申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
2008年 12月 31日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2009年 3 月27 日 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
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1.2目
录
§1
重要提示及目录.................................................2
§2
基金简介.......................................................4
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................6
§4
管理人报告.....................................................8
§5
托管人报告....................................................13
§6
审计报告......................................................14
§7
年度财务报表..................................................15
§8
投资组合报告..................................................31
§9
基金份额持有人信息............................................34
§10
开放式基金份额变动...........................................34
§11
重大事件揭示.................................................35
§12
备查文件目录.................................................41
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万巴黎收益宝货币市场基金
基金简称 收益宝
交易代码 310338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 7 月7 日
报告期末基金份额总额 277,358,454.57
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩
基准的回报。
投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以
价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期
金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求
稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期银行半年期定期存款利率（税后）
风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
(以下简称“中国工商银行”)
姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市淮海中路 300 号香港
新世界大厦 40 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址 上海市淮海中路 300 号香港
新世界大厦 40 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限公
司
申万巴黎基金管理有限公司
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办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
上海市淮海中路 300 号香港新世界
大厦40 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年
2006 年7 月7 日-
2006年12月31日
本期已实现收益 6,924,053.26 12,740,792.62 5,496,051.85
本期利润 6,924,053.26 12,740,792.62 5,496,051.85
本期净值收益率 2.8694% 2.7128% 0.9348%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年12月31日
期末基金资产净值 277,358,454.57 332,098,877.71 462,156,777.70
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年
2006 年7 月7 日-
2006年12月31日
基金净值收益率 6.6478% 3.6730% 0.9348%
注：1、上述2006年7月7日-2006年12月31日各项指标按实际存续期计算，未按完整自
然年度进行折算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。货币市场基金没有公允价值变动收益，因此，本期利润等于本期已实
现收益。
3、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与
下一日收益分配”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
最近三个月 0.9783% 0.0141% 0.7363% 0.0017% 0.2420% 0.0124%
最近六个月 1.6694% 0.0101% 1.6389% 0.0015% 0.0305% 0.0086%
最近一年 2.8694% 0.0074% 3.4246% 0.0011% -0.5552% 0.0063%
自基金合同
生效起至今
6.6478% 0.0058% 6.8644% 0.0022% -0.2166% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2006-7-7 2007-1-7 2007-7-7 2008-1-7 2008-7-7
收益宝基金 业绩基准
3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
2.8694% 2.7128%
0.9348%
3.4246%
2.4441%
0.8608%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
2006 2007 2008
收益宝基金 业绩比较基准
注：2006 年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008 6,924,053.26
2007 12,740,792.62
2006 5,496,051.85
合计 25,160,897.73
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理
有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15
日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中，申银万国证券股份有
限公司持有 67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2008 年 12
月 31 日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 7 只开放式基
金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 100 亿元，客户数
超过160 万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王成
本基金
基金经
理
2007-07-20 - 2 年
北京大学经济学学士。自 2001 年起从事
金融工作，2004 年起从事基金行业，历
任长信基金管理有限公司交易部交易主
管，固定收益部债券投资基金经理，
2005 年 11 月至 2006 年 9 月任长信利息
基金（原利息收益基金）基金经理，
2007年7月 起任申万巴黎收益宝货币市
场基金基金经理，2008 年 12 月起同时担
任申万巴黎添益宝债券型证券投资基金
基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套
法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本
基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和
不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益
的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。
2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交
叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易
指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求
严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建
立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模
块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送
行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化
日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申
报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，
来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资
策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的
建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能
投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资
决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过
集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合
规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部
门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查
提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措
施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年的上半年，央行采用了紧缩的货币政策，央行 6 次上调了存款类金融机构
的存款准备金率，共上调 3 个百分点；下半年 9 月份开始，央行下调存款类金融机构
的存款准备金率，共下次下调了 2 个百分点，央行同时进行了 5 次降息，以一年定期
存款利率测算，降息幅度达到 216 个基点。2008 年全年，央行通过公开市场操作净回
笼资金 7900 亿，通过观察节奏，央行前三个季度就净回笼了 7500 亿左右，四季度净
回笼的数额约 400 亿，这也反映出央行的公开市场操作从 9 月份开始转向宽松。
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央行的政策的变化是对我国和全球宏观经济剧烈波动的反映。这种政策的变化对
于债券市场也带来了重大的影响，2008 年上半年，央行采取紧缩的货币政策，通胀和
加息的预期一直存在，债券市场的利率居高不下；2008 年下半年，随着经济的下滑，
通胀压力的迅速消失，央行的货币政策也随之变得宽松，债券市场迎来了一波罕见的
大幅上涨。收益报货币基金在 2008 年上半年采用了低久期的组合，在 7 月份开始逐渐
拉长组合的剩余期限，比较好的把握了市场波动的机会。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管 2009 年我国仍存在进一步降息的空间，但是由于目前债券收益率已经处于历
史最低水平，所以 2009 年债券市场机会不大。国家在 2008 年下半年开始降息、增加
固定资产投资等手段来刺激经济，其效果在 2009 年下半年将会逐渐显现，随着经济增
速的触底，利率水平必然上升，债券市场在 2009 年的下半年将会开始面临着调整的压
力。基于这种判断，我们认为债券市场 2009 年的主题是避险，回避利率风险和信用风
险。
对于货币市场基金而言，由于其组合久期不超过 180 天，且投资于高品质的短期
债券品种，所以利用货币市场基金进行现金管理仍是一个比较好的选择。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期间，本基金管理人的监察稽核工作独立和有效地履行了其对于公司内部
控制制度执行情况的检查、评价、报告、建议职能，对于进一步完善整个公司内部控
制体系（包括各项管理制度和业务流程等）并实现公司总体的内部控制目标发挥了积
极的作用。本年度的监察稽核工作主要分为以下几个方面：
1.安排公司有关法律、法规和行政规章以及内控的教育与培训
(1)监察稽核部门根据有关反洗钱的法规和监管要求，开展对公司管理人员（包括
高级管理人员和中层管理人员）和全体员工的专题培训。
(2)监察稽核部门开展了针对全体市场营销人员的合规培训，培训的内容侧重于对
基金销售相关法律法规解读，重点解读了销售业务规范、销售监督管理、基金宣传推
介材料相关业务规范、基金销售风险管理、第三方支付、销售适用性、反洗钱内部控
制制度等问题。
(3)在公司组织的新进员工入职培训项目中，监察稽核部负责对新近员工进行合规
培训，培训内容覆盖证券投资、基金运作和基金销售、基金公司内部控制相关的法律
和监管规定以及公司内部业务流程和控制程序。
2.建立、补充和不断完善现有的内部控制制度和业务流程
(1)监察稽核部协调公司相关部门起草落实《证券投资基金销售适用性指导意见》
的各项流程和控制程序；
(2)修订和增补了配套的内部管理制度，包括人力资源管理、员工手册、员工监察
守则等项配套制度；
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(3)修订和补充了关于关联交易的控制办法；
(4)修订了《基金销售管理制度》、《投资部人员绩效考核办法》；
(5)修订了《投资决策委员会工作制度》、《客户投诉处理管理办法》、《基金收
益分配程序》，制定了《基金资产估值委员会工作程序》、《基金公允价值估值程
序》；
(6)修订了《反洗钱内部控制制度》，制定了《反洗钱客户风险等级分类实施细则
（试行）》、《关于对办公区域内使用 MSN 等网络信息交流工具实施监控的规定》、
《固有资金投资管理办法》、《固有资金基金投资内部控制制度》。
3.开展定期内部控制项目检查、定期常规稽核以及特定事件稽核，独立地履行对
于公司内部控制制度执行情况的检查、评价、报告、建议，并持续跟踪需改进的事
项。
（1）根据法规的要求和监管机构的指导，定期（季度）组织公司各部门进行内控
检查工作，还根据新的法律法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中
的内容进行修改和补充，确保项目表内容覆盖内部控制的各个方面。
（2）重点对基金营销、基金投资和反洗钱工作等领域进行了重点的内部稽核，提
出管理建议，并督促各相关部门进行改进和完善。
（3）在日常业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作，对特定事件的发
生或发现的高风险级别的风险点充分调查并提出独立的意见和建议，并组织相关部门
修改现有的工作制度和流程，进一步完善了内部控制体系。
4.监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系，在积极配合监管机构的
检查工作，保证本公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
5.报告期内，公司召开了 1 次风险控制委员会会议和 1 次审计委员会会议，针对
过往年度发生的主要投资、运营风险管理和内部审计事项进行了分析和讨论，提出了
相应的实施和改进方案，有效强化了公司的风险控制和管理体系。
综上所述，本公司的内部控制（包括监察稽核和风险管理）工作在防范和化解经
营风险方面起到了重要的作用，确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受
托资产的安全完整。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和
本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
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本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理
地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察
稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基
金管理领域，拥有 10 年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有 5 年的基
金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有 8 年的基金会计经验。监
察稽核总监王菲萍女士，拥有 5 年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生，拥有 11
年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有 5 年的基金风险
管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关
的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日进行收益分配。
本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收
益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益，收益自动结转为基金份额。本报告
期内，本基金累计实施利润分配 6,924,053.26 元。截至 2008 年 12 月 31 日，本基金
不存在应分配但尚未实施的利润。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年，本基金托管人在对申万巴黎收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露
特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2008 年，申万巴黎收益宝货币市场基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司
在申万巴黎收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率的
计算、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货
币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎收益宝货币市
场基金2008年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20273 号
申万巴黎收益宝货币市场基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“申万巴黎收益宝基
金”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有
者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是申万巴黎收益宝基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允
反映了申万巴黎收益宝基金2008年12 月31日的财务状况以及2008年度的经营成果
和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
汪
棣
会 计 师 事 务 所 有 限 公 司
陈
宇
中国 · 上 海 市
2009年3月18日
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2008年年度报告
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 19,784,984.18 6,469,067.77
结算备付金 - 1,172,727.27
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.1 228,183,042.35 204,598,329.58
其中：股票投资
--
债券投资
228,183,042.35 204,598,329.58
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产 7.4.7.2 30,000,000.00 122,000,720.50
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.3 10,773.98 75,568.49
应收股利 - -
应收申购款
- 251,656.44
其他资产 --
资产总计 277,978,800.51 334,568,070.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款 5,396.07 2,025,897.06
应付管理人报酬 68,934.84 83,376.82
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2008年年度报告
应付托管费 20,889.35 25,265.70
应付销售服务费
52,223.39 63,164.24
应付交易费用 7.4.7.4 8,402.29 9,845.40
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
其他负债 7.4.7.5 464,500.00 261,643.12
负债合计 620,345.94 2,469,192.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.6 277,358,454.57 332,098,877.71
未分配利润 7.4.7.7 - -
所有者权益合计 277,358,454.57 332,098,877.71
负债和所有者权益总计 277,978,800.51 334,568,070.05
注：1、报告截止日2008年12 月31日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
277,358,454.57 份。
2、后附 7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.2 利润表
会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008年12 月31日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
一、收入 9,096,207.70 16,920,052.29
1、利息收入
8,360,573.43 17,868,900.08
其中：存款利息收入 7.4.7.8 147,438.34 173,729.67
债券利息收入
7,597,766.10 12,373,719.29
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
615,368.99 5,321,451.12
其他利息收入
--
2、投资收益
735,634.27 -948,847.79
其中：股票投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.9 735,634.27 -948,847.79
资产支持证券收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3、公允价值变动收益
- -
4、其他收入
--
二、费用
-2,172,154.44 -4,179,259.67
1、管理人报酬
-825,878.26 -1,675,945.41
2、托管费
-250,266.13 -507,862.19
3、销售服务费
-625,665.41 -1,269,655.58
4、交易费用
- -
5、利息支出
-141,591.30 -392,565.64
其中：卖出回购金融资产支出
-141,591.30 -392,565.64
6、其他费用 7.4.7.10 -328,753.34 -333,230.85
三、利润总额 6,924,053.26 12,740,792.62
注：后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
17 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008年12 月31日
单位：人民币元
本
期
2008年1月1日至2008年12月31日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
332,098,877.71 - 332,098,877.71
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 6,924,053.26 6,924,053.26
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
-54,740,423.14 - -54,740,423.14
其中：1、基金申购款 2,071,080,683.88 - 2,071,080,683.88
2、基金赎回款 -2,125,821,107.02 - -2,125,821,107.02
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动数
- -6,924,053.26 -6,924,053.26
五、期末所有者权益（基金净
值）
277,358,454.57 - 277,358,454.57
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
462,156,777.70 - 462,156,777.70
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 12,740,792.62 12,740,792.62
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
-130,057,899.99 - -130,057,899.99
其中：1、基金申购款 3,180,938,314.40 - 3,180,938,314.40
2、基金赎回款 -3,310,996,214.39 - -3,310,996,214.39
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动数
- -12,740,792.62 -12,740,792.62
五、期末所有者权益（基金净
值）
332,098,877.71 - 332,098,877.71
注：后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
18 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号《关于同意申万巴黎收益宝货币市
场基金募集的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,259,517,823.38元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)第0025
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合
同》于2006年7月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,259,604,476.00
份基金份额，其中认购资金利息折合86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申
万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定
期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)
的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；短期融资券以及中国证监
会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工
具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准为税
后半年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2009年3月18日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于
发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问
题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附
注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
19 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用
计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或
商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折
价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余
成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加
权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏
离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采
用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过
基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净
值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价
以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并
20 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交
易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式
集中支付累计收益。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一
般采用历史成本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期，本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期，本基金未发生会计估计变更事项。
21 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债券
银行间市场 228,183,042.35 228,978,000.00 794,957.65 0.2866%
合计 228,183,042.35 228,978,000.00 794,957.65 0.2866%
上年度末
2007年12月31日 项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场 - - - -
债券
银行间市场 204,598,329.58 204,283,500.00 -314,829.58 -0.0948%
合计 204,598,329.58 204,283,500.00 -314,829.58 -0.0948%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.2 买入返售金融资产
7.4.7.2.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
上年度末
2007年12月31日
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券 97,000,345.50 -
交易所买入返售证券 25,000,375.00 -
合计 122,000,720.50 -
7.4.7.2.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末，没有自买断式逆回购交易中取得债券。
7.4.7.3 应收利息
单位：人民币元
22 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
应收活期存款利息 5,084.97 10,320.92
应收结算备付金利息 - 580.47
应收债券利息 4,917.58 14,285.71
应收买入返售证券利息 771.43 50,381.39
合计 10,773.98 75,568.49
7.4.7.4 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 8,402.29 9,845.40
合计 8,402.29 9,845.40
7.4.7.5 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
预提费用 464,500.00 261,643.12
合计 464,500.00 261,643.12
7.4.7.6 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 332,098,877.71 332,098,877.71
本期申购 2,071,080,683.88 2,071,080,683.88
本期赎回 -2,125,821,107.02 -2,125,821,107.02
本期末 277,358,454.57 277,358,454.57
注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。
7.4.7.7 未分配利润
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 6,924,053.26 - 6,924,053.26
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
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2008年年度报告
本期已分配利润 -6,924,053.26 - -6,924,053.26
本期末 - - -
7.4.7.8 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
活期存款利息收入 121,956.13 131,835.32
结算备付金利息收入 12,336.34 28,577.99
其他 13,145.87 13,315.86
合计 147,438.34 173,729.67
7.4.7.9 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
卖出债券及债券到期兑付
成交金额 1,331,930,538.37 2,745,342,831.33
卖出债券及债券到期兑付
成本总额 -1,330,049,351.45 -2,737,092,947.70
应收利息总额 -1,145,552.65 -9,198,731.42
债券投资收益 735,634.27 -948,847.79
7.4.7.10 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
信息披露费用
217,856.88 190,861.16
审计费用
60,000.00 75,000.00
银行汇划费
32,871.46 49,369.69
债券托管账户维护费
18,000.00 18,000.00
其他
25.00 -
合计
328,753.34 333,230.85
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项：无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下：
宣告日 分配收益所属期间
2009 年度
－第1号收益支付公告 2009/01/16 2008/12/18-2009/01/18
24 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
－第2号收益支付公告 2009/02/16 2009/01/19-2009/02/17
－第3号收益支付公告 2009/03/16 2009/02/18-2009/03/17
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构
申银万国证券股份有限公司
（以下简称“申银万国”）
基金管理人的股东
基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况：无。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构
申银万国 基金管理人的股东
基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
当期应支付的管理费 825,878.26 1,675,945.41
其中：当期已支付 756,943.42 1,592,568.59
期末未支付 68,934.84 83,376.82
注: 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管
理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.33%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
25 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
当期应支付的托管费 250,266.13 507,862.19
其中：当期已支付 229,376.78 482,596.49
期末未支付 20,889.35 25,265.70
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金
资产净值 ×0.10%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
中国工商银行 272,544.31 19,917.09 292,461.40
申银万国 101,296.23 7,687.18 108,983.41
申万巴黎基金管理有限公司 142,363.67 17,710.53 160,074.20
合计 516,204.21 45,314.80 561,519.01
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
中国工商银行 757,149.79 30,825.98 787,975.77
申银万国 115,003.54 10,089.87 125,093.41
申万巴黎基金管理有限公司 231,890.52 17,369.33 249,259.85
合计
1,104,043.85 58,285.18 1,162,329.03
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给申万巴黎基金管理有限公司，再由申万巴黎基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.25 % ÷
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行 20,435,932.13 - - - - -
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
26 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行 9,963,000.00 149,542,669.45 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的
情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情
况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至
2007年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 19,784,984.18 121,956.13 6,469,067.77 131,835.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况：无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 6,924,053.26
7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
本基金本报告期末，未持有流通受限证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为货币型基金。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，包括
债券投资、买入返售金融资产以及银行存款等。与以上金融工具有关的风险以及本基
金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收
益目标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了
由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制
委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
顾、评估和修改，本基金管理人风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
27 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报
告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和
评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关
的市场风险主要是利率风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风
险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务
而产生。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估
来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例以及按发行者行业来分的投
资限制比例来管理。于资产负债表日，由于本基金全部投资于信用等级优良的政府和
金融债券，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
对于交易对手的风险控制，(1)对于定期存款的银行，本基金管理人主要通过内部
设立符合资格的银行库，并设立相应的最高存款限额来管理风险。本基金的银行存款
目前存放在本基金的托管行－中国工商银行，本基金管理人认为与该银行相关的信用
风险不重大。(2)对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过限制交割方
式、交易对手以及相应额度来管理风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资
品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场
出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影
响组合估值。
针对兑付赎回资金和其他负债的流动性风险，本基金管理人通过对基金资产按流
动性分类计算未来现金流并设立相应目标，同时对基金申购赎回状况和其他负债到期
情况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此
外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理
模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易不活跃品种(企业债或短期融资券)以及基金影子价格偏离度来实现。此
外，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风
险。
于资产负债表日，本基金所持有的资产大部分是流动性较好的可在银行间同业市
场交易的金融资产工具(没有投资于任何企业债或短期融资券)，其余是银行存款，因
此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回和其他负债。从本基金资产和负债
的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
7.4.13.4 市场风险
28 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发
生波动的风险。于资产负债日，本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款、
债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比
重，因此本基金存在相应的利率风险。
对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格
低于购买成本的风险。
对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面
临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个
付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、以及严格控制投资品种到期天数
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币万元
本期末
2008年12月31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 1,979 - - - 1,979
交易性金融资产 1,998 - 20,820 - 22,818
买入返售金融资产 3,000 - - - 3,000
应收利息
- - - 1 1
资产总计 6,977 - 20,820 1 27,798
负债
应付赎回款 - - - 1 1
应付管理人报酬 - - - 7 7
应付托管费 - - - 2 2
应付销售服务费 - - - 5 5
应付交易费用 - - - 1 1
其他负债 - - - 46 46
负债总计 - - - 62 62
利率敏感度缺口 6,977 - 20,820 -61 27,736
上年度末
2007年12月31日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款 647 - - - 647
结算备付金 117 - - - 117
交易性金融资产 10,988 7,448 2,024 - 20,460
买入返售金融资产 12,200 - - - 12,200
应收利息 - - - 8 8
应收申购款 - - - 25 25
资产总计 23,952 7,448 2,024 33 33,457
负债
应付赎回款 - - - 203 203
29 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
应付管理人报酬 - - - 8 8
应付托管费 - - - 3 3
应付销售服务费 - - - 6 6
应付交易费用 - - - 1 1
其他负债 - - - 26 26
负债总计 - - - 247 247
利率敏感度缺口 23,952 7,448 2,024 -214 33,210
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，各期限分类标准是按各项金融资产或
金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1. 市场利率曲线向上、向下平行移动 50 个基点
假设
2. 其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币万元 ）
相关风险变量的变动
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
1.市场利率平行上升50 个基点 -76 -73
分析
2.市场利率平行下降50 个基点 77 75
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业
市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无。
30 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 228,183,042.35 82.09
其中：债券 228,183,042.35 82.09
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 30,000,000.00 10.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 19,784,984.18 7.12
4 其他资产 10,773.98 0.00
合计 277,978,800.51 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 2.77
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
139
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 25.15 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 0.00
2 30 天(含)—60 天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 0.00
31 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
3 60 天(含)—90 天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90 天(含)—180 天 43.13 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.00 0.00
5 180 天(含)—397 天（含） 31.93 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.00 0.00
合计 100.21 0.00
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
的比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 218,116,752.39 78.64
金融债券 10,066,289.96 3.63
3
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 其他 - -
7 合计 228,183,042.35 82.27
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净值
的比例（％）
1 0801049 08央票49 1,000,000 99,665,750.36 35.93
2 0801112 08央票112 400,000 39,568,078.13 14.27
3 0801095 08央票95 400,000 39,138,804.24 14.11
4 0801004 08央票04 200,000 19,984,132.27 7.21
5 040705 04建行03浮 100,000 10,066,289.96 3.63
6 0801046 08央票46 100,000 9,898,823.84 3.57
7 0801114 08央票114 100,000 9,861,163.55 3.56
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 40
报告期内偏离度的最高值 0.4660%
报告期内偏离度的最低值 -0.1574%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1238%
32 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每
日分配收益使基金份额净值保持在 1.00元。
8.8.2 本报告期内，本货币市场基金不存在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过
397 的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.8.3 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,773.98
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 10,773.98
33 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,981 69,670.55 109,026,418.95 39.31% 168,332,035.62 60.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
797,114.14 0.29%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年7 月7 日）基金份额总额 1,259,604,476.00
报告期期初基金份额总额 332,098,877.71
报告期期间基金总申购份额 2,071,080,683.88
报告期期间基金总赎回份额 2,125,821,107.02
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 277,358,454.57
34 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
由于本人工作原因，蔡克刚先生于 2008 年 6 月向董事会提出辞去独立董事职务，
并根据《公司章程》提名王大东先生继任独立董事。该事项于 2008 年 12 月 5 日获得
股东会批准。
本公司于2008 年8 月25 日聘任邹翔先生担任本公司新任投资总监。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事
务。该事项经本基金管理人董事会审议通过，已经基金托管人同意，并报中国证监会
备案。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审
计服务时间为 1 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计
费60,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第1 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-1-16
2 关于旗下基金在国泰君安证券股份有限公司
开展网上交易费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-18
3 关于增加中国民生银行为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
2008-1-21
35 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
《证券日报》
4 申万巴黎收益宝货币市场基金2007年第四季
度报告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-1-21
5 关于增加江南证券有限责任公司为旗下基金
代销机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-1-26
6 关于申万巴黎收益宝货币市场基金春节假期
前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-1-31
7 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第2 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-2-16
8 申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书更
新（摘要）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-2-20
9 关于在中国建设银行开通旗下基金之间转换
业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-2-26
10 关于旗下基金参与中国建设银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-3-5
11 关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司
开通定期定额投资业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-3-5
12 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第3 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-3-15
13 申万巴黎收益宝货币市场基金2007年年度报
告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-3-29
14 关于旗下基金继续参与中国工商银行网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-1
15
本公司总经理任职公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-4
16 关于增加中信银行为旗下基金代销机构的公
告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-4-11
17 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第4 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-4-16
18 申万巴黎收益宝货币市场基金2008年第一季
度报告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-4-19
19 关于申万巴黎收益宝货币市场基金“五一”
假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示
《上海证券报》
《证券时报》
2008-4-26
36 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
公告
20 关于旗下基金参与中国民生银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-6
21 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第5 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-5-16
22 关于增加中国农业银行为旗下基金代销机构
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-24
23 关于申万巴黎收益宝货币市场基金参加中国
工商银行开办的“利添利”账户理财业务的
公告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-5-24
24 关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-5-28
25 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第6 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-6-16
26 关于增加上海农业商业银行为旗下基金代销
机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-6-23
27
关于对通过中国农业银行金穗卡进行网上基
金直销申购交易继续实行费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-1
28
关于旗下开放式基金 2008 年半年度最后一个
交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-1
29
关于在中国民生银行推出开放式证券投资基
金定期定额投资计划的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-8
30
关于在中信建投证券股份有限公司推出开放
式证券投资基金定期定额投资计划并实施费
率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-7-11
31 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第7 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-7-16
32
申万巴黎收益宝货币市场基金 2008 年第二季
度报告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-7-21
33
关于广州分公司的成立公告 《中国证券报》 2008-7-30
37 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
34 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第8 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-8-15
35 申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书更
新（摘要）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-8-20
36
关于申万巴黎竞争优势股票型基金在中国农
业银行开通定投业务及旗下部分基金参与中
国农业银行基金定投申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-8-20
37
申万巴黎收益宝货币市场基金 2008 年半年度
报告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-8-27
38
关于对通过中国农业银行金穗卡进行网上基
金直销申购交易继续实行费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-8-29
39
关于对通过中国农业银行金穗卡进行网上基
金直销申购交易延长费率优惠期（四折）的
公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-8-30
40
本公司投资总监任职公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-9-1
41
关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-9-16
42
关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方
法后对基金份额净值影响的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-9-17
43 申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第9 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-9-17
44
关于申万巴黎收益宝货币市场基金“十一”
假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示
性公告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-9-23
45
关于开通招商银行借记卡基金网上直销交易
并实施费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-7
38 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
46
申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第10 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-10-17
47
关于旗下基金参与光大证券股份有限公司对
网上基金申购实行费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-24
48
关于增加上海浦东发展银行为旗下部分基金
代销机构的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-24
49
关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行基
金定投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-10-31
50
关于增加国元证券为旗下基金代销机构的公
告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-3
51
关于旗下基金对云天化继续采用指数收益法
进行估值的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-11
52
申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
（2008 年第11 号）
《上海证券报》
《证券时报》
2008-11-14
53
本公司关于以自有资金认购旗下添益宝债券
型基金的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-27
54
本公司关于更换旗下部分基金会计师事务所
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-11-29
55
本公司关于增加注册资本的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-10
56
关于增加东方证券为旗下部分基金代销机构
的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-11
57
申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付公告
《上海证券报》 2008-12-16
39 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
（2008 年第12 号） 《证券时报》
58
本公司关于变更公司办公电话的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-23
59
关于申万巴黎收益宝货币市场基金元旦假期
前暂停申购及基金转换转入交易的提示性公
告
《上海证券报》
《证券时报》
2008-12-25
60
关于在部分代销机构开通旗下部分基金转换
业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-29
61
关于在部分代销机构开通旗下部分基金定期
定额投资业务的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-29
62
关于旗下基金在中国民生银行网上银行基金
申购费率优惠到期的提示性公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-29
63
关于对通过中国建设银行借记卡进行网上基
金直销申购交易继续实行费率优惠的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-30
64
关于旗下部分基金继续参加中国工商银行基
金定投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-30
65
关于旗下部分基金参加中国建设银行基金定
投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
2008-12-30
40 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金
2008年年度报告
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
12.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立
公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告
和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海淮
海中路 300号香港新世界大厦 40层。
12.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址：www.swbnpp.com。
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