嘉实基金管理有限公司
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书
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嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
招募说明书
重要提示
本基金根据2008年12月18日中国证券监督管理委员会 《关于核准嘉实量化阿尔法股票型
证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]1424号）和2009年2月10日《关于嘉实量化阿
尔法股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]52号）的核准，进行募
集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募
说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金是股
票型基金，风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的
投资品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨
慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
嘉实基金管理有限公司
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书
目
录
一、绪言 .................................................................... 5
二、释义 .................................................................... 6
三、基金管理人 .............................................................. 9
四、基金托管人 ............................................................. 18
五、相关服务机构............................................................ 23
六、基金的募集安排.......................................................... 26
七、基金合同的生效.......................................................... 29
八、基金份额的申购、赎回.................................................... 30
九、基金转换 ............................................................... 38
十、基金的非交易过户、冻结与解冻............................................ 39
十一、基金的投资............................................................ 40
十二、基金的融资、融券...................................................... 46
十三、基金的财产............................................................ 47
十四、基金资产估值.......................................................... 49
十五、基金收益与分配........................................................ 53
十六、基金的费用与税收...................................................... 54
十七、基金的会计与审计...................................................... 56
十八、基金的信息披露........................................................ 57
十九、风险揭示 ............................................................. 62
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................. 64
二十一、基金合同内容摘要.................................................... 67
二十二、基金托管协议的内容摘要.............................................. 81
二十三、对基金份额持有人的服务.............................................. 92
二十四、其他应披露事项...................................................... 94
二十五、招募说明书存放及查阅方式............................................ 95
二十六、备查文件............................................................ 96 嘉实基金管理有限公司
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一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》）、 《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办
法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有
关法律法规以及《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 嘉实基金管理有限公司
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二、释义
本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
词语或简称 含义
1.本合同、 《基金合同》 指《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》及对本合同的任
何修订和补充
2.中国 指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区及台湾地区)
3.法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文
件、地方法规、地方政府规章及规范性文件
4.《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
5.《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
6.《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》
7.《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》
8.元 指中国法定货币人民币元
9.基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
10.招募说明书 指《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》 ，即用于公开
披露基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的
生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金
的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费
用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合
同的内容摘要、 基金托管协议的内容摘要、 对基金份额持有人的服务、
其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本
基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请
的要约邀请文件，及其定期的更新
11.托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《嘉实量化阿尔法股票型证券投资
基金托管协议》及其任何有效修订和补充
12.发售公告 指《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金份额发售公告》
13.业务规则 指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》 嘉实基金管理有限公司
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14.中国证监会 指中国证券监督管理委员会
15.银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
16.基金管理人 指嘉实基金管理有限公司
17.基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
18.基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者
19.基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和
其他基金业务的代理机构
20.销售机构 指基金管理人及基金代销机构
21.基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
22.注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户
管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等
23.基金注册登记机构 指嘉实基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机构
24.《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法
律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
25.个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
26.机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国注册登
记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机构
27.合格境外机构投资
者
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法
规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的
基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
28.投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
29.基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请法定
机构验资并办理完毕基金合同备案手续，获得中国证监会书面确认之
日
30.募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3个月的期限
31.基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
32.日/天 指公历日
33.月 指公历月 嘉实基金管理有限公司
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34.工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
35.开放日 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36.T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
37.T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
38.认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
39.发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
40.申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金
份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过 3个月的时
间开始办理
41.赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金
份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3个月的时
间开始办理
42.基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理
人管理的开放式基金份额情况的凭证
43.交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金
交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
44.转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转
入另一交易账户的业务
45.基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任
一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人
管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
46.定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及
扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自
动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
47.基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款
利息以及其他收益
48.基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
49.基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 嘉实基金管理有限公司
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50.基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
51.指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
52.不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能抗拒并不能克服且在本合同由基金托
管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部履行
或无法部分履行本合同的任何客观情况，包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 王忠民
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3月 25 日
注册资本 1 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，立信投资有限责任公司 30%,德意志资产管理（亚
洲）有限公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 刘红辉
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京，在深圳、成都、杭州、
青岛设有分公司。公司获得全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII 资格、特定资产管
理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
2.部门设置情况
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员会负责指导
基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公嘉实基金管理有限公司
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司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设股票投资部、固定收益部、定量投资部、机构投资部、研究部、交易部、
监察稽核部、法律部、产品管理部、养老金业务部、机构理财部、渠道发展部、营销策划部、
客户服务部、电子商务部、信息技术部、运营部、财务部、人力资源部、业务发展部等部门。
股票投资部、定量投资部、固定收益部、机构投资部负责根据投资决策委员会制定的原
则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交
易指令。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章
制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环
境研究和理财策略研究等。养老金业务部主要负责养老金业务的推广和拓展。机构理财部、
渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、
销售渠道管理等业务。信息技术部、运营部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新
技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清
算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部负责公司企业文化建设、文字档案、
相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。业
务发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。
3.管理基金情况
截止 2009 年 2 月 10 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、14 只开放式证
券投资基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健
基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转
型） 、嘉实货币市场基金、嘉实沪深 300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、
嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金等
证券投资基金。 其中嘉实增长基金、 嘉实稳健基金和嘉实债券基金属于嘉实理财通系列基金。
同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
（二）主要人员情况
1．董事、监事及高级管理人员
王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副
处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限
责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外嘉实基金管理有限公司
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经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有
限公司董事、总经理。
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院。1990 年至今，担任海问证
券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001 年
11 月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，
外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁
助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Edouard Fernen Peter先生， 董事， 瑞士籍， 美国 Carlton大学行政管理学士。 曾任UBS
董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管
理（亚洲）有限公司首席执行官。
Lindsay Megan Wright 女士，董事，大学本科（学士） ，新西兰国籍。曾任德意志银行
（新西兰）/新西兰信托银行 CFO&COO、董事总经理，德意志银行 DB 资本合伙公司亚太
区 COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区 COO、董事总经理，德意志资产管理
公司 COO、业务及产品主管（PE） 、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区
业务发展主管、董事总经理。
骆小元女士，独立董事。1982 年毕业于中国人民大学财会专业。1995 年至 2000年，
担任中国注册会计师协会总会计师；2000 年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中
心，担任中心主任。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国
世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 年至
今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理
委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部嘉实基金管理有限公司
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总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
朱成刚先生，监事，法学博士。1998 年 7 月至 2002 年 1 月，就职于中国建设银行资
产保全部、法律事务部；2002 年 1 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法
律部。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金
管理公司，历任督察员和公司副总经理。
李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月
任职于厦门华侨博物馆。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公
司。2000 年 10 月至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理
和公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公
司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证
券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司
任总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
2、基金经理
王永宏，高级定量分析师，经济学博士，10年证券从业经历。1998-1999年曾任海通证
券业务经理，1999年曾任大成基金管理有限公司研究员。2001年12月进入嘉实基金管理有
限公司工作，历任产品总监，首席金融工程师。
陶羽，高级定量分析师，硕士，5年证券从业经历。2004-2005年曾任美国高盛公司定
量分析师，2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。
3、投资决策委员会 嘉实基金管理有限公司
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投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助
理邵健先生、总经理助理兼海外投资部总监李凯先生、总经理助理兼定量投资部总监陶荣辉
先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监林青先生、研究部总监党开宇女士、投
资流程与风险管理部总监毕万英先生、固定收益部总监刘熹先生。
3、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金份额资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律、法规、规章、基金合同
和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 嘉实基金管理有限公司
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（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金财产用于以下投资或活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者
债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人内部控制制度
1．内部控制制度概述
为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持
有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已嘉实基金管理有限公司
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建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总
揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人
力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门
业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2.内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4） 相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权
分工，操作相互独立。
（5） 成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分
发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、总
经理助理以及投研体系部门总监、资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本
的投资策略和投资组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、督
察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提
出防范化解措施。
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性
和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流嘉实基金管理有限公司
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程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度
的执行情况的监察稽核工作。
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意
识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术
和手段，进行内部控制和风险管理。
（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的
授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括
民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内
部监督和反馈系统。
（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，
及时防范和化解风险。
（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权
标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 嘉实基金管理有限公司
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④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制， 对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。
（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和
完整地反映基金财产的状况。
（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。
（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确
的报告途径。
（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金
份额持有人利益、 可能引起系统性风险、 严重影响社会稳定的突发事件， 按照预案妥善处理。
（12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明
细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查，确保公司各项制度、业务符合有
关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。
②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别
风险点，界定风险责任人，设计内部风险点自我评估表，对风险点进行评估和分析，并由监
察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为， 在告知总经理和其他有关高级
管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
5、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66106912
联系人：蒋松云
（二）主要人员情况
截至 2008年 12月末， 中国工商银行资产托管部共有员工117人， 平均年龄30岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国工商银行始终坚持 “诚
实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场
营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管
服务，取得了优异业绩。截至2008年 12月，托管证券投资基金107只，其中封闭式8
只，开放式99只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、
企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。
2008 年初，中国工商银行先后被《全球托管人》 、 《环球金融》 、 《财资》 、 《证券时报》
和《上海证券报》等国际国内媒体评选为2007年度“中国最佳托管银行” ，自 2004 年
以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到12项。
(四)、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务嘉实基金管理有限公司
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的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005 年，中国工商银行资产托管部一次性通过了
评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70 （审计标准第70号） ，
成为国内首个通过此认证的托管银行。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控
合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管
业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监
督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托
资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保嘉实基金管理有限公司
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证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资
产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门
必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好
的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络
独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管
理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制
目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线” 、 “互控防线” 、 “监控
防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工
的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德
培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理
各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期
或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实
施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗
余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备
的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数
据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，嘉实基金管理有限公司
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保证业务不中断。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的
直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健
康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员
工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全
员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位
职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成
不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防
范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产
托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核
监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业
务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托
管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，
一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变
化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业
务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（五） 、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方案和程序
根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的
投融资、基金的禁止投资行为、基金的投资范围、投资对象、基金资产的核算、基金资产净
值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的
到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基
金法律法规规定的行为，基金托管人有权要求基金管理人在规定的期限内进行整改，并且有嘉实基金管理有限公司
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权向中国证监会报告。 基金托管人如果对基金实际投资是否符合有关法律法规的规定及基金
合同的相关约定存在疑义，应及时向基金管理人提出，基金管理人应及时做出解释、澄清或
纠正。
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五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、 直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话：（010）65215300、65215301、65215303
传真：（010）65215577
联系人：赵虹
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
电话：（021）38789658
传真：（021）68880023
联系人：唐伟宏
（3）嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址：成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金
电话： （028）86202100
传真： （028）86202100
联系人：胡清泉
（4）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
办公地址：深圳市深南东路5047 号发展银行大厦附楼二楼
电话：（0755）25870686
传真：（0755）25870663
联系人：钟俊杰
2、代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 嘉实基金管理有限公司
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900
传真：010-66107914
联系人：王佺
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2）其他代销机构（详见本基金基金份额发售公告）
（二）基金注册登记机构
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
办公地址：北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
电话： （010）65215588
传真： （010）65185678
联系人：王玲
（三）律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团（北京）事务所
住所：北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9 层
联系电话：010-65890661
传真：010-65176800/65176801
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、陈周
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路 568号 嘉实基金管理有限公司
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办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021）61238888
传真： （021）61238800
联 系 人：陈宇
经办注册会计师：陈宇
许康玮
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六、基金的募集安排
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关
规定、并经中国证券监督管理委员会2008年12月18日《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券
投资基金募集的批复》（证监许可[2008]1424号）核准募集。
（一）基金运作方式和类型
契约型，开放式。本基金为股票型证券投资基金。
（二）基金存续期
不定期。
（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1．募集期限：自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长
不超过3个月。
2．募集方式及场所：
自2009年2月16日到2009年3月17日， 本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人
网上直销和中国工商银行股份有限公司以及其他代销机构进行募集。
具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准，请投资者就
募集和认购的具体事宜仔细阅读 《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金份额发售公告》 。
3．募集对象：
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
4、募集目标
本基金不设募集目标。
（四）认购的时间
认购的具体业务办理时间：2009年2月16日到2009年3月17日。
根据 《运作办法》 的规定， 如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、
或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可在募集期内继续销售。 嘉实基金管理有限公司
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（五）基金的认购
1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金
的份额发售公告。
2、认购方式及确认：
（1）本基金认购采取金额认购的方式。
（2）销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收
到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在本基金合同生
效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
（3）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤消。
（4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额
本金退还投资者。
3、基金认购金额的限制：
（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上
限。
（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司
网上直销首次认购单笔最低限额为人民币5,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000
元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20，000元，追加认购单笔最
低限额为人民币1,000元。
4、本基金认购费率不超过5%，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费
率越低。 投资者在一天之内如果有多笔认购， 适用费率按单笔分别计算。 具体认购费率如下：
认购金额（含认购费） 认购费率
M＜100万元 1.2%
100万元≤M＜200万元 1.0%
200万元≤M＜500万元 0.6%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
5、募集资金利息的处理方式：
募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投
资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。
6、认购份额的计算 嘉实基金管理有限公司
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本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00元。
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：
（1）净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率） ；
（2）认购费用 = 认购金额-净认购金额；
（3）认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额面值。
其中：认购份数保留至0.01份基金份额，小数点后两位以后舍去，舍去部分所代表的资
产计入基金财产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。
例一：某投资者投资10,000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到
的基金份数计算如下：
净认购金额=10,000/(1+1.2%）= 9,881.42元
认购费用＝10,000 - 9,881.42= 118.58元
认购份数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42份
即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,891.42份基金份额。
7、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
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七、基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下， 基金管理人依据
法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收
到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。
基金合同生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果基金合同不能生效，基金管理人应当承担下列责任：
1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利
息。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金合同生效后， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 嘉实基金管理有限公司
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八、基金份额的申购、赎回
（一）基金投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（二）申购、赎回的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。
投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办
理基金的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金的销售机构及网点，并按规定予以公告。条件成
熟时， 投资者还可通过基金管理人或者指定的基金代销机构以电话或互联网等其他电子交易
方式进行申购、赎回。
（三）申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日。 具体业务
办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申
购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间起开始办理申购、赎回。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后， 由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 2日在
至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）申购、赎回的原则 嘉实基金管理有限公司
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1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份
额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时， 申购确认日期在先的基金份额先赎
回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后
不得撤销；
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开始实施前 2 日在至少一家中国证监会指定的媒
体公告。
（六）申购、赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续， 在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项，投资者提交赎回申请
时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无
效而不予成交。
2、申购与赎回申请的确认
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册登记人在 T+1 日内为投资者对该交
易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的
其他方式查询申购与赎回的成交情况。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功
或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记人在 T＋7 日（包括该日）内将赎
回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本《基金
合同》的有关条款处理。
（七）申购、赎回的数额限制
1．申请申购基金的金额 嘉实基金管理有限公司
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投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币5,000元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20，000元，但已认购
本基金的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000元；追加申购单笔最低限额为人民
币1,000元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时， 不受最低申购
金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会
另有规定的除外。
2．申请赎回基金的份额
单笔赎回不得少于1,000份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份，则必
须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足
1,000份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
3．基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人
必须在调整两日前中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
（八）申购、赎回的费率
1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投
资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高不超过申购金额的5％，具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜200 万元 1.2%
200 万元≤M＜500 万元 0.8%
M≥500 万元 单笔 1000 元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
2、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎
回费率越低。
本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5％，随持有期限的增加而递减。具体如下：
持有期限 赎回费率
＜365 天 0.50%
365 天≤M＜730 天 0.25% 嘉实基金管理有限公司
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≥730 天 0
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费。
3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更，基金管理人应在调整实施两日前中国证监会指定的媒体上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式
（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（九）申购份额、赎回金额的计算方式
1．申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的
资产计入基金资产。
例二：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则可
得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08 元
申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92 元
申购份额＝49,261.08/1.05＝46915.31份
即：投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，则其可得
到 46915.31份基金份额。
2．基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率 嘉实基金管理有限公司
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赎回金额=赎回总额－赎回费用
赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基
金财产。
例三：假定三笔赎回申请的赎回份额均为10,000 份，但持有时间长短不同，其中基金
份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
赎回1 赎回2 赎回3
赎回份额（份，A） 10,000 10,000 10,000
基金份额净值（元，B） 1.10 1.30 1.40
持有时间 100天 366天 731天
适用赎回费率（C） 0.5% 0.25% 0%
赎回总额（元，D=A×B） 11,000 13,000 14,000
赎回费（E=C×D） 55 32.5 0
赎回金额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000
3．基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。基金份额净值为计算日基
金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在
小数点后 3位，小数点后第 4 位四舍五入。由此产生的误差在基金财产中列支。
基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（十）申购、赎回的注册登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时
间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注
册登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相
应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不
得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3日在至少一家指定媒体及基金管理人嘉实基金管理有限公司
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网站公告。
（十一）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的
10%时，即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分顺延赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资
者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额
持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基
金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择
将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价
格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回
为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内通过指
定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告， 并在公开披露日向中国证监会
和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说
明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回
申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在至
少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
（十二）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1、除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： 嘉实基金管理有限公司
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（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
（3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
（4）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；
（5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。
发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（4）项暂停申购
情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。
2、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或
者延缓支付赎回款项：
（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；
（2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回，导致本基
金的现金支付出现困难；
（4）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会报告备案。已接受的赎回
申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个
赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付
部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最
长不超过正常支付时间20个工作日，并在至少一家指定的媒体及基金管理人网站公告。投资
者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回， 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停
赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在
至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
4、暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。
（1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一家指定媒体
及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并公告最近一个工作日的基金份额嘉实基金管理有限公司
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净值。
（2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人将提前两个工作日，在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开
放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。
（3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂
停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停
结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前两个工作日，在指定媒体及基金管理
人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个
工作日的基金份额净值。
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九、基金转换
为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基
金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。 基金转
换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。
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十、基金的非交易过户、冻结与解冻
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规
则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况
下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继
承人继承； “捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或
社会团体的情形； “司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受
划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办
理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的
基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结
的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。
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十一、基金的投资
一、 投资目标
追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
二、 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A 股以及监管机构允许
投资的其他市场的股票资产等） 、衍生工具（权证等） 、债券资产（国债、金融债、企业（公
司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、资产支持证券、央行票据、短期融资
券等） 、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种， 可以根据有关规
定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60～95%；
现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5-40%，
现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证市值占基金资产净值
的比例不超过 3%。
若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。
三、 投资理念
本基金在借鉴国际前沿定量组合管理技术的基础上， 通过大量实证， 构建 A 股投资模型；
在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上， 辅以定性分析， 构建超越市场平均水平的投资组合；
力争获得长期、持续、稳定的超额收益。
四、 投资策略
（一）资产配置
本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况
灵活配置大类资产，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的
配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。
（二）股票投资策略
本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach） ，辅以“定性投资”嘉实基金管理有限公司
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（Traditional Investment Approach） ，力争实现稳定超额回报。
定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，
构建投资组合。其中，核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实 Alpha 多因素模型以及嘉实组
合优化器。 数量小组将根据市场变化趋势， 定期或不定期地对模型进行复核， 并做相应调整，
以不断改善模型的适用性。
1、嘉实行业选择模型
嘉实行业选择模型，通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等
因素，捕捉具有投资吸引力的行业。
根据各行业的投资吸引力，决定各行业相对于业绩比较基准中股票指数的相对偏离度。
提高投资吸引力高的行业配置，降低投资吸引力低的行业配置。
2、嘉实 Alpha 多因素模型
通过嘉实行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面，采用
“嘉实 Alpha 多因素模型”。
嘉实基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究，选取估值因子（Valuation）、成
长因子（Growth）、盈利趋势（Operating）、分析师情绪（Sentiment）、市场因素（Market）
五大类对 A股股价波动具有较强解释度的指标，建立“嘉实 Alpha 多因素模型”，并使该模
型成为股票选择的重要依据。
定性投资主要利用基本面研究成果，对模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些
特殊条件的股票，即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中，根据分析师定性研究成
果，剔除掉限制买入类股票，从而进行定性优选。
需要考虑的定性因素包括：
A） 上市公司治理结构存在问题；
B） 存在对股价有负面影响的潜在事件；
C） 存在压制股价的其它非基本面因素。
本基金通过量化技术，对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化，以确定个股权
重，实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称，将在严格的纪律化模
型制约下，精准跟踪策略，使运作风险最小化，并力争取得较高收益。在现阶段，本基金使
用“稳健优化”的方法，在所有可能的期望回报的最坏条件下，计算最优组合。与其他优化
方法相比，使用“稳健优化”方法获得的最优组合，更加稳定，更加分散化，交易成本和换嘉实基金管理有限公司
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手率更低。
（三）债券投资策略
本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。
债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管
理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较
高流动性的债券和货币市场工具组合。
（四）权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国
证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、
获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽
权证策略等。
（五）投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
a) 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的
有关规定。
b) 宏观经济和上市公司的基本面数据。
c) 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
2、投资决策程序
1） 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
2） 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
3） 在既定的投资目标与原则下，根据定量投资模型以及分析师基本面研究成果，由基
金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
4） 独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和实时
的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
5） 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购嘉实基金管理有限公司
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和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动
态的调整，使之不断得到优化。
6） 投资流程与风险管理部根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权
风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日
常监督。
7） 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上
述投资程序作出调整。
五、 投资限制
（一）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票
或债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
（二）投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
a、持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
b、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超
过该证券的 10%；
c、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%； 嘉实基金管理有限公司
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d、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同
一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
e、本基金股票等权益类资产占基金资产的比例为 60～95%；
f、本基金持有的现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基
金资产的比例为 5-40%；
g、本基金现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
h、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
i、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
j、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
k、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
l、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
m、本基金从事股票指数期货投资时，遵循相关法律法规的规定；
n、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上
述限制。
（三）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的
投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内， 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，
以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
六、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
沪深300 指数×75％＋上证国债指数×25％
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、沪深 300指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。 嘉实基金管理有限公司
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3、作为股票型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目
标和风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国
证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
七、 风险收益特征
较高风险，较高收益。
八、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的
利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益。 嘉实基金管理有限公司
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十二、基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
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十三、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
其构成主要有：
1、银行存款及其应计利息；
2、清算备付金及其应计利息；
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；
4、应收证券交易清算款；
5、应收申购款；
6、股票投资及其估值调整；
7、债券投资及其估值调整和应计利息；
8、权证投资及其估值调整；
9、其他投资及其估值调整；
10、其他资产等。
（二）基金资产净值
本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务， 并
以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、 以本基金的名义开立银行间债券托管
账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机
构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管及处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因
基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金嘉实基金管理有限公司
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48
托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其
清算财产。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规
和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人管理运作基金财产所产生
的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产
所产生的债权债务不得相互抵消。 嘉实基金管理有限公司
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十四、基金资产估值
（一）估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估
值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。
（二）估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非营业日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
（四）估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以
书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、 《基金合同》规定的估值方法、
时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给
基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
（五）估值方法
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。嘉实基金管理有限公司
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如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会
有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配
股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以
公布。
（六） 、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净
值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误嘉实基金管理有限公司
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偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估
值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，
有权向过错人追偿。
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：
1、差错类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售
机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失的当事人（ “受损方” ）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法
预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差
错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失（ “受损方” ） ，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的
范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人
已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金嘉实基金管理有限公司
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托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基
金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金
资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿
责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生
的费用和遭受的损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方；
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登
记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差
达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
（七）暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会认定的其他情形
（八）特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理；
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错
误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 嘉实基金管理有限公司
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十五、基金收益与分配
（一）基金收益的构成
基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
（二）基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分
配比例不得低于可供分配收益的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择收
益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择采取红
利再投资形式的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在至少一家指
定媒体公告并报中国证监会备案。
（六）基金收益分配中发生的费用
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利
小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持
有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。 红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。 嘉实基金管理有限公司
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十六、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×2.5‰÷当年天数 嘉实基金管理有限公司
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3－7 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托
管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规
定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第（一）条规定的费率水平以内，
调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须
最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
（二）与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第六部分
第(五)条的相关规定。
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明
书第八部分第(六)条、第(八)条、第（九）条的相关规定。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十七、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 嘉实基金管理有限公司
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十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》
及其他有关规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站” ）等媒介披
露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信
息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上；基金管理人、基金托管人
应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 嘉实基金管理有限公司
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（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45日内，更新招募说
明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。
（2） 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。
3、 《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人
应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 嘉实基金管理有限公司
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基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机
构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》 ；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十；
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 嘉实基金管理有限公司
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60
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金注册登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发生巨额赎回并延期支付；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26）中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，
并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人
大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份
额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。
10、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露
事务。 嘉实基金管理有限公司
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基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外，还可以根
据需要在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体和基金管理人网站披
露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。
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十九、风险揭示
（一）市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益
水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
（二）管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收
益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为
基金管理人的因素而影响基金收益水平。
（三）流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包
括：由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求
所引致的风险。
（四）其他风险
1、 因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 嘉实基金管理有限公司
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2、 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险；
3、 因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、 因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带
来风险；
7、 其他意外导致的风险。
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二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一） 《基金合同》的变更
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：
（1）更换基金管理人；
（2）更换基金托管人；
（3）转换基金运作方式；
（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（5）变更基金类别；
（6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金份额持有人大会召开程序；
（9）终止《基金合同》 ；
（10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意
后变更并公告，并报中国证监会备案：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率
或收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其
他情形。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执
行，自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。 嘉实基金管理有限公司
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（二）基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
基金财产清算的期限为 6 个月。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 嘉实基金管理有限公司
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4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终
止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 嘉实基金管理有限公司
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二十一、基金合同内容摘要
（一） 基金份额持有人的权利与义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当
事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1） 分享基金财产收益；
（2） 参与分配清算后的剩余基金财产；
（3） 依法申请赎回其持有的基金份额；
（4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项
行使表决权；
（6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7） 监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼；
（9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1） 遵守《基金合同》 ；
（2） 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（3） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的有限责任；
（4） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（5） 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处
获得的不当得利； 嘉实基金管理有限公司
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（6）
执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1） 依法募集基金；
（2） 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基
金财产；
（3） 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他
费用；
（4） 销售基金份额；
（5） 召集基金份额持有人大会；
（6） 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保
护基金投资者的利益；
（7） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8） 选择、 委托、 更换基金代销机构， 对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业
务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11） 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》 ，决定
和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（14） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 嘉实基金管理有限公司
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2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》 、基金销售与服务代
理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金
投资者的利益；
（2） 办理基金备案手续；
（3） 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方
式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6） 除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、
赎回的价格；
（9） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10） 编制季度、半年度和年度基金报告；
（11） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12） 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13） 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基
金收益；
（14） 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15） 依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料嘉实基金管理有限公司
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15 年以上；
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
（20） 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理
人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有
人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1） 自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金
财产；
（2） 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他嘉实基金管理有限公司
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收入；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4） 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和
深圳分公司开设证券账户；
（5） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；
（6） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户， 负责基
金投资债券的后台匹配及资金的清算；
（7） 提议召开或召集基金份额持有人大会；
（8） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金
财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4） 除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密，除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理嘉实基金管理有限公司
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人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11） 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12） 建立并保存基金份额持有人名册；
（13） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项；
（15） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金
份额持有人大会；
（16） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管机构，并通知基金管理人；
（19） 因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
（21） 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。 基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式，本基金合同约定的转换方式除外；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 嘉实基金管理有限公司
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（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费率、基金托管费率等费率，或调低其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或
收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他
情形。
3、会议召集人及召集方式
（1） 、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集；
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金嘉实基金管理有限公司
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份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开。
（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10%以上 （含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天，在至少一家指定媒体及基
金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限等） 、
送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话。
5、开会方式
采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书嘉实基金管理有限公司
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面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票结果。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方
式召开。
A、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人或
托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份
额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%） 。
B、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或
基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含50%） ；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知
的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律
法规、 《基金合同》和会议通知的规定；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通嘉实基金管理有限公司
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知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面符合法律法规和会议通
知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
6、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含 10%）以上
的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有
人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应
当在大会召开日至少 35天前提交召集人并由召集人公告。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开日 30天前公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合
条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规
和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述
要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大
会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆
或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题
提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有人提交基金
份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议
表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会
审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，
应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证
至少与公告日期有 30 日的间隔期。 嘉实基金管理有限公司
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77
7、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称） 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1） 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中
规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议通知规定的书面表决意
见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 嘉实基金管理有限公司
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基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
9、计票
（1）现场开会
（A）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人
授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管
理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人
代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（B）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（C）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决
结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。
重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（D）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备
案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理
人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 嘉实基金管理有限公司
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基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。
基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。
（五）基金合同的终止
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（六）基金财产的清算
1、基金财产清算小组
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配； 嘉实基金管理有限公司
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基金财产清算的期限为 6 个月。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终
止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（七）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方
承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
（八） 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的住所查阅；
投资者也可在支付一定工本费后获得本基金合同复印件或复制件，但应以基金合同正本为
准。
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二十二、基金托管协议的内容摘要
（一） 托管协议当事人
1、基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
法定代表人：王忠民
成立时间：1999 年3 月25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1999]5 号
注册资本：人民币壹亿元
组织形式: 中外合资
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
电话： 010-65215588
传真： 010-65185678
联系人：刘红辉
2、基金托管人
基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
成立时间：1984 年 1 月 1日
批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定》 （国发[1983]146 号） 嘉实基金管理有限公司
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组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 334,018,850,026 元
存续期间：持续经营
经营范围：
办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、
各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承
销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账） ；保险代
理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；
买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年
金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证
业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；
外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理
发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；
银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人的投资行为
行使监督权,主要包括以下方面：
（1）对基金投资范围、投资对象进行监督。
（2）对投融资比例进行监督；
（3）对基金投资禁止行为进行监督；
（4）对于基金关联投资限制进行监督；
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新， 加
盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管嘉实基金管理有限公司
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83
理人应及时发送基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如
果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金
资产损失的，由基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易
的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国
证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易
所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。
（5）对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（A）对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人
在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或不定期对银行间市场
现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托
管人提出书面申请，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管
理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易， 应及时
提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托
管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
（B）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约
定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人与交易
对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的， 基金托管人不承担责任。
（C）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当
时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核
心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人
承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流
程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。 嘉实基金管理有限公司
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（6）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、
中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现
由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任
人进行赔偿，如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风
险引起的损失，不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市
场情况对于核心存款银行名单进行调整。
（7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（A）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急
通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规
定。
（B）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
（C）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式进行确认。
（D）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。即增加已持有流通受限证券市值占资产净值的比例的提供，从而使审核指标更
为完整。 嘉实基金管理有限公司
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（E）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、
流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认
为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险
的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通
受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监
会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基
金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收
到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举
证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定
的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其
他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 嘉实基金管理有限公司
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、 《基金合同》 、
本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基
金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金
管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对
基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理
人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则 嘉实基金管理有限公司
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（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、
处分、分配基金的任何财产。
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
（5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人
处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
2、募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的嘉实基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并
管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基
金法》 、 《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务
所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册
会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托
管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理
退款事宜。
3、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存
款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记
结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基
金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。 嘉实基金管理有限公司
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资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、
《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
5、债券托管账户的开立和管理
（1） 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登
记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户， 并由基金托管人负责基金的债
券的后台匹配及资金的清算。
（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管
理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深嘉实基金管理有限公司
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圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理
人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金
管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以
上。
（五）基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，
小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》 、 《证券投资基
金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
计算当日的基金份额资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计
算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本基金有关的
会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 嘉实基金管理有限公司
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（六） 基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、 《基金合同》终止日、基金
份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基
金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》
生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。 其中每年 12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交； 《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有
人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期
限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
（七）争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。 嘉实基金管理有限公司
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（八）托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1） 《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 嘉实基金管理有限公司
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二十三、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、开户确认书
在开户确认后的15个工作日内，基金管理人向基金份额持有人寄送开户确认书。
2、基金份额持有人对账单
基金管理人在每个季度结束后的15 个工作日内向定制纸质对帐单的基金份额持有人寄
送季度对账单。
（二）红利再投资
若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配， 该持有人当期分配所得的
红利将按照除息日的基金份额净值自动转为本基金份额，并免收费用。
（三）定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。
（四）手机短信服务
基金管理人向留有手机号码的基金份额持有人提供基金交易短信。 基金份额持有人可以
拨打客户服务电话400-600-8800或（010）85712266，也可通过基金管理人网站定制短信服
务。
（五）在线服务
通过本公司网站www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、 账户信息查询和基金信息
查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息， 包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。 个人和机构投资者通过基
金管理人网站www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修嘉实基金管理有限公司
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改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
（六）咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产
品与服务等信息， 可拨打基金管理人全国统一客服电话： 400-600-8800或 （010） 85712266，
传真：（010）65182266。
2、网站和电子信箱
公司网址：http://www.jsfund.cn
电子信箱：service@jsfund.cn
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二十四、其他应披露事项
无 嘉实基金管理有限公司
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二十五、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营
业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本
的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实基金管理有限公司
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二十六、备查文件
1.中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件；
2.《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》；
3.《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金托管协议》；
4.法律意见书；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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2009年2月11日
