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南方绩优成长股票型证券投资基金2008年年度报告
2008年 12 月 31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年 03月 28日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 3
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1、重要提示及目录………………………………………………………………………2
1.1、 重要提示……………………………………………………………………………2
1.2、 目录…………………………………………………………………………………2
§2、基金简介………………………………………………………………………………3
2.1、 基金基本情况………………………………………………………………………3
2.2、 基金产品说明………………………………………………………………………4
2.3、 基金管理人和基金托管人…………………………………………………………4
2.4、 信息披露方式………………………………………………………………………4
2.5、 其他相关资料………………………………………………………………………5
§3、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况……………………………………5
3.1、主要会计数据和财务指标…………………………………………………………5
3.2、基金净值表现………………………………………………………………………5
3.3、过去三年基金的利润分配情况……………………………………………………7
§4、管理人报告……………………………………………………………………………7
4.1、基金管理人及基金经理情况………………………………………………………7
4.2、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明……………………………8
4.3、管理人对报告期内公平交易情况的专项说明……………………………………8
4.4、管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明…………………………8
4.5、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望…………………………9
4.6、管理人内部有关本基金的监察稽核工作的情况…………………………………9
4.7、 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明…………………………………10
4.8、 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明……………………………………10
§5、托管人报告…………………………………………………………………………10
5.1、 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明………………………………………10
5.2、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
3
明……………………………………………………………………………………………10
5.3、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见………10
§6、审计报告……………………………………………………………………………11
§7、年度财务报告………………………………………………………………………13
7.1、 资产负债表…………………………………………………………………………13
7.2、 利润表………………………………………………………………………………14
7.3、所有者权益（基金净值）变动表…………………………………………………15
7.4、 报表附注……………………………………………………………………………16
§8、投资组合报告………………………………………………………………………34
8.1、 期末基金资产组合情况……………………………………………………………34
8.2、 期末按行业分类的股票投资组合…………………………………………………35
8.3、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细…………35
8.4、 报告期内股票投资组合的重大变动………………………………………………37
8.5、 期末按债券品种分类的债券投资组合……………………………………………38
8.6、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细………39
8.7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细…………………………………………………………………………………………39
8.8、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细………39
8.9、 投资组合报告附注…………………………………………………………………39
§9、基金份额持有人信息………………………………………………………………40
9.1、 期末基金份额持有人户数及持有人结构…………………………………………40
9.2、 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况…………………………40
§10、开放式基金份额变动………………………………………………………………41
§11、重大事项揭示………………………………………………………………………41
11.1、基金份额持有人大会决议………………………………………………………41
11.2、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动……………41
11.3、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼…………………………41
11.4、基金投资策略的改变……………………………………………………………41
11.5、为基金进行审计的会计师事务所情况…………………………………………41
11.6、管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况……………………41
11.7、基金租用证券公司交易单元的有关情况………………………………………41
11.8、其他重大事件……………………………………………………………………43
§12、备查文件目录………………………………………………………………………46
12.1、查文件目录………………………………………………………………………46
12.2、存放地点…………………………………………………………………………46
12.3、查阅方式…………………………………………………………………………46
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金
基金简称 南方绩优
交易代码 前端收费代码202003
4
后端收费代码202004(中国工商银行、广东发展银行为
202003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月16日
报告期末基金份额总额 8,873,401,237.33份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前
提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡
与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的
资产增值。
投资策略
本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市
公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性
与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公
司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性
高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为
主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行
业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配
的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定
最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相
对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具
有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领
先的上市公司。
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 (0755)82763888 (010)66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 (0755)82763889 (010)66105798
注册地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税大厦塔楼 31、32、
33 层整层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税大厦塔楼 31、32、
33 层整层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
5
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事
务所有限公司
南方基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202号普华
永道中心11楼
深圳市福田中心区福华
一路六号免税商务大厦
塔楼31、32、33层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007 年
2006年11月16日至
2006年12月31 日
本期已实现收益 -3,946,016,210.01 9,139,054,859.86 150,704,373.04
本期利润 -12,862,293,950.31 14,034,934,996.88 2,704,144,811.48
加权平均基金份额本期利润 -1.4577 1.5427 0.2135
本期加权平均净值利润率 -76.30% 68.69% 19.94%
本期基金份额净值增长率 -49.47% 149.22% 21.13%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年
2006年11月16日至
2006年12月31 日
期末可供分配利润 512,771,559.26 10,049,334,034.74 155,527,913.60
期末可供分配基金份额利润 0.0578 1.0392 0.0116
期末基金资产净值 10,028,862,493.14 29,192,478,511.96 16,187,385,364.43
期末基金份额净值 1.1302 3.0188 1.2113
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年
2006年11月16日至
2006年12月31 日
基金份额累计净值增长率 52.54% 201.88% 21.13%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
6
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.86% 1.72% -14.38% 2.43% 10.52% -0.71%
过去六个月 -17.99% 1.77% -27.43% 2.39% 9.44% -0.62%
过去一年 -49.47% 2.10% -56.18% 2.44% 6.71% -0.34%
自基金合同
生效起至今
52.54% 2.06% 20.11% 2.14% 32.43% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2006年11月16日 2007年5月16日 2007年11月16日 2008年5月16日 2008年11月16日
南方绩优成长股票型基金 业绩比较基准收益率
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2006年 2007年 2008年
南方绩优成长股票型基金 业绩比较基准收益率
注：本基金基金合同生效日为2006年11月16日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2008年 5.000 1,379,163,244.02 2,859,083,981.56 4,238,247,225.58
2007年 - - - -
2006年 - - - -
注：本基金的基金管理人于 2008 年 12 月 29 日宣告 2008 年度第 4 次分红，向截至 2009 年
1 月 5 日止在本基金注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基
金份额派发红利 0.50 元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准，由南方证
券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，
经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民
币。2005 年，经中国证监会证监基字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达
1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有
限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达 1,500 多亿元，管理 2 只封闭式基金——基
金开元、基金天元；15只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、
南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方
多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基
金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII 基金） 、南方盛元红利股
票型基金、南方优选价值股票型基金和南方恒元保本混合型证券投资基金；以及多个
全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
苏彦祝
本基金的
基金经
理、公司
投资部总
监
2006-11-16 - 7 年
硕士学历，具有基金从业资格。
2001 年加入南方基金，历任研究
员、基金经理助理， 2003 年 11
月-2008 年2 月， 任南方避险基金
经理；2005年6 月-2006年3 月，
任南方宝元基金经理；2006 年12
至今，任南方绩优基金经理。
谈建强
本基金的
基金经理
2006-12-5 2008-6-4 12 年
经济学硕士，注册会计师，具有
基金从业资格。曾任职于上海申
华实业股份有限公司、海南港澳
国际信托投资公司、中海信托投 8
资有限责任公司。2006 年 9 月加
入南方基金，2006 年 12 月-2008
年 6 月，任南方绩优基金经理；
2008 年 4 月至今，任南方高增长
基金经理；2008 年 6 月至今，任
南方价值基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露
管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体
合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易
公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年全年，南方绩优成长基金净值增长率为-49.47％，同期上证指数收益率为
-65.39%，沪深300指数收益率为-65.95%。
回顾2008年全年，A股市场给包括我们在内的所有投资者上了生动一课。从年初
对于“黄金十年”的狂热到年底对于经济断崖式下跌的恐惧，A股市场经历了大喜大
悲、跌宕起伏的一年。2008年股市的大落给持有人的财富带来了较大损失，在此我们
表示由衷的歉意。
上半年，在多方面压力之下，股票市场经历了数年来最快速的下跌过程。市场从
最初对于大小非减持的担忧，逐渐变成了对于紧缩政策、通胀问题和世界经济增速放
缓的担忧。估值水平的快速下降是此次下跌的主要特点。随着时间推移，珠三角和长
三角面临的经济结构转型压力和房地产行业持续萎缩使得市场对于未来国内经济增速
放缓，企业盈利下降的预期越来越明确。综合考虑上述因素，本基金在2季度进行了
主动减持。十月份，以雷曼兄弟公司倒闭为标志的华尔街危机导致全球股市出现了新
一轮暴跌。金融体系的流动性冻结导致全球股票市场十月累创新低。十一月份，在各
国纷纷通过直接通过央行向资本市场注入流动性，出台大量振兴经济的财政和货币政
策等救市措施的利好之下，尤其是中央提出4万亿投资计划之后，证券市场的资金面 9
和信心得到一定恢复。从十一月开始，股票市场出现了一轮快速反弹，这轮反弹趋势
一直延续到了年底。在下半年，南方绩优成长本着稳健原则，通过对于资产结构调整，
取得了一定的相对收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年的宏观经济和证券市场走势不确定性仍然较大。
一方面，国内经济依然处于周期性下行通道：国内经济受到全球性经济周期下降
影响，出口依然受到压制；房地产市场的降温使得国内经济面临自身周期性下降风险。
由于出口和房地产是过去中国经济快速增长的两大发动机，国内经济增长率将有所下
调。部分行业可能出现产能过剩，经营困难。
另一方面，面临严峻的经济形势，未来国内政策将持续放松，资金面也将更加充
裕：央行将继续降低存款准备金率和利率水平，增大信贷额度；地方政府会出台更多
房市优惠措施，中央政府则会降低税费、首付比例，强调经适房、廉租房建设；国家
还将通过提高退税来减轻出口企业的压力，继续加大基础建设投入，通过增值税转型
等手段进一步鼓励产业升级，鼓励自主创新等。
宽松的财政和货币政策最终会刺激国内需求上升， 部分抵消出口行业的不利影响，
带来经济的相对稳定，但投资效率下降，金融系统长期风险上升也值得关注。
在充满不确定性的宏观经济背景下， 2009年的阶段性波动将较为频繁。 总体来说，
市场参与者在经历了2008年单边下跌之后，对于未来经济预期已经发生了较大分歧：
市场上下波幅增大，成交量放大正是这一趋势的反映。我们认为未来这一趋势还将延
续。2009 年市场的多空转换速度将更快，震荡幅度也将扩大。针对这样的市场，基金
管理团队将增加主动性操作，力争取得超额收益。 “股票市场短期来看是投票机，长
期来看是称重机”。因此，基金管理组将进一步加大自下而上选股的力度，通过深入
的基本面研究和行业趋势判断，为持有人创造持续收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出
发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控
制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察
稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等
方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并
督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）完善公司各项内部管理制度，为风险管理奠定基础
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部
门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善
了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。
（2） 定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、
人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、
基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度
执行的有效性等。
（3）加强对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业
务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保
证基金投资独立、公平。
10
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进
行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、
内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体
合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风
险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估
值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参
数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行
的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人
等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合
规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作
决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同的“收益分配原则”中约定： “基金投资当期出现净亏损，则不进行收
益分配” 。 本报告期内本基金出现净亏损，不符合基金合同约定的收益分配条件，因
此不进行 2008年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司
在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票
型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额共计
4,238,247,225.58元。
2008年，南方绩优成长股票型证券投资基金因基金规模变动发生过不符合《南方
基金管理公司投资流通受限证券的风险控制及风险处置规定》所规定的投资比例限制
的情况，南方基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，对基金的投资组合进行了
调整。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
11
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投
资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○○九年三月二十日
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20095号
南方绩优成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“南方绩优成长基金”)
的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权
益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制财务报表是南方绩优成长基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。 这
种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
12
我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映了南
方绩优成长基金 2008年 12月 31日的财务状况以及 2008年度的经营成果和基金净值
变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
薛
竞
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2009 年 3 月 26 日
单
峰
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
报告截止日：2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1932,390,895.84 2,324,935,321.23
结算备付金
8,849,969.40 15,699,998.15
存出保证金
1,750,000.00 11,797,224.64
交易性金融资产 7.4.7.29,086,347,814.11 27,258,034,898.75
其中：股票投资
6,736,007,485.81 24,570,093,066.95
基金投资
- -
债券投资
2,350,340,328.30 2,687,941,831.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 9,087,408.11
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.557,708,051.05 23,502,825.37
应收股利
- -
应收申购款
2,001,533.40 73,361,849.91
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6- -
资产总计
10,089,048,263.80 29,716,419,526.16
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
13
2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,543,556.71 367,520,559.13
应付赎回款
27,189,792.34 93,932,579.94
应付管理人报酬
12,985,370.58 35,345,952.35
应付托管费
2,164,228.44 5,890,992.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.74,787,469.13 19,068,280.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.81,515,353.46 2,182,650.09
负债合计
60,185,770.66 523,941,014.20
所有者权益：
实收基金 7.4.7.98,873,401,237.33 9,670,257,572.78
未分配利润 7.4.7.101,155,461,255.81 19,522,220,939.18
所有者权益合计
10,028,862,493.14 29,192,478,511.96
负债和所有者权益总计
10,089,048,263.80 29,716,419,526.16
注： 报告截止日 2008年 12月 31日， 基金份额净值 1.1302元， 基金份额总额 8,873,401,237.33
份。
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分
7.2 利润表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1日至
2007 年 12 月 31 日
一、收入
-12,416,931,243.26 14,658,198,868.63
1.利息收入
124,490,670.33 45,757,472.29
其中：存款利息收入 7.4.7.1112,241,412.11 13,711,520.42
债券利息收入
112,002,766.30 31,648,989.62
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
246,491.92 396,962.25
2.投资收益（损失以“－”填列）
-3,635,340,802.19 9,681,116,922.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12-3,736,767,723.59 9,478,516,525.77
基金投资收益
- -
14
债券投资收益 7.4.7.1312,015,092.61 627,162.14
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.142,445,181.97 132,127,722.56
股利收益 7.4.7.1586,966,646.82 69,845,512.40
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列）7.4.7.16 -8,916,277,740.30 4,895,880,137.02
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 7.4.7.17 10,196,628.90 35,444,336.45
二、费用（以“－”号填列）
-445,362,707.05 -623,263,871.75
1．管理人报酬
-255,534,944.45 -305,920,989.19
2．托管费
-42,589,157.39 -50,986,831.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18-135,846,800.70 -252,912,574.90
5．利息支出
-10,889,265.51 -12,920,893.86
其中：卖出回购金融资产支出
-10,889,265.51 -12,920,893.86
6．其他费用 7.4.7.19-502,539.00 -522,582.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,862,293,950.31 14,034,934,996.88
所得税费用（以“－”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-12,862,293,950.31 14,034,934,996.88
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1日至 2008 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,670,257,572.78 19,522,220,939.18 29,192,478,511.96
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润） - -12,862,293,950.31 -12,862,293,950.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“－”号填列） -796,856,335.45 -1,266,218,507.48 -2,063,074,842.93
其中：1.基金申购款 3,128,970,888.43 2,984,223,467.94 6,113,194,356.37
2.基金赎回款（以“－”号填列） -3,925,827,223.88 -4,250,441,975.42 -8,176,269,199.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - -4,238,247,225.58 -4,238,247,225.58
五、期末所有者权益（基金净值） 8,873,401,237.33 1,155,461,255.81 10,028,862,493.14
上年度可比期间
2007 年 1 月 1日至 2007 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 13,363,676,803.87 2,823,708,560.56 16,187,385,364.43
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本
期利润） - 14,034,934,996.88 14,034,934,996.88 15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“－”号填列） -3,693,419,231.09 2,663,577,381.74 -1,029,841,849.35
其中：1.基金申购款 11,344,994,757.50 16,174,644,972.90 27,519,639,730.40
2.基金赎回款（以“－”号填列） -15,038,413,988.59 -13,511,067,591.16 -28,549,481,579.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 9,670,257,572.78 19,522,220,939.18 29,192,478,511.96
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
16
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 224 号《关于同意南方绩优成长股票型证券投资基金
募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南
方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 12,476,919,237.63 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2006)第 173 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 11 月 16 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 12,477,494,128.02 份基金份额，其中认购资金利息折合
574,890.39 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》
和《南方绩优成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值
的 60%-95%； 现金、 债券、 货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，
其中，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2009 年 3 月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方绩优成长股票型证券投
资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规
定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008 年 12
月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
17
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日
结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按
最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
18
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金
特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平
准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未
分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
19
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分
配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相
抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史
成本计量。
(b) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，2008 年 9 月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根
据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基
金自 2008 年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考
方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票
所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。
上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允
价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响
等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开
发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者
之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本
基金自 2008 年 9 月 16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交 20
易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年 9 月 16 日下调
1,387,482.80元， 相应调减本基金的净利润 1,387,482.80元和基金资产净值 1,387,482.80元。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在
向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣
代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008
年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出
股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
活期存款 932,390,895.842,324,935,321.23
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 932,390,895.842,324,935,321.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
21
本期末
2008 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 8,246,605,518.986,736,007,485.81 -1,510,598,033.17
交易所市场 11,903,834.0913,958,328.30 2,054,494.21
银行间市场 2,294,795,625.882,336,382,000.00 41,586,374.12 债券
合计 2,306,699,459.972,350,340,328.30 43,640,868.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,553,304,978.959,086,347,814.11 -1,466,957,164.84
上年度末
2007 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 17,121,779,144.9824,570,093,066.95 7,448,313,921.97
交易所市场 32,407,120.7735,341,831.80 2,934,711.03
银行间市场 2,654,934,305.482,652,600,000.00 -2,334,305.48 债券
合计 2,687,341,426.252,687,941,831.80 600,405.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,809,120,571.2327,258,034,898.75 7,448,914,327.52
于 2008 年 12 月 31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注 7.4.4.14(b)(i))的特殊
事项停牌相关股票 3,613,819.88 元(2007 年 12 月 31 日：无)；采用该估值技术的股票投资于
本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 1,532,764.33元(2007 年度：无)。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限公司独立提供；采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年
度利润表中确认的公允价值变动收益为 43,920,679.60 元(2007 年度：公允价值变动损失
2,334,305.48 元)。
22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
上年度末
2007 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - 9,087,408.11 - 8,681,160.17
－权证 - 9,087,408.11 - 8,681,160.17
其他衍生工具 - - - -
合计 - 9,087,408.11- -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 153,415.27 467,890.96
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,540.00 7,065.00
应收债券利息 57,551,095.7823,027,869.41
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 57,708,051.05 23,502,825.37 23
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,782,859.05 19,050,349.04
银行间市场应付交易费用 4,610.08 17,931.58
合计 4,787,469.13 19,068,280.62
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
预提费用 169,500.00491,000.00
应付赎回费 95,853.46441,650.09
合计 1,515,353.46 2,182,650.09
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,670,257,572.789,670,257,572.78
本期申购 3,128,970,888.433,128,970,888.43
本期赎回 -3,925,827,223.88-3,925,827,223.88
本期末 8,873,401,237.338,873,401,237.33
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,049,334,034.74 9,472,886,904.44 19,522,220,939.18
本期利润 -3,946,016,210.01 -8,916,277,740.30 -12,862,293,950.31
本期基金份额交易产生的变动数 -1,352,299,039.89 86,080,532.41 -1,266,218,507.48
其中：基金申购款 2,277,934,498.84 706,288,969.10 2,984,223,467.94
基金赎回款 -3,630,233,538.73 -620,208,436.69 -4,250,441,975.42
本期已分配利润 -4,238,247,225.58 - -4,238,247,225.58
本期末 512,771,559.26 642,689,696.55 1,155,461,255.81
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
24
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
活期存款利息收入 11,800,156.58 12,692,578.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 336,305.27 466,103.52
其他 104,950.26 552,838.83
合计 12,241,412.11 13,711,520.42
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 27,098,924,608.9138,988,955,260.08
卖出股票成本总额 -30,835,692,332.50-29,510,438,734.31
买卖股票差价收入 -3,736,767,723.599,478,516,525.77
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交金额 6,935,429,141.291,373,482,640.79
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额 -6,828,278,236.20-1,351,813,797.70
应收利息总额 -95,135,812.48-21,041,680.95
债券投资收益 12,015,092.61 627,162.14
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
卖出权证成交金额 67,991,392.22159,574,058.03
卖出权证成本总额 -65,546,210.25-27,446,335.47
买卖权证差价收入 2,445,181.97132,127,722.56
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
25
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 86,966,646.82 69,845,512.40
基金投资产生的股利收益 - -
合计 86,966,646.8269,845,512.40
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
1.交易性金融资产
——股票投资 -8,958,911,955.144,937,134,610.40
——债券投资 43,040,462.78-1,545,262.44
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具
——权证投资 -406,247.94-39,709,210.94
3.其他 - -
合计 -8,916,277,740.304,895,880,137.02
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
基金赎回费收入(a) 8,224,416.6234,960,698.42
债券认购手续费返还 1,410,000.00 -
基金转换费收入(b) 441,832.00 483,638.03
印花税手续费返还 120,380.28 -
合计 10,196,628.90 35,444,336.45
(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25%归入
基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31 日
交易所市场交易费用 135,831,915.50 252,905,849.90 26
银行间市场交易费用 14,885.20 6,725.00
合计 135,846,800.70 252,912,574.90
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
信息披露费 300,000.00300,000.00
审计费用 165,000.00182,000.00
银行划款手续费 19,539.00 21,082.22
债券托管账户维护费 18,000.00 19,500.00
合计 502,539.00 522,582.22
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2008 年 12 月 29 日宣告 2008 年度第 4 次分红，向截至 2009 年 1 月
5 日止在本基金注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份
额派发红利 0.50 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司(“联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
27
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 4,155,468,903.65 8.52% 9,143,874,717.63 12.64%
联合证券 3,835,668,950.63 7.86% 8,546,444,706.02 11.81%
兴业证券 1,511,101,093.54 3.10% 4,566,044,680.60 6.31%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至 2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 33,754,502.51 49.65% - -
联合证券 - - 36,015,611.80 20.08%
兴业证券 - - 1,613,033.50 0.90%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 3,532,122.98 8.63% 72,738.89 1.52%
联合证券 3,116,508.39 7.61% 624,424.29 12.64%
兴业证券 1,227,778.04 3.00% 604,396.95 13.06%
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 7,497,939.38 12.82% 1,358,148.99 7.13%
联合证券 6,687,648.86 11.43% 2,628,120.24 13.80%
兴业证券 3,572,949.60 6.11% 433,507.89 2.28%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
28
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
当期应支付的管理费 255,534,944.45 305,920,989.19
其中：当期已支付 242,549,573.87270,575,036.84
期末未支付 12,985,370.5835,345,952.35
支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年
12 月 31 日
当期应支付的托管费 42,589,157.39 50,986,831.58
其中：当期已支付 40,424,928.95 45,095,839.51
期末未支付 2,164,228.445,890,992.07
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - -500,000,000.00 96,760.41
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 298,000,413.70 - - -1,543,006,000.00 1,028,461.53
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
29
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 932,390,895.84 11,800,156.582,324,935,321.23 12,692,578.07
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股
） 总金额
兴业证券 002273 水晶光电 新股发行 5,500.00 84,095.00
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 6,575,898.00 14,335,457.64
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
无 - - - - -
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 08/05/16 08/05/16 3.000 840,823,215.57 1,753,994,439.08 2,594,817,654.65
2 08/12/03 08/12/03 1.000 266,527,915.97 534,160,664.79 800,688,580.76
3 08/12/18 08/12/18 1.000 271,812,112.48 570,928,877.69 842,740,990.17
合计 - - 5.000 1,379,163,244.022,859,083,981.56 4,238,247,225.58
30
7.4.12 期末（2008 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
600489 中金黄金 08/02/28 09/03/02 非公开发行78.00 37.24 388,500.00 30,303,000.00 14,467,740.00
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
无 - - - - - - - - -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 63,646 5,146,584.21 3,613,819.88
青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市
时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估
值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是
争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政
策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司
日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风
控策略部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 31
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和
相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控
制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风
险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的
证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因
开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比
例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
32
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备
付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债
的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2008 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 932,390,895.84 - - - 932,390,895.84
结算备付金 8,849,969.40 - - - 8,849,969.40
存出保证金 - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性金融资产 1,604,332,000.00 - 746,008,328.30 6,736,007,485.81 9,086,347,814.11
应收利息 - - - 57,708,051.05 57,708,051.05
应收申购款 - - - 2,001,533.40 2,001,533.40
资产总计 2,545,572,865.24 - 746,008,328.30 6,797,467,070.26 10,089,048,263.80
负债
应付证券清算款 - - - 11,543,556.71 11,543,556.71
应付赎回款 - - - 27,189,792.34 27,189,792.34
应付管理人报酬 - - - 12,985,370.58 12,985,370.58
应付托管费 - - - 2,164,228.44 2,164,228.44
应付交易费用 - - - 4,787,469.13 4,787,469.13
其他负债 - - - 1,515,353.46 1,515,353.46
负债总计 - - - 60,185,770.66 60,185,770.66
利率敏感度缺口 2,545,572,865.24 - 746,008,328.30 6,737,281,299.60 10,028,862,493.14
2007 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,324,935,321.23 - - - 2,324,935,321.23 33
结算备付金 15,699,998.15 - - - 15,699,998.15
存出保证金 - - - 11,797,224.64 11,797,224.64
交易性金融资产 2,652,600,000.00 10,819,195.20 24,522,636.60 24,570,093,066.95 27,258,034,898.75
衍生金融资产 - - - 9,087,408.11 9,087,408.11
应收利息 - - - 23,502,825.37 23,502,825.37
应收申购款 - - - 73,361,849.91 73,361,849.91
资产总计 4,993,235,319.38 10,819,195.20 24,522,636.60 24,687,842,374.98 29,716,419,526.16
负债
应付证券清算款 - - - 367,520,559.13 367,520,559.13
应付赎回款 - - - 93,932,579.94 93,932,579.94
应付管理人报酬 - - - 35,345,952.35 35,345,952.35
应付托管费 - - - 5,890,992.07 5,890,992.07
应付交易费用 - - - 19,068,280.62 19,068,280.62
其他负债 - - - 2,182,650.09 2,182,650.09
负债总计 - - - 523,941,014.20 523,941,014.20
利率敏感度缺口 4,993,235,319.38 10,819,195.20 24,522,636.60 24,163,901,360.78 29,192,478,511.96
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007 年 12 月 31 日）
市场利率下降 25 个基点 增加约 1,622 增加约 529
分析
市场利率上升 25 个基点 减少约 1,584 减少约 522
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业
市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特
殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过
对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基
金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修
正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at
34
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值的 60%-95%；现金、债券、货币市场工具以及权证
等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。于 2008 年 12 月 31 日，本基金面临的整体其他
价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日
上年度末
2007 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 6,736,007,485.81 67.17 24,570,093,066.95 84.17
衍生金融资产－权证投资 - - 9,087,408.11 0.03
其他 - - - -
合计 6,736,007,485.81 67.17 24,579,180,475.06 84.20
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元）
相关风险变量的变动
本期末
（2008 年 12 月 31 日）
上年度末
（2007 年 12 月 31 日）
业绩比较基准(附注 7.4.1)
上升 5% 增加约 40,944 增加约 157,354
分析
业绩比较基准(附注 7.4.1)
下降 5% 减少约 40,944 减少约 157,354
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 6,736,007,485.81 66.76
其中：股票 6,736,007,485.81 66.76
2 固定收益投资 2,350,340,328.30 23.30
35
其中：债券 2,350,340,328.30 23.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 941,240,865.24 9.33
6 其他资产 61,459,584.45 0.61
7 合计 10,089,048,263.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 246,976,498.43 2.46
B 采掘业 625,935,546.74 6.24
C 制造业 4,495,376,930.25 44.82
C0 食品、饮料
101,746,021.79 1.01
C1
纺织、服装、皮毛 29,934,026.04 0.3
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 774,601,019.84 7.72
C5
电子 531,400.00 0.01
C6
金属、非金属 185,362,055.00 1.85
C7
机械、设备、仪表 2,549,443,106.26 25.42
C8
医药、生物制品 853,759,301.32 8.51
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 612,237,229.90 6.1
F 交通运输、仓储业 674,800.00 0.01
G 信息技术业 654,622,207.45 6.53
H 批发和零售贸易 52,179,626.40 0.52
I 金融、保险业 1,945,565.48 0.02
J 房地产业 - -
K 社会服务业 35,727,629.76 0.36
L 传播与文化产业 10,331,451.40 0.1
M 综合类 - -
合计 6,736,007,485.81 67.17
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 36
1 600875 东方电气 27,608,108 822,997,699.48 8.21
2 601766 中国南车 176,575,876 761,042,025.56 7.59
3 600276 恒瑞医药 17,788,541 685,036,713.91 6.83
4 000063 中兴通讯 19,295,361 524,833,819.20 5.23
5 000527 美的电器 45,886,046 379,936,460.88 3.79
6 601186 中国铁建 37,281,247 374,303,719.88 3.73
7 600583 海油工程 23,024,168 350,658,078.64 3.50
8 600596 新安股份 10,693,277 335,127,301.18 3.34
9 600820 隧道股份 21,812,211 237,753,099.90 2.37
10 601088 中国神华 12,463,553 218,610,719.62 2.18
11 600251 冠农股份 6,768,886 199,546,759.28 1.99
12 000400 许继电气 13,291,814 174,654,435.96 1.74
13 002152 广电运通 5,759,587 170,310,987.59 1.70
14 000538 云南白药 4,903,301 168,722,587.41 1.68
15 000629 攀钢钢钒 17,730,454 162,765,567.72 1.62
16 002122 天马股份 2,680,711 142,962,317.63 1.43
17 600426 华鲁恒升 12,855,306 136,394,796.66 1.36
18 600486 扬农化工 4,185,280 104,966,822.40 1.05
19 000651 格力电器 4,842,892 94,145,820.48 0.94
20 600423 柳化股份 11,823,658 92,697,478.72 0.92
21 600406 国电南瑞 3,255,025 66,369,959.75 0.66
22 002230 科大讯飞 2,457,431 57,749,628.50 0.58
23 600511 国药股份 1,811,520 51,755,126.40 0.52
24 002254 烟台氨纶 1,864,662 47,548,881.00 0.47
25 600844 丹化科技 4,064,245 47,429,739.15 0.47
26 600519 贵州茅台 428,348 46,561,427.60 0.46
27 600309 烟台万华 4,650,404 46,504,040.00 0.46
28 601808 中海油服 3,500,732 41,623,703.48 0.42
29 600236 桂冠电力 5,837,848 35,727,629.76 0.36
30 600809 山西汾酒 2,854,483 30,971,140.55 0.31
31 600439 瑞贝卡 3,160,932 29,934,026.04 0.30
32 002080 中材科技 1,101,770 22,354,913.30 0.22
33 600489 中金黄金 388,500 14,467,740.00 0.14
34 000869 张
裕Ａ 291,471 14,136,343.50 0.14
35 000917 电广传媒 765,860 10,331,451.40 0.10
36 000826 合加资源 826,000 7,747,880.00 0.08
37 000895 双汇发展 192,805 6,647,916.40 0.07
38 600485 中创信测 480,000 5,668,800.00 0.06
39 000792 盐湖钾肥 63,646 3,613,819.88 0.04
40 000858 五 粮 液 257,061 3,429,193.74 0.03
41 000338 潍柴动力 64,000 1,150,720.00 0.01
37
42 601628 中国人寿 60,000 1,119,000.00 0.01
43 002223 鱼跃医疗 39,512 943,941.68 0.01
44 002169 智光电气 50,700 745,797.00 0.01
45 600009 上海机场 50,000 563,500.00 0.01
46 600000 浦发银行 39,620 524,965.00 0.01
47 600631 百联股份 50,000 424,500.00 0.00
48 600761 安徽合力 50,000 343,500.00 0.00
49 601898 中煤能源 51,500 333,205.00 0.00
50 002008 大族激光 50,000 292,500.00 0.00
51 600036 招商银行 21,653 263,300.48 0.00
52 000825 太钢不锈 66,918 241,573.98 0.00
53 002241 歌尔声学 10,000 238,900.00 0.00
54 600499 科达机电 30,000 209,400.00 0.00
55 601390 中国中铁 33,286 180,410.12 0.00
56 600028 中国石化 20,000 140,400.00 0.00
57 601333 广深铁路 30,000 111,300.00 0.00
58 601857 中国石油 10,000 101,700.00 0.00
59 601939 建设银行 10,000 38,300.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 600739 辽宁成大 1,274,580,749.34 4.37
2 000527 美的电器 1,187,935,103.17 4.07
3 601088 中国神华 1,151,210,488.12 3.94
4 600875 东方电气 862,050,639.87 2.95
5 000629 攀钢钢钒 759,217,339.93 2.60
6 601919 中国远洋 737,084,498.95 2.52
7 000157 中联重科 718,134,972.64 2.46
8 600583 海油工程 688,617,426.42 2.36
9 600031 三一重工 662,216,987.02 2.27
10 601766 中国南车 659,981,073.67 2.26
11 000024 招商地产 594,225,305.67 2.04
12 601857 中国石油 581,248,006.03 1.99
13 601898 中煤能源 500,425,857.30 1.71
14 601808 中海油服 445,636,277.50 1.53
15 600030 中信证券 445,450,809.73 1.53
16 601006 大秦铁路 442,925,247.41 1.52
17 000063 中兴通讯 432,624,438.00 1.48
38
18 601186 中国铁建 405,690,732.26 1.39
19 000002 万
科Ａ 402,556,635.19 1.38
20 000933 神火股份 394,184,805.18 1.35
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 2,062,738,647.11 7.07
2 601390 中国中铁 1,641,282,083.19 5.62
3 600036 招商银行 1,640,075,917.88 5.62
4 601919 中国远洋 1,237,009,132.81 4.24
5 000629 攀钢钢钒 1,138,487,933.39 3.90
6 600030 中信证券 1,106,563,453.34 3.79
7 600005 武钢股份 1,066,338,659.13 3.65
8 600000 浦发银行 1,062,481,753.41 3.64
9 600048 保利地产 1,043,155,140.78 3.57
10 600660 福耀玻璃 981,944,315.56 3.36
11 600309 烟台万华 723,218,937.46 2.48
12 601857 中国石油 655,374,402.95 2.25
13 000069 华侨城Ａ 605,905,368.08 2.08
14 600739 辽宁成大 553,054,999.33 1.89
15 600596 新安股份 552,328,350.72 1.89
16 000338 潍柴动力 533,737,059.38 1.83
17 000024 招商地产 527,220,935.36 1.81
18 000157 中联重科 507,396,407.25 1.74
19 600019 宝钢股份 487,081,690.62 1.67
20 600031 三一重工 429,735,442.25 1.47
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,960,518,706.50
卖出股票收入（成交）总额 27,098,924,608.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
39
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,604,332,000.00 16.00
3 金融债券 732,050,000.00 7.30
其中：政策性金融债 732,050,000.00 7.30
4 企业债券 13,958,328.30 0.14
5 企业短期融资券
--
6 可转债 -
-
7 其他 -
-
8 合计 2,350,340,328.30 23.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 080217 08 国开 17 6,000,000 627,000,000.00 6.25
2 0801025 08 央票 25 5,000,000 483,000,000.00 4.82
3 0801019 08 央票 19 5,000,000 482,550,000.00 4.81
4 0801034 08 央票 34 4,600,000 445,142,000.00 4.44
5 0801037 08 央票 37 2,000,000 193,640,000.00 1.93
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除中兴通讯外，其余的没有被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
中兴通讯（000063）2008年10月7日公告称收到财政部驻深圳市财政检查专员
办事处送达的 《行政处罚决定书》 ， 对该公司的行政处罚金额为人民币16万元整，
要求公司补缴企业所得税人民币380万元（公司已在检查期间缴纳） 。
基金管理人对该股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
40
1 存出保证金 1,750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 57,708,051.05
5 应收申购款 2,001,533.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 合计 61,459,584.45
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证
券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于 2008 年 12
月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘
价为每股37.99元。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
415,955 21,332.60 123,066,432.04 1.39% 8,750,334,805.29 98.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
2,522,806.45 0.03% 41
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年11月16日）基金份额总额 12,477,494,128.02
报告期期初基金份额总额 9,670,257,572.78
报告期期间基金总申购份额 3,128,970,888.43
报告期期间基金总赎回份额 3,925,827,223.88
报告期期末基金份额总额 8,873,401,237.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人在
本报告期内重大人事变动情况：①基金管理人于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召
明先生离职公告；②基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经
理任职公告，聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理；③基金管理人于2008年
5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告；④基金管理人于2008年6月4日发布
关于调整基金经理的公告，谈建强不再担任南方绩优股票型基金的基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内支付给普华永道中天会计师事务
所有限公司审计费用182,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
42
金额单位：人民币元
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
券商名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 1 6,401,346,313.25 13.12% 5,201,146.44 12.70%
华泰证券股份有限责任公司 1 4,155,468,903.65 8.52% 3,532,122.98 8.63%
兴业证券股份有限公司 1 1,511,101,093.54 3.10% 1,227,778.04 3.00%
中银国际证券有限责任公司 1 1,224,985,400.28 2.51% 1,041,237.03 2.54%
联合证券有限责任公司 1 3,835,668,950.63 7.86% 3,116,508.39 7.61%
华宝证券经纪有限责任公司 1 3,800,301,730.87 7.79% 3,230,242.02 7.89%
湘财证券有限责任公司 1 1,871,739,370.59 3.84% 1,590,966.27 3.89%
中国银河证券股份有限公司 1 1,028,014,067.34 2.11% 873,807.01 2.13%
海通证券股份有限公司 1 4,000,343,673.49 8.20% 3,400,295.02 8.30%
德邦证券有限责任公司 1 790,770,718.50 1.62% 642,508.28 1.57%
中信建投证券有限责任公司 1 3,492,350,976.47 7.16% 2,968,494.05 7.25%
东莞证券有限责任公司 1 3,744,853,789.81 7.68% 3,183,103.64 7.77%
中国国际金融有限公司 1 1,006,616,798.44 2.06% 855,622.25 2.09%
北京高华证券有限责任公司 1 5,591,140,689.90 11.46% 4,752,456.62 11.61%
中信万通证券有限责任公司 1 - - - -
国海证券有限责任公司 1 518,642,862.18 1.06% 421,401.81 1.03%
大同证券有限责任公司 1 585,872,802.47 1.20% 476,028.56 1.16%
宏源证券股份有限公司 1 - - - -
东北证券股份有限公司 1 59,965,253.82 0.12% 50,967.50 0.12%
中信证券股份有限公司 1 5,155,862,959.39 10.57% 4,382,466.28 10.70%
债券交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限责任公司 112,241,519.10 53.56% 33,754,502.51 49.65%
兴业证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公司 54,785,119.30 26.14% 5,988,622.77 8.81%
联合证券有限责任公司 - - - -
华宝证券经纪有限责任公司 18,204,933.40 8.69% 13,294,049.25 19.55%
43
湘财证券有限责任公司 12,514,014.00 5.97% - -
中国银河证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
德邦证券有限责任公司 - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - 9,534,184.55 14.02%
东莞证券有限责任公司 11,798,915.40 5.63% - -
中国国际金融有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - 2,149,537.42 3.16%
中信万通证券有限责任公司 - - - -
国海证券有限责任公司 - - - -
大同证券有限责任公司 - - - -
宏源证券股份有限公司 - - - -
东北证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - 3,270,495.72 4.81%
注：1. 本基金本报告期未发生债券回购交易。
2. 本期租用证券公司交易单元变更情况：无。
3. 交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准
和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、
行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调
研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否
准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以
及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期 44
1
关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-31
2 关于旗下部分基金参加工行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-31
3
关于旗下部分基金参加建设银行定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-31
4
南方基金关于旗下部分基金参加深圳发展银行电话银行申购
费率优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-15
5
南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-15
6 南方基金关于旗下基金在邮储银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-05
7 南方基金关于旗下基金在部分代销渠道推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-12-05
8
南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的
提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-21
9 南方基金关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-17
10 南方基金关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-12
11 南方基金关于旗下基金在恒泰证券推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-11-10
12 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-30
13
南方基金关于旗下基金在浦发银行推出定投业务并参与定投
申购优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-30
14 南方基金关于旗下基金在万联证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-10-27
15 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-09-26
16 南方基金关于旗下基金停牌股票估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-09-17
17 南方基金关于进一步规范证券投资基金估值业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-09-16
18 南方基金关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-09-11
19
南方基金关于旗下基金参与深圳平安银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-09-09
20 南方基金关于暂不调整网上交易农业银行卡费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-09-04
21 南方基金关于网上交易农业银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-08-29
22 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-08-20
23
南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证
券的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-08-09
24 南方基金关于旗下基金在中信银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-08-07
25 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-08-05
26
南方基金关于旗下部分基金参加中国光大银行定投申购费率
优惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-07-19
27 南方基金关于旗下基金在民生银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-07-09
28
南方基金关于旗下基金在中信银行开展网上银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-07-01
45
29
南方基金关于旗下部分基金参与邮储银行延长基金定投费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-06-24
30 南方基金关于旗下基金在中国建设银行推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-06-13
31
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-06-13
32 南方基金关于调整基金经理的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-06-04
33 南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-06-03
34 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-05-30
35 南方基金关于旗下基金在北京银行推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-05-23
36 南方基金管理有限公司高管离职公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-05-23
37 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-05-21
38 南方基金关于网上交易系统升级的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-10
39
南方基金关于旗下基金在民生银行开展网银基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-5-8
40 南方基金关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-29
41
南方基金关于旗下基金在北京银行开展网银基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-21
42 南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-11
43
南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-1
44 南方基金关于网上交易转换费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-4-1
45 南方基金关于旗下基金在广东发展银行推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-31
46 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-27
47 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-24
48
南方基金关于旗下基金参加农行基金定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-14
49
南方基金关于旗下基金参加上海银行基金定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-12
50 南方基金关于调整旗下基金转换业务规则的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-11
51 关于南方隆元产业主题基金开通转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-11
52 南方基金关于旗下基金投资中金黄金非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-3-5
53 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-29
54 南方基金关于旗下基金在平安证券推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-25
55
南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-15
56 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-2-1
46
57
南方基金关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-26
58
南方基金关于增加财富证券代销南方稳健等九只开放式基金
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-25
59 南方基金关于旗下基金在部分代销机构推出定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-21
60 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-21
61
南方基金关于旗下基金在中国光大银行开展定投申购费率优
惠推广活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-17
62
南方基金关于在中国工商银行增加定投基金并参加定投申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-15
63
南方基金关于在上海浦发银行开展网上基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-14
64 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-14
65 南方基金关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-10
66 南方基金管理有限公司高管离职公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-8
67 南方基金关于旗下基金在深圳平安银行开通定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-5
68 南方基金关于旗下基金投资中国远洋非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2008-1-3
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。
2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
