南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
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南方稳健成长证券投资基金 2008 年年度报告
2008年12月31日
基金管理人： 南方基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年 3 月28 日 南方稳健成长证券投资基金
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 3
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。南方稳健成长证券投资基金
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1.2目
录
§1、 重要提示及目录…………………………………………………………………2
1.1、 重要提示……………………………………………………………………2
1.2、 目录…………………………………………………………………………3
§2、 基金简介…………………………………………………………………………5
2.1、 基金基本情况………………………………………………………………5
2.2、 基金产品说明………………………………………………………………5
2.3、 基金管理人和基金托管人…………………………………………………5
2.4、 信息披露方式………………………………………………………………5
2.5、 其他相关资料………………………………………………………………5
§3、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况………………………………6
3.1、主要会计数据和财务指标……………………………………………………6
3.2、基金净值表现…………………………………………………………………7
3.3、过去三年基金的利润分配情况………………………………………………7
§4、 管理人报告………………………………………………………………………8
4.1、基金管理人及基金经理情况…………………………………………………8
4.2、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………9
4.3、管理人对报告期内公平交易情况的专项说明……………………………9
4.4、管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明…………………10
4.5、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望…………………10
4.6、管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况…………………………10
4.7、管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明………………………11
4.8、管理人对报告期内基金利润分配情况的说明…………………………11
§5、托管人报告……………………………………………………………………12
5.1、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明………………………………12
5.2、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明………………………………………………………………………12
5.3、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见………………………………………………………………………………12
§6、审计报告………………………………………………………………………12
§7、年度财务报告…………………………………………………………………13
7.1、资产负债表…………………………………………………………………14
7.2、利润表………………………………………………………………………15
7.3、所有者权益（基金净值）变动表…………………………………………16
7.4、报表附注……………………………………………………………………16
§8、投资组合报告…………………………………………………………………35
8.1、期末基金资产组合情况……………………………………………………35
8.2、期末按行业分类的股票投资组合………………………………………36
8.3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细…37
8.4、报告期内股票投资组合的重大变动……………………………………38
8.5、期末按债券品种分类的债券投资组合……………………………………40
8.6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细……………………………………………………………………………………40 南方稳健成长证券投资基金
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8.7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资
明细………………………………………………………………………………40
8.8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细……………………………………………………………………………………40
8.9、投资组合报告附注…………………………………………………………41
§9、基金份额持有人信息…………………………………………………………41
9.1、期末基金份额持有人户数及持有人结构…………………………………41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………42
§10 开放式基金份额变动…………………………………………………………42
§11、 重大事件揭示…………………………………………………………………42
11.1、基金份额持有人大会决议…………………………………………………42
11.2、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………42
11.3、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼……………………42
11.4、基金投资策略的改变………………………………………………………42
11.5、为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………42
11.6、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况………………43
11.7、基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………43
11.8、其他重大事件………………………………………………………………44
§12、 备查文件目录…………………………………………………………………47
12.1、查文件目录…………………………………………………………………47
12.2、存放地点……………………………………………………………………47
12.3、查阅方式……………………………………………………………………47
南方稳健成长证券投资基金
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方稳健成长证券投资基金
基金简称 南方稳健
基金交易代码 202001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月28日
报告期末基金份额总额 8,280,946,461.75份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金为稳健成长型基金， 在控制风险并
保持基金投资组合良好流动性的前提下， 力求
为投资者提供长期稳定的资本利得。
投资策略
本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，
通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，
寻求价值被低估的证券， 采取低风险适度收益
的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资
风险，以中长期投资为主，追求基金资产的长
期稳定增值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称： 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010－66105798
注册地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码: 518048 100140
法定代表人： 吴万善 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互
联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告置备地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师 南方基金管理有限公南方稳健成长证券投资基金
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事务所有限公司 司
办公地址
上海湖滨路 202 号普
华永道中心11楼
深圳市福田中心区福
华一路六号免税商务
大厦塔楼 31、32、33
层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -2,899,289,929.90 9,754,844,688.60 1,270,376,130.88
本期利润 -8,344,766,668.04 12,716,895,261.01 1,950,214,376.10
加权平均基金份额本期利润 -0.9337 1.0220 0.9490
本期加权平均净值利润率 -79.34% 72.31% 69.41%
本期基金份额净值增长率 -52.94% 123.63% 100.97%
3.1.2期末数据和指标
期末可供分配利润 -1,726,390,307.84 5,758,367,113.51 860,527,232.31
期末可供分配份额利润 -0.2085 0.5560 0.6576
期末基金资产净值 6,554,556,153.91 18,085,552,234.89 2,677,546,494.63
期末基金份额净值 0.7915 1.7463 2.046
3.1.3累计期末指标
基金份额累计净值增长率 164.06% 461.10% 150.90%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率
（1）
份额净值增
长率标准差
（2）
业绩比较基
准收益率（3）
业绩比较基准收
益率标准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
过去三个月 -11.58% 1.87% - - -11.58% 1.87%
过去六个月 -25.49% 2.02% - - -25.49% 2.02%
过去一年 -52.94% 2.02% - - -52.94% 2.02%
过去三年 111.48% 1.79% - - 111.48% 1.79%
过去五年 125.32% 1.51% - - 125.32% 1.51%
自基金合同生效起至今 164.06% 1.30% - - 164.06% 1.30%南方稳健成长证券投资基金
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
南方稳健成长证券投资基金
-140.00%
0.00%
140.00%
280.00%
420.00%
560.00%
2001年9月28日
2002年3月28日
2002年9月28日
2003年3月28日
2003年9月28日
2004年3月28日
2004年9月28日
2005年3月28日
2005年9月28日
2006年3月28日
2006年9月28日
2007年3月28日
2007年9月28日
2008年3月28日
2008年9月28日
南方稳健成长证券投资基金
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方稳健成长证券投资基金
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
南方稳健成长证券投资基金
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2008 年 0.500 145,569,785.61 302,238,978.40 447,808,764.01
本期分
红一次南方稳健成长证券投资基金
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2007 年 15.200 2,625,068,186.63 1,733,671,453.89 4,358,739,640.52
本期分
红二次
2006 年 0.500 89,892,290.42 37,870,322.44 127,762,612.86
本期分
红一次
合计 16.200 2,860,530,262.66 2,073,780,754.73 4,934,311,017.39
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南
方证券股份有限公司、 厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发起设立。
2000 年，经中国证监会证监基字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本
达到1 亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增
资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司
45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券
股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,500多亿元，管理2只封闭式基金—
—基金开元、基金天元；15 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债
券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高
增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基
金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII
基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金和南方恒元保本混
合型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理小组成员简介
任本基金的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
冯皓
本基金的
基金经理
2007年5月
10日
— 5年
注册金融分析师（CFA） ，工商
管理硕士， 具有基金从业资格。
曾任职于中安成长基金公司，
2003年加入南方基金，2007
年5月至今，任南方稳健基金
经理；2007年5月至今，任南
稳贰号基金经理。
马北雁
本基金的
基金经理
2008年4月
11日
— 8年
土壤学博士，具有基金从业资
格。曾先后担任广东省科学院
助理研究员、平安证券研究所
农业和食品饮料行业研究员、
平安证券综合研究所行业公司
部副总经理等职务。2005年9
月加入南方基金，2008年4月
至今，任南方稳健基金经理；南方稳健成长证券投资基金
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2008年4月至今，任南稳贰号
基金经理。
王宏远
本基金的
基金经理
2005年9月
5日
2008年4月
11日
14年
公共管理硕士，具有基金从业
资格。曾任职于信达信托投资
公司、 深圳特区证券公司， 1998
年加入南方基金，先后担任研
究员、投资部副总监兼任天元
基金经理、 开元基金经理， 2002
年至2005年， 由我公司公派赴
英国皇家国际事务研究所及美
国哥伦比亚大学留学，期间曾
任职美林证券股票研究部和
Lazard共同基金管理公司，
2005年9月至2008年4月，
任南方稳健基金经理，2006年
7月至2008年4月， 任南稳贰
号基金经理， 2008年5月至今，
任南方基金副总经理。
张雪松
本基金的
基金经
理，养老
金业务部
总监
2006年3月
16日
2008年1月
11日
6年
经济学博士，具有基金从业资
格。曾任广东发展银行深圳分
行信贷员，2002年加入南方基
金，历任宏观研究员、养老金
业务部总监助理，执行总监、
总监。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 《南方稳健成长证券投
资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、
投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严南方稳健成长证券投资基金
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格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了
两支投资风格相近的基金―南方稳健基金和南方稳健贰号基金的业绩表现差异
比较如下：
基金名称
2008年净值增长率
南方稳健
-52.94%
南方稳健成长贰号
-52.99%
在报告期内，上述两支基金业绩表现差异在5%之内。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年，随着全球百年一遇的金融危机不断深化，国内宏观经济急转直下，
多项重要经济指标在四季度均出现多年未遇的负增长。 A股市场在 “通胀” 与 “通
缩” 、 “脱钩”与“挂钩” 、 “宏观调控”与“保增长”间迅速切换，沪深300指数
全年下跌66%。南方稳健成长基金对于系统性风险估计不够充分，降低仓位不够
坚决，全年基金净值下跌52.9%，对持有人的较大损失，我们表示诚挚的歉意。
管理组在 2008 年上半年从防御角度超配农业、消费品；下半年基于对宏观调控
转向的预期逐步增加了组合与资本市场和宏观经济的相关性， 在四万亿投资出台
后增加了相关受益行业的配置。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望 2009 年，国际金融危机仍在升级和扩散，中国经济面临的外需困境将
是前所未有的，总体形势仍不容乐观，但各项经济指标有望随着去库存的进程短
期企稳，预计整体市场在政策刺激和流动性支持下将延续震荡走势。信贷增长的
持续性和质量以及财政刺激政策的后续力度和落实质量将在很大程度上决定中
国经济和A股市场能否率先脱颖而出，基金管理组将对此保持密切关注。大市值
股票与宏观经济相关性高，在预期与现实之间存在波段性机会；中小市值个股在
估值大幅提升后，需要对成长性进行更加仔细的研究。总之，南方稳健成长基金
管理组在2009年将尽心尽力，力争为持有人创造满意的回报。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利
益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部
风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履
行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点
抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问
题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定期向董事会和公司管理层南方稳健成长证券投资基金
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出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）完善公司各项内部管理制度，为风险管理奠定基础
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各
业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，
进一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。
（2） 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登
记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信
息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的
合规性和制度执行的有效性等。
（3）加强对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程
序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授
权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业
务进行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。
通过以上工作的开展， 在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交
易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金
运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效
性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关
估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商
业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总
监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有
10 年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，
根据基金管理公司制订的相关制度， 负责估值工作决策和执行的机构成员中不包
括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同的“收益分配原则”中约定：“基金投资当年亏损，则不进行收
益分配”。本报告期内本基金出现亏损，不符合基金合同约定的收益分配条件，
因此不进行2008年度收益分配。 南方稳健成长证券投资基金
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年，本基金托管人在对南方稳健成长证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2008 年，南方稳健成长证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司
在南方稳健成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。南方稳健成长证券投资
基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为447,808,764.01元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长证券投
资基金 2008 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2009年3月20日
§6审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20087号
南方稳健成长证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的南方稳健成长证券投资基金(以下简称“南方稳健成长基金”)
的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所
有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关
规定编制财务报表是南方稳健成长基金的基金管理人南方基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
南方稳健成长证券投资基金
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(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控
制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工
作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面
公允反映了南方稳健成长基金 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
薛
竞
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2009 年 3 月 26 日
单
峰
§7 年度财务报表
7.1资产负债表 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
14
会计主体：南方稳健成长证券投资基金
报告截止日：2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1476,624,474.80 1,888,243,025.22
结算备付金
12,385,994.41 3,593,242.18
存出保证金
3,396,653.34 5,941,329.15
交易性金融资产 7.4.7.26,143,776,456.73 16,205,797,824.42
其中：股票投资
4,103,041,438.73 12,517,747,034.08
基金投资
- -
债券投资
2,040,735,018.00 3,688,050,790.34
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 9,297,014.39
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
0.00 45,366,032.28
应收利息 7.4.7.531,228,563.34 29,746,854.18
应收股利
- -
应收申购款
1,541,491.58 10,521,366.37
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.61,000.87 1,000.87
资产总计
6,668,954,635.07 18,198,507,689.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
92,832,302.24 0.00
应付赎回款
3,673,308.59 75,301,383.26
应付管理人报酬
8,709,988.50 22,113,011.24
应付托管费
1,451,664.74 3,685,501.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.74,582,737.50 8,137,126.31
应交税费
1,715,135.79 1,715,135.79
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.81,433,343.80 2,003,295.69
负债合计
114,398,481.16 112,955,454.17
所有者权益：
南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
15
实收基金 7.4.7.98,280,946,461.75 10,356,710,675.94
未分配利润 7.4.7.10-1,726,390,307.84 7,728,841,558.95
所有者权益合计
6,554,556,153.91 18,085,552,234.89
负债和所有者权益总计
6,668,954,635.07 18,198,507,689.06
注：报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7915 元，基金份额总额
8,280,946,461.75 份。
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体：南方稳健成长证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1日至
2007 年 12 月 31 日
一、收入
-8,042,560,335.48 13,251,190,801.61
1.利息收入
92,493,315.76 114,769,203.79
其中：存款利息收入 7.4.7.118,484,989.84 20,796,280.34
债券利息收入
84,008,325.92 93,541,985.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
0.00 430,937.54
2.投资收益（损失以“－”填列）
-2,697,053,990.67 10,144,535,013.45
其中：股票投资收益 7.4.7.12-2,784,768,200.97 10,017,755,629.55
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.137,301,060.03 -6,982,712.25
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.146,977,226.34 18,071,647.87
股利收益 7.4.7.1573,435,923.93 115,690,448.28
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7.4.7.16 -5,445,476,738.14 2,962,050,572.41
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 7,477,077.57 29,836,011.96
二、费用（以“－”号填列）
-302,206,332.56 -534,295,540.60
1．管理人报酬
-159,175,062.70 -262,877,115.32
2．托管费
-26,529,177.04 -43,812,852.56
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18-99,727,327.15 -204,798,215.65
5．利息支出
-16,275,184.98 -22,295,265.40
其中：卖出回购金融资产支出
-16,275,184.98 -22,295,265.40
6．其他费用 7.4.7.19-499,580.69 -512,091.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-8,344,766,668.04 12,716,895,261.01
所得税费用（以“－”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,344,766,668.04 12,716,895,261.01
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方稳健成长证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1日至 2008 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
10,356,710,675.94 7,728,841,558.95 18,085,552,234.89
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润）
0.00 -8,344,766,668.04 -8,344,766,668.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“－”号填列）
-2,075,764,214.19 -662,656,434.74 -2,738,420,648.93
其中：1.基金申购款
1,767,470,615.65 388,350,599.62 2,155,821,215.27
2.基金赎回款（以“－”号填列）
-3,843,234,829.84 -1,051,007,034.36 -4,894,241,864.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
0.00 -447,808,764.01 -447,808,764.01
五、期末所有者权益（基金净值）
8,280,946,461.75 -1,726,390,307.84 6,554,556,153.91
上年度可比期间
2007 年 1 月 1日至 2007 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,308,671,168.29 1,368,875,326.34 2,677,546,494.63
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润）
0.00 12,716,895,261.01 12,716,895,261.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“－”号填列）
9,048,039,507.65 -1,998,189,387.88 7,049,850,119.77
其中：1.基金申购款
26,797,615,292.72 4,058,651,218.44 30,856,266,511.16
2.基金赎回款（以“－”号填列）
-17,749,575,785.07 -6,056,840,606.32 -23,806,416,391.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
0.00 -4,358,739,640.52 -4,358,739,640.52
五、期末所有者权益（基金净值）
10,356,710,675.94 7,728,841,558.95 18,085,552,234.89
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方稳健成长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2001]第 38 号《关于同意南方稳健成长证券投资基金设立
的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施
细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《南方稳健成长证券投资基金基
金契约》(后更名为《南方稳健成长证券投资基金基金合同》)发起，并于 2001 年 9 月
28 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 3,488,938,200.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
17
普华永道验字(2001)第 87 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为南方基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方稳健成长证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批
准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的
上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2009 年 3 月 26 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其
他相关规定(以下合称 “企业会计准则” )、 中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通
知、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《南方稳健成长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注 7.4.4 所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008
年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至
到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
18
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价
值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
19
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债
表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并
于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情
况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交
易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的
已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
20
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用
历史成本计量。
(b) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类
别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票， 2008年 9月 16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，
本基金自 2008 年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估
值，通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌
股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大
方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对
停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于
进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易
所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总
交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，
本基金自 2008 年 9 月 16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌
前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年 9 月 16
日下调 195,844,260.70元，相应调减本基金的净利润 195,844,260.70元和基金资产净
值 195,844,260.70 元。
7.4.5.3 差错更正的说明 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
21
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点
改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上
市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规
定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自
2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年 9 月 19
日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
活期存款 476,624,474.801,888,243,025.22
定期存款 --
其他存款 --
合计 476,624,474.801,888,243,025.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 5,797,756,369.374,103,041,438.73 -1,694,714,930.64
债券 交易所市场 5,902,000.005,660,018.00 -241,982.00南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
22
银行间市场 2,011,291,825.822,035,075,000.00 23,783,174.18
合计 2,017,193,825.822,040,735,018.00 23,541,192.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,814,950,195.196,143,776,456.73 -1,671,173,738.46
上年度末
2007 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 8,732,360,289.1812,517,747,034.08 3,785,386,744.90
交易所市场 201,654,790.18205,940,790.34 4,286,000.16
银行间市场 3,498,063,075.343,482,110,000.00 -15,953,075.34 债券
合计 3,699,717,865.523,688,050,790.34 -11,667,075.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,432,078,154.7016,205,797,824.42 3,773,719,669.72
于 2008 年 12 月 31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
股票 510,093,359.77 元(2007 年 12 月 31 日：无)。采用该估值技术的股票投资于本年
度利润表中确认的公允价值变动损失为 301,991,305.94 元(2007 年度：无)。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及
结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债
券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为 39,736,249.52 元(2007 年度：公允价
值变动损失 15,953,075.34 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
－权证 - - -
其他衍生工具 - - -
合计
上年度末
2007 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
23
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - 9,297,014.39 - 8,713,684.43
－权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - 9,297,014.39- -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 104,354.08 528,042.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,954.40 1,617.00
应收债券利息 31,119,215.3129,217,150.33
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 39.5544.50
合计 31,228,563.34 29,746,854.18
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
其他应收款 1,000.871,000.87
待摊费用 - -
合计 1,000.87 1,000.87
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,578,587.50 8,117,643.47
银行间市场应付交易费用 4,150.00 19,482.84南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
24
合计 4,582,737.50 8,137,126.31
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 13,843.80283,795.69
预提费用 169,500.00469,500.00
合计 1,433,343.80 2,003,295.69
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,356,710,675.9410,356,710,675.94
本期申购 1,767,470,615.65 1,767,470,615.65
本期赎回 -3,843,234,829.84-3,843,234,829.84
本期末 8,280,946,461.758,280,946,461.75
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,758,367,113.511,970,474,445.44 7,728,841,558.95
本期利润 -2,899,289,929.90-5,445,476,738.14 -8,344,766,668.04
本期基金份额交易产生的变动数 -1,162,343,237.29 499,686,802.55 -662,656,434.74
其中：基金申购款 829,185,451.45-440,834,851.83 388,350,599.62
基金赎回款 -1,991,528,688.74940,521,654.38 -1,051,007,034.36
本期已分配利润 -447,808,764.01 0.00 -447,808,764.01
本期末 1,248,925,182.31-2,975,315,490.15 -1,726,390,307.84
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
活期存款利息收入 8,178,039.2120,215,856.79
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 253,705.85 516,657.92
其他 53,244.7863,765.63
合计 8,484,989.84 20,796,280.34南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
25
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 18,052,956,234.1838,554,862,539.93
卖出股票成本总额 -20,837,724,435.15-28,537,106,910.38
买卖股票差价收入 -2,784,768,200.9710,017,755,629.55
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交金额 8,951,700,522.5012,195,496,266.85
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额 -8,847,519,505.16-12,057,366,972.10
应收利息总额 -96,879,957.31-145,112,007.00
债券投资收益 7,301,060.03-6,982,712.25
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
卖出权证成交金额 74,478,686.72 32,322,579.41
卖出权证成本总额 -67,501,460.38 -14,250,931.54
买卖权证差价收入 6,977,226.34 18,071,647.87
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 73,435,923.93 115,690,448.28
基金投资产生的股利收益 0.00 0.00
合计 73,435,923.93115,690,448.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
26
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产
——股票投资 -5,480,101,675.542,972,908,957.03
——债券投资 35,208,267.36-11,441,714.58
——资产支持证券投资 0.00 0.00
——基金投资 0.00 0.00
2.衍生工具
——权证投资 -583,329.96583,329.96
3.其他 0.000.00
合计 -5,445,476,738.142,962,050,572.41
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
基金赎回费收入(a) 5,750,693.5129,098,848.75
债券认购手续费返还 1,200,000.00 76,484.00
基金转换费收入(b)
367,296.45 659,947.71
印花税手续费返还 117,603.61 0.00
债券兑付手续费返还 41,484.00 0.00
新股申购手续费返还 0.00 731.50
合计 7,477,077.57 29,836,011.96
(a) 本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额的 25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成， 其中赎回费部分的 25%
归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
交易所市场交易费用 99,700,902.15 204,743,702.75
银行间市场交易费用 26,425.00 54,512.90
合计 99,727,327.15204,798,215.65
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
27
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
信息披露费 300,000.00300,000.00
审计费用 165,000.00165,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 16,580.69 29,091.67
合计 499,580.69 512,091.67
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司(“联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 2,521,544,229.18 7.05% 12,585,600,872.33 17.14%
兴业证券 6,694,531,478.89 18.73% 4,725,143,365.53 6.43%
联合证券 1,023,954,129.89 2.86% 2,554,636,013.86 3.48%南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
28
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至 2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 44,601,463.72 59.88% 0.00 0.00%
兴业证券 540,654.03 0.73% 0.00 0.00%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 2,131,831.08 7.11% 1,058,900.88 23.13%
兴业证券 5,582,159.32 18.63% 1,697,393.96 37.07%
联合证券 870,365.29 2.90% 0.00 0.00%
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券
10,283,273.83 17.34% 0.00 0.00%
兴业证券
3,867,988.73 6.52% 0.00 0.00%
联合证券 2,094,796.61 3.53% 0.00 0.00%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
当期应支付的管理费 159,175,062.70 262,877,115.32
其中：当期已支付 150,465,074.20240,764,104.08
期末未支付 8,709,988.5022,113,011.24南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
29
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
当期应支付的托管费 26,529,177.04 43,812,852.56
其中：当期已支付 25,077,512.30 40,127,350.68
期末未支付 1,451,664.743,685,501.88
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,990,500.00 1,819,360.13
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
738,609,950.00 242,994,750.00 0.00 0.00 7,413,416,900.00 5,399,536.16
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
30
中国工商银行 476,624,474.80 8,178,039.211,888,243,025.22 20,215,856.79
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股） 总金额
兴业证券 601766 中国南车 网上新股 1,971,000 4,296,780.00
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股） 总金额
无
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2008/04/25 2008/04/25 0.500145,569,785.61302,238,978.40 447,808,764.01
7.4.12 期末（2008 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600489 中金黄金 08/02/28 09/03/02 非公开发行 78.00 37.24 647,500.00 50,505,000.00 24,112,900.00
600547 山东黄金 08/01/25 09/02/02 非公开发行110.9348.56240,000.00 11,654,400.00
600547 山东黄金 08/05/21 09/02/02
非公开发行
转增股 0.00 48.56 240,000.00
26,623,200.00
11,654,400.00
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
无
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
31
600900 长江电力 08/05/08 资产重组 7.35 未知 未知 9 189.97 66.15
000776 S 延边路 06/10/20
股权分置
改革 10.55 未知 未知 16,000 173,269.03 168,800.00
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 8,983,679 813,701,785.79 510,093,293.62
青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易
所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用
指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职
责主要由监察稽核部和风控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进
行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确
定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
32
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且 本 基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
证券的 10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合
在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
33
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本
基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分
类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008 年 12月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 476,624,474.80 - - - 476,624,474.80
结算备付金 12,385,994.41 - - - 12,385,994.41
存出保证金 98,780.49 - - 3,297,872.85 3,396,653.34
交易性金融资产 1,294,255,000.00 79,330,018.00 667,150,000.00 4,103,041,438.73 6,143,776,456.73
应收利息 - - - 31,228,563.34 31,228,563.34
应收申购款 - - - 1,541,491.58 1,541,491.58
其他资产 - - - 1,000.87 1,000.87
资产总计 1,783,364,249.70 79,330,018.00 667,150,000.004,139,110,367.37 6,668,954,635.07
负债
应付证券清算款 - - - 92,832,302.24 92,832,302.24
应付赎回款 - - - 3,673,308.59 3,673,308.59
应付管理人报酬 - - - 8,709,988.50 8,709,988.50
应付托管费 - - - 1,451,664.74 1,451,664.74
应付交易费用 - - - 4,582,737.50 4,582,737.50
应交税费 - - - 1,715,135.79 1,715,135.79
其他负债 - - - 1,433,343.80 1,433,343.80
负债总计 - - - 114,398,481.16 114,398,481.16
利率敏感度缺口 1,783,364,249.70 79,330,018.00 667,150,000.004,024,711,886.21 6,554,556,153.91
上年度末
2007 年 12月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,888,243,025.22 - - - 1,888,243,025.22
结算备付金 3,593,242.18 - - - 3,593,242.18
存出保证金 98,780.49 - - 5,842,548.66 5,941,329.15
交易性金融资产 2,810,498,630.40 811,214,560.60 66,337,599.34 12,517,747,034.08 16,205,797,824.42南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
34
衍生金融资产 - - - 9,297,014.39 9,297,014.39
应收证券清算款 - - - 45,366,032.2845,366,032.28
应收利息 - - - 29,746,854.1829,746,854.18
应收申购款 - - - 10,521,366.3710,521,366.37
其他资产 - - - 1,000.87 1,000.87
资产总计 4,702,433,678.29 811,214,560.60 66,337,599.34 12,618,521,850.83 18,198,507,689.06
负债
应付赎回款 - - - 75,301,383.2675,301,383.26
应付管理人报酬 - - - 22,113,011.2422,113,011.24
应付托管费 - - - 3,685,501.88 3,685,501.88
应付交易费用 - - - 8,137,126.31 8,137,126.31
应交税费 - - - 1,715,135.79 1,715,135.79
其他负债 - - - 2,003,295.69 2,003,295.69
负债总计 - - - 112,955,454.17112,955,454.17
利率敏感度缺口 4,702,433,678.29 811,214,560.60 66,337,599.34 12,505,566,396.66 18,085,552,234.89
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007 年 12 月 31 日）
市场利率下降 25 个基点 增加 1,606 增加 648
分析
市场利率上升 25 个基点 下降 1,568 下降 640
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或
银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决
定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、
投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
35
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
本基金投资于投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；投资于国家债券的
比例不低于基金资产净值的 20%。于 2008 年 12 月 31 日，本基金面临的整体其他价格
风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 4,103,041,438.73 62.6% 12,517,747,034.08 69.21%
衍生金融资产－权证投资 - - 9,297,014.39 0.05%
其他 - - 0.00 0.00%
合计 4,103,041,438.73 62.6% 12,527,044,048.47 69.26%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除“上证综合指数×80%+上证国债指数×20%”
以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007 年 12 月 31 日）
“上证综合指数×80%+上
证国债指数×20%”上升
5% 增加约 27,111 增加约 93,598
分析
“上证综合指数×80%+上
证国债指数×20%”下降
5% 减少约 27,111 减少约 93,598
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,103,041,438.73 61.52南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
36
其中：股票
4,103,041,438.73 61.52
2 固定收益投资
2,040,735,018.00 30.60
其中：债券
2,040,735,018.00 30.60
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 489,010,469.21 7.33
6 其他资产
36,167,709.13 0.54
7 合计
6,668,954,635.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 89,398,301.33 1.36
B 采掘业 139,315,128.00 2.13
C 制造业 2,858,313,442.39 43.61
C0 食品、饮料 1,042,340,323.88 15.90
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 510,093,293.62 7.78
C5 电子 57,963,689.73 0.88
C6 金属、非金属 336,025,124.73 5.13
C7 机械、设备、仪表 379,087,739.94 5.78
C8 医药、生物制品 532,803,270.49 8.13
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供
应业
17,848,626.25 0.27
E 建筑业 100,168,092.26 1.53
F 交通运输、仓储业 29,623,265.00 0.45
G 信息技术业 84,230,365.78 1.29
H 批发和零售贸易 199,045,726.72 3.04
I 金融、保险业 150,016,097.35 2.29
J 房地产业 435,082,393.65 6.64
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,103,041,438.73 62.60南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称
数量(股)
公允价值
市值占基金
资产净值比
例（％）
1 000792 盐湖钾肥 8,983,679 510,093,293.62 7.78
2 000895 双汇发展 10,483,833 361,482,561.84 5.52
3 600519 贵州茅台 3,000,573 326,162,285.10 4.98
4 000999 三九医药 15,847,000 228,989,150.00 3.49
5 000623 吉林敖东 12,114,244 226,294,077.92 3.45
6 000858 五 粮 液 15,542,436 207,336,096.24 3.16
7 600739 辽宁成大 16,368,892 199,045,726.72 3.04
8 600585 海螺水泥 5,740,289 148,845,693.77 2.27
9 600048 保利地产 10,240,353 147,461,083.20 2.25
10 000629 攀钢钢钒 14,661,300 134,590,734.00 2.05
11 600312 平高电气 6,667,548 91,678,785.00 1.40
12 600809 山西汾酒 7,871,278 85,403,366.30 1.30
13 600050 中国联通 16,737,326 84,188,749.78 1.28
14 600325 华发股份 9,000,000 83,700,000.00 1.28
15 600816 安信信托 6,145,923 78,114,681.33 1.19
16 000024 招商地产 5,486,078 71,977,343.36 1.10
17 002200 绿 大 地 2,159,787 70,819,415.73 1.08
18 600031 三一重工 5,000,000 70,050,000.00 1.07
19 000538 云南白药 2,031,707 69,911,037.87 1.07
20 600089 特变电工 2,703,533 64,560,368.04 0.99
21 600779 水井坊 5,531,787 61,956,014.40 0.95
22 002121 科陆电子 3,052,327 57,963,689.73 0.88
23 000400 许继电气 4,190,268 55,060,121.52 0.84
24 601857 中国石油 5,000,000 50,850,000.00 0.78
25 601186 中国铁建 4,794,468 48,136,458.72 0.73
26 000401 冀东水泥 4,211,696 41,695,790.40 0.64
27 000031 中粮地产 8,593,173 41,247,230.40 0.63
28 000157 中联重科 3,000,000 33,540,000.00 0.51
29 601766 中国南车 7,251,000 31,251,810.00 0.48
30 601919 中国远洋 3,927,262 29,454,465.00 0.45
31 600015 华夏银行 3,930,046 28,571,434.42 0.44
32 600383 金地集团 3,970,550 25,848,280.50 0.39
33 600266 北京城建 3,500,000 24,535,000.00 0.37
34 600675 中华企业 4,300,000 24,252,000.00 0.37
35 600489 中金黄金 647,500 24,112,900.00 0.37
36 600547 山东黄金 480,000 23,308,800.00 0.36
37 600251 冠农股份 630,220 18,578,885.60 0.28 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
38
38 002267 陕天然气 1,499,879 17,848,560.10 0.27
39 600068 葛洲坝 2,000,000 17,680,000.00 0.27
40 600000 浦发银行 1,231,622 16,318,991.50 0.25
41 600256 广汇股份 1,712,071 15,614,087.52 0.24
42 601988 中国银行 4,427,000 13,148,190.00 0.20
43 601699 潞安环能 1,026,500 12,820,985.00 0.20
44 000951 中国重汽 932,644 11,863,231.68 0.18
45 002169 智光电气 751,470 11,054,123.70 0.17
46 600782 新钢股份 2,696,264 10,892,906.56 0.17
47 000002 万
科Ａ 1,582,644 10,208,053.80 0.16
48 002202 金风科技 397,200 10,029,300.00 0.15
49 601390 中国中铁 1,811,187 9,816,633.54 0.15
50 600348 国阳新能 1,000,000 9,730,000.00 0.15
51 000983 西山煤电 764,100 8,909,406.00 0.14
52 000402 金 融 街 1,017,677 7,744,521.97 0.12
53 000046 泛海建设 1,201,674 7,029,792.90 0.11
54 600276 恒瑞医药 167,710 6,458,512.10 0.10
55 601088 中国神华 300,000 5,262,000.00 0.08
56 601939 建设银行 1,263,800 4,840,354.00 0.07
57 600036 招商银行 375,000 4,560,000.00 0.07
58 601958 金钼股份 429,100 4,321,037.00 0.07
59 601328 交通银行 475,000 2,251,500.00 0.03
60 601318 中国平安 58,666 1,559,928.94 0.02
61 600085 同仁堂 93,460 1,150,492.60 0.02
62 600030 中信证券 36,228 651,017.16 0.01
63 000776 S 延边路 16,000 168,800.00 0.00
64 000063 中兴通讯 1,530 41,616.00 0.00
65 600900 长江电力 9 66.15 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 1,398,178,314.69 7.73
2 600030 中信证券 1,144,622,595.02 6.33
3 601318 中国平安 844,792,733.51 4.67
4 000792 盐湖钾肥 825,158,507.63 4.56
5 000623 吉林敖东 680,889,806.40 3.76
6 601088 中国神华 654,349,501.54 3.62
7 600019 宝钢股份 653,302,096.43 3.61 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
39
8 600050 中国联通 637,710,485.75 3.53
9 600005 武钢股份 622,987,628.25 3.44
10 600598 北大荒 595,462,313.45 3.29
11 600739 辽宁成大 548,833,621.87 3.03
12 000858 五 粮 液 544,759,640.80 3.01
13 600036 招商银行 520,183,467.26 2.88
14 601628 中国人寿 480,091,051.82 2.65
15 601939 建设银行 458,831,197.74 2.54
16 600519 贵州茅台 455,475,811.51 2.52
17 000895 双汇发展 346,175,897.48 1.91
18 600251 冠农股份 295,071,721.46 1.63
19 601898 中煤能源 235,241,710.12 1.30
20 601857 中国石油 229,016,281.39 1.27
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 1,440,459,770.18 7.96
2 600036 招商银行 1,169,918,248.85 6.47
3 600000 浦发银行 1,009,826,012.38 5.58
4 601390 中国中铁 982,012,424.12 5.43
5 600030 中信证券 881,336,996.72 4.87
6 600050 中国联通 870,682,458.54 4.81
7 601318 中国平安 766,303,306.57 4.24
8 000652 泰达股份 707,807,280.19 3.91
9 600005 武钢股份 701,069,747.73 3.88
10 601088 中国神华 565,777,746.64 3.13
11 600015 华夏银行 540,395,870.75 2.99
12 600519 贵州茅台 518,703,791.29 2.87
13 600019 宝钢股份 513,666,837.45 2.84
14 601939 建设银行 513,026,603.95 2.84
15 000878 云南铜业 438,817,688.61 2.43
16 601628 中国人寿 415,966,723.12 2.30
17 601857 中国石油 326,119,565.50 1.80
18 600598 北大荒 325,519,165.10 1.80
19 600150 中国船舶 321,360,045.69 1.78
20 000858 五 粮 液 235,289,551.58 1.30 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
40
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,903,120,515.34
卖出股票收入（成交）总额 18,052,956,234.18
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,860,000.00 0.32
2 央行票据 543,010,000.00 8.28
3 金融债券 1,471,205,000.00 22.45
其中：政策性金融债 1,471,205,000.00 22.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 5,660,018.00 0.09
7 其他 - -
8 合计 2,040,735,018.00 31.13
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 080220 08国开20 6,000,000 613,140,000.00 9.35
2 0602320 06国开32 5,000,000 500,550,000.00 7.64
3 070302 07进出02 2,000,000 200,620,000.00 3.06
4 0801013 08央票13 2,000,000 192,700,000.00 2.94
5 0801114 08央票114 1,000,000 98,470,000.00 1.50
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
41
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,396,653.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,228,563.34
5 应收申购款 1,541,491.58
6 其他应收款 1,000.87
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,167,709.13
8.9.4期末持有的处于转股期的可转债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 公司名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（％）
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 510,093,293.62 7.78 资产重组
注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年
12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低， 故作为流通受限证券
列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。 该股票于2009年1月8
日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金持有的长江电力自2008年9月16日起，按照中国证监会《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)所
述的原则确定其公允价值。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
42
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户
数
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
421,773
19,633.66
416,683,865.04 5.03% 7,864,262,596.71
94.97%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
439,855.84 0.01%
合计
439,855.84 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位：份
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：①基金管理人于 2008 年 1
月8日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告；②基金管理人于2008年1月12
日发布关于调整基金经理的公告，张雪松不再担任南方稳健成长基金的基金经
理； ③基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经理任职
公告，聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理; ④基金管理人于 2008 年
4 月 14 日发布关于调整基金经理的公告，增聘马北雁先生为南方稳健成长基金
的基金经理，王宏远先生不再担任南方稳健成长基金的基金经理；⑤基金管理人
于2008年5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。
本基金托管人的专门基金托管业务部门在本报告期内没有发生重大人事变
动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计
基金合同生效日（2001年9月28日）基金份额总额 3,488,938,200.00
报告期期初基金份额总额 10,356,710,675.94
报告期期间总申购份额 1,767,470,615.65
报告期期间总赎回份额 3,843,234,829.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 8,280,946,461.75南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
43
师事务所有限公司审计费用 165,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续
年限为 8年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
（1）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券股份有限公司 2 6,694,531,478.89 18.73% 5,582,159.32 18.63%
东方证券有限责任公司 2 4,830,982,216.97 13.52% 4,071,708.34 13.59%
海通证券股份有限公司 1 358,878,381.43 1.00% 305,047.81 1.02%
国元证券有限责任公司 1 --
华安证券有限责任公司 2 562,773,684.92 1.57% 457,255.90 1.53%
中国银河证券有限责任公司 2 588,780,502.16 1.65% 492,470.90 1.64%
长城证券股份有限公司 1 2,620,361,760.46 7.33% 2,227,291.62 7.43%
东莞证券有限责任公司 1 2,018,157,612.59 5.65% 1,639,773.62 5.47%
华泰证券有限责任公司 2 2,521,544,229.18 7.05% 2,131,831.08 7.11%
国泰君安证券股份有限公司 2 1,880,424,230.29 5.26% 1,566,386.84 5.23%
齐鲁证券有限公司 1 226,464,628.09 0.63% 192,492.56 0.64%
联合证券有限责任公司 1 1,023,954,129.89 2.86% 870,365.29 2.90%
国金证券有限责任公司 1 3,013,839,108.58 8.43% 2,561,757.98 8.55%
广发证券股份有限公司 1 226,915,090.90 0.63% 184,371.26 0.62%
中信万通证券有限责任公司 1 1,440,699,811.57 4.03% 1,170,579.04 3.91%
光大证券股份有限公司 1 1,526,463,354.21 4.27% 1,240,262.47 4.14%
中信证券股份有限公司 1 987,191,625.79 2.76% 839,099.03 2.80%
中银国际证券有限责任公司 1 5,220,055,570.42 14.60% 4,437,010.90 14.80%
（2）债券回购及权证交易情况
券商名称
债券
成交金额
占当期债券成交
总额比例
权证成交金额
占当期权证成交
总额比例
兴业证券股份有限公司 - - 540,654.03 0.73%
东方证券有限责任公司 1,596,420.00 0.59% - -
海通证券股份有限公司 --- -
国元证券有限责任公司 --- -
华安证券有限责任公司 --- -
中国银河证券有限责任公司 --- -
长城证券股份有限公司 163,100,284.10 60.43% 17,946,852.32 24.10%南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
44
东莞证券有限责任公司 81,119.40 0.03% - -
华泰证券有限责任公司 - - 44,601,463.72 59.88%
国泰君安证券股份有限公司 - - 11,389,716.65 15.29%
齐鲁证券有限公司 12,552,051.50 4.65% - -
联合证券有限责任公司 81,337,302.60 30.14% - -
国金证券有限责任公司 --- -
广发证券股份有限公司 --- -
中信万通证券有限责任公司 2,580,845.15 0.96% - -
光大证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公司 8,644,980.30 3.20% - -
报告期未进行交易所场内回购交易。
（3）本期减少3家证券公司的3个席位：天同证券有限责任公司（上海席位） ，
东吴证券有限责任公司（深圳席位） ，东莞证券有限责任公司（上海席位） 。
（4）交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位
的选择标准和程序：
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济
研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根
据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市
公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建
议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性
以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分基金参加工行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-31
2 关于旗下部分基金参加建设银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-31
3 关于旗下部分基金参加深圳发展银行电话银行申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-15
4 南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海 2008-12-15 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
45
证券报、证券时报
5 南方基金关于旗下基金在部分代销渠道推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-5
6 南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-21
7 南方基金关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-17
8 南方基金关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-12
9 南方基金关于旗下基金在恒泰证券推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-10
10 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-30
11 关于旗下基金在浦发银行推出定投业务并参与定投申购优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-30
12 南方基金关于旗下基金在万联证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-27
13 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-27
14 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-9-26
15 南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-9-17
16 南方基金关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-9-16
17 南方基金关于旗下基金参与深圳平安银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-9-9
18 南方基金关于暂不调整网上交易农业银行卡费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-9-4
19 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-8-29
20 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-8-20
21 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-8-9
22 南方基金关于旗下基金在中信银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-8-7
23 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-8-5
24 关于旗下部分基金参加中国光大银行定投申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-7-19
25 南方基金关于旗下基金在民生银行推出基金定投业务的公告 中国证券报、上海 2008-7-9 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
46
证券报、证券时报
26 关于旗下基金在中信银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-7-1
27 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-6-13
28 南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-6-3
29 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-30
30 南方基金关于旗下基金在北京银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-23
31 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-21
32 南方基金关于网上交易系统升级的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-10
33 南方基金关于旗下基金在民生银行开展网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-8
34 南方基金关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-29
35 南方基金关于调整部分开放式基金申购费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-23
36 南方基金关于旗下基金在北京银行开展网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-21
37 南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-11
38 关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-1
39 南方基金关于网上交易转换费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-1
40 南方基金关于旗下基金在广东发展银行推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-31
41 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-27
42 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-24
43 南方基金关于旗下基金参加农行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-14
44 南方基金关于调整旗下基金转换业务规则的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-11
45 关于南方隆元产业主题基金开通转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-11
46 南方基金关于旗下基金投资中金黄金非公开发行股票的公告 中国证券报、上海 2008-3-5 南方稳健成长证券投资基金
20 0 8年年度报告(正文)
47
证券报、证券时报
47 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-29
48 南方基金关于旗下基金在平安证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-25
49 南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-15
50 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-1
51 南方基金关于旗下基金投资山东黄金非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-29
52 南方基金关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-26
53 南方基金关于增加财富证券代销南方稳健等九只开放式基金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-25
54 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-21
55 关于旗下基金在中国光大银行开展定投申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-17
56 南方基金关于在上海浦发银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-14
57 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-14
58 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-10
59 南方基金关于旗下基金在深圳平安银行开通定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-5
60 南方基金关于旗下基金投资中国远洋非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-3
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方稳健成长证券投资基金的文件。
2、南方稳健成长证券投资基金基金合同。
3、南方稳健成长证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
