1
汇 添富 均衡 增长 股票 型证 券投 资基金 2008 年年 度报告 摘要
2008 年12 月31 日
基 金管 理人 ： 汇 添富 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
送 出日 期：2009 年 3 月26 日
2
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律 责
任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行 股份有限公司根据 本基金合同规定，于 2009 年 3
月20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 添富均衡
交易代码 519018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 8 月7 日
报告期末基金份额总额 29,729,999,581.85 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标 本基金应用 “由上而下 ” 和 “自下而上”
相结合的投资策略， 通过行业的相对均
衡 配 置 和 投 资 布 局 于 具 有 持 续 增 长 潜
质的企业，在有效控制风险的前提下，
分享中国经济的持续增长， 以持续稳定
地获取较高的投资回报。
投资策略 本基金采用 “ 由 上 而 下 ” 和 “ 自 下 而
上”相结合的投资方法， 适度动态调整
资产配置， 行业保持相对均衡配置， 同
时 通 过 三 级 过 滤 模 型 （Tri-Filtering
Model ） 来 构 建 核 心 股 票 池 ， 深 入 剖 析
核 心 股 票 池 企 业 的 增 长 逻 辑 和 增 长 战 3
略， 以达到审慎精选， 并对投资组合进
行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率× 80%+ 上证国债指
数收益率 ×20%。
风险收益特征 本基金是主动型的股票基金， 属于证券
投资基金中风险偏上的品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有
限公司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司
信息披露负责人
姓名 李文 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.c
om
custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fu
nd.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99
号震旦国际大楼
21 层 汇添富基金
管理有限公司
§3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008 年 2007 年
2006 年8 月 7
日 （基金合同生
效日）至 2006
年12 月31 日期
间
本期已实现收益 -8,829,791,71
3.81
3,355,603,9
93.34
157,626,291.4
3
本期利润 -15,955,084,3
54.81
4,581,938,0
30.74
2,736,523,748
.08
加权平均基金份额本期利润 -0.5076
0.3886 0.5285
本期基金份额净值增长率 -45.57% 105.58% 52.78%
3.1.2 期末数据和指标
2008 年 2007 年
2006 年8 月7
日 （基金合同生
效日）至 2006 4
年12 月31 日期
间
期末可供分配基金份额利润 0.0624 0.3453 0.0307
期末基金资产净值 17,657,198,92
8.90
37,063,417,
816.56
7,790,443,472
.60
期末基金份额净值 0.5939 1.0912 1.5278
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如： 基金的申
购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.19% 1.54% -14.33% 2.43% 10.14% -0.89%
过去六个月 -17.06% 1.55% -26.52% 2.38% 9.46% -0.83%
过去一年 -45.57% 1.77% -50.88% 2.41% 5.31% -0.64%
过去三年 — — — — — —
过去五年 — — — — — —
自基金合同
生效起至今
70.95% 1.76% 39.22% 2.02% 31.73% -0.26%
注： 本基金的《基金合同》生效日为 2006 年8 月7 日，至本报告期末未满三年。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
5
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
06-8-7
06-10-7
06-12-7
07-2-7
07-4-7
07-6-7
07-8-7
07-10-7
07-12-7
08-2-7
08-4-7
08-6-7
08-8-7
08-10-7
08-12-7
添富均衡 基准
注
：
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 8 月 7 日） 起 6 个月，建仓期
结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2006年 2007年 2008年
添富均衡 基准
注： 本基金的《基金合同》生效日为 2006 年8 月7 日，至本报告期末未满五年。
3.4 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位： 人民币元
年度
每10份
基金份
额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式
发放总额
年度利润分配 合
计
备
注
2006 年 0.000 0.000 0.000 0.000 —
2007 年 2.000 319,309,384.79 339,415,874
.82
658,725,259.61 —
2008 年 0.000 0.000 0.000 0.000 —
6
合计 2.000 319,309,384.79 339,415,874
.82
658,725,259.61 —
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、 文汇新民联合报 业集团、 东
航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005 ）5 号文批
准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截 止到 2008 年 12
月31 日， 公司管理证券投资基金规模达到472 亿元， 基金份额持有人户数超过193 万，
资产管理规模在行业内名列前茅。 公司 管理6 只 开放式证券投资基金， 包括汇添富优
势精 选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇 添富均衡增长 股
票型证券投资基金、 汇 添富成长焦点 股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证
券投资基金 、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 。
2008 年， 汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营， 荣获多家机构评选的多个奖
项：
奖项 颁 奖单 位 获 奖日 期
汇添富基金管理有限公司荣获2007 年度最具 成长性
基金公司―― 第五届财经风云 榜
和讯网 2008 年1 月
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 荣 获 最 具 价 值 基 金 公 司
（吉林地区）――2007 年度理财总评榜
中国主流
媒体理财
联盟
2008 年1 月
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 荣 获 最 具 竞 争 力 基 金 公 司
（陕西地区）――2007 年度理财总评榜
中国主流
媒体理财
联盟
2008 年1 月
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 荣 获 最 具 价 值 基 金 公 司
（全国）――2007 年度理财总评榜
中国主流
媒体理财
联盟
2008 年1 月
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 荣 获 最 具 竞 争 力 基 金 公 司
（重庆地区）――2007 年度理财总评榜
中国主流
媒体理财
联盟
2008 年1 月
汇添富基金管理有限公司荣获 2007 年度 “金牛基金
管理公司”称号―― 第五届中国基金业金牛奖评 选
《中国证
券报》
2008 年1 月
汇添富基金管理有限公司荣获2007 年中国基 金管理
公司综合实力大奖―― “中国赢基金奖”综合 奖
《21 世纪
经济报
2008 年1 月
7
道》
汇添富基金管理有限公司荣获2007 年中国基 金管理
公司最佳公司治理奖―― “中国赢基金奖”综合 奖
《21 世纪
经济报
道》
2008 年1 月
汇添富 400 客户服务 中心荣获用户满意电子金融服
务品牌―― 中国电子金融发展年 会
中国电子
商务协会
2008 年1 月
汇添富基金管理有限公司荣获2007 年中国基 金公司
投资回报优秀奖―― 中国基金十年高峰论 坛
网易财经 2008 年1 月
汇添富基金管理有限公司荣获2007 年中国最 受尊敬
基金公司―― 中国基金十年高峰论 坛
网易财经 2008 年1 月
添 富 园 荣 获 用 户 满 意 电 子 金 融 品 牌 ― ― 中 国 电 子 金
融发展年会
中国电子
商务协会
2008 年1 月
汇添富基金管 理有限公司荣获 2007 年度 “金牛基金
管理公司”称号―― 第五届中国基金业金牛奖评 选
《中国证
券报》
2008 年1 月
汇添富基金管理有限公司获得“2007 年十大最受欢
迎的基金公司”
《新民晚
报》 、 东方
财富网
2008 年2 月
汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 获 得 “ 十 大 最 受 信 赖 基 金
公司”――2008 年度《新闻晨报》十大基金评选
新闻晨报 2008 年9 月
汇添富基金管理有限公司获得“2008 中国最受尊敬
基金公司”
21 世纪报
系《理财
周报》
2008 年9 月
汇添富基金管理有限公司荣获2007 年中国基 金管 理
公司最佳投资团队奖―― “中国赢基金奖”综合奖
《21 世纪
经济报
道》
2008 年10
月
汇添富基金管理有限公司荣获2008 第一财经 金融价
值榜(CFV) ――年度社会责任 奖
《第一财
经日报》
2008 年11
月
汇添富基金获 2008 年 “ 最有影响力基金投资者教
育奖 ”
搜狐理财
2008 年12
月
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
8
庞飒
本基金
的基金
经理、 汇
添富优
势精选
混合型
证券投
资基金
的基金
经理。
2006 年4
月7 日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
浙江大学
生命科学
院理学硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任申银万
国证券研
究所行业
分析师、
富国基金
管理有限
公司行业
分析师及
投资策略
小组成
员。2005
年 4 月加
入汇添富
基金管理
有限公
司，2005
年 5 月 22
日至今任
汇添富优
势精选混
合型证券 9
欧阳沁
春
本基金
的基金
经理。
2007 年6
月18 日
- 7 年
国籍：中
国。 学历：
卫生部武
汉生物制
品研究所
医学硕
士、中欧
国际工商
学院工商
管理硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任卫生部
武汉生物
制品研究
所助理研
究员、中
国网络
（百慕
大）有限
公司项目
经理、大
成基金管
理有限公 10
司行业研
究员、国
联安基金
管理有限
公司行业
研究员。
2006 年 9
月加入汇
添富基金
管理有限
公司，任
高级行业
分析师、
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理助理，
2007 年 6
月18 日至
今任汇添
富均衡增
长股票型
证券投资
基金的基
金经理。
苏竞
本基金
的基金
2007 年12
月17 日
- 5 年
国籍：中
国。 学历： 11
经理、 汇
添富优
势精选
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、 汇
添富蓝
筹稳健
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理。
上海海事
大学经济
学硕士。
相关业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：曾
任北京中
国运载火
箭技术研
究院助理
工程师、
上海申银
万国证券
研究所高
级研究
员、上投
摩根基金
管理有限
公司高级
行业研究
员、博时
基金管理
有限公司
高级行业
研究员。
2006 年 9 12
月加入汇
添富基金
管理有限
公司，任
高级行业
分析师、
汇添富优
势精选混
合型证券
投资基金
的基金经
理助理、
2007 年 6
月18 日至
今任汇添
富优势精
选混合型
证券投资
基金的基
金经理，
2007 年12
月17 日至
今任汇添
富均衡增
长股票型
证券投资
基金的基
金经理，
2008 年 4 13
月15 日至
今任汇添
富蓝筹稳
健灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2 、 基金经理的证 券从业年限 按 其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计
算。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 及其他
相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无
损害基金持有人利益的行为。 本基金无重大违法、 违规行为， 本基金投资组合符合有
关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报 告期 内 公 平交 易 情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本 基 金 管 理 人 已 依 据 中 国 证 监 会 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意
见》 建立起健全、 有效 、 规范的公平交易制度体系和公平交易机制， 涵盖了各投资组
合、 各投资市场、 各投资标的， 贯穿了授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩
评估全过 程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金注重周期、 增长、 稳定和能源四大类行业的相对均衡配置， 是行业均衡配
置风格的股票型基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金风格不同。
4.3.3 异常交 易行 为 的 专 项说 明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
2008 年， 在全球次贷危机 升级 、 政府宏观调控加剧 和企业微观层面盈利 增速下滑 14
等多重因素影响下，A 股市场单边往下调整：一、11.10 之前属于系统性风险持续释
放阶段，市场指数 单边 快速巨幅下跌，以年初最高点 为起点计算，跌幅将近 70%；所
有的行业无一幸免， 其中尤以 周期性行业的泡沫挤压 为甚；二、11.10 之后，随着政
府的四万亿刺激方案 和最后两个月信贷投放开闸 ，市场投资风格发生了 显著的变化，
与政府投资相关的投资品 上市公司的股价迅速反弹 ， 估值水平也随之 提升 ； 中小股票
的表现 也跑赢了市场。
根据基金管理资产规模显著扩大的实际情况， 我们坚持了风险和收益相匹配的原
则， 更加注重 基金的中 长期资产配置的稳定性， 在行业配置和个股选择 方面也重点考
虑了 组合的中长期投资价值。 本基金在年初及 时降低了股票资产的配置比例， 大规模
减少 了周期性行业的配置比例， 有效 地减少了 损失。 我们坚持看好消费服务业龙头公
司的中长期投资价值 ， 加大了医药、电力设备、铁路建设等确定性行业的投资比重；
个股选择 方面增加了对 增长明确的中盘成长股的 投资力度。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2009 年，本基金 对市场前景谨慎乐观 ，认为下一年度中国宏观环境 将呈现
出“ 低利率、 低通胀、 高投资和 温和经济增长率” 的前低后高的走势 ： 一方面 以美国
为代表的发达国家深 陷金融海啸泥潭， 我国外 部经济环境面临压力， 外需 将大幅下降；
另一方面中国 政府加大 经济刺激力度，出台各种产业振兴计划，努力刺激内需市场 。
我们预期经济总量的增速依然可期，但是结构将发生巨大变化。
在这样大背景下，A 股市场主线以结构性投资 机会为主。上半年中国经济仍处于
下行通道， 企业利润 增速将 继续回落； 但是， 经过 前期调整， 越来越多的股票的 估值
趋于 合理。 同时我们发现 在宽松的货币环境下， 市场的流动性 明显好转 。 随着下半年
整体 经济企稳，部分上市公司 的的业绩也会率先企稳，其投资价值也会逐步显现。
投资机会主要来自 以下四类：1、 确定性增长 的股票： 业绩增长明确， 需求刚性，
与宏观关联度不大的行业以及个股 ；2 、受益于政府投资拉动的行业：随着政府投资
项目不断深化，越来越多的上市公司的盈利将 超预期；3 、新技术、新的商业模式的
企业： 中国经济增长 模式将发生转型， 减少对 粗放式、 外延式、 资源消耗 方式的依赖。
因此，我们高度关注新技术、创新性盈利模式的中小盘上市公司；4 、并购重组中的
投资机会：2009 年是大非逐步大规模解禁的一年， 也是产业资本与金融资本逐步融合
的一年，因此，重组并购的机会也大量涌现。
4.6 管理 人对 报 告期 内 基 金估 值程序 等事 项的说 明
15
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的 《关于证券投资基金执行 〈企业会计准
则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 与 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 等 相关规定和基金合同的约定， 日常估值由本基金管理人同本基
金托管人一同进行， 基 金份额净值由本基金管理人完成估值后， 经本基金托管人复核
无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对
同时进行。
报告期内， 公司制定了证券投资基金的估值政策和程序， 并由 投资研究部、 产品
与金融工程部、 基金营 运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会， 负责
研究、 指导基金估值业务。 估值委员会成员均为公司各部门人员， 均具有基金从业资
格、 专业胜任能力和相关工作经历， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理作为
公司估值委员会的成员， 不介入基金日常估值业务， 但应参加估值小组会议， 可以提
议测算某一投资品种的估值调整影响， 并有权 表决有关议案但仅享有一票表决权， 从
而将其影响程度进行适当限制， 保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的
一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务 。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 《基金合同》 约 定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益
分配次数最多为12 次， 全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50% ， 若基金合同
生效不满3 个月可不进行收益分配。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
本基金2008 年度未进行利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2008年，本基金托管人在对 汇添富均衡增长股票型证券投资 基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定 ， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说明
2008年， 汇添富均衡增长股票型证券投资 基金的管理人 ——汇添富基金管理有限 16
公司在 汇添富均衡增长股票型证券投资 基金的投资运作、 基金资产净 值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 汇添富均
衡增长股票型 证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告/ 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型
证券投资 基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
本报告期的基金财务 会计报告经安永华明会计师事务所 审计，注册会计师 徐艳、
方侃 签字出具了安永华明(2009)审字第60466941_B03 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务 报表
7.1 资产负 债表
会计主体： 汇添富均衡增长股票型 证券投资基金
报告截止日：2008 年 12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2008 年 12 月31 日
上 年度 末
2007 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,209,541,366.02
7,757,161,204.81
结算备付金
6,819,318.83
31,677,711.57
存出保证金
2,500,000.00
6,780,214.13
交易性金融资产 7.4.7.2 16,502,477,185.41
29,411,050,284.38
其中：股票投资
11,512,057,485.41
29,151,538,251.90
基金投资
— —
债券投资
4,990,419,700.00
259,512,032.48
资产支持证券 — —
17
投资
衍生金融资产 7.4.7.3 — 10,936,623.88
买入返售金融资产
— —
应收证券清算款
6,689,793.01
91,509,112.99
应收利息 7.4.7.5 71,400,302.76
6,492,670.67
应收股利
— —
应收申购款
212,188.33
41,945,383.14
递延所得税资产
— —
其他资产
— —
资产总计
17,799,640,154.36
37,357,553,205.57
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2008 年 12 月31 日
上 年度 末
2007 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
— —
交易性金融负债
— —
衍生金融负债
— —
卖出回购金融资产款
— —
应付证券清算款
103,281,046.45
149,507,287.89
应付赎回款
3,526,545.26
75,348,443.17
应付管理人报酬
22,672,465.69
44,868,404.71
应付托管费
3,778,744.29
7,478,067.42
应付销售服务费
— —
应付交易费用 7.4.7.7 6,225,792.48
14,575,393.07
应交税费
— —
应付利息
— —
应付利润
— —
递延所得税负债
— —
其他负债 7.4.7.8 2,956,631.29
2,357,792.75
负债合计
142,441,225.46
294,135,389.01
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 11,445,592,316.24
13,076,829,005.56
未分配利润 7.4.7.10 6,211,606,612.66
23,986,588,811.00
所有者权益合计
17,657,198,928.90
37,063,417,816.56
负债和所有者权益总
计
17,799,640,154.36
37,357,553,205.57
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金 份额净值 0.5939 元，基金份额总额
29,729,999,581.85 份。
7.2 利润 表
会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金
18
本报告期：2008 年1 月 1 日至2008 年12 月31 日
单位： 人民币元
项 目
附 注号 本期
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月31 日
上 年度 可比期 间
2007 年1 月1 日至2007
年 12 月31 日
一 、收 入
-15,383,534,979.54
4,991,665,187.08
1.利息收入
147,643,059.02
28,750,903.67
其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,175,574.30
20,617,899.61
债券利息收入
99,036,271.18
8,133,004.06
资产支持证券
利息收入
— —
买入返售金融
资产收入
6,431,213.54
—
其他利息收入
— —
2.投资收益（损失以
“- ”填列）
-8,412,894,086.29
3,719,794,035.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,643,054,016.04
3,671,637,839.81
基金投资收益
— —
债券投资收益 7.4.7.13 64,838,760.46
819,439.77
资产支持证券
投资收益
— —
衍生工具收益 7.4.7.14 17,662,344.90
17,536,079.88
股利收益 7.4.7.15 147,658,824.39
29,800,675.86
3.公 允价值变动收益
（损失以 “-” 号填列）
7.4.7.16 -7,125,292,641.00
1,226,334,037.40
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
— —
5.其他收入（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 7,008,688.73
16,786,210.69
二 、 费用 （以 “-”号
填 列）
-571,549,375.27
-409,727,156.34
1．管理人报酬
-366,942,122.96
-214,400,722.52
2．托管费
-61,157,020.47
-35,733,453.68
3．销售服务费
— —
4．交易费用 7.4.7.18 -142,533,229.84
-159,021,291.89
5．利息支出
-411,738.08
-92,841.68
其中：卖出回购金融
资产支出
-411,738.08
-92,841.68
6．其他费用 7.4.7.19 -505,263.92
-478,846.57
三 、利 润总额 （亏 损
总 额以 “-” 号填 列）
-15,955,084,354.81
4,581,938,030.74
所得税费用（以“-” — —
19
号填列）
四 、净 利润（ 净亏 损
以“- ”号填 列）
-15,955,084,354.81
4,581,938,030.74
注： 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 汇添富均衡增长股票型 证券投资基金
本报告期：2008 年1 月 1 日至2008 年12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年 1 月 1 日至2008 年12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润
所 有者 权益
合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
13,076,829,005
.56
23,986,588,8
11.00
37,063,417
,816.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变动数（本期利润）
— -15,955,084,
354.81
-15,955,08
4,354.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,631,236,689
.32
-1,819,897,8
43.53
-3,451,134
,532.85
其中：1.基金申购款 1,090,420,233.
88
1,655,937,18
1.66
2,746,357,
415.54
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-2,721,656,923
.20
-3,475,835,0
25.19
-6,197,491
,948.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列）
— — —
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
11,445,592,316
.24
6,211,606,61
2.66
17,657,198
,928.90
项目
上 年度 可比期 间
2007 年 1 月 1 日至2007 年12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润
所 有者 权益
合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
5,098,980,440.
33
2,691,463,03
2.27
7,790,443,
472.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变动数（本期利润）
— 4,581,938,03
0.74
4,581,938,
030.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
7,977,848,565.
23
17,371,913,0
07.60
25,349,761
,572.83
其中：1.基金申购款 14,782,417,989 24,273,143,3 39,055,561 20
.64 91.09 ,380.73
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-6,804,569,424
.41
-6,901,230,3
83.49
-13,705,79
9,807.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列） —
-658,725,259
.61
-658,725,2
59.61
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
13,076,829,005
.56
23,986,588,8
11.00
37,063,417
,816.56
注： 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)， 系经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]125 号文《关于同意汇添富
均衡增长股票型证券投资基金募集的批复》 的 核准， 由汇添富基金管理有限公司作为
发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 8 月 7 日正式生效 ，首次设立募集
规模为 4,935,775,576.48 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本
基金的基金管理人为汇添富 基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有
限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2007 年 8 月 15 日(拆分日)，本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基金进
行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 2.5975 元，根据基金
份额拆分公式，计算精确到小数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 2.597500910
元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910 的拆分比例对本基金进行拆分。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照 中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《 企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释、 中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息
披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露
编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 及其他中国证监会颁布的相关规定
而编制。
21
本财务报表以本基金持续经营为基础 列报。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2008年12月
31日的财务状况以及2008 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、 《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的 金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初 始确认时分为以下两类 ：以公允价值计量且其 变动
计入当期损益的金融资产 、贷款和应收款项 。
本基金目前持有的以公 允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 主要
包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债 券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时 的公允价值作为初始确认金额， 相关的
交易费用在发生时计入当期损益。
22
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金 将以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认。
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方( 转 入 方) ； 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方
的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终
止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产 控制的， 按照其继续涉入所转移金融资
产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确 认 为股票投资，股票投 资 成本，按成交日应支付 的全
部价款扣除交易费用入账。
因股权 分 置 改 革 而 获 得 非 流 通 股 股 东 支 付 的 现 金 对 价 ， 于 股 权 分 置 改 革 方
案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确 认 股票投资收益，出售 股 票的成本按移动加权平 均法
于成交日结转。
(2) 债券投资
买入债券于成交日确 认 为债券投资。债券投 资 成本，按成交日应支付 的全
部价款扣除交易费用 入 账，其中所包含的债 券 应收利息单独核算，不 构成
债券投资成本。
买入零息债券视同到 期 一次性还本付息的附 息 债券，根据其发行价、 到期
价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出债券于成交日确认债券投资收益。
23
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确 认 为权证投资。权证投 资 成本按成交日应支付的 全部
价款扣除交易费用后入账。
配股权证及由股权分 置 改革而被动获得的权 证 ，在确认日记录所获分 配的
权证数量，该等权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确 认 衍生工具投资收益， 卖 出权证的成本按移动加 权平
均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交 易 可转债于获得日，按 可 分离权证公允价值占分 离交
易可转债全部公允价 值 的比例将购买分离交 易 可转债实际支付全部价 款的
一部分确认为权证投 资 成本，按实际支付的 全 部价款扣减可分离 权 证 确 定
的成本确认债券成本。
上市后， 上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议（ 封闭式回购），以成本 列示，按实际利率（当 实际
利率与合同利率差异较 小时，也可以用合同利 率）在实际持有期间内 逐日
计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债 务 清
偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。 采用估值 技术得
出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。 估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、 现 金流量折现法和期权定价模型等。 本基金以上述原则确定的公
允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
1)
股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值 日该股票在证券交易所 的收盘价估值 。 估 值 日 无 交
易的且最近交易日后经 济环境未发生重大变化 ，按最近交易日的收盘 价估
值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品 种的 24
现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价 ，确定公允价格。如有 充足
证据表明最近交易市价 不能真实反映公允价值 ，调整最近交易市价， 确定
公允价格。
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公 开增 发新股或配股的股 票， 以其在证券交易所 挂牌 的同
一证券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股 票， 采用估值技术确定 公允 价值，在估值技术 难以 可靠
计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 以 其 在 证
券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行
股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价
作为
估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行
股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
2)
债券投资
(1) 证券交易 所 市 场 实 行 净价 交 易 的 债 券 按 估 值 日收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无交 易
的且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值；
如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的 现行
市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确 定公允价格。如有充足 证据
表明最近交易市价不能 真实反映公允价值，调 整最近交易市价，确定 公允
价格；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中
所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 且 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 净 价 估 值 ； 如 最 近交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重
大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 。 如 有 充 足 证 据 表 明 最 近
交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；
25
未上市债券、交易 所以 大宗交易方式转让 的资 产支持证券，采用 估值 技术
确定公允价值，在 估值 技术难以可靠计量 公允 价值的情况下，按 成本 进行
后续计量；
(3) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用
估值技术确定公允价值。
3)
权证投资
(1) 上 市 流 通 的 权 证 按 估 值 日 该 权 证 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交
易的且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估
值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 。 如 有 充 足
证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定
公允价格；
(2) 未 上 市 流 通 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计
量公允价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4) 分离交易可转债
分 离 交 易 可转 债 ， 上市日 前 ， 采 用估 值 技 术分别 对 债 券 和权 证 进 行估值 ；
自 上 市 日 起， 上 市 流通的 债 券 和 权证 分 别 按上述2) 、3) 中的 相 关 原则进 行
估值。
5)
其他
(1) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 金 融 资 产 公 允 价 值
的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人 商定后，按最能反映公 允价
值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利 现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除 此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包 26
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)
占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准 金指在申购或赎回基金份额时， 申购或
赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准
金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实
际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失 ， 列入利息收入
减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计
提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日
计提；
(4) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股 票成交日 确 认 ，并按卖 出股票成 交金 额与其成本
的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失)， 并按成交总额与其成
本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权 证成交日 确认 ，并按卖 出权证成 交金 额与其成本
的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值 变动收益/( 损失)系本 基金持有 的采 用公允价 值模式计 量的 交易性金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
27
(10) 其他收入在主要风险和报 酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每 年收益分配次数最多为 12 次， 全
年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%， 若基金合同生效不满 3 个月可不
进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或
将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6) 每一基金份额享有同等分配权；
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本年度未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 （以下简称 “指导意见” ） 的要求， 本基金自 2008 年9 月16 日起， 对特定投
资品种变更了估值方法，具体如下：
(1) 对存在活跃市场的投资 品种， 如 估 值 日 无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对 28
前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的， 参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
(2) 当投资品种不再存在活 跃市场，且其潜在估值 调整对前一估值日的基 金资产
净 值 的 影响 在0.25％ 以上 的, 采用 市 场参 与 者普 遍 认 同， 且 被以 往 市场 实 际 交易 价
格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值。
另外， 根据 《指导意见 》 的要求， 本基金的管 理人对管理的 不同基金持有的同一
投资品种采用一致的估值政策、 程序及相关的方法。 对于该会计估计变更， 本基金采
用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008 年度均系因股票长期停牌而引起，
对本基金2008 年9 月16 日的净利润和资产净值的影响为减少人民币165,185,054.54
元， 对本基金2008年度净利润和2008年末资产净值的影响为减少人民币8,778,905.75
元。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期内不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
1. 印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号文 《 关于调整证券 （股票） 交易印
花税率的 通知》的 规定 ，自2007年5月30日 起 ，调整证 券（股票 ）交 易印花税税
率，由原先的1‰调整为3‰；
经国务院 批准，财 政部 、国家税 务总局研 究决 定，自2008 年4月24 日 起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院 批准，财 政部 、国家税 务总局研 究决 定，自2008 年9月19 日 起，调整由
出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收 ， 税率不变；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2005]103 号文《关 于股权 分置试 点改革有关
税收政策问题的通知》 的规 定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股
东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的
通知》 的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继 续免征营业
税和企业所得税；
29
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2005]103 号文《关 于股权 分置试 点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政 部、国 家税务 总局财税[2008]1 号文 《关于企 业所得 税若干 优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企
业所得税。
3. 个人所得税
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2002]128 号文《关 于开放 式证券 投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息
收入及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金 派发股息、
红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2005]107 号文《关 于股息 红利有 关个人所得
税政策的 补充通知 》的 规定，自2005 年6月13 日起，对 证券投资 基金 从上市公司
分配取得 的股息 红利所 得，按照 财税[2005]102 号文规 定，扣 缴义务 人在代扣代
缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政 部、国 家税务 总局财税 字[2005]103 号文《关 于股权 分置试 点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7
关联 方关系
7.4.7.1 本 报告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司
基 金 发 起人 、基 金 管理人 、 基 金直 销 机
构、基金份额持有人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2008 年 1 月1 日至2008 年12 月 31
日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007 年12月31日
30
成交金额
占当期股票
成交总额 的比
例
成交金额
占当期股
票
成交总额
的比例
东方证券股
份有限公司
11, 379,843,136.33 24.68%
11,722,721,607.23 25.92%
7.4.8.1.2 权证 交易
金额单位：人民币元
7.4.8.1.3 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2008 年 1 月1 日至2008 年12 月
31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007 年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占 当期债券
成交 总额的比例
东方证券股
份有限公司
3,053.40 0.00% 9,876,550.00 40.23%
7.4.8.1.4 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占期末应付佣金 总额的
比例
东 方 证 券 股
份有限公司
9,525,833.28 24.63% 965,922.71 15.58%
关联方名称
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末 应付佣金余额
占期末应付佣金 总额的
比例
关联方名称
本期
2008 年 1 月1 日至2008 年12 月
31 日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007 年12月31日
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额 的比例
东方证券股
份有限公司
10,314,313.80 10.53% — —
31
东 方 证 券 股
份有限公司
9,432,128.60 25.84% 4,372,917.63 30.01%
注: 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用( 包 括 但 不 限 于 买( 卖)
经手费、 证券结 算风险 基金和上 海证券 交易所 买(卖) 证管费 等)。管 理人因此从
关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007
年12 月31 日
当期应支付的管理费 366,942,122.96 214,400,722.52
其中：当期已支付 344,269,657.27 169,532,317.81
期末未支付 22,672,465.69 44,868,404.71
注:1、 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计算方法如
下：
H=E ×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送 基金 管理费划款指令， 基金 托管人复核后于次 月前2
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
2、 上述表格中 “当期已支付”不包含当 期已支付的上期应付管理费 。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至 2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至 2007
年12 月31 日
当期应支付的托管费 61,157,020.47 35,733,453.68
其中：当期已支付 57,378,276.18 28,255,386.26
期末未支付 3,778,744.29 7,478,067.42
注:1 、 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
32
H=E ×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管 费每日 计算， 逐日累计 至每月 月末， 按月支付 ，由基 金管理 人向基金
托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2 、 上述表格中“当 期已支付”不包含当期 已支付的上期应付托管费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位： 人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国工商银行股份有
限公司
131,247,
965.90
— — — — —
注: 本基金 2007 年度 未通过银行间 同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位： 份
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月 31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月 31 日
期初持有的基金份额 7,628,905.94
0.00
期间认购总份额 0.00
0.00
期间申购/买入总份额 0.00
2,937,017.62
期间因拆分增加的份额 0.00
4,691,888.32
期间赎回/卖出总份额 0.00
0.00
期末持有的基金份额 7,628,905.94
7,628,905.94
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.03% 0.02%
注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额； “赎回/卖出”含转换出份额。
2、本公司于 2007 年 2 月 8 日运用固有资金 5,000,000.00 元申 购本基金份额
2,937,017.62 份， 申购费用15,000.00 元， 符合招募说明书规定的申购费率。
7.4.8.4.2 报 告期末 除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008 年及2007 年年末均未 持有本
基金份额。
33
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31
日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
1,209,541,366.
02
41,849,913.53
7,757,161,204.8
1
20,034,535.64
注: 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含关联方保管的银行存款
期末余额、除了最低备 付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金2008 年度及2007 年度在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2008 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
6009
00
长江
电力
2008-
5-8
整体
上市
长期
停牌
7.35 未定 N/A 1,000,000 20,526,61
3.21 7,350,000
.00
0007
92
盐湖
钾肥
2008-
6-26
重大
事项
56.78 2008-
12-26
78.23 7,102,903 622,911,2
12.26
403,302,8
32.34
注： 本基金年末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自 2008 年6 月 26 日至2008
年12 月25 日止期间停牌。 本基金自 2008 年9 月16 日起采用指数收益法对该股票进
行估值。 虽然该股票于 2008 年12 月26 日复牌， 但截至 2008 年12 月31 日该股票仍
然处于不活跃的市场交易状态，2008 年12 月31 日的收盘价为57.03 元， 该价格由于
交易所涨跌幅限制而无法充分反映其公允价值，故本基金于 2008 年 12 月 31 日仍按
照指数收益法对该股票进行估值，估值价格为 56.78 元。该股票 至 2009 年 1 月 8 日
恢复活跃市场交易。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
34
7.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末 2008 年 12 月 31 日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交
易，因此没有作为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末 2008 年 12 月 31 日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交
易，因此没有作为质押的债券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至资产负债表日， 本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 11,512,057,485.41 64.68
其中： 股票 11,512,057,485.41 64.68
2 固定收益投资 4,990,419,700.00 28.04
其中： 债券 4,990,419,700.00 28.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,360,684.85 6.83
6 其他资产 80,802,284.10 0.45
7 合计 17,799,640,154.36 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 890,027,544.51 5.04
C 制造业 5,619,572,330.01 31.83
C0 食品、饮料
1,869,516,981.59 10.59
C1
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
35
C2
木材、家具 0.00 0.00
C3
造纸、印刷 0.00 0.00
C4
石油、 化学、 塑 胶、 塑料 636,359,326.59 3.60
C5
电子 0.00 0.00
C6
金属、非金属 233,527,896.88 1.32
C7
机械、设备、仪表 1,984,304,879.92 11.24
C8
医药、生物制品 895,575,844.73 5.07
C99
其他制造业 287,400.30 0.00
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 274,056,048.58 1.55
E 建筑业 743,290,113.84 4.21
F 交通运输、仓储业 663,637,316.62 3.76
G 信息技术业 198,949,709.01 1.13
H 批发和零售贸易 1,349,255,279.43 7.64
I 金融、保险业 676,167,586.24 3.83
J 房地产业 267,801,608.10 1.52
K 社会服务业 61,339,832.26 0.35
L 传播与文化产业 30,244,539.50 0.17
M 综合类 737,715,577.31 4.18
合计 11,512,057,485.41 65.20
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 9,667,079.00
1,050,811,487.30
5.95
2 002024 苏宁电器 47,027,869.00
842,269,133.79
4.77
3 600415 小商品城 10,011,536.00
549,433,095.68
3.11
4 601186 中国铁建 52,540,264.00
527,504,250.56
2.99
5 600089 特变电工 19,999,960.00
477,599,044.80
2.70
6 000792 盐湖钾肥 7,102,903.00
403,302,832.34
2.28
7 600875 东方电气 12,711,399.00
378,926,804.19
2.15
8 002007 华兰生物 9,711,870.00
373,906,995.00
2.12
9 000869 张
裕Ａ 7,310,987.00
354,582,869.50
2.01
10 000651 格力电器 16,596,849.00
322,642,744.56
1.83
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的年度报告正文。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 36
例（％）
1 600005 武钢股份 960,525,027.08 2.59
2 601766 中国南车 766,791,049.99 2.07
3 600875 东方电气 636,757,957.66 1.72
4 000792 盐湖钾肥 622,911,212.26 1.68
5 601939 建设银行 616,463,350.88 1.66
6 600026 中海发展 605,805,154.75 1.63
7 601808 中海油服 598,086,389.65 1.61
8 601088 中国神华 536,982,924.43 1.45
9 600415 小商品城 534,970,472.34 1.44
10 600028 中国石化 530,537,924.84 1.43
11 601186 中国铁建 506,084,305.80 1.37
12 000651 格力电器 484,068,923.11 1.31
13 002024 苏宁电器 450,706,667.16 1.22
14 600176 中国玻纤 447,191,316.33 1.21
15 601006 大秦铁路 427,698,353.82 1.15
16 600694 大商股份 395,750,877.37 1.07
17 000422 湖北宜化 395,350,479.82 1.07
18 600325 华发股份 372,271,442.73 1.00
19 600089 特变电工 346,260,507.98 0.93
20 601390 中国中铁 344,823,232.59 0.93
注：本 项“买入金额”按成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000002 万科A 912,883,723.47 2.46
2 600030 中信证券 850,418,179.87 2.29
3 600028 中国石化 848,914,741.66 2.29
4 600000 浦发银行 744,848,731.91 2.01
5 601628 中国人寿 733,040,772.69 1.98
6 600036 招商银行 693,773,964.62 1.87
7 601766 中国南车 658,679,076.04 1.78
8 600005 武钢股份 609,471,690.34 1.64
9 601318 中国平安 602,589,952.46 1.63
10 000878 云南铜业 513,296,063.54 1.38
11 600019 宝钢股份 470,792,919.85 1.27
12 600048 保利地产 430,073,238.14 1.16
13 000709 唐钢股份 416,089,945.34 1.12
14 600362 江西铜业 370,529,201.06 1.00
15 000898 鞍钢股份 356,290,969.68 0.96
16 000755 山西三维 350,218,851.74 0.94
37
17 601166 兴业银行 347,240,479.22 0.94
18 601666 平煤天安 339,696,006.98 0.92
19 600900 长江电力 333,265,975.64 0.90
20 000983 西山煤电 325,403,046.94 0.88
注：本项“卖出金额”按成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,317,507,522.90
卖出股票收入（成交）总额 24,039,478,417.99
注： 本项 “买入股票成 本” 或 “卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额填 列， 不考虑相关
交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 164,080,000.00 0.93
2 央行票据 3,120,891,000.00 17.67
3 金融债券 965,147,000.00 5.47
其中：政策性金融债 965,147,000.00 5.47
4 企业债券 740,301,700.00 4.19
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 4,990,419,700.00 28.26
8.6 期末 按公允 价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 088060 08 铁道05 6,000,000.00 612,000,000.00 3.47
2 0801092 08 央票92 6,000,000.00 587,040,000.00 3.32
3 080306 08 进出06 5,300,000.00 570,598,000.00 3.23
4 0801104 08 央票104 5,600,000.00 549,080,000.00 3.11
5 0801110 08 央票110 5,000,000.00 491,500,000.00 2.78
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本期末未持有权证 投资。
8.9 投资 组合报 告附 注
38
8.9.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票 未 投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.9.3 其他资 产构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,500,000.00
2 应收证券清算款 6,689,793.01
3 应收股利 -
4 应收利息 71,400,302.76
5 应收申购款 212,188.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,802,284.10
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本期末前十名股票中 不存在 流通受限 情况。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金所持有的唐钢股份（股票代码 000709）为长期停牌股票，根据中国证监
会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关
规定， 2008 年 9 月 16 日至 12 月 30 日期间 ，唐钢股份按照 “指数收益法 ”进
行估值。2008 年 12 月 31 日，该股交易体现为活跃市场交易特征。因此，自当
日起恢复采 用交易当天收盘价进行估值。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,368,638 21,722.33 370,313, 1.25% 29,359,686, 98.75%
39
494.06 087.79
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从 业人员
持有本开放式基金
465,487.56 0.00%
§10
开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2006 年8 月7 日）基金份额总额 4,935,775,576.48
报告期期初基金份额总额 33,967,117,455.03
报告期期间基金总申购份额 2,832,361,009.43
报告期期间基金总赎回份额 7,069,478,882.61
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） —
报告期期末基金份额总额 29,729,999,581.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人2008年8月9日公告， 根据 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理
办法》 及本公司有关制度 ， 本公司第二届董事会第三次会议决议， 同意林军女士因个
人及家庭原因 辞去公司副总经理职务。 上述变 更事项已 报中国证监会、 上海证监局备
案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本基金投资策略 未发生 改变。
40
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
因安永大华会计师事务所有限责任公司与安永华明会计师事务所合并， 本公司旗 下 基
金 的 审 计 机 构 由 “ 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 ” 更 名 为 “ 安 永 华 明 会 计
师 事 务 所 ” 。 本基金自 合同生效日 （2006年8月7日） 起至本报告期末， 未更换会计师
事务所。本报告期末， 应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内 未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情形。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方证券 2 11,379,843,136.33 24.68% 9,525,833.28 24.63% —
海通证券 1 1,475,506,305.30 3.20% 1,254,172.82 3.24% —
申银万国 2 2,969,163,335.18 6.44% 2,488,611.62 6.43% —
平安证券 1 339,433,181.39 0.74% 275,791.54 0.71% —
中信建投 1 145,617,331.83 0.32% 123,773.28 0.32% —
光大证券 1 1,556,791,254.69 3.38% 1,323,272.52 3.42% —
国泰君安 2 1,954,441,211.10 4.24% 1,610,686.33 4.16% —
招商证券 1 1,296,612,721.22 2.81% 1,102,107.62 2.85% —
兴业证券 2 3,823,854,094.84 8.29% 3,250,105.70 8.40% —
中信证券 2 1,974,274,938.96 4.28% 1,649,015.77 4.26% —
中金公司 2 3,773,238,122.65 8.18% 3,191,069.03 8.25% —
中银国际 1 682,278,877.96 1.48% 579,934.11 1.50% —
德邦证券 1 909,872,538.66 1.97% 773,393.13 2.00% —
国信证券 1 1,840,601,953.23 3.99% 1,564,510.36 4.04% —
安信证券 1 1,269,509,251.95 2.75% 1,031,483.17 2.67% —
瑞银证券 1 495,779,586.32 1.08% 421,410.82 1.09% —
国金证券 1 3,443,083,944.19 7.47% 2,797,530.50 7.23% —
长江证券 1 3,725,151,894.04 8.08% 3,166,372.45 8.19% —
高华证券 1 1,084,283,580.57 2.35% 880,989.46 2.28% —
渤海证券 1 1,961,939,352.91 4.26% 1,667,644.60 4.31% —
注： 此处的佣金指基金 通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等 交易而合计支付该
券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
金额单位：人民币元
41
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 权证交易
备注
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方证券 2 3,053.40 0.00% 10,314,313.80 10.53% —
海通证券 1 — — — — —
申银万国 2 — — — — —
平安证券 1 — — — — —
中信建投 1 — — — — —
光大证券 1 — — 28,952,778.80 29.56% —
国泰君安 2 — — — — —
招商证券 1 — — — — —
兴业证券 2 1,768,760.40 0.71% — — —
中信证券 2 — — — — —
中金公司 2 — — — — —
中银国际 1 — — 33,035,507.91 33.73% —
德邦证券 1 5,705,722.70 2.28% — — —
国信证券 1 — — — — —
安信证券 1 — — — — —
瑞银证券 1 — — — — —
国金证券 1 11,200,596.40 4.48% 19,619,194.67 20.03% —
长江证券 1 231,109,400.40 92.52% 6,000,000.00 6.13% —
高华证券 1 — — 13,773.15 0.01% —
渤海证券 1 — — — — —
注：1、交易单元 的选择标准和程序：
（1 ）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、
协调和监督。
（2 ）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控
制交易单元的分配比例。
（3 ）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照
上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例， 并在综合考察年度券商的综合排名
及累计的交易分配量的基础上进行调整， 使得 总的交易量的分配符合综合排名， 同时
每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4 ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部 42
决定，投资总监审批。
（6 ）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定
于合同到期前一个月完成。
（7 ）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会
计应负责协助及时催缴。
2、报告期内租用证券公司 交易单元的变更情况：
本报告期新增5家证券公司的5个交易单元：兴业 证券股份有限公司（深交所交易单
元）、 中信证券股份有限公司 （上交所交易单元） 、 北京高华 证券有限责任 公司 （深交
所交易单元）、 中国国际金融有限公司 （深交所交易单元 ） 、 渤海证券股份有限公司 （上
交所交易单元） 。
