 债券
合计 2,428,942,596.28 2,423,748,980.00 -5,193,616.28 -0.1415%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
偏离度＝偏离金额/基金资产净值
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产 --
合计 --
上年度末
2007 年 12 月 31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产 974,741,982.11 -
合计 974,741,982.11 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项
目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应收活期存款利息 55,274.09 61,265.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 727.50 8,898.34
应收债券利息 6,035,015.90 1,549,515.86
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 21页（共 39页）
应收买入返售证券利息 - 389,754.09
应收申购款利息 - -
其他 - -
合
计 6,091,017.49 2,009,433.29
7.4.7.6 其他资产
无
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 --
银行间市场应付交易费用 47,938.05 79,020.51
合计 47,938.05 79,020.51
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 22,724.67
预提费用 294,500.00 44,500.00
合
计
294,500.00 67,224.67
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,669,627,758.73 3,669,627,758.73
本期申购 15,770,799,273.54 15,770,799,273.54
本期赎回 -15,122,213,301.44 -15,122,213,301.44
本期末 4,318,213,730.83 4,318,213,730.83
注：(a) 本期申购包含红利再投以及转换入的份额，本期赎回包含本期转换出的份额。
(b) 本期申购包含红利再投资 71,099,693.59 元。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 80,994,665.43 - 80,994,665.43
本期基金份额交易产生的变动数 ---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 22页（共 39页）
本期已分配利润 -80,994,665.43 - -80,994,665.43
本期末 ---
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1 日
至 2008 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1 日
至 2007 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 1,687,029.60 1,362,818.86
定期存款利息收入
其他存款利息收入
结算备付金利息收入 96,486.83 207,275.80
其他 322,048.08
合计 1,783,516.43 1,892,142.74
7.4.7.12 股票投资收益
无
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年1月1 日至2007年
12月31日
卖出债券及到期兑付成交金额 9,692,727,542.61 59,668,195,345.37
卖出债券及到期兑付成本总额 -9,657,562,467.14 -59,224,453,359.55
应收利息总额 -22,863,313.40 -450,371,490.91
债券投资收益 12,301,762.07 -6,629,505.09
7.4.7.14 衍生工具收益
无
7.4.7.15 股利收益
无
7.4.7.16 公允价值变动收益
无
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1月 1日至 2008 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007 年 12月 31
日
债券手续费返还 875.00 -
合计 875.00 -
注：本会计期间其他收入发生额为银行间债券交易手续费打折返还款。
7.4.7.18 交易费用
无
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 23页（共 39页）
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1 日至 2007年 12 月
31 日
审计费用 90,000.00 80,000.00
信息披露费 200,000.00 91,142.02
银行划款手续费 65,486.50 118,113.62
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 373,486.50 307,255.64
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无
7.4.8.2 资产负债表日后事项
宣告日 分配收益所属期间
2009年度
－第1号收益支付公告 2009/01/12 2008/12/10-2009/01/11
－第2号收益支付公告 2009/02/10 2009/01/12-2009/02/09
－第3号收益支付公告 2009/03/10 2009/02/10-2009/03/09
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 24页（共 39页）
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1 日至2008年
12月31日
上年度可比期间
_2007年1月1日至2007年12
月31日
当期应支付的管理费
8,310,796.67 6,044,808.66
其中：当期已支付
7,451,414.96 5,577,632.77
年末未支付
859,381.71 467,175.89
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12
月31日
上年度可比期间
_2007年1月1日至2007年12月
31日
当期应支付的托管费
2,518,423.28 1,831,760.34
其中：当期已支付
2,258,004.58 1,690,191.91
期末未支付
260,418.70 141,568.43
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
泰信基金管理有限公司
4,885,614.94 365,659.41 5,251,274.35
中国银行
532,626.45 135,803.94 668,430.39
合计
5,418,241.39 501,463.35 5,919,704.74
上年度可比期间
2007年 1月 1 日至 2007年 12 月 31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
泰信基金管理有限公司
3,010,229.06 304,456.57 3,314,685.63
中国银行
867,405.67 43,315.54 910,721.21
合计
3,877,634.73 347,772.11 4,225,406.84
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 25页（共 39页）
售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 934,471,060.79 1,224,747,362.97 - - 193,500,000.00 10,369.35
上年度可比期间
2007年 1月 1 日至 2007年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 645,056,913.41 575,816,020.32 - - 536,900,000.00 125,153.05
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008年 12 月 31 日
上年度末
2007年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
山东国投 100,036,217.52 2.32%150,000,000.00 4.09%
青岛国信 - - 50,000,000.00 1.36%
合计 100,036,217.52 2.32%200,000,000.00 5.45%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1 日至 2007年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 732,006,454.75 1,687,029.60 196,543,102.46 1,362,818.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 26页（共 39页）
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位： 张 ) 总金额
中国银行 881265 08申能股 CP01 分销 2,000,000 200,000,000.00
中国银行 881259 08粤交通 CP01 分销 200,000 20,058,000.00
中国银行 881257 08中石化 CP01 分销 100,000 10,014,810.00
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量(单位：张) 总金额
- - - - - -
注: 上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
利润分配合计—再投资形式发放 80,994,665.43
注：本基金在本年度累计分配收益 80,994,665.43 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
71,099,693.59 元(附注 7.4.7.9)，包含于赎回款的已分配未支付收益 5,920,415.28 元，计入应
付收益科目的变动数 3,974,556.56 元。
7.4.12 期末（2008 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 27页（共 39页）
理行为进行监督的四道监控防线。督察长全面负责、指导公司的监察稽核工作，对公司经营、基
金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，并向公司董事长和中国证监
会报告。监察稽核部下设监察稽核岗和法律事务岗，监察稽核岗负责检查、评价相关制度的合理
性、完备性和有效性，监督制度的执行情况，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度的有效
执行；法律事务岗协调公司经营、基金运作等业务相关的法律事务，检查各项业务的合法、合规
性，检查员工行为的合规性，调查违规行为等。公司金融工程部负责运用定量分析模型，根据各
基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，并向投资决策委员会提交业
绩评估报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 28页（共 39页）
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易
的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不
得超过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金
还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
本基金截至 2008 年 12 月 31 日止金融资产和金融负债按剩余到期日所作的到期期限分析列示如
下：
单位：人民币元
本期末
2008年 12月 31
日
无固
定
到期
日 3 个月以内 3 个月至 1年 1至 5年 5 年以上 合计
资产
银行存款 -
732,006,454.
75 - - -
732,006,454.
75
结算备付金 - 1,500,000.00 - - -1,500,000.00
交易性金融资产 -
852,180,000.
00
2,290,773,720.
00
67,092,600.
00
405,102,40
0.00
3,615,148,72
0.00
应收证券清算款 -
100,028,000.
00 - - -
100,028,000.
00
资产总计 -
1,685,714,45
4.75
2,290,773,720.
00
67,092,600.
00
405,102,40
0.00
4,448,683,17
4.75
负债
应付赎回款 - 9,920.10 - - - 9,920.10
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 29页（共 39页）
应付管理人报酬 - 859,381.71 - - - 859,381.71
应付托管费 - 260,418.70 - - - 260,418.70
应付销售服务费 - 651,046.73 - - - 651,046.73
应付交易费用 - 47,938.05 - - - 47,938.05
应付利润 - 7,267,513.88 - - -7,267,513.88
其他负债 - 294,500.00 - - - 294,500.00
负债总计 - 9,390,719.17 - - -9,390,719.17
流动性净额 -
1,676,323,73
5.58
2,290,773,720.
00
67,092,600.
00
405,102,40
0.00
4,439,292,45
5.58
上年度末
2007年 12月 31
日
无固
定到
期日 3个月以内 3 个月至 1年 1至 5年 5 年以上 合计
资产
银行存款 -
196,543,102.
46 - - -
196,543,102.
46
结算备付金 -
17,976,448.2
6---
17,976,448.2
6
交易性金融资产 -
1,970,000,00
0.00
108,582,020.0
0
51,533,280.
00
404,672,24
0.00
2,534,787,54
0.00
买入返售金融资
产 -
975,247,168.
58 - - -
975,247,168.
58
应收申购款 -
55,578,577.6
2---
55,578,577.6
2
资产总计 -
3,215,345,29
6.92
108,582,020.0
0
51,533,280.
00
404,672,24
0.00
3,780,132,83
6.92
负债
应付赎回款 - 1,762,513.33 - - -1,762,513.33
应付管理人报酬 - 467,175.89 - - - 467,175.89
应付托管费 - 141,568.43 - - - 141,568.43
应付销售服务费 - 353,921.14 - - - 353,921.14
应付交易费用 - 79,020.51 - - - 79,020.51
应付利润 - 3,292,957.32 - - -3,292,957.32
其他负债 - 67,224.67 - - - 67,224.67
负债总计 - 6,164,381.29 - - -6,164,381.29
流动性净额 -
3,209,180,91
5.63
108,582,020.0
0
51,533,280.
00
404,672,24
0.00
3,773,968,45
5.63
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 30页（共 39页）
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基
金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31
日 6个月以内 6 个月至 1年 1至 5年 不计息 合计
资产
银行存款
732,006,454.7
5 - - - 732,006,454.75
结算备付金 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00
交易性金融资产
1,975,509,473.
52
1,512,469,504.
24 - -
3,487,978,977.
76
应收证券清算款 - - - 100,028,000.00 100,028,000.00
应收利息
- - - 6,091,017.49 6,091,017.49
资产总计
2,709,015,928.
27
1,512,469,504.
24 - 106,119,017.49
4,327,604,450.
00
负债
应付赎回款 - - - 9,920.10 9,920.10
应付管理人报酬 - - - 859,381.71 859,381.71
应付托管费 - - - 260,418.70 260,418.70
应付销售服务费 - - - 651,046.73 651,046.73
应付交易费用 - - - 47,938.05 47,938.05
应付利润 - - - 7,267,513.88 7,267,513.88
其他负债 - - - 294,500.00 294,500.00
负债总计 - - - 9,390,719.17 9,390,719.17
利率敏感度缺口
2,709,015,928.
27
1,512,469,504.
24 - 96,728,298.32
4,318,213,730.
83
上年度末
2007 年 12 月 31
日 6个月以内 6 个月至 1年 1至 5年 不计息 合计
资产
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 31页（共 39页）
银行存款
196,543,102.4
6 - - - 196,543,102.46
结算备付金 17,976,448.26 - - - 17,976,448.26
交易性金融资产
2,336,058,197.
87 92,884,398.41 - -
2,428,942,596.
28
买入返售金融资
产
974,741,982.1
1 - - - 974,741,982.11
应收利息
- - - 2,009,433.29 2,009,433.29
应收申购款 - - - 55,578,577.62 55,578,577.62
资产总计
3,525,319,730.
70 92,884,398.41 - 57,588,010.91
3,675,792,140.
02
负债
应付赎回款 - - - 1,762,513.33 1,762,513.33
应付管理人报酬 - - - 467,175.89 467,175.89
应付托管费 - - - 141,568.43 141,568.43
应付销售服务费 - - - 353,921.14 353,921.14
应付交易费用 - - - 79,020.51 79,020.51
应付利润 - - - 3,292,957.32 3,292,957.32
其他负债 - - - 67,224.67 67,224.67
负债总计 - - - 6,164,381.29 6,164,381.29
利率敏感度缺口
3,525,319,730.
70 92,884,398.41 - 51,423,629.62
3,669,627,758.
73
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
对年末基金资产净值的影响金额(万元)
相关风险变量的变动 本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 422 增加约 79
市场利率上升 25 个基点 下降约 411 下降约 69
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 32页（共 39页）
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 3,487,978,977.76 80.60
其中：债券
3,487,978,977.76
80.60
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 733,506,454.75 16.95
4 其他资产 106,119,017.49 2.45
合计 4,327,604,450.00 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8,608,982,836.70 1.53
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
注：1.报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。对于交易所休市而银行间有交易的情况，也视为交易日统计在内。
2.在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
153
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 33页（共 39页）
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30 天以内 19.30 0.00
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.00 0.00
2 30 天(含)—60 天 8.08 0.00
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.00 0.00
3 60 天(含)—90 天 11.55 0.00
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.00 0.00
4 90 天(含)—180 天 26.12 0.00
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
9.22 0.00
5 180 天(含)—397 天（含） 35.03 0.00
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.00 0.00
合计 100.08 0.00
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 1,894,342,106.44 43.87
3 金融债券 330,832,593.00 7.66
其中：政策性金融债 59,979,889.84 1.39
4 企业债券 127,132,678.05 2.94
5 企业短期融资券 1,135,671,600.27 26.30
6 其他 0.00 0.00
合计 3,487,978,977.76 80.77
剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
397,985,381.21 9.22
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 0801092 08 央行票据92 3,900,000 381,877,591.67 8.84
2 0801016 08央票16 3,000,000 299,205,711.76 6.93
3 0801040 08央票40 3,000,000 298,740,829.82 6.92
4 040705 04建行03浮 2,714,000 270,852,703.16 6.27
5 0881257 08 中石化CP01 2,600,000 261,005,365.80 6.04
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 34页（共 39页）
6 0801031 08 央行票据31 2,500,000 249,299,837.82 5.77
7 0881248 08 中航集CP01 2,400,000 241,570,335.23 5.59
8 0881265 08 申能股CP01 2,000,000 200,000,000.00 4.63
9 0801106 08央票106 2,000,000 198,297,674.47 4.59
10 058031 05 中信债1 1,300,000 127,132,678.05 2.94
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度超过 0.5%（含）的次数 1
报告期内偏离度超过 0.5%（含）的日期 2008-11-14
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 77
报告期内偏离度的最高值 0.5136%
报告期内偏离度的最低值 -0.3467%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2112%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明：本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利
率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金
不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
8.8.2 本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日基
金资产净值 20％的情况。
8.8.3 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 100,028,000.00
3 应收利息 6,091,017.49
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 106,119,017.49
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 35页（共 39页）
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
10,875 397,077.12 2,245,220,056.59 51.99% 2,072,993,674.24 48.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
466,949.79 0.0108%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年 2 月10 日）基金份额总额 6,023,310,189.68
报告期期初基金份额总额 3,669,627,758.73
报告期期间基金总申购份额 15,770,799,273.54
报告期期间基金总赎回份额 -15,122,213,301.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 4,318,213,730.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、董事长朱崇利先生因届退休年龄，向公司董事会提出辞去董事（董事长）职务的申请，
经公司第二届董事会二 OO 八年第三次（现场）会议审议通过，朱崇利先生不再担任公司董事长，
会议选举孟凡利先生担任公司新一任董事长。
上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］1430 号文核准。
2、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会 2008 年第二次（通讯）会议决议，王鹏先
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 36页（共 39页）
生不再担任泰信天天收益基金基金经理职务。详细情况请见刊登在 2008 年 3 月 20 日《中国证券
报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》 。
3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第 2008 年第九次（通讯）会议审议通过，决定聘
任马成先生为泰信天天收益基金基金经理，与现基金经理何俊春女士共同管理该基金。详细情况
请见刊登在 2008 年10月10 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上的《泰信基金管理
有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》 。
4、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所有限公司自2004年2月10日本基金成立日之日起为本基金提供
审计服务， 本报告期本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币 9 万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
回购交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交易单元数
量
成交金额
占当期回购
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通
证券
1 7,112,400,000 100% 0.00 0.00%
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司
的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成
果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对
交易单元租用情况进行调整。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 37页（共 39页）
项目 发生日期 偏离度
法定披
露报刊
法定披
露日期
报告期内偏离度绝对值在
0.5%（含）以上
2008-11-14 0.5136% 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报 》
2008-11-15
11.9 其他重大事件
序
号
公告事项
法定披露方式 法定披
露日期
1 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080110
2
暂停申购及转换转入业
务
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080201
3 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080213
4 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080308
5
新增江南证券为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080326
6
新增金元证券为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080327
7
新增招商银行为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080327
8 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080408
9 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080509
10
新增北京银行为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080516
11
新增中国民生银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080516
12 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080610
13
新增深圳发展银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080624
14 基金收益集中支付
《中国证券报》及公司网站
（http://www.ftfund.com） 20080710
15
开通中国民生银行开通
基金定投
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080710
16
新增德邦证券为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080715
17 公司变更注册资本 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 20080719
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 38页（共 39页）
报》及公司网站（http://www.ftfund.com）
18 基金收益集中支付
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080811
19
新增平安银行为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080820
20
开通平安银行基金定投
业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080826
21
开通招商银行基金定投
业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080906
22 基金收益集中支付
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080910
23
开通中国农业银行金穗
卡基金网上交易定投业
务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080913
24
限制 1000 万元以上大
额申购
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080919
25
十一前暂停申购及转换
业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080923
26
新增中信银行为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080925
27 基金收益集中支付
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081010
28
新增上海远东证券为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081013
29
新增西藏证券为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081017
30 基金收益集中支付
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081110
31 偏离度超 0.5%
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081115
32
新增宁波银行为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081125
33 董事变更
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081126
34
新增光大银行为代销机
构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081126
35
在光大银行开通旗下基
金相互转换业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081127
36
在万联证券、国泰君安
证券、华安证券开通定
投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081204
37 基金收益集中支付
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081210
泰信天天收益开放式证券投资基金2008 年年度报告
第 39页（共 39页）
38
新增华夏银行为代销机
构并开通定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081215
39
在北京银行开通基金定
投业务及网银申购费率
优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081218
40
2009 年元旦前暂停申
购及转换
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081226
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件
2、 《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
3、 《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件， 或拨打客户服
务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2009年3月28日
