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华宝策略(240005)

华宝策略:2008年年度报告

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 
 1
 
 
 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基
金2008 年年度报告 
 
2008年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2009年 3月 26日 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 
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1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009年 3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2008 年1 月1日起至 2008年 12 月 31日止。 本报告财务资料已经审计。华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录.....................................................................................................................2 1.1 重要提示.................................................................................................................................2 1.2 目录.........................................................................................................................................3 2 基金简介.................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5 2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6 3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.............................................................................................8 4 管理人报告.............................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .........................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明,管理人对宏观经济、证券市场及 行业走势的简要展望.......................................................................................................................10 4.5 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 11 5 托管人报告........................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................12 6 审计报告...............................................................................................................................13 7 年度财务报表.......................................................................................................................14 7.1 资产负债表...........................................................................................................................14 7.2 利润表...................................................................................................................................15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................16 7.4 报表附注...............................................................................................................................17 8 投资组合报告.......................................................................................................................35 8.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................35 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...........................36 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................39 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .......................42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...........42 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......................42 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 4 8.9 投资组合报告附注...............................................................................................................42 9 基金份额持有人信息...........................................................................................................43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...........................................................................43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................................................44 10 开放式基金份额变动...........................................................................................................44 11 重大事件揭示.......................................................................................................................44 11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................44 11.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................44 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...............................................................................45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...............................................45 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................45 11.8 其他重大事件.......................................................................................................................47 12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................48 13 备查文件目录.......................................................................................................................49 13.1 备查文件目录.......................................................................................................................49 13.2 存放地点...............................................................................................................................49 13.3 查阅方式...............................................................................................................................49 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金简称 多策略增长基金 交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 5月 11 日 报告期末基金份额总额 14,235,675,056.88 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个 股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在 的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置, 同时在各风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 +20%×上证国债指数 复合指数=(上证 180 流通市值/成分指数总流 通市值)× 上证 180 指数+(深圳 100 流通市值 /成分指数总流通市值)×深证 100 指数 成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深圳 100 流通市值 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收 益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 姓名 刘月华 尹东 联系电话 021-38505888 010—67595003 信息披露负责人 电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 021-38924558;4007005588 010—67595096 传真 021-38505777 010—66275853 注册地址 上海市世纪大道88号金茂大 北京市西城区金融大街 25华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 6 厦48层 号 办公地址 上海市世纪大道88号金茂大 厦48层 北京市西城区闹市口大街一 号院一号楼 邮政编码 200121 100140 法定代表人 郑安国 郭树清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com 基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人 办公场所和基金托管人办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 普华永道中天会计师事务所有限责任公司 基金管理人 办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007年 2006年 本期已实现收益 -823,270,460.63 1,511,384,033.98 895,332,410.96 本期利润 -4,151,593,081.18 1,568,078,697.91 1,207,035,916.62 加权平均基金份额本期利润 -0.3307 1.6957 0.8681 本期加权平均净值利润率 -54.57% 68.88% 73.94% 本期基金份额净值增长率 -37.79% 138.71% 106.10% 3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007年 2006年 期末可供分配利润 -552,005,119.63 779,729,324.56 490,738,416.74 期末可供分配基金份额利润 -0.0388 0.5419 0.6149 期末基金资产净值 6,470,226,495.20 3,198,192,617.33 1,415,586,959.16 期末基金份额净值 0.4545 2.2228 1.7737 3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年 基金份额累计净值增长率 190.62% 367.17% 95.71% 注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 7 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.57% 1.63% -14.14% 2.44% 8.57% -0.81% 过去六个月 -18.98% 1.70% -27.21% 2.41% 8.23% -0.71% 过去一年 -37.79% 1.79% -55.80% 2.44% 18.01% -0.65% 过去三年 206.04% 1.71% 84.45% 1.90% 121.59% -0.19% 自基金合同 生效起至今 190.62% 1.49% 55.98% 1.66% 134.64% -0.17% 注:本基金业绩比较基准为:80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数+20%×上证国债指数 复合指数=(上证 180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证 180 指数+(深圳 100 流通市值 /成分指数总流通市值)×深证 100 指数 成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深圳 100 流通市值 流通市值采用上一交易日收盘市值 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年5月11日至2008年12月31日) 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 8 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 2008年 2.200 1,300,886,579.75 940,962,440.95 2,241,849,020.70 2007年 20.000 1,213,033,061.30 840,587,592.08 2,053,620,653.38 2006年 1.200 141,118,926.06 16,810,183.23 157,929,109.29 合计 23.400 2,655,038,567.11 1,798,360,216.26 4,453,398,783.37 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2008 年 12 月31日) ,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、本基金、现金宝货币市场基金、动 力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金和大盘精选基金, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 48,153,927,673.66 元。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 9 任职日期 离任日期 业年限 牟旭东 本基金基 金经理 2007 年 10 月11日 - 11年 硕士。 1997 年 9 月至2003 年1 月在 南方证券有限公司从事证券研究工 作,2003 年1 月加入本公司,任高 级分析师,2004 年9 月起任研究部 副总经理,2007 年9 月起任研究部 总经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略投资基金在短期内 出现过投资总比例略低于 80%的情况以及股票投资比例略低于 50%的情况。发生此类情况后,基金 在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日 交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;完成了交易价差分析和异常交易行为监控 系统开发,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异 常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明,管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的简要展望 本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资,隶属于 风格轮动基金。 回顾 2008 年,A 股市场经历了有史以来最为惨烈的一次单边的下跌。本基金在年初进行了一 次大比例的现金分红,并通过控制仓位以及适度地风格轮动,控制了基金净值的损失程度。 纵观 2008 年全年,尽管市场出现多次反弹,但都极为短暂。尤其是在进入第四季度,市场出 现剧烈变化,主要是由于百年一遇的全球性经济进一步衰退的大环境所导致的。本基金这一阶段 在低位适当增加了仓位。在第四季度,市场在急跌之后,出现了一轮较为明显的上涨,尤其是以 中小市值为代表的个股涨幅较大。在此轮的风格轮动中,本基金适度布局了一些中小盘,取得了 一定效果。但由于本基金的规模偏大,存在一定的流动性问题,因此风格轮动的策略受到一定的 制约。 展望 2009,本基金认为大级别的系统性的风险已经基本释放,市场由急跌的趋势进入了缓跌 的态势。从基本经济面分析,宏观经济出现大面积好转的可能性不大,上市公司业绩也很难回升 到前期的增长。尤其是大小非在 09年依然处于集中解禁期,市场依然需要对这类股权进行充分的 消化。但不排除,因信贷极度宽松环境下,市场出现超跌反弹。因此,在这种大背景下,加强风 格轮动,发挥本基金的特点是 09 年的重点。 进行证券研究能够让投资人在市场下跌时坚定信心,我们需要依照已经明确的思路和主线, 耐心持有,收获最终的成果。同时,我们也将继续按照基金契约的规定,把握市场风格板块的变 化,在转化中捕捉大类资产的投资机会,不断为持有人创造回报。 4.5 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司自 2003年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风 险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察 稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查, 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级 公司出具相关报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前 培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。 (二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。 要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。 另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践 中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 11 不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由 相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市 场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意 见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。 (三)全面开展内部审计工作。2008 年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资部门进行了 业务审计,并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作 质量。此外,公司每月向外方股东法国兴业资产管理公司上报内控报告,内容覆盖前后台所有关 键业务,从而将公司风险控制纳入法国兴业的全球风控体系。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作 水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下: (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为 估值提供相关模型。 (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损,本报告期末可供分配基金份额利润为人民币-0.0388 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 12 5.2


托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方 面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在 合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 13 6 审计报告 普华永道中天审字(2009)第 20069 号 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“华宝兴业多策略增长 基金”)的财务报表,包括 2008 年 12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基 金净值)变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表是华宝兴业多策略增长基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种责 任包括: 1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报; 2、选择和运用恰当的会计政策; 3、作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报 表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华宝兴业多策略 增长基金 2008 年12月 31日的财务状况以及 2008年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天


注册会计师 会计师事务所有限公司 薛








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注册会计师 2009年3月23 日











鸿 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 14 7 年度财务报表 7.1 资产负债表


会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 报告截止日:2008年 12 月 31 日


单位:人民币元 附注号 2008年12月31 日 2007年12月31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 626,456,077.43 471,087,136.18 结算备付金


3,341,310.57 5,519,910.63 存出保证金


853,919.60 2,927,322.13 交易性金融资产 7.4.7.2 5,808,439,081.01 2,704,057,003.95 其中:股票投资


3,540,967,382.41 2,487,481,175.95 债券投资


2,267,471,698.60 216,575,828.00 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 1,436,231.11 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 651,031.36 应收利息 7.4.7.5 56,688,068.65 5,056,918.09 应收股利


- - 应收申购款


3,749,771.76 24,741,627.66 递延所得税资产 -- 其他资产 7.4.7.6 49,635.48 - 资产总计


6,499,577,864.50 3,215,477,181.11 负债和所有者权益


负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


11,493,832.68 2,107,895.84 应付赎回款


5,784,188.53 7,736,677.60 应付管理人报酬 7.4.10.2.1 8,368,315.71 3,827,567.30 应付托管费 7.4.10.2.2 1,394,719.27 637,927.89 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,884,698.45 2,393,050.35 应交税费


13,127.20 6,101.60 应付利息


- - 应付利润


- -华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 15 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 412,487.46 575,343.20 负债合计


29,351,369.30 17,284,563.78 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 6,203,491,172.07 1,438,833,616.55 未分配利润 7.4.7.10 266,735,323.13 1,759,359,000.78 所有者权益合计


6,470,226,495.20 3,198,192,617.33 负债和所有者权益总计 6,499,577,864.50 3,215,477,181.11 注: 报告截止日 2008 年 12 月31 日, 基金份额净值 0.4545 元, 基金份额总额 14,235,675,056.88 份。 7.2 利润表


会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2008 年1 月1 日至 2008 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 一、收入


-3,971,917,451.28 1,662,704,266.90 1.利息收入


75,782,642.02 3,968,096.33 其中:存款利息收入 7.4.7.11 14,283,505.32 2,738,612.78 债券利息收入


61,499,136.70 1,229,483.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


-- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-723,436,961.11 1,599,885,918.22 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -783,410,965.69 1,574,014,502.52 债券投资收益 7.4.7.13 -3,596,051.54 -95,661.92 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 8,627,915.36 18,097,279.70 股利收益 7.4.7.15 54,942,140.76 7,869,797.92 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -3,328,322,620.55 56,694,663.93 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 4,059,488.36 2,155,588.42 二、费用(以“-”号填列)


-179,675,629.90 -94,625,568.99 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 -114,511,479.70 -33,933,082.43 2.托管费 7.4.10.2.2 -19,085,246.59 -5,655,513.75 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 -42,953,195.12 -53,237,199.17华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 16 5.利息支出


-2,594,395.50 -1,334,450.62 其中:卖出回购金融资产支出 -2,594,395.50 -1,334,450.62 6.其他费用 7.4.7.19 -531,312.99 -465,323.02 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -4,151,593,081.18 1,568,078,697.91 所得税费用(以“-”号填列) -- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列 -4,151,593,081.18 1,568,078,697.91 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2008 年1 月1 日至 2008 年12 月 31 日









































单位:人民币元 2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,438,833,616.55 1,759,359,000.78 3,198,192,617.33 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -4,151,593,081.18 -4,151,593,081.18 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) 4,764,657,555.52 4,900,818,424.23 9,665,475,979.75 其中:1.基金申购款 7,124,252,655.09 5,899,585,322.59 13,023,837,977.68 2.基金赎回款 -2,359,595,099.57 -998,766,898.36 -3,358,361,997.93 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - -2,241,849,020.70 -2,241,849,020.70 五、期末所有者权益(基金净值) 6,203,491,172.07 266,735,323.13 6,470,226,495.20 2007年1 月1 日至 2007年 12月 31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 798,095,530.00 617,491,429.16 1,415,586,959.16 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 1,568,078,697.91 1,568,078,697.91 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(减少以“-”号填列) 640,738,086.55 1,627,409,527.09 2,268,147,613.64 其中:1.基金申购款 1,484,607,236.78 2,739,778,064.45 4,224,385,301.23 2.基金赎回款 -843,869,150.23 -1,112,368,537.36 -1,956,237,687.59 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - -2,053,620,653.38 -2,053,620,653.38 五、期末所有者权益(基金净值) 1,438,833,616.55 1,759,359,000.78 3,198,192,617.33 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 17 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字 [2004 ]第 41 号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券 投资基金设立的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券 投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并 于 2004 年 5 月 11 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 5,229,237,143.39 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2004)第 74 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公 司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增 长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于 2008 年1 月8 日进行了 基金份额拆分,拆分比例为 2.294784076,并于2008 年1 月8日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合 同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的 其他金融工具。在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%, 债券为 0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为: 80%x 复合指数+20%x 上证国债指数;其中,复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市 值)x 上证 180 指数+(深证 100 流通市值/成分指数总流通市值)x 深证 100 指数;其中,成分指数 总流通市值 = 上证180流通市值+深证 100 流通市值。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2009年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基 金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定 编制。





7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 18 7.4.4 重要会计政策和会计估计





7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资 产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是 指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的或资产支持证券利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用 计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 19 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 20 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也 可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后 的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史 成本计量。 (2) 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 21 对于特殊事项停牌股票,2008年 9月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国 证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,本基金自 2008 年 9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数 收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变 动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包 括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在 停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,本 基 金自 2008 年 9 月 16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的 收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数 收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年 9 月 16 日下调 141,843,160.96元, 相应调减本基金的净利润141,843,160.96元和基金资产净值141,843,160.96 元。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所 得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 22 金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所 得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票 按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 2008年12月 31 日 2007年12月 31 日 活期存款 626,456,077.43 471,087,136.18 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 626,456,077.43 471,087,136.18 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 2008年12月 31 日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 6,565,961,546.59 3,540,967,382.41 -3,024,994,164.18 交易所市场 19,173,119.81 22,164,698.60 2,991,578.79 银行间市场 2,188,854,880.00 2,245,307,000.00 56,452,120.00 债 券 合计 2,208,027,999.81 2,267,471,698.60 59,443,698.79 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 8,773,989,546.40 5,808,439,081.01 -2,965,550,465.39 2007年12月 31 日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 2,124,906,989.90 2,487,481,175.95 362,574,186.05 交易所市场 3,059,512.43 3,152,738.00 93,225.57 银行间市场 213,423,090.00 213,423,090.00 - 债 券 合计 216,482,602.43 216,575,828.00 93,225.57 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 2,341,389,592.33 2,704,057,003.95 362,667,411.62 注: 1、于 2008 年 12 月 31 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 23 票 155,838,597.70 元(2007 年 12 月 31 日:无)。采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中 确认的公允价值变动损失为 210,395,765.49 元(2007 年度:无)。 2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结 果由中国国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度 利润表中确认的公允价值变动收益为 56,452,120.00 元(2007 年度:无)。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 2008年12月 31 日 公允价值 项目 合同/名义 金额 资产 负债 投资成本 权益衍生工具 - - - - -权证 - - - - 合计 - - - - 2007年12月 31 日 公允价值 项目 合同/名义 金额 资产 负债 投资成本 权益衍生工具 - - - - -权证 - 1,436,231.11 - 1,331,487.57 合计 - 1,436,231.11 - 1,331,487.57 7.4.7.4 买入返售金融资产


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 2008年12月 31 日 2007年12月 31 日 应收活期存款利息 135,242.21 133,739.81 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,620.55 2,732.40 应收债券利息 56,551,137.67 4,920,376.25 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 其他 68.22 69.63 合计 56,688,068.65 5,056,918.09 7.4.7.6 其他资产





单位:人民币元

















项目 2008年12月 31 日 2007年12月 31 日华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 24 其他应收款 -- 待摊费用 49,635.48 - 合计 49,635.48 - 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 2008年12月 31 日 2007年12月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,883,548.45 2,389,654.96 银行间市场应付交易费用 1,150.00 3,395.39 合计 1,884,698.45 2,393,050.35 7.4.7.8 其他负债










































































单位:人民币元 项目 2008年12月 31 日 2007年12月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 预提费用 140,000.00 297,191.20 应付赎回费 21,239.66 26,904.20 其他应付款 1,247.80 1,247.80 合计 412,487.46 575,343.20 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 项目 基金份额(份) 帐面金额 上年度末 1,438,833,616.55 1,438,833,616.55 本期申购 58,878,986.35 58,878,986.35 本期赎回 -31,921,471.37 -31,921,471.37 2008年 1月8 日基金拆分前 1,465,791,131.53 1,465,791,131.53 基金拆分变动份额 1,897,883,015.48 - 本期申购 16,213,441,408.33 7,065,373,668.74 本期赎回 -5,341,440,498.46 -2,327,673,628.20 本期末 14,235,675,056.88 6,203,491,172.07 注:1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 2、根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略 增长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金的基金管理人华宝兴业 基金管理有限公司确定 2008 年 1 月 8 日为本基金的基金份额拆分日。当日基金资产净值为 3,363,674,147.01 元,拆分前基金份额总额为 1,465,791,131.53 份,拆分前基金份额净值为 2.2948 元。根据基金份额拆分公式,基金份额折算比例为 2.294784076,拆分后基金份额总额为 3,363,674,147.01 份,折算后基金份额净值为 1.0000 元。华宝兴业基金管理有限公司已根据上 述拆分比例,对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分,并于 2008 年1 月8日进行了变华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 25 更登记。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 779,729,324.56 979,629,676.22 1,759,359,000.78 本期利润 -823,270,460.63 -3,328,322,620.55 -4,151,593,081.18 本期基金份额交易产 生的变动数 1,733,385,037.14 3,167,433,387.09 4,900,818,424.23 其中:基金申购款 1,931,887,881.52 3,967,697,441.07 5,899,585,322.59 基金赎回款 -198,502,844.38 -800,264,053.98 -998,766,898.36 本期已分配利润 -2,241,849,020.70 - -2,241,849,020.70 本期末 -552,005,119.63 818,740,442.76 266,735,323.13 7.4.7.11 存款利息收入









































单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 活期存款利息收入 14,105,120.69 2,507,439.19 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 128,319.01 124,718.51 其他 50,065.62 106,455.08 合计 14,283,505.32 2,738,612.78 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元











项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 卖出股票成交总额 4,788,694,079.22 8,800,201,705.48 卖出股票成本总额 -5,572,105,044.91 -7,226,187,202.96 买卖股票差价收入 -783,410,965.69 1,574,014,502.52 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 卖出债券及债券到期兑付 成交金额 1,690,239,121.53 205,229,073.72 卖出债券及债券到期兑付 成本总额 -1,675,819,305.72 -200,894,197.57华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 26 应收利息总额 -18,015,867.35 -4,430,538.07 债券投资收益 -3,596,051.54 -95,661.92 7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 卖出权证成交金额 30,933,373.79 81,157,947.91 卖出权证成本总额 -22,305,458.43 -63,060,668.21 买卖权证差价收入 8,627,915.36 18,097,279.70 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 54,942,140.76 7,869,797.92 合计 54,942,140.76 7,869,797.92 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 1.交易性金融资产 ——股票投资 -3,387,568,350.23 62,483,655.43 ——债券投资 59,350,473.22 93,225.57 ——资产支持证券投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 -104,743.54 -5,882,217.07 3.其他 - - 合计 -3,328,322,620.55 56,694,663.93 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元











项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 基金赎回费收入(1) 3,021,659.38 1,580,636.54 转换基金补偿收入(2) 1,007,668.36 574,951.88 印花税手续费返还 29,716.93 - 其他 443.69 -华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 27 合计 4,059,488.36 2,155,588.42 注: 1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 2、部分基金之间的转换费采用固定转换费率,转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产; 部分基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金 的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元








项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 交易所市场交易费用 42,938,145.12 53,236,199.17 银行间市场交易费用 15,050.00 1,000.00 合计 42,953,195.12 53,237,199.17 7.4.7.19 其他费用










































































单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 信息披露费 323,173.32 318,303.25 审计费用 140,000.00 100,000.00 银行费用 50,139.67 29,019.77 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 531,312.99 465,323.02 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 本基金本报告期内无特别或有事项、资产负债表日后事项的说明。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 华宝信托有限责任公司 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的股东的母公司 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 28 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 当期应支付的管理费 114,511,479.70 33,933,082.43 其中:当期已支付 106,143,163.99 30,105,515.13 期末未支付 8,368,315.71 3,827,567.30 注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天 数 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 当期应支付的托管费 19,085,246.59 5,655,513.75 其中:当期已支付 17,690,527.32 5,017,585.86 期末未支付 1,394,719.27 637,927.89 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 29 2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 1,488,000,000.00 632,275.07 2007年1 月1 日至 2007年 12月 31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位:人民币元 项目 2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 期初持有的基金份额 77,519.37 - 期间认购总份额 -- 期间申购/买入总份额 587,621.73 77,519.37 期间因拆分增加的份额 100,370.84 - 期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 765,511.94 77,519.37 期末持有的基金份额占基金总份 额比例 0.0054% 0.0054% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元





2008年1 月1 日 至 2008 年12 月31 日 2007年1 月1 日 至 2007 年12 月31 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 626,456,077.43 14,105,120.69 471,087,136.18 2,507,439.19 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 30 本报告期内,本基金无参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元








序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 1 2008年3 月25 日 2008年3 月25 日 2.200 1,300,886,579.75 940,962,440.95 2,241,849,020.70 合计 - - 2.200 1,300,886,579.75 940,962,440.95 2,241,849,020.70 7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600900 长江电力 08/05/08 资产重组 7.35 未知 未知 19,803,502 353,630,384.21 145,555,739.70 600886 国投电力 08/12/09 资产重组 9.13 09/03/04 10.04 1,999,966 18,727,579.35 18,259,689.58 000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 181,100 14,326,361.12 10,282,858.00 注: 1、本基金截至 2008 年 12 月 31 日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在消除所公布事项的重大影响后,经交易所批准复牌。 2、青海盐湖钾肥股份有限公司股票自 2008 年 12 月26 日复牌至 2008 年12月 31 日证券交易 所闭市时连续跌停且成交量极低, 故作为流通受限证券列示且于 2008 年12月 31 日采用指数收益 法估值。该股票于 2009年 1 月8 日打开跌停板,当日的收盘价为每股 37.99 元。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工具主要包括华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 31 股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险 控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险 适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括督察长、 内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗 位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况履行检 查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进 行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;对 各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和 风险的总体监督、控制,并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因 此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证 券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 32 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基 金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 2008年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产


银行存款 626,456,077.43 - - - 626,456,077.43 结算备付金 3,341,310.57 - - - 3,341,310.57华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 33 存出保证金 - - - 853,919.60 853,919.60 交易性金融资产 1,652,480,000.00 605,497,575.20 9,494,123.40 3,540,967,382.41 5,808,439,081.01 应收利息


- - - 56,688,068.65 56,688,068.65 应收申购款 199,728.59 - - 3,550,043.17 3,749,771.76 其他资产 - - - 49,635.48 49,635.48 资产总计 2,282,477,116.59 605,497,575.20 9,494,123.40 3,602,109,049.31 6,499,577,864.50 负债


应付证券清算款 - - - 11,493,832.68 11,493,832.68 应付赎回款 - - - 5,784,188.53 5,784,188.53 应付管理人报酬 - - - 8,368,315.71 8,368,315.71 应付托管费 - - - 1,394,719.27 1,394,719.27 应付交易费用 - - - 1,884,698.45 1,884,698.45 应交税费 - - - 13,127.20 13,127.20 其他负债 - - - 412,487.46 412,487.46 负债总计 - - - 29,351,369.30 29,351,369.30 利率敏感度缺口 2,282,477,116.59 605,497,575.20 9,494,123.40 3,572,757,680.01 6,470,226,495.20 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产


银行存款 471,087,136.18 - - - 471,087,136.18 结算备付金 5,519,910.63 - - - 5,519,910.63 存出保证金 - - - 2,927,322.13 2,927,322.13 交易性金融资产 213,423,090.00 - 3,152,738.00 2,487,481,175.95 2,704,057,003.95 衍生金融资产 - - - 1,436,231.11 1,436,231.11 应收证券清算款 - - - 651,031.36 651,031.36 应收利息


- - - 5,056,918.09 5,056,918.09 应收申购款 130,640.86 - - 24,610,986.80 24,741,627.66 资产总计 690,160,777.67 - 3,152,738.00 2,522,163,665.44 3,215,477,181.11 负债


应付证券清算款 - - - 2,107,895.84 2,107,895.84 应付赎回款 - - - 7,736,677.60 7,736,677.60 应付管理人报酬 - - - 3,827,567.30 3,827,567.30 应付托管费 - - - 637,927.89 637,927.89 应付交易费用 - - - 2,393,050.35 2,393,050.35 应交税费 - - - 6,101.60 6,101.60 其他负债 - - - 575,343.20 575,343.20 负债总计 - - - 17,284,563.78 17,284,563.78 利率敏感度缺口 690,160,777.67 - 3,152,738.00 2,504,879,101.66 3,198,192,617.33 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.市场利率在各个期限上发生整体的同幅度移动,且其它市场变量保持不变。 2.使用债券部分资产的久期和凸性对该部分资产所受到的利率风险进行测量。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 34 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 629 无重大影响 分析 市场利率上升 25 个基点 下降约 622 无重大影响 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过 对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主 动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金股票投资比例为 50%-95%,债券投资比例为 0%-45%,现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于 5%。于 2008年 12 月 31日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:








2008年12月31日 2007年12月31日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,540,967,382.41 54.732,487,481,175.95 77.78 衍生金融资产-权证投资 - - 1,436,231.11 0.04 合计 3,540,967,382.41 54.732,488,917,407.06 77.82 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 35 假设 本基金管理人运用系统风险系数Beta历史回归的方法对本基金的市场价格价格风险 进行分析。该方法是假设本基金的净值变动程度与跟踪基准的收益率变动的敏感性 (beta)保持不变,我们通过假设跟踪基准收益率(市场价格)的变动来测量本基金净 值的变动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 2008年12月31 日 2007年12月31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 42,108 增加约 16,461 分析 业绩比较基准下降 5% 下降约 42,108 下降约 16,461 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,540,967,382.41 54.48 其中:股票 3,540,967,382.41 54.48 2 固定收益投资 2,267,471,698.60 34.89 其中:债券 2,267,471,698.60 34.89








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 629,797,388.00 9.69 6 其他资产 61,341,395.49 0.94 7 合计 6,499,577,864.50 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 82,171,824.35 1.27 B 采掘业 364,278,737.21 5.63 C 制造业 1,448,946,743.81 22.39 C0 食品、饮料


175,735,338.91 2.72华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 36 C1








纺织、服装、皮毛 31,192,206.58 0.48 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 2,015,974.00 0.03 C4








石油、化学、塑胶、塑料 398,490,555.90 6.16 C5








电子 42,063,483.89 0.65 C6








金属、非金属 321,255,130.02 4.97 C7








机械、设备、仪表 198,384,774.53 3.07 C8








医药、生物制品 275,367,467.84 4.26 C99








其他制造业 4,441,812.14 0.07 D 电力、煤气及水的生产和供应业 181,639,423.71 2.81 E 建筑业 70,154,841.36 1.08 F 交通运输、仓储业 116,881,401.88 1.81 G 信息技术业 346,036,035.63 5.35 H 批发和零售贸易 226,187,495.15 3.50 I 金融、保险业 274,466,962.89 4.24 J 房地产业 259,871,162.55 4.02 K 社会服务业 39,417,317.68 0.61 L 传播与文化产业 - - M 综合类 130,915,436.19 2.02 合计 3,540,967,382.41 54.73 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600588 用友软件








12,064,327


265,415,194.00 4.10 2 002001 新 和 成








10,254,273


252,050,030.34 3.90 3 600028 中国石化








31,063,938


218,068,844.76 3.37 4 600036 招商银行








12,489,887


151,877,025.92 2.35 5 600900 长江电力








19,803,502


145,555,739.70 2.25 6 600895 张江高科








11,132,149


111,210,168.51 1.72 7 600488 天药股份








19,438,671


109,050,944.31 1.69 8 000877 天山股份








9,146,566


97,136,530.92 1.50 9 601398 工商银行








26,779,436


94,799,203.44 1.47 10 000402 金 融 街








11,520,000


87,667,200.00 1.35 11 601186 中国铁建








6,987,534





70,154,841.36 1.08 12 600897 厦门空港








5,692,760


68,256,192.40 1.05 13 600256 广汇股份








6,805,094


62,062,457.28 0.96 14 600380 健康元








12,950,444


58,924,520.20 0.91 15 000848 承德露露








3,673,055


58,291,382.85 0.90 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 37 16 600201 金宇集团








10,683,175


57,795,976.75 0.89 17 600616 金枫酒业








4,984,894


53,238,667.92 0.82 18 002230 科大讯飞








2,076,859


48,806,186.50 0.75 19 600354 敦煌种业








4,688,921


47,498,769.73 0.73 20 000401 冀东水泥








4,273,982





42,312,421.80 0.65 21 600383 金地集团








6,425,445


41,829,646.95 0.65 22 600739 辽宁成大








3,278,844


39,870,743.04 0.62 23 000655 金岭矿业








4,003,218


38,390,860.62 0.59 24 000568 泸州老窖








2,065,708


37,595,885.60 0.58 25 000028 一致药业








2,223,048


36,480,217.68 0.56 26 600596 新安股份








1,159,985


36,353,929.90 0.56 27 000410 沈阳机床








7,486,895


36,086,833.90 0.56 28 600423 柳化股份








4,440,835


34,816,146.40 0.54 29 002041 登海种业











2,175,223


34,673,054.62 0.54 30 600736 苏州高新








10,888,150


33,099,976.00 0.51 31 002242 九阳股份











725,427


32,281,501.50 0.50 32 601088 中国神华








1,815,929


31,851,394.66 0.49 33 000560 昆百大A








6,260,283


29,423,330.10 0.45 34 000759 武汉中百








3,118,504


29,313,937.60 0.45 35 600563 法拉电子








4,636,581


27,355,827.90 0.42 36 600519 贵州茅台











247,774


26,933,033.80 0.42 37 600660 福耀玻璃








6,742,519


26,228,398.91 0.41 38 600469 风神股份








5,023,555


25,569,894.95 0.40 39 002147 方圆支承








2,314,780


25,462,580.00 0.39 40 000001 深发展A








2,690,593


25,453,009.78 0.39 41 000024 招商地产








1,811,430


23,765,961.60 0.37 42 601006 大秦铁路








2,944,406





23,614,136.12 0.37 43 600058 五矿发展








1,890,822


21,914,626.98 0.34 44 000755 山西三维








4,520,402


21,336,297.44 0.33 45 600809 山西汾酒








1,956,804


21,231,323.40 0.33 46 002033 丽江旅游








1,988,408


19,844,311.84 0.31 47 600803 威远生化








3,384,898


19,767,804.32 0.31 48 600415 小商品城











359,061


19,705,267.68 0.30 49 000069 华侨城A








2,392,788


19,573,005.84 0.30 50 600362 江西铜业








1,881,362


18,775,992.76 0.29 51 600309 烟台万华








1,877,509


18,775,090.00 0.29 52 000709 唐钢股份








5,027,555


18,551,677.95 0.29 53 002095 生 意 宝








1,186,505


18,509,478.00 0.29 54 600886 国投电力








1,999,966


18,259,689.58 0.28 55 600123 兰花科创








1,519,461


18,096,780.51 0.28 56 600795 国电电力








3,199,999


17,823,994.43 0.28 57 000983 西山煤电








1,482,752


17,288,888.32 0.27 58 000911 南宁糖业








2,356,399


17,107,456.74 0.26 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 38 59 600631 百联股份








1,994,405


16,932,498.45 0.26 60 000960 锡业股份











1,779,942


16,802,652.48 0.26 61 601333 广深铁路








4,499,976


16,694,910.96 0.26 62 600357 承德钒钛








3,368,086


15,392,153.02 0.24 63 601666 平煤股份








1,188,499


14,832,467.52 0.23 64 600439 瑞贝卡








1,562,334





14,795,302.98 0.23 65 002084 海鸥卫浴








2,262,661


14,481,030.40 0.22 66 601898 中煤能源








2,183,020


14,124,139.40 0.22 67 600628 新世界








2,004,758


13,672,449.56 0.21 68 000423 东阿阿胶











967,501


13,061,263.50 0.20 69 600585 海螺水泥











483,000


12,524,190.00 0.19 70 002154 报 喜 鸟








1,120,008


12,320,088.00 0.19 71 600997 开滦股份








1,035,000


11,954,250.00 0.18 72 000400 许继电气











899,938


11,825,185.32 0.18 73 600195 中牧股份








1,000,352





11,764,139.52 0.18 74 600748 上实发展








1,858,717


11,356,760.87 0.18 75 600875 东方电气











345,620


10,302,932.20 0.16 76 000792 盐湖钾肥











181,100


10,282,858.00 0.16 77 601857 中国石油








1,000,000


10,170,000.00 0.16 78 600761 安徽合力








1,457,404


10,012,365.48 0.15 79 002024 苏宁电器











556,900





9,974,079.00 0.15 80 600835 上海机电








1,198,382





9,658,958.92 0.15 81 600118 中国卫星











531,969





9,453,089.13 0.15 82 000932 华菱钢铁











1,999,882





9,139,460.74 0.14 83 000937 金牛能源











640,000





8,960,000.00 0.14 84 600348 国阳新能











899,836





8,755,404.28 0.14 85 000680 山推股份








1,136,520





8,614,821.60 0.13 86 000012 南


玻A











999,991





8,499,923.50 0.13 87 000651 格力电器











390,129





7,584,107.76 0.12 88 002008 大族激光








1,278,219





7,477,581.15 0.12 89 600261 浙江阳光











943,874





7,230,074.84 0.11 90 600428 中远航运








1,121,596





7,178,214.40 0.11 91 000968 煤 气 化











698,751





6,610,184.46 0.10 92 002251 步 步 高











139,595





5,876,949.50 0.09 93 000338 潍柴动力











288,000





5,178,240.00 0.08 94 600315 上海家化











180,000





5,045,400.00 0.08 95 000157 中联重科











411,200





4,597,216.00 0.07 96 000893 广州冷机











419,912





4,131,934.08 0.06 97 002029 七 匹 狼











387,530





4,076,815.60 0.06 98 000026 飞亚达A











815,975





3,957,478.75 0.06 99 600271 航天信息











152,800





3,852,088.00 0.06 100 000933 神火股份











272,243





3,566,383.30 0.06 101 600569 安阳钢铁











999,946





3,019,836.92 0.05 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 39 102 600153 建发股份











360,000





2,296,800.00 0.04 103 600887 伊利股份











276,802





2,214,416.00 0.03 104 600729 重庆百货











142,400





2,034,896.00 0.03 105 600000 浦发银行











145,715





1,930,723.75 0.03 106 002003 伟星股份











176,124





1,821,122.16 0.03 107 600208 新湖中宝











413,426





1,670,241.04 0.03 108 600361 华联综超











260,000





1,601,600.00 0.02 109 600806 昆明机床











220,437





1,470,314.79 0.02 110 600717 天津港











131,100





1,137,948.00 0.02 111 600268 国电南自














87,498





1,088,475.12 0.02 112 000488 晨鸣纸业











200,000





1,028,000.00 0.02 113 000910 大亚科技











250,120








987,974.00 0.02 114 600525 长园集团














58,274








950,448.94 0.01 115 600600 青岛啤酒














29,900








597,701.00 0.01 116 600104 上海汽车











100,000








536,000.00 0.01 117 600016 民生银行














100,000








407,000.00 0.01 118 000422 湖北宜化














8,150








62,999.50 0.00 119 600216 浙江医药














3,885








54,545.40 0.00 120 600048 保利地产














3,656








52,646.40 0.00 121 600825 新华传媒














2,900











36,917.00 0.00 122 000002 万


科A














5,661








36,513.45 0.00 123 000800 一汽轿车














3,612








25,934.16 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002001 新 和 成 525,969,746.31 16.45 2 600588 用友软件 460,907,544.56 14.41 3 600036 招商银行 455,407,573.94 14.24 4 600028 中国石化 447,492,868.28 13.99 5 600216 浙江医药 285,664,713.95 8.93 6 600900 长江电力 284,129,150.30 8.88 7 600488 天药股份 283,666,348.48 8.87 8 600000 浦发银行 211,441,876.00 6.61 9 600201 金宇集团 187,726,106.37 5.87 10 600226 升华拜克 186,172,622.56 5.82 11 600354 敦煌种业 184,484,340.68 5.77 12 000402 金 融 街 167,759,608.95 5.25华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 40 13 601398 工商银行 156,553,286.71 4.90 14 600739 辽宁成大 156,294,807.47 4.89 15 000683 远兴能源 150,700,299.86 4.71 16 600895 张江高科 149,655,532.62 4.68 17 000002 万


科A 141,367,687.83 4.42 18 600830 香溢融通 134,787,728.20 4.21 19 000612 焦作万方 132,716,827.31 4.15 20 600879 火箭股份 130,792,809.54 4.09 21 600362 江西铜业 120,806,083.62 3.78 22 601006 大秦铁路 120,660,131.94 3.77 23 000028 一致药业 115,502,481.22 3.61 24 000877 天山股份 113,286,757.33 3.54 25 600519 贵州茅台 111,526,523.84 3.49 26 600469 风神股份 108,702,610.45 3.40 27 002095 生 意 宝 106,340,295.11 3.33 28 000560 昆百大A 104,985,416.36 3.28 29 002230 科大讯飞 104,959,788.74 3.28 30 000848 承德露露 97,432,324.19 3.05 31 600897 厦门空港 93,588,446.42 2.93 32 600383 金地集团 89,354,941.56 2.79 33 600803 威远生化 88,438,403.87 2.77 34 002024 苏宁电器 88,382,832.61 2.76 35 600748 上实发展 85,838,399.45 2.68 36 600432 吉恩镍业 85,754,959.81 2.68 37 000410 沈阳机床 85,347,131.02 2.67 38 601088 中国神华 84,947,380.66 2.66 39 600660 福耀玻璃 84,397,104.65 2.64 40 000755 山西三维 82,879,061.95 2.59 41 000655 金岭矿业 82,329,219.42 2.57 42 600596 新安股份 80,013,049.50 2.50 43 000401 冀东水泥 78,546,720.91 2.46 44 000024 招商地产 78,313,232.02 2.45 45 600616 金枫酒业 77,380,968.83 2.42 46 601186 中国铁建 74,339,360.48 2.32 47 600563 法拉电子 71,544,317.53 2.24 48 600256 广汇股份 71,061,253.93 2.22 49 000960 锡业股份 70,465,998.79 2.20 50 000983 西山煤电 69,909,147.95 2.19 51 000911 南宁糖业 69,512,903.98 2.17 52 002041 登海种业 68,478,446.64 2.14 53 000709 唐钢股份 67,682,253.80 2.12华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 41 54 600380 健康元 64,098,065.74 2.00 注:买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600216 浙江医药 331,635,371.96 10.37 2 002001 新 和 成 257,342,670.42 8.05 3 600000 浦发银行 255,301,009.22 7.98 4 600226 升华拜克 202,037,217.56 6.32 5 600036 招商银行 182,747,641.60 5.71 6 600588 用友软件 178,674,431.78 5.59 7 000683 远兴能源 173,693,690.85 5.43 8 600354 敦煌种业 152,560,923.21 4.77 9 002024 苏宁电器 145,556,995.58 4.55 10 000002 万


科A 132,017,978.92 4.13 11 000612 焦作万方 130,674,957.69 4.09 12 600488 天药股份 116,298,463.23 3.64 13 600519 贵州茅台 98,534,200.12 3.08 14 000707 双环科技 97,147,158.51 3.04 15 600830 香溢融通 96,164,270.68 3.01 16 000028 一致药业 95,586,645.31 2.99 17 000422 湖北宜化 77,944,615.84 2.44 18 600048 保利地产 77,394,240.80 2.42 19 600028 中国石化 73,863,995.74 2.31 20 600582 天地科技 70,689,653.84 2.21 21 000568 泸州老窖 69,603,190.87 2.18 22 600030 中信证券 69,193,198.64 2.16 23 600432 吉恩镍业 67,830,236.16 2.12 24 600201 金宇集团 64,179,224.07 2.01 注:卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 10,028,376,141.60 卖出股票的收入(成交)总额 4,788,694,079.22 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 -- 2 央行票据 2,079,560,000.00 32.14 3 金融债券 165,747,000.00 2.56 其中:政策性金融债 165,747,000.00 2.56 4 企业债券 22,164,698.60 0.34 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 -- 7 其他 -- 8 合计 2,267,471,698.60 35.04 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 0801037 08 央行票据37 4,000,000 387,280,000.00 5.99 2 0801035 08 央行票据35 3,000,000 320,070,000.00 4.95 3 0801092 08 央行票据92 3,000,000 293,520,000.00 4.54 4 0801025 08 央行票据25 3,000,000 289,800,000.00 4.48 5 0801098 08 央行票据98 2,000,000 195,880,000.00 3.03 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 43 8.9.2 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易,并符合基金投资 策略规定的各风格板块选股标准的股票,没有特定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元





序号 名称 金额 1 存出保证金 853,919.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,688,068.65 5 应收申购款 3,749,771.76 6 其他应收款 - 7 其他 49,635.48 8 合计 61,341,395.49 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600900 长江电力 145,555,739.70 2.25 重大资产重组 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 328,998 43269.79 1,599,247,251.84 11.23% 12,636,427,805.04 88.77%华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 622,035.06 0.0044% 10


开放式基金份额变动























































































































单位:份 基金合同生效日(2004年 5 月 11 日)基金份额总额 5,233,338,344.60 报告期期初基金份额总额 1,438,833,616.55 报告期期间基金总申购份额 16,272,320,394.68 报告期期间基金总赎回份额 -5,373,361,969.83 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 1,897,883,015.48 报告期期末基金份额总额 14,235,675,056.88 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 11


重大事件揭示 11.1


基金份额持有人大会决议





报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2008年 10 月7 日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司常务副总裁 Dennis Lefranc 因工作变动不再担任公司常务副总裁职务。 2、2008 年6月 13 日,中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理 纪伟的高级管理人员任职资格。 11.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 11.4


基金投资策略的改变





本基金的投资策略在报告期内未发生变更。 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 140,000.00 元人民币。 目 前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2004 年 5 月 11 日)起至本报告期末。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。 11.7


本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项 财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和 中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的 要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适 当的地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 11.7.1 股票交易 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 长江证券 1 3,091,281,701.37 21.42 2,511,683.44 20.81 银河证券 1 1,814,003,144.69 12.57 1,541,903.25 12.77 光大证券 1 605,519,763.13 4.20 514,690.58 4.26 国金证券 1 2,043,789,814.31 14.16 1,737,215.19 14.39 中银国际 1 945,812,296.28 6.55 803,929.26 6.66 海通证券 1 2,101,626,400.77 14.56 1,786,370.24 14.80 国元证券 1 102,016,873.27 0.71 86,713.86 0.72 联合证券 1 145,794,822.34 1.01 123,924.97 1.03华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 46 申银万国 1 895,903,278.54 6.21 727,925.33 6.03 国泰君安 1 580,718,491.88 4.02 493,607.91 4.09 中信建投 1 90,245,134.18 0.63 76,708.14 0.64 东吴证券 1 835,285,465.31 5.79 709,987.47 5.88 招商证券 1 1,177,798,456.80 8.16 956,967.64 7.93 合计 13 14,429,795,642.87 100.00 12,071,627.28 100.00 11.7.2 债券交易 金额单位:人民币元 债券交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期债券成交总 额的比例(%) 佣金 占当期债券 总量的比例(%) 长江证券 1 45,229,961.23 15.23 - - 银河证券 1 57,083,043.76 19.22 - - 中银国际 1 21,424,293.85 7.21 - - 国元证券 1 42,685,155.14 14.37 - - 联合证券 1 70,646,383.92 23.78 - - 申银万国 1 30,252,746.20 10.18 - - 国泰君安 1 19,592,734.26 6.60 - - 东吴证券 1 2,169,614.80 0.73 - - 招商证券 1 7,980,457.20 2.69 - - 合计 9 297,064,390.36 100.00 - - 11.7.3 权证交易 金额单位:人民币元 权证交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期权证成交总 额的比例(%) 佣金 占当期债券 总量的比例(%) 长江证券 1 11,951,758.95 27.99 - - 银河证券 1 4,095,450.64 9.59 - - 光大证券 1 759,338.09 1.78 - - 国金证券 1 3,636,030.43 8.51 - - 中银国际 1 6,214,035.26 14.55 - - 海通证券 1 1,421,719.77 3.33 - -华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 47 申银万国 1 6,178,832.78 14.47 - - 招商证券 1 8,444,380.46 19.78 - - 合计 8 42,701,546.38 100.00 - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华宝兴业多策略增长基金拆分公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年1月3 日 2 关于华宝兴业多策略增长开放式证券投 资基金基金份额拆分比例的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年1月9 日 3 关于民生银行开办华宝兴业基金管理有 限公司旗下所有基金的转换业务的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年1月16日 4 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基 金暂停申购及转入的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年1月17日 5 关于华宝兴业多策略增长开放式证券投 资基金恢复申购和转入的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年2月28日 6 关于华宝兴业基金管理有限公司在中国 工商银行开办基金定期定额投资计划业 务的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年3月20日 7 多策略增长股票型证券投资基金第三次 分红预告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年3月21日 8 华宝兴业多策略增长股票型证券投资基 金第三次分红公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年3月26日 9 关于华宝兴业基金管理有限公司部分基 金增加中信银行股份有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年4月11日 10 关于华宝兴业基金管理有限公司部分基 金增加中银国际证券有限责任公司为代 销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年4月11日 11 关于华宝兴业基金管理有限公司增加恒 泰证券有限责任公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年4月11日 12 关于华宝兴业多策略增长开放式证券投 资基金暂停申购和转入的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 2008年5月15日华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 48 以及基金管理人网站 13 关于华宝兴业基金公司部分基金参加中 国建设银行定期定额业务申购费率优惠 活动的提示性公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年5月31日 14 中国银行开办华宝兴业宝康系列基金和 多策略增长基金的定期定额投资计划的 公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年6月13日 15 关于华宝兴业基金公司部分基金参加中 国银行定期定额业务申购费率优惠活动 的提示性公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年6月17日 16 多策略增长开放式证券投资基金恢复申 购和转入的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年6月20日 17 关于华宝兴业基金管理有限公司增加交 通银行股份有限公司为代销机构及开通 定期定额业务的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年6月24日 18 关于华宝兴业基金管理有限公司全部基 金增加长城证券为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年7月4 日 19 关于华宝兴业基金管理有限公司在中国 民生银行开办基金定期定额投资计划业 务的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年7月8 日 20 关于华宝兴业基金管理有限公司增加渤 海证券有限责任公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年8月21日 21 关于华宝兴业基金管理有限公司增加中 国建银投资证券有限责任公司为代销机 构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年9月19日 22 关于华宝兴业基金管理有限公司全部基 金增加安信证券为代销机构的公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年12月9日 23 关于华宝兴业基金公司部分基金参加交 通银行定期定额业务申购费率优惠活动 的提示性公告 《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》 以及基金管理人网站 2008年12月30日 12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2008年 5月 27 日,中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行 公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于 2005 年 6 月 17 日签订的《股份及期权认购议》行使 认购期权。 2、2008 年9月 23 日,中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持建行 股份的公告。

























































































华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2008 年年度报告 49 3、2008 年11 月17 日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜; 4、 2008 年 12 月 2 日, 中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书; 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 13.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 13.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定 期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年三月二十六日