宝盈策略增长股票型证券投资基金
2008年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2009年3月 30日
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009年3月27复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2008年1月1日起至 12月31日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录......................................................... 1
§2
基金简介............................................................... 1
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................... 3
§4
管理人报告............................................................. 6
§5
托管人报告............................................................ 10
§6
审计报告.............................................................. 11
§7
年度财务报表.......................................................... 12
§8
投资组合报告.......................................................... 33
§9
基金份额持有人信息.................................................... 39
§10
开放式基金份额变动.................................................... 39
§11
重大事件揭示.......................................................... 39
§12
备查文件目录.......................................................... 45
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈策略增长股票型证券投资基金
基金简称 宝盈策略增长
交易代码 213003
基金运作方式 契约型开放式 2
基金合同生效日 2007年1月19日
报告期末基金份额总额 3,571,261,820.96
2.2 基金产品说明
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金力
求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成果，
在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准
的收益。
投资策略
1．资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情
况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2．股票投资策略
本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的股票构建
投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整
体投资策略。三种投资策略的投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前
提下，重叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、
股市结构、股市政策等方面因素的综合考虑，根据研究部提供并经投资决策委员会批
准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。
（1）主题投资策略：通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势，挖掘出
对经济变迁具有大范围影响的潜在因素，对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。
投资主题主要有以下方面：世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城
市化、消费升级、人民币升值、新农村建设等。
（2） 价值成长策略： 我国目前证券市场以基金为代表的机构投资者最主要的投资策略。
主要投资的对象是成长型股票，但其相对价值被低估，通过长期持有以分享其高成长
性所带来的收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。定量的方法主要
是在公司的股票池中选出适用于价值投资的股票，主要判断标准是长期能给股东带来
资本回报的公司， 选取历史ROE(每年不低于6%)作为选择基础指标， 同时结合应用 （P/E）
/G 作为定量标准兼顾目前投资价值与未来成长潜力作为价值成长策略的组合。定性的
方法主要是通过宏观环境，行业前景，公司治理结构等因素的分析选择适合的上市公
司股票。
（3）价值反转策略：主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票，待其价值回归
后沽出获利；根据主营业务利润率的变化并结合行业和公司情况选出反转投资的股票，
构建投资组合。
3．债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、3
相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积
极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准
上证 A 股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时，
本基金业绩比较基准将做适时调整。
风险收益特征 较高期望收益和风险水平。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 刘传葵 李芳菲
联系电话 0755-83276688 010－68424199 信息披露负责人
电子邮箱 liuck@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 0755-83276688
4008888300
95599
传真 0755-83515599 010-68424181
注册地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦
1501
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 深圳市深南路6008号特区报业大厦
1501
北京市海淀区西三环北路 100 号
金玉大厦
邮政编码 518034 100048
法定代表人 李建生 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 德勤华永会计师事务所有限公司 宝盈基金管理有限公司
办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 深圳市深南路6008号特区报业大厦1501
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
4
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年
1 本期已实现收益 -1,653,449,985.13 3,434,130,747.58
2 本期利润 -3,414,530,021.69 4,902,627,054.81
3 加权平均基金份额本期利润 -0.8661 0.7656
4 本期加权平均净值利润率 -75.64% 58.59%
5 本期基金份额净值增长率 -51.01% 83.55%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年
1 期末可供分配利润 -698,818,803.62 2,117,102,689.07
2 期末可供分配基金份额利润 -0.1957 0.4533
3 期末基金资产净值 2,872,443,017.34 7,667,815,581.70
4 期末基金份额净值 0.8043 1.6418
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年
1 基金份额累计净值增长率 -10.08% 83.55%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.36% 1.78% -14.78% 2.07% 2.42% -0.29%
过去六个月 -21.32% 1.77% -24.48% 2.10% 3.16% -0.33%
过去一年 -51.01% 2.06% -53.05% 2.14% 2.04% -0.08%
自基金合同生效
起至今 -10.08% 2.00% -23.00% 1.92% 12.92% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 5
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2007-01-17 2007-05-16 2007-09-12 2008-01-09 2008-05-07 2008-09-03 2008-12-31
宝盈策略增长证券投资基金 业绩比较基准
注：本基金建仓期自 2007年 1 月19 日至 2007 年7月 18 日6 个月，建仓期结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
宝盈策略增长收益率 业绩比较基准收益率
注：宝盈策略增长是在 2007年 1月 19日成立的，成立期限不足五年，本柱状图中显示的 2007 年宝盈策略增长收益
率和业绩比较基准收益率是从 2007年 1月 19 日到 2007年 12月 31日之间的收益率。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 6
单位：人民币元
年度 每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2008 年 --- --- --- ---
2007 年 2.000 460,494,891.96 446,223,684.05 906,718,576.01
合计 2.000 460,494,891.96 446,223,684.05 906,718,576.01
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体
系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注
册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增
强收益、宝盈资源优选六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范
的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏
观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的
研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识
致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
赵龙 本基金的
基金经理
2007年1月
19 日
-- 10 年
赵龙先生，南开数学研究所金融数学专业硕士，具有10
年证券从业经历。历任君安证券研究所研究员、华安证
券资产管理部投资经理、深圳九夷投资有限公司投资部
副经理。2004年3月加入宝盈基金管理有限公司，历任
宏观经济及策略研究员、鸿阳证券投资基金经理助理、
宝盈鸿利收益基金经理。现任宝盈策略增长股票型证券
投资基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配
套法规、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本7
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有
限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况
良好。
本报告期内，本基金与管理人旗下的宝盈资源优选发生过两次同日同向交易。
第一次同向交易发生在 2008 年7 月21 日， 宝盈策略增长卖出了 560400 股中信国安 （代
码：000839） ，卖出均价 15.71 元/股。在同一天旗下宝盈资源优选卖出了 37000 股中信国安
（代码：000839） ，卖出均价 17.00元/股。宝盈策略增长的指令下达时间是上午 9：54：23，
宝盈资源优选的指令下达时间是 13：48：14。价差过大是由于两只基金的下单时间不同，
而且在该日中信国安的股价一路上涨导致在下午下单的宝盈资源优选卖出价格较高。
第二次同向交易发生在 2008 年 11 月 13 日，在该交易日宝盈策略增长买入了 707400
股柳化股份 （代码： 600423） ， 买入均价是 7.14 元。 在同一交易日宝盈资源优选买入了 10600
股柳化股份（代码：600423） ，买入均价是 7.00 元。宝盈资源优选的下单时间是 10：56：
37，宝盈策略增长的下单时间是 10：58：33。柳化股份在该交易日的 10：48 到 10：58 的
10 分钟时间里股价迅猛上升，宝盈资源优选的下单时间比宝盈策略增长的下单时间早大约
两分钟，这导致其买入的价格较低。该两笔交易的下单时间较近，宝盈资源优选先下单，其
交易量仅为 106 手，从 10：48到 10：58 的两分钟时间里柳化股份的市场交易量为 3612手，
宝盈资源优选下单量仅占这两份钟内交易量的 2.93％，如此小的比重无法左右股价的走势。
所以这两只基金在较短时间内产生的交易价差属市场正常行为，不存在利益输送嫌疑。
在本报告期内发生的其他同向交易所产生的交易价差均在投决会限定的范围内。
在相邻的 5个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交易价差源于不
同基金交易指令下达的时间不同。
在报告期，除§4.3.3 列示的异常交易行为，本基金不存在其它异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金。 本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较
大差异。由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不
具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
在报告期内，本基金于 2008 年 1 月 31 日买入盘江股份 473360 股，买入均价为 18.50
元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈鸿利收益卖出盘江股份 499969 股，卖出均价为 19.098
元。买入均价低于卖出均价。本基金于 2008 年4 月2 日卖出中国石化 906700 股，卖出均价
为 12.30 元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈泛沿海区域增长买入 7158416 股中石化，买
入均价为 12.08 元。买入价低于卖出价。本基金于 2008 年 4 月 28 日买入招商银行 32100
股， 买入均价为 33.50 元。 在同一交易日， 管理人旗下的宝盈鸿利收益卖出招商银行 1375894
股，卖出均价为 33.86 元。买入价低于卖出价。本基金于 2008 年 4 月 30 日卖出中信证券
2500000 股，卖出均价为 38.96 元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈泛沿海区域增长买入
500000 股，买入均价为 38.25 元。买入价低于卖出价。 《宝盈基金管理有限公司公平交易制
度》和投资决策委员会规定旗下基金反向交易的买入均价须低于卖出均价。因此，上述反向
交易符合公平交易制度和投资决策委员会的规定。
在报告期，本基金不存在其它的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年，上证指数从年初的 5260 点跌至年底的 1820 点，期间除了 11 月初开始有小幅
度反弹之外，基本呈现单边下跌走势。市场跌幅之大，持续时间之长，实为中国股市产生以
来所罕见，单纯的历史经验对基金业绩贡献甚微。本基金在 2008 年实现负收益率 50%，虽
然业绩在行业内排名中等，但是 50%的负收益率实在算是糟糕的业绩。
回顾 2008 年的投资过程，一季度，基金保持了较高的股票仓位，同时，投资组合中持
有了较多的周期股，而当时市场估值水平普遍很高，周期股的市盈率除钢铁外都达到了
25-30 倍，并且是以高度景气时的业绩计算的市盈率。当时认为只有行业继续景气，业绩持
续增长，则市盈率会降低下来，这样估值水平就大幅下降。现在回头看来，这一想法极其错
误，估值的高低并不是指市盈率的高低，行业和公司的长期盈利能力有较强的稳定性，经济
周期中的行业景气对企业的长期价值影响实际上很小，远远不如股票市场反应的那么大。
二三季度，我们总结了一季度的投资教训，重新衡量了股票市场的长期投资价值，本基金在
市场跌到 3000 点的时候仍然降低股票仓位至 60%，配置了防御型组合，为基金持有人减轻
了部分损失。四季度，基于长期投资价值的判断，本基金在 1800 点左右将组合中的绝大部
分股票调整为周期股，降低了金融股的配置，但是仍然保持较低的股票仓位。事实上，上证
指数在 1660－2100 点之间震荡，但是个股分化比较严重，涨幅较大的板块主要是：电力设
备、水泥、工程机械、化工、有色以及其他一些低价股，周期股涨幅远远超越大盘，银行和
大盘股表现明显落后于大盘。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2009 年，我们认为市场将呈现震荡格局，个股分化明显。
1、沪深 300指数在 2000点以下处于低估状态。2007 年9 月进入调整阶段以来，A 股市
场一直没有象样的反弹。从周期的角度来看，我们认为国际市场大宗商品和资产价格大幅下
跌实际上增强了出口拉动型中国经济的竞争力。中国经济增长方式在可以预计的 3－5 年内
仍然能持续，GDP 增速在调整 2－3 年后仍然能保持 8％以上的平均增速，这样，沪深 3009
成分股基本能保持长期平均 11%的ROE，2 倍PB较为合理，对应的沪深 300 指数为 2300 左
右。
2、在经济政策刺激下，投资者修正过于悲观的 2009 年经济增长预期。尽管实际效果尚
不清楚，但是至少从表面上看，政府出台刺激经济的政策，比任何一次经济调整阶段都要有
力，并且中国民众对于政府的依赖心理自古以来都非常强烈，因此，投资者即使不肯定 2009
年中国经济就会复苏，也愿意等待几个月时间跟踪经济政策的实际效果，而 1600－1800 的
指数反映的是经济衰退的预期，因此指数创新低的可能性并不大
3、经济增长大幅下滑，实业和房地产领域投资预期效益降低，股票市场的投资价值开
始显现，流动性充裕以及大小非减持问题会导致市场严重分化。
4、由于全球经济仍在继续恶化，从经济领先指标来看，在可以预计的 6-12 个月内，经
济增速将进一步降低，中国虽然有政府投资拉动，但如果出口进一步恶化，估计未来 6-12
月内，难以肯定中国经济从此走向复苏之路，因此股票市场难以出现趋势性上涨。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程
检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的
事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规
性情况等进行总结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在
本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念， 提高内部监察稽核工作的科学性和有效
性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值工作小组，负责估值政策的合理制定和估值流程的监督。本基金
管理人按照有关法规确定的原则进行估值，当基金的估值方法发生变更，并导致基金资产净
值的变化在 0.25%以上时，聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所就我司所采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。托管人负责对基金管理公司采用
的估值政策和程序进行核查，并对估值及净值计算进行复核。
估值工作小组由本基金管理人的分管投资副总经理、督察长、投资部执行总监、研究部
执行总监、金融工程部副总监、基金运营部副总监、基金会计主管组成。其中副总经理于志
先生拥有 6年的基金公司高级管理人员经验。督察长刘传葵先生拥有 15 年证券、基金行业
从业经验，其中 11 年证券投资研究管理经验、4年基金合规管理经验。投资部执行总监陆
万山先生拥有 3 年的基金公司从事证券研究和投资管理经验。 研究部执行总监余述胜先生拥
有 11 年的基金公司从业经验。 金融工程部副总监杨宏亮先生拥有 2 年的基金风险管理经验。10
基金运营部副总监陈戈拥有 2 年的基金公司运营管理经验。基金会计主管何瑜女士拥有 6
年的基金会计经验。
上述参与估值流程的本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不
存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约
的与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定：
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登
记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认投
资者选择获取现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%；
6、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，每年不超
过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。
本报告期末可供分配利润-698,818,803.62元，基金份额净值0.8043元，不符合利润分
配条件，因此本报告期末无法实施利润分配。
本报告期内未实施过利润分配。
§5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中， 本基金托管人—中国农业银行股份
有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券
投资基金基金合同》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈策略增
长股票型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31
日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的
义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在11
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券
投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
德师报(审)字(09)第 P0032 号
宝盈策略增长股票型证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“宝盈策略基金”)的财
务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是宝盈策略基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司管理层的责任。 这种责
任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为， 宝盈策略基金的财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了宝盈策略基金
2008年 12月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况。 12
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国?上海
郭新华
吴蓉
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,060,355,846.61 444,072,304.59
结算备付金
7,121,844.46 6,910,484.47
存出保证金
1,500,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,813,543,593.95 7,156,196,906.00
其中：股票投资
1,813,543,593.95 7,151,214,896.00
债券投资
--- 4,982,010.00
资产支持证券投资
--- ---
衍生金融资产
--- ---
买入返售金融资产
--- ---
应收证券清算款
--- 124,818,609.45
应收利息 7.4.7.3 237,983.44 151,464.85
应收股利
--- ---
应收申购款
5,622.54 7,520,211.87
其他资产
--- ---
资产总计
2,882,764,891.00 7,740,919,981.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款
--- ---13
交易性金融负债
--- ---
衍生金融负债
--- ---
卖出回购金融资产款
--- ---
应付证券清算款
--- 27,589,327.21
应付赎回款
568,189.35 21,992,094.12
应付管理人报酬
3,780,050.64 9,238,788.46
应付托管费
630,008.45 1,539,798.07
应付销售服务费
--- ---
应付交易费用 7.4.7.4 3,712,430.18 11,009,234.30
应交税费
--- ---
应付利息
--- ---
应付利润
--- ---
其他负债 7.4.7.5 1,631,195.04 1,735,157.37
负债合计
10,321,873.66 73,104,399.53
所有者权益：
实收基金 7.4.7.6 3,571,261,820.96 4,670,404,283.88
未分配利润 7.4.7.7 -698,818,803.62 2,997,411,297.82
所有者权益合计
2,872,443,017.34 7,667,815,581.70
负债及所有者权益总计
2,882,764,891.00 7,740,919,981.23
注：报告截止日 2008 年12月 31 日，基金份额净值 0.8043 元，
基金份额总额 3,571,261,820.96 份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金
本报告日期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日（基
金合同生效日）至
2007年12月31日
一、收入
-3,234,763,193.55 5,165,240,270.01
1、利息收入
10,807,980.77 16,749,054.58
其中：存款利息收入 7.4.7.8 10,804,189.25 16,748,013.05
债券利息收入
3,791.52 1,041.53
资产支持证券利息收入
--- ---
买入返售金融资产收入
--- ---
2、投资收益
-1,486,284,805.86 3,666,799,053.94
其中：股票投资收益 7.4.7.9 -1,527,202,551.04 3,593,349,150.07
债券投资收益 7.4.7.10 1,721,492.58 ---
资产支持证券收益
--- ---
衍生工具收益 7.4.7.11 13,630,846.47 24,787,759.46
股利收益 7.4.7.12 25,565,406.13 48,662,144.4114
3、公允价值变动收益 7.4.7.13 -1,761,080,036.56 1,468,496,307.23
4、其他收入 7.4.7.14 1,793,668.10 13,195,854.26
二、费用
-179,766,828.14 -262,613,215.20
1、管理人报酬
-68,331,269.60 -119,859,560.33
2、托管费
-11,388,545.05 -19,976,593.39
3、销售服务费
--- ---
4、交易费用 7.4.7.15 -99,579,816.88 -122,347,457.35
5、利息支出
--- ---
其中：卖出回购金融资产支出
--- ---
6、其他费用 7.4.7.16 -467,196.61 -429,604.13
三、利润总额
-3,414,530,021.69 4,902,627,054.81
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈策略增长股票型证券投资基金
本报告日期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位： 人民币元
本期
2008年1月1日至 2008年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,670,404,283.88 2,997,411,297.82 7,667,815,581.70
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) --- -3,414,530,021.69 -3,414,530,021.69
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数 -1,099,142,462.92 -281,700,079.75 -1,380,842,542.67
其中：1.基金申购款 364,268,953.39 142,651,394.86 506,920,348.25
2.基金赎回款 -1,463,411,416.31 -424,351,474.61 -1,887,762,890.92
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 --- --- ---
四、期末所有者权益（基金净值） 3,571,261,820.96 -698,818,803.62 2,872,443,017.34
上年度可比期间
2007年1月19日（基金合同生效日）至2007年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,568,309,032.42 --- 9,568,309,032.42
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) --- 4,902,627,054.81 4,902,627,054.81
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数 -4,897,904,748.54 -998,497,180.98 -5,896,401,929.52
其中：1.基金申购款 3,086,937,907.28 1,595,046,638.35 4,681,984,545.63
2.基金赎回款 -7,984,842,655.82 -2,593,543,819.33 -10,578,386,475.15
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 --- -906,718,576.01 -906,718,576.0115
四、期末所有者权益（基金净值） 4,670,404,283.88 2,997,411,297.82 7,667,815,581.70
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人宝盈基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金
合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监基金字[2006]195号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首
次设立募集基金份额为9,568,309,032.42份，经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，
并出具了编号为普华永道中天验字(2007)第003号验资报告。 《宝盈策略增长股票型证券投资
基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2007年1月19日正式生效。本基金因自2007年7
月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“新企业会
计准则”)，于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。
本基金的管理人为宝盈基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称
“中国农业银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、修改后的基金合同及2008年9月2日最新公布
的《宝盈策略增长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的主要投资
范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许
基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值
较高的上市公司股票。本基金的投资组合为：股票投资比例的变动范围为60%~95%，债券投
资比例的变动范围为0~35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，具体投资比例和限制等将另行公告。本基金的业绩比较基准采用：
上证A股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%。当作为本基金
业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时， 本基金业绩比较基准
将做适时调整。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行新企业会计准则、 修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合新企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度
的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度 16
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的可比会计
期间为2007年1月19日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项， 暂无金融资产划分
为可供出售金融资产或持有至到期投资。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括以交易性金融资产列示的股票投资、债券投资和以衍生金融资产列示的权证投资。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
7.4.4.3.2 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认和终止确认
7.4.4.4.1 股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲减股
票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置
改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的
股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
7.4.4.4.2 债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费
用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作
为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债， 于交易确认日按照估值方法对分离交易可转债的
认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推
算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 17
7.4.4.4.3 权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权
证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
7.4.4.4.4 买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资
产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入初始
成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
7.4.4.4.5 其他金融负债
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融
资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入初始
成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值
日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
（2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的
基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值。
（3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
7.4.4.5.1 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，2008 年9 月16 日前以其停牌前最后一个交易日的收盘价为
公允价值；自 2008 年9月 16 日起，根据中国证监会公告[2008]38 号文《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金18
资产净值的影响在 0.25%以上的，以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指
数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、 转增股、 配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，
按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市
后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票， 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本， 以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价
为公允价值； 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。
7.4.4.5.2 债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。 交易所
上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净
价为公允价值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
7.4.4.5.3 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前， 采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价
值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值， 基金管理人将
根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
7.4.4.6 基金资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权
利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金
融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负
债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7
实收基金 19
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的
实收基金的变动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8
损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关
款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自
占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入的确认和计量
7.4.4.9.1 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到
期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。 若票面利率与实际利率出现重大差异， 则按实际利率计算债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日
计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
7.4.4.9.2 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应
收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认。
7.4.4.9.3 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投
资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。
交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日
计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策 20
（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益
登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，
本基金默认投资者选择获取现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
（5）当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的 60%；
（6）在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少分配 1 次，每年
不超过 12 次；
（7）法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类
别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，2008 年9月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根
据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本基
金自2008年9月16日起采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考
方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票
所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 ，本基金自 2008 年9月 16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌
前最后交易日的收盘价估值改按 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年9 月16
日下调计人民币 84,024.00 元， 相应调减本基金截至 2008 年9月 16 日止的净利润计人民币
84,024.00 元和 2008 年9月 16 日的基金资产净值计人民币 84,024.00 元。上述会计估计变
更减少本期损益计人民币 116,100.00 元和期末净值计人民币 116,100.00 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项 21
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的
补充通知》 、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 4 月 23 日《上
海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、2008年9月18日
《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税
务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
（4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。
（5）对于基金从事 A 股买卖，自 2007 年5 月30日起至 2008年 4 月23 日止按 0.3%的
税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税；自 2008 年4 月24 日起至 2008
年9月18日止按0.1%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花税； 自2008
年 9 月19 日起，出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。
（6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
项目 本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
活期存款 1,060,355,846.61 444,072,304.59
定期存款 --- ---
其他存款 --- ---
合计 1,060,355,846.61 444,072,304.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 22
本期末
2008年12月31日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票投资 2,106,127,323.28 1,813,543,593.95 -292,583,729.33
交易所市场 --- --- ---
银行间市场
--- --- ---
债
券
合计
--- --- ---
资产支持证券 --- --- ---
合计 2,106,127,323.28 1,813,543,593.95 -292,583,729.33
上年度末
2007年12月31日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票投资 5,684,400,598.77 7,151,214,896.00 1,466,814,297.23
交易所市场 3,300,000.00 4,982,010.00 1,682,010.00
银行间市场
--- --- ---
债
券
合计 3,300,000.00 4,982,010.00 1,682,010.00
资产支持证券 --- --- ---
合计 5,687,700,598.77 7,156,196,906.00 1,468,496,307.23
7.4.7.3 应收利息
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
应收活期存款利息 234,529.37 146,827.18
应收定期存款利息 --- ---
应收其他存款利息 --- ---
应收结算备付金利息 3,454.07 3,420.67
应收债券利息 --- 1,041.53
应收买入返售证券利息 --- ---
其他 --- 175.47
合计 237,983.44 151,464.85
7.4.7.4 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末 23
2008年12月31日 2007年12月31日
交易所市场应付交易费用 3,712,430.18 11,009,234.30
银行间市场应付交易费用 --- ---
合计 3,712,430.18 11,009,234.30
7.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,250,000.00
应付赎回、转出费 1,195.04 80,157.37
预提费用 130,000.00 405,000.00
合计 1,631,195.04 1,735,157.37
7.4.7.6 实收基金
金额单位： 人民币元
本期末
2008年12月31日 项目
基金份额(份) 账面金额(元)
上年度末 4,670,404,283.88 4,670,404,283.88
本期申购 364,268,953.39 364,268,953.39
本期赎回 -1,463,411,416.31 -1,463,411,416.31
本期末 3,571,261,820.96 3,571,261,820.96
注：本期申购含转换转入数，本期赎回含转换转出数。
7.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,117,102,689.07 880,308,608.75 2,997,411,297.82
本期利润 -1,653,449,985.13 -1,761,080,036.56 -3,414,530,021.69
本期基金份额交易产生的变动数 -447,095,685.11 165,395,605.36 -281,700,079.75
其中：基金申购款 161,839,993.58 -19,188,598.72 142,651,394.86
基金赎回款 -608,935,678.69 184,584,204.08 -424,351,474.61
本期已分配利润 --- --- ---
本期末 16,557,018.83 -715,375,822.45 -698,818,803.62
7.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元 24
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
活期存款利息收入 10,585,311.60 16,413,631.43
定期存款利息收入 --- ---
其他存款利息收入 --- ---
结算备付金利息收入 212,434.68 305,645.47
其他 6,442.97 28,736.15
合计 10,804,189.25 16,748,013.05
7.4.7.9 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
卖出股票成交总额 16,892,447,582.83 19,551,486,025.47
卖出股票成本总额 -18,419,650,133.87 -15,958,136,875.40
买卖股票差价收入 -1,527,202,551.04 3,593,349,150.07
7.4.7.10 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
卖出债券（含债转股及债券到期兑付）成交金额 11,100,568.93 ---
卖出债券（含债转股及债券到期兑付）成本总额 -9,374,243.30 ---
应收利息总额 -4,833.05 ---
债券投资收益 1,721,492.58 ---
7.4.7.11 衍生工具收益
单位： 人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
卖出权证成交总额 15,010,403.17 24,787,759.46
卖出权证成本总额 -1,379,556.70 ---
买卖权证差价收入 13,630,846.47 24,787,759.4625
7.4.7.12 股利收益
单位： 人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
股票投资产生的股利收益 25,565,406.13 48,662,144.41
合计 25,565,406.13 48,662,144.41
7.4.7.13 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
1、交易性金融资产 -1,761,080,036.56 1,468,496,307.23
——股票投资 -1,759,398,026.56 1,466,814,297.23
——债券投资 -1,682,010.00 1,682,010.00
——资产支持证券投资 --- ---
2、衍生工具 --- ---
——权证投资 --- ---
合计 -1,761,080,036.56 1,468,496,307.23
7.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
赎回费转换费收入 1,731,810.01 13,195,854.26
印花税返还 61,858.09 ---
合计 1,793,668.10 13,195,854.26
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持
有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入
转出基金的基金资产。
7.4.7.15 交易费用
单位： 人民币元
项目 本期 上年度可比期间 26
2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
交易所市场交易费用 99,579,816.88 122,347,457.35
银行间市场交易费用 --- ---
合计 99,579,816.88 122,347,457.35
7.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
信息披露费用 300,000.00 255,000.00
审计费用 130,000.00 150,000.00
债券托管账户维护费用 18,000.00 12,000.00
其他 19,196.61 12,604.13
合计 467,196.61 429,604.13
7.4.8 或有事项、资产负债表中日后事项的说明
本基金无需要披露的或有事项和资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司（注）
基金管理人的股东
中铁信托有限责任公司（注）
基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司（注）
基金管理人的股东
注：本报告期内，基金管理人股东中国对外经济贸易信托投资有限公司于 2008 年 1 月
10 日更名为中国对外经济贸易信托有限公司；基金管理人股东衡平信托投资有限责任公司
于 2008 年 12 月 16 日更名为中铁信托有限责任公司；基金管理人股东成都工业投资经营有
限责任公司于 2008 年2月 28 日更名为成都工业投资集团有限公司。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易（上年度可比期间本基金未通过关
联方交易单元进行交易） 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 27
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
当期应支付的管理费 68,331,269.60 119,859,560.33
其中：当期已支付 64,551,218.96 110,620,771.87
期末未支付 3,780,050.64 9,238,788.46
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生
效日)至 2007年12月31日
当期应支付的托管费 11,388,545.05 19,976,593.39
其中：当期已支付 10,758,536.60 18,436,795.32
期末未支付 630,008.45 1,539,798.07
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易（上年度可比
期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易） 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内各关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民币元
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月19日(基金合同生效日)至
2007年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 1,060,355,846.61 10,585,311.60 444,072,304.59 16,413,631.43
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 28
本基金在承销期内未参与关联方承销的证券 （上年度可比期间本基金在承销期内未参与
关联方承销的） 。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2008 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而不能自由转让的基金资产。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日
期
停牌原因 期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
600886 国投电力 2008.
12.09
筹划重大
资产重组
项目
9.13 2009.0
3.04
10.04 2,632,076 22,810,300.97 24,030,853.88
000578
（注）
ST 盐 湖 2008.
06.26
筹划重大
资产重组
项目
20.25 2008.
12.26
29.45 10,800 339,340.00 218,700.00
注： 青海盐湖工业集团股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券
交易所闭市时连续跌停且成交量极低， 故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指
数收益法估值。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权
证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。
本基金管理人从事风险管理的目标是通过综合运用多种投资策略优选股票，在严格控制
投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的收益。基于该风
险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各
种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在
限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与
本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、相互制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事29
会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，风险控制部监察执行的，同时督察长独立行使
督察权力的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基
金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行——中国农业银行股份有限公司。本基金认为
与中国农业银行股份有限公司相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行
信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级
评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
下表列示本基金债券投资的发行人信用评级的信息：
2008年12月31 日
（金额单位：人民币元）
2007年12月31 日
（金额单位：人民币元）
AA-到AA+ --- 4,982,010.00
合计 --- 4,982,010.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。 本基金流动风险来源于开放
式基金每日兑付赎回资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险
以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金所
持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除所披露的流
通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了
非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本
基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。因此本基金
不存在重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。
基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风
险。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等30
方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
于 2008 年 12 月 31 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的
情况如下：
金额单位：人民币元
1 个月以内
1至3个
月
3 个月到
1年
1 到5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,060,355,846.61 --- --- --- --- --- 1,060,355,846.61
结算备付金 7,121,844.46 --- --- --- --- --- 7,121,844.46
存出保证金 --- --- --- --- --- 1,500,000.00 1,500,000.00
交易性金融资产 --- --- --- --- --- 1,813,543,593.95 1,813,543,593.95
-股票投资 --- --- --- --- --- 1,813,543,593.95 1,813,543,593.95
应收利息 --- --- --- --- --- 237,983.44 237,983.44
应收申购款 --- --- --- --- --- 5,622.54 5,622.54
资产总计 1,067,477,691.07 --- --- --- --- 1,815,287,199.93 2,882,764,891.00
负债
应付赎回款 --- --- --- --- --- 568,189.35 568,189.35
应付管理人报酬 --- --- --- --- --- 3,780,050.64 3,780,050.64
应付托管费 --- --- --- --- --- 630,008.45 630,008.45
应付交易费用 --- --- --- --- --- 3,712,430.18 3,712,430.18
其他负债 --- --- --- --- --- 1,631,195.04 1,631,195.04
负债总计 --- --- --- --- --- 10,321,873.66 10,321,873.66
利率敏感度缺口 1,067,477,691.07 --- --- --- --- 1,804,965,326.27 2,872,443,017.34
于 2007 年12 月 31 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况
如下：
金额单位：人民币元
1 个月以内
1至3个
月
3 个月到
1年
1 到5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 444,072,304.59 --- --- --- --- --- 444,072,304.59
结算备付金 6,910,484.47 --- --- --- --- --- 6,910,484.47
存出保证金 --- --- --- --- --- 1,250,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 --- --- --- 4,982,010.00 --- 7,151,214,896.00 7,156,196,906.00
-股票投资 --- --- --- --- --- 7,151,214,896.00 7,151,214,896.00
-债券投资 --- --- --- 4,982,010.00 --- --- 4,982,010.00
应收证券清算款 --- --- --- --- --- 124,818,609.45 124,818,609.45
应收利息 --- --- --- --- --- 151,464.85 151,464.85
应收申购款 --- --- --- --- --- 7,520,211.87 7,520,211.87
资产总计 450,982,789.06 --- --- 4,982,010.00 --- 7,284,955,182.17 7,740,919,981.2331
负债
应付证券清算款 --- --- --- --- --- 27,589,327.21 27,589,327.21
应付赎回款 --- --- --- --- --- 21,992,094.12 21,992,094.12
应付管理人报酬 --- --- --- --- --- 9,238,788.46 9,238,788.46
应付托管费 --- --- --- --- --- 1,539,798.07 1,539,798.07
应付交易费用 --- --- --- --- --- 11,009,234.30 11,009,234.30
其他负债 --- --- --- --- --- 1,735,157.37 1,735,157.37
负债总计 --- --- --- --- --- 73,104,399.53 73,104,399.53
利率敏感度缺口 450,982,789.06 --- --- 4,982,010.00 --- 7,211,850,782.64 7,667,815,581.70
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率变动对固定利率债券的价值影响较大，对浮动利率债券价值影响较小。于2008年12
月31日，本基金未持有债券，因此，本基金资产净值受到利率波动的影响较小，本基金资产
的利率敏感性较低。于2007年12月31日，本基金不持有固定利率的债券，只持有浮动利率的
债券，因此本基金资产净值受到利率波动的影响较小，本基金资产的利率敏感性较低。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金本年末及上期末不存在以外币计价的资产和负债，因此不存在外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
基金的市场价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品
种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变
动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建
立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
本基金投资组合中股票投资比例的变动范围 60%~95%，债券投资比例的变动范围为
0~35%； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 于资产负债表日，
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本年末
2008年12月31 日
上期末
2007年12月31 日
项目
公允价值
占基金净值
的比例(%)
公允价值
占基金净值的
比例(%)
交易性金融资产－股票投资 1,813,543,593.95 63.14 7,151,214,896.00 93.26
交易性金融资产－债券投资 --- --- 4,982,010.00 0.07
合计 1,813,543,593.95 63.14 7,156,196,906.00 93.33
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
金额单位：人民币元
32
1. 本基金的业绩比较基准中股票基准变动 5%
2. 根据过去一年内股票资产 Beta系数计算在基准指数变动 5%时，股票的变动幅度 假设
3.对于新股或者股票的交易时间没有超过 3个月股票，波动幅度选取基准指数的波动幅度
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动
本年末
2008年12月31 日
上期末
2007年12月31日
本基金的业绩比较基准中股票基准上升 5% 94,698,052.78 348,363,894.42
分析
本基金的业绩比较基准中股票基准下降 5% -94,698,052.78 -348,363,894.42
注：于 2008年 12 月 31日，若本基金业绩比较基准上升 5%且其他市场变量保持不变，
本基金资产净值将相应增加约人民币 94,698,052.78 元(2007 年 12 月 31 日：人民币
348,363,894.42 元)；反之，若本基金业绩比较基准下降 5%且其他市场变量保持不变，本基
金资产净值则将相应减少约人民币 94,698,052.78 元(2007 年 12 月 31 日：人民币
348,363,894.42 元)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
确定金融工具公允价值时，对于那些存在活跃市场的金融工具，本基金将市场价格或者
市场利率作为其公允价值的最好证据，以此确定其公允价值。对于那些不存在市场价格或市
场利率的金融工具， 本基金采用了现值或其他估值技术来确定这些金融资产或金融负债的公
允价值，无论是采用现值还是其他估值技术，均考虑了资产负债表日与所估值金融资产或金
融负债的市场情况。
估值技术通常应用于场外交易的衍生工具、未上市的交易资产或负债，以及未上市的可
供出售的金融资产。本基金最常用的定价模型和估值技术包括：使用最近的公平交易、贴现
现金流量分析及其他市场参与者通常采用的估值技术。
本基金使用这些技术估计的公允价值，明显地受到模型选择和内在假设的影响，如未来
现金流量的金额和流入时间、折现率、波动性和信用风险等。
通过公开市价或估值技术确定的公允价值的金融工具情况如下：
于 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日
金额单位：人民币元
通过公开市场
价格确定
以可观察的市场价格
利用估值技术确定
无可观察的市场价格
利用估值技术确定
合计
交易性金融资产 1,813,324,893.95 218,700.00 --- 1,813,543,593.95
于 2 0 0 7 年 1 2 月 3 1 日
金 额 单位：人民币元
通过公开市场
价格确定
以可观察的市场价格
利用估值技术确定
无可观察的市场价格
利用估值技术确定
合计
交易性金融资产 7,156,196,906.00 --- --- 7,156,196,906.0033
除了以上金融资产和金融负债外，其他金融资产和金融负债均为短期应收应付款项，其公允
价值接近其账面价值。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,813,543,593.95 62.91
其中：股票 1,813,543,593.95 62.91
2 固定收益投资 --- ---
其中：债券 --- ---
资产支持证券 --- ---
3 金融衍生品投资 --- ---
4 买入返售金融资产 --- ---
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --- ---
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,477,691.07 37.03
6 其他资产 1,743,605.98 0.06
合计 2,882,764,891.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 62,079,160.88 2.16
B 采掘业 99,862,165.89 3.48
C 制造业 596,889,404.10 20.78
C0 食品、饮料 34,285,151.18 1.19
C1 纺织、服装、皮毛 --- ---
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 50,363,895.96 1.75
C4 石油、化学、塑胶、塑料 99,053,464.68 3.45 34
C5 电子 --- ---
C6 金属、非金属 91,324,970.28 3.18
C7 机械、设备、仪表 283,219,418.76 9.86
C8 医药、生物制品 --- ---
C99 其他制造业 38,642,503.24 1.35
D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,730,441.70 2.78
E 建筑业 --- ---
F 交通运输、仓储业 86,686,715.34 3.02
G 信息技术业 117,599,341.60 4.09
H 批发和零售贸易 --- ---
I 金融、保险业 444,888,028.34 15.49
J 房地产业 154,700,889.78 5.39
K 社会服务业 --- ---
L 传播和文化产业 102,849,001.08 3.58
M 综合类 68,258,445.24 2.38
合
计 1,813,543,593.95 63.14
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 7,549,778 135,669,510.66 4.72
2 000917 电广传媒 7,624,092 102,849,001.08 3.58
3 601318 中国平安 3,514,098 93,439,865.82 3.25
4 000951 中国重汽 7,325,765 93,183,730.80 3.24
5 000063 中兴通讯 3,087,365 83,976,328.00 2.92
6 000002 万
科Ａ 12,300,970 79,341,256.50 2.76
7 600089 特变电工 3,181,496 75,974,124.48 2.64
8 600858 银座股份 4,159,564 68,258,445.24 2.38
9 000024 招商地产 5,163,844 67,749,633.28 2.36
10 600875 东方电气 2,166,054 64,570,069.74 2.25
11 600596 新安股份 2,003,902 62,802,288.68 2.19
12 600251 冠农股份 2,105,806 62,079,160.88 2.16
13 601939 建设银行 16,146,181 61,839,873.23 2.15 35
14 600795 国电电力 9,999,926 55,699,587.82 1.94
15 600009 上海机场 4,899,692 55,219,528.84 1.92
16 600000 浦发银行 3,999,989 52,999,854.25 1.85
17 600497 驰宏锌锗 5,239,239 51,920,858.49 1.81
18 000001 深发展Ａ 5,399,939 51,083,422.94 1.78
19 600036 招商银行 4,099,959 49,855,501.44 1.74
20 600761 安徽合力 7,204,002 49,491,493.74 1.72
21 600547 山东黄金 962,015 46,715,448.40 1.63
22 002067 景兴纸业 13,862,146 44,497,488.66 1.55
23 600456 宝钛股份 3,489,321 39,708,472.98 1.38
24 002003 伟星股份 3,737,186 38,642,503.24 1.35
25 600426 华鲁恒升 3,351,600 35,560,476.00 1.24
26 600132 重庆啤酒 2,625,203 34,285,151.18 1.19
27 600487 亨通光电 3,396,264 33,623,013.60 1.17
28 000401 冀东水泥 3,293,468 32,605,333.20 1.14
29 000089 深圳机场 5,937,205 31,467,186.50 1.10
30 600886 国投电力 2,632,076 24,030,853.88 0.84
31 000629 攀钢钢钒 1,999,995 18,359,954.10 0.64
32 000402 金 融 街 1,000,000 7,610,000.00 0.26
33 002012 凯恩股份 1,504,207 5,866,407.30 0.20
34 601808 中海油服 103,100 1,225,859.00 0.04
35 600231 凌钢股份 147,000 651,210.00 0.02
36 000755 山西三维 100,000 472,000.00 0.02
37 000578 ST 盐 湖 10,800 218,700.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 741,349,111.98 9.67
2 600028 中国石化 707,621,050.20 9.23
3 601318 中国平安 655,706,320.83 8.55
4 600036 招商银行 610,242,894.52 7.96 36
5 600019 宝钢股份 447,921,975.76 5.84
6 000002 万
科Ａ 442,966,833.79 5.78
7 601857 中国石油 438,943,935.73 5.72
8 600000 浦发银行 417,597,671.88 5.45
9 601398 工商银行 324,929,613.63 4.24
10 600096 云天化 302,158,141.49 3.94
11 600050 中国联通 282,407,727.56 3.68
12 600058 五矿发展 270,354,902.70 3.53
13 000933 神火股份 262,266,848.16 3.42
14 000651 格力电器 258,879,761.14 3.38
15 601628 中国人寿 252,184,223.86 3.29
16 000568 泸州老窖 243,081,233.58 3.17
17 000792 盐湖钾肥 230,445,842.26 3.01
18 600362 江西铜业 223,729,723.11 2.92
19 000612 焦作万方 220,949,086.00 2.88
20 000917 电广传媒 186,998,327.10 2.44
21 601088 中国神华 183,637,422.95 2.39
22 600005 武钢股份 182,975,403.05 2.39
23 000063 中兴通讯 182,578,299.77 2.38
24 601600 中国铝业 181,015,360.32 2.36
25 600600 青岛啤酒 176,134,472.72 2.30
26 000001 深发展Ａ 174,133,053.42 2.27
27 000024 招商地产 165,981,751.74 2.16
28 600725 云维股份 156,647,074.54 2.04
29 000825 太钢不锈 155,263,511.09 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600036 招商银行 813,020,394.95 10.60
2 600028 中国石化 678,669,766.34 8.85
3 600030 中信证券 656,498,648.56 8.56 37
4 601398 工商银行 608,692,296.87 7.94
5 600019 宝钢股份 596,220,434.64 7.78
6 000002 万
科Ａ 578,577,212.29 7.55
7 600005 武钢股份 522,217,552.77 6.81
8 600519 贵州茅台 487,334,337.41 6.36
9 601318 中国平安 486,364,493.23 6.34
10 601857 中国石油 399,794,222.33 5.21
11 000792 盐湖钾肥 385,500,999.68 5.03
12 601628 中国人寿 315,856,156.27 4.12
13 600000 浦发银行 305,294,691.55 3.98
14 000001 深发展Ａ 303,552,153.47 3.96
15 000933 神火股份 296,247,001.63 3.86
16 000651 格力电器 279,326,826.32 3.64
17 600050 中国联通 275,390,368.46 3.59
18 000858 五 粮 液 265,937,061.30 3.47
19 000878 云南铜业 235,023,136.56 3.07
20 601939 建设银行 227,539,659.42 2.97
21 601088 中国神华 220,635,010.07 2.88
22 000869 张
裕Ａ 214,681,474.50 2.80
23 600058 五矿发展 213,603,405.69 2.79
24 000983 西山煤电 207,142,627.27 2.70
25 601328 交通银行 199,497,910.49 2.60
26 000612 焦作万方 184,862,135.55 2.41
27 600256 广汇股份 178,424,774.56 2.33
28 000060 中金岭南 170,731,366.93 2.23
29 000898 鞍钢股份 165,969,509.95 2.16
30 000568 泸州老窖 164,969,108.29 2.15
31 600395 盘江股份 161,143,269.31 2.10
32 000917 电广传媒 160,598,484.93 2.09
33 601600 中国铝业 160,095,478.52 2.09
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 38
买入股票成本（成交）总额 14,841,376,858.38
卖出股票收入（成交）总额 16,892,447,582.83
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外， 其余的没有被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。中兴通讯（000063）于 2008年 10
月 7 日公告：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于 2008 年 4 月 22 日至 7 月 11 日对中
兴通讯股份公司进行了例行检查，因公司存在税收和专项资金核算不合规问题，对公司行政
处罚人民币 16 万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币 380 万元（公司已在检查期间缴
纳）。对该股票投资决策程序的说明：经过调研，基金管理人认为相关问题对上市公司经营
和现金流未构成长期重大影响，并且看好行业和该股票长期的业绩增长潜力，并且价格在市
场非理性下跌中严重低估。经研究员推荐，基金管理人做出购买决策。
8.9.2 基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,500,000.00
2 应收证券清算款 ---
3 应收股利 ---
4 应收利息 237,983.44
5 应收申购款 5,622.54
6 其他应收款 ---
合计 1,743,605.98
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 39
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
户均持有基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
173,001 20,643.01 147,236,567.67 4.12% 3,424,025,253.29 95.88%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位：份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
706,518.42 0.0197834%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2007年1月19日)基金份额总额 9,568,309,032.42
报告期期初基金份额总额 4,670,404,283.88
报告期期间基金总申购份额 364,268,953.39
报告期期间基金总赎回份额 -1,463,411,416.31
报告期期间基金拆分变动份额 ---
报告期期末基金份额总额 3,571,261,820.96
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 40
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2008年4月16日，由于任期届满或个人原因，如下董事、监事及高级管理人员发生了变
动：
董事秦天昌、张小康、李文众离任，独立董事巴曙松离任，员工监事陈茂仁离任。
新任董事为：景开强、陈赤、高峰；新任独立董事为陈小悦；新任员工监事为杨凯。
新任董事、监事简历如下：
景开强，硕士研究生，高级会计师。1985年 7月至 1989 年10 月在中铁二局机筑公司广州、
深圳、珠海项目部任职，历任助理会计师、会计师、财务主管；1989 年 11 月至 2001 年 4
月在中铁二局机筑公司财务科任职，历任副科长、科长、总会计师；2001 年5 月至 2003 年
10 月在中铁二局股份公司任财会部部长，中铁二局集团专家委员会财务组组长；2003 年11
月至 2005 年10 月在中铁八局集团公司任总会计师、 总法律顾问、 集团公司专家委员会成员；
现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤，中共党员，硕士研究生。1988 年7 月至1998 年5 月任西南财经大学公共与行政管理
学院教研室副主任；1998 年 5 月至 1999 年 3 月在四川省信托投资公司人事部任职；1999
年 3 月至2000 年10 月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理，2000 年10 月至
2003 年 6 月在和兴证券有限责任公司工作；2003 年 6 月开始任衡平信托投资有限责任公司
总裁助理兼研究发展部总经理，现任中铁信托有限责任公司副总经理。
高峰，1971 年生，中共党员，北京大学光华管理学院硕士。1995 年 8 月，中国对外经济贸
易信托投资公司计划财务部财务科经理；1999年 10 月起在中国化工进出口总公司财务部任
综合部经理；2000 年8月至 2003 年8 月参与宝盈基金管理有限公司筹建，并先后任宏观策
略分析师、研究发展部副总经理；2003 年 9 月至今，在中国对外经济贸易信托有限公司任
证券业务部总经理，兼任交易部总经理。
陈小悦，1947 年生，清华大学汽车工程专业博士。1988 年至 1990 年在清华大学经济管理学
院任党委副书记、讲师、院长助理；1990 年至 1992年，在加拿大西安大略大学商学院进修；
1992 年至今，在清华大学经济管理学院任职，历任院长助理、副教授、财务与金融研究组
主任、副院长、会计系系主任、教授、博士生导师，其中 2000 年8 月至 2007 年1月兼任清
华大学会计研究所所长；1999 年5月至 2007 年1 月在北京国家会计学院，历任副院长、院
长；2007年1 月至今任清华大学会计研究所所长。
杨凯，1974 年生，中山大学 MBA。2003 年 7 月至今，在宝盈基金管理有限公司工作，先后
担任市场部总监助理，市场部总监。2008 年4月 16 日，当选为员工监事。目前，其担任宝
盈基金管理有限公司市场部总监兼任特定客户资产管理部总监。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 41
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略遵循本基金 《基金合同》 中规定的投资策略，
未发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本公司于 2008 年 2 月 2 日刊登《宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务
所的公告》 ，由普华永道中天会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司
（北京分所） 。 此次改聘会计师事务所综合考虑了国资委 2007年度财务决算审计要求和中国
中铁境内外上市信息披露需要，并结合监管部门“尽量聘请一家事务所”的要求，经公司股
东会审议通过。报告年度支付给德勤华永会计师事务所审计费用 130,000.00 元人民币，德
勤华永会计师事务所从 2007 年开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
11.7.1 股票交易
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券股份有限公司 1 777,684,342.43 2.45% 661,033.97 2.49%
广发证券股份有限公司 1 110,979,572.89 0.35% 90,172.42 0.34%
长江证券股份有限公司 1 3,202,611,281.95 10.10% 2,722,215.26 10.25%
兴业证券股份有限公司 1 2,989,345,194.71 9.43% 2,428,866.46 9.14%
华西证券有限责任公司 1 4,136,858,328.70 13.05% 3,516,287.92 13.24%
银河证券股份有限公司 1 346,322,265.99 1.09% 294,373.50 1.11%
招商证券股份有限公司 1 493,505,174.98 1.56% 400,976.71 1.51%
国盛证券股份有限公司 1 1,412,952,317.26 4.46% 1,201,003.63 4.52%
中银国际证券有限责任公司 1 2,023,113,970.73 6.38% 1,643,792.36 6.19%
中国国际金融有限公司 1 3,981,833,083.15 12.56 3,235,266.18 12.18%
中信证券股份有限公司 1 4,241,037,313.67 13.38% 3,604,868.95 13.57%
第一创业证券有限责任公司 1 2,984,935,573.69 9.42% 2,537,189.55 9.55%
安信证券股份有限公司 1 2,399,631,235.68 7.57% 2,039,662.65 7.68%
宏源证券股份有限公司 1 404,835,454.17 1.28% 328,935.38 1.24%
海通证券股份有限公司 1 1,001,281,800.05 3.16% 851,084.05 3.20%
联合证券有限责任公司 1 1,189,060,713.21 3.75% 1,010,693.55 3.80%
合计 16 31,695,987,623.26 100.00% 26,566,422.54 100.00% 42
11.7.2 债券及权证交易
债券交易 权证交易
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
长江证券股份有限公司 1 979,535.70 8.82% --- ---
兴业证券股份有限公司 1 4,840,938.00 43.61% 1,167,336.96 7.78%
华西证券有限责任公司 1 --- --- 294,160.58 1.96%
招商证券股份有限公司 1 --- --- 13,548,905.63 90.26%
中银国际证券有限责任公司 1 5,280,095.23 47.57% --- ---
国信证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
广发证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
银河证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
国盛证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
中国国际金融有限公司 1 --- --- --- ---
中信证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
第一创业证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
安信证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
宏源证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
海通证券股份有限公司 1 --- --- --- ---
联合证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
合计 16 11,100,568.93 100.00% 15,010,403.17 100.00%
注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量
的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择， 与被选择的券商签订证
券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况 43
券商名称 上海交易单元（个数） 深圳交易单元（个数）
联合证券有限责任公司 1 ---
海通证券股份有限公司 1 ---
宏源证券股份有限公司 --- 1
（Ⅱ）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日
期
1
宝盈基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司
为基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.1.7
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通定期定
额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.1.7
3
宝盈基金管理有限公司关于增加西南证券有限责任公司
为基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.1.21
4
关于宝盈策略增长股票型证券投资基金参加工行网银费
率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.1.22
5
宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.2.2
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通定期定
额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.2.25
7
宝盈基金管理有限公司增加平安证券有限责任公司为基
金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.2.25
8
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加中国农业银行
股份有限公司基金定期定额投资业务及优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.14
9
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加中国工商银行
定期定额投资业务及“2008 倾心回馈”基金定期定额优
惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报 2008.3.20
10
关于宝盈基金管理有限公司增加万联证券有限责任公司
为基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.24
11
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.24
12
宝盈基金管理有限公司增加深圳平安银行股份有限公司
为基金代销机构及开通定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.25
13
关于宝盈基金管理有限公司参加万联证券有限责任公司
网上费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.28
14
关于宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金网上交易费
率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.31
15
关于宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金网上交易费
率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.3.31
16 关于宝盈旗下基金参加中国工商银行网银费率优惠的公 中国证券报、证券时报、 2008.4.1 44
告 上海证券报
17
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加中国建设银行
基金定期定额投资业务优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.4.1
18
关于宝盈基金管理有限公司增加浙商证券有限责任公司
为基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.4.9
19
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加北京银行股份
有限公司基金定期定额投资业务及网上银行费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报 2008.4.14
20
关于宝盈基金管理有限公司新增办理基金转换业务机构
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.4.21
21
关于宝盈基金管理有限公司增加中信银行股份有限公司
为代销机构及开通定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.4.28
22
关于宝盈基金管理有限公司增加中国民生银行股份有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.6.6
23
关于宝盈基金管理有限公司参加国联证券股份有限公司
网上费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.7.1
24 关于开放式基金网上交易费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.7.1
25
宝盈基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公
司开通开放式基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.7.10
26
宝盈基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加办理定
期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.7.14
27
关于宝盈基金管理有限公司参加中信建投证券有限责任
公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.7.14
28
宝盈基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司
网上费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.7.25
29
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开
通转换业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.8.18
30
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金增加交通银行股份
有限公司为代销机构并办理定期定额投资业务及参与优
惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报 2008.8.18
31
宝盈旗下部分基金开通网上直销转换业务的公告 中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.8.21
32
宝盈旗下基金开通债券型基金（前端）与股票型基金（前
端）网上直销转换业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.8.28
33
宝盈基金管理有限公司关于修订基金转换业务规则的公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.8.29
34
宝盈基金管理有限公司关于参加申银万国证券股份有限
公司开放式基金非现场交易费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.1
35
宝盈基金管理有限公司关于增加申银万国证券股份有限
公司为旗下部分基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.1
36
宝盈基金管理有限公司关于调整通过中国农业银行股份
有限公司卡网上交易申购旗下基金费率的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.1
37 宝盈基金管理有限公司关于延长中国农业银行股份有限 中国证券报、证券时报、 2008.9.2 45
公司卡网上申购旗下基金费率优惠期的公告 上海证券报
38
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳平安银行
股份有限公司网上银行及基金定时定额投资业务费率优
惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报 2008.9.12
39
宝盈基金管理有限公司关于参加齐鲁证券有限公司网上
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.16
40
宝盈基金管理有限公司关于调整旗下基金持有长期停牌
股票的估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.16
41
宝盈基金管理有限公司关于调整旗下基金持有长期停牌
股票估值方法的补充公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.17
42
宝盈基金管理有限公司关于增加东吴证券有限责任公司
为旗下部分基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.25
43
宝盈基金管理有限公司关于调整通过中国农业银行股份
有限公司卡网上交易申购旗下基金费率的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.9.27
44
宝盈基金管理有限公司关于新增代销机构办理旗下基金
转换业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.10.10
45
宝盈基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限
责任公司为基金代销机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.11.17
46
宝盈基金管理有限公司关于恢复旗下基金持有的云天化
股票采用市价估值方法的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.11.20
47
宝盈基金管理有限公司关于中国建设银行网上基金直销
业务交易费率调整的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2008.12.30
§12
备查文件目录
12.1 备查目录文件
中国证监会批准宝盈策略增长股票型证券投资基金设立的文件
《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》
《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金托管协议》
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人办公地址：深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
基金托管人办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
宝盈基金管理有限公司
二零零九年三月三十日
