同盛证券投资基金2008 年年度报告
二○○八年十二月三十一日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二○○九年三月三十日
重要提示及目录
一、重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计， 安永华明会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
二、目录
第一章 基金简介
…………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况……………………… 3
第三章 管理人报告 ………………………………………………………………6
第四章 托管人报告 ………………………………………………………………13
第五章 审计报告
…………………………………………………………………14
第六章 年度财务报表 ……………………………………………………………16
第七章 投资组合报告…………………………………………………………… 42
第八章 基金份额持有人信息……………………………………………………48
第九章 重大事件揭示…………………………………………………………… 49
第十章 备查文件目录…………………………………………………………… 53
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 1 页 共 53 页
第一章
基金简介
一、基金基本情况
基金名称 同盛证券投资基金
基金简称 长盛同盛封闭
交易代码 184699
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 1999年 11月 5 日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年 11月 26 日
二、基金产品说明
投资目标
本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于
业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和
市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长
型和价值型两种投资方法的复合效果更好的
分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。
投资策略
本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间
内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股
票和国债的配置比例以及股票投资中成长型
投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成
长型特征最明显的股票和价值型特征最明显
的股票进行组合投资。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
三、基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 叶金松 宁敏
负责人
联系电话 010-82255818 010－66594977
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
400-888-2666
客户服务电话
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010－66594942
注册地址
深圳市福田区福中三路1006号诺
德中心八楼 GH 单元
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城
建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 陈平 肖刚
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四、信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告置备地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
五、其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 安永华明会计师事务所有限公司
中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号东方广场
东方经贸城东三办公楼 16 层
中国深圳市深南中路 1093 号中信大
厦21层 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 3 页 共 53 页
第二章
主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况
一、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 -636,593,234.17 4,864,905,351.98 1,083,942,274.99
本期利润 -3,377,962,433.34 5,453,359,105.91 2,646,935,455.92
加权平均基金份额本期利润 -1.1260 1.8178 0.8823
本期加权平均净值利润率 -82.07% 73.32% 70.89%
本期基金份额净值增长率 -49.85% 117.98% 94.19%
期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末可供分配利润 -777,611,115.48 3,721,760,543.63 866,855,191.65
期末可供分配基金份额利润 -0.2592 1.2406 0.2890
期末基金资产净值 2,222,388,884.52 8,900,351,317.86 5,456,992,211.95
期末基金份额净值 0.7408 2.9668 1.8190
累计期末指标 2008年 2007年 2006年
基金份额累计净值增长率 149.40% 397.31% 128.14%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
二、基金净值表现
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
过去三个月 -9.65% 5.29%
过去六个月 -21.03% 4.21%
过去一年 -49.85% 4.42%
过去三年 112.26% 3.81%
过去五年 94.93% 3.25%
自基金合同生效起至今 149.40% 2.73%
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 4 页 共 53 页
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
（1999 年 11 月 5 日至2008 年12 月 31 日）
注：1、按本基金无同期业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益
率的比较。
2、按照本基金合同规定，本基金基金合同未规定建仓期。截至报告日，长盛同
盛封闭基金的各项投资比例已达到本基金合同第七条（三）投资范围、 （四）投资组
合的有关约定。
（三）本基金过往五年每年的净值增长率比较
注：本基金无同期业绩比较基准收益率
-120.00%
0.00%
120.00%
240.00%
360.00%
480.00%
1999年11月5日
2001年11月5日
2003年11月5日
2005年11月5日
2007年11月5日
长盛同盛封闭
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
长盛同盛封闭同盛证券投资基金2008年年度报告 第 5 页 共 53 页
三、过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
备注
2008
年
11.000 3,300,000,000.00 - 3,300,000,000.00
除息日：
2008年4
月15日
4.000 1,200,000,000.00 - 1,200,000,000.00
除息日：
2007年8
月2日 2007
年
2.700 810,000,000.00 - 810,000,000.00
除息日：
2007年4
月4日
2006
年
- - - -
2006 年度
未分配收
益
合计 17.700 5,310,000,000.00 - 5,310,000,000.00
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 6 页 共 53 页
第三章
管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占
注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司（原安徽省创新投资有限公司）占注
册资本的13%； 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。 截止2008年12月31日，
基金管理人共管理两支封闭式基金、九支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了
全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，
并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
侯继雄
本基金基金
经理，长盛
同德主题增
长股票型证
券投资基金
基金经理，
研究发展部
副总监。
2008 年 8 月
11 日
- 7年
男，1974 年 5 月出生，中国
国籍。清华大学博士。2001
年4月至2007年2月在国泰
君安证券研究所任研究员、
策略部经理。2007 年 2 月加
入长盛基金管理有限公司，
现任研究发展部副总监、长
盛同德主题增长股票型证券
投资基金基金经理、同盛证
券投资基金（本基金）基金
经理。
丁骏
本基金基金
经理，长盛
同智优势成
长混合型证
券投资基金
基金经理。
2008 年 4 月
25 日
- 7年
男，1974年 11 月出生，中国
国籍。中国社会科学院经济
学博士。历任中国建设银行
浙江省分行国际业务部本外
币交易员、经济师；国泰君
安证券股份有限公司企业融
资部业务经理、高级经理；
2003 年 6 月加入长盛基金管
理有限公司，先后担任研究
发展部行业研究员、机构理
财部组合经理助理。现任长
盛同智优势成长混合型证券
投资基金基金经理、同盛证
券投资基金（本基金）基金
经理。
郑晓辉
本基金的基
金经理。
2006 年 11 月
25 日
2008年4
月26日
5年
男，1976 年 4 月出生，中共
党员。北京大学金融学博士。同盛证券投资基金2008年年度报告 第 7 页 共 53 页
2003 年 6 月加入长盛基金管
理有限公司，历任金融工程
部研究员、研究发展部研究
员、机构理财部基金经理助
理、同盛基金经理助理和同
盛证券投资基金（本基金）
基金经理。目前已离职。
注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第二节 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《同
盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确
保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法
对本基金的投资业绩进行比较。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四节 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
回顾 2008 年，股市无疑是以美梦开始、却以噩梦结束，唯一值得欣喜的是，到
2008 年底，噩梦已经到了尾声，希望则在酝酿和壮大。2008 年初，借助全国人民对
奥运会的期盼，宏观经济仍然延续了 2007 年的快速增长趋势，投资者总体仍然处于
亢奋的热情之中，众多研究机构普遍给予了 2008 年股市予乐观预期，主要的理由包
括中国宏观经济增长势头、充沛的流动性、奥运会效应；而对于未来将影响全年市场
的重大事件——源于美国的次贷危机，则在中美经济是否脱钩的讨论中未能给予足够同盛证券投资基金2008年年度报告 第 8 页 共 53 页
重视。但随着次贷危机的蔓延，以次贷危机为主线，以经济减速和衰退为理由，股市
被逐渐拖入了持续下跌的趋势中。
在 2008 年一季度，次贷危机的焦点在美国。美国房地美、房利美相继陷入困境，
贝尔斯登倒闭，花旗、美林金融巨头等不断爆出大额亏损，IMF 报告称次按危机将造
成的资产减计将高达 1 万亿美元等，这些使得国内投资者开始忧虑对美出口，进而影
响到了国内经济和股市；2008 年二季度，次贷危机开始在欧洲蔓延，瑞银、富通等欧
洲金融机构受到影响，对欧洲经济的担忧也开始加深；2008 年三季度，以莱曼兄弟破
产为标志，次贷危机扩展到债券市场，演化为信贷危机；进一步全面冲击欧美金融机
构、以及全球贸诱因易和全球经济运转，最终逼迫美欧政府开始对其金融机构注资；
其间，商品市场的崩溃也巴西、俄罗斯等新兴市场受到严重打击；从而标志着次贷危
机正式演变为经济危机。这个阶段，中国置身其中，虽然其基本面仍好于其它主流国
家，但已无法独善其身，经济尤其是出口受到冲击之势已经难以避免。
在内需方面，2008 年国内经济龙头行业——房地产行业，开始了大幅度的调整，
成交量急剧萎缩，其对需求的影响开始缓慢向上游的推进；而同时，上游行业在上半
年商品牛市的推动下，仍然维持强劲的表现；最终上下游的反差在三季度商品价格暴
跌时得到了充分的体现：即经济在上半年的强劲主要体现为存货的增加，而在下半年
的商品暴跌时又加剧了原材料行业和加工制造业的损失；这些因素，也加剧了 A 股在
三季度的新一轮下跌。
可以认为，次贷危机种种超乎预期的蔓延构成了国内经济和股市持续超预期下跌
的诱因，而国内经济的周期性调整也加剧了市场下跌的幅度。在这样的弱势经济下，
市场给予政策很高的期待。在年度内，政府印花税下调、中央汇金入市、减息、放松
并扶持房地产的销售、追加四万亿投资保经济增长等政策分别在不同程度上促成了的
反弹。但只有追加四万亿投资的政策，因其是对一个对实体经济进行挽救的一揽子政
策、且市场已经处于相对较低的估值水平，才促成了四季度后半段一波规模较大的反
弹。
2008 年初，同盛基金就对经济和市场给予了较为谨慎的判断，期初时，除了持续
看好的国内消费行业和先进制造业之外，也把握了一些和通货膨胀、要素价格改革密
切相关的投资机会，此外对一些受成本上涨压力较小或有成本转移压力但可能部分受
益于宏观调控的行业，如化工、造纸、钢铁、煤炭等进行了投资；但由于上半年部分
重点持有的银行地产等大蓝筹股票走势较差，影响了当期业绩。在三四季度，我们进同盛证券投资基金2008年年度报告 第 9 页 共 53 页
一步加强了组合的防御性，增加了交运、商贸、消费等防御类行业的投资，而在四季
度，适当了增加了一些组合的弹性。总体上，同盛虽然全年均对经济和市场都给予了
较为谨慎的判断，但在操作中，未能落实知行合一的运作，在仓位的配置上仍然偏高，
造成了较大的损失，对此向投资者致歉。
二、本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.7408 元，本报告期份额净值增长率为
-49.85%。
第五节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2009 年，宏观经济仍然处于向下调整期。出口受制于全球经济下滑的程度还会加
剧。首先是外围出口的环境在恶化。从全球 GDP 增速来看，国际货币基金组织最新预
测， 2009 年全球经济增长率仅为0.5%、 为第二次世界大战以来的最低增速。 其中2009
年发达经济体的经济将出现第二次世界大战以来的首次全年负增长，降幅为2%， 新兴
和发展中经济体的经济增速也将从去年的 6.3%降至 3.3%。其次从汇率上看，中国货
币相对于其它新兴市场国的大副升值，也将压制中国出口产品的竞争力；
在投资方面，房地产仍处于下降趋势，但依靠政府投资力度的加大，包括交运、
基建、医疗等，国内投资仍能维持较快的增长；
在消费方面，金融危机会导致居民消费意愿的下降，但通过政府对公用事业投入
的加大、对社会保障投入的加大、以及对弱势收入群体的补贴，国内居民消费仍有望
维持较为平稳的增长。
总之：2008 年中国和全球经济是一个增速较高但下滑趋势不明的宏观经济形势，
与之对比，2009 年的中国和全球经济则是一个明显低迷，但已经相对明朗和确定的经
济形势，且翻过 2009 年的经济将很可能呈现再次向上的趋势。因此，就股市投资而
言，市场有望领先经济在 2009 年形成一个中长期的底部。因此虽然面对 2009 年的经
济低迷，但我们仍需对股市投资给予乐观主动的态度，积极寻求能穿越经济低迷、而
在经济复苏期将能迅速恢复的潜力股。
行业选择方面，我们看好医药、消费、科技等消费类、轻资产的行业，这些行业
符合中国经济持续增长、人民生活水平持续提高的发展趋势，看好需求明确、技术含
量较高的电力电网设备、铁路设备、先进制造业等的投资；对于银行、地产、有色、
煤炭的强周期股票，将根据宏观经济的变化给予适时的偏好。自下而上选择有核心技同盛证券投资基金2008年年度报告 第 10 页 共 53 页
术、管理能力、品牌优势、创新能力等有核心竞争力的企业，这些企业能闯过本次金
融危机的威胁，会成长为下一波繁荣时的赢家。
第六节 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障基金持有人利
益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、基金运作及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报
公司管理层。工作内容具体如下：
一、进一步完善了公司内部控制制度
完善、适用、适时的内部控制制度，是公司各项业务规范、有序运转的基本前提。
报告期内，根据法律法规的新要求及业务发展的需要，公司对内部控制制度进行了完
善与更新。
二、跟踪与投资运作有关的法律、法规及公司规定的变化，及时、全面掌控基金
运作风险点
全面、 清晰掌控公司及基金投资运作的风险点， 是保证基金规范运作的基本前提。
为此，公司监察稽核部全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，
分别从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面整理、归纳出各基金的风险点，
通过明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监
控真正落到实处。
报告期内，公司监察稽核部紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规及公司规定的
变化，对基金风险点进行了及时更新。
三、强化系统风险监控功能，提升风险监控的准确性及效率
公司监察稽核部通过系统，实现对各基金投资运作合法合规的及时监控。通过定
期、不定期检查各基金风险点在系统中设置的正确性与及时性，提升风险监控的准确
性及效率。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运
转工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保证。
报告期内，公司监察稽核部采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，对公司内
控制度执行情况进行了检查，范围涵盖投资研究交易、后台运营、基金销售与宣传等
业务内容与业务环节。
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五、制定《年度合规培训计划》，对公司员工有针对性、有步骤地进行法律法规
培训，增强员工合规意识。
通过以上工作的展开，在本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法
合规，保障了基金份额持有人的利益。在今后的工作中，我们将继续以保障基金份额
持有人的利益为宗旨、以风险控制为中心、以防范不当利益输送为目标，不断提高内
部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障基金合规运作。
第七节 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于2007
年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会
颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计
字[2007]15 号）、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）与《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值
政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构
估值数据等多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、
估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业
胜任能力和独立性，人员构成如下：
人员 职务 职责
杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值
小组工作，完成基金资产估值。
叶金松 长盛基金管理有限公司督察长
长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值
小组工作，完成基金资产估值。
白仲光 金融工程部总监
出具估值时所采用的估值模型、假设、参
数。
侯继雄
研究发展部副总监，长盛同德主题增
长股票型证券投资基金基金经理， 基金
同盛证券投资基金基金经理
出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚
总经理助理和投资管理部总监，长盛
同德主题增长股票型证券投资基金基
金经理
判定估值价格合理性。
郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统，提供估值价格。
张利宁 监察稽核部总监
审查监督估值制度、程序执行过程的合规
性。
戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 12 页 共 53 页
参与估值流程各方之间均为基金管理人各部门人员，均具有基金执业证书，不存
在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
第八节 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12 号《关于2007 年证券投资基金年度报告编制及
披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金
信息披露 XBRL 模版第 3 号〈年度报告和半年度报告〉 （试行） 》等问题的通知中对基
金期末可分配利润计算方法的规定，以及《同盛证券投资基金基金合同》第十七条中
对基金利润分配原则的约定，本基金截至 2008 年 12 月 31 日期末可供分配利润为
-777,611,115.48 元，其中：未分配利润已实现部分为-214,832,690.54 元，未分配
利润未实现部分为-562,778,424.94 元。按照上述通知及基金合同的规定，2008 年度
不进行利润分配。 2008年度对2007年的利润进行分配， 共分配利润3,300,000,000.00
元。 （详见第二章表三和第六章第二节附注十一） 。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 13 页 共 53 页
第四章
托管人报告
一、报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在同盛证券投资基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
二、托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
三、托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数
据真实、准确和完整。
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 14 页 共 53 页
第五章
审计报告
安永华明（2009）审字第60468688A04 号
同盛证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的同盛证券投资基金 （以下简称 “贵基金” ） 财务报表， 包括2008
年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以
及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人长盛基金管理有
限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰
当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了贵基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动
情况。
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 15 页 共 53 页
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 [张小东]
中国
北京 中国注册会计师 [成超]
2009年3月18日
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 16 页 共 53 页
第六章
年度财务报表
第一节
基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
会计主体：同盛证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
资
产：
银行存款 七（一） 253,583,257.52 142,199,021.01
结算备付金
796,243.26 28,011,010.19
存出保证金
497,185.71 4,400,841.82
交易性金融资产 七（二） 1,964,043,414.70 8,828,311,909.34
其中：股票投资
1,446,234,580.68 7,031,640,240.74
基金投资
- -
债券投资
517,808,834.02 1,796,671,668.60
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产 七（三）
-
-
买入返售金融资产 七（四）
-
-
应收证券清算款
1,036,767.37 2,660,000.00
应收利息 七（五） 9,753,836.39 26,954,470.92
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产 七（六）
-
-
资产总计
2,229,710,704.95 9,032,537,253.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
负
债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债 七（三）
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
360,094.01 113,598,408.29
应付赎回款
--
应付管理人报酬
2,910,892.55 10,758,010.53
应付托管费
485,148.74 1,793,001.75
应付销售服务费
- -同盛证券投资基金2008年年度报告 第 17 页 共 53 页
应付交易费用 七（七） 1,398,617.47 3,869,447.19
应交税费
1,822,067.66 1,822,067.66
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 七（八） 345,000.00 345,000.00
负债合计
7,321,820.43 132,185,935.42
所有者权益:
实收基金 七（九） 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 七（十） -777,611,115.48 5,900,351,317.86
所有者权益合计
2,222,388,884.52 8,900,351,317.86
负债和所有者权益总计
2,229,710,704.95 9,032,537,253.28
注：1、报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7408 元，基金份额总
额3,000,000,000.00 份。后附会计报表为本会计报表的组成部分。
二、利润表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2008 年1 月1 日至 2008
年12月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007
年12月31日
一、收入
-3,260,113,837.34 5,705,110,060.99
1.利息收入
36,489,077.52 49,637,235.05
其中：存款利息收入 七（十一） 2,587,741.39 4,153,707.79
债券利息收入
33,901,336.13 45,483,527.26
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-555,341,671.49 5,066,998,187.96
其中：股票投资收益 七（十二） -572,782,770.37 5,014,449,156.94
基金投资收益
- -
债券投资收益 七（十三） -17,528,941.25 -1,202,444.83
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 七（十四） 11,217,174.37 18,353,349.37
股利收益 七（十五） 23,752,865.76 35,398,126.48
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
填列） 七（十六） -2,741,369,199.17 588,453,753.93
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”填列） 七（十七） 107,955.80 20,884.05
二、费用（以“-”号填列）
-117,848,596.00 -251,750,955.08
1.管理人报酬
-62,742,656.50 -111,263,281.06同盛证券投资基金2008年年度报告 第 18 页 共 53 页
2.托管费
-10,457,109.39 -18,543,880.22
3.销售服务费
- -
4.交易费用 七（十八） -35,883,991.36 -84,303,949.99
5.利息支出
-5,306,549.69 -31,748,519.23
其中：卖出回购金融资产支出
-5,306,549.69 -31,748,519.23
6.其他费用 七（十九） -3,458,289.06 -5,891,324.58
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-3,377,962,433.34 5,453,359,105.91
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-3,377,962,433.34 5,453,359,105.91
注：后附附注为本财务报表的组成部分
三、所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：同盛证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日。
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 5,900,351,317.86 8,900,351,317.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -3,377,962,433.34 -3,377,962,433.34
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”号填列） - - -
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
- -3,300,000,000.00 -3,300,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -777,611,115.48 2,222,388,884.52
上年度可比期间金额
2007年1月1日至2007年12月31日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00
2,456,992,211.95 5,456,992,211.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 5,453,359,105.91 5,453,359,105.91
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
- -
-
2.基金赎回款（以“-”号填列）
- -
-
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
- -2,010,000,000.00
-2,010,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 5,900,351,317.86 8,900,351,317.86
注：后附附注为本财务报表的组成部分。
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 19 页 共 53 页
第二节
报表附注（经审计）
一、基金基本情况
同盛证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监基金字 [1999 ]第30 号文《关于同意同盛证券投资基金设
立的批复》的批准，由长盛基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金
合同于 1999 年 11 月 5 日正式生效，首次设立募集规模为 30 亿份基金份额。本基金
为契约型封闭式，存续期限为 15 年。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《同盛证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法
公开发行、上市的股票、债券。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总
值的 80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。本基金并未
就业绩比较基准作出相关规定。
二、会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业
会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报
告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度
报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
三、遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2008 年 12
月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
四、重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 20 页 共 53 页
（一）会计年度：本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
（二） 记账本位币： 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民
币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
（三） 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债） ， 并形成其他单位的金融负债（资
产）或权益工具的合同。
1、金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类
取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认
时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收
款项等。
2、金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
（四）金融资产和金融负债的初始确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金
额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资
等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损
益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确
认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损同盛证券投资基金2008年年度报告 第 21 页 共 53 页
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产
和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方（转入方） 。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终
止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1、股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施
后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
2、债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
3、权证投资 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 22 页 共 53 页
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数
量，该类权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
4、分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权
证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
5、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息；
（五）金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得
出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公
允价值进行估值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1、股票投资
（1）上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调
整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市的股票的估值 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 23 页 共 53 页
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证
券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按其成本价计算；
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交
易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
D. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始
取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的
价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
2、 债券投资
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
（2） 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价值；
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本进行后续计量；
（4）在全国银行间债券市场交易的债券及交易所固定收益平台交易的债券等，采
用估值技术确定公允价值；
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证投资 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 24 页 共 53 页
（1）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交
易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4、分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市
日起，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行估值；
5、其他
（1） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（2）如有新增事项，按国家最新规定估值。
（六）基金资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在
是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债
时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（七）实收基金
每份金额为人民币1.00 元。 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
（八）损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损
益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
（九）收入/(损失)的确认和计量 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 25 页 共 53 页
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日
计提；
4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
5、 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与
其成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认债券投资收益/（损失），并
按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可
以可靠计量的时候确认。
（十）费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金同盛证券投资基金2008年年度报告 第 26 页 共 53 页
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
（十一）基金的收益分配政策
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%；
2、基金收益分配采取现金方式每年分配一次分配在基金会计年度结束后四个月
内完成；
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后才可进行当年收益分配；
4、基金投资当年亏损则不进行收益分配；
5、每一基金单位享有同等分配权。
（十二）其他重要的会计政策和会计估计
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。
五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
（一）会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
（二）会计估计变更的说明
根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求，本基金自2008年9月16日起，对证券投资的估值
方法进一步明确如下：
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前
一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及
重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
2、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；
因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项
会计估计变更对本基金2008年9月16日基金净值和净利润的影响为减少净值人民币
47,957,006.60元，对本基金2008年12月31日基金净值的影响为少净值人民币
35,177,259.25元。 对本基金本年度净利润的影响为减少净利润人民币35,177,259.25
元。
（三）差错更正的说明 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 27 页 共 53 页
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
六、税项
（一）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印
花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，
由原先的1‰调整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
（三）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，
由上市公司、债券发行企业在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配同盛证券投资基金2008年年度报告 第 28 页 共 53 页
取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所
得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
七、重要财务报表项目的说明
（一）银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
活期存款 253,583,257.52 142,199,021.01
定期存款 - -
其他 - -
合计 253,583,257.52 142,199,021.01
注：本基金2008 年度及2007 年度均未投资于定期存款。
（二）交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008年12月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 2,022,975,715.55 1,446,234,580.68 -576,741,134.87
交易所市场 290,180,414.09 295,128,834.02 4,948,419.93
银行间市场 213,665,710.00 222,680,000.00 9,014,290.00 债券
合计 503,846,124.09 517,808,834.02 13,962,709.93
合计 2,526,821,839.64 1,964,043,414.70 -562,778,424.94
上年度末
2007年12月 31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 4,837,577,908.44 7,031,640,240.74 2,194,062,332.30
交易所市场 569,651,356.67 572,457,668.60 2,806,311.93
银行间市场 1,242,491,870.00 1,224,214,000.00 -18,277,870.00 债券
合计 1,812,143,226.67 1,796,671,668.60 -15,471,558.07
合计 6,649,721,135.11 8,828,311,909.34 2,178,590,774.23
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 29 页 共 53 页
（三）衍生金融资产/负债
本基金本报告期末（2008 年 12 月 31 日）及上年度末（2007 年 12 月 31 日）的
衍生金融资产/负债项目余额为零。
（四）买入返售金融资产
本基金本报告期末（2008 年 12 月 31 日）及上年度末（2007 年 12 月 31 日）的
买入返售金融资产项目余额为零。
（五）应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
应收活期存款利息 47,192.17 35,605.40
应收结算备付金利息 358.30 12,605.00
应收债券利息 9,706,223.62 26,906,198.22
应收权证保证金利息
62.30 62.30
合计 9,753,836.39 26,954,470.92
（六）其他资产
本基金本报告期末（2008 年 12 月 31 日）及上年度末（2007 年 12 月 31 日）的
其他资产项目余额为零。
（七）应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,396,742.47 3,857,684.49
银行间市场应付交易费用 1,875.00 11,762.70
合计 1,398,617.47 3,869,447.19
（八）其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
预提审计费
95,000.00 95,000.00
合计 345,000.00 345,000.00
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 30 页 共 53 页
（九）实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日 项目
基金份额（份） 帐面金额
上年度末： 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申购 --
本期赎回 --
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
注:上述实收基金已于1999年11月22日经安永华明会计师事务所有限公司验证，
并出具验资报告。
（十）未分配利润
单位：人民币元
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,721,760,543.63 2,178,590,774.23 5,900,351,317.86
本年利润 -636,593,234.17 -2,741,369,199.17 -3,377,962,433.34
本年基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本年已分配利润 -3,300,000,000.00 - -3,300,000,000.00
本年末 -214,832,690.54 -562,778,424.94 -777,611,115.48
（十一）存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
活期存款利息收入 2,440,774.63 3,816,213.54
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 144,684.83 335,218.60
存出保证金利息收入 2,281.93 2,275.65
合计 2,587,741.39 4,153,707.79
（十二）股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
卖出股票成交总额 6,416,303,793.82 14,469,658,782.36
卖出股票成本总额 -6,989,086,564.19 -9,455,209,625.42
买卖股票差价收入 -572,782,770.37 5,014,449,156.94
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 31 页 共 53 页
（十三）债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008
年12月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007
年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 1,974,876,128.98 1,189,301,140.59
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -1,962,870,557.10 -1,167,329,187.56
应收利息总额 -29,534,513.13 -23,174,397.86
债券投资收益 -17,528,941.25 -1,202,444.83
（十四）衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
卖出权证成交金额 20,492,997.67 24,398,988.85
卖出权证成本总额 -9,275,823.30 -6,045,639.48
买卖权证差价收入 11,217,174.37 18,353,349.37
（十五）股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 23,752,865.76 35,398,126.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 23,752,865.76 35,398,126.48
（十六）公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
1.交易性金融资产 -2,741,369,199.17 588,453,753.93
——股票投资 -2,770,803,467.17 603,359,562.11
——债券投资 29,434,268.00 -14,905,808.18
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,741,369,199.17 588,453,753.93
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 32 页 共 53 页
（十七）其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
国债手续费返还 50,000.00 20,884.05
印花税返还
57,955.80
-
合计 107,955.80 20,884.05
（十八）交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
交易所市场交易费用 35,874,366.36 84,287,966.69
银行间市场交易费用 9,625.00 15,983.30
合计 35,883,991.36 84,303,949.99
（十九）其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
银行费用 15,289.06 23,934.58
审计费用 95,000.00 95,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
账户维护费 18,000.00 24,540.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
分红手续费 3,000,000.00 5,417,850.00
其他手续费 - -
合计 3,458,289.06 5,891,324.58
八、或有事项、资产负债表日后事项的说明
（一）或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
（二）资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
九、关联方关系
（一）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
（二）本报告期本基金的各关联方 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 33 页 共 53 页
关联方名称 与本基金的关系
长江证券有限责任公司（以下简称“长江证券”） 基金发起人
天津北方国际信托投资股份有限公司 基金发起人
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 基金发起人
长盛基金管理有限公司（以下简称“长盛基金”） 基金发起人、基金管理人
国元证券 基金发起人、基金管理人股东
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） 基金托管人
根据长盛基金管理有限公司于 2008 年 11 月 5 日发布的公告，公司股东国元证券
有限责任公司更名为国元证券股份有限公司、安徽省创新投资有限公司更名为安徽省
信用担保集团有限公司。
1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至资产负债表日，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长江证券 基金发起人
中信证券 基金发起人
长盛基金 基金发起人、基金管理人
国元证券 基金发起人、基金管理人股东
中国银行 基金托管人
十、本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（一）通过关联方交易单元进行的交易
1、股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当年股票成交总
额的比例（%）
成交金额
占当年股票成交
总额的比例（%）
长江证券 1,423,123,792.95 13.64 - 0.00
中信证券 325,990,357.15 3.12 2,272,706,217.79 8.92
国元证券 3,114,818,339.78 29.86 8,179,545,529.71 32.09
合计 4,863,932,489.88 46.62 10,452,251,747.50 41.01
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 34 页 共 53 页
2、权证交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当年权证成交总
额的比例（%）
成交金额
占当年权证成交总
额的比例（%）
长江证券 788,147.80 3.85 - 0.00
国元证券
-
0.00 3,417,703.89 14.01
合计 788,147.80 3.85 3,417,703.89 14.01
3、债券交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当年债券成交总
额的比例（%）
成交金额
占当年债券成交总
额的比例（%）
长江证券 71,048,034.46 16.74 - 0.00
国元证券
47,309,628.90 11.15 180,717,074.90 25.92
合计 118,357,663.36 27.89 180,717,074.90 25.92
4、债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当年回购成交总
额的比例 （%）
成交金额
占当年回购成交总
额的比例（%）
长江证券 460,100,000.00 10.93 - 0.00
国元证券
700,000,000.00 16.63 4,787,600,000.00 35.61
合计 1,160,100,000.00 27.56 4,787,600,000.00 35.61
5、应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当年佣金
占当年佣金
总量的比例（%）
年末佣金余额
占年末应付佣金余
额的比例（%）
长江证券 1,209,639.12 13.78 78,159.92 5.60
中信证券 264,868.58 3.02 - 0.00
国元证券 2,611,954.99 29.76 748,742.41 53.61
合计 4,086,462.69 46.56 826,902.33 59.21
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当年佣金
占当年佣金
总量的比例（%）
年末佣金余额
占年末应付佣金余
额的比例（%）
长江证券 - 0.00 - 0.00
中信证券 1,778,407.09 8.64 605,885.94 15.71
国元证券 6,627,673.29 32.19
914,579.15 23.71同盛证券投资基金2008年年度报告 第 35 页 共 53 页
合计 8,406,080.38 40.83 1,520,465.09 39.42
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易
不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务。
（二）关联方报酬
1、基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
当年应支付的管理费 62,742,656.50 111,263,281.06
其中：当年已支付 59,831,763.95 100,505,270.53
年末未支付 2,910,892.55 10,758,010.53
注： （1）支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产
净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人
于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
2、基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
当年应支付的托管费 10,457,109.39 18,543,880.22
其中：当年已支付 9,971,960.65 16,750,878.47
年末未支付 485,148.74 1,793,001.75
注： （1）支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。
（2）上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 36 页 共 53 页
（三）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市
场交易的
各关联方
名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国银行 129,135,710.00 95,758,550.00 - - 550,600,000.00 430,185.07
中信证券 130,115,000.00 39,963,720.00
-
-
-
-
合计 259,250,710.00 135,722,270.00
-
- 550,600,000.00 430,185.07
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市
场交易的
各关联方
名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额
利息支出
中国银行 173,323,283.65 - - - 1,719,900,000.00 1,174,396.54
中信证券
49,658,561.64 40,457,479.45
-
-
-
-
合计 222,981,845.29 40,457,479.45
-
- 1,719,900,000.00 1,174,396.54
（四）各关联方投资本基金的情况
1、报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007 年 12
月31日
年初持有的基金份额 6,000,000.00 6,000,000.00
本年认购总份额 - -
本年申购/买入总份额 - -
本年因拆分增加的份额 - -
本年赎回/卖出总份额
-
-
年末持有的基金份额 6,000,000.00 6,000,000.00
年末持有的基金份额
占基金总份额比例（%）
0.20
0.20
2、报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例（%）
基金发起人、基金管理
人股东-国元证券股份
有限公司
3,000,000.00 0.10 3,000,000.00 0.10
基金发起人-天津北方
国际信托投资股份有限
公司
3,000,000.00 0.10 3,000,000.00 0.10
基金发起人-长江证券
股份有限公司
3,000,000.00 0.10 3,000,000.00 0.10
基金发起人-中信证券
股份有限公司
18,927,640.00 0.63 63,000,000.00 2.10同盛证券投资基金2008年年度报告 第 37 页 共 53 页
（五）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
关联方名称
年末存款余额 当年存款利息收入 年末存款余额 当年存款利息收入
中国银行
253,583,257.52 2,440,774.63 142,199,021.01 3,816,213.54
（六）本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2008年度及2007年度均未在承销期内参与关联方承销证券。
十一、利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2008-4-14 2008-4-15 11.000 3,300,000,000.00 - 3,300,000,000.00 -
十二、期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
（一）因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购/增发证券流通受限的证券。
（二）期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
年末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股）
年末
成本总额
年末
估值总额
600900 长江电力 5/8/2008 重大事项 7.35 未复牌未复牌
500,000 74,305,424.63 36,750,000.00
（三）期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于期末无正回购余额。
十三、金融工具风险及管理
（一）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管理委员
会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面
设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门合作完
成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 38 页 共 53 页
本基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、
风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构
体系。
（二）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注十二中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（四）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和外汇风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备同盛证券投资基金2008年年度报告 第 39 页 共 53 页
付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
（1）利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 253,583,257.52 - - - - - 253,583,257.52
结算备付金 796,243.26 - - - - - 796,243.26
存出保证金 138,549.12 - - - - 358,636.59 497,185.71
交易性金融资产 - - 242,459,400.00 180,872,305.02 94,477,129.00 1,446,234,580.68 1,964,043,414.70
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 1,036,767.37 1,036,767.37
应收利息 - - - - - 9,753,836.39 9,753,836.39
应收申购款
-
-
-
-
-
-
-
资产总计 254,518,049.90
- 242,459,400.00 180,872,305.02 94,477,129.00 1,457,383,821.03 2,229,710,704.95
负债
应付证券清算款 - - - - - 360,094.01 360,094.01
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 2,910,892.55 2,910,892.55
应付托管费 - - - - - 485,148.74 485,148.74
应付交易费用 - - - - - 1,398,617.47 1,398,617.47
应交税费 - - - - - 1,822,067.66 1,822,067.66
其他负债 - - - - - 345,000.00 345,000.00
负债总计
- - - - - 7,321,820.43 7,321,820.43
利率敏感度缺口 254,518,049.90
- 242,459,400.00 180,872,305.02 94,477,129.00 1,450,062,000.60 2,222,388,884.52
上年度末
2007年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 142,199,021.01 - - - - - 142,199,021.01
结算备付金 28,011,010.19 - - - - - 28,011,010.19
存出保证金 138,549.12 - - - - 4,262,292.70 4,400,841.82
交易性金融资产 245,210,000.00 607,649,322.80 943,812,345.80 - 7,031,640,240.748,828,311,909.34
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 2,660,000.00 2,660,000.00
应收利息 - - - - - 26,954,470.92 26,954,470.92
应收申购款
-
-
-
-
-
-
-
资产总计 170,348,580.32 245,210,000.00 607,649,322.80 943,812,345.80
- 7,065,517,004.369,032,537,253.28
负债
应付证券清算款 - - - - - 113,598,408.29 113,598,408.29
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 10,758,010.53 10,758,010.53
应付托管费 - - - - - 1,793,001.75 1,793,001.75同盛证券投资基金2008年年度报告 第 40 页 共 53 页
应付交易费用 - - - - - 3,869,447.19 3,869,447.19
应交税费 - - - - - 1,822,067.66 1,822,067.66
其他负债 - - - - - 345,000.00 345,000.00
负债总计
-
-
-
-
- 132,185,935.42
132,185,935.42
利率敏感度缺口 170,348,580.32 245,210,000.00 607,649,322.80 943,812,345.80
- 6,933,331,068.948,900,351,317.86
（2）利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金资产净值产生的影响。
假设
1、 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他变量不变；
3、此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
+0.25% -3,329,510.80 -6,602,768.38
分析
-0.25% 3,329,510.80 6,602,768.38
2、外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
3、其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%，本基金投资于国
家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。于2008 年12 月31 日，本基金面临的整
体市场价格风险列示如下：
A、 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%） 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 41 页 共 53 页
交易性金融资产
股票投资 1,446,234,580.68 65.08 7,031,640,240.74 79.00
债券投资
517,808,834.02 23.30 1,796,671,668.60 20.19
衍生金融资产
-
0.00
- 0.00
合计 1,964,043,414.70 88.38 8,828,311,909.34 99.19
B、 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
假设
（1） 假定上证指数变化 5%，其他变量不变；
（2） 用期末时点上证指数浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风
险；
（3） Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和上证指数数据回归得出，反映
了基金和上证指数的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元）
相关风险变量的变动
本期末
2008年12月 31 日
上年度末
2007年12月 31 日
+5% 79,708,867.36 310,791,393.61
分析
-5% -79,708,867.36 -310,791,393.61
十四、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
十五、财务报表的批准
本财务报表已于2009年3月18日经本基金管理人批准。
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 42 页 共 53 页
第七章
投资组合报告
一、期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产比例（%）
1 权益投资 1,446,234,580.68 64.86
其中：股票 1,446,234,580.68 64.86
2 固定收益投资 517,808,834.02 23.22
其中：债券 517,808,834.02 23.22
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,379,500.78 11.41
6 其他资产 11,287,789.47 0.51
7 资产合计 2,229,710,704.95 100.00
二、期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业
10,986,585.00 0.49
B 采掘业
208,485,954.95 9.38
C 制造业
585,166,239.41 26.33
C0
食品、饮料 68,684,130.94 3.09
C1
纺织、服装、皮毛 7,243,388.70 0.33
C2
木材、家具 - 0.00
C3
造纸、印刷 4,427,325.76 0.20
C4
石油、化学、塑胶、塑料 133,865,671.56 6.02
C5
电子 4,971,148.42 0.22
C6
金属、非金属 16,305,170.94 0.73
C7
机械、设备、仪表 163,219,531.71 7.34
C8
医药、生物制品 186,449,871.38 8.39
C99
其他制造业
-0 . 0 0
D
电力、煤气及水的生产和供应业
63,362,822.88 2.85
E
建筑业
27,363,638.48 1.23
F
交通运输、仓储业
101,338,313.30 4.56
G
信息技术业
12,300,947.14 0.55
H
批发和零售贸易
127,152,947.55 5.72
I
金融、保险业
209,250,937.01 9.42
J
房地产业
80,339,136.00 3.61
K
社会服务业
11,946,058.96 0.54同盛证券投资基金2008年年度报告 第 43 页 共 53 页
L
传播与文化产业
8,541,000.00 0.38
M
综合类 - 0.00
合
计
1,446,234,580.68 65.08
三、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600479 千金药业 4,463,203 86,496,874.14 3.89
2 600036 招商银行 7,036,620 85,565,299.20 3.85
3 601318 中国平安 2,791,659 74,230,212.81 3.34
4 600028 中国石化 9,114,499 63,983,782.98 2.88
5 601006 大秦铁路 7,100,000 56,942,000.00 2.56
6 600309 烟台万华 4,809,900 48,099,000.00 2.16
7 000002 万
科Ａ 7,260,000 46,827,000.00 2.10
8 601088 中国神华 2,581,285 45,275,738.90 2.04
9 002024 苏宁电器 2,500,000 44,775,000.00 2.01
10 000792 盐湖钾肥 709,037 40,259,120.86 1.81
11 600900 长江电力 5,000,000 36,750,000.00 1.65
12 600519 贵州茅台 330,000 35,871,000.00 1.61
13 002073 青岛软控 3,050,000 32,055,500.00 1.44
14 600875 东方电气 1,032,033 30,764,903.73 1.38
15 000759 武汉中百 3,171,271 29,809,947.40 1.34
16 600276 恒瑞医药 755,154 29,080,980.54 1.31
17 600486 扬农化工 1,118,990 28,064,269.20 1.26
18 601601 中国太保 2,480,000 27,577,600.00 1.24
19 601186 中国铁建 2,725,462 27,363,638.48 1.23
20 601001 大同煤业 2,400,000 27,216,000.00 1.22
21 600031 三一重工 1,941,250 27,196,912.50 1.22
22 000423 东阿阿胶 2,000,000 27,000,000.00 1.21
23 000338 潍柴动力 1,323,258 23,792,178.84 1.07
24 600009 上海机场 2,099,600 23,662,492.00 1.06
25 000983 西山煤电 1,930,276 22,507,018.16 1.01
26 000527 美的电器 2,594,950 21,486,186.00 0.97
27 000895 双汇发展 619,500 21,360,360.00 0.96
28 600048 保利地产 1,432,440 20,627,136.00 0.93
29 600827 友谊股份 2,128,340 19,708,428.40 0.89
30 600089 特变电工 800,000 19,104,000.00 0.86
31 000089 深圳机场 3,450,721 18,288,821.30 0.82
32 600085 同仁堂 1,478,228 18,196,986.68 0.82
33 002215 诺 普 信 974,485 17,443,281.50 0.78
34 002269 美邦服饰 549,612 15,224,252.40 0.69
35 002038 双鹭药业 368,400 13,512,912.00 0.61
36 601666 平煤股份 1,064,307 13,282,551.36 0.60
37 600005 武钢股份 2,764,973 13,216,570.94 0.59
38 600246 万通地产 1,500,000 12,885,000.00 0.58
39 600489 中金黄金 333,048 12,402,707.52 0.56同盛证券投资基金2008年年度报告 第 44 页 共 53 页
40 002252 上海莱士 482,241 12,162,118.02 0.55
41 000063 中兴通讯 443,503 12,063,281.60 0.54
42 600123 兰花科创 1,000,000 11,910,000.00 0.54
43 601808 中海油服 1,001,527 11,908,156.03 0.54
44 600737 中粮屯河 1,299,974 11,452,770.94 0.52
45 600058 五矿发展 899,910 10,429,956.90 0.47
46 601328 交通银行 2,155,000 10,214,700.00 0.46
47 600795 国电电力 1,800,000 10,026,000.00 0.45
48 000027 深圳能源 1,125,000 9,146,250.00 0.41
49 000860 顺鑫农业 808,250 8,874,585.00 0.40
50 600037 歌华有线 900,000 8,541,000.00 0.38
51 000600 建投能源 1,589,866 7,440,572.88 0.33
52 600000 浦发银行 556,500 7,373,625.00 0.33
53 000726 鲁
泰Ａ 1,179,705 7,243,388.70 0.33
54 600697 欧亚集团 498,641 7,205,362.45 0.32
55 600007 中国国贸 1,000,000 7,120,000.00 0.32
56 600054 黄山旅游 360,692 4,826,058.96 0.22
57 002179 中航光电 300,000 4,602,000.00 0.21
58 600966 博汇纸业 892,606 4,427,325.76 0.20
59 601628 中国人寿 230,000 4,289,500.00 0.19
60 600761 安徽合力 510,120 3,504,524.40 0.16
61 002177 御银股份 332,834 3,115,326.24 0.14
62 600660 福耀玻璃 700,000 2,723,000.00 0.12
63 600026 中海发展 300,000 2,445,000.00 0.11
64 002147 方圆支承 200,000 2,200,000.00 0.10
65 600467 好当家 400,000 2,112,000.00 0.10
66 002218 拓日新能 22,427 369,148.42 0.02
67 600357 承德钒钛 80,000 365,600.00 0.02
68 002268 卫 士 通 11,179 237,665.54 0.01
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例（%）
1 600005 武钢股份 340,879,815.53 3.83
2 600028 中国石化 228,716,066.21 2.57
3 601088 中国神华 227,686,998.09 2.56
4 600000 浦发银行 201,764,800.74 2.27
5 600102 莱钢股份 173,028,734.03 1.94
6 601318 中国平安 172,962,310.70 1.94
7 600036 招商银行 168,745,445.82 1.90
8 600409 三友化工 164,368,960.95 1.85
9 000002 万
科Ａ 143,257,130.96 1.61
10 600761 安徽合力 117,023,696.91 1.31
11 600547 山东黄金 107,890,950.32 1.21同盛证券投资基金2008年年度报告 第 45 页 共 53 页
12 600150 中国船舶 94,945,972.27 1.07
13 600015 华夏银行 94,569,823.04 1.06
14 000878 云南铜业 90,573,539.41 1.02
15 600309 烟台万华 74,155,010.66 0.83
16 600362 江西铜业 71,650,001.76 0.81
17 601601 中国太保 62,832,145.93 0.71
18 601186 中国铁建 61,686,292.65 0.69
19 600737 中粮屯河 59,694,832.65 0.67
20 000410 沈阳机床 58,828,434.68 0.66
（二）累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例（%）
1 600519 贵州茅台 298,467,358.72 3.35
2 600036 招商银行 275,359,712.66 3.09
3 600050 中国联通 270,907,069.41 3.04
4 600005 武钢股份 221,035,137.78 2.48
5 601088 中国神华 199,529,437.35 2.24
6 601318 中国平安 186,526,337.79 2.10
7 000983 西山煤电 181,554,776.07 2.04
8 601857 中国石油 169,079,253.20 1.90
9 600966 博汇纸业 168,294,687.09 1.89
10 002024 苏宁电器 167,246,527.46 1.88
11 600795 国电电力 161,482,500.87 1.81
12 601398 工商银行 154,103,849.34 1.73
13 601006 大秦铁路 151,223,405.70 1.70
14 600479 千金药业 135,253,718.66 1.52
15 600000 浦发银行 132,926,006.94 1.49
16 600409 三友化工 125,923,682.52 1.41
17 000002 万
科Ａ 119,998,372.08 1.35
18 600029 南方航空 114,248,095.34 1.28
19 000792 盐湖钾肥 110,940,182.51 1.25
20 600258 首旅股份 108,344,895.25 1.22
（三）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,174,484,371.30
卖出股票收入（成交）总额 6,416,303,793.82
注：本项中（一） （二） （三）表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出
金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 46 页 共 53 页
五、期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券类别
公允价值 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
272,394,787.50 12.26
2
央行票据
106,440,000.00 4.79
3
金融债券
116,240,000.00 5.23
其中：政策性金融债
116,240,000.00 5.23
4
企 业 债
22,734,046.52 1.02
5
企业短期融资券 － 0.00
6
可 转 债 － 0.00
7
其
他 － 0.00
8
合
计
517,808,834.02 23.30
六、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 010004 20 国债（4）
1,210,000
123,528,900.00 5.56
2 009908 99 国债（8）
1,170,000
118,930,500.00 5.35
3 0801020 08 央行票据20
1,000,000
106,440,000.00 4.79
4 080217 08国开17
500,000
52,250,000.00 2.35
5 080417 08农发17
300,000
32,091,000.00 1.44
七、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
九、投资组合报告附注
（一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记
录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 497,185.71
2 应收证券清算款 1,036,767.37
3 应收股利 -
4 应收利息 9,753,836.39
5 应收申购款 -同盛证券投资基金2008年年度报告 第 47 页 共 53 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,287,789.47
（四）期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 48 页 共 53 页
第八章
基金份额持有人信息
一、期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有
份额
占总份额
比例（%）
持有
份额
占总份额
比例（%）
91,645 32,735.01 889,706,962 29.66 2,110,293,038 70.34
二、期末上市基金前十名持有人
份额单位：份
序号 持有人名称 持有份额 占上市份额比例（%）
1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 108,201,140 3.61
2 UBS AG 82,291,204 2.74
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
统-普通保险产品
75,717,271 2.52
4 中国人寿保险股份有限公司 70,151,420 2.34
5 全国社保基金六零二组合 54,999,931 1.83
6 上海祺晟国际贸易有限公司 53,520,837 1.78
7 中国再保险（集团）股份有限公司 31,242,280 1.04
8 民生人寿保险股份有限公司 25,365,123 0.85
9 兵器装备集团财务有限责任公司 20,400,103 0.68
10
中国工商银行企业年金中金公司定向资
产管理－中国工商银行
19,999,962 0.67
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 49 页 共 53 页
第九章
重大事件揭示
一、 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于 2008 年 3 月 17 日发布关于聘任公司副总经理的公告：经长盛基金
管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许
可【2008】358 号文），聘任杨思乐先生担任公司副总经理职务。
基金管理人于 2008 年 7 月 4 日发布关于变更公司高管的公告：经公司第四届董
事会第十三次会议审议批准，同意宋炳山同志辞去公司副总经理等相关职务。
基金管理人于 2008 年 1 月 3 日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经
公司第四届董事会第七次会议审议批准，丁骏同志不再担任基金同盛基金经理，该基
金由另一位基金经理郑晓辉同志继续负责管理。
基金管理人于 2008 年 4 月 26 日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经
公司第四届董事会第十二次会议审议批准，聘任长盛同智基金基金经理丁骏同志兼任
基金同盛基金经理，郑晓辉同志不再担任基金同盛基金经理职务。
基金管理人于 2008 年 8 月 13 日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经
公司第四届董事会第十四次会议审议批准，聘任侯继雄同志兼任基金同盛基金经理，
与现任基金经理丁骏同志共同管理本基金。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、涉及基金管理人，基金财产，基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所
审计费用95,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为10 年。
六、管理人，托管人及其高级管理人员树稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 50 页 共 53 页
七、基金租用证券公司交易单元的有关情况
（一）本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（%）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（%）
国泰君安证券
有限责任公司
2 1,420,775,555.50 13.62 1,207,659.37 13.76
招商证券股份
有限公司
1 802,612,124.88 7.69 652,127.16 7.43
中信证券 1 325,990,357.15 3.12 264,868.58 3.02
中国银河证券
股份有限公司
2 1,586,883,441.67 15.21 1,336,006.22 15.22
泰阳证券有限
责任公司
1 - 0.00 - 0.00
恒泰证券有限
责任公司
1 - 0.00 - 0.00
国元证券 2 3,114,818,339.78 29.86 2,611,954.99 29.76
华西证券有限
责任公司
1 - 0.00 - 0.00
海通证券股份
有限公司
1 1,758,441,576.51 16.86 1,494,668.46 17.03
长江证券 2 1,423,123,792.95 13.64 1,209,639.12 13.78
东方证券有限
责任公司
1 - 0.00 - 0.00
合计 15 10,432,645,188.44 100.00 8,776,923.90 100.00
（二）本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
（%）
成交总额
占当期债券回
购成交总额的
比例（%）
国泰君安证券有
限责任公司
2 - 0.00 1,880,000,000.00 44.65
招商证券股份有
限公司
1 - 0.00 - 0.00
中信证券 1 - - - 0.00
中国银河证券股
份有限公司
2 256,040,573.98 60.33 200,000,000.00 4.75
泰阳证券有限责
任公司
1
- 0.00 - 0.00
恒泰证券有限责
任公司
1 - 0.00 - 0.00
国元证券 2 47,309,628.90 11.15 700,000,000.00 16.63同盛证券投资基金2008年年度报告 第 51 页 共 53 页
华西证券有限责
任公司
1 - 0.00 - 0.00
海通证券股份有
限公司
1 50,004,851.90 11.78 970,000,000.00 23.04
长江证券 2 71,048,034.46 16.74 460,100,000.00 10.93
东方证券有限责
任公司
1 - 0.00 - 0.00
合计 15 424,403,089.24 100.00 4,210,100,000.00 100.00
（三）本期基金租用证券公司交易单元权证交易的有关情况
金额单位：人民币元
权证交易
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
国泰君安证券有限责任公司 2 - 0.00
招商证券股份有限公司 1 8,578,300.40 41.86
中信证券 1 - 0.00
中国银河证券股份有限公司 2 11,126,549.47 54.29
泰阳证券有限责任公司 1
- 0.00
恒泰证券有限责任公司 1
- 0.00
国元证券 2
- 0.00
华西证券有限责任公司 1 - 0.00
海通证券股份有限公司 1 - 0.00
长江证券 2 788,147.80 3.85
东方证券有限责任公司 1 - 0.00
合计 15 20,492,997.67 100.00
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 同盛证券投资基金2008年年度报告 第 52 页 共 53 页
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内未发生交易单元变动。
九、其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告名称/事项 披露方式 披露日期
1 关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 以及
本公司网站
2008-01-15
2 关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 同上 2008-02-23
3 同盛证券投资基金 2007年度第二次收益分配公告 同上 2008-03-26
4 关于优化客户对账单邮寄的说明 同上 2008-04-02
5 长盛基金管理有限公司上海分公司迁址公告 同上 2008-04-08
6 关于长盛基金客服中心延长工作时间的公告 同上 2008-05-23
7 长盛基金公司查找地震灾区基金份额持有人的公告 同上 2008-06-02
8 关于长盛基金管理有限公司变更短信通道号码的公告 同上 2008-08-30
9 关于调整本司旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 同上 2008-09-16
10
关于本司旗下证券投资基金所持停牌股票估值调整的公
告
同上 2008-09-17
11 关于基金同盛和基金同益发起人名称变更的公告 同上 2008-10-25
12
关于增加注册资本、变更注册地址和股东名称的公告
同上 2008-11-05
13
关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的公告
同上 2008-12-27
同盛证券投资基金2008年年度报告 第 53 页 共 53 页
第十章
备查文件目录
一、备查文件目录
（一）关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复
（二）同盛证券投资基金基金合同
（三）同盛证券投资基金托管协议
（四）报告期内披露的各项公告原件
（五）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
二、存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本报告分别置备于基金管理
人的办公地址和基金托管人的住所。本报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国
性报刊及本基金管理人的互联网网站上。上述备查文件可在长盛基金管理有限公司互
联网站上查阅。
三、查阅方式
在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印
件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
二○○九年三月三十日
