南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
1
南方成份精选股票型证券投资基金2008年年度报告
2008年 12 月 31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年3月28日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年3月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2
1.2 目录................................................................................................................................................. 3
§2
基金简介....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 6
2.4
信息披露方式............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 8
§4 管理人报告..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................11
§5 托管人报告................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 12
§6 审计报告....................................................................................................................................... 12
§7 年度财务报表............................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表..................................................................................................................................... 14
7.2 利润表........................................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 16
7.4 报表附注....................................................................................................................................... 17
§8
投资组合报告............................................................................................................................. 36
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................... 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................... 40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................... 40
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................... 41 南方成份精选股票型证券投资基金
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§9 基金份额持有人信息................................................................................................................... 42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................... 42
§10
开放式基金份额变动............................................................................................................... 42
§11 重大事件揭示............................................................................................................................. 42
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 43
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................. 43
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 43
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 46
§12 备查文件目录............................................................................................................................. 49
12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 49
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方成份精选股票型证券投资基金
基金简称 南方成份
交易代码 前端收费代码 202005
后端收费代码
202006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年05月14日
报告期末基金份额总额 16,194,710,776.46份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经济
和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方
法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，在控制
风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和跟
踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通
过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要投资
两类企业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的
把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观
察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作
用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点
投资。2、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周
期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜
力的上市公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取
中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
本基金为股票型基金，在考虑了基金股票组合的投资标的、
构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况
后，我们选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基
准；债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债
指数。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算
编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市
场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加
适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商
一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基南方成份精选股票型证券投资基金
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准并及时公告。
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund
.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华
一路 6 号免税商务大厦
塔楼31-33层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 深圳市福田中心区福华
一路 6 号免税商务大厦
塔楼31-33层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所
有限公司
南方基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永
道中心11楼
深圳市福田中心区福华一路 6 号免
税商务大厦塔楼31-33层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008年
2007年转型后
(2007.5.14-2007.12.31)
本期已实现收益 -6,094,953,817.10 4,304,121,272.28
本期利润 -13,552,478,386.42 8,757,384,392.68
加权平均基金份额本期利润 -0.7769 0.4307
本期加权平均净值利润率 -78.81% 32.76%
本期基金份额净值增长率 -52.84% 43.85%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年
期末可供分配利润 653,568,125.30 8,621,865,683.79
期末可供分配基金份额利润 0.0404 0.4084
期末基金资产净值 10,986,589,850.80 30,365,983,232.10
期末基金份额净值 0.6784 1.4385
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年
基金份额累计净值增长率 -32.16% 43.85%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.69% 1.88% -14.39% 2.43% 3.70% -0.55%
过去六个月 -23.39% 1.87% -27.43% 2.39% 4.04% -0.52%
过去一年 -52.84% 1.96% -56.18% 2.44% 3.34% -0.48%
自基金合同
生效起至今
-32.16% 1.90% -41.32% 2.22% 9.16% -0.32%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 南方成份精选股票型证券投资基金
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-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
07-5-14 07-11-14 08-5-14 08-11-14
南方成份精选股票型基金 业绩比较基准收益率
注：本基金转型日为2007年5月14日。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
2007年 2008年
南方成份精选股票型基金 业绩比较基准收益率
注：本基金转型日为2007年5月14日， 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准，由南方证券南方成份精选股票型证券投资基金
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股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经
中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。
2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿
元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市机场（集团）有限公司
30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告年末，公司管理资产规模达1,500多亿元，管理2只封闭式基金——基金
开元、基金天元；15只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方
避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增
强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方
隆元产业主题基金、南方盛元红利股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方优选价
值股票型基金和南方全球精选配置基金（QDII 基金） ；以及多个全国社保、企业年金和
专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
应帅
本基金的
基金经理
2007 年 5
月10日
- 7 管理学硕士， 具有基金从业资
格。 曾担任长城基金管理公司
行业研究员，2007 年加入南
方基金管理，2007 年 5 月至
今，任南方成份基金经理；
2007 年 5 月至今，任南方宝
元基金经理。
张慎平 本基金的
基金经理
2007年4月
11 日
- 5 注册金融分析师（CFA） ，经济学
硕士，具有基金从业资格。2003
年加入南方基金，负责石化化工、
建筑建材行业研究， 2008年1月
至今， 任南方积配基金经理， 2008
年 4 月至今，任南方成份基金经
理。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及各项实施准则、 《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法
合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。 南方成份精选股票型证券投资基金
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
中国 A 股市场经过连续两年的牛市之后，08 年迎来了前所未有的调整，沪深 300
指数大幅度下跌65.95%，本基金净值下跌52.84%。
本基金管理小组年初认为国内A股估值偏高，但是仍对宏观经济抱有较强信心，因
此未能充分预见 08 年的大幅度调整。同时本基金管理小组对于时机选择是否能产生超
额收益认识不足，因此舱位一直偏高，且主要配置的银行板块也大幅度下跌，未能有效
回避风险。下半年本基金注重防御和风险控制，主要配置在食品饮料和基础建设相关板
块，且有效控制了舱位，基金业绩获得了一定的超额收益。
总体而言，本基金 08 年业绩表现比较差，时机选择以及行业配置方面都需要改进
和提升，对此表示最诚挚的歉意。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
08 年下半年是国内刺激经济政策频繁推出的一个重要时期，09 年将是初步检验这
些政策能否有效的关键时期。我们预计此次调整是宏观经济大周期拐点的一个开始，时
间长度以及调整深度都有可能远超预期。随着外部需求的不断减弱，国内产能将面临非
常痛苦的调整。 09年国内经济的不确定性加大， 上市公司经营业绩可见度非常弱。 同时，
经历了08年大幅度下跌后，目前国内A股的估值风险基本释放，未来行情在经济走势、
政策以及上市公司基本面相互影响下，预计走出震荡行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期本基金管理人坚持一切从规范运作、 防范风险、 保护基金持有人利益出发，
依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防
范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门
按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门
进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 南方成份精选股票型证券投资基金
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本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）完善公司各项内部管理制度，为风险管理奠定基础
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部
门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了
公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。
（2） 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人
力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金
直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的
有效性等。
（3）加强对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业
务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证
基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行
自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内
幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基
金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整
导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本
基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机
构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，
超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方
面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的
机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同的“收益分配原则”中约定： “基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分
配” 。 本报告期内本基金出现净亏损，不符合基金合同约定的收益分配条件，因此不进
行2008年度收益分配。 南方成份精选股票型证券投资基金
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对南方成份精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年， 南方成份精选股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在
南方成份精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方成份精选股票型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选股票型证券投
资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2009年3月20日
§6 审计报告
审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20096号
南方成份精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称“南方成份精选基金”)
的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权
益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
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制财务报表是南方成份精选基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如
财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了南方成份精选基金 2008年 12月 31日的财务状况以及 2008年度的经营成果和基金
净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
薛
竞
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市
注册会计师
单
峰
2009 年 3 月 26 日
南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
14
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金
报告截止日：2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1219,414,442.68 2,743,036,421.72
结算备付金
9,366,113.99 1,170,129.98
存出保证金
5,074,565.28 7,433,400.38
交易性金融资产 7.4.7.210,835,382,264.22 24,778,001,726.04
其中：股票投资
7,180,277,467.42 23,614,321,189.14
基金投资
- -
债券投资
3,655,104,796.80 1,163,680,536.90
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 12,043,604.15
买入返售金融资产 7.4.7.4 0.00 3,000,001,120.00
应收证券清算款
69,410,310.52 14,435,904.08
应收利息 7.4.7.533,100,159.33 22,109,832.72
应收股利
- -
应收申购款
576,099.68 35,979,984.55
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6- -
资产总计
11,172,323,955.70 30,614,212,123.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
156,876,993.34 -
应付赎回款
4,247,826.13 183,324,691.26
应付管理人报酬
14,580,376.31 37,747,286.29
应付托管费
2,430,062.71 6,291,214.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.76,236,923.47 18,420,278.43
应交税费
427,228.96 427,228.96
应付利息
- - 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
15
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8934,693.98 2,018,192.19
负债合计
185,734,104.90 248,228,891.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.95,052,636,416.73 6,586,147,813.98
未分配利润 7.4.7.105,933,953,434.07 23,779,835,418.12
所有者权益合计
10,986,589,850.80 30,365,983,232.10
负债和所有者权益总计
11,172,323,955.70 30,614,212,123.62
注： 报告截止日 2008年 12月 31日， 基金份额净值 0.6784元， 基金份额总额 16,194,710,776.46
份。
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007年 5月 14日(基
金合同生效日)至
2007 年 12 月 31 日
一、收入
-13,104,659,050.27 9,286,392,466.66
1.利息收入
84,624,918.58 41,954,786.29
其中：存款利息收入 7.4.7.1127,825,163.36 23,344,724.40
债券利息收入
55,349,069.40 16,781,407.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,450,685.82 1,828,654.63
2.投资收益（损失以“－”填列）
-5,740,510,672.37 4,770,765,457.64
其中：股票投资收益 7.4.7.12-5,874,608,747.36 4,686,094,752.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.1316,116,921.29 13,319,669.35
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.1412,610,601.78 6,837,391.11
股利收益 7.4.7.15105,370,551.92 64,513,644.94
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7.4.7.16 -7,457,524,569.32 4,453,263,120.40
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 8,751,272.84 20,409,102.33
二、费用（以“－”号填列）
-447,819,336.15 -529,008,073.98
1．管理人报酬
-260,440,709.33 -258,916,643.68
2．托管费
-43,406,784.79 -43,152,773.93
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18-142,092,438.88 -223,779,636.37南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
16
5．利息支出
-1,362,667.46 -2,778,130.51
其中：卖出回购金融资产支出
-1,362,667.46 -2,778,130.51
6．其他费用 7.4.7.19-516,735.69 -380,889.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,552,478,386.42 8,757,384,392.68
所得税费用（以“－”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-13,552,478,386.42 8,757,384,392.68
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1日至 2008 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,586,147,813.98 23,779,835,418.12 30,365,983,232.10
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润） - -13,552,478,386.42 -13,552,478,386.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“－”号填列） -1,533,511,397.25 -4,293,403,597.63 -5,826,914,994.88
其中：1.基金申购款 265,570,619.78 792,578,640.25 1,058,149,260.03
2.基金赎回款（以“－”号填列） -1,799,082,017.03 -5,085,982,237.88 -6,885,064,254.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,052,636,416.73 5,933,953,434.07 10,986,589,850.80
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生效日)
至 2007 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,000,000.00 1,046,380,185.96 1,546,380,185.96
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润） - 8,757,384,392.68 8,757,384,392.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“－”号填列） 6,086,147,813.98 13,976,070,839.48 20,062,218,653.46
其中：1.基金申购款 9,863,791,979.12 26,525,262,259.98 36,389,054,239.10
2.基金赎回款（以“－”号填列） -3,777,644,165.14 -12,549,191,420.50 -16,326,835,585.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,586,147,813.98 23,779,835,418.12 30,365,983,232.10
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
17
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方成份精选股票型证券投资基金是根据原金元证券投资基金(以下简称“基金金元” )基金份额
持有人大会 2007 年 4 月 2 日决议通过的《关于金元证券投资基金转型有关事项的议案》，经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]126 号《关于核准金元证
券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由基金金元转型而来。原基金金元为契约型封
闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007 年 5 月 27 日
止。根据上交所上证债字[2007]28 号《关于终止金元证券投资基金上市的决定》，原基金金元
于 2007 年 5 月 11 日进行终止上市权利登记。自 2007 年 5 月 14 日起，原基金金元终止上市，
更名为南方成份精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )， 《金元证券投资基金基金合同》
失效的同时《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。
原基金金元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币 1,546,380,185.96 元，已于本基
金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方成份精选股票型证券投资基
金招募说明书》 和 《关于原金元证券投资基金份额折算结果的公告》 的有关规定， 本基金于 2007
年 5 月 21 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:3.205218002，并于 2007 年 5 月 22 日进行
了变更登记。
本基金在基金合同生效后于 2007年 5月 21日开放集中申购， 共募集人民币 10,645,268,963.22
元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币 135,452.29 元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 062 号审验报告予以验证。上述集中申购募
集资金已按 2007 年 5 月 21 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为
10,645,268,963.22份基金份额， 其中集中申购资金利息折合 135,452.29份基金份额， 并于 2007
年 5 月 22 日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，其中股票投资以沪深 300 成份股以及上市未满 1 年但符合其他进入沪深
300 指数条件的新上市公司为投资范围。本基金投资组合中股票占基金资产净值的 60%-95%；
现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，其中基金保
留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业
绩比较基准为：沪深 300 指数×80%+上证国债指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2009 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> （试行） 》 等问题的通知、 中国证券业协会于 2007
年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方成份精选股票型证券投资基金基南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
18
金合同》和中国证监会允许的如报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008 年 12
月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 比较财务报表的实际编制期间为 2007年 5
月 14 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
19
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相
关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现
部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成
本计量。
(b) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，2008 年 9 月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据
中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自
2008 年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业
的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益
法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停
牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
21
加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基
金自 2008 年 9 月 16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日
的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的
指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年 9 月 16 日下调
337,153,308.10 元，相应调减本基金的净利润 337,153,308.10 元和基金资产净值
337,153,308.10 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个
人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年
4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票
按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
22
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
活期存款 219,414,442.682,743,036,421.72
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 219,414,442.682,743,036,421.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 9,550,122,199.587,180,277,467.42 -2,369,844,732.16
交易所市场 152,737,184.58172,695,796.80 19,958,612.22
银行间市场 3,443,917,720.003,482,409,000.00 38,491,280.00 债券
合计 3,596,654,904.583,655,104,796.80 58,449,892.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,146,777,104.1610,835,382,264.22 -2,311,394,839.94
上年度末
2007 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 18,484,594,290.5923,614,321,189.14 5,129,726,898.55
交易所市场 52,347,714.6470,460,536.90 18,112,822.26
银行间市场 1,095,695,612.331,093,220,000.00 -2,475,612.33 债券
合计 1,148,043,326.971,163,680,536.90 15,637,209.93
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,632,637,617.5624,778,001,726.04 5,145,364,108.48
于 2008 年 12 月 31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票
559,355,791.96 元(2007 年 12 月 31 日：无)；采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中确
认的公允价值变动损失为 302,901,678.33 元(2007 会计期间：无)。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利
润表中确认的公允价值变动收益为 40,966,892.33 元(2007 会计期间：公允价值变动损失
2,475,612.33 元)。
南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
23
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - -
－无
货币衍生工具 - - -
－无
权益衍生工具 - - -
－权证 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
上年度末
2007 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - -
－无
货币衍生工具 - - -
－无
权益衍生工具 - 12,043,604.15- 11,277,983.25
－权证
12,043,604.15- 11,277,983.25
其他衍生工具 - - -
合计 - 12,043,604.15-
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末
2008 年 12 月 31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产 - -
合计 - -
上年度末
2007 年 12 月 31 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产 3,000,001,120.00 -
合计 3,000,001,120.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
24
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 55,302.821,401,897.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,746.40 526.50
应收债券利息 33,041,070.5619,899,492.62
应收买入返售证券利息 - 807,871.12
应收申购款利息 - -
其他 39.5544.50
合计 33,100,159.33 22,109,832.72
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 6,230,973.47 18,409,837.50
银行间市场应付交易费用 5,950.00 10,440.93
合计 6,236,923.47 18,420,278.43
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
预提费用 169,500.00490,184.49
应付赎回费 15,193.98778,007.70
合计 934,693.98 2,018,192.19
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,109,933,086.126,586,147,813.98
本期申购 851,213,015.05265,570,619.78南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
25
本期赎回 -5,766,435,324.71-1,799,082,017.03
本期末 16,194,710,776.465,052,636,416.73
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,621,865,683.79 15,157,969,734.33 23,779,835,418.12
本期利润 -6,094,953,817.10 -7,457,524,569.32 -13,552,478,386.42
本期基金份额交易产生的变动数 -1,873,343,741.39 -2,420,059,856.24 -4,293,403,597.63
其中：基金申购款 329,789,631.95 462,789,008.30 792,578,640.25
基金赎回款 -2,203,133,373.34 -2,882,848,864.54 -5,085,982,237.88
本期已分配利润 - - -
本期末 653,568,125.30 5,280,385,308.77 5,933,953,434.07
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007年 5月 14日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 27,441,030.57 22,552,614.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 352,769.65 401,017.28
其他 31,363.14 391,092.97
合计 27,825,163.36 23,344,724.40
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 5月 14日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 26,700,804,802.7822,260,355,344.14
卖出股票成本总额 -32,575,413,550.14-17,574,260,591.90
买卖股票差价收入 -5,874,608,747.364,686,094,752.24
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
卖出债券（及债券到期兑付）成交
金额 3,269,316,374.52727,928,309.95南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
26
卖出债券（及债券到期兑付）成本
总额 -3,207,395,046.70-706,615,449.44
应收利息总额 -45,804,406.53-7,993,191.16
债券投资收益 16,116,921.2913,319,669.35
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 5月 14日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
卖出权证成交金额 93,225,680.7210,818,647.40
卖出权证成本总额 -80,615,078.94-3,981,256.29
买卖权证差价收入 12,610,601.78 6,837,391.11
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 105,370,551.92 64,513,644.94
基金投资产生的股利收益 - -
合计 105,370,551.9264,513,644.94
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -7,456,758,948.424,456,552,472.51
——股票投资 -7,499,571,630.714,452,457,120.82
——债券投资 42,812,682.294,095,351.69
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 -765,620.90-3,289,352.11
——权证投资 -765,620.90-3,289,352.11
3.其他 - -
合计 -7,457,524,569.324,453,263,120.40
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 5月 14日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
27
基金赎回费收入(a) 8,167,672.6320,280,979.84
债券认购手续费返还 300,000.00 -
印花税手续费返还 174,008.05 -
基金转换费收入(b) 109,592.16 128,122.02
其他 - 0.47
合计 8,751,272.84 20,409,102.33
(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%归入基
金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 5月 14日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 142,084,838.88 223,774,736.37
银行间市场交易费用 7,600.00 4,900.00
合计 142,092,438.88 223,779,636.37
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
信息披露费 300,000.00190,684.64
审计费用 165,000.00167,464.82
债券托管账户维护费 18,000.00 11,373.65
银行划款手续费 14,420.18 11,266.38
其他 19,315.51100.00
合计 516,735.69 380,889.49
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
28
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年5月14日(基金合同生效日)
至2007年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 8,422,021,507.65 16.90% 1,310,298,315.13 2.32%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至 2008年12月31日
上年度可比期间
2007年5月14日(基金合同生效日)
至2007年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 51,055,923.11 54.77% - -
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 7,158,719.95 17.13% 2,281,696.34 36.62%
上年度可比期间
2007年5月14日(基金合同生效日)至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 1,074,447.24 2.35% 1,074,447.24 5.84%南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
29
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费
和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
当期应支付的管理费 260,440,709.33 258,916,643.68
其中：当期已支付 245,860,333.02221,169,357.39
期末未支付 14,580,376.3137,747,286.29
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
当期应支付的托管费 43,406,784.79 43,152,773.93
其中：当期已支付 40,976,722.08 36,861,559.54
期末未支付 2,430,062.716,291,214.39
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
30
中国工商银行 - ---- -
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - -784,000,000.00 647,731.51
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 5 月 14 日(基金合同生
效日)至 2007 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 85,535,431.62 26,686,307.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - 58,849,124.62
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 85,535,431.62 85,535,431.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.53% 0.41%
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
上年度可比期间
2007年5月14日(基金合同生效)至2007
年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 219,414,442.68 27,441,030.572,743,036,421.72 22,552,614.15
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股） 总金额
兴业证券 002273 水晶光电 新股发行 5,000.00 76,450.00南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
31
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 4,514,000.00 9,840,520.00
上年度可比期间
2007 年 11 月 9 日(基金合同生效日)至 2007 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股） 总金额
无
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2008 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
600489 中金黄金 08/02/28 09/03/02 非公开发行 78.00 37.24 647,500.00 50,505,000.00 24,112,900.00
600547 山东黄金 08/01/25 09/02/02 非公开发行 110.93 48.56 480,000.00 23,308,800.00
600547 山东黄金 08/05/21 09/02/02
非公开发行
转增股 0.00 48.56 480,000.00
53,246,400.00
23,308,800.00
000401 冀东水泥 08/07/01 09/07/01 非公开发行 11.83 9.90 15,000,000.00 177,450,000.00 148,500,000.00
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
无
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 9,851,282 862,257,470.29 559,355,791.96
青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时
连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。
该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
32
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和
风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
33
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允
价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2008 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 219,414,442.68 - - - 219,414,442.68
结算备付金 9,366,113.99 - - - 9,366,113.99
存出保证金 98,780.49 - - 4,975,784.79 5,074,565.28
交易性金融资产 3,482,409,000.00 - 172,695,796.80 7,180,277,467.42 10,835,382,264.22
应收证券清算款 - - - 69,410,310.52 69,410,310.52
应收利息 - - - 33,100,159.33 33,100,159.33
应收申购款 - - - 576,099.68 576,099.68
资产总计 3,711,288,337.16 - 172,695,796.80 7,288,339,821.74 11,172,323,955.70
负债
南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
34
应付证券清算款 -
156,876,993.34 156,876,993.34
应付赎回款 - - - 4,247,826.13 4,247,826.13
应付管理人报酬 - - - 14,580,376.31 14,580,376.31
应付托管费 - - - 2,430,062.71 2,430,062.71
应付交易费用 - - - 6,236,923.47 6,236,923.47
应交税费 - - - 427,228.96 427,228.96
其他负债 - - - 934,693.98 934,693.98
负债总计 - - - 185,734,104.90 185,734,104.90
利率风险敞口 3,711,288,337.16 - 172,695,796.80 7,102,605,716.84 10,986,589,850.80
2007 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,743,036,421.72 - - - 2,743,036,421.72
结算备付金 1,170,129.98 - - - 1,170,129.98
存出保证金 98,780.49 - - 7,334,619.89 7,433,400.38
交易性金融资产 1,093,220,000.00 44,023,058.90 26,437,478.00 23,614,321,189.14 24,778,001,726.04
衍生金融资产 - - - 12,043,604.15 12,043,604.15
买入返售金融资产 3,000,001,120.00 - - - 3,000,001,120.00
应收证券清算款 - - - 14,435,904.08 14,435,904.08
应收利息 - - - 22,109,832.72 22,109,832.72
应收申购款 - - - 35,979,984.55 35,979,984.55
资产总计 6,837,526,452.19 44,023,058.90 26,437,478.00 23,706,225,134.53 30,614,212,123.62
负债
应付赎回款 - - - 183,324,691.26 183,324,691.26
应付管理人报酬 - - - 37,747,286.29 37,747,286.29
应付托管费 - - - 6,291,214.39 6,291,214.39
应付交易费用 - - - 18,420,278.43 18,420,278.43
应交税费 - - - 427,228.96 427,228.96
其他负债 - - - 2,018,192.19 2,018,192.19
负债总计 - - - 248,228,891.52 248,228,891.52
利率风险敞口 6,837,526,452.19 44,023,058.90 26,437,478.00 23,457,996,243.01 30,365,983,232.10
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007 年 12 月 31 日）
市场利率下降 25 个基点 增加约 755 增加约 530
分析
市场利率上升 25 个基点 减少约 750 减少约 522南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
35
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基
金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主
动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及
权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%。于 2008 年 12 月 31 日，本基金面临的整体
其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2008 年12月31 日
上年度末
2007 年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 7,180,277,467.42 65.35%23,614,321,189.14 77.77%
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00%12,043,604.15 0.04%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 7,180,277,467.42 65.35%23,626,364,793.29 77.81%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007 年 12 月 31 日）
分析
业绩比较基准(附注 7.4.1)
增加约 43,388 增加约 144,078南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
36
上升 5%
业绩比较基准(附注 7.4.1)
下降 5% 减少约 43,388 减少约 144,078
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 7,180,277,467.42 64.27
其中：股票 7,180,277,467.42 64.27
2 固定收益投资 3,655,104,796.80 32.72
其中：债券 3,655,104,796.80 32.72
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 228,780,556.67 2.05
6 其他资产 108,161,134.81 0.97
7 合计 11,172,323,955.70
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 740,078,580.28 6.74
C 制造业 4,052,924,230.02 36.89
C0 食品、饮料
1,582,314,782.44 14.40
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 559,355,791.96 5.09
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 469,218,814.82 4.27 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
37
C7
机械、设备、仪表 1,318,048,460.75 12.00
C8
医药、生物制品 123,986,380.05 1.13
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 116,206,680.44 1.06
E 建筑业 759,734,048.96 6.92
F 交通运输、仓储业 15,490,670.10 0.14
G 信息技术业 115,733,537.60 1.05
H 批发和零售贸易 198,750,370.20 1.81
I 金融、保险业 747,906,804.68 6.81
J 房地产业 433,452,545.14 3.95
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 7,180,277,467.42 65.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 6,312,772 686,198,316.40 6.25
2 000792 盐湖钾肥 9,851,282 559,355,791.96 5.09
3 601186 中国铁建 37,534,343 376,844,803.72 3.43
4 000858 五 粮 液 25,207,554 336,268,770.36 3.06
5 600015 华夏银行 38,465,464 279,643,923.28 2.55
6 000527 美的电器 32,758,431 271,239,808.68 2.47
7 600068 葛洲坝 29,994,686 265,153,024.24 2.41
8 600000 浦发银行 19,920,689 263,949,129.25 2.40
9 000402 金 融 街 32,052,182 243,917,105.02 2.22
10 000425 徐工科技 15,360,824 238,860,813.20 2.17
11 000401 冀东水泥 23,288,943 230,560,535.70 2.10
12 000895 双汇发展 6,624,891 228,426,241.68 2.08
13 000568 泸州老窖 11,713,234 213,180,858.80 1.94
14 600089 特变电工 8,772,319 209,482,977.72 1.91
15 601088 中国神华 11,942,540 209,472,151.60 1.91
16 600583 海油工程 13,469,555 205,141,322.65 1.87
17 002242 九阳股份 4,035,388 179,574,766.00 1.63
18 600739 辽宁成大 14,062,395 170,998,723.20 1.56
19 000629 攀钢钢钒 17,116,376 157,128,331.68 1.43
20 601898 中煤能源 21,801,640 141,056,610.80 1.28
21 600030 中信证券 7,431,750 133,548,547.50 1.22南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
38
22 600690 青岛海尔 13,585,921 122,137,429.79 1.11
23 600779 水井坊 10,557,196 118,240,595.20 1.08
24 601390 中国中铁 21,722,550 117,736,221.00 1.07
25 600048 保利地产 8,036,919 115,731,633.60 1.05
26 000538 云南白药 3,331,409 114,633,783.69 1.04
27 601808 中海油服 9,560,807 113,677,995.23 1.03
28 600875 东方电气 3,785,237 112,837,914.97 1.03
29 000063 中兴通讯 4,069,983 110,703,537.60 1.01
30 000800 一汽轿车 10,109,376 72,585,319.68 0.66
31 601766 中国南车 15,579,985 67,149,735.35 0.61
32 600795 国电电力 11,864,848 66,087,203.36 0.60
33 600660 福耀玻璃 15,825,102 61,559,646.78 0.56
34 600011 华能国际 7,242,699 50,119,477.08 0.46
35 600547 山东黄金 960,000 46,617,600.00 0.42
36 600383 金地集团 6,543,807 42,600,183.57 0.39
37 601628 中国人寿 2,005,641 37,405,204.65 0.34
38 601601 中国太保 3,000,000 33,360,000.00 0.30
39 000002 万
科Ａ 4,837,771 31,203,622.95 0.28
40 600859 王府井 1,460,613 27,751,647.00 0.25
41 600489 中金黄金 647,500 24,112,900.00 0.22
42 600031 三一重工 1,624,842 22,764,036.42 0.21
43 000157 中联重科 1,915,533 21,415,658.94 0.19
44 600585 海螺水泥 770,162 19,970,300.66 0.18
45 601006 大秦铁路 1,931,505 15,490,670.10 0.14
46 600085 同仁堂 759,756 9,352,596.36 0.09
47 600050 中国联通 1,000,000 5,030,000.00 0.05
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600019 宝钢股份 1,477,369,919.01 4.87
2 600030 中信证券 1,232,758,149.14 4.06
3 000002 万
科Ａ 1,039,444,703.41 3.42
4 601628 中国人寿 878,854,675.29 2.89
5 000792 盐湖钾肥 862,257,470.29 2.84
6 000527 美的电器 860,285,291.60 2.83
7 601088 中国神华 778,245,501.86 2.56
8 600519 贵州茅台 734,348,608.59 2.42南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
39
9 600015 华夏银行 695,873,338.65 2.29
10 000858 五 粮 液 689,275,922.72 2.27
11 600005 武钢股份 551,756,583.26 1.82
12 000912 泸 天 化 548,925,622.19 1.81
13 601898 中煤能源 496,538,868.11 1.64
14 600690 青岛海尔 480,000,098.15 1.58
15 000839 中信国安 435,330,624.40 1.43
16 601390 中国中铁 430,416,460.32 1.42
17 600009 上海机场 421,537,248.16 1.39
18 601186 中国铁建 420,335,733.27 1.38
19 600739 辽宁成大 414,674,153.75 1.37
20 600028 中国石化 401,478,567.27 1.32
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万
科Ａ 1,551,046,376.39 5.11
2 600030 中信证券 1,524,026,074.87 5.02
3 600019 宝钢股份 1,285,929,776.61 4.23
4 601390 中国中铁 1,184,701,320.85 3.90
5 600036 招商银行 1,171,223,880.23 3.86
6 600005 武钢股份 1,126,390,088.44 3.71
7 601006 大秦铁路 1,012,181,291.17 3.33
8 601628 中国人寿 886,699,945.54 2.92
9 600900 长江电力 677,740,629.20 2.23
10 600000 浦发银行 609,702,935.33 2.01
11 000858 五 粮 液 592,005,888.10 1.95
12 600015 华夏银行 543,474,914.87 1.79
13 600050 中国联通 516,804,573.70 1.70
14 600383 金地集团 488,635,806.34 1.61
15 601318 中国平安 479,792,954.76 1.58
16 000878 云南铜业 467,277,974.30 1.54
17 601088 中国神华 425,223,222.21 1.40
18 000157 中联重科 389,325,897.27 1.28
19 601939 建设银行 388,861,782.78 1.28
20 600009 上海机场 376,581,310.61 1.24
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
40
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,640,941,459.13
卖出股票收入（成交）总额 26,700,804,802.78
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 3,278,689,000.00 29.84
3 金融债券 203,720,000.00 1.85
其中：政策性金融债 203,720,000.00 1.85
4 企业债券 172,695,796.80 1.57
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 3,655,104,796.80 33.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1
0801108 08央票108 10,000,000 981,700,000.00 8.94
2 0801112 08央票112 7,000,000 688,730,000.00 6.27
3 0801118 08央票118 3,600,000 358,668,000.00 3.26
4 0801114 08央票114 3,400,000 334,798,000.00 3.05
5 0801097 08央票97 3,000,000 295,680,000.00 2.69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末末未持有权证。 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
41
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,074,565.28
2 应收证券清算款 69,410,310.52
3 应收股利 -
4 应收利息 33,100,159.33
5 应收申购款 576,099.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 108,161,134.81
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 559,355,791.96 5.09 青海盐湖钾肥股份有限
公司股票自 2008年 12
月 26日复牌至 2008年
12 月 31 日证券交易所
闭市时连续跌停且成交
量极低，故作为流通受
限证券列示
注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交
易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采
用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金持有的盐湖钾肥长期停牌股票自2008年9月16日起， 按照中国证监会《关南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
42
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证监会公告[2008]38号)所述的
原则确定其公允价值。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
723,015 22,398.86 374,201,949.04 2.31% 15,820,508,827.42 97.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
894,974.76 0.01%
§10
开放式基金份额变动
单位：
份
基金转型日（2007年05月14日）基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 21,109,933,086.12
报告期期间基金总申购份额 851,213,015.05
报告期期间基金总赎回份额 5,766,435,324.71
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 16,194,710,776.46
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门在本年内无重大人事变动。基金管理人在本年内重
大人事变动情况：①南方基金管理公司于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召明先生
离职公告；②基金管理人于2008年1月12日发布关于调整基金经理的公告，王黎敏不
再担任南方成份精选基金基金经理职务；③基金管理人于2008年4月10日发布南方基
金管理有限公司副总经理任职公告，聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理；
④基金管理人于2008年4月14日发布关于调整基金经理的公告，增聘张慎平先生为南
方成份精选基金基金经理；⑤南方基金管理公司于2008年5月23日刊登公司副总经理
许小松先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有
限公司审计费用165,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
44
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券股份有限公司 2 8,745,009,495.36 17.55% 7,110,724.56 17.01%
国都证券有限责任公司 2 595,510,345.35 1.20% 487,245.54 1.17%
中国建银投资证券有限责任公司 1 -- - -
华鑫证券有限责任公司 1 207,458,877.57 0.42% 176,339.54 0.42%
南京证券有限责任公司 1 2,522,278,591.46 5.06% 2,143,927.38 5.13%
世纪证券有限责任公司 1 -- - -
中国银河证券股份有限公司 2 6,000,509,991.83 12.04% 4,911,993.27 11.75%
国盛证券有限责任公司 1 203,532,888.84 0.41% 173,001.07 0.41%
国泰君安证券股份有限公司 1 10,863,333,244.49 21.80% 9,233,818.64 22.09%
华泰证券股份有限公司 1 8,422,021,507.65 16.90% 7,158,719.95 17.13%
中国国际金融有限公司 1 3,534,465,382.64 7.09% 3,004,283.95 7.19%
华林证券有限责任公司 1 505,349,188.45 1.01% 429,544.76 1.03%
安信证券股份有限公司 1 5,924,025,306.06 11.89% 5,035,392.93 12.05%
江南证券有限责任公司 1 805,735,217.50 1.62% 684,867.49 1.64%
财通证券经纪有限责任公司 1 831,907,598.46 1.67% 675,934.05 1.62%
齐鲁证券有限公司 1 204,699,240.35 0.41% 173,994.31 0.42%
华融证券股份有限公司 1 462,030,136.54 0.93% 392,724.47 0.94%
债券、债券回购交易情况
券商名称 债券成交金额
占成交
总额比例
债券回购
成交金额
占成交
总额比例
海通证券股份有限公司 --- -
国都证券有限责任公司 --- -
中国建银投资证券有限责任公司 --- -
华鑫证券有限责任公司 --- -
南京证券有限责任公司 1,450,456.40 1.00% - -
世纪证券有限责任公司 --- -
中国银河证券股份有限公司 --- -
国盛证券有限责任公司 --- -
国泰君安证券股份有限公司 59,174,920.50 40.96% - -
华泰证券股份有限公司 29,765,684.10 20.60% - -
中国国际金融有限公司 40,202,678.40 27.83% - -
华林证券有限责任公司 --- -
安信证券股份有限公司 13,890,667.90 9.61% - -
江南证券有限责任公司 --- -
财通证券经纪有限责任公司 --- -
齐鲁证券有限公司 - - - -南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
45
华融证券股份有限公司 --- -
权证交易情况
券商名称 权证交易金额
占成交
总额比例
海通证券股份有限公司 --
国都证券有限责任公司 --
中国建银投资证券有限责任公司 --
华鑫证券有限责任公司 --
南京证券有限责任公司 --
世纪证券有限责任公司 --
中国银河证券股份有限公司 --
国盛证券有限责任公司 23,995,257.35 25.74%
国泰君安证券股份有限公司 795,900.00 0.85%
华泰证券股份有限公司 51,055,923.11 54.77%
中国国际金融有限公司 17,378,600.26 18.64%
华林证券有限责任公司 --
安信证券股份有限公司 --
江南证券有限责任公司 --
财通证券经纪有限责任公司 --
齐鲁证券有限公司 --
华融证券股份有限公司 --
注：本基金本报告期租用证券公司交易单元增加了财通证券深圳一个, 齐鲁证券、华融
证券上海各一个。
专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席
位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证
券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选
择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及
提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
46
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-31
2
关于旗下部分基金参加工行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-31
3
关于旗下部分基金参加建设银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-31
4
南方基金关于旗下部分基金参加深圳发展银行电话银行申购费率优惠推
广活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-15
5
南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-15
6
关于南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金增加确权机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-12
7
南方基金关于旗下基金在邮储银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-05
8
南方基金关于旗下基金在部分代销渠道推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-12-05
9
南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-11-21
10
南方基金关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-11-17
11
南方基金关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-11-12
12
南方基金关于旗下基金在恒泰证券推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-11-10
13
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-10-30
14
南方基金关于旗下基金在浦发银行推出定投业务并参与定投申购优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-10-30
15
南方基金关于旗下基金在万联证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-10-27
16
南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-09-26
17
南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-09-17
18
南方基金关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-09-16
19
南方基金关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-09-11
20 南方基金关于旗下基金参与深圳平安银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 2008-09-09 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
47
报、证券时报
21
南方基金关于暂不调整网上交易农业银行卡费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-09-04
22
南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-08-29
23
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-08-20
24
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-08-09
25
南方基金关于旗下基金在中信银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-08-07
26
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-08-05
27
南方基金关于旗下部分基金参加中国光大银行定投申购费率优惠推广活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-07-19
28
南方基金关于旗下基金在民生银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-07-09
29
南方基金关于旗下基金获配冀东水泥非公开发行A股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-07-02
30
南方基金关于旗下基金在中信银行开展网上银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-07-01
31
南方基金关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-06-24
32
南方基金关于旗下基金在中国建设银行推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-06-13
33
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-06-13
34
南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-06-03
35
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-05-30
36
南方基金关于旗下基金在北京银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-05-23
37
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-05-21
38
南方基金关于网上交易系统升级的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-05-10
39
南方基金关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-04-29
40
南方基金关于旗下基金在北京银行开展网银基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-04-21
41
南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-04-11 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
48
42
南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-04-01
43
南方基金关于网上交易转换费率的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-04-01
44
南方基金关于旗下基金在广东发展银行推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-31
45
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-27
46
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-24
47
南方基金关于在中国工商银行增加旗下基金定投业务并参加定投申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-20
48
南方基金关于旗下基金在中国光大银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-18
49
南方基金关于增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-17
50
南方基金关于旗下基金参加农行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-14
51
南方基金关于旗下基金参加上海银行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-12
52
南方基金关于调整旗下基金转换业务规则的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-11
53
关于南方隆元产业主题基金开通转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-11
54
南方基金关于旗下基金投资中金黄金非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-03-05
55
南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-02-29
56
南方基金关于旗下基金在平安证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-02-25
57
南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-02-15
58
南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-02-01
59
南方基金关于旗下基金投资山东黄金非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-29
60
南方基金关于增加确权机构的公告－光大证券
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-29
61
南方基金关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-26
62
南方基金关于增加财富证券代销南方稳健等九只开放式基金的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-25 南方成份精选股票型证券投资基金
2008年年度报告（正文）
49
63
南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-21
64
南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-21
65
南方基金关于增加确权机构的公告－兴业证券
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-18
66
南方基金关于在上海浦发银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-14
67
南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-14
68
南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-10
69
南方基金关于增加确权机构的公告－江南、东方证券
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-10
70
南方基金关于增加中国民生银行代销旗下基金的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-08
71
南方基金关于旗下基金在深圳平安银行开通定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-05
72
南方基金关于增加交通银行为确权机构并参加网银申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2008-01-05
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方成份精选股票型证券投资基金的文件。
2、南方成份精选股票型证券投资基金基金合同。
3、南方成份精选股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
