申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
2008年年度报告摘要
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
2008年年度报告摘要
2008年 12月 31日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：
2009年 3 月27 日 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
2008年年度报告摘要
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法
律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年
03月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度
报告正文。
本报告期自2008年7月4日起至12月31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 竞争优势
交易代码 310368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 07月 04 日
报告期末基金份额总额 120,448,461.04
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本面
与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成长性
和合理估值的行业板块和上市公司股票，为投资者获得短中期局部最
优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散
化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增
值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
投资策略 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上
而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配
置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究，根据宏观经济
运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供
给条件等数据信息，由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产
配置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资比例；同
时，根据自主开发的主动式资产配置模型－AAAM（Active Asset
Allocation Model）提示的一级资产配置建议方案，在进行综合的对
比分析和评估后作出一级资产配置方案。
业绩比较基准 （80%）沪深300 股票指数收益率 ＋ （20%）中信标普国债指数收
益率
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其风险收益特征将表现为较高预期
风险和较高预期收益。其预期风险高于货币市场基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
(以下简称“中国农业银行”)
姓名 来肖贤 李芳菲
联系电话 021-23261188 010-68424199
信息披露
负责人
电子邮箱 service@swbnpp.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点 申万巴黎基金管理有限公司
中国农业银行
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年07月04日-2008年12月31日
本期已实现收益
-1,231,732.47
本期利润
1,191,806.36
加权平均基金份额本期利润
0.0048
本期基金份额净值增长率 0.68%
3.1.2 期末数据和指标 2008年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0014
期末基金资产净值 121,278,875.06
期末基金份额净值 1.0069
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括
持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
3、自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
最近三个月 1.58% 0.61% -14.38% 2.43% 15.96% -1.82%
自基金合同
生效起至今 0.68% 0.45% -26.79% 2.39% 27.47% -1.94%
注：本基金的业绩基准指数=沪深 300 股票指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益
率×20%。其中：沪深 300 股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普
国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark =1000；
0
%benchmark = +
；
t
) 1 300 / 300 ( * % 80
1
?
? t t
股票指数 沪深 股票指数 沪深
) 1
1
/
t
( * % 20 － 中信标普国债指数 中信标普国债指数
? t
benchmark =(1+％benchmark
t
)* benchmark ；
t 1 ? t
其中 t=1,2,3,··· 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
-40.00%
-35.00%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
2008-7-3 2008-09-11 2008-11-25
竞争优势基金 业绩比较基准
注：1、根据本基金基金合同，本基金资产的投资比例为：股票占基金净资产的 60-95%
（含权证 0-3%），债券 0-35%。现金和 1 年内到期的国债、中央银行票据以及政
策性金融债类资产不低于 5％。本基金以具有综合竞争优势的企业作为主要投资对
象，该类股票占股票资产净值的比例不低于 80%。上述投资比例限制自基金合同生
效 6 个月起生效，截止本报告期末，基金运作时间尚未达 6 个月。
2、自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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0.68%
-26.79%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
2008年
基金业绩增长率 业绩比较基准收益率
注：本年数据按基金合同生效后基金实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本报告期为基金合同生效第一年，本期本基金未发生利润分配事项。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理
有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004 年1 月15
日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中，申银万国证券股份有
限公司持有 67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2008 年 12
月 31 日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 7 只开放式基
金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过 100 亿元，客户数
超过160 万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券从
业年限
说明
李源海
本基
金的
基金
经理
2007-6-18 - 6年
武汉大学经济学硕士。自 1999 年起从事金融工
作；2001 年起从事证券行业，历任湘财证券有限
责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资
经理；2002 年起从事基金行业，历任万家基金管
理有限公司研究部高级经理、基金管理部基金经
理，2004年9月至2005 年 10 月任万家增强收益
债券型证券投资基金基金经理。2005 年底加入本
公司，2006 年 2 月起任申万巴黎盛利强化配置混
合型证券投资基金基金经理，2 0 0 6年7月至
2007年7月任 申万巴黎收益宝货币市场基金基金
经理，2008 年 7 月起同时与梅文斌共同担任申万
巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
梅文斌
本基
金的
基金
经理
2007-6-18 - 4年
特许金融分析师(CFA)，清华大学工学硕士。自
2002 年起从事金融工作，2002 年 11 月至 2004
年 8 月担任北京天相投资顾问公司投资分析师。
2 0 0 4年8月 加入本公司，任投资管理总部高级
分析师，2006 年 12 月至 2008 年 1 月任申万巴
黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理，
2 0 0 8年2月 起担任申万巴黎新动力股票型证券
投资基金基金经理，2008 年 7 月起同时与李源
海先生共同担任申万巴黎竞争优势股票型证券投
资基金基金经理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、任职日期和离职日期为公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套
法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本
基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和
不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益
的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。
2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交
叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易
指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易，要求
严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3 月20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建
立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模
块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送
行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化
日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申
报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，
来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资
策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的
建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能
投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资
决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过
集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合
规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部
门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查
提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措
施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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本基金与本基金管理人旗下的申万巴黎新动力股票型证券投资基金（简称:新动
力）同属股票型基金。虽然两者投资风格相似，但截至报告日，竞争优势基金成立不
满六个月，仍处于建仓期，所以本年报不对两者的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本期内基金处于建仓期，净值上涨 0.69%，业绩比较基准增长率为-26.79%。
整体市场估值水平的下降，伴随国内外经济形势、国内企业盈利的日益恶化,市场
几乎一路下跌。本基金成立伊始，适逢全球经济数据急剧恶化、不确定性大的局面，
采取了绝对收益思路，力求在本金安全的前提下获取收益，相应地采取了稳健建仓策
略，在大部分时间仓位维持低位，主要投资具有持续竞争优势、未来增长确定和估值
合理的个股。在 11 月份国家经济刺激计划公布后，本基金相应增加了股票仓位，并完
成建仓，行业配置一直主要是医药、电力设备、铁路建设、零售、信息服务、煤炭、
化肥。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下阶段，本基金认为，虽然国内货币供应量大大增加，存贷款利率多次调
低，流动性大为改善，但需求侧如出口、消费、投资状况有待观察，宏观经济转好情
况、企业盈利上升趋势还不确定，投资机会主要来自于资金供应扩大而带来的估值水
平提升和经济环境的阶段性转暖，市场活跃度会大大超过 2008 年。在此情况下，从基
本面出发的价值分析面临一定难度，尤其在上半年，资金推动的主题投资可能有更好
的获益机会。不管怎样，多元化投资策略将并存，采用自己熟悉的方法获取有把握的
收益或许是投资者参与市场的最好方式。
本基金将继续遵循有持续竞争优势、成长确定的分析框架，仍以企业业绩的成长
作为投资分析的出发点，在配置医药、电力设备、信息服务、铁路建设、零售等行业
基础上，密切关注全球流动性状况带来整体市场尤其周期性行业估值上升空间，适度
参与企业并购重组的外延式成长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和
本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理
地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
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基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察
稽核总监、投资总监和风险管理总监组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基
金管理领域，拥有 10 年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有 5 年的基
金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君女士，拥有 8 年的基金会计经验。监
察稽核总监王菲萍女士，拥有 5 年的基金合规管理经验。投资总监邹翔先生，拥有 11
年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生，拥有 5 年的基金风险
管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关
的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2008年12 月31日，本基金份额的净值为1.0014 元，每基金份额可分配利
润为0.0014元。鉴于本报告期内，本基金尚处于建仓期，且可分配利润金额极小。为
了更好地维护基金份额持有人的利益，根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作
情况，本基金未进行收益分配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农
业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《申万巴黎竞争优势股
票型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金证券投资基
金托管协议》的约定，对申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金管理人—申万巴黎基
金管理有限公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为，申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎竞争优势股票型证券投资
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，申万巴黎基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的申万巴
黎竞争优势股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利
益的行为。
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§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20275 号
申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 (以下简称“申万巴黎
竞争优势基金”)的财务报表，包括 2008 年12月31 日的资产负债表、2008 年7 月4
日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变
动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是申万巴黎竞争优势基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职
业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许
的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允
反映了申万巴黎竞争优势基金2008年12 月31日的财务状况以及2008年7 月4 日(基
金合同生效日)至2008年12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
汪
棣
会计师事务所有限公司
陈
宇
中国· 上海市
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2008年12月31日
资产：
银行存款 19,266,457.23
结算备付金 702,340.17
存出保证金 250,000.00
交易性金融资产 105,519,106.47
其中：股票投资 74,751,106.47
债券投资 30,768,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 1,619,566.07
应收利息 751,647.65
应收股利 -
应收申购款 102,273.78
其他资产 -
资产总计 128,211,391.37
负债和所有者权益
本期末
2008年12月31日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款 5,854,785.32
应付赎回款 209,954.31
应付管理人报酬 195,619.95
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2008年年度报告摘要
应付托管费 32,603.33
应付销售服务费
-
应付交易费用 268,762.12
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
其他负债 370,791.28
负债合计 6,932,516.31
所有者权益：
实收基金 120,448,461.04
未分配利润 830,414.02
所有者权益合计 121,278,875.06
负债和所有者权益总计 128,211,391.37
注：1、报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0069 元，基金份额总额
120,448,461.04 份。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。本报告期为
2008 年7 月4 日至2008年12 月31日。
3、后附 7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.2 利润表
会计主体：申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
本报告期：2008 年7 月4 日至2008年12 月31日
单位：人民币元
项
目
本期
2008年7月4日至
2008年12月31日
一、收入 4,374,984.36
1、利息收入 2,751,386.60
其中：存款利息收入 379,302.30
债券利息收入 2,273,897.30
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入 98,187.00
其他利息收入 -
2、投资收益 -1,146,611.29
其中：股票投资收益 -3,129,422.46
债券投资收益 1,957,099.24
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益 25,711.93
3、公允价值变动收益 2,423,538.83
4、其他收入 346,670.22
二、费用 -3,183,178.00
1、管理人报酬 -1,806,276.23
2、托管费 -301,046.03
3、销售服务费
-
4、交易费用 -884,389.06
5、利息支出 -58,163.25
其中：卖出回购金融资产支出 -58,163.25
6、其他费用 -133,303.43
三、利润总额 1,191,806.36
注：1、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
2、后附 7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金
本报告期：2008 年7 月4 日至2008年12 月31日
单位：人民币元
本期
2008年7月4日至2008年12月31日
项
目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
383,255,607.62 - 383,255,607.62
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,191,806.36
1,191,806.36
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-262,807,146.58 -361,392.34 -263,168,538.92
其中：1、基金申购款 3,826,322.36 -22,777.46 3,803,544.90
2、基金赎回款
-266,633,468.94 -338,614.88 -266,972,083.82
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数
---
五、期末所有者权益（基金净
值）
120,448,461.04 830,414.02 121,278,875.06
注：1、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。
2、后附 7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
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7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期
间为2008年7 月4 日(基金合同生效日)至2008 年12 月31 日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(i)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(ii)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债主要为卖出回购金融资产款
和各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得
时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现
金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移
动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
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(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价
以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净
额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和
转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例
计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含
的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣
除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
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每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余
额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一
般采用历史成本计量。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本报告期，本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本报告期，本基金未发生会计估计变更事项。
7.4.2.3 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国农业银行 基金托管人
基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万
国”）
基金管理人的股东
基金代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
7.4.3.1 本报告期控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与基金关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
中国农业银行 基金托管人
基金代销机构
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7.4.4 本报告期的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
截至2008年12 月31日止的本基金未通过关联方席位进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
金额单位：人民币元
项目
本期
2008年7月4日至2008年12月31日
当期应支付的管理费 1,806,276.23
其中：当期已支付 1,610,656.28
期末未支付 195,619.95
注: 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金
管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
金额单位：人民币元
项目
本期
2008年7月4日至2008年12月31日
当期应支付的托管费 301,046.03
其中：当期已支付 268,442.70
期末未支付 32,603.33
注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金
资产净值 ×0.25%÷当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 项目
本期
2008年7月4日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行
银行存款 19,266,457.23 370,856.88
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内没有参与关联方承销证券的情况。
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
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7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码 股票名称 停牌日期
年末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价 数量
年末成
本总额
年末估
值总额
600886 国投电力 2008-12-09 9.13 2009-3-4 10.04 100,000 875,150.00 913,000.00
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2008 年 12 月 31 日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额，无相关抵押债券。
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 74,751,106.47 58.30
其中：股票 74,751,106.47 58.30
2 固定收益投资 30,768,000.00 24.00
其中：债券 30,768,000.00 24.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 19,968,797.40 15.57
6 其他资产 2,723,487.50 2.12
合计 128,211,391.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 6,129,255.00 5.05
C 制造业 37,742,719.81 31.12
C0 食品、饮料
72,282.36 0.06
C1
纺织、服装、皮毛 220,000.00 0.18
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,809,479.00 2.32
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 5,392,900.00 4.45
C7
机械、设备、仪表 17,018,199.31 14.03
C8
医药、生物制品 12,229,859.14 10.08
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 913,000.00 0.75
E 建筑业 8,154,219.00 6.72
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 5,437,179.48 4.48
H 批发和零售贸易 8,040,500.00 6.63
I 金融、保险业 6,006,420.50 4.95
J 房地产业 645,000.00 0.53
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,682,812.68 1.39
合计 74,751,106.47 61.64
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000538 云南白药 141,754 4,877,755.14 4.02
2 600089 特变电工 165,000 3,940,200.00 3.25
3 600312 平高电气 283,900 3,903,625.00 3.22
4 000629 攀钢钢钒 410,000 3,763,800.00 3.10
5 601186 中国铁建 361,200 3,626,448.00 2.99
6 600664 哈药股份 287,800 3,217,604.00 2.65
7 000651 格力电器 151,000 2,935,440.00 2.42
8 000759 武汉中百 300,000 2,820,000.00 2.33
9 600820 隧道股份 253,190 2,759,771.00 2.28
10 600348 国阳新能 280,000 2,724,400.00 2.25
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万巴黎基金
管理有限公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 17,364,346.49 14.32
2 600028 中国石化 9,977,002.51 8.23
3 601318 中国平安 7,643,671.50 6.30
4 600352 浙江龙盛 7,558,715.05 6.23
5 600030 中信证券 7,347,210.64 6.06
6 601398 工商银行 6,859,841.20 5.66
7 600664 哈药股份 6,688,121.42 5.51
8 000759 武汉中百 6,662,321.96 5.49
9 600026 中海发展 6,401,309.79 5.28
10 600348 国阳新能 6,189,624.59 5.10
11 600089 特变电工 5,623,030.30 4.64
12 600395 盘江股份 5,404,570.94 4.46
13 000002 万
科Ａ 5,266,698.40 4.34
14 000069 华侨城Ａ 5,247,138.31 4.33
15 600048 保利地产 5,245,135.72 4.32
16 601186 中国铁建 5,133,910.00 4.23
17 600886 国投电力 5,132,220.00 4.23
18 600312 平高电气 4,944,005.20 4.08
19 600428 中远航运 4,512,918.80 3.72
20 000538 云南白药 4,447,087.10 3.67
21 601666 平煤股份 4,443,689.00 3.66
22 000869 张
裕Ａ 4,280,857.40 3.53
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23 600820 隧道股份 4,223,505.58 3.48
24 000960 锡业股份 4,150,207.21 3.42
25 600309 烟台万华 4,096,694.00 3.38
26 000983 西山煤电 4,047,496.00 3.34
27 000568 泸州老窖 4,029,795.00 3.32
28 002028 思源电气 3,978,508.60 3.28
29 000651 格力电器 3,972,486.37 3.28
30 600875 东方电气 3,938,030.00 3.25
31 000858 五 粮 液 3,883,442.84 3.20
32 000629 攀钢钢钒 3,783,500.00 3.12
33 600660 福耀玻璃 3,375,135.03 2.78
34 600050 中国联通 3,359,544.00 2.77
35 601088 中国神华 3,285,183.00 2.71
36 601001 大同煤业 3,172,709.92 2.62
37 600009 上海机场 3,169,663.00 2.61
38 000937 金牛能源 3,108,306.01 2.56
39 600517 置信电气 2,968,731.23 2.45
40 600141 兴发集团 2,948,617.49 2.43
41 601628 中国人寿 2,870,103.80 2.37
42 601006 大秦铁路 2,809,334.10 2.32
43 000422 湖北宜化 2,732,630.13 2.25
44 000402 金 融 街 2,723,932.70 2.25
45 000423 东阿阿胶 2,605,036.28 2.15
46 002154 报 喜 鸟 2,588,946.30 2.13
47 600325 华发股份 2,494,650.44 2.06
48 600801 华新水泥 2,467,229.16 2.03
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（%）
1 600036 招商银行 14,055,198.64 11.59
2 600028 中国石化 10,175,680.31 8.39
3 600352 浙江龙盛 7,608,033.00 6.27
4 601398 工商银行 6,926,626.20 5.71
5 600026 中海发展 6,181,274.74 5.10
6 600048 保利地产 5,578,063.04 4.60
7 600395 盘江股份 5,505,934.42 4.54
8 601318 中国平安 5,478,022.45 4.52
9 000069 华侨城Ａ 5,224,456.39 4.31
10 000002 万
科Ａ 4,822,650.00 3.98
11 600030 中信证券 4,464,945.05 3.68
12 601666 平煤股份 4,290,781.53 3.54
13 000869 张
裕Ａ 4,114,989.00 3.39
14 000759 武汉中百 4,071,060.05 3.36
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15 000568 泸州老窖 4,040,999.80 3.33
16 600886 国投电力 4,037,642.30 3.33
17 000960 锡业股份 4,033,058.01 3.33
18 600428 中远航运 3,998,424.00 3.30
19 000983 西山煤电 3,866,029.01 3.19
20 600875 东方电气 3,722,330.00 3.07
21 600664 哈药股份 3,437,341.20 2.83
22 600348 国阳新能 3,411,216.38 2.81
23 600050 中国联通 3,350,362.50 2.76
24 601001 大同煤业 3,336,041.61 2.75
25 600141 兴发集团 3,191,605.30 2.63
26 600309 烟台万华 3,140,046.90 2.59
27 600660 福耀玻璃 3,113,340.98 2.57
28 000858 五 粮 液 3,059,783.30 2.52
29 601628 中国人寿 2,992,690.50 2.47
30 600009 上海机场 2,765,380.00 2.28
31 601006 大秦铁路 2,711,997.40 2.24
32 000423 东阿阿胶 2,687,306.44 2.22
33 000402 金 融 街 2,645,486.61 2.18
34 000422 湖北宜化 2,606,785.21 2.15
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 307,500,906.17
卖出股票收入（成交）总额 230,913,540.07
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 30,768,000.00 25.37
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
合计 30,768,000.00 25.37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 0701029 07央票29 300,000 30,768,000.00 25.37
2
3
4
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 1,619,566.07
3 应收股利 -
4 应收利息 751,647.65
5 应收申购款 102,273.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 2,723,487.50
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
7,781 15,479.82 16,031,551.15 13.31% 104,416,909.89 86.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
3,213,717.47 2.67%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年7 月4 日）基金份额总额 383,255,607.62
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,826,322.36
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -266,633,468.94
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 120,448,461.04
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
由于本人工作原因，蔡克刚先生于 2008 年 6 月向董事会提出辞去独立董事职务，
并根据《公司章程》提名王大东先生继任独立董事。该事项于 2008 年 12 月 5 日获得
股东会批准。
本公司于2008 年8 月25 日聘任邹翔先生担任本公司新任投资总监。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金改聘普华永道中天会计师事务所有限公司负责本基金审计事
务。该事项经本基金管理人董事会审议通过，已经基金托管人同意，并报中国证监会
备案。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审
计服务时间为 1 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计
费60,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 1 214,463,638.33 40.14% 182,294.45 40.71%
本期
新增
中金公司 1 170,297,539.68 31.87% 138,367.69 30.90%
本期
新增
兴业证券 1 149,511,194.05 27.98% 127,083.32 28.38%
本期
新增
注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司
财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能
力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并
能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及
时提供准确的信息资讯和服务。
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