安信证券投资基金 2008 年年度报告
1
安信证券投资基金
2008年年度报告
2008 年 12 月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2009年3 月26日
安信证券投资基金 2008 年年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年3月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
安信证券投资基金 2008 年年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2
基金简介.................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9
§4 管理人报告.................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告.................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表............................................................................................................................ 16
7.1 资产负债表................................................................................................................................. 16
7.2 利润表........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18
7.4 报表附注.................................................................................................................................... 19
§8
投资组合报告.......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 44 安信证券投资基金 2008 年年度报告
4
8.9 投资组合报告附注.................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息................................................................................................................ 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 45
9.2 期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 49
§11
备查文件目录........................................................................................................................ 51
安信证券投资基金 2008 年年度报告
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信证券投资基金
基金简称 基金安信
交易代码 500003
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年6月22日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1998年6月26日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是为投资者分散和
减少投资风险，确保基金资产的安全，
并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金为成长型基金，本基金的证券资
产将不低于基金资产总额的 80%，其 中
投资于国债的比例控制在基金资产净
值的 20-50%，股票资产的比例控制在
45-80%，现金比例根据运作情况调整。
在股票资产中，70%投资于具有良好成
长性的上市公司股票。本基金界定的成
长型股票主要指主业发展前景良好，在
同行业的上市公司中具有较强的竞争
优势，财务状况良好，能保持较高的业
绩增长，预期收入或利润增长率不低于
同期 GDP 增长率的上市公司股票。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 冯颖 蒋松云
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-50099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址 上海市浦东南路 360 号新上海 北京市西城区复兴门内大街安信证券投资基金 2008 年年度报告
6
国际大厦38楼 55号
办公地址 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦2楼、37楼、38楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 俞妙根 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际
大厦38楼
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事
务所有限公司
中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司
办公地址 上海市湖滨路202号普华
永道中心11楼
上海市陆家嘴东路166号
中保大厦36楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 437,901,405.50 3,256,255,025.56 843,371,595.07
本期利润 -2,026,254,078.50 3,974,838,712.90 2,320,611,273.28
加权平均基金份额本期利润 -1.0131 1.9874 1.1603
本期加权平均净值利润率 -52.70% 66.88% 77.43%
本期基金份额净值增长率 -41.08% 104.24% 111.13%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末可供分配利润 559,724,036.31 2,460,379,240.61 844,124,215.05
期末可供分配基金份额利润 0.2799 1.2302 0.4221
期末基金资产净值 2,559,724,036.31 6,725,978,114.81 4,391,139,401.91
期末基金份额净值 1.2799 3.3630 2.1956
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年
基金份额累计净值增长率 510.67% 936.42% 407.46%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 安信证券投资基金 2008 年年度报告
7
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.36% 3.97% - - - -
过去六个月 -18.51% 3.15% - - - -
过去一年 -41.08% 3.21% - - - -
过去三年 154.07% 3.27% - - - -
过去五年 169.06% 2.90% - - - -
自基金合同
生效起至今
510.67% 2.64% - - - -
注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
安信证券投资基金
份额累计净值增长率历史走势图
（1998年 6月 22 日至 2008 年 12 月 31 日） 安信证券投资基金 2008 年年度报告
8
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金安信过往5年每年的净值增长率的柱状图
-50.00%
-30.00%
-10.00%
10.00%
30.00%
50.00%
70.00%
90.00%
110.00%
130.00%
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
年份
净值增长率
基金安信
安信证券投资基金 2008 年年度报告
9
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2008年 10.700 2,140,000,000.00 - 2,140,000,000.00 -
2007年 8.200 1,640,000,000.00 - 1,640,000,000.00 -
2006年 0.290 58,000,000.16 - 58,000,000.16 -
合计 19.190 3,838,000,000.16 - 3,838,000,000.16 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998 年6 月设立，
是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸
易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集
团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2008年12 月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2 只封闭式证券投资基
金，华安创新、华安中国 A 股、华安富利、华安宝利、上证 180ETF、华安宏利、华安中小盘
成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置(QDII)等11只开放式基
金，管理资产规模达到 694.94 亿人民币、0.97亿美元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘新勇 本基金
的基金
经理
2007 年 4 月
18日
2008年2月
13日
12年 硕士，持有基金从业人员资
格证书，12 年证券从业经
历。曾在淄博基金管理有限
公司从事研究、投资工作。
1999年5月加入华安基金管
理有限公司后，曾任研究发
展部高级研究员， 2002年11
月至2003年9月担任华安上
证 180 指数增强型证券投资
基金（后更名为华安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投
资基金）的基金经理， 2003
年 9 月起担任华安创新的基
金经理， 2007 年4 月至2008
年 2 月担任本基金的基金经安信证券投资基金 2008 年年度报告
10
理。
陈俏宇 本基金
的基金
经理
2008 年 2 月
13日
- 13年 工商管理硕士，中国注册会
计师协会非执业会员，12 年
证券、基金从业经历。曾在
上海万国证券公司发行部、
申银万国证券有限公司国际
业务部、上海申银万国证券
研究所有限公司行业部工
作。2003 年加入华安基金管
理有限公司，曾任研究发展
部高级研究员、专户理财部
投资经理、基金安顺和华安
宏利基金经理助理，2007 年
3月至2008年2月担任基金
安顺、华安宏利基金经理，
2008年2月起担任本基金的
基金经理，2008 年 10 月 22
日起同时兼任华安核心基金
的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合
同》 、 《安信证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求
最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交
易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综
合平衡” ，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证
券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运
作良好，未出现异常情况。
对于场外交易， 公司制定 《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》 以及 《基
金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情
况。
安信证券投资基金 2008 年年度报告
11
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有 3 个基金：华安成长、华安创新、基金安信。08
年度，基金净值增长率分别为：华安成长基金-57.68%、华安创新基金-45.44%、安信
基金-41.08%。虽然同属于成长类投资风格，但三基金在基金合同中资产配置的限制上
存在较大差异：基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是 80%，没有最低限制；
而华安成长的股票投资限制为 60%-95%。2008 年内，三基金的股票平均仓位分别是：
基金安信和华安创新60%上下、华安成长80%左右。安信和华安创新的仓位比较接近，
所以业绩差异小。华安成长仓位偏高，及组合在结构上与其他两个基金的差异，导致
净值跌幅较大。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年中国经历了雪灾、512 地震等的考验，同时和全球一起经历了由美国次贷
引发的金融和经济危机的冲击，尤其是下半年以来实体经济受到的负面影响在涉及面
上和程度上均超出预期，宏观经济形势严峻。由于投资者信心匮乏，即使政策面在三、
四季度有所调整，也无助于 A 股市场的修复，全年沪深两市基本呈现单边下行，且出
现巨幅下跌。A股市场的跌幅之大，跌速之快基本上创下了历史之最。
本基金在报告期内整体上采取了偏保守的投资策略，主要表现为较严格地控制股
票投资仓位，降低受外需冲击较大的强周期行业的配置比重，偏向防御类行业的配置
等措施。尽管如此，也未能完全规避市场的系统性风险。我们在2008年的操作中深刻
体会了“敬畏市场”的涵义。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年， 我们认为在各阶段， 市场预期与现实经济数据需要进行检验与较量，
从而获得新的平衡区间。一方面我们相信中国政府会持续出台各类积极政策，引领中
国走出全球危机的影响，但另一方面由于全球经济一体化的发展模式影响之深，以及
实体经济的投资信心也需要时间来修复，我们认为经济恢复的过程可能会持续较长时
间，并出现多次阶段性的调整。基于此，我们认为 A 股市场全年将呈现出震荡态势，
演绎翘翘板行情。同时，结构性的投资机会将更多体现在：短期内的政府投资拉动型
受益行业，中长期内以产业转型为代表的新兴行业、改善民生行业等方面。我们认为
尤其值得关注那些有助于帮助中国跨越中等收入陷阱，调整与确立新的国家竞争力的
产业，这其中也会诞生出一批经洗礼的优秀企业。
基于上述分析，我们将持续关注宏观与微观的经济数据及信号，在股票仓位上保
持相对灵活的调整。同时，我们也将积极关注各类产业政策导向，把握在经济修复各
阶段受益最敏感行业的投资机会，以及经济增长模式转变过程中的优质企业的投资价
值。我们希望寻找到既符合产业发展方向，又在这轮金融和经济危机中被证明具有良
好风险控制能力、战略调整能力、决策执行能力的企业。
作为安信基金的管理人，我将继续秉承努力回报基金持有人的传统，勤勉尽责地
履行管理人的职责，力争以良好的业绩和分红回报持有人。 安信证券投资基金 2008 年年度报告
12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益
出发，由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查，强化员工的合规意识，同时推动公司风险控制机制的完善
与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念，在完善公司合规政策的
同时，颁布了公司《合规手册》 ，进一步明确了公司董事会、管理层、各部门的合规职
责，细化了公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营
销和客户投诉处理，投资和交易行为等环节的合规标准；
（2）推行合规员制度，在各业务部门设立了部门合规员岗位，将合规控制、风险
管理落实在业务第一线；
（3）合规监察稽核部门经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训，提高员工
的合规意识；
（4）组织投资、研究、交易等相关部门落实中国证监会颁布的《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》 ，开展基金交易价差分析，防范利益输送；
（5）进一步完善投资交易系统控制功能，提高合规监察效率；
（6）除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，还
有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，进一步强化了对公司制度
执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保
障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
根据中国证监会 [2008]年 38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 ，经与托管银行协商，自2008年9月16日起， 对本基金的估值原则作如下
调整：
（1）估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生了影响证券价格的重大事件，使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净
值的影响在 0.25%以上的，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估
值的参考方法》 ，采用指数收益法，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的
公允价值，基金将与基金托管行协商采用其它估值方法，对停牌股票进行估值。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响
从 2008 年 9 月 16 日至 12 月 31 日，按照调整后的估值原则，本基金对持有的长
期停牌的股票估值进行了调整，调整后对本基金的净值及本报告期损益产生的影响如
下： 安信证券投资基金 2008 年年度报告
13
(1)长江电力，影响本报告期损益-6,160,000.00，影响基金净值比例-0.24%；
(2)盐湖钾肥，影响本报告期损益-250,000.00，影响基金净值比例-0.01%；
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
投资银行部工作，1998年加入华安基金管理有限公司，曾任基金安信的基金经理、华
安 180 指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公
司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大
投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基
金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事
化工行业研究，现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士， 12 年银行、基金从业经历。曾在上海
银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任
固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院
博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展
部数量策略分析师，现任华安中国A股基金经理，金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，
CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年
10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理未参与基金的估值。 安信证券投资基金 2008 年年度报告
14
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、 本报告期内应分配收益为本年已实现收益的90%， 对应分配但尚未实施的利润，
本基金拟在年度收益分配中实施相关的收益分配。
2、报告期内已实施的利润分配情况如下：
（1）2007 年度第三次分红，每 10 份基金份额派发现金红利 3.00 元，共派发现
金红利600,000,000.00元。
（2）2007 年度分红，每 10 份基金份额派发现金红利 7.70 元，共派发现金红利
1,540,000,000.00元。
3、2008年度应分配但尚未实施的收益分配安排如下：
向全体持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.60 元，共派发现金红利
520,000,000.00 元。红利发放的公告日：2009年3月25日，权益登记日：2009 年 3
月30日，除息交易日：2009年3月31日，红利发放日：2009年4月7日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对安信证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，安信证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在安信证券投资
基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。本报告期内，安信证券投资基金对基金份额持有人进行了两次
利润分配，分配金额共计2,140,000,000.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的安信证券投资基金 2008 年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
安信证券投资基金 2008 年年度报告
15
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20101号
安信证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)的财务报表，包括 2008
年 12 月 31日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财
务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制财务报表是基金安信的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如
财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了基金安信 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
安信证券投资基金 2008 年年度报告
16
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
薛
竞
中国· 上海市
注册会计师
————————
2009 年 3 月 25 日
金
毅
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信证券投资基金
报告截止日：2008年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
162,599,380.95 272,391,700.30
结算备付金
1,918,651.57 8,324,830.39
存出保证金
848,780.49 1,706,013.40
交易性金融资产
7.4.7.2
2,401,742,590.33 6,434,632,416.37
其中：股票投资
1,504,032,978.53 5,038,289,098.27
基金投资
- -
债券投资
897,709,611.80 1,396,343,318.10
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
15,872,397.09 21,780,136.17
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
2,582,981,800.43 6,738,835,096.63
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 安信证券投资基金 2008 年年度报告
17
2008年12月31日 2007年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
16,080,268.70
-
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
7.4.10.2.1
3,297,528.25 8,242,060.97
应付托管费
7.4.10.2.2
549,588.05 1,373,676.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,360,379.12 1,071,244.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.8
1,970,000.00 2,170,000.00
负债合计
23,257,764.12 12,856,981.82
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润
7.4.7.10
559,724,036.31 4,725,978,114.81
所有者权益合计
2,559,724,036.31 6,725,978,114.81
负债和所有者权益总计
2,582,981,800.43 6,738,835,096.63
注：报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2799 元，基金份额总额 2,000,000,000
份。
后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根
主管会计工作的负责人：李炳旺
会计机构负责人：朱永红
7.2 利润表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2008年1月1日至2008
年12月31日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007年12月 31 日
一、收入
-1,921,449,964.77 4,137,780,813.19
1.利息收入
45,477,552.32 40,102,854.80
其中：存款利息收入
7.4.7.11
3,927,545.99 4,426,496.90
债券利息收入
41,121,347.38 35,533,518.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
428,658.95 142,839.83安信证券投资基金 2008 年年度报告
18
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
497,220,226.94 3,378,477,456.51
其中：股票投资收益
7.4.7.12
473,738,578.87 3,287,206,969.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
9,614,136.80 -14,599,347.07
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
26,462.94 78,394,402.00
股利收益
7.4.7.15
13,841,048.33 27,475,431.82
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列）
7.4.7.16
-2,464,155,484.00 718,583,687.34
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
7,739.97 616,814.54
二、费用（以“-”号填列）
-104,804,113.73 -162,942,100.29
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
-57,472,335.27 -88,699,324.72
2．托管费
7.4.10.2.2
-9,578,722.54 -14,783,220.85
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18
-26,956,768.55 -32,342,793.76
5．利息支出
-5,495,484.59 -21,697,569.39
其中：卖出回购金融资产支出
-5,495,484.59 -21,697,569.39
6．其他费用
7.4.7.19
-5,300,802.78 -5,419,191.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-2,026,254,078.50 3,974,838,712.90
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,026,254,078.50 3,974,838,712.90
注：后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根
主管会计工作的负责人：李炳旺
会计机构负责人：朱永红
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,000,000,000.00 4,725,978,114.81 6,725,978,114.81
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -2,026,254,078.50 -2,026,254,078.50
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
---安信证券投资基金 2008 年年度报告
19
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
---
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -2,140,000,000.00 -2,140,000,000.00
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,000,000,000.00 559,724,036.31 2,559,724,036.31
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007年 12月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,000,000,000.00 2,391,139,401.91 4,391,139,401.91
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 3,974,838,712.90 3,974,838,712.90
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
---
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
---
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,640,000,000.00 -1,640,000,000.00
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,000,000,000.00 4,725,978,114.81 6,725,978,114.81
注：后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根
主管会计工作的负责人：李炳旺
会计机构负责人：朱永红
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司、上海国际信
托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、山东证券有限责任公司(后更名为天同
证券有限责任公司)三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和
《安信证券投资基金基金契约》(后更名为《安信证券投资基金基金合同》)发起，经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(1998)22 号文批准，
于 1998 年 6 月 22 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规模为
20 亿份基金份额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(1998)第 040 号安信证券投资基金 2008 年年度报告
20
文审核同意，于 1998 年 6月 26 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字(1998)22号文
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票、债券的比
例合计不低于基金资产净值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的
20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2009年 3月 25日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号
关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行） 》
等问题的通知、中国证券业协会于 2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《安信证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
安信证券投资基金 2008 年年度报告
21
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加
权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 安信证券投资基金 2008 年年度报告
22
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配采取现金方式。若期末未分配利润安信证券投资基金 2008 年年度报告
23
中的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部
分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见该基金合同
的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
(a) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一
般采用历史成本计量。
(b) 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(i) 对于特殊事项停牌股票，2008 年 9 月 16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估
值；根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，本基金自 2008 年 9 月 16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停
牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间
对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变
动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的
各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(ii) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁
定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导安信证券投资基金 2008 年年度报告
24
意见》 ，本基金自 2008年 9月 16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从
按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于 2008 年 9
月 16日下调27,520,000.00元， 相应调减本基金的净利润27,520,000.00元和基金资
产净值27,520,000.00元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本会计期内无差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55号 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2008 年 4月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税， 自
2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9月 18日止按 0.1%的税率缴纳。 自 2008 年 9月
19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
活期存款 162,599,380.95 272,391,700.30
定期存款
- -安信证券投资基金 2008 年年度报告
25
其他存款
- -
合计 162,599,380.95 272,391,700.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008年 12月 31日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 1,737,378,353.33 1,504,032,978.53 -233,345,374.80
交易所市场 114,764,317.44 119,274,611.80 4,510,294.36
银行间市场 748,156,529.36 778,435,000.00 30,278,470.64 债券
合计 862,920,846.80 897,709,611.80 34,788,765.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,600,299,200.13 2,401,742,590.33 -198,556,609.80
上年度末
2007年 12月 31日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 2,758,169,356.28 5,038,289,098.27 2,280,119,741.99
交易所市场 435,412,772.28 430,964,318.10 -4,448,454.18
银行间市场 975,451,413.61 965,379,000.00 -10,072,413.61 债券
合计 1,410,864,185.89 1,396,343,318.10 -14,520,867.79
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,169,033,542.17 6,434,632,416.37 2,265,598,874.20
注: 于2008 年 12 月 31 日， 股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注 7.4.4.11)的特殊事项
停牌相关股票 63,248,000.00 元(2007 年 12 月 31 日：无)。采用该估值技术的股票投资于本年度
利润表中确认的公允价值变动损失为 68,033,575.86 元(2007 年度：无)。
债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利
润表中确认的公允价值变动收益为 40,350,884.25 元(2007 年度：公允价值变动损失
10,072,413.61 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -安信证券投资基金 2008 年年度报告
26
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
- - - -
上年度末
2007年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
- - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末（2008年 12月 31日）和上年度末（2007年 12月 31日）买入
返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末（2008年 12月 31日）和上年度末（2007年 12月 31日）均无
买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
应收活期存款利息 15,108.16 76,204.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 863.38 3,746.20
应收债券利息 15,856,381.06 21,700,140.89
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 44.49 44.50
合计 15,872,397.09 21,780,136.17
安信证券投资基金 2008 年年度报告
27
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
其他应收款
- -
待摊费用
- -
合计
- -
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
交易所市场应付交易费用 1,356,154.12 1,058,370.16
银行间市场应付交易费用 4,225.00 12,873.84
合计 1,360,379.12 1,071,244.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,750,000.00
应付赎回费
- -
预提费用 220,000.00 420,000.00
合计 1,970,000.00 2,170,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购
- -
本期赎回
- -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：按照《安信证券投资基金招募说明书》的约定，在本基金存续期间，基金发起
人持有的基金份额不低于基金单位总份额的 1.5%。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,460,379,240.61 2,265,598,874.20 4,725,978,114.81
本期利润 437,901,405.50 -2,464,155,484.00 -2,026,254,078.50
本期基金份额交易产
- - -安信证券投资基金 2008 年年度报告
28
生的变动数
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润 -2,140,000,000.00
-
-2,140,000,000.00
本期末 758,280,646.11 -198,556,609.80 559,724,036.31
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年
12月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年
12月 31日
活期存款利息收入 3,839,435.58 4,268,724.40
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入 88,110.41 157,772.50
其他
- -
合计 3,927,545.99 4,426,496.90
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008
年 12月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007
年 12月 31日
卖出股票成交总额
5,163,043,174.06 7,006,251,040.41
卖出股票成本总额 -4,689,304,595.19 -3,719,044,070.65
买卖股票差价收入 473,738,578.87 3,287,206,969.76
注：本基金于本年度未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价 (2007年
度：2,210.20元，已全额冲减股票投资成本)。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年
12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12
月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 3,218,376,128.12 2,394,476,224.20
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -3,159,971,515.25 -2,375,561,035.76
应收利息总额 -48,790,476.07 -33,514,535.51
债券投资收益 9,614,136.80 -14,599,347.07
7.4.7.14 衍生工具收益 安信证券投资基金 2008 年年度报告
29
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年
12月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年
12月 31日
卖出权证成交金额 72,499.38 141,940,053.95
卖出权证成本总额 -46,036.44 -63,545,651.95
买卖权证差价收入 26,462.94 78,394,402.00
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年
12月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年
12月 31日
股票投资产生的股利收益 13,841,048.33 27,475,431.82
基金投资产生的股利收益
- -
合计 13,841,048.33 27,475,431.82
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008年1月1日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007 年 12
月 31日
1.交易性金融资产 -2,464,155,484.00 735,629,264.92
——股票投资 -2,513,465,116.79 750,583,678.55
——债券投资 49,309,632.79 -14,954,413.63
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
2.衍生工具
-
-17,045,577.58
——权证投资
-
-17,045,577.58
3.其他
- -
合计 -2,464,155,484.00 718,583,687.34
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月
31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12月
31日
印花税手续费返还 7,739.97
-
基金赎回费收入
--
股票差价补偿收入
-
614,724.54
新股申购手续费返还
-
2,090.00
合计 7,739.97 616,814.54安信证券投资基金 2008 年年度报告
30
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31日
交易所市场交易费用 26,928,018.55 32,303,360.83
银行间市场交易费用 28,750.00 39,432.93
合计 26,956,768.55 32,342,793.76
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008
年12月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年
12月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
红利手续费 4,800,000.00 4,920,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 20,802.78 23,691.57
债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00
其他 2,000.00 2,000.00
合计 5,300,802.78 5,419,191.57
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2009年3月25日宣告的2008年度分红为520,000,000.00
元，每10 份基金份额可获得分配收益2.60元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银
行” ）
基金托管人
上海国际信托有限公司(“上海国际信托”) 基金管理人的股东、基金发起人
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东 安信证券投资基金 2008 年年度报告
31
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期 （2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2007
年 1月 1日至 2007年 12月 31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期 （2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2007
年 1月 1日至 2007年 12月 31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期 （2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2007
年 1月 1日至 2007年 12月 31日）均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008
年12月31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007
年 12月 31日
当期应支付的管理费 57,472,335.27 88,699,324.72
其中：当期已支付 54,174,807.02 80,457,263.75
期末未支付 3,297,528.25 8,242,060.97
注: 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。如持有现
金比例高于基金资产净值的 20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除
外)，超出部分不计提基金管理人报酬。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008
年 12月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007
年 12月 31日 安信证券投资基金 2008 年年度报告
32
当期应支付的托管费 9,578,722.54 14,783,220.85
其中：当期已支付 9,029,134.49 13,409,544.00
期末未支付 549,588.05 1,373,676.85
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行
股份有限公司
125,594,461.49 98,025,885.56 - - 321,600,000.00 397,175.55
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行
股份有限公司
259,734,437.67 - - - 3,571,415,746.15 5,609,861.57
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008
年 12月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2008
年 12月 31日
期初持有的基金份额 14,433,600.00 14,433,600.00
期间认购总份额
--
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分增加的份额
- -
期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额 14,433,600.00 14,433,600.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.72% 0.72%
安信证券投资基金 2008 年年度报告
33
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008年 12月 31日
上年度末
2007年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
上海国际信托有
限公司
18,000,000.00 0.90% 18,000,000.00 0.90%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日
上年度可比期间
2007年 1月 1 日至 2007年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
162,599,380.95 3,839,435.58 272,391,700.30 4,268,724.40
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式 数量（单位：股 ） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式 数量（单位：股 ） 总金额
- - - - - -
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资
形式发
放总额
利润分配
合计
备注
1 2008-1-24 2008-1-25 3.000 600,000,000.00 - 600,000,000.00 2007年度第三次中期分红
2 2008-4-09 2008-4-10 7.700 1,540,000,000.00 - 1,540,000,000.00 2007年年度分红
3 2009-3-30 2009-3-31 2.600 520,000,000.00 - 520,000,000.00 2008年年度分红
合计 - -
13.300 2,660,000,000.00 - 2,660,000,000.00 安信证券投资基金 2008 年年度报告
34
注：2008年度应分配但尚未实施的收益分配安排如下：
向全体持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 2.60 元，共派发现金红利
520,000,000.00 元。红利发放的公告日：2009年3月25日，权益登记日：2009 年 3
月30日，除息交易日：2009年3月31日，红利发放日：2009年4月7日。
7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600169 太原重工 2008-12-31 2009-12-29 非公开发行 12.67 12.68 1,500,000 19,005,000.00 19,020,000.00
注: 本报告期内本基金未持有流通受限债券及其他流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 2008-05-08
公告重大
事项
7.35 未知 未知 880,000 12,788,998.59 6,468,000.00
000792
盐湖钾肥 2008-06-26 公告重大
事项
56.78 2008-12-26 78.23 1,000,000 15,759,226.89
56,780,000.00
注: 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自 2008 年 12 月 26 日复牌至 2008 年 12 月 31 日
证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于 2008 年 12
月 31 日采用指数收益法估值。该股票于 2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价
为每股37.99元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无债券正回购，因此无债券作为抵
押。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。 安信证券投资基金 2008 年年度报告
35
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及安信证券投资基金 2008 年年度报告
36
流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中
所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 162,599,380.95 - - - 162,599,380.95
结算备付金 1,918,651.57 - - - 1,918,651.57
存出保证金 98,780.49 - - 750,000.00 848,780.49
交易性金融资产 131,708,108.50 610,846,503.30 155,155,000.00 1,504,032,978.53 2,401,742,590.33
应收利息 - - - 15,872,397.09 15,872,397.09
资产总计 296,324,921.51 610,846,503.30 155,155,000.00 1,520,655,375.62 2,582,981,800.43
负债
应付证券清算款 - - - 16,080,268.70 16,080,268.70
应付管理人报酬 - - - 3,297,528.25 3,297,528.25安信证券投资基金 2008 年年度报告
37
应付托管费 - - - 549,588.05 549,588.05
应付交易费用 - - - 1,360,379.12 1,360,379.12
其他负债 - - - 1,970,000.00 1,970,000.00
负债总计 - - - 23,257,764.12 23,257,764.12
利率敏感度缺口 296,324,921.51 610,846,503.30 155,155,000.00 1,497,397,611.50 2,559,724,036.31
上年度末
2007年12月31日
1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 272,391,700.30 - - - 272,391,700.30
结算备付金 8,324,830.39 - - - 8,324,830.39
存出保证金 98,780.49 - - 1,607,232.91 1,706,013.40
交易性金融资产 1,074,313,800.00 236,776,018.10 85,253,500.00 5,038,289,098.27 6,434,632,416.37
应收利息 - - - 21,780,136.17 21,780,136.17
资产总计 1,355,129,111.18 236,776,018.10 85,253,500.00 5,061,676,467.35 6,738,835,096.63
负债
应付管理人报酬 - - - 8,242,060.97 8,242,060.97
应付托管费 - - - 1,373,676.85 1,373,676.85
应付交易费用 - - - 1,071,244.00 1,071,244.00
其他负债 - - - 2,170,000.00 2,170,000.00
负债总计 - - - 12,856,981.82 12,856,981.82
利率敏感度缺口 1,355,129,111.18 236,776,018.10 85,253,500.00 5,048,819,485.53 6,725,978,114.81
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元
）
相关风险变量的变动
本期末（2008 年 12 月
31日）
上年度末（2007 年 12
月31日）
市场利率下降 25 个基点 增加约 945 增加约 540
分析
市场利率上升 25 个基点 下降约 926 下降约 540
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
安信证券投资基金 2008 年年度报告
38
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时对风险进行跟
踪和控制。
本基金投资组合中，投资于股票、债券的比例合计不低于基金资产净值的 80%，
投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。于 2008 年 12 月 31日，本基金
面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,504,032,978.53 58.76 5,038,289,098.27 74.91
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,504,032,978.53 58.76 5,038,289,098.27 74.91
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“中标 300 指数 X 75%+中信国债指数 X20%+金融同业存款利率 X 5%”
以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：亿元
）
分析
相关风险变量的变动
本期末（2008 年 12 月
31日）
上年度末（2007 年 12
月31日） 安信证券投资基金 2008 年年度报告
39
“中标 300 指数 X
75%+中信国债指数 X
20%+金融同业存款利
率 X 5%”上升 5% 增加约 0.83 增加约 2.9
“中标 300 指数 X
75%+中信国债指数 X
20%+金融同业存款利
率 X 5%”下降 5% 下降约 0.83 下降约 2.9
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,504,032,978.53 58.23
其中：股票 1,504,032,978.53 58.23
2 固定收益投资 897,709,611.80 34.75
其中：债券 897,709,611.80 34.75
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资
- -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 164,518,032.52 6.37
6 其他资产 16,721,177.58 0.65
7 合计 2,582,981,800.43 100.00
安信证券投资基金 2008 年年度报告
40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 98,967,589.52 3.87
C 制造业 658,287,320.55 25.72
C0 食品、饮料
102,486,656.65 4.00
C1
纺织、服装、皮毛 13,530,000.00 0.53
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑胶、塑料 184,367,304.94 7.20
C5
电子 10,998,000.00 0.43
C6
金属、非金属 44,469,100.00 1.74
C7
机械、设备、仪表 176,005,978.84 6.88
C8
医药、生物制品 108,542,080.12 4.24
C99
其他制造业 17,888,200.00 0.70
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 8,015,000.00 0.31
E 建筑业 128,997,358.50 5.04
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 112,391,127.34 4.39
H 批发和零售贸易 75,195,630.00 2.94
I 金融、保险业 213,575,367.50 8.34
J 房地产业 100,160,319.77 3.91
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 20,959,075.25 0.82
M 综合类 87,484,190.10 3.42
合计 1,504,032,978.53 58.76
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 601088 中国神华 4,298,988 75,404,249.52 2.95
2 600895 张江高科 6,900,990 68,940,890.10 2.69
3 600519 贵州茅台 610,000 66,307,000.00 2.59
4 601169 北京银行 6,790,000 60,498,900.00 2.36
5 000792 盐湖钾肥 1,000,000 56,780,000.00 2.22
6 600000 浦发银行 3,799,990 50,349,867.50 1.97
7 600820 隧道股份 4,593,977 50,074,349.30 1.96安信证券投资基金 2008 年年度报告
41
8 600309 烟台万华 4,700,000 47,000,000.00 1.84
9 002038 双鹭药业 1,280,000 46,950,400.00 1.83
10 000002 万 科Ａ 6,980,000 45,021,000.00 1.76
11 600271 航天信息 1,780,000 44,873,800.00 1.75
12 002024 苏宁电器 2,320,000 41,551,200.00 1.62
13 600036 招商银行 3,000,000 36,480,000.00 1.43
14 601186 中国铁建 3,500,000 35,140,000.00 1.37
15 600048 保利地产 2,371,880 34,155,072.00 1.33
16 002007 华兰生物 880,000 33,880,000.00 1.32
17 601328 交通银行 6,990,000 33,132,600.00 1.29
18 002122 天马股份 530,800 28,307,564.00 1.11
19 600486 扬农化工 1,117,220 28,019,877.60 1.09
20 600068 葛洲坝 2,988,610 26,419,312.40 1.03
21 600475 华光股份 3,104,041 24,770,247.18 0.97
22 002202 金风科技 980,000 24,745,000.00 0.97
23 002109 兴化股份 3,499,700 23,447,990.00 0.92
24 600100 同方股份 2,300,000 22,839,000.00 0.89
25 000402 金 融 街 2,757,457 20,984,247.77 0.82
26 600880 博瑞传播 1,581,817 20,959,075.25 0.82
27 600169 太原重工 1,500,100 19,021,420.00 0.74
28 600858 银座股份 1,130,000 18,543,300.00 0.72
29 600449 赛马实业 1,080,000 18,511,200.00 0.72
30 601628 中国人寿 980,000 18,277,000.00 0.71
31 002152 广电运通 605,780 17,912,914.60 0.70
32 002003 伟星股份 1,730,000 17,888,200.00 0.70
33 600828 成商集团 1,830,000 17,824,200.00 0.70
34 600582 天地科技 1,200,000 16,416,000.00 0.64
35 600132 重庆啤酒 1,238,058 16,169,037.48 0.63
36 600315 上海家化 551,778 15,466,337.34 0.60
37 600511 国药股份 539,000 15,399,230.00 0.60
38 000028 一致药业 917,962 15,063,756.42 0.59
39 601166 兴业银行 990,000 14,454,000.00 0.56
40 000698 沈阳化工 2,300,000 13,547,000.00 0.53
41 002154 报 喜 鸟 1,230,000 13,530,000.00 0.53
42 002197 证通电子 817,728 13,083,648.00 0.51
43 000983 西山煤电 1,100,000 12,826,000.00 0.50
44 600479 千金药业 648,865 12,575,003.70 0.49
45 600580 卧龙电气 1,713,504 12,114,473.28 0.47
46 600887 伊利股份 1,500,000 12,000,000.00 0.47
47 600970 中材国际 370,000 11,840,000.00 0.46
48 002065 东华合创 780,000 11,294,400.00 0.44安信证券投资基金 2008 年年度报告
42
49 002008 大族激光 1,880,000 10,998,000.00 0.43
50 002161 远 望 谷 582,760 10,885,956.80 0.43
51 601808 中海油服 880,000 10,463,200.00 0.41
52 002080 中材科技 510,000 10,347,900.00 0.40
53 600570 恒生电子 1,000,300 10,233,069.00 0.40
54 000629 攀钢钢钒 1,100,000 10,098,000.00 0.39
55 600391 成发科技 621,331 7,735,570.95 0.30
56 600118 中国卫星 418,200 7,431,414.00 0.29
57 002169 智光电气 477,773 7,028,040.83 0.27
58 600900 长江电力 880,000 6,468,000.00 0.25
59 600720 祁连山 800,000 5,512,000.00 0.22
60 000768 西飞国际 390,000 4,871,100.00 0.19
61 600588 用友软件 208,901 4,595,822.00 0.18
62 600195 中牧股份 383,319 4,507,831.44 0.18
63 600284 浦东建设 436,761 3,843,496.80 0.15
64 600600 青岛啤酒 175,227 3,502,787.73 0.14
65 601390 中国中铁 310,000 1,680,200.00 0.07
66 002267 陕天然气 130,000 1,547,000.00 0.06
67 002251 步 步 高 10,000 421,000.00 0.02
68 601939 建设银行 100,000 383,000.00 0.01
69 600583 海油工程 18,000 274,140.00 0.01
70 002268 卫 士 通 11,179 237,665.54 0.01
71 600426 华鲁恒升 10,000 106,100.00 0.00
72 600276 恒瑞医药 1,000 38,510.00 0.00
73 000538 云南白药 1,000 34,410.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 227,919,185.70 3.39
2 601088 中国神华 214,655,119.99 3.19
3 600519 贵州茅台 143,100,792.19 2.13
4 000800 一汽轿车 139,440,384.70 2.07
5 000983 西山煤电 102,661,488.54 1.53
6 601390 中国中铁 76,527,176.63 1.14
7 002024 苏宁电器 74,379,200.34 1.11
8 601328 交通银行 72,979,171.80 1.09
9 601186 中国铁建 70,282,175.69 1.04
10 600900 长江电力 69,792,626.67 1.04 安信证券投资基金 2008 年年度报告
43
11 601628 中国人寿 67,565,498.40 1.00
12 600895 张江高科 67,330,168.85 1.00
13 600770 综艺股份 66,668,777.39 0.99
14 600019 宝钢股份 61,426,217.86 0.91
15 600000 浦发银行 61,160,136.06 0.91
16 600271 航天信息 59,083,431.65 0.88
17 601169 北京银行 56,338,512.88 0.84
18 600015 华夏银行 54,970,797.99 0.82
19 002073 青岛软控 51,935,203.90 0.77
20 600325 华发股份 51,856,978.59 0.77
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 370,538,928.11 5.51
2 000002 万
科Ａ 266,663,442.90 3.96
3 601318 中国平安 203,801,651.06 3.03
4 601699 潞安环能 194,125,114.44 2.89
5 600426 华鲁恒升 189,392,897.71 2.82
6 600383 金地集团 185,989,635.50 2.77
7 000069 华侨城Ａ 167,720,294.10 2.49
8 600309 烟台万华 155,514,442.33 2.31
9 000422 湖北宜化 154,142,314.30 2.29
10 002007 华兰生物 150,560,678.08 2.24
11 600000 浦发银行 146,006,960.48 2.17
12 601919 中国远洋 132,745,055.84 1.97
13 600252 中恒集团 131,707,913.45 1.96
14 600052 浙江广厦 119,249,672.86 1.77
15 600066 宇通客车 118,199,838.09 1.76
16 600030 中信证券 110,295,736.20 1.64
17 000537 广宇发展 98,123,404.37 1.46
18 600009 上海机场 91,880,441.35 1.37
19 000800 一汽轿车 85,277,699.75 1.27
20 600015 华夏银行 76,842,646.91 1.14
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 安信证券投资基金 2008 年年度报告
44
买入股票成本（成交）总额 3,668,513,592.24
卖出股票收入（成交）总额 5,163,043,174.06
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 170,264,611.80 6.65
2 央行票据 266,685,000.00 10.42
3 金融债券 409,760,000.00 16.01
其中：政策性金融债 409,760,000.00 16.01
4 企业债券 51,000,000.00 1.99
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 897,709,611.80 35.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 0801044 08央票44 1,000,000 106,850,000.00 4.17
2 0801023 08央票23 1,000,000 106,490,000.00 4.16
3 080308 08进出08 600,000 64,704,000.00 2.53
4 080202 08国开02 500,000 55,705,000.00 2.18
5 080216 08国开16 500,000 53,800,000.00 2.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。 安信证券投资基金 2008 年年度报告
45
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 848,780.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,872,397.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,721,177.58
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 56,780,000.00 2.22
股票交易未能体现活跃
市场交易特征
注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自 2008 年 12 月 26 日复牌至 2008 年 12 月 31 日
证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于 2008 年 12
月 31 日采用指数收益法估值。该股票于 2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价
为每股37.99元。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
76,970 25,984 748,931,251 37.45% 1,251,068,749 62.55%
安信证券投资基金 2008 年年度报告
46
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 131,971,220 6.60%
2 中国人寿保险（集团）公司 92,788,629 4.64%
3 中国平安保险（集团）股份有限公司 68,099,790 3.40%
4 国泰君安－招行－国泰君安君得益优选
基金集合资产管理计划
56,146,291 2.81%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司 51,133,612 2.56%
6 UBS
AG 47,037,328 2.35%
7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 44,248,574 2.21%
8 全国社保基金六零一组合 32,517,744 1.63%
9 宝钢集团有限公司 26,750,000 1.34%
10 光大永明人寿保险有限公司 24,834,850 1.24%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2008年6月10日，本基金管理人发布关于董事和监事变更的公告，经本公
司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；
选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。
(2).2009年1月12日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东
会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(3).2009年2月19日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东
会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
(4).2008年2月13日，本基金管理人发布关于基金经理调整的公告，聘任陈俏
宇女士担任安信证券投资基金的基金经理，刘新勇先生不再担任安信证券投资基金的
基金经理职务。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
安信证券投资基金 2008 年年度报告
47
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年6月5日起至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
上海证券有限责
任公司
1 1,531,643,587.52 17.53% 1,301,887.11 17.77%
中国银河证券股
份有限公司
1 844,267,006.92 9.66% 685,974.67 9.36%
招商证券股份有
限公司
1 - - - -
申银万国证券股
份有限公司
1 71,331,381.55 0.82% 57,957.20 0.79%
光大证券股份有
限公司
1 1,446,187,757.99 16.55% 1,229,253.57 16.78%
国信证券股份有
限公司
2 1,174,467,036.00 13.44% 976,665.68 13.33%
海通证券股份有
限公司
1 720,537,444.25 8.24% 612,454.93 8.36%
国泰君安证券股
份有限公司
1 686,922,709.22 7.86% 583,881.00 7.97%
红塔证券股份有
限公司
1 374,405,448.22 4.28% 318,247.75 4.34%
渤海证券股份有
限公司
1 - - - -
中银国际证券有
限责任公司
1 1,210,870,892.25 13.86% 983,840.81 13.43%
中国建银投资证
券有限责任公司
1 678,628,976.87 7.77% 576,834.28 7.87%
安信证券投资基金 2008 年年度报告
48
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 备注
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
上海证券有限
责任公司
1 12,044,359.30 2.37% 605,000,000.00 28.79% - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 223,059,561.20 43.95% 300,000,000.00 14.28% 72,499.38 100%
国信证券股份
有限公司
2 4,627,257.40 0.91% 451,000,000.00 21.46% - -
海通证券股份
有限公司
1 227,202,026.90 44.76% 340,000,000.00 16.18% - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 40,623,403.70 8.00% - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - - -
中国建银投资
证券有限责任
公司
1 - - 405,200,000.00 19.28% - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选
择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需
要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资
源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序： 安信证券投资基金 2008 年年度报告
49
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和 《券
商服务评价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果， 择
优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和
合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的 《新增交易单元申请
审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》 ，并通知基金托管人。
3、本报告期内无新增和退租的交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信证券投资基金 2007 年度第三次收
益分配公告，向全体持有人按每 10 份
基金份额派发现金红利 3.00 元
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2008-01-21]
2
安信证券投资基金 2007 年度收益分配
公告，向全体持有人按每 10 份基金份
额派发现金红利 7.70 元
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2008-04-03]
3
关于旗下证券投资基金执行《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》的提示性公告，自 2008 年 9 月
16 日起， 对我公司所管理的相关基金的
估值原则作如下调整：
1、估值日无交易，但最近交易日后经
济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，
以最近交易日的收盘价估值。
2、估值日无交易，且最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生了影响证券价格的重大事件，使
投资品种潜在估值调整对前一估值日
的基金资产净值的影响在 0.25%以上
的，参考《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方
法》，采用指数收益法，调整最近交易
日收盘价，确定公允价值进行估值。
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2008-9-16]安信证券投资基金 2008 年年度报告
50
如有确凿证据表明采用指数收益法计
算得到的停牌股票价值不能真实反映
股票的公允价值，本基金管理人可以与
基金托管人协商采用其它估值方法，对
停牌股票进行估值。
本基金管理人将聘请会计师事务所对
相关估值模型、假设及参数的适当性出
具审核意见和报告。
4
关于旗下基金执行《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》对基
金净值影响的公告
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2008-9-17]
5
关于旗下基金对盐湖钾肥继续采用指
数收益法进行估值的公告
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2008-12-27]
6
关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”
股票进行市价估值的公告
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-1-6]
7
关于旗下基金投资太原重工（600169）
非公开发行股票的公告
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-1-6]
8
安信证券投资基金 2008 年度收益分配
公告，向全体持有人按每 10 份基金份
额派发现金红利 2.60 元
上海证券报、 证券时报、
中国证券报、公司网站
[2009-3-25]
安信证券投资基金 2008 年年度报告
51
§11
备查文件目录
1、 《安信证券投资基金基金合同》
2、 《安信证券投资基金招募说明书》
3、 《安信证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理
人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2009年3月26日
