万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
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万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2009年第1号）
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
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重要提示
本基金经中国证监会证监基金字[2006]69 号文批准募集，基金合同于 2006
年5月24日生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产, 但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构，基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年11月24日,有关财务数据和
净值表现截止日为2008年9月30日(财务数据未经审计)。
第一部分
基金管理人
一、基金管理人概况
（一）名称：万家基金管理有限公司
（二）注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
（三）办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
（四）法定代表人：柳亚男
（五）总经理：李振伟
（六）成立日期：2002年8月23日
（七）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44
号
（八）经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业
务 万家货币市场证券投资基金
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（九）组织形式：有限责任公司
（十）注册资本：1亿元人民币
（十一）存续期间：持续经营
（十二）联系人：吴涛
（十三）电话：021-38619999
传真：021-38619888
二、 主要人员情况
（一）基金管理人董事会成员
拟任董事长孙国茂先生，1960 年生，中共党员，经济学博士，教授级研究
员，曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监等职。2003年11月至今
任齐鲁证券有限公司董事、总经理。2007 年 12 月，经本公司 2007 年第二次临
时股东会选举为本公司第二届董事会董事， 并同时经公司第二届董事会第一次会
议选举为董事长。
董事毕玉国先生，1968 年生，中共党员，研究生，高级会计师，曾任莱钢
集团莱钢股份公司炼铁厂财务科科长，莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科
长，莱钢集团财务部副部长，莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监，齐鲁证券经纪
有限公司计划财务部总经理。2004 年 4 月起任齐鲁证券有限公司副总经理兼财
务负责人。
董事李振伟先生，1968 年生，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济
师。1998 年 6 月起从事证券监管工作，先后任证监会济南证管办党委办公室、
上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局
机构处副处长、处长等职。2007年12月起任本公司董事、总经理。
董事陈晓龙先生，1967 年生，中共党员，研究生，硕士学位，经济师。曾
任上海久事公司资产管理二部总经理助理、 上海浦江镇投资发展有限公司副总经
理等职，现任上海久事公司资产经营部副经理。
董事魏颖晖先生，1971 年生，中共党员，大学本科，学士学位，经济师，
1989年10月至2003年10月任职于江西长运股份有限公司、江南信托投资有限
公司，2003 年起历任江南证券有限责任公司资金计划部副经理、江南信托投资
股份有限公司资金部经理。
独立董事任辉先生，1945 年生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生万家货币市场证券投资基金
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导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职。
独立董事易宪容先生，1958 年生，博士，教授级研究员，曾任湖南师范大
学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员、台湾清华大学经济系合作研究
研究员、中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融所研究员，2005
年至今任中国社会科学金融所教授、研究员。
独立董事陈增敬先生，1961 年生，中国民主建国会会员，博士，教授，曾
任山东大学数学院讲师、教授、法国国家信息与自动化研究所博士后、加拿大西
安大略大学保险系访问学者、兼职教授、2002 年 9 月至今任山东大学金融研究
院常务副院长兼数学院副院长。
独立董事刘福垣先生，1944 年生，中共党员，博士学位，博士生导师，教
授，研究员，曾任中国社会科学院农村经济研究所、副所长、研究生院农经系主
任；中国社会科学院科研局学术秘书（负责经济学科领域） ；国务院特区办公室
研究室副主任；浙江省宁波市副市长；国家计划委员会、国家发展改革委员会经
济研究所所长、宏观经济研究院副院长兼经济体制改革与管理研究所所长等职，
现任中国人力资源开发研究会会长和中国区域经济研究会常务副会长。
（二）基金管理人监事会成员
监事会主席柳亚男先生，1954年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、
中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券（天同证券）有限责任公司总
裁、副董事长等职。2002年至2007年12月任本公司董事长，2007年12月起任
本公司监事会主席。
监事孙江先生，1965 年生，中共党员，本科学历，企业法律顾问。先后任
职于华东政法学院法律系、 上海上菱电器股份有限公司。 现任职于上海久事公司。
监事余萌先生，1963 年生，中共党员，研究生学历、学士学位，高级经济
师，曾任江西农行德兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中
国长城资产管理公司处长等职，2003年11月至今任江南信托投资有限公司副总
裁、常务副总裁。
监事张岱云先生，1970 年生，中共党员，工商管理硕士，经济师，曾任交
通银行上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个万家货币市场证券投资基金
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人理财中心主任等职，2005 年 5 月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总
经理。
（三）基金管理人高管人员
拟任董事长：孙国茂先生（简介请参见“基金管理人董事会成员” ）
总经理：李振伟先生（简介请参见“基金管理人董事会成员” ）
副总经理：杨峰先生，1963 年生，理学博士，中共党员。历任山东大学助
教、讲师、副教授等职，2000年7月至2002年北京大学博士后流动站、深圳证
券交易所博士后工作站博士后，2002年3月至2004年3月在泰达荷银基金管理
有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职，2004 年 3 月至 2005
年9月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监（总监级）主持工作，2005
年9月起任万家基金管理有限公司总经理助理，2008年4月起任公司副总经理。
督察长：甘世雄先生，1963 年生，中共党员，工商管理硕士（MBA）,曾任
山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行
总部总经理，从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年，2004 年至今担
任公司督察长。
（四）本基金基金经理
现任基金经理：张旭伟，男，1975年生，复旦大学经济学硕士，曾在招商证
券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在
东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，2006年2月加入万家基金管理有限公
司，现任万家基金管理公司投资副总监，2006年8月起担任本基金基金经理。
原基金经理肖侃宁,自本基金成立起担任本基金基金经理， 2006年8月离职。
（五）投资决策委员会成员
委员会主任：李振伟
委员：钱华、杨峰、欧庆铃、张旭伟
李振伟先生，万家基金管理有限公司总经理。
钱华先生，万家基金管理有限公司拟任副总经理
杨峰先生，万家基金管理有限公司副总经理
欧庆铃先生，万家基金管理有公司基金管理部总监、万家180基金、万家双
引擎基金基金经理
张旭伟先生，万家基金管理有公司基金管理部副总监、万家债券基金、万家万家货币市场证券投资基金
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货币市场基金基金经理
（六）上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分
基金托管人
一、基本情况
1、名称：华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行” ）
2、注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
3、办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
4、法定代表人：翟鸿祥
5、组织形式：股份有限公司
6、成立日期：1992年10月14日
7、批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行［银复（1992）391号］
8、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号
9、注册资本：42亿元人民币
10、存续期间：持续经营
11、联系人：郑鹏
12、电话：010-85238672
13、传真：010-85238680
二、主要人员情况
华夏银行基金托管部成立于 2004 年 7 月，内设市场综合室、交易管理室和
稽察室3个职能处室，并在上海、深圳分行设立2个托管分部。基金托管部共有
员工20人，全部具有基金从业资格，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
三、基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格。截至 2008年9月末 ，已托管长
城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益
债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金及其它受托资产
产品，托管各类资产规模 215.44 亿元。 万家货币市场证券投资基金
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第三部分
相关服务机构
一、本基金销售机构
（一）直销机构
名称：万家基金管理有限公司
联系人：谢明敏、姚燕
电话：021-38619999
传真：021-38619888
客服电话：400-888-0800 、021-68644599
客服传真：021-38619968
网址：www.wjasset.com
（二）代销机构
1、华夏银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
住所：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：翟鸿祥
电话：010-85238423
联系人：陈宇
客户服务中心电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
2、深圳发展银行股份有限公司
地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
电话： 0755-82088888
传真： 0755-82080714
联系人： 周勤
客服电话: 95501
公司网址: www.sdb.com.cn
3、中国建设银行股份有限公司
客服电话：95533（或拨打各城市营业网点咨询电话） 万家货币市场证券投资基金
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公司网站：www.ccb.com
4、招商银行股份有限公司
客服电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
公司网站：www.cmbchina.com
公司地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编：518040
5、兴业银行股份有限公司
联系电话： （021）52629999
客户服务电话：95561
公司网址： www.cib.com.cn
6、交通银行股份有限公司
客服电话：95559（或拨打各城市营业网点咨询电话）
公司网站：http://www.bankcomm.com
7、民生银行股份有限公司
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
8、光大银行股份有限公司
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
9、齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话：0531-82024184、 0531-82024147
传真：0531-82024197
联系人：傅咏梅
网址：www.qlzq.com.cn
10、海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021－53594566 万家货币市场证券投资基金
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联系人：金芸
客服电话： 400-8888-001、021-962503
公司网址：www.htsec.com
11、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
联系人：芮敏祺
客服电话：4008－888－666
公司网址：http://www.gtja.com
12、中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：010－66568613,66568587
传真：010－66568532
联系人：郭京华
客服电话：010－68016655
公司网址：http://www.chinastock.com.cn
13、江南证券有限责任公司
法定代表人：姚江涛
通讯地址：南昌市抚河北路291号
邮政编码： 330008
联系人： 余雅娜
联系电话： 0791-6768763
传真电话：0791-6789414
客服电话：0791-6768763
公司网址：www.scstock.com
14、招商证券股份有限公司
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注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
客户服务热线：4008888111、0755-26951111
公司网址：http://www.newone.com.cn
15、东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市石路爱河桥路28号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-96288
网址： http://www.dwzq.com.cn
16、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
电话：021-50367888
传真：021-50366868
联系人：吴宇
客户服务热线：021-962506
公司网站：http://www.dfzq.com.cn
17、东北证券有限责任公司
注册地址：长春市人民大街138－1号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李树
电话： （0431）96688－99
0431－5096733
传真： （0431）5680032 万家货币市场证券投资基金
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联系人：高新宇
公司网站： http://www.nesc.cn
18、广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话： （020）87555888
传真： （020）87557985
联系人：肖中梅
公司网站：http://www.gf.com.cn
19、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
联系电话：021-65076608*557
传真：021-65081069
联系人：谢秀峰
客服电话：021-962518
公司网址：http://www.962518.com
20、兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
联系人：杨盛芳
客户服务热线：021-68419974
公司网址：http://www.xyzq.com.cn
21、中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏 万家货币市场证券投资基金
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电话：010-65183888-86080
传真： （010）65182261
联系人：魏明
公司网站：
www.csc108.com
22、国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755-82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800-810-8868
公司网址：www.guosen.com.cn
23、 民生证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
联系电话：010-85252605
传真电话：010-85252664
联系人：张灏
客服电话: 0371-67639999
公司网址: www.mszq.com
24、西南证券有限责任公司
注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层
法定代表人：蒋辉
电话：023-63786397
传真：023-63786312
联系人：杨卓颖
公司网址：www.swsc.com.cn
25、华泰证券有限责任公司
万家货币市场证券投资基金
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地 址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：袁红彬
电 话：(025)84457777-721
邮政编码：210002
公司网址：www.htsc.com.cn
26、湘财证券有限责任公司
地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5F
法定代表人：陈学荣
电话, 021-68634518
联系人：陈伟
客服电话：021-68865020或当地营业部客服电话
公司网址：www.xcsc.com
27、联合证券有限责任公司
公司地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
联系人：盛宗凌
客服电话：400-8888-555，0755-25125666（或拨打各城市网点咨询电话）
公司网站：www.lhzq.com
（三）除上述销售机构外，投资者亦可通过“上证基金通”办理本基金的上
海证券交易所场内申购与赎回(基金简称：万家货币；基金代码：519508)，通过
具有基金代销业务资格并开通“上证基金通”业务的上交所会员均可办理本基金
的场内申购与赎回。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598888 万家货币市场证券投资基金
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传真：010－58598824
联系人：刘玉生
三、会计师事务所
名称： 上海众华沪银会计师事务所
住所：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口
办公地址：上海延安东路550号海洋大厦12楼
法定代表人： 林东模
联系电话：63525500
传真：63525566
四、律师事务所
名称：上海知亦行律师事务所
地址：上海浦东南路500号国家开发银行大厦6楼
电话：58734119、50797371
联系人：杨翊杰、华涛
第四部分
基金的名称
本基金名称：万家货币市场证券投资基金
第五部分
基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分
基金的投资目标
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上， 为投资者提供资金的流动性
储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 万家货币市场证券投资基金
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第七部分
基金的投资方向
本基金投资于下列法律法规允许的金融工具：
（一）现金；
（二）通知存款；
（三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
（四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
（五）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种， 基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分
基金的投资策略
（一）决策依据
1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；
2、宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市
场和证券市场运行状况；
3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分
析报告、定量分析报告、风险测算报告等。
（二）决策程序
1、资产配置计划的拟定
基金管理小组根据利率预测报告，于每月月末拟定下月的资产配置计划。
资产配置计划的拟定，是根据投研团队对未来宏观经济形势、财政与货币政
策、短期市场资金供求等因素变化的研究与分析，以及据此作出的对短期未来市
场利率的预测报告，在此基础上基金管理小组制定资产配置计划。该计划包括大
类资产配置、类属资产配置比例、期限结构配置、品种选择等。
如果基金管理小组认为影响利率的因素产生了重大变化， 还可以临时提出新万家货币市场证券投资基金
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的资产配置计划，并报投资决策委员会审批。
2、资产配置计划的决策
投资决策委员会对基金管理小组提出的资产配置计划进行决策。
投资决策委员会的决策依据，是投研团队提供的各类研究分析报告、利率预
测报告、基金管理小组提供的资产配置计划、监察稽核部金融工程小组对该计划
进行风险测算后的分析报告、 监察稽核部金融工程小组绩效评估人员对投资组合
中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行的归
因分析报告。
3、资产配置计划的实施
资产配置计划的实施， 由基金管理小组在投资决策委员会通过的计划规定限
制下，在投资决策委员会授权的范围内，根据市场的实际情况，构建具体的投资
组合。
在计划实施过程中，基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况，合理管
理组合现金头寸，保证组合流动性。
4、交易执行
中央交易室负责执行基金管理小组下达的交易指令， 同时履行一线监控的职
能。在交易指令执行前，中央交易室对交易指令进行复核，确保交易指令执行后
基金各项投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
5、组合监控与调整
基金管理小组与监察稽核部金融工程小组风险管理人员将密切关注宏观经
济和市场变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量情况，每日对组合的风险和
流动性进行监控，确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平，确保组合的流
动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。
当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时， 或
当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时， 基金管理小组
应采取有效的措施，在合理的时间内调整组合。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下， 有权根据环境变化和实际
需要对上述投资决策程序作出调整。
（三）投资管理的方法 万家货币市场证券投资基金
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本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置
策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的
前提下，实现基金收益的最大化。
1、短期市场利率预期策略
短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观
经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析，对
未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断。在科学、合理的短
期利率预测的基础上决定本基金组合的平均剩余期限；同时，依据对未来短期利
率水平的判断，合理调整组合的大类资产配置比例。
如果预期利率下降，将增加组合的平均剩余期限；反之，如果预期利率将上
升，则缩短组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
在满足投资组合平均剩余期限的前提下，根据各类属资产的市场规模、收益
性和流动性，确定同类资产中不同品种的配置比例，在保证投资组合高流动性和
低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
3、无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同， 市场中常常存在无风险套利机
会。随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断减少，但在较长一
段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会，基金管理人将贯彻谨慎的原则，充
分把握市场无风险套利机会，为基金份额持有人带来更大收益。
同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利
机会，本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会，
扩大基金投资收益。
（四）投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上， 基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把
握投资品种的主动选择， 具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资
的对象：
1、在相似到期期限和信用等级下，收益率较高的债券、票据或债券回购；
2、相似条件下，流动性较高的债券、票据； 万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
18
3、相似条件下，交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。
第九部分
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。
当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时， 基金管
理人可对此业绩比较基准进行调整。 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金
托管人协商一致， 并按法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中
国证监会备案。
第十部分
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收
益率都低于股票、债券和混合型基金。
第十一部分
投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 12 月
15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年9月30日， 本报告中所列财务数据未
经审计。
（一）2008年9月30日基金资产组合情况
资产组合 金额（元） 占基金总资产的万家货币市场证券投资基金
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比例（％）
债券投资 1,507,621,989.12 97.08%
买入返售证券 19,786,149.68 1.27%
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00
银行存款和清算备付金合计 18,940,671.47 1.22%
其中：定期存款 0.00 0.00
其他资产 6,582,835.31 0.42%
合计： 1,552,931,645.58 100.00%
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产
净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额 9,784,483,452.75 7.96%
1
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
报告期末债券回购融资余额 98,999,731.50 6.83%
2
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
注：
1、 上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况:
无
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项
目 天
数
报告期末投资组合平均剩余期限 158
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 170
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 115
2、2008年9月30日投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金 万家货币市场证券投资基金
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资产净值的比例(%) 资产净值的比例(%)
1 30天以内 8.92% 6.83%
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
6.24% 0.00%
2 30天(含)—60天 31.83% 0.00%
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
6.94% 0.00%
3 60天(含)—90天 4.09% 0.00%
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
4.09% 0.00%
4 90天(含)—180天 23.73% 0.00%
5 180天(含) —397天(含) 38.07% 0.00%
合计 106.64% 6.83%
（四）2008年9月30日债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00%
金融债券 611,491,913.17 42.17%
2
其中：政策性金融债 532,277,225.41 36.71%
3 央行票据 625,729,221.18 43.15%
4 企业债券 270,400,854.77 18.65%
5 其他 0.00 0.00%
合计 1,507,621,989.12 103.96%
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
250,319,982.58 17.26%
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包
括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
万家货币市场证券投资基金
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债券数量(张) 序
号
债券名称
自有投资 买断式回购
成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 07进出09 3,400,000 341,200,865.90 23.53%
2 08央行票据34 2,500,000 245,525,841.71 16.93%
3 08央行票据16 1,000,000 98,527,073.56 6.79%
4 08央票78 1,000,000 96,999,718.57 6.69%
5 08央行票据98 1,000,000 96,494,791.37 6.65%
6 07农发17 900,000 90,463,324.30 6.24%
7 04建行03浮 600,000 59,243,623.07 4.09%
8 07农发20 500,000 50,445,340.03 3.48%
9 07农发13 500,000 50,167,695.18 3.46%
10 08长电CP02 500,000 50,061,727.23 3.45%
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债
券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在
0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.2113%
报告期内偏离度的最低值 -0.0942%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值
的简单平均值
0.0890%
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率
或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，
每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
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天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况：
序号 发生日期
持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的
浮动利率债券的摊余成本占当日基金资产净值的比例
1 2008-7-11 25.29%
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金的投资决策严格按照基金合同和招募说明书的规定进
行，所投资品种无超出基金合同规定范围的情形，没有需要特别说明和补充的内
容。
本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 6,582,835.31
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合
计 6,582,835.31
第十二部分
基金的业绩
基金业绩截止日为2008年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
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（一） 万家货币市场基金本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
阶段
基金净值
收益率
（1）
基金净值
收益率标
准差（2）
比较基准
收益率
（3）
比较基准
收益率标
准差（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2008年
1.1--9.30
2.5734% 0.0040% 2.9524% 0.0000% -0.379% 0.0040%
2008 年上半年 1.7074% 0.0049% 1.9611% 0.0000% -0.2537% 0.0049%
2007 年 3.9653% 0.0110% 2.7850% 0.0019% 1.1803% 0.0091%
2006 年 1.1460%
0.0027% 1.1747% 0.0003% -0.0287% 0.0024%
成立至今 7.8626% 0.0080% 6.9121% 0.0024% 0.9505% 0.0056%
基金业绩比较基准收益率=1年期银行定期存款税后收益率
（二） 万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比
较基准收益率历史走势对比（2006年5月24日至2008年9月30日）
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2006-5-24
2006-7-28
2006-10-1
2006-12-5
2007-2-8
2007-4-14
2007-6-18
2007-8-22
2007-10-26
2007-12-30
2008-3-4
2008-5-8
2008-7-12
2008-9-15
万家货币基金 基金基准
第十三部分
基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、证券交易费用；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用； 万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
24
7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其它费用。
本基金不收取申购费用和赎回费用。
二、费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（二）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计算。计算方法如
下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（三）基金销售服务费
基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书摘要 200901
25
次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构，若遇法定节假日、休
息日等，支付日期顺延。
（四） 本部分第一条第4至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议
的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
（一）本基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用以及其他费用不
得从基金财产中列支。
（二） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或本基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金
费用。
（三）其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
四、费率的调整
（一）基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费
和基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国
证监会指定媒体上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履行
纳税义务。
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2008年7月7日刊登的本基金更新招
募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的
投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：
1、 在重要提示部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的部分董事成员。 万家货币市场证券投资基金
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3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
4、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的有关内容。
5、在“九、基金的投资”部分更新了本基金最近一期（2008年第三季度）
投资组合报告内容。
6、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩。
7、在“二十二、其他应披露事项”部分，补充了本基金自成立以来的公告
事项。
万家基金管理有限公司
2009年1月6日
