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嘉实服务(070006)

嘉实服务:2008年年度报告

嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 嘉实服务增值行业证券投资基金 2008年年度报告 2008年 12月 31 日 基金管理人:


嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2009年 3 月 26日 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2008 年 1月 1日起至 2008 年 12 月 31 日止。 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示和目录………………………………………………………………………………………1 §2 基金简介……………………………………………………………………………………………4 2.1 基金基本情况…………………………………………………………………………………4 2.2 基金产品说明…………………………………………………………………………………4 2.3 基金管理人和基金托管人……………………………………………………………………4 2.4 信息披露方式 …………………………………………………………………………………4 2.5 其他相关资料……………………………………………………………………………………5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况……………………………………………………5 3.1 主要会计数据和财务指标……………………………………………………………………5 3.2 基金净值表现…………………………………………………………………………………5 3.3 过去三年基金的利润分配情况………………………………………………………………7 §4 管理人报告…………………………………………………………………………………………7 4.1 基金管理人及基金经理情况…………………………………………………………………7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明………………………………………8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明………………………………………………8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明……………………………………8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望……………………………………9 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况………………………………………………9 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明…………………………………………10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明………………………………………………10 §5 托管人报告…………………………………………………………………………………………11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明…………………………………………………11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明………11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见…………………11 §6 审计报告……………………………………………………………………………………………11 §7 年度财务报表………………………………………………………………………………………12 7.1 资产负债表……………………………………………………………………………………12 7.2 利润表…………………………………………………………………………………………13 7.3 所有者权益(基金净值)变动表……………………………………………………………14 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 3 7.4 报表附注………………………………………………………………………………………15 §8


投资组合报告……………………………………………………………………………………32 8.1 期末基金资产组合情况………………………………………………………………………32 8.2 期末按行业分类的股票投资组合……………………………………………………………32 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细……………………33 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动…………………………………………………………34 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合………………………………………………………37 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细…………………37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细………37 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细…………………37 8.9 投资组合报告附注……………………………………………………………………………37 §9 基金份额持有人信息………………………………………………………………………………38 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构……………………………………………………38 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况……………………………………38 §10


开放式基金份额变动……………………………………………………………………………38 §11 重大事件揭示……………………………………………………………………………………39 11.1 基金份额持有人大会决议…………………………………………………………………39 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动………………………39 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼……………………………………39 11.4 基金投资策略的改变………………………………………………………………………39 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况……………………………………………………39 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况………………………………39 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况…………………………………………………39 11.8 其他重大事件………………………………………………………………………………40 §12


备查文件目录…………………………………………………………………………………43 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金 基金简称 嘉实服务增值行业基金(深交所净值揭示简称:嘉实服务) 交易代码 070006(深交所净值揭示代码:160705) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月1 日 报告期末基金份额总额 1,684,851,076.34份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准,在追求长期稳定 增长的同时不放弃短期收益。 投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益 率并制定资产配置比例的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等 大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时,根据合适的定性、定 量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票, 获取稳定的长期回报。 业绩比较基准 投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20% 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 宁敏 联系电话 (010)65215588 (010)66594977 信息披 露负责 人 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号 震旦国际大楼 1702 室 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市建国门北大街 8号 华润大厦 8层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100005(办公地址) 100818 法定代表人 王忠民 肖钢 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 5 嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 嘉实基金管理有限公司 办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标


































































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年 本期已实现收益 -2,237,210,936.36 5,679,637,342.55 1,620,152,809.68 本期利润 -4,250,925,450.73 5,788,851,942.36 3,303,760,214.75 加权平均基金份额本期利润 -2.0983 2.3177 0.9501 本期加权平均净值利润率 -70.41% 65.54% 82.30% 本期基金份额净值增长率 -47.30% 125.61% 130.79% 3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年 期末可供分配利润 1,964,009,445.83 6,099,936,659.51 796,009,891.20 期末可供分配基金份额利润 1.1657











2.6281 0.3737 期末基金资产净值


3,648,860,522.17 10,121,936,084.56 4,116,898,629.84 期末基金份额净值 2.166 4.361 1.933 3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年 基金份额累计净值增长率 151.63% 377.45% 111.63% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.56% 1.82% -10.71% 2.39% 4.15% -0.57% 过去六个月 -18.91% 1.81% -25.38% 2.38% 6.47% -0.57% 过去一年 -47.30% 2.12% -53.34% 2.42% 6.04% -0.30% 过去三年 174.41% 1.84% 90.18% 1.89% 84.23% -0.05% 自基金合同生 效起至今 151.63% 1.55% 33.81% 1.65% 117.82% -0.10% 注:本基金业绩比较基准为中信综合指数×80%+中信国债指数×20%。本基金的业绩基准指数 按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: 1000 0 = Benchmark ) 1 / ( % 20 ) 1 / ( % 80 Re 1 1 t ? × + ? × = ? ? t t t t turn 中信国债指数 中信国债指数 中信综合指数 中信综合指数嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 6 1 ) Re 1 ( ? × + = t t t Benchmark turn Benchmark 其中 t=1,2,3,· · · 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 -80% 0% 80% 160% 240% 320% 400% 480% 2004-4-1 2004-7-1 2004-9-23 2004-12-23 2005-3-29 2005-6-28 2005-9-20 2005-12-20 2006-03-24 2006-6-23 2006-9-15 2006-12-14 2007-3-19 2007-6-15 2007-9-6 2007-12-4 2008-3-4 2008-5-30 2008-8-25 2008-11-24 嘉实服务 业绩基准 图 1:嘉实服务基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 4 月 1日至 2008 年 12 月 31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。报告期内,本基金的各项 投资比例符合基金合同第十八条( (二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定: (1)在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比 例不低于基金股票资产的80%。 (2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%。 (3)本 基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 (4)法 律法规规定的其他限制。


由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个 交易日内进行调整,并符合相应的规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 7 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 嘉实服务 基金基准 图 2: 嘉实服务基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注:2004年实际存续期为 2004年 4月 1日至 2004年 12月 31日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008 年 2.000 179,940,805.11 240,968,802.07 420,909,607.18 2007 年应分 利润于 2008 年实施 2007 年 - --- - 2006 年 1.200 197,249,766.32 105,193,815.31 302,443,581.63 - 合计 3.200 377,190,571.43 346,162,617.38 723,353,188.81 - 注:2008年 5月 6日,本基金管理人发布《嘉实服务增值行业证券投资基金收益分配公告》 ,以截 至 2007 年 12 月 31 日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配:每 10 份基金 份额派发现金红利 2.00元,红利发放日为 2008年 5月 9日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投 资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2008 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 2只封闭式基金、14 只开放式基金,具体包括 基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 8 服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型) 、嘉实货币市场基金、嘉实 300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基 金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券 基金 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、 特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈勤 本基金基 金经理 2008年 3月 20 日 - 6 曾任瑞士信贷第一波士顿投资 银行证券分析师, 华夏基金管理 有限公司基金经理助理, 银华基 金管理有限公司投资管理部, 曾 任银华优势企业基金基金经理。 2007年 11月加盟嘉实基金管理 有限公司。工商管理硕士 (MBA) 、经济学硕士、特许金 融分析师(CFA) ,具有基金从 业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所 有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截至本报告期末本基金份额净值为 2.166 元;本报告期基金份额净值增长率为-47.30%,同期 业绩比较基准收益率为-53.34%,基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率 6.04 个百分 点。 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 9 2008 年是中国乃至世界资本市场值得纪念的一年。全球性的经济增长和企业盈利周期性的下 滑,主要市场经济国家爆发的金融危机及其后对实体经济的波及和负面影响,是造成全球资本市 场大幅度波动的主要原因。中国经济,尽管没有爆发类似的金融危机,也不可避免地受到全球经 济放缓对中国商品特别是那些技术含量和制造壁垒低的商品的需求下降的影响,从而在很大程度 上影响了中国 GDP 增长三驾马车中的出口增长。同时,固定资产投资特别是房地产投资在经过过 去几年的高增长后也步入下行通道。 对经济增长前景和企业盈利的过度悲观预期加上 2008 年前几 个季度收紧的流动性是造成 A 股市场主要指数下跌达 60%以上之多的根本原因。全年来看,如果 及时在大类资产配置中降低股票投资比例而增加固定收益类投资比例, 可以取得明显的超额收益。 同时,在经济周期下行过程中防御性较强的板块如医药、农业、公用事业等相对收益较好,而采 掘、有色金属、金融、房地产等周期性强的板块则相对较弱。本基金在全年操作中在大类资产配 置上没有取得相对同业明显的超额收益,主要是没有能够及早认清经济下行的趋势而果断降低股 票投资的比例。但在结构和个股选择上由于配置了比较多的防御性强、业绩增长明确的板块和个 股,从而弥补了在大类资产配置上的损失,取得了全年相对良好的业绩。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2009 年,我们认为经济基本面的前景依然看不太清晰,初步判断是前低后高,主要是相 信随着各国拯救经济措施的实施,其对全球经济拉动效应将最终显现。全球经济仍处在降息的周 期中,资金面充裕的流动性可能成为未来一段时间全球股市阶段性恢复上涨的重要因素。尽管经 济基本面在短中期仍然不支持市场完成一个从“熊”到“牛”转换,但相对于大类资产收益率, 股票投资变得相对有吸引力,因此市场仍可能出现结构性和阶段性的“牛”市特征表现,因此, 对市场行情节奏和主题的把握可能会成为未来能否取得超额收益的关键因素。我们判断 2009年 A 股市场走势将震荡向上,年内高点可能出现在三季度或四季度。在上半年经济前景不明确的情况 下,市场热点将围绕国家振兴经济措施、资产重组和未来经济发展主题等进行。而下半年在经济 基本面趋势确立情况下,则可能转到以经济逐步上行而先行受益的板块上。在大类资产配置上, 本基金将采取比上个年度更加积极的股票投资比例策略。在行业选择方面,将采取相对分散的投 资策略,并注重在房地产、公用事业、医药、保险证券、农业化工等方面的投资。在主题投资方 面,择时投资基础设施建设、新能源、节能减排等。在个股选择上,注重挖掘具有良好竞争模式、 抵抗周期波动能力高、盈利和估值水平下降空间有限同时具有未来爆发性增长潜力的公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、信息披露等 监察稽核工作,采取的主要措施如下: (1)合规管理:以风险为本,进一步加强投研体系、基金销售的合规管理,严格执行内部合嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 10 规检查程序,包括事前防范、事中控制和事后监督 3 个阶段,合理确保公司各项业务运作合法合 规、审慎经营。 (2)内部审计和 SAS70 国际专项认证:实施内部差错管理,重点开展中后台业务内审,获 得普华出具的无保留意见内控报告(SAS70 国际认证) 。报告期内中后台业务部门未发生违规行 为、未发现重大潜在风险。 (3)法律事务和公司制度建设:全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查, 监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论、修改建议和公司管理制度建设。 (4)信息披露和投资者关系管理工作:完成 16 只基金及公司的各项信息披露工作,保证所 披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。普华永道中天会计师事务所有限公司对管 理人旗下证券投资基金 2008 年 9 月 16 日特殊事项停牌股票估值调整出具了《审核报告》 (普华 永道中天特审字〔2008〕第 756 号) 。 报告期内,本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、 法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均 具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会 会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关 的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责 任公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内已实施的利润分配情况: 2008年 5 月6 日,本基金管理人发布《嘉实服务增值 行业证券投资基金收益分配公告》 ,以截至 2007 年 12 月 31 日的可供分配收益为基准,向本基金 份额持有人进行收益分配:每 10 份基金份额派发现金红利 2.00 元,红利发放日为 2008 年5 月9 日。 (2) 根据本报告 3.1.1本期利润为-4,250,925,450.73 元, 以及本基金基金合同 (二十三 (二) 收益分配原则 5 款) “如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配” ,因此自 2008 年 5 月 10 日至 报告期末本基金未实施分配利润。 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 11 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实服务增值行业证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2009)第 20200 号 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的嘉实服务增值行业开放式证券投资基金(以下简称“嘉实服务增值基金”) 的财务报表,包括 2008 年12月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表和财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表是嘉实服务增值基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 12 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报 表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉实服务增值基 金 2008 年 12 月31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天

































































注 册 会计师 会计师事务所有限公司





















































玮 中国上海市







































































































































































2 0 0 9 年 3 月 2 4 日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 报告截止日:2008 年 12月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年 12月 31日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 资 产


银行存款 7.4.7.1 210,156,059.22 971,948,187.81 结算备付金


15,375,394.62 7,403,156.38 存出保证金


1,973,341.28 4,445,063.39 交易性金融资产 7.4.7.2 3,327,687,837.55 8,449,291,609.52 其中:股票投资


2,750,053,269.87 7,916,175,597.02











基金投资


--











债券投资


577,634,567.68 533,116,012.50











资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 5,782,866.34 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 1,000,001,120.00 应收证券清算款


95,481,575.82 - 应收利息 7.4.7.5 15,492,869.73 5,810,485.68嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 13 应收股利


-- 应收申购款


235,872.71 25,477,006.84 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


3,666,402,950.93 10,470,159,495.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年 12月 31日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 负 债


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


- 285,843,091.68 应付赎回款


2,545,337.44 30,498,598.86 应付管理人报酬


4,775,770.21 13,140,424.35 应付托管费


795,961.72 2,190,070.73 应付销售服务费


-- 应付交易费用 7.4.7.7 7,980,857.08 14,981,918.74 应交税费


317,240.44 317,240.44 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7.8 1,127,261.87 1,252,066.60 负债合计


17,542,428.76 348,223,411.40 所有者权益


实收基金 7.4.7.9 1,684,851,076.34 2,321,021,331.86 未分配利润 7.4.7.10 1,964,009,445.83 7,800,914,752.70 所有者权益合计


3,648,860,522.17 10,121,936,084.56 负债和所有者权益总计


3,666,402,950.93 10,470,159,495.96 注:报告截止日 2008 年 12月 31日,基金份额净值 2.166元,基金份额总额 1,684,851,076.34 份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 本报告期:2008 年 1月 1日至 2008 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1 日至2007年12月31日 一、收入


-3,974,896,426.01 6,113,368,076.73 1.利息收入


36,230,644.18 16,596,430.95 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,235,322.25





7,620,755.02 债券利息收入


30,951,162.36





8,799,037.69 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


44,159.57 176,638.24嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 14





其他利息收入


-- 2.投资收益


-1,999,582,243.82 5,980,557,701.85 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,032,716,296.21 5,618,530,456.31 基金投资收益


-- 债券投资收益 7.4.7.13 -5,409,814.60


10,012,248.62 资产支持证券投资收益


-- 衍生工具收益 7.4.7.14 3,067,104.92


323,382,097.08 股利收益 7.4.7.15 35,476,762.07 28,632,899.84 3.公允价值变动收益 7.4.7.16








-2,013,714,514.37 109,214,599.81 4.汇兑收益


-- 5.其他收入 7.4.7.17 2,169,688.00 6,999,344.12 二、费用


-276,029,024.72 -324,516,134.37 1.管理人报酬


-91,371,179.47 -131,386,589.17 2.托管费


-15,228,529.88 -21,897,764.96 3.销售服务费


-- 4.交易费用 7.4.7.18 -168,156,791.38 -165,950,274.72 5.利息支出


-821,925.72 -4,804,707.65 其中:卖出回购金融资产支出


-821,925.72 -4,804,707.65 6.其他费用 7.4.7.19 -450,598.27 -476,797.87 三、利润总额


-4,250,925,450.73 5,788,851,942.36 所得税费用


-- 四、净利润


-4,250,925,450.73 5,788,851,942.36






































































































































7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金 本报告期:2008 年 1月 1日至 2008 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2008 年 1月 1日至 2008 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,321,021,331.86 7,800,914,752.70 10,121,936,084.56 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -4,250,925,450.73 -4,250,925,450.73 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -636,170,255.52 -1,165,070,248.96 -1,801,240,504.48 其中:1.基金申购款 299,139,286.32 713,869,012.82 1,013,008,299.14 2.基金赎回款 -935,309,541.84 -1,878,939,261.78 -2,814,248,803.62 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 - -420,909,607.18 -420,909,607.18 五、期末所有者权益(基金净值) 1,684,851,076.34 1,964,009,445.83 3,648,860,522.17 上年度可比期间 2007 年 1月 1日至 2007 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,130,131,904.12 1,986,766,725.72 4,116,898,629.84嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 15 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 5,788,851,942.36 5,788,851,942.36 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 190,889,427.74 25,296,084.62 216,185,512.36 其中:1.基金申购款 2,814,885,085.52 6,640,526,381.37 9,455,411,466.89 2.基金赎回款


-2,623,995,657.78 -6,615,230,296.75 -9,239,225,954.53 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 -- - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,321,021,331.86


7,800,914,752.70 10,121,936,084.56 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2004 ]第16号《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立 的批复》核准,由基金发起人嘉实基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实 施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《嘉实服务增值行业开放式证券投资基 金基金合同》发起,并于2004年4月1日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集9,030,372,620.15元,业经普华永道中天会计师事务所有限 公司普华永道验字(2004)第055号验资报告予以验证。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公 司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实服务增值行业开放式证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会批准的 允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产 25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为中信 综合指数×80%+中信标普国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司于 2009 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实服务增值行业开放式证券投资基金基金嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 16 合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2008 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (i) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资 产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产款和各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (ii) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 17 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计 亏损)。 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 18 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确 认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允 价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允 价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期 末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未 实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未 分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未 实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (i) 对于特殊事项停牌股票,2008 年 9月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根 据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,本基金自 2008 年 9月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提 供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行 业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关 键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 19 发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 (ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一 步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始 投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确 认为估值增值。 (iii) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ,本 基金自 2008 年 9月 16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法, 从按停牌前最后交易日 的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指 数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008年 9月 16日下调 98,820,120.44元, 相应调减本基金的净利润 98,820,120.44元和基金资产净值 98,820,120.44元。 7.4.5.3 差错更正的说明 报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个 人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 20 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基 金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人 所得税,暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于 2008 年 4月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股 票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 活期存款 210,156,059.22 971,948,187.81 定期存款


- - 其他存款 -- 合计 210,156,059.22 971,948,187.81 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2008 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 3,122,266,877.29 2,750,053,269.87 -372,213,607.42 交易所市场 25,239,970.06 13,997,567.68 -11,242,402.38 银行间市场 549,450,820.00 563,637,000.00 14,186,180.00 债券 合计 574,690,790.06 577,634,567.68 2,943,777.62 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 3,696,957,667.35 3,327,687,837.55 -369,269,829.80 上年度末 2007 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 6,275,990,360.26 7,916,175,597.02 1,640,185,236.76 债券 交易所市场 132,697,913.57 137,425,012.50 4,727,098.93嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 21 银行间市场 396,861,651.10 395,691,000.00 -1,170,651.10 合计 529,559,564.67 533,116,012.50 3,556,447.83 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 6,805,549,924.93 8,449,291,609.52 1,643,741,684.59 注:于 2008 年 12 月 31 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票 144,137,449.50 元(2007 年 12月 31日:无)。采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中确认 的公允价值变动损失为 71,693,816.00 元(2007 年度:无)。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末(2008 年 12 月 31 日)本基金未持有衍生金融资产/负债。 单位:人民币元 上年度末 2007 年 12 月 31 日 公允价值 项目 合同/名义 金额 资产 负债 备注(投资成本) 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - 5,782,866.34 - 5,079,866.36 -权证 - 5,782,866.34 - 5,079,866.36 其他衍生工具 - - -- 合计 - 5,782,866.34 - 5,079,866.36 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 期末(2008 年 12 月 31 日)本基金各项买入返售金融资产余额为零。 单位:人民币元 上年度末 2007 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间同业市场 1,000,001,120.00 - 交易所市场 - - 合计 1,000,001,120.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 报告期末及上年末,本基金未持有买断式逆回购金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 48,453.35 323,575.39 应收定期存款利息 -- 应收其他存款利息 --嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 22 应收结算备付金利息 6,918.90 3,331.40 应收债券利息 15,437,427.86 5,306,651.34 应收买入返售证券利息 - 176,638.24 应收申购款利息 7.32 227.01 其他


62.30 62.30 合计 15,492,869.73 5,810,485.68







































































7.4.7.6 其他资产 本期末(2008 年 12 月 31 日) 、上年度末(2007 年 12 月 31 日)本基金未持有其他资产(其他 应收款、待摊费用) 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 7,978,832.08 14,977,694.12 银行间市场应付交易费用 2,025.00 4,224.62 合计 7,980,857.08 14,981,918.74 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2008 年 12 月 31 日 上年度末 2007 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 预提费用 120,000.00 140,000.00 应付赎回费 7,261.87 96,544.10 其他应付款 - 15,522.50 合计 1,127,261.87 1,252,066.60 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2008 年 1月 1日至 2008 年 12 月 31 日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,321,021,331.86 2,321,021,331.86 本期申购 299,139,286.32 299,139,286.32 本期赎回 -935,309,541.84 -935,309,541.84 本期末 1,684,851,076.34 1,684,851,076.34 注: 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,099,936,659.51 1,700,978,093.19 7,800,914,752.70 本期利润 -2,237,210,936.36 -2,013,714,514.37 -4,250,925,450.73 本期基金份额交易产生的变动数 -1,333,718,945.26 168,648,696.30 -1,165,070,248.96 其中:基金申购款 761,583,296.28 -47,714,283.46 713,869,012.82嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 23 基金赎回款 -2,095,302,241.54 216,362,979.76 -1,878,939,261.78 本期已分配利润 -420,909,607.18 - -420,909,607.18 本期末 2,108,097,170.71 -144,087,724.88 1,964,009,445.83 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 活期存款利息收入 4,849,770.23 7,225,162.42 定期存款利息收入 -- 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 380,950.72 288,839.72 其他 4,601.30 106,752.88 合计 5,235,322.25


7,620,755.02 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 卖出股票成交总额 28,998,361,917.33 24,707,516,227.67 卖出股票成本总额 -31,031,078,213.54 -19,088,985,771.36 买卖股票差价收入 -2,032,716,296.21 5,618,530,456.31 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 卖出债券、债转股及债券到期兑付 成交金额 1,786,317,291.06 630,326,608.88 卖出债券、债转股及债券到期兑付 成本总额 -1,759,778,996.72 -612,561,735.27 应收利息总额 -31,948,108.94 -7,752,624.99 债券投资收益 -5,409,814.60 10,012,248.62 7.4.7.14 衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 卖出权证成交金额 18,445,656.31 383,305,020.61 卖出权证成本总额 -15,378,551.39 -59,922,923.53 买卖权证差价收入 3,067,104.92 323,382,097.08 注:本期没有权证行权。 上年度可比期间侨城HQC1行权产生的差价收入128,920,628.78人民币元。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 24 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 35,476,762.07 28,632,899.84 基金投资产生的股利收益 -- 合计 35,476,762.07 28,632,899.84 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 1.交易性金融资产 -2,013,011,514.39 192,734,254.58 ——股票投资





-2,012,398,844.18 189,679,005.76 ——债券投资














-612,670.21 3,055,248.82 ——资产支持证券投资 -- ——基金投资 -- 2.衍生工具














-702,999.98 -83,519,654.77 ——权证投资














-702,999.98 -83,519,654.77 3.其他 - - 合计


-2,013,714,514.37 109,214,599.81 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 赎回基金补偿收入








1,615,263.37 5,141,431.72 转换基金补偿收入











416,583.26 1,857,912.40 印花税返还收入











137,841.37 - 合计 2,169,688.00 6,999,344.12 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 交易所市场交易费用




















168,145,041.38 165,947,503.88 银行间市场交易费用





























11,750.00 2,770.84 合计




















168,156,791.38 165,950,274.72 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 信息披露费





























300,000.00 300,000.00 审计费用





























120,000.00 140,000.00 债券托管账户维护费





























18,000.00 18,000.00 银行汇划费用





























11,698.27 18,797.87 其他 900.00 - 合计





























450,598.27 476,797.87 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 25 7.4.8.1 或有事项说明 报告期内,本基金不存在或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项的说明 本基金不存在资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 当期应支付的管理费





91,371,179.47 131,386,589.17 其中:当期已支付





86,595,409.26 118,246,164.82 期末未支付








4,775,770.21 13,140,424.35 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 当期应支付的托管费





15,228,529.88 21,897,764.96 其中:当期已支付





14,432,568.16 19,707,694.23 期末未支付











795,961.72 2,190,070.73 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。


嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 26 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2008 年 1月 1 日至 2008年 12月 31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 474,411,370.17 535,999,221.81 - - 565,410,000.00 607,905.72 上年度可比期间 2007 年 1月 1 日至 2007年 12月 31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - 1,000,000,000.00 223,037.81 1,441,073,000.00 1,768,017.13 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2008 年 1月 1日至 2008 年 12月 31 日) 、上年度可比期间(2007 年 1月 1日至 2007 年 12 月 31 日) ,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2008 年 12 月 31 日) 、上年度末(2007 年 12 月 31 日) ,其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2008年1月1日 至 2008年 12月 31日 上年度可比期间 2007年1月1日 至 2007年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 210,156,059.22 4,849,770.23 971,948,187.81 7,225,162.42 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注 1 08-05-0808-05-08 2.000 179,940,805.11 240,968,802.07420,909,607.18 - 合计 - - 2.000 179,940,805.11 240,968,802.07420,909,607.18 - 注:2008年 5月 6日,本基金管理人发布《嘉实服务增值行业证券投资基金收益分配公告》 ,以截 至 2007 年 12 月 31 日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配:每 10 份基金 份额派发现金红利 2.00元,红利发放日为 2008年 5月 9日。 7.4.12 期末(2008 年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 27 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600489 中金黄金 08-03-03 09-03-02 非公开发行 流通受限 78.00 37.24 1,538,423 119,996,994.00 57,290,872.52 600583 海油工程 08-12-31 09-12-31 非公开发行 流通受限 11.55 11.57 3,200,000 36,960,000.00 37,024,000.00 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 期末(2008 年 12 月 31 日)本基金未持有流通受限的债券。 7.4.12.1.3 受限证券类别:其他 期末(2008 年 12 月 31 日)本基金未持有流通受限的其他证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票





期末(2008 年12月31 日)本基金未持有暂时停牌股票。 注:2008年 12月 31日,本基金持有青海盐湖钾肥股份有限公司(以下简称“盐湖钾肥”)停市股 票2,538,525股; 按2008年12月31日指数收益法估值每股56.78元计算, 估值为144,137,449.50 元。盐湖钾肥因资产重组事项报经中国证监会上市公司重组审核委员会审核,公司股票于 2008 年6月26日起连续停牌。 盐湖钾肥股票自2008年12月26日复牌, 复牌后首日上市开盘价为78.23 元。 盐湖钾肥股票自 2008 年 12 月 26 日复牌至 2008 年 12 月 31 日证券交易所闭市时连续跌停且成交 量极低,故于 2008 年 12 月 31 日采用指数收益法估值。该股票于 2009 年 1 月 8 日打开跌停板, 当日的收盘价为每股 37.99元。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 期末本基金的交易所债券正回购余额为零。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的偏股型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,以实现在力争资本本金安全和流动性前提下超过 业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益的投资目标。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 28 内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司 内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利 益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总 经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的 各项风险,并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的 执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体 负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管 理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽 核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部 门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位 职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金 的托管人中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与 中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 29 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基 金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 30 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2008年12月31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 210,156,059.22 - - - 210,156,059.22 结算备付金 15,375,394.62 - - - 15,375,394.62 存出保证金 138,549.12 - - 1,834,792.16 1,973,341.28 交易性金融资产 350,627,000.00 227,007,567.68 - 2,750,053,269.87 3,327,687,837.55 应收证券清算款 - - 95,481,575.82 95,481,575.82 应收利息 - - 15,492,869.73 15,492,869.73 应收申购款 3,479.14 - - 232,393.57 235,872.71 资产总计 576,300,482.10 227,007,567.68 - 2,863,094,901.15 3,666,402,950.93 负债 应付赎回款 - - - 2,545,337.44 2,545,337.44 应付管理人报酬 - - - 4,775,770.21 4,775,770.21 应付托管费 - - - 795,961.72 795,961.72 应付交易费用 - - - 7,980,857.08 7,980,857.08 应交税费 - - - 317,240.44 317,240.44 其他负债 - - - 1,127,261.87 1,127,261.87 负债总计 - - - 17,542,428.76 17,542,428.76 利率敏感度缺口 576,300,482.10 227,007,567.68 - 2,845,552,472.39 3,648,860,522.17 上年度末 2007年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 971,948,187.81 - - 971,948,187.81 结算备付金 7,403,156.38 - - 7,403,156.38 存出保证金 138,549.12 - - 4,306,514.27 4,445,063.39 交易性金融资产 494,511,316.50 25,910,456.00 12,694,240.00 7,916,175,597.02 8,449,291,609.52 衍生金融资产 - - 5,782,866.34 5,782,866.34 买入返售金融资产 1,000,001,120.00 - - 1,000,001,120.00 应收利息 - - - 5,810,485.68 5,810,485.68 应收申购款 1,306,393.87 - - 24,170,612.97 25,477,006.84 资产总计 2,475,308,723.68 25,910,456.00 12,694,240.00 7,956,246,076.28 10,470,159,495.96 负债


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嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 31 应付证券清算款 - - - 285,843,091.68 285,843,091.68 应付赎回款 - - - 30,498,598.86 30,498,598.86 应付管理人报酬 - - - 13,140,424.35 13,140,424.35 应付托管费 - - - 2,190,070.73 2,190,070.73 应付交易费用 - - - 14,981,918.74 14,981,918.74 应交税费 - - - 317,240.44 317,240.44 其他负债 - - - 1,252,066.60 1,252,066.60 负债总计 - - - 348,223,411.40 348,223,411.40 利率敏感度缺口 2,475,308,723.68 25,910,456.00 12,694,240.00 7,608,022,664.88 10,121,936,084.56 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2008 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例约为 15.83%(2007年 12月 31日: 5.27%), 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2007 年 12 月 31 日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 25%-95%,债券投资比例为 0%-70%,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所持有的权益类金融资产 及负债面临的整体其他价格风险列示如下: 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 32 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末( 2008年12月31 日) 上年度末( 2007年12月31 日) 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,750,053,269.87 75.37 7,916,175,597.02 78.21 衍生金融资产-权证投资 - - 5,782,866.34 0.06 其他 -- -- 合计 2,750,053,269.87 75.37 7,921,958,463.36 78.27 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 ( 2008年12月31 日) 上年度末 ( 2007年12月31 日) 业绩比较基准上升 5% 增加约 14,132 增加约 47,117 分析 业绩比较基准下降 5% 减少约 14,132 减少约 47,117 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项:无 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元


序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 权益投资 2,750,053,269.87 75.01 1 其中:股票 2,750,053,269.87 75.01 固定收益投资 577,634,567.68 15.75 其中:债券 577,634,567.68 15.75 2











资产支持证券 -- 3 金融衍生品投资 -- 买入返售金融资产 -- 4 其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 225,531,453.84 6.15 6 其他资产 113,183,659.54 3.09 7 合计 3,666,402,950.93 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采掘业 243,681,846.83 6.68 C 制造业 1,003,162,625.36 27.48嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 33 C0


食品、饮料


91,360,781.60 2.50 C1


纺织、服装、皮毛 -- C2


木材、家具 -- C3


造纸、印刷 16,487,702.40 0.45 C4


石油、化学、塑胶、塑料 224,816,674.89 6.16 C5


电子 59,771,515.16 1.64 C6


金属、非金属 176,254,237.39 4.83 C7


机械、设备、仪表 163,261,112.21 4.47 C8


医药、生物制品 271,210,601.71 7.43 C99


其他制造业 -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 123,436,316.30 3.38 E 建筑业 33,061,255.24 0.91 F 交通运输、仓储业 8,560,566.00 0.23 G 信息技术业 38,076,489.80 1.04 H 批发和零售贸易 136,202,298.43 3.73 I 金融、保险业 496,656,298.31 13.61 J 房地产业 324,939,879.84 8.91 K 社会服务业 -- L 传播与文化产业 -- M 综合类 342,275,693.76 9.38 合计 2,750,053,269.87 75.37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600415 小商品城 6,236,802 342,275,693.76 9.38 2 600016 民生银行 38,425,244 156,390,743.08 4.29 3 000792 盐湖钾肥 2,538,525 144,137,449.50 3.95 4 002038 双鹭药业 3,529,088 129,446,947.84 3.55 5 600383 金地集团 19,469,869 126,748,847.19 3.47 6 601699 潞安环能 8,588,619 107,271,851.31 2.94 7 600015 华夏银行 14,659,854 106,577,138.58 2.92 8 600325 华发股份 11,313,950 105,219,735.00 2.88 9 601328 交通银行 18,589,885 88,116,054.90 2.41 10 000651 格力电器 4,518,700 87,843,528.00 2.41 11 000877 天山股份 6,997,668 74,315,234.16 2.04 12 600030 中信证券 4,000,000 71,880,000.00 1.97 13 600649 城投控股 8,287,068 68,285,440.32 1.87 14 600022 济南钢铁 14,438,422 64,106,593.68 1.76 15 600551 时代出版 3,587,726 59,771,515.16 1.64 16 600489 中金黄金 1,538,423 57,290,872.52 1.57 17 600795 国电电力 9,901,414 55,150,875.98 1.51 18 600519 贵州茅台 500,000 54,350,000.00 1.49嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 34 19 002024 苏宁电器 2,755,267 49,346,831.97 1.35 20 000061 农 产 品 2,998,273 47,672,540.70 1.31 21 000731 四川美丰 6,776,319 43,300,678.41 1.19 22 601088 中国神华 2,399,950 42,095,123.00 1.15 23 002022 科华生物 1,712,434 39,899,712.20 1.09 24 600118 中国卫星 2,142,740 38,076,489.80 1.04 25 002202 金风科技 1,499,917 37,872,904.25 1.04 26 600583 海油工程 3,200,000 37,024,000.00 1.01 27 000597 东北制药 3,027,876 36,909,808.44 1.01 28 000024 招商地产 2,699,954 35,423,396.48 0.97 29 600036 招商银行 2,870,000 34,899,200.00 0.96 30 000965 天保基建 5,037,811 34,609,761.57 0.95 31 600068 葛洲坝 3,739,961 33,061,255.24 0.91 32 600518 康美药业 2,972,233 27,077,042.63 0.74 33 000538 云南白药 734,068 25,259,279.88 0.69 34 002244 滨江集团 2,922,056 22,938,139.60 0.63 35 002122 天马股份 402,646 21,473,111.18 0.59 36 000848 承德露露 1,300,000 20,631,000.00 0.57 37 600816 安信信托 1,599,921 20,334,995.91 0.56 38 000709 唐钢股份 5,499,914 20,294,682.66 0.56 39 002269 美邦服饰 722,320 20,008,264.00 0.55 40 000950 建峰化工 1,999,924 19,839,246.08 0.54 41 600861 北京城乡 3,524,754 19,174,661.76 0.53 42 601601 中国太保 1,659,907 18,458,165.84 0.51 43 000698 沈阳化工 2,977,810 17,539,300.90 0.48 44 000932 华菱钢铁 3,837,577 17,537,726.89 0.48 45 000568 泸州老窖 899,988 16,379,781.60 0.45 46 000680 山推股份 1,999,916 15,159,363.28 0.42 47 600966 博汇纸业 2,799,940 13,887,702.40 0.38 48 600750 江中药业 1,129,616 12,617,810.72 0.35 49 600035 楚天高速 2,264,700 8,560,566.00 0.23 50 002191 劲嘉股份 200,000 2,600,000.00 0.07 51 002242 九阳股份 20,499 912,205.50 0.03 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁电器 701,685,313.22 6.93 2 000063 中兴通讯 681,271,717.12 6.73 3 600005 武钢股份 652,887,387.87 6.45嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 35 4 600000 浦发银行 598,649,059.58 5.91 5 000568 泸州老窖 571,101,119.28 5.64 6 600028 中国石化 536,582,943.72 5.30 7 000651 格力电器 506,945,033.45 5.01 8 601186 中国铁建 502,962,198.72 4.97 9 600383 金地集团 486,997,625.37 4.81 10 000983 西山煤电 433,632,577.43 4.28 11 000792 盐湖钾肥 420,302,764.67 4.15 12 600547 山东黄金 385,421,414.97 3.81 13 601666 平煤股份 384,964,072.51 3.80 14 600050 中国联通 383,050,982.90 3.78 15 601328 交通银行 381,032,997.94 3.76 16 600325 华发股份 376,419,761.12 3.72 17 601166 兴业银行 349,395,989.82 3.45 18 000024 招商地产 346,798,655.53 3.43 19 601318 中国平安 345,144,877.32 3.41 20 000401 冀东水泥 330,736,084.31 3.27 21 600415 小商品城 322,627,823.63 3.19 22 601699 潞安环能 316,270,815.67 3.12 23 600030 中信证券 315,358,309.66 3.12 24 600026 中海发展 312,946,855.76 3.09 25 600251 冠农股份 312,513,762.09 3.09 26 600596 新安股份 311,418,253.06 3.08 27 600048 保利地产 310,207,124.26 3.06 28 600036 招商银行 304,659,539.08 3.01 29 600717 天津港 287,829,667.39 2.84 30 601006 大秦铁路 287,501,398.40 2.84 31 600348 国阳新能 278,921,513.61 2.76 32 000612 焦作万方 278,459,247.50 2.75 33 600737 中粮屯河 276,655,418.19 2.73 34 000002 万


科A 272,676,448.08 2.69 35 600428 中远航运 266,311,480.96 2.63 36 600795 国电电力 253,284,712.52 2.50 37 000623 吉林敖东 249,089,582.72 2.46 38 600309 烟台万华 248,429,300.59 2.45 39 600519 贵州茅台 245,339,343.50 2.42 40 600015 华夏银行 234,959,140.30 2.32 41 000709 唐钢股份 231,045,065.19 2.28 42 600299 蓝星新材 230,346,999.69 2.28 43 601919 中国远洋 228,463,228.21 2.26 44 600150 中国船舶 226,646,943.81 2.24 45 600067 冠城大通 223,404,104.05 2.21嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 36 46 000581 威孚高科 220,156,913.59 2.18 47 601088 中国神华 211,256,715.20 2.09 48 000001 深发展A 204,247,873.81 2.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 870,664,113.12 8.60 2 600036 招商银行 687,615,210.35 6.79 3 002024 苏宁电器 672,261,488.79 6.64 4 601318 中国平安 658,728,346.31 6.51 5 000063 中兴通讯 650,078,586.97 6.42 6 600028 中国石化 582,428,425.48 5.75 7 600859 王府井 564,541,628.97 5.58 8 600005 武钢股份 563,545,173.60 5.57 9 000069 华侨城A 546,809,961.36 5.40 10 600428 中远航运 527,436,826.30 5.21 11 601186 中国铁建 526,752,299.55 5.20 12 600795 国电电力 506,803,562.97 5.01 13 000568 泸州老窖 506,285,992.97 5.00 14 600029 南方航空 498,007,329.95 4.92 15 600048 保利地产 479,411,334.80 4.74 16 600000 浦发银行 462,637,851.63 4.57 17 600026 中海发展 413,851,092.58 4.09 18 000651 格力电器 401,125,013.93 3.96 19 600717 天津港 386,446,491.11 3.82 20 600050 中国联通 382,074,378.27 3.77 21 601628 中国人寿 342,573,208.71 3.38 22 600547 山东黄金 333,849,038.11 3.30 23 600383 金地集团 333,598,030.28 3.30 24 601666 平煤股份 329,033,424.83 3.25 25 000002 万


科A 324,287,885.47 3.20 26 000024 招商地产 314,409,834.80 3.11 27 600997 开滦股份 302,639,594.82 2.99 28 000983 西山煤电 295,874,467.29 2.92 29 600251 冠农股份 292,207,273.00 2.89 30 600596 新安股份 290,918,546.50 2.87 31 600737 中粮屯河 271,633,905.35 2.68 32 600150 中国船舶 265,220,172.66 2.62 33 600325 华发股份 250,043,131.05 2.47 34 601006 大秦铁路 240,461,158.82 2.38 35 600348 国阳新能 239,489,603.04 2.37 36 600591 上海航空 233,683,221.18 2.31嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 37 37 000612 焦作万方 231,864,923.21 2.29 38 600415 小商品城 231,029,770.67 2.28 39 002078 太阳纸业 229,472,418.79 2.27 40 600030 中信证券 225,579,890.33 2.23 41 000792 盐湖钾肥 219,367,642.60 2.17 42 002001 新 和 成 210,769,901.86 2.08 43 000623 吉林敖东 209,041,981.97 2.07 44 000839 中信国安 208,458,825.91 2.06 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额




















27,877,354,730.57 卖出股票收入(成交)总额 28,998,361,917.33 注:8.4.1项“买入金额” 、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本” 、 “卖出股票收入” 均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 -- 2 央行票据 563,637,000.00 15.45 金融债券 -- 3 其中:政策性金融债 -- 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 -- 6 可转债 13,997,567.68 0.38 7 资产支持证券 -- 8 其他 -- 9 合计 577,634,567.68 15.83 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801081 08 央行票据81 2,500,000 244,050,000.00 6.69 2 0801017 08 央行票据17 1,500,000 159,585,000.00 4.37 3 0801043 08 央行票据43 1,000,000 96,930,000.00 2.66 4 0801044 08 央行票据44 500,000 53,425,000.00 1.46 5 125960 锡业转债 129,944 13,997,567.68 0.38 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 38 8.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,973,341.28 2 应收证券清算款 95,481,575.82 3 应收股利 - 4 应收利息 15,492,869.73 5 应收申购款 235,872.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 113,183,659.54 注:8.9.3表中“其他资产”为报告期末(2008年12月31日)的金额。 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 125960 锡业转债 13,997,567.68 0.38 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 86,689 19,435.58 563,042,819.76 33.42% 1,121,808,256.58 66.58% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 248,726.22 0.0148% §10 开放式基金份额变动














































































































单位:份 基金合同生效日(2004年 4 月1 日)基金份额总额





9,033,444,910.92 报告期期初基金份额总额 2,321,021,331.86嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 39 报告期期间基金总申购份额 299,139,286.32 报告期期间基金总赎回份额 -935,309,541.84 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,684,851,076.34 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1基金管理人重大人事变动情况 本基金管理人于 2008 年 7 月 18 日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》;2008 年 8 月 28 日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》,窦玉明先生不再担任公司副总经理职 务。 11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事 务所有限公司的审计费 120,000.00 元,该审计机构连续 5 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1股票交易情况


金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信建投证券有限责任公司 1 7,033,334,381.35 12.44% 5,714,619.17 12.08% - 北京高华证券有限责任公司 1 6,282,922,315.42 11.12% 5,340,471.53 11.29% - 中银国际证券有限责任公司 1 6,154,100,159.32 10.89% 5,000,240.21 10.57% -嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 40 海通证券股份有限公司 1 6,104,239,803.03 10.80% 5,188,580.83 10.97% - 中国银河证券股份有限公司 1 4,064,178,406.60 7.19% 3,454,528.46 7.30% - 光大证券股份有限公司 1 3,667,422,161.54 6.49% 3,117,299.25 6.59% - 兴业证券股份有限公司 1 3,427,680,067.07 6.06% 2,913,516.34 6.16% - 联合证券有限责任公司 1 3,332,186,155.21 5.89% 2,832,345.75 5.99% - 中国国际金融有限公司 1 2,929,322,616.83 5.18% 2,380,092.97 5.03% - 国泰君安证券股份有限公司 1 2,866,158,101.75 5.07% 2,436,228.12 5.15% - 广发华福证券有限责任公司 1 2,439,468,672.85 4.32% 2,073,539.36 4.38% - 安信证券股份有限公司 1 2,232,568,358.06 3.95% 1,897,681.42 4.01% 新增 长江证券股份有限公司 1 1,736,120,061.66 3.07% 1,410,617.92 2.98% - 长城证券有限责任公司 1 1,705,701,947.54 3.02% 1,449,843.73 3.06% - 信泰证券有限责任公司 1 1,447,204,283.42 2.56% 1,175,857.55 2.49% - 江南证券有限责任公司 1 900,844,352.29 1.59% 765,713.60 1.62% - 东方证券股份有限公司 1 202,263,637.04 0.36% 164,341.61 0.35% - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。 注 3:报告期内,本基金减少东兴证券股份有限公司(原闽发证券有限责任公司)上海席位 1个。 11.7.2债券交易情况 债券交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总额的比例 备注 高华证券有限责任公司 67,974,369.90 63.21% - 中银国际证券有限责任公司 28,425,784.48 26.43% - 中国国际金融有限公司 6,239,391.51 5.80% - 国泰君安证券股份有限公司 4,894,050.10 4.55% - 11.7.3权证交易情况 权证交易 券商名称 成交金额 占当期权证成交总额的比例 备注 高华证券有限责任公司 18,445,656.31 100% - 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 41 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开 办日常基金转换业务公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 1 月 18 日 2 关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳 平安银行开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 1 月 29 日 3 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开 办基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 2 月 18 日 4 关于嘉实服务基金投资中金黄金非公开发 行股票的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 3月 4 日 5 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有 人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业 务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 3月 5 日 6 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放 式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 3月 5 日 7 关于旗下开放式基金参加中国农业银行基 金定期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 3 月 20 日 8 关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 3 月 20 日 9 关于变更公司股东出资比例的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 3 月 20 日 10 关于通过中国工商银行个人网上银行申购 嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 4月 1 日 11 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和 财通证券为旗下开放式基金代销机构的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 4 月 23 日 12 关于旗下开放式基金通过中信银行开办定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 4 月 30 日 13 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 4 月 30 日 14 关于旗下开放式基金参加中国银行基金定 投和网上银行基金交易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 4 月 30 日 15 嘉实服务增值行业证券投资基金收益分配 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 5月 6 日 16 关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实 旗下开放式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 5月 7 日 17 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 5 月 15 日 18 关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 5 月 21 日 19 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实 网上直销转换费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 6 月 10 日 20 关于旗下开放式基金参加交通银行基金定 期定额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 6 月 16 日 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 42 21 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定 额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 6 月 20 日 22 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联 证券开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 6 月 27 日 23 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海 证券开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 6 月 28 日 24 关于对农行金穗卡持有人开通嘉实网上交 易定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 7月 1 日 25 关于旗下开放式基金通过华龙证券开办定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 7月 3 日 26 关于旗下开放式基金通过国盛证券开办定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 7月 8 日 27 关于旗下开放式基金通过中国民生银行和 中原证券开办定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 7 月 10 日 28 关于戴京焦女士任公司副总经理的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 7 月 18 日 29 关于增加青岛银行为嘉实旗下开放式基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 7 月 29 日 30 关于旗下开放式基金通过南京证券开办定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 7 月 30 日 31 关于增加中山证券有限责任公司为嘉实旗 下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 8月 1 日 32 关于成立杭州、青岛分公司的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 8月 4 日 33 关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上 直销申购费率调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 8 月 29 日 34 关于暂不调整农行金穗卡持有人通过嘉实 基金网上直销申购费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008年 9月 2 日 35 关于旗下基金执行新的估值方法并调整长 期停牌股票估值的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 9 月 16 日 36 关于嘉实成长等基金持有长期停牌股票估 值调整的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 9 月 17 日 37 关于调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金 网上直销申购费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 9 月 25 日 38 关于通过浦发银行开办嘉实旗下开放式基 金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 9 月 26 日 39 关于通过浦发银行网上申购嘉实旗下开放 式基金费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 9 月 26 日 40 关于增加中金公司为嘉实旗下部分基金代 销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 10 月 23 日 41 关于通过青岛银行开办嘉实旗下基金定投 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 10 月 25 日 42 关于通过万联证券开办嘉实旗下开放式基 金定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 10 月 25 日 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 43 43 关于变更直销中心交易传真号码的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 10 月 29 日 44 关于旗下开放式基金参加浦发银行定投费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 10 月 30 日 45 关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值 方法的提示公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 11 月 11 日 46 关于旗下基金持有“云天化”恢复采用收盘 价估值的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 11 月 20 日 47 关于旗下开放式基金参加广发证券开办基 金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 11 月 25 日 48 关于旗下开放式基金通过齐鲁证券开办定 期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 12 月 3日 49 关于对嘉实网上直销客户提供电话交易业 务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 12 月 18 日 50 关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基 金网上直销申购费率的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 12 月 31 日 51 关于旗下开放式基金参加中国建设银行基 金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 12 月 31 日 52 关于嘉实旗下开放式基金参与中国工商银 行基金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2008 年 12 月 31 日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件;


(2) 《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》 ; (3) 《嘉实服务增值行业证券投资基金托管协议》 ; (4) 《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》 ; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实服务增值行业证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话嘉实基金管理有限公司






























































嘉实服务增值行业基金2008 年年度报告 44 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司 2009年3月26日